华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 09月 30日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰保兴尊诚定开
基金主代码 004024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 02月 23日
报告期末基金份额总额 3,288,790,750.53份
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基
金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、
国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流
动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固
定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略包括
买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期
与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，本基金
还将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期
策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券
挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合
管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债
券组合进行动态调整。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
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风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和
混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 07月 01日-2021年 09月 30日）
1.本期已实现收益 61,241,115.36
2.本期利润 69,062,103.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0210
4.期末基金资产净值 3,637,963,811.90
5.期末基金份额净值 1.1062
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.93% 0.07% 0.83% 0.06% 1.10% 0.01%
过去六个月 4.15% 0.06% 1.28% 0.05% 2.87% 0.01%
过去一年 5.87% 0.07% 2.13% 0.04% 3.74% 0.03%
过去三年 23.26% 0.08% 4.80% 0.07% 18.46% 0.01%
自基金合同生效起
至今
34.13% 0.07% 4.90% 0.07% 29.23% 0.00%
注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张挺 基金经理
2017年 02
月 23日
- 10年
上海财经大学经济学硕
士。历任华泰资产管理
有限公司固定收益组合
管理部债券研究员、投
资助理、投资经理。在
华泰资产管理有限公司
任职期间，曾管理组合
类保险资产管理产品、
集合型企业年金计划
等。2016年 8月加入华
泰保兴基金管理有限公
司，现任固定收益投资
部总经理。
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规
范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，
本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益
输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资
研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实
行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的
公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，
保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察
稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情
况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交
易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监
控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易
以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内
的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，国内经济运行呈现增速下行态势，工业增加值增速持续回落，PMI指数从 6月的 50.9逐月
下降至 9月的 49.6。货币信贷方面，M2增速低位稳定，社融增速继续下行，信用环境依然偏紧。同时，
随着地产调控政策的推进，全国房价指数环比涨幅趋于回落，房地产销售情况趋冷。央行货币政策方
面，降准之后维持中性态度，资金利率总体保持稳定，季末时点略有收紧。
三季度，债券市场总体上涨，无风险利率有所下行，信用利差保持稳定，长久期利率债表现优于信
用债。权益市场总体下跌，风格偏向小盘。可转债市场大幅上涨，市场估值水平明显抬升。
报告期内，基金投资上，利率债小幅波段操作，久期总体保持稳定。信用债增持中短期限高等级
债，适度使用套息策略，以获取稳定票息收益，同时注意规避信用风险。可转债方面，总体仓位保持稳
定，坚持绝对收益增强思路，增持低估值且信用面稳健品种，减持涨幅较大品种，规避信用资质较差品
种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末基金份额净值为 1.1062元，本报告期内基金份额净值增长率为 1.93%，同期业绩比较
基准收益率为 0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,963,692,709.54 97.85
其中：债券 3,963,692,709.54 97.85
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 43,054,016.76 1.06
8 其他资产 44,234,931.26 1.09
9 合计 4,050,981,657.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 596,090,000.00 16.39
其中：政策性金融债 50,795,000.00 1.40
4 企业债券 1,077,315,000.00 29.61
5 企业短期融资券 100,398,000.00 2.76
6 中期票据 1,375,194,100.00 37.80
7 可转债（可交换债） 814,695,609.54 22.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,963,692,709.54 108.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债 02 3,000,000 302,190,000.00 8.31
2 155362 19杭机 01 1,000,000 101,770,000.00 2.80
3 102101087 21北排水 MTN001 1,000,000 101,140,000.00 2.78
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4 102100970 21苏交通 MTN004 1,000,000 100,840,000.00 2.77
5 155431 19京投 03 1,000,000 100,590,000.00 2.77
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
21招商银行小微债 02（代码：2128020）为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2021年 5月 21日公布信息显示，2021年 5月 17日，中国银保监会针对招商银
行股份有限公司（以下简称“招商银行”）为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本
承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产
品、理财产品之间风险隔离不到位、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标
准、同业投资接受第三方金融机构信用担保、理财资金池化运作、利用理财产品准备金调节收益、高净
值客户认定不审慎、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门
槛、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准、投资集合资金信托计划人数超限、面向
不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品、信贷资产非真实转让、全权委托业务
不规范、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务、通过关联机构
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引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权、“智能投资受托计划业务”通过其他
方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失、票据转贴现假卖断屡查屡犯、贷款、理财或同
业投资资金违规投向土地储备项目、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要
求地方政府提供担保、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目、理财资金认购
商业银行增发的股票、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承
接表内类信贷资产、为定制公募基金提供投资顾问、为本行承销债券兑付提供资金支持、协助发行人以
非市场化的价格发行债券、瞒报案件信息等二十七项违法违规事实，对招商银行处以罚款 7170万元的行
政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2021〕16号）。
本基金投资 21招商银行小微债 02（代码：2128020）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制
度有关规定。
除 21招商银行小微债 02（代码：2128020）外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 26,672.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 44,208,258.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 44,234,931.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 110059 浦发转债 88,323,500.00 2.43
2 132008 17山高 EB 84,176,000.00 2.31
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3 113042 上银转债 83,064,000.00 2.28
4 132007 16凤凰 EB 74,444,548.50 2.05
5 110053 苏银转债 70,056,000.00 1.93
6 113021 中信转债 58,762,000.00 1.62
7 113044 大秦转债 52,760,000.00 1.45
8 132015 18中油 EB 52,405,000.00 1.44
9 132004 15国盛 EB 51,730,000.00 1.42
10 132009 17中油 EB 37,553,710.00 1.03
11 110073 国投转债 28,762,500.00 0.79
12 132022 20广版 EB 20,346,000.00 0.56
13 110045 海澜转债 17,688,000.00 0.49
14 128129 青农转债 16,213,067.64 0.45
15 113516 苏农转债 11,601,000.00 0.32
16 120002 18中原 EB 11,239,000.00 0.31
17 113036 宁建转债 7,099,913.60 0.20
18 128107 交科转债 5,665,000.00 0.16
19 113532 海环转债 5,281,839.20 0.15
20 132017 19新钢 EB 4,080,000.00 0.11
21 110067 华安转债 3,367,800.00 0.09
22 113026 核能转债 2,619,400.00 0.07
23 132016 19东创 EB 2,448,000.00 0.07
24 113567 君禾转债 2,199,400.00 0.06
25 113037 紫银转债 1,658,410.60 0.05
26 128132 交建转债 1,222,920.00 0.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,252,704,524.14
报告期期间基金总申购份额 36,086,226.39
减：报告期期间基金总赎回份额 -
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 3,288,790,750.53
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
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基金管理人办公场所及基金托管人住所
9.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询
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2021年 10月 26日
