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关于以通讯方式召开嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金
份额持有人大会的公告 
 
一、召开会议基本情况 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
的有关规定，嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基
金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基
金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有
人大会，审议《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的
投资及其他相关事项的议案》。会议的具体安排如下： 
1、会议召开方式：通讯方式



2、送达表决票起止时间：自 2021年 10月 26日起，至 2021年 11月 24日 17：00止
（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。 
3、会议计票日(即召开日)：2021年 11月 25日



4、会议通讯表决票的寄达地点：



收件人：嘉实基金管理有限公司客户运营部 
办公地址：北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 
联系人：黄娜 
联系电话：400-600-8800 
邮政编码：100005 
请在信封表面注明：“嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有
人大会表决专用”。



二、会议审议事项



本次会议审议的事项为《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基
金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》（见附件一）。 
2 
 
三、基金份额持有人的权益登记日



本次大会的权益登记日为 2021年 10月 26日，即在 2021年 10月 26日下午交易时间
结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额
持有人大会并表决。 
四、表决票的填写和寄送方式



1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登
录本基金管理人网站（ http： //www.jsfund.cn）、中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印等方式填制表决票。



2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：



（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件（包括居民身
份证或其他能够证明其作为本基金基金份额持有人身份的有效证件或证明）正反面复印件；



（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业
法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或
登记证书复印件等）；合格境外投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）
或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件复印件或者护照
或其他身份证明文件的复印件，该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表
有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外投资者的营业执
照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文
件的复印件； 
（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投
资者身份证件（包括使用的身份证或其他能够证明其作为本基金基金份额持有人身份的有效
证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参照附件三）。如代理人为个
人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印
件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印件
等）。 
基金管理人可通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信，基金份额
持有人根据征集授权短信的提示以回复短信表明授权意见。基金份额持有人通过短信授权的
方式仅适用于个人持有人，对机构持有人不适用。短信授权仅支持授权给基金管理人模式。 
（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投
3 
 
资者加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章
的有权部门的批文或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代
理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业
执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书
复印件等）。合格境外投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供
该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合
格境外投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还
需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正
反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事
业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印件等）。



（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。



3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2021年 10月 26
日起，至 2021年 11月 24日 17：00以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通
过专人送交、快递或邮寄的方式送达至嘉实基金管理有限公司客户运营部（北京市东城区建
国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层），并请在信封表面注明：“嘉实腾讯自选股大数据
策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。 
收件人：嘉实基金管理有限公司客户运营部 
办公地址：北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 
联系人：黄娜 
联系电话：400-600-8800 
邮政编码：100005 
五、计票



1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国
工商银行股份有限公司）授权代表的监督下于会议计票日（即 2021年 11月 25日）进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如基金托管人经通知但拒绝到场监督，则本基金
管理人可自行授权 3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 
3、表决票通过专人送交、快递或邮寄的方式送达本公告规定的收件人的，表决时间以
本基金管理人收到时间为准。2021年 11月 24日 17：00以后送达基金管理人的，为无效表
决，不视为已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份额持有人大会的
基金份额总数之内。 
4 
 
4、表决票效力的认定如下：



（1）直接出具书面意见的基金份额持有人提交的持有基金份额的凭证或受托代表他人
出具书面意见的受托人提交的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法
规、基金合同和本公告的规定，并与登记机构记录相符。 
（2）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之前送达基金
管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份
额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。



（3）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，
但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应
的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。



（4）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金
份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之前送达基金管理人
的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。



（5）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决
票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：



①送达时间不是同一天的，以最后送达的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤
回； 



 ②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，若其他各项符合会
议通知规定的，计入弃权表决票；



③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，快递或邮寄的以基金管
理人收到的时间为准。



六、决议通过条件



本次基金份额持有人大会对《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变
更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》的审议，同时符合以下情形时方视为表决
通过并做出有效决议： 
1、按照本公告对有效表决票的认定标准，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见的嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人占权益登记日
各自基金总份额的 50%以上（含 50%）；



2、对《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投
资及其他相关事项的议案》投赞成票所代表的表决权，占参加本次大会的基金份额持有人或
其代理人所持表决权的 50%以上（50%） 。 
3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起 5日内报中
5 
 
国证监会备案，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，并自生效之日起依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规另有
规定的，从其规定。 
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权



根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要
本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有
人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金
合同》的规定，基金管理人可另行确定并公告重新开会的时间和地点，但权益登记日仍为
2021年 10月 26日。



重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会
授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额
持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金
份额持有人大会的通知。



八、本次大会相关机构



1、召集人：嘉实基金管理有限公司 
办公地址：北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 
联系人：黄娜 
联系电话：400-600-8800 
邮政编码：100005 
2、监督人：中国工商银行股份有限公司 
地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 
电话：0755-83199084 
3、公证机关：北京市方圆公证处 
地址：北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同 5 号北京 INN 大厦 5 层 
联系人：原莹 
联系电话：010-85197530 
邮政编码：100010 
4、律师事务所：上海源泰律师事务所 
6 
 
地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 
联系电话：（021）51150298 
九、重要提示： 
1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑快递或邮寄在途时间，确保表决票于
送达表决票截止时间前送达。



2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何
疑问，可致电嘉实基金客户服务热线 400-600-8800（免长途话费）咨询。 
3、基金管理人将在发布本公告后，在 2个工作日内连续公布相关提示性公告，就基金
份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。 
4、本次基金份额持有人大会召开期间，投资人可以按照本基金相关规定正常办理申购、
赎回、转换、定投业务。相关业务受理若有变化，基金管理人将发布相关公告。 
5、本通知的有关内容由嘉实基金管理有限公司负责解释。 
 
嘉实基金管理有限公司 
2021年 10月 26日 
 
附件一：《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的
投资及其他相关事项的议案》



附件二：《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》



附件三：《授权委托书》



附件四：《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的
投资及其他相关事项的方案说明书》 
附件五：《<嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同>修改对照表》 
 
 
 
 
 
7 
 
附件一：



关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其
他相关事项的议案 
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人：



为应对多变的环境，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证
券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，嘉实腾讯自选股大数据策略股票
型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人嘉实基金管理有限公司经与基金托管
人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议对嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投
资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略并进行基金合同的相应修改。嘉实
腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策
略及进行基金合同修改的具体方案详见附件四《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证
券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的方案说明书》。 
为实施嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、投资目标、投
资范围、投资策略及基金合同的其他修改，提议授权基金管理人办理本次嘉实腾讯自选股
大数据策略股票型证券投资基金持有人大会的相关事宜，包括但不限于根据现时有效的法
律法规的要求、《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金
的投资及其他相关事项的方案说明书》，对《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基
金基金合同》进行修改和补充。本基金的招募说明书及托管协议也将进行必要的修改或补 
充。 
以上议案，请予审议。 
 
 
 
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 















 2021年 10月 26日 
 
 
8 
 
附件二：



嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金持有人大会表决票 
基金份额持有人姓名或名称： 
基金份额持有人证件号码 
(身份证件号/营业执照号) 
基金账户号 




受托人（代理人）姓名/名称： 受托人（代理人）证件号码（身份证件号
/营业执照注册号）： 




议案名称 
表决意见 
赞成 反对 弃权 
关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投
资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事
项的议案 
 
 
 
 
 
 
基金份额持有人/受托人签名或盖章 
 



年


月


日 
说明： 
请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表
决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。如表决票上的表决意
见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，
视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额
计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 
“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类
账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况
可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有
人所持有的本基金所有份额。 
（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）下载并打印，在填写完整并签字盖
章后均为有效。）



9 
 
附件三： 
授权委托书 
 
兹委托











代表本人（或本机构）参加送达表决票截止时间为 2021年 11月 24日
17:00的以通讯方式召开的嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金持有人大会，并代
为全权行使对《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投
资及其他相关事项的议案》的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议
结束之日止。若嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有
人大会的，本授权继续有效。 
 
 
委托人（签字/盖章）：
















































委托人身份证号或营业执照注册号：



































 
委托人基金账户号：






























































 
 
 
受托人签字/盖章：



























































 
受托人身份证明编号：





















































 
 







































 
 
 委托日期：


年


 月


日 
 
 
附注： 
1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。 
2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此
类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情
况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持
有人所持有的本基金所有份额。 
3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。 
 
10 
 
附件四：



关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其
他相关事项的方案说明书 
一、声明 
1、为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同”），经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决
定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券
投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》。 
2、本次参加基金份额持有人大会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的嘉实
腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人，本人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见的基金份额持有人持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额
的 50%（含 50%）。《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基
金的投资及其他相关事项的议案》需经参加大会基金份额持有人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过，因此本基金存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。 
3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并须报中国证监会备案。中
国证监会对本次嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金持有人大会所做的任何决
定或意见，均不表明其对本基金或变更后基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出
实质性判断或保证。 
二、基金变更要点





