安信活期宝货币市场基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
安信活期宝 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
安信活期宝
基金主代码
003402
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 10月 17日
报告期末基金份额总额
18,800,011,702.43份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收
益。
投资策略 资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水
平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场
利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面
的判研。同时，通过对市场资金供求、基金申赎情况进行
动态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在
高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比。在个券
方面，本基金将首先考虑安全性因素，优先选择国债、央
行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。同时适
当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取
安全的超额收益，合理利用回购策略把握投资机会。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
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基金托管人
平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信活期宝 A
安信活期宝 B
下属分级基金的交易代码
003402
004167
报告期末下属分级基金的份额总额
516,184,853.94份
18,283,826,848.49份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
安信活期宝 A 安信活期宝 B
1.本期已实现收益
2,381,348.31 107,611,649.41
2.本期利润
2,381,348.31 107,611,649.41
3.期末基金资产净值
516,184,853.94 18,283,826,848.49
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信活期宝 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5577%
0.0013%
0.3403%
0.0000%
0.2174%
0.0013%
过去六个月 1.1193%
0.0014%
0.6768%
0.0000%
0.4425%
0.0014%
过去一年 2.3692%
0.0014%
1.3500%
0.0000%
1.0192%
0.0014%
过去三年 7.5712%
0.0016%
4.0537%
0.0000%
3.5175%
0.0016%
自基金合同
生效起至今
15.7455%
0.0028%
6.6945%
0.0000%
9.0510%
0.0028%
安信活期宝 B
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6182%
0.0013%
0.3403%
0.0000%
0.2779%
0.0013%
过去六个月 1.2408%
0.0014%
0.6768%
0.0000%
0.5640%
0.0014%
过去一年 2.6151%
0.0014%
1.3500%
0.0000%
1.2651%
0.0014%
过去三年 8.3495%
0.0016%
4.0537%
0.0000%
4.2958%
0.0016%
自基金合同
生效起至今
16.5343%
0.0027%
6.4504%
0.0000%
10.0839%
0.0027%
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注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2016年 10月 17日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自 2016年 12月 22日起增加 B类份额。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
肖芳芳
本基金的
基金经理
2017年 6月 6
日
- 10年
肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券
有限责任公司资产管理部研究员，财达证
券有限责任公司资产管理部投资助理，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、
安信保证金交易型货币市场基金、安信新
视野灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理，安信保证金交易型货币市场
基金、安信永泰定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信尊享添益债券型证券投
资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投
资基金、安信现金增利货币市场基金的基
金经理；现任安信新目标灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理助理，安信现金
管理货币市场基金、安信现金增利货币市
场基金、安信活期宝货币市场基金、安信
永瑞定期开放债券型发起式证券投资基
金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
任凭
本基金的
基金经理
2018年 8月 10
日
- 14年
任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金
管理有限公司，2011年加入安信基金管
理有限责任公司，历任运营部交易员、固
定收益部投研助理，现任固定收益部基金
经理。曾任安信保证金交易型货币市场基
金、安信活期宝货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金、安信新视野灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信恒利增强债券型证券投资
基金、安信优享纯债债券型证券投资基金
的基金经理助理；安信恒利增强债券型证
券投资基金、安信现金增利货币市场基金
的基金经理。现任安信新目标灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理助理，安信
活期宝货币市场基金、安信聚利增强债券
型证券投资基金、安信现金管理货币市场
基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资
基金、安信尊享添益债券型证券投资基
金、安信招信一年持有期混合型证券投资
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基金、安信宏盈 18个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信
用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
整体来看，三季度全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳
固、不均衡。在疫情反复、极端天气、部分地区限电限产的多重冲击下，经济增速出现回落。通
胀方面，PPI持续走高，CPI低位运行，也压制了下游企业盈利的恢复。基建投资方面，随着 9月
专项债发行小幅提速，基建有望继续反弹。房地产投资和出口则或将进入下行区间。三季度债市
收益率快速下行，10年期国债收益率下行 20BP至 2.88%，收益率绝对水平回落到历史低位。信用
债下行幅度小于同期限国债，信用利差略微走阔。历史对比来看，当前 AA-曲线信用利差在 3/4
分位数以上，AAA、AA+和 AA信用利差在 1/4分位数以下。
组合流动性管理方面，季内规模继续增加，高流动性资产占比一直较高。组合在季度主要依
靠存单、存款和回购赚取收益，择时操作取得了较好的效果。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 类份额的基金份额净值收益率为 0.5577%，本报告期本基金 B 类份额的基
金份额净值收益率为 0.6182%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
11,697,332,793.09
57.15
其中：债券
11,507,509,857.76
56.22
资产支持证
券
189,822,935.33
0.93
2
买入返售金融资产
3,532,696,539.04
17.26
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
4,748,692,050.94
23.20
4
其他资产
490,755,597.50
2.40
5
合计
20,469,476,980.57
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
7.96
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
1,653,943,989.08 8.80
