广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 3季度报告
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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 广发中证环保 ETF联接
基金主代码 001064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 25日
报告期末基金份额总额 1,373,205,031.36份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制
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在 4%以内。
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
广发中证环保 ETF联接
A
广发中证环保 ETF联接
C
下属两级基金的交易代
码
001064 002984
报告期末下属两级基金
的份额总额
1,082,004,918.34份 291,200,113.02份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512580
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 25日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2017年 2月 28日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
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化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份
股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的
80%。
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
广发中证环保 ETF联
接 A
广发中证环保 ETF联
接 C
1.本期已实现收益 153,180,712.16 32,985,379.73
2.本期利润 215,241,523.42 44,595,915.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.1893 0.1802
4.期末基金资产净值 1,398,804,899.57 371,875,108.53
5.期末基金份额净值 1.2928 1.2770
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
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值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证环保 ETF联接 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
17.07% 2.19% 16.38% 2.21% 0.69% -0.02%
过去六个
月
49.86% 1.91% 48.72% 1.93% 1.14% -0.02%
过去一年 76.47% 1.96% 76.03% 1.98% 0.44% -0.02%
过去三年 139.23% 1.68% 129.59% 1.73% 9.64% -0.05%
过去五年 69.75% 1.45% 56.14% 1.49% 13.61% -0.04%
自基金合
同生效起
至今
29.28% 1.85% 39.88% 1.80% -10.60% 0.05%
2、广发中证环保 ETF联接 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
17.01% 2.19% 16.38% 2.21% 0.63% -0.02%
过去六个
月
49.69% 1.91% 48.72% 1.93% 0.97% -0.02%
过去一年 76.09% 1.96% 76.03% 1.98% 0.06% -0.02%
过去三年 137.85% 1.68% 129.59% 1.73% 8.26% -0.05%
过去五年 67.76% 1.45% 56.14% 1.49% 11.62% -0.04%
自基金合
同生效起
至今
69.86% 1.43% 57.34% 1.47% 12.52% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 3月 25日至 2021年 9月 30日)
1、广发中证环保 ETF联接 A：
2、广发中证环保 ETF联接 C：
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
霍华明
本基金的基
金经理；广发
中证全指信
息技术交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
证全指信息
技术交易型
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金的基
金经理；广发
中证全指医
药卫生交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
证全指医药
卫生交易型
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金的基
金经理；广发
中证基建工
程交易型开
放式指数证
券投资基金
联接基金的
基金经理；广
发中证京津
2019-
11-14
- 13年
霍华明先生，理学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任广发基金管理有限公
司注册登记部核算专员、数量
投资部数据分析员、ETF基金
助理兼研究员、广发中证京津
冀协同发展主题交易型开放
式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自 2018年
4 月 19 日至 2021 年 6 月 29
日)、广发中证基建工程指数
型发起式证券投资基金基金
经理(自 2018 年 2 月 1 日至
2021年 7月 26日)。
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冀协同发展
主题交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理；广发中小
企业300交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
小企业300交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金的基金
经理；广发中
证环保产业
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；广
发中证军工
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；广
发中证军工
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金的基金经
理；广发中证
养老产业指
数型发起式
证券投资基
金的基金经
理；广发上海
金交易型开
放式证券投
资基金的基
金经理；广发
上海金交易
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型开放式证
券投资基金
联接基金的
基金经理；广
发中证基建
工程交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33
次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2次为不同
基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证环保
产业 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
2021年 3季度，国际大宗商品价格上涨趋势未改，而国内经济运行延续了恢复态
势，经济发展韧性持续显现，疫情防控持续巩固，就业形势总体稳定，市场活力逐步
提升。消费方面，由于疫情与汛情多点发生，居民出行减少，国内消费增长放缓，但
消费规模扩大、结构升级的趋势没有发生改变。出口方面，由于变异病毒超预期传播，
海外经济体的生产受到了限制，使得国内的出口维持高增长。A股市场方面，上证指
数下跌 0.64%，深证成指下跌 5.62%，创业板指数下跌 6.69%，中证环保产业指数上
涨 17.21%。3季度，中国与欧洲新能源汽车的销量维持高速增长，新能源汽车在欧洲
地区的渗透率已达 24%，在国内的渗透率大约在 18%左右，新能源汽车销量超市场预
期，锂电产业链延续高景气度。光伏方面，国家公布了屋顶分布式光伏开发试点方案，
全国 32个省的 676个县参与屋顶分布式光伏开发试点，试点地区在 2023年底前完成
要求的，列为开发示范县，在并网、金融支持方面有优惠政策。从长期的角度看，新
能源板块受碳中和政策利好的影响，发展空间大。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 17.07%，C 类基金份额净值增
长率为 17.01%，同期业绩比较基准收益率为 16.38%。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 33,317,572.95 1.87
其中：股票 33,317,572.95 1.87
2 基金投资 1,639,348,744.10 91.84
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 99,222,032.78 5.56
8 其他资产 13,028,792.40 0.73
9 合计 1,784,917,142.23 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序
号
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
（%）
1
广发中证环保产业
交易型开放式指数
证券投资基金
股票
型
交易
型开
放式
广发基金
管理有限
公司
1,639,348,744.10 92.58
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -
-
C 制造业 26,295,276.95 1.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 5,578,115.00 0.32
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 76,000.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,318,962.00 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 49,219.00 0.00
合计 33,317,572.95 1.88
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 300750 宁德时代 6,008 3,158,585.84 0.18
2 601012 隆基股份 36,400 3,002,272.00 0.17
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3 600900 长江电力 120,600 2,653,200.00 0.15
4 300274 阳光电源 10,852 1,610,219.76 0.09
5 002812 恩捷股份 5,700 1,596,684.00 0.09
6 600438 通威股份 28,700 1,461,978.00 0.08
7 300014 亿纬锂能 11,984 1,186,775.52 0.07
8 002129 中环股份 22,500 1,032,075.00 0.06
9 002709 天赐材料 6,070 923,368.40 0.05
10 300450 先导智能 10,000 698,200.00 0.04
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告
编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
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5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 268,546.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,577.86
5 应收申购款 12,750,668.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,028,792.40
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发中证环保ETF联
接A
广发中证环保ETF联
接C
报告期期初基金份额总额 1,276,685,422.75 181,222,523.95
报告期期间基金总申购份额 406,003,903.39 483,144,749.96
减：报告期期间基金总赎回份额 600,684,407.80 373,167,160.89
报告期期间基金拆分变动份额（份 - -
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额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 1,082,004,918.34 291,200,113.02
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持 有 份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 - - 10,000,2
00.02
0.73% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - 10,000,2
00.02
0.73% 三年
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
2.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
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3.《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
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