金鹰元安混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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金鹰元安混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
金鹰元安混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 金鹰元安混合
基金主代码 000110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 6日
报告期末基金份额总额 480,893,563.37份
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额
持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，
通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产
配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比
例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长
期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数
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收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险
水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C
下属分级基金的交易代
码
000110 002513
报告期末下属分级基金
的份额总额
339,065,684.06份 141,827,879.31份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C
1.本期已实现收益 14,054,567.16 5,624,065.80
2.本期利润 6,642,623.88 2,608,912.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0203 0.0194
4.期末基金资产净值 537,532,354.65 219,903,165.92
5.期末基金份额净值 1.5853 1.5505
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
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实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰元安混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.28% 0.33% 0.25% 0.26% 1.03% 0.07%
过去六个
月
4.68% 0.29% 2.11% 0.23% 2.57% 0.06%
过去一年 12.50% 0.34% 6.17% 0.25% 6.33% 0.09%
过去三年 42.60% 0.46% 21.97% 0.26% 20.63% 0.20%
成立至今 51.59% 0.40% 28.34% 0.25% 23.25% 0.15%
2、金鹰元安混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.26% 0.33% 0.25% 0.26% 1.01% 0.07%
过去六个
月
4.63% 0.29% 2.11% 0.23% 2.52% 0.06%
过去一年 12.39% 0.34% 6.17% 0.25% 6.22% 0.09%
过去三年 42.93% 0.46% 21.97% 0.26% 20.96% 0.20%
成立至今 55.95% 0.42% 28.34% 0.25% 27.61% 0.17%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
金鹰元安混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 6月 6日至 2021年 9月 30日)
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1．金鹰元安混合 A：
注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于 2017年 6月 6日转
型而来；
2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例;
3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总
值)指数收益率×80%。
2．金鹰元安混合 C：
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注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于 2017年 6月 6日转
型而来；
2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例;
3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总
值)指数收益率×80%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林龙军
本基
金的
基金
经理，
公司
绝对
收益
投资
部总
监
2018-05-
17
- 13
林龙军先生，曾任兴全基金管
理有限公司产品经理、研究
员、基金经理助理、投资经理
兼固收投委会委员等职务。
2018 年 3 月加入金鹰基金管
理有限公司，现任绝对收益投
资部基金经理。
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杨晓斌
本基
金的
基金
经理
2019-06-
26
- 10
杨晓斌先生，曾任银华基金管
理有限公司研究员、首席宏观
分析师、投资经理等职务。
2018 年 2 月加入金鹰基金管
理有限公司，现任权益投资部
基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
7-8月 PPI因国内工业品涨价而超预期上行，伴随集采、白酒价格监管等行
业政策压制，叠加上上游原料价格上涨，消费风格持续走弱，而成长股在三季度
初延续前期强势的表现后，也开始在上游挤压的影响下，高位横盘修整；而周期
和稳定风格由于全球 Delta 疫情、国内能耗双控、限电限产等供给端政策约束，
在进入 8-9月后出现明显走强。
债券市场在三季度则呈现出先下行再震荡的走势，7月初，央行全面下调金
融机构存款准备金利率 0.5个百分点，这次降准全面超出市场预期，带动债券市
场利率大幅下行，同时由于降准的缘故，市场一致担忧经济基本面有超预期下行
的风险，预期还有再一次降准的可能性以及调降 MLF利率的可能性。在多重预
期的带动下，长端利率进一步下行，一度下行 30个 bp左右，10 年国开从 6月
末的 3.48%下行至 3.16%。10年国债从 3.08%下行至 2.8%。8月至 9月，市场基
本上呈现震荡格局，期间由于理财产品净值化整改时间的提前，导致市场出现阶
段性紧张，产生小幅回调，但整体表现较为稳定，市场买方力量较为强劲。总的
来看，整个三季度，市场情绪较为火热，在超预期降准的带动下，利率市场呈现
出明显的下行态势。
本组合延续上期季报的打新增厚策略，权益方面主要维持底仓稳健+打新增
厚原则，争取在保证底仓足额并稳健的基础上，确保尽可能获得稳定的低风险收
益。
权益方面，上次季报我们也提到，下半年我们整体看好具备弱周期特性、且
业绩具有相对优势的成长（弱通胀）和必需消费板块（通胀抬头），我们也择机
在二季度末三季度初加大了相关成长的比重，并且随着九月份供给侧收缩对经济
带来冲击愈发明显，上游涨价预期不断加剧的情况下，适度降低组合 10%的权益
仓位至 22.5%附近，减持了部分基本面四季度可能边际恶化或者估值已经较高的
成长品种，适度扩大组合持仓均衡度，加大了必需消费、医疗服务和地产的配置；
并腾挪出仓位伺机为明年布局。
固收方面，三季度我们依然维持 1.8-2年久期高资质信用债策略，争取在保
证组合流动性充裕，不出现信用风险的前提下，力求获得稳健收益。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.5853 元，本报告期份额净值增长
率为 1.28%，同期业绩比较基准增长率为 0.25%；C类基金份额净值为 1.5505元，
本报告份额期净值增长率为 1.26% ，同期业绩比较基准增长率为 0.25%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项.
