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嘉实货币E(001812)

嘉实货币市场基金2021年第三季度报告










嘉实货币市场基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日



































基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


嘉实货币


基金主代码


070008 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2005年 3月 18日 报告期末基金份额总额


10,812,143,412.97份


投资目标


力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的 稳定收益。 投资策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、 GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率 水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和 比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平 均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵 押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比 例。


具体包括:整体资产配置策略、类别资产配置策略、 明细资产配置策略。 业绩比较基准


税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) 风险收益特征


本基金具有较低风险、流动性强的特征 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


嘉实货币 A


嘉实货币 B


嘉实货币 E


下属分级基金的交易代码


070008


070088


001812


报告期末下属分级基金的份额总额


7,187,748,504.05 份


3,475,534,840.18 份


148,860,068.74 份


嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 3页 共 13页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E 1.本期已实现收益


36,672,243.79 20,259,666.40 781,001.46 2.本期利润


36,672,243.79 20,259,666.40 781,001.46 3.期末基金资产净值


7,187,748,504.05 3,475,534,840.18 148,860,068.74 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 (3)本基金收益分配按日结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


嘉实货币 A 阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5279%


0.0007%


0.0881%


0.0000%


0.4398%


0.0007%


过去六个月 1.0624%


0.0006%


0.1753%


0.0000%


0.8871%


0.0006%


过去一年 2.1445%


0.0009%


0.3500%


0.0000%


1.7945%


0.0009%


过去三年 7.0300%


0.0015%


1.0546%


0.0000%


5.9754%


0.0015%


过去五年 14.8185%


0.0023%


1.7633%


0.0000%


13.0552%


0.0023%


自基金合同 生效起至今 67.8937%


0.0066%


11.5808%


0.0018%


56.3129%


0.0048%


嘉实货币 B 阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5887%


0.0007%


0.0881%


0.0000%


0.5006%


0.0007%


过去六个月 1.1841%


0.0006%


0.1753%


0.0000%


1.0088%


0.0006%


过去一年 2.3899%


0.0009%


0.3500%


0.0000%


2.0399%


0.0009%


过去三年 7.8042%


0.0015%


1.0546%


0.0000%


6.7496%


0.0015%


过去五年 16.2055%


0.0023%


1.7633%


0.0000%


14.4422%


0.0023%


自基金合同 生效起至今 36.1895%


0.0036%


3.1204%


0.0000%


33.0691%


0.0036%


嘉实货币 E 嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 4页 共 13页


阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5278%


0.0007%


0.0881%


0.0000%


0.4397%


0.0007%


过去六个月 1.0623%


0.0006%


0.1753%


0.0000%


0.8870%


0.0006%


过去一年 2.1446%


0.0009%


0.3500%


0.0000%


1.7946%


0.0009%


过去三年 7.0301%


0.0015%


1.0546%


0.0000%


5.9755%


0.0015%


过去五年 14.8213%


0.0023%


1.7633%


0.0000%


13.0580%


0.0023%


自基金合同 生效起至今 16.0619%


0.0023%


1.9231%


0.0000%


14.1388%


0.0023%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 5页 共 13页


注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期,建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


徐珊 本基金、 嘉实安心 货币、嘉 实薪金宝 货币、嘉 实现金宝 货币、嘉 实增益宝 货币、嘉 实精选平 衡混合基 金经理 2021年 1月 18 日 - 16年 曾任职于中信银行股份有限公司,从事债 券交易、同业负债及同业流动性管理工 作,期间曾借调中国银行业监督管理委员 会。2017年 2月加入嘉实基金管理有限 公司,从事同业存款管理工作,现任固收 投研体系基金经理。硕士研究生,具有基 金从业资格。中国国籍。 张文玥 本基金、 嘉实活期 宝货币、 嘉实薪金 宝货币、 嘉实 3个 月理财债 券、嘉实 2021年 1月 18 日 - 13年 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金 融市场部货币市场交易员及债券投资经 理。2014年 4月加入嘉实基金管理有限 公司,现任固收投研体系基金经理。硕士 研究生,具有基金从业资格。中国国籍。 嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 6页 共 13页


快线货 币、嘉实 现金宝货 币、嘉实 增益宝货 币、嘉实 6个月理 财债券、 嘉实融享 货币基金 经理 注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。


(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年 7月份以来,地产投资增速逐步下降,消费恢复欠佳,经济边际走弱,央行货币政策 转为中性偏宽松,并在 7月全面降准支持经济,同时为地方专项债加速发行提供资金支持。7月 15号央行在存款准备金率下调 0.5个百分点,释放资金近万亿后,缩量 3000亿续作了到期的 MLF, 并维持 MLF价格 2.95%不变,打消了下调 MLF预期。同时,7月 20号 LPR并未下调,1年和 5年 LPR利率水平分别维持在 3.85%和 4.65%不变。资金面在降准后并未见明显宽松,且 8月和 9月地 嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 7页 共 13页


方专项债发行节奏有所加快,银行间市场流动性在平衡间有所反复波动,偏松和偏紧状态交替出 现。


3季度以来,央行公开市场操作表现为净投放。不考虑降准,3季度央行公开市场操作净投放 资金 2900亿元。其中,逆回购到期 1.17万亿元,逆回购投放 1.86万亿元;MLF到期 1.7万亿元, MLF投放 1.3万亿元。


