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金鹰科技(001167)

金鹰科技创新股票型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告

金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 
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金鹰科技创新股票型证券投资基金 
2021年第 3季度报告 
2021年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 001167 交易代码 001167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 30日 报告期末基金份额总额 184,909,362.08份 投资目标 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提 下,重点投资于以科技和创新为动力和支撑,具有 核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关领 域科技发展与创新所带来的投资机会,力争获得超 额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证 券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市场时 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金在股 票、债券等各类资产上的投资比例,最大限度地降 低投资组合的风险,提高收益。 本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法 挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:1)自 上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增 长节奏、潜在风险等方面,把握投资机会;2)自 下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理 层、治理结构以及其提供的产品和服务是否契合科 技创新的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综 合的研判,深度挖掘优质个股。并秉承稳健优先的 原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市 场,力图获得良好的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预 期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 41,005,688.35 2.本期利润 17,620,021.56 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.0890 4.期末基金资产净值 250,289,591.61 5.期末基金份额净值 1.354 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 6.20% 1.63% -5.09% 0.96% 11.29% 0.67% 过去六个 月 28.34% 1.42% -2.16% 0.88% 30.50% 0.54% 过去一年 44.35% 1.57% 6.28% 0.97% 38.07% 0.60% 过去三年 127.95% 1.66% 37.51% 1.08% 90.44% 0.58% 过去五年 93.71% 1.52% 45.24% 0.96% 48.47% 0.56% 自基金合 同生效起 至今 35.40% 1.84% 10.55% 1.18% 24.85% 0.66% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 4月 30日至 2021年 9月 30日) 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。 (2)业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈颖 本基 金的 基金 经理, 首席 投资 官 2021-05-18 - 11 陈颖先生,北京大学学 士,中山大学工商管理 硕士。曾任职于广东省 电信规划设计院、中国 惠普有限公司,历任深 圳市瀚信资产管理有限 公司研究主管等职, 2012年 9月加入金鹰基 金管理有限公司,先后 任研究员、研究小组组 长、基金经理助理等。 现任权益投资部基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行 为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度,市场出现了较大的风格变化。国内方面,短期供需矛盾叠加能 耗双控政策造成煤、电等资源品价格上涨,煤炭、电力、钢铁等周期类板块盈利 预期不断上调,相关公司股价大幅上涨。同时,以医药、互联网、教育等板块在 医药行业集采、互联网整顿和校外教育强监管的政策下,出现了较大幅度调整, 而 CPI走弱导致消费疲软,整体消费品难有起色。芯片短缺、国际关系等因素也 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 使得科技板块整体承压。三季度末,市场受限电、美债上限问题以及个别地产公 司经营风波等不确定因素影响,前期涨幅较大的周期股大幅调整。 海外方面,欧美经济加速复苏,就业情况改善,通胀攀升。流动性方面,美 联储态度不明朗,美国债收益率攀升和政府债务问题给市场带来一定不确定性。 国内市场综合表现方面,上证综指下跌 0.6%,深成指下跌 5.6%,创业板指 数下跌 6.7%。行业表现上,煤炭、有色、钢铁、电力及公用事业、基础化工涨 幅居前,消费者服务、医药、食品饮料、家电、纺织服装则领跌。 本基金三季度保持较高仓位,重点配置了以电子、计算机、通信为代表的高 科技板块,同时配置了部分高端装备制造等低估值板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,基金份额净值为 1.354 元,本报告期份额净值增长率为 6.20%,同期业绩比较基准增长率为-5.09%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 235,904,018.95 92.28 其中:股票 235,904,018.95 92.28 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 18,755,289.29 7.34 7 其他各项资产 974,686.26 0.38 8 合计 255,633,994.50 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 116,185,693.42 46.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 3,065,183.39 1.22 F 批发和零售业 34,160.56 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,544,983.30 46.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 29,906.38 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 235,904,018.95 94.25 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 688023 安恒信息 49,900 17,614,700.00 7.04 2 300007 汉威科技 699,000 15,433,920.00 6.17 3 300036 超图软件 610,000 14,609,500.00 5.84 4 000938 紫光股份 477,000 11,896,380.00 4.75 5 300682 朗新科技 457,000 11,799,740.00 4.71 6 000555 神州信息 910,000 11,420,500.00 4.56 7 688088 虹软科技 277,000 11,379,160.00 4.55 8 300373 扬杰科技 251,000 11,184,560.00 4.47 9 002036 联创电子 660,000 10,903,200.00 4.36 10 688058 宝兰德 129,063 10,285,030.47 4.11 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 本基金本报告期未投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期内未投资债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期内未投资债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的安恒信息技术股份有限公司因 未依法履行其他职责和未及时披露公司重大事项等行为,于 2021年 8月 13日被 中国证券监督管理委员会浙江监管局采取出具警示函的监督管理措施,并记入证 券期货市场诚信档案;因未及时披露公司重大事项的行为,于 2021年 4月 12日 被上海证券交易所予以监管关注。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 128,270.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,857.39 5 应收申购款 844,558.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 974,686.26 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期内未投资债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 228,638,453.29 报告期期间基金总申购份额 27,068,053.17 减:报告期期间基金总赎回份额 70,797,144.38 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 184,909,362.08 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 1、中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务 中心电话:4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日