鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
鹏华丰泽债券(LOF)2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
鹏华丰泽债券(LOF)
场内简称
鹏华丰泽 LOF
基金主代码
160618
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2011年 12月 8日
报告期末基金份额总额
676,041,622.30份
投资目标
在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋
势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较
基准的收益。
投资策略
本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率
曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策
略，在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变
动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩
比较基准的收益。
业绩比较基准
中债总指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品
种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货
币市场基金。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益
9,241,666.20
2.本期利润
15,777,130.17
3.加权平均基金份额本期利润
0.0224
4.期末基金资产净值
952,879,269.97
5.期末基金份额净值
1.4095
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.59% 0.04% 2.02%
0.10% -0.43% -0.06%
过去六个月 2.56% 0.03% 3.43%
0.08% -0.87% -0.05%
过去一年 3.73% 0.03% 5.81%
0.08% -2.08% -0.05%
过去三年 16.39% 0.06% 15.87%
0.11% 0.52% -0.05%
过去五年 25.29% 0.07% 19.00%
0.11% 6.29% -0.04%
自基金合同
生效起至今
78.66% 0.19% 48.78%
0.11% 29.88% 0.08%
注：业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2011年 12月 08日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
祝松 基金经理 2019-09-04 - 15年
祝松先生，国籍中国，经济学硕士，15
年证券从业经验。曾任职于中国工商银行
深圳市分行资金营运部，从事债券投资及
理财产品组合投资管理；招商银行总行金
融市场部，担任代客理财投资经理，从事
人民币理财产品组合的投资管理工作。
2014年 1月加盟鹏华基金管理有限公
司，从事债券投资管理工作，历任固定收
益部基金经理、公募债券投资部副总经理
/基金经理，现担任债券投资一部联席总
经理/基金经理。2014年 02月至 2018年
04月担任鹏华普天债券证券投资基金基
金经理,2014年 02月至 2019年 09月担
任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基
金经理,2014年 03月至今担任鹏华产业
债债券型证券投资基金基金经理,2015
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年 03月至 2018年 03月担任鹏华双债加
利债券型证券投资基金基金经理,2015
年 12月至 2018年 04月担任鹏华丰华债
券型证券投资基金基金经理,2016年 02
月至2018年04月担任鹏华弘泰灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,2016年
06月至 2018年 04月担任鹏华金城保本
混合型证券投资基金基金经理,2016年
06月至 2019年 11月担任鹏华丰茂债券
型证券投资基金基金经理,2016年 12月
至2019年11月担任鹏华丰惠债券型证券
投资基金基金经理,2016年 12月至今担
任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理,2016年 12月至 2018年
07月担任鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金经理,2017年 03月至今担任鹏华永
安 18个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理,2017年 05月至今担任鹏华永
泰 18个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理,2018年 01月至 2019年 09月
担任鹏华永泽 18个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理,2018年 02月至
2019年 11月担任鹏华丰达债券型证券投
资基金基金经理,2019年 06月至今担任
鹏华尊晟 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理,2019年 08月至
今担任鹏华金利债券型证券投资基金基
金经理,2019年08月至今担任鹏华尊信3
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理,2019年 09月至今担任鹏华
丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经
理,2019年 10月至今担任鹏华尊享 6个
月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理,2020年 03月至今担任鹏华丰
诚债券型证券投资基金基金经理,2021
年 09月至今担任鹏华丰达债券型证券投
资基金基金经理,祝松先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金基金经理未发生
变动。
邓明明 基金经理 2020-10-20 - 7年
邓明明先生，国籍中国，金融学硕士，7
年证券从业经验。曾任融通基金管理有限
公司固定收益研究员、专户投资经理；
2019年 1月加盟鹏华基金管理有限公
司，从事债券研究分析工作，现担任债券
投资一部基金经理。2019年 06月至今担
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任鹏华永安 18个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理,2019年 08月至今担
任鹏华金利债券型证券投资基金基金经
理,2019年 10月至今担任鹏华尊享 6个
月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理,2019年 11月至 2021年 05月
担任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金
经理,2019年 11月至 2021年 05月担任
鹏华丰达债券型证券投资基金基金经
理,2019年 11月至 2021年 05月担任鹏
华丰茂债券型证券投资基金基金经
理,2020年 06月至 2021年 08月担任鹏
华永融一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2020年 07月至今担任鹏华
锦润 86个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2020年 10月至今担任鹏华
丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经
理,2020年 12月至今担任鹏华尊和一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理,2021年 03月至今担任鹏华锦利
两年定期开放债券型证券投资基金基金
经理,邓明明先生具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
鹏华丰泽债券(LOF)2021年第 3季度报告
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各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度，债券收益率在 7月份快速下行，8、9两月区间震荡，利率中枢下移。三季度
宏观经济整体稳定，但增速明显放缓，主要受到国内新冠疫情、洪涝灾害等影响。政策层面，央
行在 7月份降准，投资者对经济增速下行与货币政策宽松的预期进一步加强，债券收益率随之迅
速下行，各期限利率基本回落到 1月中旬的位置。但随后两月，资金面保持平稳，回购利率并未
进一步走低，同时地方政府债发行速度加快，政策逐渐向宽信用倾斜，债券收益率呈现区间震荡
格局。
报告期内，本基金以持有中高评级信用债为主，保持了较高的杠杆水平，并在市场变化中灵
活调整了久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.59%，同期业绩比较基准增长率为 2.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,179,134,213.54 94.57
其中：债券
1,177,329,413.54 94.42
资产支持证券
1,804,800.00 0.14
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
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产
7
银行存款和结算备付金合计
44,119,676.64 3.54
8 其他资产
23,594,133.07 1.89
9 合计
1,246,848,023.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
82,720,800.00 8.68
2
央行票据
- -
3
金融债券
102,359,000.00 10.74
其中：政策性金融债
51,470,000.00 5.40
4
企业债券
612,197,000.00 64.25
5
企业短期融资券
40,328,000.00 4.23
6
中期票据
327,755,500.00 34.40
7
可转债（可交换债）
11,969,113.54 1.26
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,177,329,413.54 123.55
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 1980086
19武夷管廊
债
500,000 53,555,000.00 5.62
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2 210205 21国开 05 500,000 51,470,000.00 5.40
3 019649 21国债 01 510,000 51,040,800.00 5.36
4 152323 19蓉产 02 500,000 50,355,000.00 5.28
5 149174 20金街 01 500,000 50,345,000.00 5.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 165907 滇中 2优 A 30,000 1,804,800.00 0.19
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西
监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中
心支行的行政处罚。
2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、
为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违
鹏华丰泽债券(LOF)2021年第 3季度报告
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规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增
存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、
违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理
财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正
用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁
公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同
业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者
充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，
十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺
费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组
提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，
二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880万元。
2020年 10月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理
规定的违法违规行为，对国家开发银行处以 60万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员
和其他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
23,158.87
2
应收证券清算款
1,979,000.35
3
应收股利
-
4
应收利息
20,505,620.10
5
应收申购款
1,086,353.75
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
23,594,133.07
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
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1 123083 朗新转债 1,691,400.00 0.18
2 110048 福能转债 1,603,210.00 0.17
3 127017 万青转债 1,269,300.00 0.13
4 128095 恩捷转债 979,380.00 0.10
5 123053 宝通转债 597,950.00 0.06
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
740,729,156.88
报告期期间基金总申购份额
65,959,131.44
减：报告期期间基金总赎回份额
130,646,666.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
676,041,622.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
鹏华丰泽债券(LOF)2021年第 3季度报告
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9.1 备查文件目录
（一）《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;
（三）《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
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2021年 10月 26日