 
1、基金名称变更 
基金名称由“嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金”变更为“嘉实量化精选
股票型证券投资基金基金合同”（以下简称“嘉实量化精选股票基金”）。 
2、变更投资目标 
修改前，本基金的投资目标为： 
“本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略，在严格控制风险的前提下，力
争实现基金资产的长期稳定增值。” 
修改后，本基金的投资目标为： 
“本基金以各类大数据为基础构建量化投资策略，力争在严格控制风险的前提下，实现
基金资产的长期稳定增值。” 
11 
 
3、投资范围的变更 
修改前，本基金的投资范围为： 
“本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行
上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换
债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及
现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%；在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证
及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。” 
修改后，本基金的投资范围为： 
“本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市
的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 80%-95%。本基金应当保持不
低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比
例符合法律法规和监管机构的规定。” 
4、投资策略的变更 
修改前，本基金的投资策略为： 
“本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合，构建大数据量化投资策略模型，
在此基础上生成基金股票组合，力争获得长期、持续的超额收益。 
1、大类资产配置 
本基金重点配置股票资产，同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综
12 
 
合分析，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场
工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 
2、股票投资策略 
在具体的选股策略上，本基金以腾讯自选股大数据为基础，结合行为金融模型并通过数
量化手段分析互联网用户行为与二级市场股票价格表现之间的关联性，选取对股价波动具有
较强解释能力的用户行为指标建立大数据量化投资策略，力争实现稳定超额回报。同时，本
基金将根据市场变化趋势，定期或者不定期地对量化策略模型进行复核，并做相应调整，以
不断改善模型的适用性。 
本基金的选股流程具体包括： 
（1）运用大数据量化投资策略从腾讯自选股用户行为数据中挖掘未来大概率具有超额
收益的个股。 
（2）结合价值、成长、流动性等指标，剔除基本面和流动性较差的股票。 
（3）按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建基金股票组
合。 
（4）定期根据大数据量化投资策略的运行结果，制定持仓调整计划，并交易执行。 
如果腾讯公司变更或者停止提供腾讯自选股大数据，或者上述大数据由其他大数据代替，
或因客观因素重大变更导致上述大数据不宜继续作为数据源，本基金管理人可以依据维护基
金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的数据源，并同时更换本基金的
基金名称与业绩比较基准。若数据源变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于数据源提
供机构变更、数据源更名等），无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在取得基金托
管人同意后，报中国证监会备案并及时指定的信息披露媒体上刊登公告。 
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 
3、债券投资策略 
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不
同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益
率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 
4、中小企业私募债券投资策略 
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债
券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性
造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 
13 
 
5、衍生品投资策略 
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权
证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制
下跌风险，实现保值和锁定收益。 
6、资产支持证券投资策略 
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因
素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标
的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久
期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，
通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定
收益。 
7、风险管理策略 
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合
公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投
资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 
8. 投资决策依据和决策程序



（1）投资决策依据



? 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关
规定。



? 腾讯提供的互联网大数据。 
? 宏观经济和上市公司的基本面数据。



? 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。



（2）投资决策程序 
? 公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、
投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 
? 投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定
本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。



? 在既定的投资目标与原则下，由基金经理制定投资计划，根据大数据选股模型构建
投资组合。



? 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证
基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。



? 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的
现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断
14 
 
得到优化。 
风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组
进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。” 
变更后，本基金的投资策略为： 
“本基金通过定量化投资方法深入分析和挖掘大数据与股票价格波动之间的关系，以大
数据策略研究形成对个股投资价值的综合评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资
组合。 
（一）大类资产配置 
本基金重点配置股票资产，同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综
合分析，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场
工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 
（二）股票投资策略 
基金管理人在资产配置的框架下，依据科学技术和系统化方法，深入分析上市公司各类
型大数据，包含基本面大数据、交易行为大数据、产业链大数据、互联网大数据，以及嘉实
基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生的上市
公司研究数据，在此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的数据构建对个股全面的评
估体系，并运用智能化方法优化策略权重，最终精选具有显著投资价值的上市公司构建股票
投资组合。 
本基金的选股流程具体包括： 
1、运用系统化基本面研究方法，将上市公司大数据系统化转化为对上市公司治理结构、
管理质量、行业地位、盈利能力、成长能力和估值水平的判断，并基于与二级市场股票收益
的关联性，构建分类策略，结合智能化优化算法，形成对上市公司投资价值的综合判断。 
2、按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建基金股票组合。
当公司的基本面投资价值、股票的估值水平出现较大变化时，将对股票组合适时进行动态调
整。 
3、定期根据既定投资策略的运行结果，制定持仓调整计划，并交易执行。 
对于存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，
筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 
（三）债券投资策略 
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险
变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风
险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属
配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。 
1、利率策略 
15 
 
本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋
势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合
久期。 
2、信用债券投资策略 
本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配置
两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工
具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。 
通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行业
趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风
险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体
的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信用投资纪
律。 
（四）衍生品投资策略 
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、
国债期货和股票期权等衍生工具，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的
股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量
或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 
1、股指期货投资策略 
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险
可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善
组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行
股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平。 
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、
投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 
2、国债期货投资策略 
本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险
可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善
组合的风险收益特性。 
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、
投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 
3、股票期权投资策略 
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金
将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将
16 
 
基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约进行投资。 
基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保投资、
风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，严格防范股票期权投资的风
险。 
（五）资产支持证券投资策略 
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对
标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用
久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况
下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期
稳定收益。 
（六）融资策略 
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资
管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。 
（七）风险管理策略 
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资
环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险
收益匹配。 
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组
进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个
股投资风险。 
（八）投资决策依据和决策程序 
1、投资决策依据 
（1）国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。依法决策是
本基金进行投资的前提； 
（2）宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走势。这是本
基金投资决策的基础； 
（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做
出投资决策。 
2、投资决策程序 
（1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产
配置等提出指导性意见。 
（2）提出投资建议：研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考，
对宏观经济运行状况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推荐投资标的。 
17 
 
（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研
究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 
（4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控
报告。 
（5）动态的组合管理：基金经理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金
的投资目标及流动性管理等因素，对投资组合进行动态调整。” 
5、投资限制的变更 
变更前，本基金的投资限制为： 
“（1）股票资产占基金资产的比例为 80%-95%； 
（2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％； 
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％； 
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％； 
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出； 
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后
不得展期； 
18 
 
（16）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%； 
②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过
基金资产净值的 95%。 
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%。 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%； 
（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%； 
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法
发行上市的股票合并计算； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。” 
变更后，本基金的投资限制为： 
“（1）股票资产占基金资产的比例为 80%-95%； 
（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
19 
 
值的 10％； 
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％； 
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个
月内予以全部卖出； 
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不
得展期； 
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%； 
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等； 
③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 95%。 
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%； 
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%； 
（13）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 
15%； 
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
20 
 
持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等； 
③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 95%。 
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值，不得超过基金持有的债券
总市值的 30%； 
⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 30%； 
（14）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列投资限制： 
①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%； 
②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； 
③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算； 
（15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 
（18）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 
（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法
发行上市的股票合并计算； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。” 
6、其他合同修订 
21 
 
除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外，考虑到自《嘉实腾讯自选股大数据策略
股票型证券投资基金基金合同》生效以来，《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及其配套准则等法律法规陆续颁布和实施，基金管理人需要根据现行有效的法律
法规要求及变更后的嘉实量化精选股票型证券投资基金的产品特征修订基金合同的相关内
容。具体详见后文附件五。 
基金管理人将根据修订的基金合同相应修订基金的托管协议和招募说明书等法律文件。 
三、基金管理人联系方式 
基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人。 
联系人：黄娜 
联系电话： 400-600-8800 
网址：www.jsfund.cn 
22 
 
附件五： 
《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》与《嘉实量化精选股票型
证券投资基金基金合同（草案）》修改前后文对照表 
 
 
章节 
《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金
基金合同》版本 
《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同（草案）》
版本 修改理由 
内容 内容 
基金
名称 
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 嘉实量化精选股票型证券投资基金 根据基金变更注册
的实际情况修改基
金名称，基金合同
中仅基金名称的修
订不再一一列举。 
第一
部分 
前言 
一、订立本基金合同的目的、依据和原则



2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下
简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式
一、订立本基金合同的目的、依据和原则



2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以
下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金
销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
根据法规的最新修
订完善法律依据。 
23 
 
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
管理规定》”)和其他有关法律法规。



露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有
关法律法规。



三、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金由基金
管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。



中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。



中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判
断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投
资价值，自主做出投资策略，自行承担投资风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最
低收益。


 
三、嘉实量化精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)
由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金转型而
来，嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金由基
金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注
册。



中国证监会对嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资
基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保
证最低收益或投资本金不受损失。



投资者应当认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金
产品资料概要和相关公告等信息披露文件，自主判断基金
的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。



根据本基金变更注
册的实际情况调整
相关表述。 
无 六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于
沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面
临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。



根据本基金变更注
册的实际情况补充
存托凭证的险提示 
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新
等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。



删除 删除变更注册后基
金不适用的条款。 
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如 除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如 根据本基金变更注
24 
 
