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西部利得聚享一年定开债券A(007377)

西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告










西部利得聚享一年定期开放债券型证券投 资基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日
































基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


西部利得聚享一年定开债券


基金主代码


007377 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 6月 27日 报告期末基金份额总额


77,677,192.98份


投资目标


在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管 理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资 逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和 市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定 相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债 券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的 构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性 和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时 积极的主动管理。(详见《基金合同》) 业绩比较基准


中债-综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币 市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人


西部利得基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


西部利得聚享一年定开债券 A


西部利得聚享一年定开债券 C


下属分级基金的交易代码


007377


007378


西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 共 11页


报告期末下属分级基金的份额总额


76,998,975.29份


678,217.69份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)


西部利得聚享一年定开债券 A 西部利得聚享一年定开债券 C 1.本期已实现收益


1,003,949.60 14,031.41 2.本期利润


414,333.08 4,718.51 3.加权平均基金份额本期利润


0.0033 0.0026 4.期末基金资产净值


85,547,960.88 746,716.96 5.期末基金份额净值


1.1110 1.1010 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


西部利得聚享一年定开债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.23%


0.04%


0.83%


0.06%


-0.60%


-0.02%


过去六个月 1.73%


0.04%


1.28%


0.05%


0.45%


-0.01%


过去一年 3.52%


0.05%


2.13%


0.04%


1.39%


0.01%


自基金合同 生效起至今 11.10%


0.06%


2.57%


0.07%


8.53%


-0.01%


西部利得聚享一年定开债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 共 11页


过去三个月 0.13%


0.04%


0.83%


0.06%


-0.70%


-0.02%


过去六个月 1.52%


0.04%


1.28%


0.05%


0.24%


-0.01%


过去一年 3.11%


0.05%


2.13%


0.04%


0.98%


0.01%


自基金合同 生效起至今 10.10%


0.06%


2.57%


0.07%


7.53%


-0.01%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 共 11页





§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


李安然 基金经理 2021年 4月 21日 - 7年 英国兰卡斯特大学计量金融学硕士,曾 任中信建投湖北分公司量化研究员、前 海财险固定收益部投资经理。2017年 7 月加入本公司,具有基金从业资格证, 中国国籍。 严志勇 公募固定 收益部总 经理、基 金经理 2019年 6月 27日 - 10年 复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有 限公司管理培训生、中国国际金融股份 有限公司研究员、中证指数有限公司研 究员、兴业证券股份有限公司研究员、 鑫元基金管理有限公司债券研究主管。 2017年 5月加入本公司,具有基金从业 资格,中国国籍。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外 交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。


本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 共 11页


不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差 分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异 分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券) 不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进 行了分析。


当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释, 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。


报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年 3季度债市延续较好表现,其中利率快速下行阶段主要集中在 7月份,8-9月利率则 基本围绕 2.8-2.9%的区间窄幅震荡。推动 7月收益率快速下行的因素主要包括:国务院常务会 议提出降准超出市场预期、南京疫情及河南洪灾对经济造成不利影响。降准以后利率加速下行, 10Y国债收益率一度向下突破 2.8%,在收益率对配置型机构没有明显吸引力的情况下,债市于 8 月开始逐渐步入震荡区间。8-9月份债市多空因素相互交织:一方面,基本面与政策面对债市仍 有呵护,今年房企按揭供给受限、回款周期拉长、融资压力增加,基建开工整体较往年仍然偏 弱,制造业受上游工业能耗双控、供电紧张等影响被动停产,在经济下行压力加大的背景下,央 行的货币政策趋于边际宽松,全面降准及 MLF续作等举措超出市场预期;另一方面,短期资金面 及机构行为对债市有不利影响,8-9月份地方债加速发行,宽信用预期渐起,资金利率中枢明显 抬升,机构止盈需求增加使得抛盘压力加大等等。


本基金在报告期内进入开放期,因此报告期内做了适度减仓,降低了产品杠杆。感谢持有人 支持,我们将继续努力为持有人带来优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 共 11页


本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


93,510,200.00 92.40


其中:债券


93,510,200.00 92.40











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


5,850,128.78 5.78


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


456,663.00 0.45 8 其他资产


1,382,540.72 1.37 9 合计


101,199,532.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 共 11页


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


10,124,000.00 11.73 2


央行票据


- - 3


金融债券


50,203,000.00 58.18


其中:政策性金融债


50,203,000.00 58.18 4


企业债券


12,046,200.00 13.96 5


企业短期融资券


8,010,400.00 9.28 6


中期票据


13,126,600.00 15.21 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


93,510,200.00 108.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 160213 16国开 13 300,000 29,973,000.00 34.73 2 200203 20国开 03 200,000 20,230,000.00 23.44 3 210009 21附息国债 09 100,000 10,124,000.00 11.73 4 101900189 19湘家荡 MTN001 80,000 8,065,600.00 9.35 5 012102429 21日照港 SCP003 80,000 8,010,400.00 9.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。


西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 共 11页


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


5,260.20 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


1,377,280.52 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


1,382,540.72 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 共 11页


单位:份


项目


西部利得聚享一年定开债 券 A


西部利得聚享一年定开债 券 C


报告期期初基金份额总额


239,650,878.68 4,268,434.84 报告期期间基金总申购份额


52,915,023.36 935.95 减:报告期期间基金总赎回份额


215,566,926.75 3,591,153.10 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


76,998,975.29 678,217.69 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 20210803- 20210804 18,683,669.66 - 18,683,669.66 -


-


2 20210803- 20210816 18,681,924.33 - 18,681,924.33 -


-


产品特有风险


报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能导致的特有风 险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运 作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以 应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管 理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎 回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万 元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页 共 11页


1、本基金管理人于 2021年 7月 2日发布《西部利得基金管理有限公司基金管理人住所变更 公告》;


2、本基金管理人于 2021年 7月 16日发布《西部利得基金管理有限公司根据<公开募集证券 投资基金侧袋机制指引(试行)>修改旗下 15只公募基金基金合同有关条款的公告》,修订后的 基金合同等法律文件自公告发布之日起生效。





§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;





(2)本基金《基金合同》;





(3)本基金更新的《招募说明书》;





(4)本基金《托管协议》;





(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;





(6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点


本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层 9.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资人可免费查阅,也 可按工本费购买复印件。








(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑 问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费) 或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。





西部利得基金管理有限公司 2021年 10月 26日