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银行基金中融(168205)

银行基金中融:中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 更新招募说明书(2021年第2号)查看PDF公告

中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 
第 1 页 共 156 页 
 
 
 
 
 
中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 
更新招募说明书 
(2021年第 2号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中融基金管理有限公司 
基金托管人:海通证券股份有限公司 
中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 
第 2 页 共 156 页 
重要提示 
中融中证银行指数证券投资基金(LOF)由中融中证银行指数分级证券投
资基金变更注册而来。中融中证银行指数分级证券投资基金经中国证监会证监
许可[2015]817 号文注册募集,并经中国证监会证监许可[2020]855 号文准予变
更注册。基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有
限公司。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中融中证银行指
数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律
法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对中融中证银行指数分级证
券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。
投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量
赎回基金产生的流动性风险,启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。投资有风险,投资人
在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资
料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。 
本基金标的指数为中证银行行业指数。 
(1) 指数样本空间 
中证银行指数样本空间由经营正常的非 ST、*ST 上市公司 A股证券(含股
票、红筹企业发行的存托凭证)组成: 
i. 科创板证券:上市时间超过一年; 
中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 
第 3 页 共 156 页 
ii.其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值
排在前30位。 
(2) 选样方法 
i. 将样本空间证券按中证行业分类方法分类; 
ii.如果行业内证券数量少于或者等于50只,则全部证券作为全指行业指数
的样本; 
iii.如果行业内证券数量多于50只,则分别按照证券的日均成交金额、日均
总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后10%,以及累积总市值占比达到98%
以后的证券,并且保持剔除后证券数量不少于50只;行业内剩余证券作为相应
行业指数的样本。 
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网站,网址:www.c
sindex.com.cn。 
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本招募说明书。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产
品,并且中长期持有。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其
未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保
证。 
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 
招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2021
年 10月 8日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2021年 6月 30日(未经
审计)。 
 
 
 
中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 
第 4 页 共 156 页 
目录 
重要提示................................................................................................................... 2 
第一部分绪言............................................................................................................ 5 
第二部分释义............................................................................................................ 6 
第三部分基金管理人 ............................................................................................... 12 
第四部分基金托管人 ............................................................................................... 21 
第五部分相关服务机构............................................................................................ 26 
第六部分基金的历史沿革 ........................................................................................ 52 
第七部分基金合同的存续 ........................................................................................ 53 
第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................. 54 
第九部分基金份额的上市交易 ................................................................................. 66 
第十部分基金的投资 ............................................................................................... 68 
第十一部分基金的财产............................................................................................ 83 
第十二部分基金资产的估值..................................................................................... 86 
第十三部分基金的收益与分配 ................................................................................. 92 
第十四部分基金的费用与税收 ................................................................................. 94 
第十五部分基金的会计和审计 ................................................................................. 97 
第十六部分基金的信息披露..................................................................................... 98 
第十七部分侧袋机制 ..............................................................................................104 
第十八部分风险揭示 ..............................................................................................107 
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算.................................................115 
第二十部分基金合同的内容摘要.............................................................................117 
第二十一部分基金托管协议的内容摘要 ..................................................................134 
第二十二部分对基金份额持有人的服务 ..................................................................152 
第二十三部分其他应披露事项 ................................................................................154 
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 ...........................................................155 
第二十五部分备查文件...........................................................................................156 
 