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
77
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
47.16 8.85
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
11.79 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
10.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
13.94 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
22.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
106.27 8.85
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
279,176,378.41 1.48
2
央行票据
- -
3
金融债券
889,995,880.38 4.73
其中：政策
性金融债
889,995,880.38 4.73
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
520,008,025.70 2.77
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6
中期票据
412,501,484.32 2.19
7
同业存单
9,405,828,088.95 50.03
8 其他
- -
9 合计
11,507,509,857.76 61.21
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 112199035 21徽商银行 CD037 8,000,000 798,527,730.45 4.25
2 112197801 21成都银行 CD099 5,000,000 499,467,142.64 2.66
3 112197782 21成都农商银行 CD075 5,000,000 499,463,405.67 2.66
4 112197819 21郑州银行 CD095 5,000,000 499,463,384.15 2.66
5 112197759 21长沙银行 CD080 4,000,000 399,573,714.12 2.13
6 210206 21国开 06 3,500,000 350,013,213.63 1.86
7 112198105 21徽商银行 CD028 3,000,000 299,566,094.87 1.59
8 112181612 21徽商银行 CD068 3,000,000 298,645,050.16 1.59
9 210301 21进出 01 2,100,000 209,924,362.56 1.12
10 112199021 21东莞银行 CD071 2,000,000 199,576,934.59 1.06
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0609%
报告期内偏离度的最低值
0.0004%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0436%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 169881 光耀 03A 500,000 50,006,955.37 0.27
2 179565 光耀 05A 500,000 49,999,402.31 0.27
3 179278 光耀 04A 300,000 30,003,556.74 0.16
4 169692 光耀 02A 300,000 30,000,422.77 0.16
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5 168034 君美 2优 300,000 29,812,598.14 0.16
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 21进出 01（证券代码：210301 CY）、21郑州银行 CD095
（证券代码：112197819 CY）、21长沙银行 CD080（证券代码：112197759 CY）、21徽商银行 CD068
（证券代码：112181612 CY）、21徽商银行 CD037（证券代码：112199035 CY）、21徽商银行 CD028
（证券代码：112198105 CY）、21国开 06（证券代码：210206 CY）外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021年 7月 16日，中国进出口银行因违规经营被银保监会中国银行保险监督管理委员会罚
款 7345.6万元，没收违法所得【银保监罚决字〔2021〕31号】。
2020年 10月 30日，郑州银行股份有限公司因违规经营被河南银保监局罚款 30万元【豫银
保监罚决字〔2020〕28号】。
2021年 1月 18日，郑州银行股份有限公司因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违反
反洗钱法被中国人民银行中国人民银行郑州中心支行警告，罚款 146.1万元【郑银罚字〔2021〕1
号】。
2021年 4月 20日，郑州银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局河南省分局
罚款，警告，责令改正【豫汇检罚〔2021〕1号】。
2020年 10月 14日，长沙银行股份有限公司因违规经营被湖南银保监局罚款 40.00万元【湘
银保监罚决字〔2020〕70号】。
2021年，长沙银行股份有限公司因未依法履行职责被长沙市消防救援支队罚款【长(消)行罚
决字(2021)0079号、长(消)行罚决字(2021)0062号】。
2021年 2月 20日，长沙银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家税务总局长沙市岳麓
区税务局通知整改。
2021年 4月 30日，长沙银行股份有限公司因未依法履行职责被中国人民银行长沙中心支行
警告,罚款 0.10万元【长银罚字〔2021〕第 4号】。
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2021年 7月 12日，长沙银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被湖南省通信管理局通知整
改。
2020年 12月，徽商银行股份有限公司因未依法履行职责被安徽银保监局罚款 175万元、罚
款 290万元【皖银保监罚决字〔2020〕39号、皖银保监罚决字〔2020〕25号】。
2021年 1月 25日，徽商银行股份有限公司因未依法履行职责被中国人民银行合肥中心支行
警告【（合银）罚字〔2016〕9号】。
2021年 1月 8日，国家开发银行因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营被银
保监会罚款 4,880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
2020年 10月 26日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚
款 60万元【京汇罚〔2020〕33号、京汇罚〔2020〕32号】。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
34,813.76
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
53,530,753.50
4
应收申购款
437,190,030.24
5
其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
490,755,597.50
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信活期宝 A
安信活期宝 B
报告期期初基金份额总额
299,738,020.85 16,446,839,826.21
报告期期间基金总申购份额
672,309,618.30 11,877,090,939.09
报告期期间基金总赎回份额
455,862,785.21 10,040,103,916.81
报告期期末基金份额总额
516,184,853.94
18,283,826,848.49
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
安信活期宝 2021年第 3季度报告
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1 申购
2021-07-07 48,000,000.00 48,000,000.00
-
2 赎回
2021-07-16 -251,300,743.89 -251,315,709.72
-
3 申购
2021-09-08 270,000,000.00 270,000,000.00
-
4 红利再投资
662,334.48 662,334.48
-
合计
67,361,590.59 67,361,590.59
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信活期宝货币市场基金募集的文件；
2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》；
3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》；
4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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安信基金管理有限责任公司
2021年 10月 26日
