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广发聚利LOF(162712)

广发聚利LOF:广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告查看PDF公告

广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 
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广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 
2021年第 3季度报告 
2021年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发聚利债券(LOF) 场内简称 广发聚利 LOF 基金主代码 162712 基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)为封 闭期,封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额, 但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转 让基金份额;封闭期结束后转为上市开放式基金 (LOF)。 基金合同生效日 2011年 8月 5日 报告期末基金份额总额 684,751,490.78份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管 理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 3 较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走 势、信用风险等因素,从经济周期的角度判断经济 形势,并根据各类资产在特定经济形势下的预期收 益和预期风险特征,在本基金的投资范围内,确定 各类资产的配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金, 为证券投资基金中的较低风险品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发聚利债券(LOF)A 广发聚利债券 C 下属分级基金的场内简 称 广发聚利 LOF - 下属分级基金的交易代 码 162712 007235 报告期末下属分级基金 的份额总额 666,197,010.73份 18,554,480.05份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 广发聚利债券(LOF) 广发聚利债券 C 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 4 A 1.本期已实现收益 7,915,020.05 180,890.82 2.本期利润 13,193,704.93 220,412.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0186 0.0119 4.期末基金资产净值 1,006,196,328.01 27,801,238.20 5.期末基金份额净值 1.5104 1.4984 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发聚利债券(LOF)A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.92% 0.56% 1.87% 0.07% -0.95% 0.49% 过去六个 月 4.45% 0.46% 3.21% 0.05% 1.24% 0.41% 过去一年 5.38% 0.42% 5.58% 0.05% -0.20% 0.37% 过去三年 16.80% 0.27% 16.00% 0.07% 0.80% 0.20% 过去五年 21.26% 0.22% 20.09% 0.08% 1.17% 0.14% 自基金合 同生效起 至今 115.16% 0.31% 62.66% 0.08% 52.50% 0.23% 2、广发聚利债券 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 5 ④ 过去三个 月 0.83% 0.56% 1.87% 0.07% -1.04% 0.49% 过去六个 月 4.27% 0.46% 3.21% 0.05% 1.06% 0.41% 过去一年 5.02% 0.42% 5.58% 0.05% -0.56% 0.37% 自基金合 同生效起 至今 12.21% 0.30% 12.05% 0.07% 0.16% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 8月 5日至 2021年 9月 30日) 1、广发聚利债券(LOF)A: 2、广发聚利债券 C: 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 6 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 代宇 本基金的基 金经理;广发 聚财信用债 券型证券投 资基金的基 金经理;广发 集利一年定 期开放债券 型证券投资 基金的基金 经理;广发成 长优选灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理;广发双债 2014- 08-05 - 16年 代宇女士,金融学硕士,持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理有限公 司固定收益部研究员、投资经 理、固定收益部副总经理、广 发聚利债券型证券投资基金 基金经理(自 2011年 8月 5日 至 2014年 8月 4日)、广发聚 鑫债券型证券投资基金基金 经理(自 2013 年 6 月 5 日至 2015年 7月 24日)、广发新常 态灵活配置混合型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 12 月 13日至 2018年 1月 11日)、 广发安心回报混合型证券投 资基金基金经理(自 2015 年 5 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 7 添利债券型 证券投资基 金的基金经 理;广发汇富 一年定期开 放债券型证 券投资基金 的基金经理; 广发汇安 18 个月定期开 放债券型证 券投资基金 的基金经理; 广发汇誉3个 月定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理;广发景 秀纯债债券 型证券投资 基金的基金 经理;广发汇 吉3个月定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理;广 发景利纯债 债券型证券 投资基金的 基金经理;广 发政策性金 融债债券型 证券投资基 金的基金经 理;广发景富 纯债债券型 证券投资基 金的基金经 理;广发汇阳 三个月定期 开放债券型 发起式证券 月 14日至 2018年 1月 12日)、 广发聚惠灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年 4月 15日至 2018年 3月 14 日)、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 11 月 28 日至 2018年 6月 12日)、广发安泽 回报纯债债券型证券投资基 金基金经理(自 2017年 2月 8 日至 2018年 10月 29日)、广 发量化稳健混合型证券投资 基金基金经理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、 广发安瑞回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2016年 7月 26日至 2019年 1 月 18日)、广发汇祥一年定期 开放债券型证券投资基金基 金经理(自 2017 年 6 月 27 日 至 2019 年 1 月 18 日)、广发 安泰回报混合型证券投资基 金基金经理(自 2015年 5月 14 日至 2019 年 1 月 22 日)、广 发安祥回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 19日至 2019年 1 月 22日)、广发汇瑞 3个月定 期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理(自 2018 年 6 月 13日至 2019年 4月 10日)、 广发安泽短债债券型证券投 资基金基金经理(自2018年10 月 30日至 2019年 4月 10日)、 广发集丰债券型证券投资基 金基金经理(自 2016年 11月 9 日至 2019年 10月 29日)、广 发上证 10 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金基金 经理(自 2018 年 3 月 26 日至 2019年 10月 29日)、广发景 安纯债债券型证券投资基金 基金经理(自 2019年 11月 20 日至 2020年 7月 9日)、广发 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 8 投资基金的 基金经理;广 发景辉纯债 债券型证券 投资基金的 基金经理;债 券投资部副 总经理 汇平一年定期开放债券型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 1月 6日至 2020年 9月 29 日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度, 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决 策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实 现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平 对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 9 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次,其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 2次为不同 基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度,经济基本面依旧较弱,金融数据显示信用收敛仍在继续,央行在季度初 期果断降准,导致资金面宽松预期加强,然而进入季度后期,财政后置、信贷政策边 际调整等因素导致宽信用预期升温,此外,降准后的资金利率中枢没有出现趋势性下 行,反而在局部时点出现流动性紧张。