中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 5 页 共 156 页 第一部分绪言 《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引 第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法 律法规的规定,以及《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务,应详细查阅基金合同。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 6 页 共 156 页 第二部分释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指中融中证银行指数证券投资基金(LOF) 2.基金管理人:指中融基金管理有限公司 3.基金托管人:指海通证券股份有限公司 4.基金合同:指《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融中证银行 指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书:指《中融中证银行指数证券投资基金 (LOF)招募说明书》及其更新 7.基金产品资料概要:指《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金 产品资料概要》及其更新 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9.《基金法》:指 2003 年 10月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自 2013年 6月 1日起实施,并经 2015年 4月 24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》:指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 11.《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章 的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 7 页 共 156 页 12.《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 14.《指数基金指引》:指中国证监会 2021年 1月 18日颁布、同年 2月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 19.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 20.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 21.人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人 22.投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资人的合称 23.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 8 页 共 156 页 24.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务 25.销售机构:指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所办理基金销 售业务的会员单位。其中,可通过深圳证券交易所办理本基金销售业务的机构 必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 26.场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台 或其他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理 基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 27.场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳 证券交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通 过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 28.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基 金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人 名册和办理非交易过户等 29.登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登 记结算有限责任公司 30.登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统 31.证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记系统 32.开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有 限责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记结 算系统 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 9 页 共 156 页 33.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构买卖本基金、办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引 起的基金份额变动及结余情况的账户 34.深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设 的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户, 记录在该账户下的基金份额登记在证券登记系统 35.基金合同生效日:指《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金 合同》生效日,原《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日 终止 36.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 40.T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 41.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43.《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金 登记结算业务实施细则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细 则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则和实施细则 44.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 45.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 46.会员单位:指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 47.上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的 方式买卖基金份额的行为 48.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 10 页 共 156 页 49.系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之 间进行转托管的行为 50.跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 和证券登记系统间进行转登记的行为 51.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 52.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 53.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 54.元:指人民币元 55.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 56.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 57.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 58.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 60.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站)等媒介 61.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 11 页 共 156 页 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 62.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 63.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对 待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户, 专门账户称为侧袋账户 64.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重 大不确定性的资产 65.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 12 页 共 156 页 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3202、 3203B 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2号楼 17层 1701号 01室 法定代表人 王瑶 总裁 黄震 成立日期 2013年 5月 31日 注册资本 7.5亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%,上海融晟投资有限公司 占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010)56517000 传真 (010)56517001 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况 (1)基金管理人董事 王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管 部、人事教育部等部门。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督 察长、总经理,自 2015年 2月起至今任公司董事长。 黄言先生,副董事长,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债 券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018 年 11 月至 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 13 页 共 156 页 2020 年 1 月任上银基金管理有限公司副总经理。自 2020 年 2 月起至今任公司 副董事长、常务副总裁。 张东先生,董事,工学学士。曾任职于哈尔滨铁路局、黑龙江省国际信托 投资有限公司、天元证券经纪有限公司、中融国际信托投资有限公司、江海证 券经纪有限公司,现任中融国际信托有限公司总裁、党委副书记。 黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、 中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总 经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理、副总裁、常务 副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。 陈丽华女士,独立董事,管理学博士。曾在中国科学院数学与系统科学研 究院从事博士后研究,现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博 士生导师。 吴维库先生,独立董事,机械学博士。曾任职于清华大学经济管理学院企 业管理系,现任清华大学经济管理学院领导力与组织管理系教授、博士生导师。 盛松成先生,独立董事,经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博 士生导师、金融系副主任,财务金融学院副院长,中国人民银行上海分行所长, 中国人民银行上海分行办公室主任,中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、 行长,中国人民银行上海分行党委委员、副行长,中国人民银行上海总部调查 统计研究部主任,中国人民银行沈阳分行党委书记、行长,中国人民银行调查 统计司司长,现任上海市人民政府参事。 (2)基金管理人监事 卓越女士,监事,经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所, 2017年 5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。 (3)基金管理人高级管理人员 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 14 页 共 156 页 王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管 部、人事教育部等部门。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督 察长、总经理,自 2015年 2月起至今任公司董事长。 黄震先生,总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、 中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总 经理。2015 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理、副总裁、常 务副总裁等,自 2019年 8月起至今任公司总裁。 黄言先生,常务副总裁,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部 债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018 年 11 月至 2020 年 1 月任上银基金管理有限公司副总经理。自 2020 年 2 月起至今任公司 副董事长、常务副总裁。 曹健先生,副总裁,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托 投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财 务负责人。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副 总裁、督察长等,自 2020年 9月起至今任公司副总裁。 马荣荣女士,副总裁,工商管理硕士。曾任渣打银行(中国)有限公司北 京分行财富管理部高级经理、东亚银行(中国)有限公司北京分行财富管理部 区域总监、国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资 产管理总部总经理助理、副总经理。2018 年 7 月加入中融基金管理有限公司, 曾任总裁助理等,自 2019年 12月起至今任公司副总裁。 周妹云女士,督察长,企业管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)审计部,中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部,长盛 基金管理有限公司监察稽核部。2016 年 6 月加入中融基金管理有限公司,曾任 董事总经理、董事会秘书等,自 2020年 9月起至今任公司督察长。 黎峰先生,首席信息官,工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技 术部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年 11月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理等,自2019年6月起至今任公 司首席信息官。 2.本基金基金经理 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 15 页 共 156 页 赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士 研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股 份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实 基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管 理有限公司,现任指数投资部总经理。现任本基金(2020年10月起至今)、中 融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月至2020年11月)、中融 中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月至2020年10月)、中融国证钢铁行 业指数分级证券投资基金(2015年6月至2020年12月)、中融国证钢铁行业指数 型证券投资基金(2021年1月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金 (2015年9月至2016年5月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月 至2020年12月)、中融中证煤炭指数型证券投资基金(2021年1月起至今)、中 融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量 化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)、中融中证500交易 型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融中证500交易型开放式 指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融智选对冲策略3个月定 期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年4月起至今)、中融智选红 利股票型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。 3.投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括: 主席: 黄震先生,本公司总裁。 