广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
1
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发深证 100指数（LOF）
场内简称 深证 100基金
基金主代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 5月 26日
报告期末基金份额总额 24,473,375.89份
投资目标
本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对深证
100指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
3
照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投
资组合，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%；并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应的调整。具体包括：1、资产配置策
略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股
指期货投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持
证券投资策略。
业绩比较基准
95%×深证 100价格指数收益率+5%×银行活期存款
利率（税后）
风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广 发 深 证 100 指 数
（LOF）A
广发深证 100指数 C
下属分级基金的场内简
称
深证 100基金 -
下属分级基金的交易代
码
162714 009472
报告期末下属分级基金
的份额总额
21,047,855.12份 3,425,520.77份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
4
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
广发深证 100指数
（LOF）A
广发深证 100指数 C
1.本期已实现收益 731,039.51 93,355.45
2.本期利润 -3,220,646.74 -357,387.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1495 -0.1220
4.期末基金资产净值 36,152,381.70 5,870,145.65
5.期末基金份额净值 1.7176 1.7137
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发深证 100指数（LOF）A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-8.12% 1.39% -8.28% 1.41% 0.16% -0.02%
过去六个
月
1.03% 1.31% 0.71% 1.33% 0.32% -0.02%
过去一年 12.43% 1.45% 12.70% 1.47% -0.27% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
40.30% 1.47% 40.33% 1.49% -0.03% -0.02%
2、广发深证 100指数 C：
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
5
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-8.16% 1.39% -8.28% 1.41% 0.12% -0.02%
过去六个
月
0.93% 1.31% 0.71% 1.33% 0.22% -0.02%
过去一年 12.21% 1.45% 12.70% 1.47% -0.49% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
39.99% 1.47% 40.33% 1.49% -0.34% -0.02%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 5月 26日至 2021年 9月 30日)
1、广发深证 100指数（LOF）A：
2、广发深证 100指数 C：
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
6
注：本基金于 2020年5月26日正式转型为广发深证 100指数证券投资基金(LOF)。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
陆志明
本基金的基
金经理；广发
中证 1000指
数型发起式
证券投资基
金的基金经
理；广发中证
全指家用电
器指数型发
起式证券投
资基金的基
金经理；广发
中证全指建
筑材料指数
型发起式证
2021-
06-17
- 22年
陆志明先生，经济学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任大鹏证券有限公司
研究员，深圳证券信息有限公
司部门总监，广发基金管理有
限公司数量投资部总经理、指
数投资部副总经理、量化投资
部副总经理、广发中小企业
300交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自 2011 年 6
月 3日至 2016年 7月 28日)、
广发中小企业300交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金基金经理(自 2011年 6月 9
日至 2016 年 7 月 28 日)、广
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
7
券投资基金
的基金经理；
广发中证全
指汽车指数
型发起式证
券投资基金
的基金经理；
广发上证科
创板 50成份
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理
发深证100指数分级证券投资
基金基金经理(自 2012年 5月
7日至 2016年 7月 28日)、广
发中证百度百发策略100指数
型证券投资基金基金经理(自
2014年 10月 30日至 2016年
7 月 28 日)、广发中证医疗指
数分级证券投资基金基金经
理(自2015年7月23日至2016
年 7月 28日)、广发中证全指
能源交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015年 7月 9日至
2018年 10月 9日)、广发中证
全指原材料交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2015年 8月
18日至 2018年 12月 20日)、
广发中证全指主要消费交易
型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理(自
2015 年 8 月 18 日至 2018 年
12月 20日)、广发中证全指主
要消费交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015
年 7 月 1 日至 2019 年 4 月 2
日)、广发中证全指工业交易
型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理(自
2017年 6月 13日至 2020年 8
月 21日)、广发中证全指工业
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2017年 6月
13日至 2021年 2月 10日)、
广发中证全指可选消费交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2014年 6月 3日
至 2021 年 6 月 17 日)、广发
中证全指医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金基金
经理(自 2014 年 12 月 1 日至
2021年 6月 17日)、广发中证
全指信息技术交易型开放式
指数证券投资基金基金经理
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
8
(自 2015 年 1 月 8 日至 2021