第二
部分 
释义 
下含义： 
1、基金或本基金：指嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券
投资基金



下含义： 
1、基金/本基金：指嘉实量化精选股票型证券投资基金，由
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金转型而来



册的实际情况调整
相关表述。 
4、基金合同或本基金合同或《基金合同》：指《嘉实腾讯自选
股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》及对本基金合
同的任何有效修订和补充



4、基金合同/本基金合同：指《嘉实量化精选股票型证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充



根据本基金变更注
册的实际情况调整
相关表述。 
6、招募说明书：指《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券
投资基金招募说明书》及其更新



6、招募说明书：指《嘉实量化精选股票型证券投资基金招
募说明书》及其更新后的版本



根据本基金变更注
册的实际情况调整
相关表述。 
7、基金份额发售公告：指《嘉实腾讯自选股大数据策略股票
型证券投资基金基金份额发售公告》



删除 删除变更注册后基
金不适用的释义。 
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、
规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人
有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的
修订



7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法
规、司法解释、行政规章、规范性文件以及其他对基金合同
当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前
述文件不时做出的修订



完善释义。 
9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民
代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 
日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订


 
8、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代
表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日
第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口
法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订



根据法规的最新修
订完善释义。 
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、
同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订



9、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同
年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订



根据法规的最新修
订完善释义。 
25 
 
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁
布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订



10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7月 26日颁
布、同年 9月 1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证
监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订



根据法规的最新修
订完善释义。 
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业
监督管理委员会



14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行
保险监督管理委员会



完善释义。 
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资
于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者



18、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民
币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相
关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包
括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者



根据法规的最新修
订完善释义。 
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称



19、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境
外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称



根据法规的最新修
订完善释义。 
23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办
法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并
与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务
的机构



21、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得公开募集证券投资基金销售
业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理
基金销售业务的机构



完善释义。 
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉
实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为
办理登记业务的机构 
22、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构
为基金管理人或接受基金管理人委托代为办理登记业务的
机构



完善释义。 
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，
发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及
定期定额投资等业务。 
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基
金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转
托管、定期定额投资、基金交易账户查询等业务



根据变更注册后基
金的实际情况调整
释义。 
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资 根据变更注册后基
26 
 
通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而
引起的基金份额变动及结余情况的账户



人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及
定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户



金的实际情况调整
释义。 
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金
合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手
续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期



27、基金合同生效日：指《嘉实量化精选股票型证券投资基
金基金合同》生效日，原《嘉实腾讯自选股大数据策略股票
型证券投资基金基金合同》自同一日失效



根据变更注册后基
金的实际情况调整
释义。 
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日
止的期间，最长不得超过 3 个月



删除 删除变更注册后基
金不适用的释义。 
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限


29、存续期：指《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投
资基金基金合同》生效至本基金合同终止之间的不定期期
限 
根据变更注册后基
金的实际情况调整
释义。 
37、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务
规则》，是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所
管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守



35、业务规则：指基金管理人制定并不时修订的，规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规
则，由基金管理人和投资人共同遵守



完善释义。 
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说
明书的规定申请购买基金份额的行为



删除 删除变更注册后基
金不适用的释义。 
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说
明书的规定申请购买基金份额的行为



36、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募
说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为



完善释义。 
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和
招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为



37、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、
招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为
现金的行为



完善释义。 
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申
请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每
期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金
40、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申
请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于
每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
完善释义。 
27 
 
申购申请的一种投资方式


受理基金申购申请的一种投资方式



44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购
申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的 10%



41、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎
回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除
申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一工作日基金总份额的 10%



完善释义。 
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本
息、基金应收款及其他资产的价值总和


 
44、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款
本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 
完善释义。 
52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国
性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒体



48、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息
披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站）等媒介



根据法规的最新修
订完善释义。金合
同中的同类修订不
再一一列举。 
54、基金产品资料概要：指《嘉实腾讯自选股大数据策略股票
型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同
关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于 2020 年 9 月 1 日起执行） 
50、基金产品资料概要：指《嘉实量化精选股票型证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新


删除变更注册后基
金不适用的释义。 
无 51、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，
通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市
场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法
权益不受损害并得到公平对待



根据流动性风险管
理规定补充释义。 
无 52、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账
户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离
并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险
管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专
门账户称为侧袋账户



53、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采
根据法规的最新修
订补充释义。 
28 
 
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；
（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价
值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大
不确定性的资产



第三
部分 
基金
的基
本情
况 
四、基金的投资目标



本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略，在严
格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。



四、基金的投资目标



本基金以各类大数据为基础构建量化投资策略，力争在严
格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。



根据变更注册后基
金的实际情况调
整。 
五、基金的最低募集份额总额



本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。



六、基金份额初始面值和认购费用



本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。



本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。



删除 
删除变更注册后基
金不适用的条款。 
无 六、基金份额类别



在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下，基金管理人可为本基金增设新的基金份
额类别并设置相应费率、减少或调整基金份额类别设置、
对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额
持有人大会审议决定。基金管理人应在调整实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



补充基金份额分类
的原则性规定。 
第四
部分 
基金
的历
史沿
革 
第四部分


基金份额的发售 
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象



1、发售时间



自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间
见基金份额发售公告。



2、发售方式



通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具
第四部分


基金的历史沿革 
嘉实量化精选股票型证券投资基金由嘉实腾讯自选股大数
据策略股票型证券投资基金转型而来。 
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金经中国证
监会《关于准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投
资基金注册的批复》（证监许可[2015]1388号）注册募集，
基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国
根据变更注册后基
金的实际情况，说
明基金的历史沿
革。 
29 
 
体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整
销售机构的相关公告。



3、发售对象



符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人。



二、基金份额的认购



1、认购费用



本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列
示。基金认购费用不列入基金财产。



2、募集期利息的处理方式



有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基
金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。



3、基金认购份额的计算



基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。



4、认购份额余额的处理方式



认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部
分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。



5、认购的确认



投资者按照本基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金
份额的款项时， 基金合同成立，基金管理人按照规定办理完
毕基金募集的备案手续，基金合同生效；销售机构对认购申
请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确



实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基
金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投
资人应及时查询。



工商银行股份有限公司。



嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金自 2015 
年 11月 16日至 2015年 12月 2日进行公开募集，募集结
束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。



经中国证监会书面确认，《嘉实腾讯自选股大数据策略股票
型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月 7日生效。



2021年 xx 月 xx 日至 2021年 xx 月 xx日期间，嘉实腾讯
自选股大数据策略股票型证券投资基金召开基金份额持有
人大会。会议审议通过了《关于嘉实腾讯自选股大数据策
略股票型证券投资基金修改基金名称、投资范围、投资策
略及基金合同修改有关事项的议案》，内容包括嘉实腾讯自
选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册为嘉实量化
精选股票型证券投资基金和修订基金合同等事项，上述基
金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。决议生效
后，基金管理人实施变更注册，变更注册完成后由《嘉实腾
讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》修订
而成的《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》正
式生效，原《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资
基金基金合同》自同一日起失效。



30 
 
三、基金份额认购金额的限制



1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。



2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔认购金额进行
限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。



3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额
进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公
告。



4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认
购申请不得撤销。 
第五
部分
基金
的存
续 
第五部分


基金备案 
一、基金备案的条件



本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总
额不少于 2 亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基
金份额有效认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依
据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 
日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日
内，向中国证监会办理基金备案手续。



基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金
备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生
效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会
确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理
人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集
行为结束 前，任何人不得动用。



二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式



如果募集期限届满，未满足募集备案条件，基金管理人应当
承担下列责任：



第五部分


基金的存续 
基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基
金份额持有人大会进行表决。



法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。



1、删除变更注册后
基金不适用的条
款； 
2、调整、完善基金
存续的相关规定。 
31 
 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；



2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款
项，并加计银行同期活期存款利息。



如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得
请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集
支付之一切费用应由各方各自承担。



三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模



《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。



法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。



第六
部分 
基金
份额
的申
购与
赎回 
一、申购和赎回场所



本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点
将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金
管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与
赎回。



一、申购和赎回场所



本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机
构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管
理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。



根据法规的最新修
订完善相关表述。 
二、申购和赎回的开放日及时间



1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时
间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金
二、申购和赎回的开放日及时间



1、开放日及开放时间 
投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统
称为“证券交易所”）的正常交易日的交易时间，但基金管理
根据变更注册后基
金的实际情况完善
相关表述。 
32 
 
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。



基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交
易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开
放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理
申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。



基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理
赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。



…… 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基
金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之
外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认
接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。



人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外。



基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投
资于证券交易所以外其他证券交易场所的交易标的或有其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。



2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，
根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日
期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。



基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，
根据本基金运作的需要决定本基金开始办理赎回的具体日
期，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。



…… 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理
基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之
外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权
拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出
的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。



三、申购与赎回的原则



4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先
后次序进行顺序赎回；



基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调
整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。