常设委员: 寇文红先生,本公司总裁助理,研究部总经理;赵丹婷女士,风险管理部 总经理。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 16 页 共 156 页 一般委员: 柯海东先生,本公司总裁助理、权益投资部总经理;赵菲先生,数量投资 部联席总经理;刘李杰先生,数量投资部联席总经理;王玥女士,固收投资部 联席总经理;张祺先生,信评部总经理;钱文成先生,权益投资部副总经理; 甘传琦先生,权益投资部副总经理;崔帅帅先生,固收交易部副总经理;刘鹏 女士,权益交易部副总经理。 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制中期报告和年度报告; 7.计算并公告基金净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.按照规定召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12.中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、 《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺 建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 17 页 共 156 页 (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息, 利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 18 页 共 156 页 (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人内部控制制度 1.内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行; (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公 司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离; (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2.内部控制组织体系 公司的内部控制的体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由公 司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层 对内部控制制度的有效执行承担责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和 监控,法律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而 言,包括如下组成部分: (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理, 从而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责; (3)投资决策委员会:负责制定公司的重大投资决策,确立公司投资总体 方针、投资方向和投资原则; (4)内控及风险管理委员会:主要负责研究审议公司合规管理、内控机制 (包括但不限于公司制度、业务流程)建设等内部管理方面的事项以及制订公 司业务风险政策,研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 19 页 共 156 页 (5)法律合规部:负责公司的法律事务和监察工作,定期或不定期对公司 风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查; (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的 投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交 易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资 组合投资绩效、风险的计量和控制; (7)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 负责人对本部门的风险负第一责任,负责履行公司的风险管理程序,对本部门 业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务;; (8)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的 风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法 律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环 节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现 的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3.内部控制制度综述 为加强内部控制,有效地防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经 营,保障基金持有人利益,维护公司及股东的合法权益,公司依据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法 律、法规和《公司章程》,并结合公司实际情况,建立了科学合理、控制严密、 运行高效的内部控制制度。 公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分 组成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务 管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、 人事管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设 置、岗位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体 业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。 4.风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确 保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 20 页 共 156 页 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度, 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位 之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工 都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范 和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风 险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建 立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员 及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 5.基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将 根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 21 页 共 156 页 第四部分基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689号 成立时间:1988年 8月 15日 法定代表人:周杰 注册资本:130.6420亿元人民币 联系电话:021-23219000 联系人:张贞妮 2、发展概况 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于 1988 年,是国内 最早成立的大型证券公司之一。海通证券 A 股于 2007 年在上海证券交易所挂 牌上市并完成定向增发,H股于 2012年 4月在香港联合交易所挂牌上市。 海通证券设基金托管部,现有员工具有多年金融从业经历,丰富的证券相 关业务经验。全员具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,硕士以上学 历占 60%,专业分布合理,是一支诚实勤勉,开拓创新的资产托管从业人员团 队。 二、主要人员情况 周杰先生,工学硕士,2016 年 10月 28日至今担任公司董事长,2016年 7 月至今担任公司党委书记。1992年 2月至 1996年 6月在上海万国证券有限公司 投资银行部工作;1996年 6月至 2001年 12月先后担任上海上实资产经营有限 公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理;2001年 12月至 2003年 4月担 任上海实业医药科技(集团)有限公司董事兼总经理;2002年 1月至 2016年 7月, 先后担任上海实业控股有限公司(于香港联交所上市,股份代号:0363)执行董 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 22 页 共 156 页 事兼副行政总裁、执行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁;2004 年 8 月 至 2016 年 7月,先后担任上海上实(集团)有限公司策划总监、执行董事兼副总 裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记;2010年 3月至 2012年 5月担 任上海医药集团股份有限公司(于上交所上市,股份代号:601607;于香港联交 所上市,股份代号:02607)监事长,2012年 6月至 2013年 6月、2016年 5月至 2016年 7月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委书记;2009年 1月至 今担任中芯国际集成电路制造有限公司(于纽约证券交易所上市,股份代号: SMI;于香港联交所上市,股份代号:00981)非执行董事。周先生 2016 年至今 任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任,2016 年至今任上海证券同业公会会 长,2017 年至今任上海金融业联合会副理事长,2016 年至今任上海上市公司协 会理事会副会长,2016 年至今任中国互联网金融协会会员代表,2017 年至今任 上海金融理财师协会会长,2017年至今任上海市仲裁委仲裁员。 陈春钱先生,海通证券总经理助理,负责公司经纪业务。陈先生还兼任公 司经纪业务委员会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与 IT 治理委员会 委员和中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员。陈先生于 1988年 7月获安 徽财经学院经济学硕士学位并于 1995年 7月获厦门大学经济学博士学位,拥有 17年的证券业工作及管理经验。1997年 10月至 1998年 1月,担任公司深圳分 公司业务部负责人;1998 年 1 月至 2000 年 3 月,担任国际业务部副总经理; 2000年 3月至 2000年 12月,担任深圳分公司副总经理;2000年 12月至 2006 年 5月,担任投资管理部(深圳)总经理;2006年 5月至 2013年 2月,担任销 售交易总部总经理,其间 2007年 11月至 2009年 3月兼任机构业务部总经理。 凌如水先生,海通证券基金托管部总经理,拥有证券从业资格与基金从业 资格。自 1995 年起已有多年金融从业经历。先后从事过银行证券投资、证券经 纪业务管理、证券财富管理、资产托管业务管理等工作。其中 1995 年至 2001 年在交通银行绍兴分行证券部,负责证券投资业务。2001 年至 2013 年分别在 海通证券上虞营业部担任总经理等职务,在此期间其管理的证券营业部连续七 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 23 页 共 156 页 年荣获“十佳营业部”荣誉。2013 年至今分别在海通证券企业及私人客户部和 基金托管部担任副总经理、总经理,负责公司专业机构客户财富管理业务和资 产托管业务管理。 三、基金托管业务经营情况 海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是 国内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司,海通证券始终遵循“务实、 开拓、稳健、卓越”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托 管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量 的托管服务。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化 解基金托管业务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持 有人权益,确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规 则及相关合同、协议的规定,查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务 安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督 的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何 决策或操作均应当有案可查; (2)重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上,关 注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域; (3)制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通过切实 可行的措施来消除内部控制的盲点; (4)适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争 状况和风险水平及业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性, 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 24 页 共 156 页 并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内 部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有超出内部控制约束的权力,内 部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正; (5)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管 资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则, 在新增业务时,先做好相关制度建设; (6)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 3、内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理 办法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管 管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《海通证券 股份有限公司证券投资基金托管业务管理办法》、《海通证券股份有限公司证 券基金托管业务内部控制管理实施细则》、《海通证券证券投资基金托管部保 密管理实施细则》、《海通证券证券投资基金托管部印章及加密设备管理实施 细》、《海通证券基金托管业务人员行为规范指引》、《海通证券投资基金托 管部档案管理实施细则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封 闭管理,有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽 核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的 计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 25 页 共 156 页 申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进 行监督和核查。基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》 等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正, 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项 进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有 重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 26 页 共 156 页 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.场外销售及机构 (1)直销机构 1)名称:中融基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、 3203B 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2号楼 17层 1701号 01室 法定代表人:王瑶 邮政编码:100102 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人:郭娇、杨佳 网址:www.zrfunds.com.cn 2)中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过 本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请 登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ (2)其他销售机构 1) 中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 客服电话:95588 2) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17号首层 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 27 页 共 156 页 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人:张东宁 客服电话:95526 3) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 4) 中国中金财富证券有限公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层 及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21 层 法定代表人:高涛 客服电话:95532、400-600-8008 5) 五矿证券有限公司


