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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币市场基金2021年第三季度报告










西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日



































基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


西部利得天添富货币


基金主代码


675061 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 9月 28日 报告期末基金份额总额


32,426,122,295.42份


投资目标


本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下, 力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的 投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套 利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平 衡点。投资策略包括:收益率曲线分析策略、久期配 置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理 策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企 业债务融资工具投资策略。(详见《基金合同》) 业绩比较基准


中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率 风险收益特征


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人


西部利得基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


下属分级基金的交易代码


675061


675062


报告期末下属分级基金的份额总额


112,707,076.96份


32,313,415,218.46份


西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


第 3页 共 11页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 1.本期已实现收益


666,174.45 186,245,379.48 2.本期利润


666,174.45 186,245,379.48 3.期末基金资产净值


112,707,076.96 32,313,415,218.46 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


西部利得天添富货币 A 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.5405%


0.0005%


0.0883%


0.0000%


0.4522%


0.0005%


过去六个月 1.0983%


0.0006%


0.1756%


0.0000%


0.9227%


0.0006%


过去一年 2.3391%


0.0009%


0.3504%


0.0000%


1.9887%


0.0009%


过去三年 7.6302%


0.0013%


1.0555%


0.0000%


6.5747%


0.0013%


过去五年 16.0399%


0.0023%


1.7651%


0.0000%


14.2748%


0.0023%


自基金合同 生效起至今 16.0672%


0.0023%


1.7681%


0.0000%


14.2991%


0.0023%


西部利得天添富货币 B 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.6014%


0.0005%


0.0883%


0.0000%


0.5131%


0.0005%


过去六个月 1.2202%


0.0006%


0.1756%


0.0000%


1.0446%


0.0006%


过去一年 2.5849%


0.0009%


0.3504%


0.0000%


2.2345%


0.0009%


过去三年 8.4080%


0.0013%


1.0555%


0.0000%


7.3525%


0.0013%


过去五年 17.4530%


0.0023%


1.7651%


0.0000%


15.6879%


0.0023%


自基金合同 生效起至今 17.4821%


0.0023%


1.7681%


0.0000%


15.7140%


0.0023%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


第 4页 共 11页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


李烨 基金经理 2021年 4月 21日 - 5年 本科毕业于上海交通大学工商管理专 业,曾任上海体验企业管理咨询有限公 司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公 司投资部银行间固定收益交易员、上海 锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。 2016年 5月加入本公司,具有基金从业 资格,中国国籍。 西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


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刘心峰 公募固定 收益部副 总经理、 基金经理 2017年 2月 17日 - 9年 英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德 安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏 瑞基金管理有限公司交易员。2016年 11 月加入本公司,具有基金从业资格,中 国国籍。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外 交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。


本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差 分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异 分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券) 不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进 行了分析。


当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释, 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。


报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


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当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年三季度,我国经济逐步回落,短期面临疫情反复、“双碳”、“能耗双控”等约 束。投资方面,地产严控政策和个别房企事件影响下,房地产投资增速继续回落;消费方面,疫 情反复对消费产生较大负面影响;外贸方面,我国进出口增速保持较高水平;通胀方面,CPI受 猪肉价格影响维持低位,PPI受上游原材料价格上涨影响继续攀升。报告期内财政政策力度仍较 为一般,货币政策注重跨周期调节,通过降准等工具维持市场流动性合理宽裕。10年国债活跃 券随降准落地快速下行,随后保持低位区间内窄幅波动。


本基金在报告期内采用稳健的投资策略,保持杠杆灵活,在关键时点适度拉长剩余期限,在 流动性安全的基础上,努力为投资者获得稳定的收益。衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚 实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


