对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发纯债A(270048)

广发纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告查看PDF公告

广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 
1 
 
 
 
 
 
广发纯债债券型证券投资基金 
2021年第 3季度报告 
2021年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发纯债债券 基金主代码 270048 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 12日 报告期末基金份额总额 3,651,788,121.83份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管 理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份 额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走 势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素, 并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的 估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水 平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积 极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 下属分级基金的交易代 码 270048 270049 报告期末下属分级基金 的份额总额 3,220,952,668.94份 430,835,452.89份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 1.本期已实现收益 29,801,257.99 4,817,170.86 2.本期利润 35,461,004.72 7,971,907.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0147 0.0186 4.期末基金资产净值 3,909,882,301.49 522,443,765.90 5.期末基金份额净值 1.214 1.213 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发纯债债券 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.75% 0.05% 1.25% 0.10% 0.50% -0.05% 过去六个 月 3.30% 0.05% 1.72% 0.08% 1.58% -0.03% 过去一年 5.22% 0.06% 2.54% 0.08% 2.68% -0.02% 过去三年 13.53% 0.08% 5.43% 0.11% 8.10% -0.03% 过去五年 18.22% 0.08% 1.46% 0.12% 16.76% -0.04% 自基金合 同生效起 至今 57.61% 0.13% 8.89% 0.12% 48.72% 0.01% 2、广发纯债债券 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.67% 0.06% 1.25% 0.10% 0.42% -0.04% 过去六个 月 3.12% 0.05% 1.72% 0.08% 1.40% -0.03% 过去一年 4.87% 0.06% 2.54% 0.08% 2.33% -0.02% 过去三年 12.32% 0.07% 5.43% 0.11% 6.89% -0.04% 过去五年 16.18% 0.08% 1.46% 0.12% 14.72% -0.04% 自基金合 同生效起 54.00% 0.13% 8.89% 0.12% 45.11% 0.01% 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 12月 12日至 2021年 9月 30日) 1、广发纯债债券 A: 2、广发纯债债券 C: 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 宋倩倩 本基金的基 金经理;广发 景明中短债 债券型证券 投资基金的 基金经理;广 发景兴中短 债债券型证 券投资基金 的基金经理; 广发景宁纯 债债券型证 券投资基金 的基金经理; 广发汇承定 期开放债券 2020- 07-31 - 10年 宋倩倩女士,工商管理硕士, 持有中国证券投资基金业从 业证书。曾任广州证券有限责 任公司债券交易员,广发基金 管理有限公司固定收益部债 券交易员、固定收益部总经理 助理、债券投资部投资经理、 广发景和中短债债券型证券 投资基金基金经理(自 2020年 7 月 31 日至 2021 年 9 月 22 日)。 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 型发起式证 券投资基金 的基金经理; 广发添财 180 天滚动持有 债券型证券 投资基金的 基金经理;广 发添财 90天 滚动持有债 券型证券投 资基金的基 金经理;广发 聚泰混合型 证券投资基 金的基金经 理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度, 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决 策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平 对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次,其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 2次为不同 基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度,央行进行超预期降准操作,投资者对此反应剧烈,7月债市收益率下行 超 20BP。一方面,降准根本性地扭转了投资者对于货币政策紧缩的担忧,存单等短 端利率的下行空间得以打开;另一方面,降准加剧了投资者对基本面下行的担忧,7 月基本面的高频数据出现明显弱化。8月以来,债券市场总体再次进入窄幅震荡格局, 原因在于尽管基本面走弱的趋势仍在,但财政后置、信贷政策边际调整等因素导致宽 信用预期升温,此外,降准后的资金利率中枢没有出现趋势性下行,反而在局部时点 出现资金面紧张的情况。全季来看,债市收益率整体下行幅度较大,收益率曲线先陡 后平。操作策略上,采取久期策略的效果最佳。报告期内,组合积极参与了长端利率 的波段交易以增厚组合收益,底仓方面以高等级信用债和同业存单配置为主。组合杠 杆保持中性水平,并根据利率债交易灵活调节久期。 展望下季度,国内经济基本面走弱的压力依然存在,财政和货币政策对此均有所 操作和对冲,预计债券市场整体仍将在基本面和政策面之间来回震荡。四季度组合将 密切关注国内监管政策与海外流动性的变化,观察是否给市场带来新的逻辑,在操作 上将继续提高持仓信用债的流动性,积极关注利率债的波段交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 1.75%,C类基金份额净值增长 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 率为 1.67%,同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 5,486,445,196.60 97.14 其中:债券 5,191,250,096.60 91.92 资产支持证券 295,195,100.00 5.23 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,337,119.13 0.27 7 其他资产 146,094,587.02 2.59 8 合计 5,647,876,902.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 201,116,000.00 4.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 467,947,000.00 10.56 其中:政策性金融债 397,555,000.00 8.97 4 企业债券 1,495,561,096.60 33.74 5 企业短期融资券 40,116,000.00 0.91 6 中期票据 2,420,199,000.00 54.60 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 566,311,000.00 12.78 9 其他 - - 10 合计 5,191,250,096.60 117.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 188379 21诚通 09 1,500,000 150,420,000. 00 3.39 2 180210 18国开 10 1,400,000 146,776,000. 00 3.31 3 210005 21附息国债 05 1,200,000 126,720,000. 00 2.86 4 210206 21国开 06 1,000,000 100,060,000. 00 2.26 5 102101920 21南昌轨交 MTN001 1,000,000 99,960,000.0 0 2.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 (%) 1 119424 17勒泰 A2 500,000 50,815,000.00 1.15 2 179252 20天圆 04 500,000 50,090,000.00 1.13 3 189827 光信 14A 500,000 50,015,000.00 1.13 4 137963 狮桥 30A1 500,000 41,350,000.00 0.93 5 179907 金采贰 3A 300,000 30,045,000.00 0.68 6 137091 信借 06A 200,000 20,068,000.00 0.45 7 169506 东花 17A1 200,000 20,058,000.00 0.45 8 193103 光信 15A 200,000 19,976,000.00 0.45 9 169712 蚁借 02A 100,000 10,060,000.00 0.23 10 137583 狮桥 28A1 70,000 2,718,100.00 0.06 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,长安银行股份有限公司、甘肃银行 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。长安银行股 份有限公司、国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员 会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处 罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 5.11.2 本基金本报告期未投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 75,898.76 2 应收证券清算款 85,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 54,294,355.68 5 应收申购款 6,724,332.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 146,094,587.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发纯债债券A 广发纯债债券C 报告期期初基金份额总额 1,163,485,814.40 377,972,379.42 报告期期间基金总申购份额 2,335,630,330.65 130,191,287.32 减:报告期期间基金总赎回份额 278,163,476.11 77,328,213.85 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 报告期期末基金份额总额 3,220,952,668.94 430,835,452.89 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者投资需求,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,并 报中国证监会备案,决定于 2021年 9月 27日起,对本基金的管理费率和托管费率进 行调整,将该基金的管理费年费率由 0.70%调整为 0.30%,托管费年费率由 0.20%调 整为 0.10%,并据此对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。详情可见本基 金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于广发纯债债券型证券投资基金调 整基金管理费率、托管费率并修改法律文件的公告》。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发纯债债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纯债债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 广发纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日