年 6月 17日)、广发中证全指
信息技术交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基
金基金经理(自 2015年 1月 29
日至 2021 年 6 月 17 日)、广
发中证全指金融地产交易型
开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2015 年 3 月 23 日
至 2021 年 6 月 17 日)、广发
中证全指可选消费交易型开
放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(自 2015
年 4月 15日至 2021年 6月 17
日)、广发中证全指医药卫生
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经
理(自 2015年 5月 6日至 2021
年 6月 17日)、广发中证全指
能源交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自 2015年
6 月 25 日至 2021 年 6 月 17
日)、广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2015年 6月 25
日至 2021 年 6 月 17 日)、广
发中证全指金融地产交易型
开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理 (自
2015年 7月 9日至 2021年 6
月 17日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
9
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33
次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2次为不同
基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是深证 100指数，深证 100指数由深圳证券市场规模大、流动
性好、最具代表性的 100只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙
头企业的整体状况。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完
全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
2021 年 3 季度，A 股市场持续震荡，中证全指微跌 1.9%。3 季度深证 100 指数
成份股中与医疗、教育、家电等行业相关的成长型股票跌幅较大，虽然新能源、电力、
证券等相关行业成份股出现上涨，但不敌前者的拖累，故本季度深证 100 指数下跌
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
10
8.74%，跑输整体市场。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常
申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-8.12%，C类基金份额净值增长
率为-8.16%，同期业绩比较基准收益率为-8.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金于 2021年 7月 1日至 2021年 9月 30日出现了基金资产净
值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 39,330,411.13 93.15
其中：股票 39,330,411.13 93.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,319,899.87 5.49
7 其他资产 570,770.38 1.35
8 合计 42,221,081.38 100.00
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
11
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,051,509.29 2.50
B 采矿业
-
-
C 制造业 28,880,935.15 68.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
113,906.00 0.27
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 229,360.96 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 655,787.50 1.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,423,508.00 3.39
J 金融业 3,713,725.65 8.84
K 房地产业 1,083,895.30 2.58
L 租赁和商务服务业 391,502.88 0.93
M 科学研究和技术服务业 824,553.00 1.96
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 74,796.00 0.18
Q 卫生和社会工作 727,392.00 1.73
R 文化、体育和娱乐业 159,539.40 0.38
S 综合 - -
合计 39,330,411.13 93.59
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
12
1 300750 宁德时代 5,801 3,049,759.73 7.26
2 000858 五粮液 9,493 2,082,669.27 4.96
3 000333 美的集团 23,885 1,662,396.00 3.96
4 300059 东方财富 41,459 1,424,945.83 3.39
5 002415 海康威视 21,156 1,163,580.00 2.77
6 002594 比亚迪 4,248 1,059,918.48 2.52
7 000651 格力电器 24,822 961,852.50 2.29
8 300760 迈瑞医疗 2,400 925,008.00 2.20
9 000568 泸州老窖 4,064 900,501.12 2.14
10 002475 立讯精密 22,736 811,902.56 1.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
13
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,593.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 292.99
5 应收申购款 567,883.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 570,770.38
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发深证100指数
（LOF）A
广发深证100指数C
报告期期初基金份额总额 21,988,984.04 2,915,708.64
报告期期间基金总申购份额 2,838,950.32 5,420,390.56
减：报告期期间基金总赎回份额 3,780,079.24 4,910,578.43
报告期期间基金拆分变动份额（份 0.00 0.00
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
14
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 21,047,855.12 3,425,520.77
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发深证 100指数分级证券投资基金变更注册为广发深证
100指数证券投资基金（LOF）的文件
（二）《广发深证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（三）《广发深证 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
广发深证 100指数证券投资基金(LOF)2021年第 3季度报告
15
二〇二一年十月二十六日
