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钢铁LOF(168203)

钢铁LOF:中融国证钢铁行业指数型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告




中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 报告送出日期:2021年10月26日 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 §1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中融钢铁 场内简称 中融钢铁(基金扩位简称:钢铁LOF) 基金主代码 168203 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2021年01月01日 报告期末基金份额总额 301,953,269.10份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量 化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4% 以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增 发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对 本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来 影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施, 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使 跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略


2.股票投资组合构建


3. 债券投资策略 4. 股指期货投资策略 业绩比较基准 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银 行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预 期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 1.本期已实现收益 23,282,202.69 2.本期利润 11,019,220.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0531 4.期末基金资产净值 441,237,565.44 5.期末基金份额净值 1.461 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 ④ 过去 三个 月 22.06% 2.58% 19.32% 2.67% 2.74% -0.09% 过去 六个 月 33.67% 2.27% 26.16% 2.34% 7.51% -0.07% 自基 金合 同生 效起 至今 57.10% 2.22% 46.53% 2.30% 10.57% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 赵菲 中融中证银行指数证券投 资基金(LOF)、中融国证 钢铁行业指数型证券投资 基金、中融中证煤炭指数 型证券投资基金、中融央 视财经50交易型开放式指 数证券投资基金、中融央 视财经50交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金、中融中证500交易型开 放式指数证券投资基金、 中融中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、中融智选对冲策略3 个月定期开放灵活配置混 合型发起式证券投资基 金、中融智选红利股票型 证券投资基金的基金经理 及数量投资部联席总经 理。 2021- 01-01 - 13 赵菲先生,中国国籍,毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业,研究生、 硕士学位,具有基金从业 资格,证券从业年限13年。 2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理;2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。201 2年11月加入中融基金管 理有限公司,现任数量投 资部联席总经理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度,国证钢铁行业指数上涨20.27%。本基金严格按照基金合同的各项要 求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值 调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融钢铁基金份额净值为1.461元,本报告期内,基金份额净值增长 率为22.06%,同期业绩比较基准收益率为19.32%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 411,962,379.08 85.10 其中:股票 411,962,379.08 85.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 49,257,607.22 10.17 8 其他资产 22,894,206.27 4.73 9 合计 484,114,192.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,333,533.22 2.57 C 制造业 399,015,999.34 90.43 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 410,349,532.56 93.00 5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,448,508.34 0.33 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 69,946.39 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 19,992.83 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 29,906.38 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 1,612,846.52 0.37 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600010 包钢股份 19,671,754 62,359,460.18 14.13 2 600019 宝钢股份 6,432,507 55,962,810.90 12.68 3 600399 抚顺特钢 1,338,720 29,103,772.80 6.60 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 4 000932 华菱钢铁 3,015,980 19,995,947.40 4.53 5 000825 太钢不锈 1,980,472 19,230,383.12 4.36 6 002756 永兴材料 182,032 17,125,570.56 3.88 7 000708 中信特钢 782,009 16,031,184.50 3.63 8 601005 重庆钢铁 5,376,915 13,603,594.95 3.08 9 600808 马钢股份 2,209,724 10,938,133.80 2.48 10 000709 河钢股份 3,857,885 10,724,920.30 2.43 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 688303 大全能源 7,705 538,271.30 0.12 2 688276 百克生物 2,842 278,459.16 0.06 3 688161 威高骨科 2,701 187,611.46 0.04 4 688772 珠海冠宇 9,734 140,461.62 0.03 5 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合





本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细





本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明





本基金本报告期末未持有股指期货。 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除包钢股份(600010),宝钢股份(600019),重庆 钢铁(601005),马钢股份(600808)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 内蒙古环保厅2021年08月 01日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚(内环罚〔2021〕1号),包头市应急管理 局2021年06月19日发布对内蒙古包钢钢联股份有限公司的处罚((包)安监罚(2021)022 号),上海市生态环境局2021年05月11日发布对宝山钢铁股份有限公司的处罚(沪0100环 罚〔2021〕15号),上海市应急管理局2021年08月09日发布对宝山钢铁股份有限公司的处 罚(第2220210018号),重庆市应急管理局2021年04月06日发布对重庆钢铁股份有限公司 的处罚((渝)应急罚﹝2021﹞6号),长寿区消防救援支队2021年07月08日发布对重庆钢 铁股份有限公司的处罚(长(消)行罚决字(2021)0044号),马鞍山市生态环境局2020年12 月30日发布对马鞍山钢铁股份有限公司的处罚(马环罚〔2020〕20号),马鞍山市应急管 理局2021年04月28日发布对马鞍山钢铁股份有限公司的处罚((马)应急罚(2021)支队 003号)。


对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,上述证券系标的指数成 分股,因复制指数而被动持有,前述发行主体受到的处罚未影响其业务正常运作,上述 证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 592,717.76 2 应收证券清算款 1,826,435.37 3 应收股利 - 4 应收利息 26,570.69 5 应收申购款 20,432,926.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,555.80 8 其他 - 9 合计 22,894,206.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页





本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况 说明 1 688161 威高骨 科 187,611.46 0.04 首次公开发行 限售 2 688772 珠海冠 宇 140,461.62 0.03 新股未上市 3 301078 孩子王 43,569.27 0.01 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 265,013,697.87 报告期期间基金总申购份额 569,069,849.40 减:报告期期间基金总赎回份额 532,130,278.17 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 301,953,269.10 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况





本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金募集注册的文件


(2)《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》


(3)《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金托管协议》


(4)注册登记协议


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)基金托管人业务资格批件、营业执照


(7)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。


咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。


网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2021年10月26日