创业板LOF：国泰创业板指数证券投资基金（LOF）产品资料概要更新查看PDF公告
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国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概
要更新
编制日期：2021年9月30日
送出日期：2021年10月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国泰创业板指数（LOF） 基金代码 160223
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2016-11-11
上市交易所及上
市日期
深圳证券交易所
2016-11-28
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 谢东旭
开始担任本基金
基金经理的日期
2021-07-21
证券从业日期 2011-04-01
场内简称 创业板基
扩位简称 创业板 LOF
其他
《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露。连续 60个工作日出现前述情形的，本基金将按照
基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会
审议。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十部分
基金的投资”。
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间
的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款等
固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律
法规或监管机构的相关规定执行。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例
不低于85%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低
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于非现金基金资产的80%；本基金所持有的现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可在
履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略
1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固定收益类投资工具
投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资策略。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金
品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2021-06-30
1.01%
银行存款和结算
备付金合计
4.11%
其他资产
4.84%
固定收益投资
90.04%
权益投资
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注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不
按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M < 50万元 1.20%
场外
50万元 ≤ M < 100万元 0.80%
场外
100万元 ≤ M < 500万元 0.50%
场外
M ≥ 500万元
1000元 / 笔 场外
- 0.00%
场内
赎回费
N < 7天
1.50%
场外
7天 ≤ N < 365天
0.50%
场外
365天 ≤ N < 730天
0.25%
场外
N ≥ 730天
0.00%
场外
N < 7天
1.50%
场内
N ≥ 7天
0.50%
场内
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
2016 2017 2018 2019 2020
净值增长率 -8.39% -11.43% -26.15% 43.49% 65.25%
业绩基准收益率 -8.04% -10.09% -27.29% 41.45% 61.28%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
数据截止日期：2020-12-31
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费用类别 收费方式/年费率
管理费
0.50%
托管费
0.15%
其他费用
标的指数使用许可费；基金上市费用和年费；《基金合同》生效
后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关
的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费
用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费
用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可
以在基金财产中列支的其他费用。
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。
本基金面临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作风险、法律文
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险及其他风
险等。
本基金特定风险：
1、指数化投资风险
（1）标的指数的系统性风险
标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动。当创业板指数下跌时，本基金面临基金净值与创业板
指数同步下跌的风险。
（2）投资替代风险
因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替
代，由此可能对基金产生不利影响。
（3）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风
险
由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和创业板指数成份股调整等情况导致基
金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定
目标。主要影响因素可能包括：
1）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等；
2）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在
指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩
大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
3）投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、
摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离
度和跟踪误差扩大；
4）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入
卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程
度；本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制方式降低跟踪风险。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基
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金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（5）标的指数变更风险
根据基金合同的规定，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的
风险收益特征可能发生变化，投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
（7）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
②在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获
取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无
法赎回全部或部分基金份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
2、创业板市场的特殊风险
本基金的主要投资标的是创业板指数成份股和备选成份股，面临创业板市场的特殊风险，
包括但不限于：
（1）规则差异风险
创业板市场发行、上市等业务规则与现有的主板、中小板市场的相关业务规则存在一定
差别。
（2）上市公司退市风险
创业板市场上市公司退市制度设计较主板市场更为严格，与主板市场相比，可能导致创
业板市场上市公司退市的情形更多，退市速度可能更快，退市以后可能面临股票无法交易的
情况，购买该公司股票的投资人将可能面临本金全部损失的风险。
（3）上市公司经营风险
与主板市场上市公司相比，创业板市场上市公司一般处于发展初期，经营历史较短，规
模较小，经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。此外，创业板市
场上市公司发展潜力虽然可能巨大，但新技术的先进性与可靠性、新模式的适用面与成熟度、
新行业的市场容量与成长空间等都具有较大不确定性，投资人对创业板市场上市公司高成长
的预期并不一定会实现，风险较主板大。
（4）股价大幅波动风险
以下原因可能导致创业板市场上市公司股价发生大幅波动：
1）公司经营历史较短，规模较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱，股价可
能会由于公司业绩的变动而大幅波动；
2）公司流通股本较少，盲目炒作会加大股价波动，也相对容易被操纵；
3）公司业绩可能不稳定，传统的估值判断方法可能不尽适用，投资人的价值判断可能
存在较大差异。
（5）技术失败风险
创业板市场上市公司高科技转化为现实的产品或劳务具有不确定性，相关产品和技术更
新换代较快，存在出现技术失败而造成损失的风险。
3、投资存托凭证的风险
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本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
4、上市交易的运作风险
（1）上市交易风险
本基金在基金合同生效后，本基金基金份额可在深圳证券交易所上市交易。由于上市期
间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖本基金的上市份额，产生风险；
同时，可能因上市后交易对手不足导致本基金的上市份额产生流动性风险。
（2）退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
（3）折/溢价交易风险
本基金基金份额上市交易后，由于受到市场供求关系的影响，基金份额的交易价格与基
金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经
友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金
合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688
1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
