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银信添利B(519666)

银河银信添利债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告




银河银信添利债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2021年 9月 30日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 26日 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河银信添利债券 场内简称 - 交易代码 519666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 3月 14日 报告期末基金份额总额 145,550,391.15份 投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 通过合理的债券资产配置,综合运用利率预期、 收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申 购等,获取稳定收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存 款利率×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,以在满足本金稳 妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期 稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过 参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于 证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和 收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金, 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519667 519666 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页


报告期末下属分级基金的份额总额 80,653,173.35份 64,897,217.80份 下属分级基金的风险收益特征 - -


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 7月 1日 - 2021年 9月 30日 ) 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 1.本期已实现收益 2,256,425.47 1,775,773.72 2.本期利润 2,309,867.14 1,838,599.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0278 4.期末基金资产净值 86,099,381.11 69,116,437.14 5.期末基金份额净值 1.0675 1.0650 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.76% 0.20% 1.57% 0.05% 1.19% 0.15% 过去六个 月 4.03% 0.16% 2.71% 0.04% 1.32% 0.12% 过去一年 5.82% 0.16% 4.76% 0.04% 1.06% 0.12% 过去三年 21.69% 0.16% 13.65% 0.06% 8.04% 0.10% 过去五年 27.19% 0.13% 17.55% 0.06% 9.64% 0.07% 自基金合 同生效起 至今 131.39% 0.18% 73.09% 0.06% 58.30% 0.12% 银河银信添利债券 B 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页


率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 2.66% 0.20% 1.57% 0.05% 1.09% 0.15% 过去六个 月 3.83% 0.16% 2.71% 0.04% 1.12% 0.12% 过去一年 5.40% 0.16% 4.76% 0.04% 0.64% 0.12% 过去三年 20.25% 0.16% 13.65% 0.06% 6.60% 0.10% 过去五年 24.62% 0.13% 17.55% 0.06% 7.07% 0.07% 自基金合 同生效起 至今 119.19% 0.18% 73.09% 0.06% 46.10% 0.12%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页


注:本基金自合同生效日起 6个月为建仓期;至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蒋磊 基金经 理 2016 年 8 月 26日 - 15 中共党员,硕士研究生学 历,15年证券从业经历。曾 先后在星展银行(中国)有 限公司、中宏人寿保险有限 公司工作。2016年 4月加入 银河基金管理有限公司,就 职于固定收益部。2016年 8 月起担任银河旺利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理、银河鸿利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理、银河银信添利债 券型证券投资基金的基金 经理、银河领先债券型证券 投资基金的基金经理,2017 年 1月起担任银河君怡纯债 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页


债券型证券投资基金的基 金经理,2017年 4月起担任 银河增利债券型发起式证 券投资基金的基金经理, 2017年 9月起担任银河君辉 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经 理,2018年 2月起担任银河 嘉谊灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、银河 睿达灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理,2018 年 6月起担任银河睿嘉纯债 债券型证券投资基金的基 金经理,2018 年 11 月起担 任银河睿丰定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经理,2019年 1月起担 任银河家盈纯债债券型证 券投资基金的基金经理, 2019 年 12 月起担任银河聚 星两年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。 注:1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日; 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产, 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金 份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。


随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完 善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除 外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完 全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确 定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场全面下行,7月份在全面降准的带动下,市场宽松预期强烈,债市收益率整 体大幅向下,8-9月份资金面整体相较前期偏紧,同时部分基本面数据超预期,收益率略有回调, 整个季度还是下行,曲线整体牛平。资金利率方面,三季度整体与二季度类似,R001三季度均值 在 2.08%附近,上行 5BP左右,R007均值在 2.2%,下行 5BP左右。三季度央行全面降准 0.5%,释 放资金 1万亿左右,公开市场操作总体净回笼 400亿,其中 MLF净回笼 4000亿,价格方面未下调。 信用债方面,在利率债大幅下行带动下,各等级各期限信用债也大幅下行;信用利差来看, 1Y内各等级信用利差压缩超过 15BP,1-3Y期限各等级压缩 3-5BP,5Y高等级利差继续压缩 3BP, 而 AA+与 AA的利差分别走阔 2-4BP;等级利差来看,AA+与 AAA之间小幅走阔 1-3BP,AA与 AA+之 间继续压缩 8BP左右。 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页