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 173,623,469.48 22.23
其中：股票 173,623,469.48 22.23
2 固定收益投资 571,202,078.80 73.13
其中：债券 571,202,078.80 73.13
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 28,061,044.84 3.59
7 其他各项资产 8,185,357.97 1.05
8 合计 781,071,951.09 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 35,133.28 0.00
B 采矿业
64,393.28
0.01
C 制造业 118,811,623.24 15.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
4,428,217.74 0.58
E 建筑业 38,297.80 0.01
F 批发和零售业 46,596.76 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 6,021,413.42 0.79
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,913,961.01 0.65
J 金融业 12,925,628.79 1.71
K 房地产业 15,639,492.00 2.06
L 租赁和商务服务业 6,460,191.91 0.85
M 科学研究和技术服务业 4,094,208.34 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 76,063.90 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 12,123.55 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,891.02 0.00
S 综合 - -
合计 173,623,469.48 22.92
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
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11
（％）
1 000656 金科股份 1,825,700 9,420,612.00 1.24
2 603456 九洲药业 145,400 8,010,086.00 1.06
3 601012 隆基股份 70,000 5,773,600.00 0.76
4 300682 朗新科技 182,000 4,699,240.00 0.62
5 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 0.60
6 002245 蔚蓝锂芯 207,600 4,342,992.00 0.57
7 605117 德业股份 18,627 4,187,349.60 0.55
8 000001 平安银行 227,300 4,075,489.00 0.54
9 600887 伊利股份 105,200 3,966,040.00 0.52
10 600690 海尔智家 140,000 3,661,000.00 0.48
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 7,506,700.00 0.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 563,243,000.00 74.36
其中：政策性金融债 70,128,000.00 9.26
4 企业债券 101,370.00 0.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 351,008.80 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 571,202,078.80 75.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
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12
（％）
1 1922033
19建信金融
债 01
500,000.00
50,225,000.0
0
6.63
2 1922012
19信达租赁
债
400,000.00
40,340,000.0
0
5.33
3 190214 19国开 14 400,000.00
40,212,000.0
0
5.31
4 1922039
19农银投资
债 01
400,000.00
40,164,000.0
0
5.30
5 155596 19东吴债 300,000.00
30,177,000.0
0
3.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资于权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为违规的政府
购买服务项目提供融资等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 1月 8日被中
国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 4880 万元。该证券的投资符合本基
金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的海通证券股份有限公司因未充分履
行持续督导义务，涉嫌存在未能勤勉尽责情形等未及时披露公司重大事项,未依
法履行其他职责的行为，于 2021年 9月 28日被中国证券监督管理委员会重庆监
管局出具行政处罚事先告知书，拟对其责令改正，公开处罚，没收财务顾问业务
收入 100万元，并处以 300万元罚款；因在开展部分投资顾问、私募资产管理业
务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险等未依法履行其他职责行
为，于 2021年 3月 31日被中国证券监督管理委员会上海监管局处以暂停受理或
办理业务等监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 48,092.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,578,983.09
5 应收申购款 558,282.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,185,357.97
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰元安混合A 金鹰元安混合C
本报告期期初基金份额总额 330,970,365.90 141,908,961.32
报告期期间基金总申购份额 21,474,856.55 24,407,438.28
减：报告期期间基金总赎回份额 13,379,538.39 24,488,520.29
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 339,065,684.06 141,827,879.31
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、《金鹰元安混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰元安混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日
