金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 金鹰红利价值混合
基金主代码 210002
交易代码 210002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 12月 4日
报告期末基金份额总额 37,566,122.59份
投资目标
本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出
的优质股票投资，为基金资产获取稳定的当期收益
和长期增值。
投资策略
本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资产
配置策略，深入研究、调研基础上的主动性证券选
择和市场时机选择，在合理控制投资风险的前提
下，最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于
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分红能力良好且长期价值突出的优质企业，股票资
产占基金资产净值比例为 30％－80％；现金、债券
资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产净值的比例为 20%—70%，
其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5％；权证投资占基金资产净值
的比例不超过 3%。
业绩比较基准
中证红利指数收益率×60％＋上证国债指数收益率
×40％。
风险收益特征
本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收
益高于债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 8,830,455.59
2.本期利润 7,512,902.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.1972
4.期末基金资产净值 64,011,360.66
5.期末基金份额净值 1.7040
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
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部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
12.91% 1.37% 1.80% 0.80% 11.11% 0.57%
过去六个
月
33.49% 1.28% 6.27% 0.64% 27.22% 0.64%
过去一年 16.62% 1.28% 13.11% 0.62% 3.51% 0.66%
过去三年 59.33% 1.33% 23.45% 0.72% 35.88% 0.61%
过去五年 39.96% 1.23% 29.67% 0.64% 10.29% 0.59%
自基金合
同生效起
至今
307.25% 1.22% 151.88% 0.89% 155.37% 0.33%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年 12月 4日至 2021年 9月 30日)
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注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。
（2）截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例,股票资
产占基金资产比例为30％－80％；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金资产的比例为20%-70%。
（3）本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×60％＋上证国债指数收益
率×40％。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈颖
本基
金的
基金
经理，
公司
权益
投资
部首
席投
资官
2020-04-28 - 11
陈颖先生，北京大学学
士，中山大学工商管理
硕士。曾任职于广东省
电信规划设计院、中国
惠普有限公司，历任深
圳市瀚信资产管理有限
公司研究主管等职，
2012年 9月加入金鹰基
金管理有限公司，先后
任研究员、研究小组组
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长、基金经理助理等。
现任权益投资部基金经
理。
朱丹
本基
金的
基金
经理
2021-08-06 - 14
朱丹女士，2006年 4月
至 2007年 4月曾任晨星
中国咨询公司研究员，
2007年 5月至 2015年 3
月曾任金鹰基金管理有
限公司研究员、基金经
理助理、基金经理，2015
年 3月至 2021年 3月曾
任融通基金管理有限公
司基金经理，2021 年 4
月加入金鹰基金管理有
限公司，任权益投研总
监。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合
同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内宏观方面，出口展示出较高的韧性；房地产方面，恒大事件以及
信贷紧缩让国内房地产景气开发和销售都快速降温。三季度市场在 3400-3600之
间波动，能源革命成为市场的主线之一，新能源汽车和光伏板块表现较好。新旧
能源的交替期，供给和需求的阶段性错配让煤炭供不应求，价格暴涨。此外，在
“双控”政策的共同作用下，“限电”越演越烈，在电力稀缺的背景下，多种原材料
上涨较大，受益于产品价格上涨的公司也是三季度市场的主线之一。
本基金认为新冠疫情引起的全社会应急阶段基本接近尾声，未来在疫苗和特
效治疗药的作用下，社会经济秩序会逐渐恢复正常，本基金配置了在疫情中受损
严重同时会受益于正常化的板块和公司。此外还配置了新能源汽车，汽车和汽车
零配件板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额净值为 1.7040 元，本报告期份额净值增长率为
12.91%，同期业绩比较基准收益率为 1.80%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期无应预警说明事项。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 47,776,074.39 67.31
其中：股票 47,776,074.39 67.31
2 固定收益投资 6,546,735.19 9.22
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其中：债券 6,546,735.19 9.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 16,528,944.66 23.29
7 其他各项资产 129,232.62 0.18
8 合计 70,980,986.86 100.00
注：其他资产包括：存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收申购款、待
摊费用、其他应收款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
3,487,165.00
5.45
C 制造业 31,043,824.50 48.50
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
870,997.00 1.36
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 8,820,771.89 13.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 951,300.00 1.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,602,016.00 4.06
S 综合 - -
合计 47,776,074.39 74.64
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300575 中旗股份 249,000 5,002,410.00 7.81
2 601111 中国国航 500,300 3,722,232.00 5.81
3 600029 南方航空 642,100 3,711,338.00 5.80
4 601238 广汽集团 197,100 2,972,268.00 4.64
5 300014 亿纬锂能 26,600 2,634,198.00 4.12
6 603730 岱美股份 165,000 2,630,100.00 4.11
7 300251 光线传媒 262,300 2,602,016.00 4.06
8 002597 金禾实业 65,900 2,594,483.00 4.05
9 600703 三安光电 62,100 1,967,949.00 3.07
10 002829 星网宇达 59,000 1,902,750.00 2.97
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细
本基金本报告期未投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 6,546,735.19 10.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,546,735.19 10.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 123099 普利转债 21,190.00 2,676,297.00 4.18
2 113579 健友转债 17,290.00 2,260,840.40 3.53
3 128101 联创转债 6,491.00 958,655.79 1.50
4 113009 广汽转债 5,420.00 650,942.00 1.02
注：本基金本报告期末仅持有4只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 31,699.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,503.11
5 应收申购款 80,030.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 129,232.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113009 广汽转债 650,942.00 1.02
2 113579 健友转债 2,260,840.40 3.53
3 123099 普利转债 2,676,297.00 4.18
4 128101 联创转债 958,655.79 1.50
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 39,426,618.94
报告期期间基金总申购份额 9,991,779.77
减：报告期期间基金总赎回份额 11,852,276.12
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 37,566,122.59
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金发行及募集
的文件。
2、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
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4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日