三、申购与赎回的原则



4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次
序进行顺序赎回，先申购的份额先赎回；



5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益
优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对
待。



根据变更注册后基
金的实际情况调
整、补充申购与赎
回的原则。 
33 
 
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进
行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



四、申购与赎回的程序



1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务
办理时间内提出申购或赎回的申请。



2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付
款项，申购成立。



投资人赎回确认后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支
付赎回款项。



在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条
款处理。



3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的
当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登
记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基金登记
机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T 日提交的有效申
请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或
以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不
成功，则申购款项退还给投资人。



销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而
仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机
构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查
询。



四、申购与赎回的程序



1、申购和赎回的申请方式 
投资人应根据销售机构规定的程序，在开放日的开放时间
内提出申购或赎回的申请。



投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、
办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定
的前提下，以各销售机构的具体规定为准。



2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购
款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构
确认基金份额时，申购生效。



基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记
机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金
管理人将在 T＋7 日(含本日)内支付赎回款项。遇证券、期
货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行
数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制
的因素影响业务处理流程时，赎回款项的支付时间相应顺
延。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或
延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同
有关条款处理。



3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请
的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基
根据变更注册后基
金的实际情况调
整、补充申购与赎
回的程序。 
34 
 
金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基
金份额登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T日
提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到办理申
购或赎回业务的销售机构或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）
退还给投资人。



销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被
确认，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确
认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资
者应及时查询。



五、申购和赎回的数量限制



1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的金额限
制以及每次赎回的最低份额限制，具体规定请参见招募说明
书或相关公告。


 
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上
限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。



4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大
不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额
上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规
定请参见相关公告。



5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申
购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证
监会备案。



五、申购和赎回的数量限制



1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的金额
限制以及每次赎回的份额限制，具体规定请参见招募说明
书或相关公告。



3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上
限、单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见招募说明书
或相关公告。



4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净
申购比例上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。



5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重
大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购
金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取
上述一项或多项措施对基金规模予以控制，具体以基金管
理人相关公告为准。



根据变更注册后基
金的实际情况和法
规的最新修订调
整、补充申赎的数
量限制。 
35 
 
6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述申
购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金申购或赎回
的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。



六、申购和赎回的价格、费用及其用途



1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后
第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公
告。



2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计
算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，
并在招募说明书或基金临时公告中列示。申购的有效份额为
净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上
述计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。



3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见
《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基
金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。赎回金额
为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除
相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按舍去尾数
方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。



5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于 7 
日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途



1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点
后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公
告。



2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的
计算详见《招募说明书》或相关公告。本基金的申购费率由
基金管理人决定，并在招募说明书、基金产品资料概要或相
关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的
基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四
舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
失归入基金财产。



3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详
见《招募说明书》或相关公告。本基金的赎回费率由基金管
理人决定，并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告
中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日
基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回
金额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由
此产生的收益或损失归入基金财产。



5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基
金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财
根据变更注册后基
金的实际情况完善
相关表述。 
36 
 
赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费
和其他必要的手续费。 
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、
赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金
合同的规定确定，并在招募说明书或基金临时公告中列示。基
金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率
或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



7、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定
的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地
开展基金促销活动。



产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规
定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低
于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费
率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根
据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列
示。基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费
方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以
采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理
原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规
则的规定。



8、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约
定的情形下且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地
开展基金促销活动。



七、拒绝或暂停申购的情形



发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申
购申请：



3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人
无法计算当日基金资产净值。



4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品
七、拒绝或暂停申购的情形



发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资
人的申购申请：



3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基
金管理人无法计算当日基金资产净值。



4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资
品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损
害现有基金份额持有人利益的情形。



根据变更注册后基
金的实际情况补充
拒绝或暂停申购的
情形并完善相关表
述。 
37 
 
种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金
份额持有人利益的情形。



6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保
障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金
会计系统无法正常运行。



8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取
暂停接受基金申购申请的措施。



…… 
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基
金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请时，基金管理
人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息） 将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。



5、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付
结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记
系统、基金会计系统等无法正常运行。



6、占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参
考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。



7、当继续接受申购申请，可能会导致本基金总规模超过基
金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日净
申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限。



9、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益。 
10、当接受某笔或某些申购申请，可能会导致该投资人累
计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限；或该
投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额
上限。



…… 
发生上述第 1项至第 7项及第 11项拒绝或暂停申购情形之
一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人申购申请时，
基金管理人应当根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分
拒绝的，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。发生上述第 8、9、10项拒绝或暂停申购情形之一
的，基金管理人有权按照维护存量基金份额持有人利益的
原则，决定拒绝或暂停接受投资人申购申请，或采取部分
38 
 
确认等方式对该投资人的申购申请进行限制。



八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形



发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请
或延缓支付赎回款项：



2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。



3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人
无法计算当日基金资产净值。



5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。



6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。



…… 
发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停接
受基金份额持有人的赎回申请时，基金管理人应在当日报中
国证监会备案，已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占
申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。
若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及
时恢复赎回业务的办理并公告。



八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形



发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项：



2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。



3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基
金管理人无法计算当日基金资产净值。



5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益
的情形。



6、占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参
考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。



…… 
发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停
赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国
证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期
支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条
款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日
可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。



根据变更注册后基
金的实际情况调整
暂停赎回或延缓支
付赎回款项的情
形。 
九、巨额赎回的情形及处理方式



1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额
九、巨额赎回的情形及处理方式



1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份
完善相关表述。 
39 
 
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额
总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。



额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请
份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前
一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。



2、巨额赎回的处理方式 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现
可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。……



若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提
下，如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 
30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按
照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的
原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请
人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的
范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回
申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额
赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请
人的赎回申请在当日不能被全部确认，则按照单个小额赎回
申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认
其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含
小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎
回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延
期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期
办理的事宜在指定媒介上刊登公告。



2、巨额赎回的处理方式 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部
赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的
10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。…… 
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在
当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额 10%的前
提下，如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总
份额 20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人
有权按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎
回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小
额赎回申请人的赎回申请能在当日被全部确认，则在仍可
接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比
例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请
总量）确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办
理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认，
则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回
申请总量的比例，确认当日受理的赎回申请量，对当日全部
未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与
大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具
体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；
同时，基金管理人应当对延期办理的事宜按照《信息披露办
根据法规的最新修
订完善相关表述。 
40 
 
（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基
金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受
的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作
日，并应当在指定媒介上进行公告。


 
法》的规定在规定媒介上刊登公告。



（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎
回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申
请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超
过 20个工作日，并应当按照《信息披露办法》的规定在规
定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮
寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通
知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定
媒介上刊登公告。


 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过
邮寄、传真、公告或者招募说明书规定的其他方式在 3 个
交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。



根据法规的最新修
订完善相关表述。 
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告



2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最
近 1 个开放日的基金份额净值。


 
3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办
法》自行确定公告的增加次数，但基金管理人须依照《信息披
露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购
或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。



十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告



2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，
按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净
值。



3、若暂停时间超过 1日，基金管理人可以根据《信息披露
办法》的规定自行确定增加公告的次数，但基金管理人须依
照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登
重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告
中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布
重新开放的公告。



根据法规的最新修
订完善相关表述。 
十三、基金的转托管



基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间
的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。



十三、基金的转托管



基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额
在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规
定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍
完善相关表述。 
41 
 
有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 
十五、基金的冻结和解冻



…… 
十五、基金份额的冻结和解冻



…… 
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被
冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另
有规定的除外。



完善相关表述。 
无 十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回



本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招
募说明书或相关公告。



补充侧袋机制相关
规定。 
无 十七、基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有
人的利益无实质不利影响的前提下，可对上述申购和赎回
安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类（如有）基金
份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开持有人大
会进行审议。



补充申赎安排的原
则性规定。 
第七
部分 
基金
合同
当事
人及
权利
义务 
一、基金管理人



（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理
人的权利包括但不限于： 
（5）召集基金份额持有人大会；



（10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与
赎回申请；



（11）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证
券所产生的权利；



（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、
估值、投资顾问、法律、会计等服务的基金服务机构并决定相
关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理； 
一、基金管理人



（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管
理人的权利包括但不限于： 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；



（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎
回及转换申请；



（10）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券
持有人权利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的
其他权利；



（13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额
注册登记、估值、投资顾问、法律、会计等服务的机构并确
根据变更注册后基
金的实际情况调
整、完善基金管理
人的权利义务。 
42 
 
（14）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构，并决定相关的费率；



（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规
则》；



（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其
他权利。



2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理
人的义务包括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他
机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回
和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有
关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回
的价格；



（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；



（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。
除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、
记录和其他相关资料 15 年以上；



（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基
金合同》不能生效，基金管理人应将已募集资金并加计银行
同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认
购人；



（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其
他义务。



定相关费率，对该等服务机构的相关行为进行监督和处理；



（14）在不违反法律法规的前提下，制订和调整有关基金开
户、申购、赎回、转换和非交易过户及其他相关业务的业务
规则； 
（15）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。



2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管
理人的义务包括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其
他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；



