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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告










鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基 金 2021 年第 3季度报告


2021 年 9 月 30 日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 10 月 26 日 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。








基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10 月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07 月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


鹏华永诚一年定期开放债券 基金主代码


000053 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018 年 12月 19日 报告期末基金份额总额


801,689,332.31 份


投资目标


在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力 求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略


本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收 益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投 资策略,在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流 动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、 利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时 间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资 比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间 进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过 自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的严格控制。 为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目 标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久 期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资 本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置 由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 3页 共 11页


内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接 近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如 果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以 减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线 的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组 合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略 即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收 益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着 其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的 下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡, 这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利 用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资 于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据 单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等 级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择 定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、资产支持证券的投资 策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支 持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变 化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证 本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 8、开放期投 资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随 着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放 期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并 降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 业绩比较基准


中债总指数收益率 风险收益特征


本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金,高于货币市场基金。 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021 年 7月 1日-2021 年 9月 30日) 1.本期已实现收益


9,129,527.36 2.本期利润


9,767,662.57 3.加权平均基金份额本期利润


0.0122 4.期末基金资产净值


818,229,910.66 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 4页 共 11页


5.期末基金份额净值


1.0206 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.21% 0.02% 2.02%


0.10% -0.81% -0.08% 过去六个月 2.52% 0.02% 3.43%


0.08% -0.91% -0.06% 过去一年 3.31% 0.03% 5.81%


0.08% -2.50% -0.05% 自基金合同 生效起至今 13.45% 0.04% 12.91%


0.11% 0.54% -0.07% 注:业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 5页 共 11页


注:1、本基金基金合同于 2018年 12月 19日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


刘涛 基金经理 2018-12-28 - 8年 刘涛先生,国籍中国,金融学硕士,8年 证券从业经验。2013年 4月加盟鹏华基 金管理有限公司,从事债券投资研究工 作,历任固定收益部债券研究员、公募债 券投资部副总经理/基金经理,现担任债 券投资一部副总经理/基金经理。2016年 05月至今担任鹏华丰融定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2016年 05 月至 2018年 08月担任鹏华国有企业债债券型 证券投资基金基金经理,2016年 11 月至 今担任鹏华丰禄债券型证券投资基金基 金经理,2017年 02月至 2018年 06 月担 任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2017 年 09月担任鹏 华丰安债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2019 年 08月担任鹏 华丰腾债券型证券投资基金基金经 理,2017年 02月至 2019 年 02月担任鹏 华丰恒债券型证券投资基金基金经 理,2017年 05月至 2020 年 02月担任鹏 华丰瑞债券型证券投资基金基金经 理,2017年 05月至今担任鹏华普天债券 证券投资基金基金经理,2018年 03 月至 2018年 12月担任鹏华实业债纯债债券型 证券投资基金基金经理,2018年 03 月至 2019年 08月担任鹏华弘盛灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 07月 至今担任鹏华尊悦 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理,2018 年 10月至 2019 年 11月担任鹏华中短债 3个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理,2018年 12月至今担任鹏华永诚 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 6页 共 11页


一年定期开放债券型证券投资基金基金 经理,2019年 03月至 2020年 06月担任 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理,2019年 03月至今担任鹏 华永润一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理,2019 年 10 月至 2021 年 02 月担任鹏华稳利短债债券型证券投资基 金基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华 尊泰一年定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理,2020 年 06月至今担任 鹏华普利债券型证券投资基金基金经 理,2020年 08月至今担任鹏华年年红一 年持有期债券型证券投资基金基金经 理,2020年 10月至今担任鹏华丰瑞债券 型证券投资基金基金经理,2021 年 08月 至今担任鹏华永融一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2021年 08 月至 今担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基 金经理,刘涛先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 7页 共 11页


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


本季度债市上涨后跌。7月初随着央行全面降准资金宽松,债市出现上涨,8月底至 9月随着 地方债发行力度加大,债市出现回调。在债券的配置上,我们先攻后守,前期以偏长久期利率做 进攻,后期卖出利率债兑现收益、以偏中短久期中高等级信用债持有为主,从而使得组合净值在 本季度债市波动的情况下表现稳健。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 1.21%,同期业绩比较基准增长率为 2.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


946,847,275.30 93.86


其中:债券


946,847,275.30 93.86











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


36,955,175.43 3.66


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


5,889,859.11 0.58 8 其他资产


19,087,114.02 1.89 9 合计


1,008,779,423.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


注:无。 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 8页 共 11页


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注:无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


497,769,025.30 60.83 5


企业短期融资券


142,613,600.00 17.43 6


中期票据


306,464,650.00 37.45 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


946,847,275.30 115.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 1380293 13 泰州债 730,000 34,477,900.00 4.21 2 102001885 20 南通城建 MTN002 300,000 30,576,000.00 3.74 3 1182326 11 中信集 MTN3 300,000 30,384,000.00 3.71 4 101900295 19 汇金 MTN003 300,000 30,210,000.00 3.69 5 012100845 21 中广核 SCP001 300,000 30,111,000.00 3.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 9页 共 11页


注:无。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


14,203.98 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


19,072,910.04 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 10页 共 11页


9 合计


19,087,114.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


801,689,332.31 报告期期间基金总申购份额


- 减:报告期期间基金总赎回份额


- 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


801,689,332.31


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


注:无。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20210701~20210930 196,965,727.79 - - 196,965,727.79


24.57


2 20210701~20210930 197,159,897.48 - - 197,159,897.48


24.59


产品特有风险


基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 鹏华永诚一年定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 11页 共 11页


而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(一)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;


(二)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告》(原文)。 9.2 存放地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式


投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。





鹏华基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日