住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元


办公地址:深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿 金融大厦(18-25层)


法定代表人:黄海洲


联系人:戴佳璐


联系电话:0755-23375492


客服电话:40018-40028


6) 中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 28 页 共 156 页 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 联系人:许曼华 客服电话:95538 7) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客服电话:95553、4008888001 8) 东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号


办公地址:长春市生态大街6666号


法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 9) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 10) 中信证券(山东)有限责任公司 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 29 页 共 156 页 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:姜晓林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 11) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 12) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈共炎 电话:010-80928123 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888或95551 13) 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 电话:021-38676666 联系人:黄博铭 客服电话:95521/400-8888-666 14) 太平洋证券股份有限公司


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 30 页 共 156 页 住所:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321967


联系人:王婧 客服电话:95397 15) 国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690058 联系人:贾鹏 客服电话:95310 16) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198号 办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584/4008-888-818 17) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 电话:023-63786633 联系人:张煜 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 31 页 共 156 页 客服电话:95355 18) 湘财证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 电话:021-38784580-8918 联系人:李欣 客服电话:95351 19) 申万宏源证券有限公司


住所:上海市徐汇区长乐路989号45层


办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层


法定代表人:杨玉成


电话:021-33389888 联系人:余洁


客服电话:95523或4008895523


20) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390 21) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层


办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 32 页 共 156 页 客服电话:95511 22) 兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 联系人:乔琳雪 客服电话:95562 23) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182


联系人:唐静 客服电话:95321 24) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 客服电话:95597 25) 长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市新华路特8号 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 33 页 共 156 页 客服电话:95579 26) 东海证券股份有限公司


住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层


办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦


法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531、400-8888-588


27) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 28) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 客服电话:4008-366-366 29) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 电话:0755-82558305 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 34 页 共 156 页 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 30) 方正证券股份有限公司 住所:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:施华 客服电话:95571 31) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 32) 粤开证券股份有限公司 住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 联系电话:0755-83331195 客服电话:95564 33) 华龙证券股份有限公司 住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:陈牧原 客服电话:400-6898888 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 35 页 共 156 页 34) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 客服电话:95525 35) 国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层


电话:010-84183389 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 36) 民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人:冯鹤年


客服电话:95376 37) 大同证券有限责任公司


住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层


办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层


法定代表人:董祥


电话:0351-4130322


联系人:薛津


客服电话:4007-121212


38) 万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 36 页 共 156 页 法定代表人:袁笑一 电话:020-38286026 联系人:甘蕾


客服电话:95322 39) 天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊


客服电话:95391 / 400-800-5000 40) 第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 客服电话:95358 41) 中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:吴小静 电话:0755-82943755 客服电话:95329 42) 华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318


43) 联储证券有限责任公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 37 页 共 156 页 法定代表人:吕春卫 客服电话:400-620-6868 44) 中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 客服电话:95396 45) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 46) 北京晟视天下基金销售有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:010-58170761 47) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:周斌 客服电话:400-8980-618 48) 浦领基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 38 页 共 156 页 法定代表人:聂婉君 电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 49) 深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 50) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室


法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 51) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人:罗细安 客服电话:400-001-8811 52) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 39 页 共 156 页 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 53) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 54) 北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108 法定代表人:王利刚 客服电话:400-893-6885 55) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 客服电话:4008773772 56) 诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 57) 上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼 2楼 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 40 页 共 156 页 法定代表人:金佶 客服电话:400-820-2819 58) 上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人:王之光 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 59) 北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 60) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:洪弘 客服电话:400-166-1188 61) 上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 62) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 41 页 共 156 页 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 客服电话:400-643-3389 63) 奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 客服电话:400-684-0500 64) 北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新 浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 法定代表人:赵芯蕊 电话:010-62675768 联系人:赵芯蕊 客服电话:010-62675369 65) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 42 页 共 156 页 66) 珠海盈米基金销售有限公司





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法定代表人:董云巍


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法定代表人:丁东华


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 47 页 共 156 页 客服电话:400-111-0889


87) 北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:叶精一 客服电话:400-066-8586 88) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 89) 中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层 法定代表人:弭洪军 客服电话:400-876-5716 90) 深圳信诚基金销售有限公司


住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司)