（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注
销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规
定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价
格；



（10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报
告；



（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向
等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有
权机关另有要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供外，
在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；



（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报
表、记录和其他相关资料不低于法律法规要求的最低年限；



（26）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。



43 
 
二、基金托管人 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管
人的权利包括但不限于： 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、期货交易账
户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清
算；



（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其
他权利。



2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管
人的义务包括但不限于： 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户及期货交易
账户等投资所需的其他账户，按照《基金合同》的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；



（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他
有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得
向他人泄露；



（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关
资料 15 年以上；



（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其
他义务。 
二、基金托管人



（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托
管人的权利包括但不限于： 
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户
等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算；



（7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。



2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托
管人的义务包括但不限于： 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指
令，及时办理清算、交割事宜；



（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有
关规定另有规定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外
部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前予以保密，不得
向他人泄露；



（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料不低于法律法规要求的最低年限；



（22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。



根据变更注册后基
金的实际情况调
整、完善基金托管
人的权利义务。 
三、基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》
的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份
额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至
其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合
三、基金份额持有人



基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同
的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，
即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同
根据变更注册后基
金的实际情况调
整、完善基金持有
人的权利义务。 
44 
 
同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。 
……



1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额
持有人的权利包括但不限于：


 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；



（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金
份额持有人大会； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法
权益的行为依法提起诉讼或仲裁；



（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其
他权利。



2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额
持有人的义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规
则》以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；



（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承
担投资风险；



（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所
规定的费用；



（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其
他义务。



当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。



…… 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份
额持有人的权利包括但不限于：



（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；



（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金
份额持有人大会；



（8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依
法提起仲裁；



（9）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。



2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份
额持有人的义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资
料概要、业务规则以及基金管理人按照规定就本基金发布
的相关公告；



（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主
判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风
险；



（4）交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费
用；



（9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信
息，并不时予以更新和补充；



（10）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。



第八
部分 
基金
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有
人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表
决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。



基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持
有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并
表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，基金份额持
完善相关表述。 
45 
 
份额
持有
人大
会 
有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。



一、召开事由



1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当
出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人
大会：



（10）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；



（11）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当
召开基金份额持有人大会的事项。



2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会： 
（1）基金管理人或基金托管人主动要求调低基金管理费、基
金托管费或其他由基金资产承担的费用；



（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申
购费率、调低赎回费率或变更收费方式；



（6）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持
有人大会的其他情形。



一、召开事由



1、除法律法规或中国证监会或基金合同另有规定外，当需
要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：



（10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他
事项；



（11）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当
召开基金份额持有人大会的事项。



2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，如属于以下
情况之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会：



（2）在基金合同规定的范围内，且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低
赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的
设置；



（5）基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规和中国
证监会规定范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管、收益分配等业务的规则；



（6）对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
基金推出新业务或服务；



（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有
人大会的其他情形。



根据变更注册后基
金的实际情况调
整、补充召开及豁
免召开基金份额持
有人大会的事由。 
二、会议召集人及召集方式



2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召
集；



二、会议召集人及召集方式



2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人
召集。



完善相关表述，以
下同类修订不一一
列举。 
46 
 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议
当日的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 
10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管
理人，基金管理人应当配合。


 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提
议当日的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开
的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收
到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开，并告
知基金管理人，基金管理人应当配合。



三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方
式



1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 
日，在指定媒介发布召开基金份额持有人大会的通知。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：



2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决
定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体
通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决
意见寄交的截止时间和收取方式。



三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知
方式



1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少
30日，按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告会议
通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：



2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人
决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的
具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见送达的截止时间和收取方式。



根据信披新规完善
相关表述。 
四、基金份额持有人出席会议的方式



基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或
法律法规及监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式
由会议召集人确定。



四、基金份额持有人出席会议的方式



基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式
或法律法规、监管机构、基金合同允许的其他方式召开，会
议的召开方式由会议召集人确定。



根据变更注册后基
金的实际情况调
整、补充基金份额
持有人出席会议的
47 
 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权
委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管
人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或
托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合
以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：


 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额
的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基
金总份额的 50%（含 50%）。



2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项
的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地
址。通讯开会应以书面方式进行表决。



在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管
人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通
知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托
管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，不影
响表决效力；



（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见
的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日
基金总份额的 50%（含 50%）；



（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或
受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金
份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授
权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金
托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管
理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会
议程：



（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份
额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记
日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益
登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三
分之一）。



2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事
项的表决意见以书面形式或基金合同约定的其他方式在收
取表决意见截止时间以前送达召集人指定的地址。通讯开
会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。



在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意
见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意
方式。 
48 
 
法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机
构记录相符；



（5）会议通知公布前报中国证监会备案。



5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 
1 款第（2）项、第 2 款第（3）项规定比例的，召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的基金份额
不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一（含三分之
一）。 
见；基金托管人或基金管理人经通知不参与书面表决意见
统计的，不影响表决效力；



（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见
的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记
日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具
书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之
一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金
份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有
代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接
出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；



（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人
或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有
基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明
应符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登
记机构记录相符。



五、议事内容与程序



1、议事内容及提案权 
…… 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原
有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
2、议事程序 
（1）现场开会



…… 
五、议事内容与程序



1、议事内容及提案权 
…… 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对
原有议事内容的修改应当在基金份额持有人大会召开前及
时公告。 
2、议事程序 
（1）现场开会



根据变更注册后基
金的实际情况调整
议事内容与程序。 
49 
 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参
加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或
代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系
方式等事项。


 
（2）通讯开会



在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提
案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监
督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决
议。


 
…… 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明
参加会议人员姓名、身份证明文件号码、持有或代表有表决
权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事
项。



（2）通讯开会



在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项
书面表决意见截止时间前至少提前 30日公布提案，在所通
知的收取表决意见截止日期后 2 个工作日内在公证机关监
督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成
决议。



六、表决 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其
代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除
下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。 
六、表决 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或
其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方
为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
完善相关表述。 
七、计票



1、现场开会 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的
表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要
求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点以一次
为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。



2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名
人士在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金
管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票
七、计票



1、现场开会 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交
的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即要求对所
投票数进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。



2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两
名人士在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为
完善相关表述。 
50 
 
过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。



基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表
对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结
果。



八、生效与公告



…… 
基金份额持有人大会决议应按照《信息披露办法》的规定在指
定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份
额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。



八、生效与公告



…… 
基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的
规定在规定媒介上公告。



根据信披新规完善
相关表述。 
无 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例
指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基
金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人
大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：



1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独
或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）；



2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于
本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之
一）；



3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；



4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持
有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之
根据变更注册后基
金的实际情况补充
实施侧袋机制期间
基金份额持有人大
会的特殊约定。 
51 
 
一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关
基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大
会投票；



5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表
决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人；



6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；



7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。



同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。



第九
部分 
基金
管理
人、
基金
托管
人的
更换
条件
和程
序 
二、基金管理人和基金托管人的更换程序 
（一）基金管理人的更换程序 
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表基金份额 
10%以上（含 10%） 的基金份额持有人提名；



2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个
月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会
的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）
表决通过；



4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中
国证监会备案；



5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在基金份额持有
人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告；



二、基金管理人和基金托管人的更换程序



（一）基金管理人的更换程序 
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持
有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名；



2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6
个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加
大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三
分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；



4、 备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报
中国证监会备案；



5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管
理人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介公告；



完善相关表述。 
52 
 
6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基
金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人
办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金
管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人应与
基金托管人核对基金资产总值；


 
7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘
请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公
告，同时报中国证监会备案；



6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管
基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管
理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新
任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管
理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值；



7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定
聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予
以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列
支；



（二） 基金托管人的更换程序 
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表基金份额 
10%以上（含 10%） 的基金持有人提名；



2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个
月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会
的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）
表决通过； 
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在基金份额持有
人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告； 
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和
基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移
交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。
新任基金托管人或临时托管人应与基金管理人核对基金资产
总值；



7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘
请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公
（二） 基金托管人的更换程序 
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持
有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名；



2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6
个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加
大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三
分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介公告； 
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产
和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务
的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及
时接收。新任基金托管人或临时基金托管人应与基金管理
人核对基金资产总值和净值；



7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定
聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予
完善相关表述。 
53 
 
告，同时报中国证监会备案。 以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列
支。 
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。



1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由代表基
金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金
管理人和基金托管人；



（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序



1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独
或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持
有人提名新的基金管理人和基金托管人；



完善相关表述。 
（四）新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或
新基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业
务前，原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责，并
保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。原基
金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按
照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。



（四）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业
务，或新任基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和
基金托管业务前，原基金管理人或原基金托管人应继续履
行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成
损害的行为。原基金管理人或原基金托管人在继续履行相
关职责期间，仍有权按照本基金合同的规定收取基金管理
费或基金托管费。



完善相关表述。 
（五）基金管理人、基金托管人更换条件和程序除应符合本部
分的约定外， 还应符合第八部分“基金份额持有人大会”的约
定。在基金管理人、基金托管人更换事宜中，凡是直接引用法
律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改
导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协
商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无
需召开基金份额持有人大会审议。



