鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
鹏华盛世创新混合(LOF)2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
鹏华盛世创新混合(LOF)
场内简称
鹏华盛世创新 LOF
基金主代码
160613
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2008年 10月 10日
报告期末基金份额总额
288,702,070.46份
投资目标
精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公
司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投
资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产配
置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有竞争
力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对
低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益
品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
注：无。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益
6,162,328.93
2.本期利润
-17,478,255.72
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0584
4.期末基金资产净值
322,013,898.04
5.期末基金份额净值
1.115
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -4.31% 1.05% -4.70%
0.90% 0.39% 0.15%
过去六个月 -4.78% 0.91% -1.87%
0.82% -2.91% 0.09%
过去一年 5.65% 1.03% 6.21%
0.91% -0.56% 0.12%
过去三年 83.95% 1.29% 36.08%
1.01% 47.87% 0.28%
过去五年 92.91% 1.16% 43.89%
0.90% 49.02% 0.26%
自基金合同
生效起至今
376.79% 1.45% 139.11%
1.16% 237.68% 0.29%
注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2008年 10月 10日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
伍旋 基金经理 2011-12-28 - 15年
伍旋先生，国籍中国，工商管理硕士，15
年证券从业经验。曾任职于中国建设银
行，2006年 6月加盟鹏华基金管理有限
公司，从事研究分析工作，历任研究部高
级研究员、基金经理助理，现担任权益投
资一部副总经理/基金经理。2011年 12
月至今担任鹏华盛世创新混合型证券投
资基金(LOF)基金经理,2015年 02月至
2017年 02月担任鹏华可转债债券型证券
投资基金基金经理,2015年 04月至 2019
年 12月担任鹏华改革红利股票型证券投
资基金基金经理,2019年 12月至今担任
鹏华优选价值股票型证券投资基金基金
经理,2020年 03月至今担任鹏华稳健回
报混合型证券投资基金基金经理,2020
年 05月至今担任鹏华股息精选混合型证
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券投资基金基金经理,2020年 09月至今
担任鹏华启航两年封闭运作混合型证券
投资基金基金经理,2021年 06月至今担
任鹏华领航一年持有期混合型证券投资
基金基金经理,2021年 08月至今担任鹏
华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资
基金基金经理,伍旋先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经理未发生变
动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
3季度权益市场处在调整阶段，宏观经济增长边际走弱，而且存在因疫情、环保等各种因素
导致的上下游企业的结构性扭曲，市场整体估值处在历史中枢水平，因此我们对市场持谨慎的观
点。组合依然在低估值、防御性强的必选消费、金融等领域维持配置，也适当降低了组合的股票
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仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-4.31%，同期业绩比较基准增长率为-4.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
287,686,616.89 84.71
其中：股票
287,686,616.89 84.71
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
51,578,745.10 15.19
8 其他资产
351,912.12 0.10
9 合计
339,617,274.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
9,195,956.82 2.86
B
采矿业
- -
C
制造业
143,098,427.96 44.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
6,299,875.22 1.96
E
建筑业
23,631,863.39 7.34
F
批发和零售业
61,969.47 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
38,843,004.20 12.06
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J
金融业
56,219,758.38 17.46
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
27,976.08 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
38,613.78 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
10,265,826.47 3.19
S
综合
- -
合计
287,686,616.89 89.34
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300682 朗新科技 1,015,200 26,212,464.00 8.14
2 601668 中国建筑 4,919,100 23,611,680.00 7.33
3 002557 洽洽食品 467,307 21,720,429.36 6.75
4 601166 兴业银行 958,000 17,531,400.00 5.44
5 603587 地素时尚 867,040 17,193,403.20 5.34
6 603992 松霖科技 865,970 16,046,424.10 4.98
7 000001 平安银行 810,700 14,535,851.00 4.51
8 600887 伊利股份 352,400 13,285,480.00 4.13
9 601318 中国平安 264,200 12,776,712.00 3.97
10 002223 鱼跃医疗 388,300 12,584,803.00 3.91
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局、国家外汇管理
局深圳市分局的行政处罚。
平安银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会及其上海监管
局、山东监管局、江苏监管局、宁波监管局、云南监管局、佛山监管分局、三亚监管分局、苏州
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监管分局、襄阳监管分局、泰州监管分局、盐城监管分局、国家税务总局长沙市芙蓉区税务局第
二税务所、国家外汇管理局广西壮族自治区分局和中国人民银行天津分行、深圳市中心支行的行
政处罚。
2020年 10月 27日，宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、借贷
搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为，对公司合计罚款人民币 100万元。
2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于行内授信的
固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置行内其他贷款风险;固定资产授
信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动
资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷
款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、
购买理财产品的违规行为，对公司处以罚款 210万元。
2021年 9月 29日，国家外汇管理局深圳市分局针对平安银行股份有限公司的以下违规行为 1.违
规办理转口贸易收付汇 2.违规办理个人财产对外转移 3.违规办理个人结售汇业务 4.违规为境外
个人购买境内理财产品 5.未按规定进行国际收支统计申报 6.未按照规定报送财务会计报告、统计
报告的等资料 7.违反外汇登记管理规定 8.违规开展外汇市场交易，对公司责令改正、给予警告，
处罚款人民币 187万元，没收违法所得 1.58万元。
兴业银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司在报告期内受到中国人民银行的行政处罚。
兴业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、
新疆监管局、湖北监管局、江苏监管局、陕西监管局、天津监管局、青岛监管局、北京监管局、
福建监管局、内蒙古监管局、宜昌监管分局、马鞍山监管分局、驻马店监管分局、泰州监管分局、
南充监管分局、国家税务总局奇台县税务局和国家外汇管理局黑龙江省分局、福建省分局、北海
市中心支局的行政处罚。
2020年 7月 17日，中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行 1.未执行金融统计
制度，错报统计数据，2.未按规定报备人民币结算账户开户资料，3.国库经收业务未使用规定科
目核算，4.未按照规定履行客户身份识别义务，5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为，
给予警告，并罚款 123.5万元。
2020年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提供转接清
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算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支
付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交
易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；
5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，
并处 13,824,431.23元罚款。
2020年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机
构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为，给予警告，没收违法所
得 34.38元，处 50万元罚款。
2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授
信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让
信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为，没收违法所得 6,361,807.97元，并合计
处以罚款 15,961,807.97元。
2021年 7月 21日，国家外汇管理局福建省分局针对兴业银行股份有限公司的以下违规行为 1.违
规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管
理规定 4.未按规定保存交易通讯记录 5.违规办理银行卡业务，对公司责令改正、给予警告、没
收违法所得和罚款合计 300.10537万元人民币、责令对相关责任人进行处分。
2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款 5万元。
地素时尚股份有限公司
2020 年 7 月 28 日，上海市普陀区市场监督管理局针对地素时尚股份有限公司的生产、销售产品
中掺杂、掺假,以假充真,以次充好的违法违规行为，对公司没收违法所得 0.1336万元，罚款 0.2505
万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
81,073.52
2
应收证券清算款
-
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3
应收股利
-
4
应收利息
7,293.82
5
应收申购款
263,544.78
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
351,912.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
286,624,934.26
报告期期间基金总申购份额
66,811,893.27
减：报告期期间基金总赎回份额
64,734,757.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
288,702,070.46
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
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