办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元


法定代表人:周文


客服电话:0755-23946579


91) 通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人:沈丹义 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 48 页 共 156 页 客服电话:4001019301 / 95193 92) 财咨道信息技术有限公司 住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601 办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人:朱荣晖 客服电话:400-003-5811 93) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 94) 中证金牛(北京)基金销售有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998


95) 济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人:杨健 电话:010-65309516 联系人:李海燕 客服电话:400-673-7010


96) 嘉实财富管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期 53层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 49 页 共 156 页 法定代表人:赵学军 电话:010-85097570 联系人:余永键 客服电话:400-021-8850 97) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 98) 民商基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 客服电话:021-50206003 99) 大连网金基金销售有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000899100


100) 腾安基金销售(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人:刘明军 客服电话:95017(拨通后转1再转8)


101) 中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301- 1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 50 页 共 156 页 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 102) 东海期货有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康 客服电话:95531/4008888588 103) 玄元保险代理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 客服电话:021-50701082 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销 售本基金,并在基金管理人网站公示销售机构名录。 2.场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资 格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交 易所会员。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并在基 金管理人网站公示销售机构名录。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街 27号投资广场 23层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 51 页 共 156 页 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:韩炯 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路 755号文新报业大厦 25楼 办公地址:上海市静安区威海路 755号文新报业大厦 25楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、江嘉炜 联系人:杨伟平 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 52 页 共 156 页 第六部分基金的历史沿革 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)由中融中证银行指数分级证券投 资基金变更注册而来。中融中证银行指数分级证券投资基金经中国证监会证监 许可[2015]817 号文注册募集,基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管 人为海通证券股份有限公司。 中融中证银行指数分级证券投资基金自 2015年 6月 1日起至 2015年 6月 2 日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监 会书面确认,《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 5日生效。 2020年 5月 7日中国证监会证监许可[2020]855号文《关于准予中融中证银 行指数分级证券投资基金变更注册的批复》准予中融中证银行指数分级证券投 资基金变更注册。 中融中证银行指数分级证券投资基金于 2020年 9月 1日召开基金份额持有 人大会,会议审议并通过《关于中融中证银行指数分级证券投资基金修改基金 合同有关事项的议案》,内容包括中融中证银行指数分级证券投资基金更名为 “中融中证银行指数证券投资基金(LOF)”,由分级基金转为非分级的 LOF 基 金,调整投资范围、投资策略、投资限制、收益分配方式、估值方法等。 自 2020年 10月 14日起,《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 失效且《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》同时生效。


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 53 页 共 156 页 第七部分基金合同的存续 基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等,并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 54 页 共 156 页 第八部分基金份额的申购与赎回 基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对基金份额进行申购 与赎回。 一、申购和赎回场所 投资人办理基金份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管 理人委托的场外销售机构。 投资人办理基金场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深 圳证券交易所会员单位。 本基金场外、场内销售机构名单将由基金管理人在基金管理人网站公示的 销售机构名录。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人 网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投 资人可以通过上述方式进行基金份额申购与赎回,具体办法由基金管理人另行 公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具 体业务办理时间在相关公告中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2020年 10月 14日起开始办理申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 55 页 共 156 页 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出” 原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5.投资人办理基金份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监 会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务 规则有新的规定,按新规定执行; 6.办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资人在提交基金份额申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎 回申请不成立。 2.申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支 付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。


3.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易 的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日) 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 56 页 共 156 页 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申 购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结 果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根据业务规则,对上 述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公 告。 五、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计 算或公告。 2.投资人在申购本基金基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额 增加而递减;投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算 费用。本基金的申购费率如下表所示: 场外申购费率 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.00% 100万元≤M<500万元 0.50% M≥500万元 1000元/笔 场内申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设 定投资者的场内申购费率 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主 要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。对持有期少于 30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基 金财产。 具体赎回费率如下表所示: 场外赎回费率 持有时间 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 57 页 共 156 页 30日≤Y<180日 0.50% Y≥180日 0 场内赎回费 Y<7日 1.50% Y≥7日 0.50% (注:Y:持有时间) 4.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金 份额的申购费率和赎回费率。 6.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 7.办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳 证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新 的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行。 六、申购和赎回的金额 1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 (1)投资人在办理场内申购时,单笔申购的最低金额为 1,000 元人民币。 投资人办理场外申购时,通过直销柜台首次申购的最低金额为 1 元人民币,追 加申购最低金额为 1 元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最 低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过其他销售机构、直销电子 交易平台(包括网上交易、移动客户端交易等)首次申购的最低金额为 1 元人 民币,追加申购最低金额为 1元人民币。 其他销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的 限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 58 页 共 156 页 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 (2)基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 1份,且 通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份;基金份额持有人赎回时或赎 回后将导致在某一场外销售机构(网点)的某一交易账户内保留的基金份额余 额不足 1份的,需一并全部赎回。 2.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体请参见相关公告。 3.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定 申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.申购份额的计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日基金份额净值为基 准计算。 通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小 数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担;通过场内方式进 行申购的,申购份额计算结果先按四舍五入原则保留到小数点后两位,再按截 位法保留至整数位,小数部分对应的剩余金额退还给投资人。申购费用、净申 购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或 损失由基金资产承担。 基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 (1)申购费用为比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 (2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 59 页 共 156 页 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资者在场外申购本基金 40,000 元,场外申购费率为 1.00%。假设 申购当日基金份额净值为如 1.2000元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=40,000/(1+1.00%)=39,603.96元; 申购费用=40,000-39,603.96=396.04元; 申购份额=39,603.96/1.2000=33,003.30份。 即:若该投资者在场外申购本基金 40,000 元,假设申购当日基金份额净值 为 1.2000元,则可得到基金份额 33,003.30份。 若投资者通过场内申购基金份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 33,003 份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算 公式为: 退款金额=0.30*1.2000=0.36元 即:若投资者通过场内投资 40,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额 净值为 1.2000元,则其可得到基金份额 33,003份,退款 0.36元。 5.基金份额的赎回金额计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留至小数点 后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金份额的净赎回金额为赎 回金额扣减赎回费用。具体计算公式为: 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×基金份额对应的赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例:某投资者场外赎回本基金 10,000 份,持有时间为三个月,对应的赎回 费率为 0.50%,假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金 额为: 赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50元 净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 60 页 共 156 页 即:投资者场外赎回本基金 10,000 份,持有期限为三个月,假设赎回当日 的基金份额净值是 1.2500元,则其可得到的赎回金额为 12,437.50元。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况,基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3.证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4.接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。