权益方面,三季度股票市场有所分化,上证综指全季上涨 1.42%,创业板全季下跌 8.48%。风 格上,三季度中小盘显著占优,中证 500表现强势,全季上涨 10.2%,而大盘表现较差,上证 50 和沪深 300全季下跌 7.1%。从行业看,上游表现强势,采掘、钢铁及有色金属涨幅居前,食品饮 料、医药生物及休闲服务等表现靠后。 转债方面,中证转债指数全季度上涨 8.88%。7月以来转债市场表现强势,持续上涨,7月底 权益市场的回调对转债走势的影响也较小,转债市场成家量保持高位,9月中旬之后转债市场有 所调整,总体看,转债的估值水平仍处于历史较高分位数,目前在高位震荡,全季度来看,上游 周期板块表现较好,有色金属、化工、采掘等表现较好,食品饮料、休闲服务等表现偏弱 在本季度的运作期内,组合减持了部分短久期信用债;组合可转债仓位先降后增,行业配置 上更趋于均衡。组合杠杆水平保持稳定,久期维持中性水平。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河银信添利债券 A基金份额净值为 1.0675元,本报告期基金份额净值增长 率为 2.76%;截至本报告期末银河银信添利债券 B基金份额净值为 1.0650元,本报告期基金份额 净值增长率为 2.66%;同期业绩比较基准收益率为 1.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


185,138,212.51 95.95 其中:债券


185,138,212.51 95.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


200,000.00 0.10 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页


其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


4,594,510.46 2.38 8 其他资产


3,017,481.51 1.56 9 合计





192,950,204.48





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


注:本基金本报告期末未持有股票。





5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细


注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,882,910.00 6.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 31,594,000.00 20.35 5 企业短期融资券 7,015,100.00 4.52 6 中期票据 111,753,000.00 72.00 7 可转债(可交换债) 24,893,202.51 16.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页


10 合计 185,138,212.51 119.28


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 102001946 20安吉租赁 MTN001 100,000 10,232,000.00 6.59 2 102002269 20金融街 MTN003 100,000 10,231,000.00 6.59 3 102001883 20陕延油 MTN003 100,000 10,183,000.00 6.56 4 101762015 17宿迁城投 MTN001 100,000 10,178,000.00 6.56 5 102100671 21电建地产 MTN001 100,000 10,169,000.00 6.55


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注:国债期货暂不属于本基金可投资品种范畴。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金未投资国债期货。 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页


5.9.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,808.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,912,413.11 5 应收申购款 94,260.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,017,481.51


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 123099 普利转债 1,578,750.00 1.02 2 127030 盛虹转债 1,461,880.00 0.94 3 113615 金诚转债 947,862.00 0.61 4 132018 G三峡 EB1 785,040.00 0.51 5 113616 韦尔转债 783,750.00 0.50 6 118000 嘉元转债 718,120.00 0.46 7 128046 利尔转债 666,960.00 0.43 8 128128 齐翔转 2 647,520.00 0.42 9 113026 核能转债 598,532.90 0.39 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页


10 123104 卫宁转债 585,256.00 0.38 11 113034 滨化转债 561,800.00 0.36 12 113605 大参转债 557,400.00 0.36 13 127017 万青转债 507,720.00 0.33 14 128035 大族转债 456,000.00 0.29 15 110066 盛屯转债 331,838.00 0.21 16 128095 恩捷转债 293,814.00 0.19


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 报告期期初基金份额总额 79,070,342.24 66,054,989.18 报告期期间基金总申购份额 8,289,539.05 4,941,759.04 减:报告期期间基金总赎回份额 6,706,707.94 6,099,530.42 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 80,653,173.35 64,897,217.80


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701-20210930 47,669,249.22 - - 47,669,249.22 32.75% 2 20210701-20210930 30,005,400.00 - - 30,005,400.00 20.62% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流 动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现 基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本季度,中信银行股份有限公司已完成法定代表人变更的工商登记手续,自 2021年 9月 2 日起,法定代表人由李庆萍女士变更为朱鹤新先生。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件 2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 银河银信添利债券 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页


9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层 9.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站 (http://www.galaxyasset.com)查阅;在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制 件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司,咨询电话: (021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 2021年 10月 26日