3季度银行间市场隔夜和 7天回购利率均值分别为 2.06%和 2.28%,较今年 2季度均值 2.03% 和 2.24%分别上行了 3bps和 4bps。3季度债券市场收益率整体先在降准前后迅速下行,再缓慢震 荡上行,3季末 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 2.33%和 2.88%,较今年 2季度末 2.43% 和 3.08%下行了 10bps和 20bps。3季度信用债市场收益率先下后上,1年期 AAA级短期融资券收 益率由 2季度末的 2.86%,下行至 8月初最低 2.66%,再迅速上行至 9月末的 2.88%。1年期 AAA 存单收益率由季初的 2.81%下行至 8月初最低 2.64%,再上行至 9月末的 2.77%。


2021年 3季度,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务;灵活 配置逆回购、银行存单、债券和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制银行存款 和债券资产配置比例,组合保持中性久期,在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险;谨慎 筛选组合投资个券,严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看,3季度本基金 成功应对了市场和规模波动,投资业绩平稳,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体 组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了 良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期嘉实货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5279%;嘉实货币 B 的基金份额净值收益率 为 0.5887%;嘉实货币 E的基金份额净值收益率为 0.5278%;业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


3,239,173,048.31


29.69





其中:债券


2,944,173,048.31


26.98





资产支持证 券


295,000,000.00


2.70


2


买入返售金融资产


1,171,500,000.00


10.74


嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 8页 共 13页


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


6,290,679,475.37


57.65


4


其他资产


210,073,100.40


1.93


5


合计


10,911,425,624.08


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


1.20 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


90,999,834.50 0.84 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余 额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


97 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。





5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


22.59 0.84


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


12.06 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


20.01 - 嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 9页 共 13页





其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


8.51 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


35.80 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


98.98 0.84 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


59,873,952.21 0.55 2


央行票据


- - 3


金融债券


571,415,763.54 5.28


其中:政策 性金融债


561,401,500.15 5.19 4


企业债券


180,170,643.93 1.67 5


企业短期融 资券


460,110,167.90 4.26 6


中期票据


30,174,551.04 0.28 7


同业存单


1,642,427,969.69 15.19 8 其他


- - 9 合计


2,944,173,048.31 27.23 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


- - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 149324 20远东 D5 1,600,000 160,000,000.00 1.48 2 180412 18农发 12 1,000,000 100,139,388.22 0.93 3 112197506 21瑞穗银行 CD024 1,000,000 99,903,769.20 0.92 4 112198868 21瑞穗银行 1,000,000 99,787,256.01 0.92 嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 10页 共 13页


CD033 5 112181354 21徽商银行 CD064 1,000,000 99,568,190.03 0.92 6 112193256 21瑞穗银行 CD011 1,000,000 99,521,701.94 0.92 7 112011322 20平安银行 CD322 1,000,000 99,373,195.64 0.92 8 112188193 21南洋商业银行 CD026 1,000,000 98,923,855.14 0.91 9 112187308 21恒生银行 CD026 1,000,000 97,559,734.73 0.90 10 170409 17农发 09 500,000 50,462,361.62 0.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0447%


报告期内偏离度的最低值


0.0049%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0310%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。


5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 193254 明远 03A1 700,000 70,000,000.00 0.65 2 193175 17欲晓 A1 660,000 66,000,000.00 0.61 3 189650 长兴 03A1 400,000 40,000,000.00 0.37 4 189246 长兴 02A1 360,000 36,000,000.00 0.33 5 169389 4欲晓 A02 350,000 35,000,000.00 0.32 6 169864 7欲晓 A02 300,000 30,000,000.00 0.28 7 2189382 21建鑫 5优 先 180,000 18,000,000.00 0.17 注:报告期末,本基金仅持有上述 7支资产支持证券。


5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入 嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 11页 共 13页


时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


(1)2020年 10月 27日,宁波银保监局发布行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2020〕 66号),平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售 资金监管不力等违法违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,于 2020 年 10月 16日被处以罚款人民币 100万元。





2020年 12月 25日,中国银保监会安徽监管局行政处罚信息公开表(皖银保监罚决字〔2020〕 25号),对徽商银行股份有限公司因同业业务专营部门管理不到位、信贷资产非真实转让等违法 违规事实于 2020年 9月 30日作出处罚决定,处以罚款 290万元。





本基金投资于“20平安银行 CD322(112011322)”、“21徽商银行 CD064(112181354)”的决 策程序说明:基于对 20平安银行 CD322、21徽商银行 CD064的信用分析以及二级市场的判断,本 基金投资于“20平安银行 CD322”、“21徽商银行 CD064”债券的决策流程,符合公司投资管理制 度的相关规定。





(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


3,797.16 2


应收证券清算款


237,167.25 3


应收利息


76,538,412.04 4


应收申购款


132,163,723.95 5


其他应收款


1,130,000.00


6 待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


210,073,100.40 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


无。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


嘉实货币 A


嘉实货币 B


嘉实货币 E


报告期期 初基金份 6,978,887,762.80 3,306,178,509.56 151,045,226.18 嘉实货币 2021年第 3季度报告


第 12页 共 13页


额总额


报告期期 间基金总 申购份额


2,823,861,602.00 1,289,915,404.09 120,008,157.85 报告期期 间基金总 赎回份额


2,615,000,860.75 1,120,559,073.47 122,193,315.29 报告期期 末基金份 额总额


7,187,748,504.05


3,475,534,840.18


148,860,068.74


注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额,总赎回份额 含转换出及基金份额自动降级调减份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。


§8 备查文件目录


8.1 备查文件目录


(1)中国证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件;


(2)《嘉实货币市场基金基金合同》;


(3)《嘉实货币市场基金招募说明书》;


(4)《嘉实货币市场基金基金托管协议》;


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6)报告期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发 E-mail:service@jsfund.cn。





嘉实货币 2021年第 3季度报告


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嘉实基金管理有限公司 2021年 10月 26日