5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。


6.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7.申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日 或单笔申购金额上限的情形。 8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 9.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。 10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 61 页 共 156 页 1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3.证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4.连续 2个或 2个以上开放日发生巨额赎回。 5.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基 金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额 支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现 上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理,投资人在场外申请赎回时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以延期赎回或取消赎回。对于场内赎回 申请,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额 赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当 时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 62 页 共 156 页 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前 一开放日的基金总份额的 20%时,本基金管理人对该单个基金份额持有人持有 的赎回申请实施延期办理。具体措施如下: 对于该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额 20%的赎回申请, 基金管理人可实施延期办理。对于该单个基金份额持有人未超过前一开放日基 金总份额 20%(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请一起,按上述 (1)、(2)方式处理。对于上述因延期办理而未能赎回的部分,投资人可在 提交赎回申请时选择延期赎回或者取消赎回。选择延期赎回的,延期的赎回申 请将自动转入下一开放日,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓 支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 63 页 共 156 页 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关 业务规则办理。 3.巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,并在 2日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2.上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1个工作日的基金份额净值。 3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的 有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再 另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十三、非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 64 页 共 156 页 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的系统内转托管和跨系统转托管 1.系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之 间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 上市交易或基金份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金 份额的系统内转托管。 具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务 规则。 2.跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统 和证券登记系统之间进行转登记的行为。 (2)基金份额处于质押、冻结状态、基金份额折算基准日至折算处理日、 或出现深圳证券交易所、登记机构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托管。 (3)基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公 司的相关规定办理。 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的,被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务规则决定是否一 并冻结。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 65 页 共 156 页 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书的有 关规定或相关公告。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 66 页 共 156 页 第九部分基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条 件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 在确定上市交易的时间后,基金管理人应根据法律法规规定在指定媒介上 刊登上市交易公告书。 四、上市交易的规则 本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》等其他有关规定。 五、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 六、上市交易的行情揭示 本基金的深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行 情发布系统同时揭示本基金前一交易日的基金份额净值。 七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定 和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应 当终止上市的情形时,本基金将转型为非上市开放式基金,本基金的基金名称 将变更为“中融中证银行指数证券投资基金”,除此之外,本基金的基金费率, 基金的投资范围和投资策略等均不变,届时无需召开基金份额持有人大会。基 金转型并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定 并公告。 八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且 此项修改无须召开基金份额持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书中列 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 67 页 共 156 页 示。 九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 68 页 共 156 页 第十部分基金的投资 一、投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现对中证银行指数的有效跟踪。 二、投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可 分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 90%,投资于标的指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终 在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权 重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。


当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基 金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 69 页 共 156 页 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在 合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资 组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产 投资比例不低于基金资产净值的 90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选 成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。 2.股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数 的收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权 重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投 资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行 实时调整,以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和 跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合 比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进 行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本 基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效 跟踪中证银行指数; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 70 页 共 156 页 C.根据法律、法规的规定,成份股在中证银行指数中的权重因其它原因 发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同 指数一致。 3.债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行 配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。


4.股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下, 本着谨慎原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资。本基金投资股指期 货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆 作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数 的目的。 5.国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。基金管理人以套期保值为目的,通过构建量化分析体系,对国债期 货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指 标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产 的长期稳定增值。 6.可转换债券投资策略 本基金投资可转换公司债券和可交换公司债券将基于以下三个方面的分析: 价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值 有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 7.资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支 持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产 的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 71 页 共 156 页 价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对 投资价值并做出相应的投资决策。 8.其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变 投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新 投资策略,并在招募说明书更新中公告。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资于其他衍生金融工具,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投 资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下, 通过对标的品种的研究,谨慎投资。 四、投资限制 1.组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的 90%,投资于中证银 行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 72 页 共 156 页 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金参与股指期货、国债期货交易后,需遵守下列比例限制; 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式 回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 15%; 7)持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; 8)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定; 9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 73 页 共 156 页 范围保持一致; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


除上述第(2)、(8)、(12)、(13)项情形之外,因证券市场、期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行 适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:


