华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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华泰保兴健康消费混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 26 日
华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
??基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
??本报告中财务资料未经审计。
??本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰保兴健康消费
基金主代码 006882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 05 月 27 日
报告期末基金份额总额 33,621,917.29 份
投资目标
本基金主要投资于健康消费主题相关的具有持续增长潜力的
优质上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极
主动的资产配置和精选个股，力争获得超越业绩比较基准的收
益。
投资策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，
包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进
出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的
盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与
债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市
场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，
包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相
关的各种政策。
本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在
股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市
场风险，提高配置效率。
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业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益
率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰保兴健康消费 A 华泰保兴健康消费 C
下属分级基金的交易代码 006882 006883
报告期末下属分级基金的份额总额 1,479,958.98 份 32,141,958.31 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日）
华泰保兴健康消费 A 华泰保兴健康消费 C
1.本期已实现收益 -106,147.27 -3,448,539.85
2.本期利润 -338,453.56 -12,486,957.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2034 -0.2153
4.期末基金资产净值 2,422,310.87 51,544,071.07
5.期末基金份额净值 1.6367 1.6036
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴健康消费 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -10.53% 1.28% -8.91% 1.30% -1.62% -0.02%
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过去六个月 -6.63% 1.14% -7.57% 1.14% 0.94% 0.00%
过去一年 3.48% 1.40% 4.13% 1.22% -0.65% 0.18%
自基金合同生效起
至今
63.67% 1.23% 42.84% 1.10% 20.83% 0.13%
华泰保兴健康消费 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -10.67% 1.28% -8.91% 1.30% -1.76% -0.02%
过去六个月 -6.91% 1.14% -7.57% 1.14% 0.66% 0.00%
过去一年 2.87% 1.40% 4.13% 1.22% -1.26% 0.18%
自基金合同生效起
至今
60.36% 1.23% 42.84% 1.10% 17.52% 0.13%
注：本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华泰保兴健康消费 A
华泰保兴健康消费 C
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙静佳 基金经理
2019 年 05
月 27 日
- 7 年
英国约克大学会计与金
融管理硕士。历任安邦
资产管理有限责任公司
权益投资部研究员、世
纪证券证券投资部投资
经理、国金证券股份有
限公司研究所家电行业
负责人。2016 年 9 月加
入华泰保兴基金管理有
限公司，历任公司研究
部研究员。
赵旭照 基金经理
2019 年 06
月 03 日
- 7 年
北京大学金融学硕士。
历任国泰君安证券股份
有限公司研究员。2016
年12月加入华泰保兴基
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金管理有限公司，历任
公司研究部研究员。
4.1.1
期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
??报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范
性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金
运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
??公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输
送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究
服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中
交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易
模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投
资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建
立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
??本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情
况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
??为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、
涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识
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别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他
可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
??公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的
同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
??本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
??三季度因对于未来不确定因素的担忧，对消费板块有一定的调整；依旧坚持以基本面为主、结合估值
的思路，减持部分医疗服务，同时以 CXO、服装、汽车、白电为主进行防御性配置；9 月增配前期调整幅
度较大，且改革超预期、或动销情况好于预期的白酒个股。减持部分汽车、白电个股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
??截至本报告期末华泰保兴健康消费 A 份额净值为 1.6367 元，本报告期华泰保兴健康消费 A 份额净值
增长率为-10.53%，同期业绩比较基准收益率为-8.91%；截至本报告期末华泰保兴健康消费 C 份额净值为
1.6036 元，本报告期华泰保兴健康消费 C份额净值增长率为-10.67%，同期业绩比较基准收益率为-8.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
??本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 45,990,503.61 82.94
其中：股票 45,990,503.61 82.94
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 4,600,000.00 8.30
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,754,717.70 8.58
8 其他资产 103,350.71 0.19
9 合计 55,448,572.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,202,613.09 67.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,506.88 0.05
J 金融业 5,045.00 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,377,038.64 13.67
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,376,300.00 4.40
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,990,503.61 85.22
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 8,200 3,656,380.00 6.78
2 603259 药明康德 22,260 3,401,328.00 6.30
3 600809 山西汾酒 10,500 3,312,750.00 6.14
4 300347 泰格医药 17,400 3,027,600.00 5.61
5 000858 五粮液 11,000 2,413,290.00 4.47
6 300015 爱尔眼科 44,500 2,376,300.00 4.40
7 000799 酒鬼酒 9,000 2,229,570.00 4.13
8 300957 贝泰妮 10,175 2,075,700.00 3.85
9 300633 开立医疗 40,000 1,620,000.00 3.00
10 600519 贵州茅台 800 1,464,000.00 2.71
5.3.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌
股票投资明细
??本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
??本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
??本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
??本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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??本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
??本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
??本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
??本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行
主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
??本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 98,459.19
2 应收证券清算款 3,110.36
3 应收股利 -
4 应收利息 -1,404.68
5 应收申购款 88.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 3,097.64
8 其他 -
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9 合计 103,350.71
5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
??由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰保兴健康消费 A 华泰保兴健康消费 C
报告期期初基金份额总额 1,851,996.71 83,778,067.69
报告期期间基金总申购份额 36,539.64 133,007.08
减：报告期期间基金总赎回份额 408,577.37 51,769,116.46
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 1,479,958.98 32,141,958.31
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
??本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
??本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1 20210701-20210930 19,093,078.76 - 9,546,539.38 9,546,539.38 28.39%
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇
投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大
幅波动的风险。
注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
??无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
??1、中国证监会批准本基金募集的文件
??2、《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同》
??3、《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金托管协议》
??4、《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金招募说明书》
??5、基金管理人业务资格批件、营业执照
??6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
??7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
??基金管理人办公场所及基金托管人住所
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9.3 查阅方式
??1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
??2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅
??3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询
华泰保兴基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