（五）基金管理人、基金托管人更换条件和程序除应符合本
部分的约定外，还应符合第八部分“基金份额持有人大会”的
约定。在基金管理人、基金托管人更换事宜中，凡是直接引
用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规
则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金
托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对相应
内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。



完善相关表述。 
第十
部分 
基金
的托
管 
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在
基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露
及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产
的安全，保护基金份额持有人的合法权益。



订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间
在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、基金
份额持有人名册的建立和保管、信息披露及相互监督等相
关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基
金份额持有人的合法权益。



完善相关表述。 
三、基金登记机构的权利


三、基金登记机构的权利


完善相关表述。 
54 
 
第十
一部
分 
基金
份额
的登
记 
基金登记机构享有以下权利： 
4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调
整，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告；



基金登记机构享有以下权利： 
4、在法律法规允许的范围内，制定和调整登记业务规则，
对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始
实施前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告；



四、基金登记机构的义务 
基金登记机构承担以下义务： 
3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息
及基金份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定
的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年；



四、基金登记机构的义务



基金登记机构承担以下义务： 
3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人姓名或名称、
身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的
机构。其保存期限不得少于法律法规规定的最低年限；



完善相关表述。 
第十
二部
分 
基金
的投
资 
一、投资目标



本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略，在严
格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。



一、投资目标



本基金以各类大数据为基础构建量化投资策略，力争在严
格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。



根据变更注册后基
金的实际情况调整
投资目标。 
二、投资范围



本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：
股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的
股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）
债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司
债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中
小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。



…… 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-
95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
二、投资范围



本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托
凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分
离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现
金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。



本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资
业务。



…… 
基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的
80%-95%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现
根据变更注册后基
金的实际情况调整
投资范围。 
55 
 
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。



金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管
机构的规定。



三、投资策略



本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合，构建大
数据量化投资策略模型，在此基础上生成基金股票组合，力
争获得长期、持续的超额收益。



2、股票投资策略



在具体的选股策略上，本基金以腾讯自选股大数据为基础，
结合行为金融模型并通过数量化手段分析互联网用户行为与
二级市场股票价格表现之间的关联性，选取对股价波动具有
较强解释能力的用户行为指标建立大数据量化投资策略，力
争实现稳定超额回报。同时，本基金将根据市场变化趋势，定
期或者不定期地对量化策略模型进行复核，并做相应调整，
以不断改善模型的适用性。



本基金的选股流程具体包括： 
（1）运用大数据量化投资策略从腾讯自选股用户行为数据中
挖掘未来大概率具有超额收益的个股。



（2）结合价值、成长、流动性等指标，剔除基本面和流动性
较差的股票。



（3）按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益
特征后，构建基金股票组合。



（4）定期根据大数据量化投资策略的运行结果，制定持仓调
整计划，并交易执行。



如果腾讯公司变更或者停止提供腾讯自选股大数据，或者上
三、投资策略



本基金通过定量化投资方法深入分析和挖掘大数据与股票
价格波动之间的关系，以大数据策略研究形成对个股投资
价值的综合评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建
投资组合。



（二）股票投资策略



基金管理人在资产配置的框架下，依据科学技术和系统化
方法，深入分析上市公司各类型大数据，包含基本面大数
据、交易行为大数据、产业链大数据、互联网大数据，以及
嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等
多种对上市公司进行研究所产生的上市公司研究数据，在
此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的数据构建
对个股全面的评估体系，并运用智能化方法优化策略权重，
最终精选具有显著投资价值的上市公司构建股票投资组
合。



本基金的选股流程具体包括： 
1、运用系统化基本面研究方法，将上市公司大数据系统化
转化为对上市公司治理结构、管理质量、行业地位、盈利能
力、成长能力和估值水平的判断，并基于与二级市场股票
收益的关联性，构建分类策略，结合智能化优化算法，形成
对上市公司投资价值的综合判断。



2、按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益
根据变更注册后基
金的实际情况调整
投资策略。 
56 
 
述大数据由其他大数据代替，或因客观因素重大变更导致上
述大数据不宜继续作为数据源，本基金管理人可以依据维护
基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基
金的数据源，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。
若数据源变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于数据
源提供机构变更、数据源更名等），无需召开基金份额持有人
大会。基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监
会备案并及时指定的信息披露媒体上刊登公告。 
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性
分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭
证作为投资标的。 
3、债券投资策略 
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币
政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和
信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益
率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债
券和货币市场工具组合。 
4、中小企业私募债券投资策略



本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过
对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，
对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小
企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究
和流动性管理后， 决定投资品种。



基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，
制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动
特征后，构建基金股票组合。当公司的基本面投资价值、股
票的估值水平出现较大变化时，将对股票组合适时进行动
态调整。



3、定期根据既定投资策略的运行结果，制定持仓调整计划，
并交易执行。



对于存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分
析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭
证作为投资标的。



（三）债券投资策略



本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收
益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固
定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和
预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，
决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础
之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资
收益。



1、利率策略



本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，
积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风
险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调
整组合久期。



2、信用债券投资策略



本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关
注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析
结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益
金融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策
57 
 
性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。



5、衍生品投资策略



本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约
束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘
可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下
跌风险，实现保值和锁定收益。 
6、资产支持证券投资策略



本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流
变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证
券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券
收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通
过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。



7、风险管理策略



本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模
型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各
个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资
组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。



8. 投资决策依据和决策程序



（1）投资决策依据



·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关
法律、法规和基金的有关规定。



·腾讯提供的互联网大数据。



·宏观经济和上市公司的基本面数据。



略，构造和优化组合。



通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包
括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司
治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项
风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台
的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、
发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实
信用投资纪律。



（四）衍生品投资策略



本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法
规的约束，合理利用股指期货、国债期货和股票期权等衍生
工具，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲
投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过
程中的冲击成本等。



1、股指期货投资策略



本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原
则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、
交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。



基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和
投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险
控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。



58 
 
·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在
承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种
进行投资。



（2）投资决策程序



·公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研
究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析
报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。



·投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资
目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批
准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。



·在既定的投资目标与原则下，由基金经理制定投资计划，根
据大数据选股模型构建投资组合。



·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实
时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规
的前提下得到高效地执行。



·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的
发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流
动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得
到优化。



风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与
监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报
告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。



2、国债期货投资策略



本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原
则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。



基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和
投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险
控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。



3、股票期权投资策略



本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，
参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，
选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基
金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，
选择估值合理的股票期权合约进行投资。



基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度
和投资决策流程，确保投资、风控等核心岗位人员具备股
票期权业务知识和相应的专业能力，严格防范股票期权投
资的风险。



（五）资产支持证券投资策略



本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产
池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来
现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性
对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲
线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制
风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整
59 
 
后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。



（六）融资策略



为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则
的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。
若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新
规定。



（七）风险管理策略



本基金将借鉴国外风险管理的成功经验，并结合公司现有
的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投
资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风
险收益匹配。



具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决
策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风
险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制
单一个股投资风险。



（八）投资决策依据和决策程序



1、投资决策依据



（1）国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制
度的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；



（2）宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状
况及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；



（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对
象的收益和风险的前提下做出投资决策。



2、投资决策程序



（1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金
的主要投资原则，并对资产配置等提出指导性意见。



60 
 
（2）提出投资建议：研究员以内外部研究报告、实地调研
以及其他信息来源作为参考，对宏观经济运行状况、行业
发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推荐投资
标的。



（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定
的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己
的分析判断，做出具体的投资决策。



（4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监
测和评估，并出具风险监控报告。



（5）动态的组合管理：基金经理根据证券市场和投资标的
基本面的变化，结合本基金的投资目标及流动性管理等因
素，对投资组合进行动态调整。



四、投资限制



1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；



（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的 3％；



（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超
过该权证的 10％；



（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一
交易日基金资产净值的 0.5％；



（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；



（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金
四、投资限制



1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；



（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资
金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同
业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后
不得展期；



（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资限制：



②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
根据变更注册后基
金的实际情况调整
基金投资组合限制
并完善相关表述。 
61 
 
余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同
业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；



（16）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：



②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。



其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；



③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的 20%。


 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格
式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、
交易目的及对应的证券资产情况等； 
（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过
该基金资产净值的 10%；



（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停
牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；



（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其
他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质
要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；



除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；



③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指
期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 95%。



其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；



④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价
值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；



（13）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列投资限制：



①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价
值，不得超过基金资产净值的 15%；



②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；



③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指
期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 95%。



其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；



④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价
值，不得超过基金持有的债券总市值的 30%；



⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计
62 
 
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的， 从其
规定。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的
投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资
范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基
金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；



⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 
30%；



（14）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列投资限制：



①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金
总额不得超过基金资产净值的 10%；



②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证
券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全
额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金
等价物；



③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产
净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计
算；



（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得
超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票
停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；



（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的
资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；