11,682,588,566.52


35.43





其中:债券


11,522,477,476.14


34.94





资产支持证 券


160,111,090.38


0.49


2


买入返售金融资产


6,808,262,998.26


20.65


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


14,355,301,383.94


43.53


4


其他资产


130,464,102.38


0.40


5


合计


32,976,617,051.10


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


第 7页 共 11页


1


报告期内债券回购融资余额


2.30 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


536,628,315.04 1.65 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


本报告期内,本基金债券回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


62 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况





5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


34.51 1.65


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


9.89 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


24.71 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


9.49 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


22.69 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


101.30 1.65 西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


第 8页 共 11页


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


529,414,463.43 1.63 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,271,972,704.14 3.92


其中:政策 性金融债


1,121,358,916.15 3.46 4


企业债券


130,786,392.11 0.40 5


企业短期融 资券


1,970,507,686.72 6.08 6


中期票据


140,744,948.55 0.43 7


同业存单


7,479,051,281.19 23.06 8 其他


- - 9 合计


11,522,477,476.14 35.53 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 112104019 21中国银行 CD019 3,000,000 298,265,584.62 0.92 2 112109093 21浦发银行 CD093 2,500,000 246,750,361.33 0.76 3 072100154 21财通证券 CP006 2,000,000 200,005,513.93 0.62 4 112110292 21兴业银行 CD292 2,000,000 199,724,951.52 0.62 5 112111164 21平安银行 CD164 2,000,000 199,675,407.72 0.62 6 112103107 21农业银行 CD107 2,000,000 199,633,223.17 0.62 7 112011319 20平安银行 CD319 2,000,000 199,090,665.64 0.61 8 190202 19国开 02 1,800,000 180,393,049.79 0.56 9 210201 21国开 01 1,800,000 180,080,975.91 0.56 10 200409 20农发 09 1,700,000 170,046,176.90 0.52 西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


第 9页 共 11页


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0449%


报告期内偏离度的最低值


0.0065%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0307%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 169836 3金易 1A 500,000 49,985,180.13 0.15 2 137311 国链 24A1 300,000 30,037,084.44 0.09 3 137360 永熙优 33 300,000 30,037,082.65 0.09 4 193392 铁建 Y11A 300,000 30,000,000.00 0.09 5 179282 20绿城 A3 100,000 10,053,588.92 0.03 6 137587 链融 38A1 100,000 9,998,154.24 0.03 5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


43,214.00 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


128,815,740.93 4


应收申购款


1,605,147.45 5


其他应收款


-


6 待摊费用


- 7 其他


- 西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


第 10页 共 11页


8 合计


130,464,102.38 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


报告期期初基金 份额总额


130,343,250.86 29,810,525,731.14 报告期期间基金 总申购份额


80,721,939.71 11,598,091,309.60 报告期期间基金 总赎回份额


98,358,113.61 9,095,201,822.28 报告期期末基金 份额总额


112,707,076.96


32,313,415,218.46


注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)


1 申购


2021-07-14 14,000,000.00 14,000,000.00


-


2 赎回


2021-07-29 -9,500,000.00 -9,500,000.00


-


3 红利转再投


2021-07-31 15,591.05 15,591.05


-


4 申购


2021-08-11 18,000,000.00 18,000,000.00


-


5 赎回


2021-08-26 -5,500,000.00 -5,500,000.00


-


6 赎回


2021-08-30 -10,000,000.00 -10,000,000.00


-


7 红利转再投


2021-08-30 31,643.07 31,643.07


-


8 申购


2021-09-16 20,000,000.00 20,000,000.00


-


9 赎回


2021-09-29 -8,500,000.00 -8,500,000.00


-


10 红利转再投


2021-09-30 33,181.84 33,181.84


-


合计





18,580,415.96 18,580,415.96


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


西部利得天添富货币市场基金 2021年第 3季度报告


第 11页 共 11页


本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金管理人于 2021年 7月 2日发布《西部利得基金管理有限公司基金管理人住所变更公 告》。





§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;





(2)本基金《基金合同》;





(3)本基金更新的《招募说明书》;





(4)本基金《托管协议》;





(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;





(6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点


本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层 9.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资人可免费查阅,也 可按工本费购买复印件。








(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑 问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费) 或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。








西部利得基金管理有限公司 2021年 10月 26日