(1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基 金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 74 页 共 156 页 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制。 五、标的指数与业绩比较基准 1.标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。 2.业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利 率(税后)×5%。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除 外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自相关情形发生之日起十个 工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作 方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持 有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的,基金合同自动终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基 金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额 持有人利益优先原则维持基金投资运作。 尽管有前述约定,若标的指数变更对基金投资无实质性不利影响(包括但 不限于编制机构变更、指数更名等)且在不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,业绩比较基准也将相应 变更,而无需召开基金份额持有人大会审议,报中国证监会备案并及时公告。 六、风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 75 页 共 156 页 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利, 保护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计 师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书的规定。 九、基金的投资组合报告


本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本基金的基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10月 12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2021年 6月 30日,本报告中所列财务数据 未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 43,374,180.29 91.74 其中:股票 43,374,180.29 91.74 2 基金投资 - - 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 76 页 共 156 页 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 3,667,141.02 7.76 8 其他资产 238,777.67 0.51 9 合计 47,280,098.98 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 - - J 金融业 43,297,610.26 92.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 - - 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 77 页 共 156 页 业 N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,297,610.26 92.87 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 34,616.32 0.07 E 建筑业 8,931.48 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 7,814.40 0.02 J 金融业 25,207.83 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 - - 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 78 页 共 156 页 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,570.03 0.16 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 119,733 6,488,331.27 13.92 2 601166 兴业银行 255,062 5,241,524.10 11.24 3 000001 平安银行 170,195 3,849,810.90 8.26 4 601398 工商银行 614,700 3,177,999.00 6.82 5 002142 宁波银行 63,214 2,463,449.58 5.28 6 601328 交通银行 481,919 2,361,403.10 5.06 7 600000 浦发银行 205,966 2,059,660.00 4.42 8 600016 民生银行 373,197 1,645,798.77 3.53 9 601288 农业银行 503,900 1,526,817.00 3.27 10 600919 江苏银行 207,250 1,471,475.00 3.16 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600032 浙江新能 2,578 31,348.48 0.07 2 601528 瑞丰银行 1,619 25,207.83 0.05 3 605287 德才股份 283 8,931.48 0.02 4 603171 税友股份 407 7,814.40 0.02 5 605011 杭州热电 368 3,267.84 0.01 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 79 页 共 156 页 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 、投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除招商银行(600036),兴业银行 (601166),平安银行(000001),工商银行(601398),宁波银行(002142),浦发银行 (600000),民生银行(600016),农业银行(601288),江苏银行(600919)外其他证券 的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 国家外汇管理局深圳市分局2020年11月27日发布对招商 银行股份有限公司的处罚(深外管检(2020)92号),国家外汇管理局深圳市分局 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 80 页 共 156 页 2020年09月29日发布对招商银行股份有限公司的处罚(深外管检[2020]76号),银 保监会2021年05月17日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字 〔2021〕16号),深圳公安局2020年07月13日发布对招商银行股份有限公司开展 立案调查,福建银保监局2020年08月31日发布对兴业银行股份有限公司的处罚 (闽银保监罚决字〔2020〕24号),央行福州中心支行2020年09月04日发布对兴业 银行股份有限公司的处罚(福银罚字〔2020〕35号),宁波银保监局2020年10月16 日发布对平安银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕66号),云南银 保监局2021年05月28日发布对平安银行股份有限公司的处罚(云银保监罚决字 〔2021〕34号),中国人民银行衡水市中心支行2020年11月06日发布对中国工商 银行股份有限公司的处罚(衡银罚字[2020]第1号),银保监会2020年12月25日发 布对中国工商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕71号),国家外汇 管理局北京外汇管理部2020年10月26日发布对中国工商银行股份有限公司的处 罚(京汇罚〔2020〕31号),北京市西城区市场监督管理局2020年08月24日发布对 中国工商银行股份有限公司的处罚,中国银行间市场交易商协会2020年12月31日 发布对宁波银行股份有限公司的处罚,宁波银保监局2020年10月16日发布对宁波 银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕48号),宁波银保监局2021年 06月10日发布对宁波银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2021〕36号), 国家外汇管理局上海市分局2020年11月26日发布对上海浦东发展银行股份有限 公司的处罚(上海汇管罚字【2020】20200007号),上海银保监局2021年04月23日 发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(沪银保监罚决字〔2021〕29号), 上海银保监局2020年08月10日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(沪 银保监银罚决字〔2020〕12号),银保监会2020年07月14日发布对中国民生银行 股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕43号),国家外汇管理局北京外汇管 理部2020年11月26日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(京汇罚〔2020〕 44号),北京市市场监督管理局2021年01月25日发布对中国民生银行股份有限公 司的处罚(京市监罚字(2021)9号),银保监会2020年07月13日发布对中国农业银 行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕36号),银保监会2020年12月07日 发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕66号),银保监 会2021年01月19日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字 〔2021〕1号),浙江省温岭市综合行政执法局2021年01月04日发布对中国农业银 行股份有限公司的处罚(台温综执〔2020〕罚决字第03-0006号),江苏银保监局 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 81 页 共 156 页 2020年12月30日发布对江苏银行股份有限公司的处罚(苏银保监罚决字〔2020〕 88号)。


对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,上述证券系标 的指数成分股,因复制指数而被动持有,前述发行主体受到的处罚未影响其业 务正常运作,上述证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的规定。 11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,431.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,980.81 5 应收申购款 203,365.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 238,777.67 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况 说明 1 605287 德才股 份 8,931.48 0.02 新股未上市 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 82 页 共 156 页