（18）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；



（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的
融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资
产净值的 95%；



63 
 
除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市
场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行
调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的
投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本
基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。



2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列
投资或者活动： 
（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他
活动。



基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其
控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行
的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益
优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交
基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通
过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。



2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下
列投资或者活动： 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；



（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及
其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司
发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内
部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关
交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。



根据变更注册后基
金的实际情况调整
基金投资禁止行为
并完善相关表述。 
64 
 
3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限
制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按
照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门
修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁
止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，则基金管理人
与基金托管协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或
修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但
基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定
前，应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。



3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资
限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基金应
当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监
管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合
限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，基
金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监
管部门调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大
会审议决定。



五、业绩比较基准



…… 
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普
遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协
商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并
及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 
五、业绩比较基准



…… 
如果今后法律法规发生变化，或上述业绩比较基准涉及的
指数停止编制或更改名称，或者有更权威的、更能为市场普
遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合
用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本
基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或
其权重构成。 
经基金管理人与基金托管人协商一致，在按照监管部门要
求履行适当程序后本基金可以变更业绩比较基准并及时公
告，无须召开基金份额持有人大会。 
根据变更注册后基
金的实际情况调整
业绩比较基准。 
六、风险收益特征



本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。



六、风险收益特征



本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水
平高于混合型、债券型和货币市场基金。



完善相关表述。 
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法



1、有利于基金资产的安全与增值；



七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原
则及方法



完善相关表述。 
65 
 
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权
利，保护基金份额持有人的利益；



3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营
管理；



1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或
债权人权利，保护基金份额持有人的利益；



2、不谋求对上市公司的控股；



3、有利于基金财产的安全与增值；



无 八、侧袋机制的实施和投资运作安排



当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据
最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经
与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可
以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。



侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策
略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用
于主袋账户。



侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特
定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事
项详见招募说明书的规定。



根据变更注册后基
金的实际情况补充
侧袋机制的实施和
投资运作安排。 
第十
三部
分 
基金
的财
产 
一、基金资产总值



基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本
息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。



一、基金资产总值



基金资产总值是指基金持有的各类证券及票据价值、银行
存款本息和基金应收的申购款以及其他投资所形成的价值
总和。



完善相关表述。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资
金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。
开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机
构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相
独立。



三、基金财产的账户



基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立
资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的
基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和
基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。



根据变更注册后基
金的实际情况，完
善相关表述。 
四、基金财产的保管和处分


四、基金财产的保管和处分


完善相关表述。 
66 
 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构
的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基
金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权
人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法
律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。



基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法
宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基
金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资
产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。



本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、
基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身
的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基
金财产不得被处分。



基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依
法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财
产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其
固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同
基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基
金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。



第十
四部
分 
基金
资产
估值 
二、估值对象



基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、
股指期货、其它投资等资产及负债。



二、估值对象



基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产
支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、
其它投资等资产及负债。



根据变更注册后基
金的投资范围调整
估值对象。 
无 三、估值原则



基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值
时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。



1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资
品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，
应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。



补充变更注册后基
金的估值原则。 
67 
 
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产
或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。



2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适
用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定
公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可
观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入
值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入
值。



3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价
格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允
价值。



三、估值方法



1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值
日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘
价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格。



四、估值方法



1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在
证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，确定公允价格；



根据变更注册后基
金的实际情况调
整、补充估值方法。 
68 
 
（2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的
情况下，按估值日收盘价估值；对于存在活跃市场但收盘价
未能代表估值日公允价值的情况下，使用调整后的收盘价估
值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估
值技术确定公允价值。



（3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场
的情况下，按估值日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表估
值日公允价值的情况下，使用调整后的收盘价减去收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价估值；对于不存在市场活动
或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定公允价值。



（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术
确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确
定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。



2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：



（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。



（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所
上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开
发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。



3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收
益品种，采用估值技术确定公允价值。



4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值；



（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值
净价或推荐估值净价进行估值；



（4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日
没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；



（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技
术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采
用估值技术确定公允价值；



（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对
存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价
作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值
日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值
日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情
况下，应采用估值技术确定其公允价值。



2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：



（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确
定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值；



69 
 
的市场分别估值。



5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估
值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化的，采用最近交易日结算价估值。



6、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市
的股票执行。相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其
规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。



…… 
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任
本基金的会计责任方。就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。



（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于
非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停
牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。



3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行
间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对
于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含
当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行
估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估
值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差
异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按
成本估值。



4、本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估
值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。



5、同一债券/股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债
券/股票所处的市场分别估值。



7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆
动定价机制，以确保基金估值的公平性。



9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。



…… 
70 
 
基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金资产净
值计算和基金会计核算。就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以
公布。



四、估值程序



1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除
以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点
后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。



每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公
告。



2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人
根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管
理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外
公布。



五、估值程序



1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值
除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小
数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度
应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。



2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理
人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基
金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按照规定对外公布。



根据变更注册后基
金的实际情况调整
估值程序，并完善
相关表述。 
五、估值错误的处理



基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 
位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。



本基金合同的当事人应按照以下约定处理：



1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登
记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导
致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误
六、估值错误的处理



基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确
保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点
后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理：



1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，
或投资人自身的原因造成估值错误，导致其他当事人遭受
损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承
根据变更注册后基
金的实际情况调整
估值错误的处理方
式，并完善相关表
述。 
71 
 
处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。



2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错
误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发
生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及
时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积
极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更
正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。


 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予
以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步
扩大。



（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金
份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托管人，
并同时报中国证监会备案。



（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定
处理。



5、特殊情况的处理 
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及
登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规
则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基
金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但
担赔偿责任。



2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值
错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错
误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任
方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由
估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责
任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时
间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相
应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。



4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托
管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一
步扩大。



（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到
基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金
托管人并报中国证监会备案。



（3）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。



5、特殊情况的处理 
（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第
三方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据错误，或
国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人或基金托管
人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的
72 
 
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消
除由此造成的影响。



基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责
任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减
轻或消除由此造成的影响。



六、暂停估值的情形



1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原
因暂停营业时；



3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停
基金估值；



七、暂停估值的情形



1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或
因其他原因暂停营业时；



3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经
与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；



完善相关表述。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管
理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于
每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核
确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公
布。



八、基金净值的确认



基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基
金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易
结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人，由基金管理人按照《信息披露办法》的规定
进行披露。



完善相关表述。 
无 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值



本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户
资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露
侧袋账户份额净值。



根据变更注册后基
金的实际情况，补
充实施侧袋机制期
间的基金资产估
值。 
第十
五部
分 
基金
一、基金费用的种类



4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼
或仲裁费；



6、基金的证券、期货交易费用；



一、基金费用的种类



4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼
费或仲裁费；



6、基金的证券、期货等交易费用；



根据变更注册后基
金的实际情况调
整、补充基金费用
的种类。 
73 
 
费用
与税
收 
8、基金的开户费用、账户维护费用；



二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式



1、基金管理人的管理费 
…… 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基
金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延
至最近可支付日支付。



2、基金托管人的托管费 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管
理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个
工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。



二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式



1、基金管理人的管理费 
…… 
基金管理费每日计算，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径
进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支
付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。



2、基金托管人的托管费 
基金托管费每日计算，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径
进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支
付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。



调整基金管理费和
基金托管费支付方
式。 
三、不列入基金费用的项目



下列费用不列入基金费用： 
3、《基金合同》生效前的相关费用；



三、不列入基金费用的项目



下列费用不列入基金费用：



3、基金合同生效前的相关费用，根据《嘉实腾讯自选股大
数据策略股票型证券投资基金基金合同》的约定执行；



完善相关表述。 
无 四、实施侧袋机制期间的基金费用



本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧
袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有
关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募
说明书的规定。



根据变更注册后基
金的实际情况，补
充实施侧袋机制期
间基金费用的相关
规定。 
74 
 
四、基金税收



本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税
收法律、法规执行。



五、基金税收



本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家
税收法律、法规执行，但本基金运作过程中应缴纳的增值
税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要
求以基金管理人名义缴纳。



完善相关表述。 
第十
六部
分 
基金
的收
益与
分配 
三、基金收益分配原则



无 
三、基金收益分配原则



在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金
管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需
召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信
息披露办法》的要求在规定媒介公告。



补充基金收益分配
原则。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施



本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复
核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算
截止日）的时间不得超过 15 个工作日。



五、收益分配方案的确定、公告与实施



本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人
复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 
删除变更注册后基
金不适用的条款。 
六、基金收益分配中发生的费用



基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者
自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银
行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有
人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依
照《业务规则》执行。



六、基金收益分配中发生的费用



基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资
者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支
付银行转账或其他手续费用时，基金份额登记机构可将基
金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资
的计算方法，依照业务规则执行。



完善相关表述。 
无 七、实施侧袋机制期间的收益分配



本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见
招募说明书的规定。



根据变更注册后基
金的实际情况，补
充实施侧袋机制期
间的收益分配。 
75 
 
第十
七部
分 
基金
的会
计与
审计 
二、基金的年度审计



1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具
有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师
对本基金的年度财务报表进行审计。