在此背景下,债市收益率先下行后震荡,全季 整体下行幅度较大,收益率曲线先陡后平。中低等级的信用利差亦有所收缩,但是分 化依旧严重。股票板块分化也在继续,创业板跌幅较大。 报告期内,组合在纯债操作方面保持将稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合, 适度把握交易机会。可转债方面,密切跟踪市场动向,保持了一定仓位,期间着力调 整了持仓结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 0.92%,C类基金份额净值增长 率为 0.83%,同期业绩比较基准收益率为 1.87%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 200,790,251.24 14.73 其中:股票 200,790,251.24 14.73 2 固定收益投资 1,138,346,893.62 83.52 其中:债券 1,118,432,893.62 82.06 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 10 资产支持证券 19,914,000.00 1.46 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,276,598.35 0.46 7 其他资产 17,523,855.93 1.29 8 合计 1,362,937,599.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,738,668.16 0.26 C 制造业 153,073,135.08 14.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 903,600.00 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 12,612,550.00 1.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 31,462,298.00 3.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 11 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 200,790,251.24 19.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 603806 福斯特 270,946 34,355,952.80 3.32 2 300059 东方财富 915,400 31,462,298.00 3.04 3 603185 上机数控 105,105 29,376,847.50 2.84 4 601012 隆基股份 255,562 21,078,753.76 2.04 5 601966 玲珑轮胎 369,910 13,043,026.60 1.26 6 002352 顺丰控股 193,000 12,612,550.00 1.22 7 002460 赣锋锂业 74,376 12,118,825.44 1.17 8 300568 星源材质 150,202 6,766,600.10 0.65 9 603833 欧派家居 42,552 5,568,780.24 0.54 10 002444 巨星科技 195,439 5,370,663.72 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 15,564,500.00 1.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,579,000.00 11.66 其中:政策性金融债 50,030,000.00 4.84 4 企业债券 530,093,000.00 51.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 303,550,000.00 29.36 7 可转债(可交换债) 118,225,393.62 11.43 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 12 8 同业存单 - - 9 其他 30,421,000.00 2.94 10 合计 1,118,432,893.62 108.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 2120025 21杭州银行 小微债 01 500,000 50,745,000.0 0 4.91 2 102100768 21广州城投 MTN001 500,000 50,630,000.0 0 4.90 3 175987 21国君 G1 500,000 50,425,000.0 0 4.88 4 163989 20赣投 Y1 500,000 50,325,000.0 0 4.87 5 210206 21国开 06 500,000 50,030,000.0 0 4.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 179460 璀璨 16A 200,000 19,914,000.00 1.93 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 13 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行、杭州银行股份有限 公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监 督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。国家开发银行在报 告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 28,185.48 2 应收证券清算款 415,147.58 3 应收股利 - 4 应收利息 16,849,793.72 5 应收申购款 230,729.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,523,855.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 128095 恩捷转债 17,628,840.00 1.70 2 113025 明泰转债 11,842,920.00 1.15 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 14 3 127027 靖远转债 8,250,380.00 0.80 4 128134 鸿路转债 7,237,860.00 0.70 5 113545 金能转债 6,523,100.00 0.63 6 110048 福能转债 5,725,750.00 0.55 7 128113 比音转债 5,501,534.00 0.53 8 113616 韦尔转债 5,415,000.00 0.52 9 127030 盛虹转债 5,227,265.20 0.51 10 123070 鹏辉转债 3,619,510.00 0.35 11 113034 滨化转债 3,595,520.00 0.35 12 113582 火炬转债 1,658,750.00 0.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发聚利债券(LOF) A 广发聚利债券C 报告期期初基金份额总额 723,612,437.79 17,889,651.43 报告期期间基金总申购份额 34,388,564.52 1,980,927.42 减:报告期期间基金总赎回份额 91,803,991.58 1,316,098.80 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 666,197,010.73 18,554,480.05 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 15 情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701-2021 0930 272,0 71,14 6.78 - - 272,071,146 .78 39.73% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括: ① 当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响; ② 在极端情况下,基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请,可能带来流动性风险; ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理; ④ 在特定情况下,当个别投资者大额赎回,可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形; ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时,持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机 制,切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚利债券型证券投资基金(LOF)募集的文件 2.《广发聚利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 3.《广发聚利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 4. 法律意见书 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告 16 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日