浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金（LOF）
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
浦银安盛沪港深基本面 LOF
场内简称
沪港深 F（扩位简称：基本面 100LOF）
基金主代码
166402
前端交易代码
166402
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2017年 4月 27日
报告期末基金份额总额
20,761,158.18份
投资目标
本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100
指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.40%以内，年跟踪误差控制在
5%以内。
投资策略
本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组
合。
业绩比较基准
中证锐联沪港深基本面 100指数收益率×95%＋银行人民币活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的
较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇
率风险以及境外市场的风险。
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益
123,709.22
2.本期利润
-1,013,845.12
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0494
4.期末基金资产净值
19,927,473.25
5.期末基金份额净值
0.9598
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -4.92% 0.89% -6.67%
0.90% 1.75% -0.01%
过去六个月 -9.66% 0.76% -12.24%
0.76% 2.58% 0.00%
过去一年 4.26% 0.86% 2.26%
0.89% 2.00% -0.03%
过去三年 -11.47% 1.02% -18.51%
1.00% 7.04% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-4.02% 0.95% -10.82%
0.95% 6.80% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈士俊
公司指数
及量化投
资部总
监，公司
职工监
事，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2017年 4月 27
日
- 20年
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001
年至 2003年间曾在国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工程研究员 2年；2003
年至2007年10月在银河基金管理有限公
司工作 4年，先后担任金融工程部研究
员、研究部主管。2007年 10月加入浦银
安盛基金管理有限公司，任本公司指数及
量化投资部总监，并于 2010年 12月起担
任浦银安盛沪深 300指数增强型证券投
资基金基金经理。2012年 3月担任本公
司职工监事。2012年 5月起，担任浦银
安盛中证锐联基本面 400指数证券投资
基金基金经理。2017年 4月起，担任浦
银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金（LOF）基金经理。2018年
9月起，担任浦银安盛量化多策略灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2019
年 1月起，担任浦银安盛中证高股息精选
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2020年 4月起，担任浦银安盛中证
高股息精选交易型开放式指数证券投资
基金联接基金及浦银安盛 MSCI中国 A股
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交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2020年 6月起，担任浦银安盛创
业板交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2020年 9月起，担任浦银安
盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。2021年 5
月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资
基金基金经理。2021年 7月起担任浦银
安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。
同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的
公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3
日，5日和 10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计
显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投
资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况
进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反
公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年第 3季度，国内经济增速下滑，制造业采购经理指数 PMI回落到荣枯线 50以下。煤
炭、原材料受到需求复苏和供应短缺的双重影响价格大幅上涨，国内部分地区出现限电限产情况，
推动工业品价格指数 PPI同比上涨超过 9%。政府因此出台了保供稳价措施，能源和原材料商品涨
价趋势得到抑制。政府还发布了多项涉及民生领域的产业规范指导意见，对相关行业板块的投资
预期产生一定的影响。
第 3季度，A股市场结构分化，波动加大。上游资源品股票呈现先扬后抑的大幅波动，消费
和医药行业股价表现较弱，公用事业及建筑装饰等低估值股票表现较好。港股市场大幅回调，恒
生指数下跌 14.75%。受到国内教育培训行业“双减”政策和恒大地产债务事件等影响，市场情绪
偏负面，导致港股教育、互联网科技、物业和医药等行业上市公司股价大跌。另一方面，随着政
策逐步落地，不确定因素减弱，市场也恢复平稳。经过此轮调整，港股的估值进一步下调，港股
优质上市公司的投资价值显现。
沪港深 F100指数汇集沪、港、深三地股市在互联互通机制下可交易的基本面价值最大的核心
蓝筹股，受沪港深三地市场蓝筹股普遍下跌影响，三季度下跌 7.03%，9月末股息率达到 5.01%，
具有良好的长期投资价值。
本报告期内，本基金采取完全复制方法，密切跟踪标的指数的表现，组合表现与业绩比较基
准基本一致。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛沪港深基本面 LOF基金份额净值为 0.9598元，本报告期基金份额净
值增长率为-4.92%；同期业绩比较基准收益率为-6.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中
国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
18,408,005.13 91.65
其中：股票
18,408,005.13 91.65
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,609,961.39 8.02
8 其他资产
67,454.78 0.34
9 合计
20,085,421.30 100.00
注：其中港股通股票投资（8,652,336.13元）占总资产比例 43.08%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
104,184.00 0.52
B
采矿业
660,638.00 3.32
C
制造业
1,646,986.00 8.26
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
360,309.00 1.81
E
建筑业
1,371,744.00 6.88
F
批发和零售业
242,209.00 1.22
G
交通运输、仓储和邮政业
161,847.00 0.81
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
218,652.00 1.10
J
金融业
4,355,342.50 21.86
K
房地产业
633,757.50 3.18
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
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合计
9,755,669.00 48.96
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期内无积极投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
原材料 - -
非周期性消费品 37,321.09 0.19
周期性消费品 60,105.28 0.30
能源 991,291.42 4.97
金融 4,764,957.41 23.91
医疗 - -
工业 478,126.46 2.40
信息科技 111,563.40 0.56
电信服务 1,161,273.15 5.83
公用事业 220,344.37 1.11
房地产 827,353.55 4.15
合计
8,652,336.13 43.42
注：注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 14,285 690,822.60 3.47
1 02318 中国平安 12,500 554,505.56 2.78
2 00005 汇丰控股 31,200 1,064,350.78 5.34
3 00939 建设银行 227,000 1,055,203.78 5.30
4 01398 工商银行 146,000 526,643.87 2.64
4 601398 工商银行 79,200 369,072.00 1.85
5 00941 中国移动 19,500 762,687.26 3.83
6 00386
中国石油化
工股份
112,000 360,148.50 1.81
6 600028 中国石化 58,300 260,018.00 1.30
7 03988 中国银行 192,000 441,455.16 2.22
7 601988 中国银行 58,000 176,900.00 0.89
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
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注：本基金本报告期内无积极投资。
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
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注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,998.99
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
64,910.57
4
应收利息
545.22
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
67,454.78
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
18,034,416.00
报告期期间基金总申购份额
3,794,104.63
减：报告期期间基金总赎回份额
1,067,362.45
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
20,761,158.18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）募集的
文件
2、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）基金合同
3、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书
4、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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