3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基
金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。



二、基金的年度审计



1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的
符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注
册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。



3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报
基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介公告。



根据法规的最新修
订调整。 
第十
八部
分 
基金
的信
息披
露 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息
披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信
息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有
关规定。相关法律法规或监管机关就基金的信息披露做出
新的规定或予以调整的，本基金按照其最新规定执行，无
需基金份额持有人大会审议批准。



补充信息披露的法
律依据及法律依据
的原则性规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基
金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中
国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。



…… 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应
予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下
简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）
等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。



二、信息披露义务人



本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集
基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国
证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 
……



本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将
应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国
性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合《信息披露办法》规
定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保
证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。



根据法规的最新修
订调整。 
五、公开披露的基金信息



公开披露的基金信息包括：



（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产
五、公开披露的基金信息



公开披露的基金信息包括：



（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产
根据变更注册后基
金的实际情况调
整。 
76 
 
品资料概要



2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策
的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、
基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明
书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管
理人不再更新基金招募说明书。



…… 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向
投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金
产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发
生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，
基金管理人不再更新基金产品资料概要。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额
发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载
在指定媒介和网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基金
合同》、基金托管协议登载在网站上。



品资料概要



2、基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响
基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基
金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持
有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基
金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。



…… 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于
向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同生效后，基金
产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站
及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 
（二）基金份额发售公告



基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发
售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介和网站
上。



（三）《基金合同》生效公告



删除 
删除变更注册后基
金不适用的条款。 
77 
 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒
介和网站上登载《基金合同》生效公告。



（四）基金净值信息



《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，
基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额
净值。



在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不
晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或
者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。



基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在
指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金
份额累计净值。



（二）基金净值信息



基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值
和基金份额累计净值。



在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在
不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网
站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。



基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和
基金份额累计净值。



根据法规的最新修
订完善相关表述。 
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基
金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金
年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示
性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应
当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。


 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基
金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提
示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完
成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度
报告提示性公告登载在指定报刊上。 
…… 
（四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和
基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基
金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告
提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成
基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报
告提示性公告登载在规定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制
完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季
度报告提示性公告登载在规定报刊上。 
根据法规的最新修
订完善相关表述。 
78 
 
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份
额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人至少
应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊
情形除外。 
…… 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金
总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人
至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认
定的特殊情形除外。



（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披
露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指
定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基
金份额的价格产生重大影响的下列事件： 
3、转换基金运作方式、基金合并；



4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金
改聘会计师事务所； 
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理
人的实际控制人变更；



8、基金募集期延长；



9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门
基金托管部门负责人发生变动； 
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲
裁；



14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及
其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发
行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
（五）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息
披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊
和规定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者
基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 
3、本基金转换基金运作方式、与其他基金合并；



4、本基金更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机
构，本基金改聘会计师事务所； 
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公
司的实际控制人；



8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门
基金托管部门负责人发生变动； 
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或
仲裁；



12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人
及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公
司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；



根据变更注册后基
金的实际情况调
整、补充临时报告
的内容。 
79 
 
交易事项，但中国证监会另有规定的除外；



23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或
者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或
本基金合同规定的其他事项。



20、调整本基金份额类别设置；



22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；



23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益
或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监
会规定的其他事项。



（八）澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市
场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引
起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有
关情况立即报告中国证监会。



（六）澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市
场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者
引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。



根据变更注册后基
金的实际情况调整
澄清公告的内容。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决议，应当依法报国务院证券监督管理
机构备案，并予以公告。



（七）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并
予以公告。



完善相关表述。 
（十）清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小
组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组
应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。



（八）清算报告 
发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金
财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。


完善相关表述。 
无 （九）实施侧袋机制期间的信息披露



本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法
律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详
见招募说明书的规定。



根据变更注册后基
金的实际情况补充
实施侧袋机制期间
的信息披露。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。



在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（十）中国证监会规定应予公开披露的其他信息。



在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
根据变更注册后基
金的实际情况调
80 
 
（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持
仓情况、损益情况、风险指标等， 并充分揭示股指期货交易
对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资
目标等。



基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企
业私募债券的流动性风险和信用风险，说明投资中小企业私
募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债
券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介披
露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信
息，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说
明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。


 
基金管理人应在基金定期报告中披露其持有的资产支持证券
总额、占基金总资产的比例，在基金年报及中期报告中披露
其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产
支持证券投资明细，在基金季度报告中披露期末按市值占基
金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。



（更新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括
投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示
股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否
符合既定的投资政策和投资目标等。



基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交
易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体
风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。



基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比
例和报告期内所有的资产支持证券明细。



基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持
证券明细。



基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期
报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资交易情
况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管
理情况等。



整、补充信披规则。 
六、信息披露事务管理



基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基
金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份
额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募
说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确
认。



六、信息披露事务管理



基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和
基金合同的约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金
份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基
金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。



…… 
完善相关表述。 
81 
 
…… 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还
可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体
不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信
息的内容应当一致。



为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、
法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至
少保存到《基金合同》终止后 10 年。



基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，
还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共
媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。



为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报
告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，相关档案
的保存期限不低于法律法规规定的最低年限。



七、信息披露文件的存放与查阅



依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按
照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查
阅、复制。



七、信息披露文件的存放与查阅



依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当
按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公
众查阅、复制。



完善相关表述。 
八、暂停或延迟信息披露的情形



当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟
披露基金信息： 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因
暂停营业时；



3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金
管理人为保障基金份额持有人的利益，已决定延迟估值；



4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评
估基金资产的紧急事故的任何情况；



八、暂停或延迟信息披露的情形



当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延
迟披露基金信息： 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因
其他原因暂停营业时；



完善相关表述，删
除变更注册后基金
不适用的条款。 
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内
容为准。



删除 删除变更注册后基
金不适用的条款。 
第十
九部
分 
一、《基金合同》的变更



1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份
额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大
一、基金合同的变更



1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经
基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额
完善相关表述。 
82 
 
基金
合同
的变
更、
终止
与基
金财
产的
清算 
会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中
国证监会备案或变更注册。



2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议
通过之日起生效，报中国证监会备案，并应按照《信息披露管
理办法》的规定在指定媒体公告。



持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案
或变更注册。



2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之
日起生效，该决议应报中国证监会备案。信息披露义务人应
在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
公告。



二、《基金合同》的终止事由



有下列情形之一的，应当作为《基金合同》终止的事由：…… 
二、基金合同的终止事由



有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终
止：…… 
完善相关表述。 
三、基金财产的清算 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管
理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计
师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。



4、基金财产清算程序：



（7）对基金财产进行分配。



5、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性
受到限制、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限可相应
延长 。



三、基金财产的清算



2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和
基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保
护基金财产安全的职责。



3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金
管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定
的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。



5、基金财产清算程序：



（7）对基金剩余财产进行分配。



6、基金财产清算的期限为 6个月，但因本基金所持证券的
流动性受到限制而不能及时变现、结算保证金相关规定等
客观因素，清算期限相应顺延。



补充基金财产清算
的规则，并完善相
关表述。 
六、基金财产清算的公告



清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告
六、基金财产清算的公告



清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报
根据法规的最新修
订更新。 
83 
 
经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进
行公告。



告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披
露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。



七、基金财产清算账册及文件的保存



基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存


15 年以
上。



七、基金财产清算账册及文件的保存



基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期
限不低于法律法规规定的最低年限。



完善相关表述。 
第二
十部
分 
违约
责任 
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反
《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金
财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行
为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额
持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。本基金合同所述
对任何损失的赔偿，仅限于直接损失。但是如发生下列情况之
一的，相应的当事人应当免责：



2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国
证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；



3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则投资或不投
资造成的直接损失或潜在损失等。



一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违
反《基金法》等法律法规的规定或者基金合同约定，给基金
财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的
行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金
份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。本基金合
同所述任何损失，仅限于直接损失。如发生下列情况之一
的，相应的当事人免责：



2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规
或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；



3、基金管理人按照基金合同约定的投资原则行使或不行使
其投资权造成的损失等。



完善相关表述。 
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出
现差错，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成基金财
产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但
是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。



三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务
出现差错，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误，由此造成基金
财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责
任，但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。



完善相关表述。 
第二
十一
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》
有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关
的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、
完善相关表述。 
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部分 
争议
的处
理和
适用
的法
律 
商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国际经
济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终
局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承
担。



…… 
《基金合同》受中国法律管辖。 
调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经
济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届
时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败
诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。



…… 
基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。



第二
十二
部分 
基金
合同
的效
力 
《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当
事人之间权利义务关系的法律文件。



1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方
法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后
生效。



基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律
文件。



1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双
方法定代表人或授权代表签字/签章并经嘉实腾讯自选股
大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会通
过，自 2021年 xx月 xx 日起生效，《嘉实腾讯自选股大数
据策略股票型证券投资基金基金合同》自同一日失效。



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