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 83 页 共 156 页 第十一部分


基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。基金业绩数据截至2021年6月30日。 本基金合同生效日为2020年10月14日,基金合同生效以来基金投资业绩与 同期业绩比较基准的比较如下表所示: 一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.46% 0.94% -3.93% 0.96% 1.47% -0.02% 过去六个月 6.89% 1.22% 5.90% 1.25% 0.99% -0.03% 自基金合同生效起至 今 14.80% 1.17% 12.61% 1.19% 2.19% -0.02% 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 84 页 共 156 页 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 85 页 共 156 页 第十二部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户和期货账户等投资所需账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托 管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相 独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得 被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务,不得对基金财产强制执行。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 86 页 共 156 页 第十三部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投 资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估 值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整, 确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价 值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察 输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应 对估值进行调整并确定公允价值。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 87 页 共 156 页 四、估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整, 确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报 价进行调整,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日 后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日债券收盘价减去债券 收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘 价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 88 页 共 156 页 3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5.股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; 6.国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; 7.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 8.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 9.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的 误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整 机制,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 89 页 共 156 页 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估 值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2.估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 90 页 共 156 页 此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。


(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。


3.估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理 人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行 业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人 利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;


3.当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 91 页 共 156 页 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力,或由于证券、期货交易所及登记结算公司等机构发送的 数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管 理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 92 页 共 156 页 第十四部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1.本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金的场内份额的收益分配方 式仅为现金分红; 2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 93 页 共 156 页 计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 94 页 共 156 页 第十五部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4.基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7.基金的证券/期货交易费用; 8.基金上市费用; 9.基金的账户开户费用、账户维护费用; 10.基金的银行汇划费用; 11.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 95 页 共 156 页 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数 许可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许 可使用协议约定的费率发生变更,本条下的指数许可使用费将相应变更,基金 管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露,而无需召开基金份额持有人 大会。 本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 50,000 元(大写:伍万圆)。 计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算,逐日累计。标的指数许 可使用费的支付方式为每季支付一次,基金合同生效后,由基金管理人向基金 托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限 公司上一季度的标的指数许可使用费。 4.上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 96 页 共 156 页 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.基金合同生效前的相关费用; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支, 但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收 取管理费。详见本招募说明书的有关规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 97 页 共 156 页 第十六部分基金的会计和审计 一、基金会计政策 1.基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2.基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年 度披露; 3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其 注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及 其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经通报基金托管人后可 以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 98 页 共 156 页 第十七部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法 人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时 间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联 网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;


6.中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息包括: (一)基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 99 页 共 156 页 1.基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2.招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露 及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生 重大变更的,基金管理人在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定 网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3.托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监 督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4.基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大 变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变 更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新 基金产品资料概要。 (二)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值; 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值; 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (三)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、中期报告和季度报告 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 100 页 共 156 页 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将 年度报告登载在指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金 年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所审计; 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上; 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度 报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报 刊上; 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。


基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 (五)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: 1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2.基金合同终止、基金清算; 3.转换基金运作方式、基金合并; 4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;


6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 101 页 共 156 页 7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8.基金募集期延长或提前结束募集; 9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10.基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过 50%,基金管理人、基金 托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过 30%; 11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14.基金收益分配事项; 15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更; 16.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50%; 17.本基金开始办理申购、赎回; 18.本基金发生巨额赎回并延期办理; 19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21.本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 22.新增或调整本基金份额类别设置或基金份额分类规则 23.基金份额持有人大会的决议; 24.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项时; 25.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (六)澄清公告 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 102 页 共 156 页 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (七)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 告。 (八)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站 上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (九)投资股指期货相关公告 本基金投资股指期货,应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影 响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十)投资国债期货相关公告 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)投资资产支持证券相关公告 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披 露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告 期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值 占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 (十二)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书的有关规定。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 103 页 共 156 页 (十三)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市 交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当 一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用, 该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查 阅、复制。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 104 页 共 156 页 第十八部分侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计 师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日向中国证监会及所在地的中国证监会 派出机构备案,并在次日发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 侧袋机制启用后,基金管理人应及时向基金销售机构提示侧袋机制启用的 相关事宜。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请, 视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请;当日收到的赎回申 请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。基金管理人应依法向投资者 进行充分披露。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于 主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一 开放日主袋账户总份额的 10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 105 页 共 156 页 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行 估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资 产净值作为基数计提。 2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户 资产变现后方可列支,且不得收取管理费。 3、因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人 应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方 式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都 应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法 律法规要求及时发布临时公告。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 106 页 共 156 页 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应参照基金清 算报告的相关要求,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后基金管理人应按规定及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信 息披露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋 账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相 关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 107 页 共 156 页 第十九部分风险揭示 一、投资于本基金的风险 1.市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏 观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风 险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩, 从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到 基金业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候, 就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的 信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。 当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金 资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场 利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确 定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨 胀因素而使其购买力下降。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 108 页 共 156 页 (7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品 研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变 化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波 动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 (8)期货市场波动风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货 市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的 投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能 对基金资产造成不良影响。 2.管理风险 (1)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金 收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、 类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基 金的投资风格和投资目标等。 (2)新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些 新的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险, 例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金 管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风 险。 3.估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境 发生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和 基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 4.流动性风险 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 109 页 共 156 页 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓 时效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应 对手段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:


(1)市场整体流动性问题。 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下, 其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好, 而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本 基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额 申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好 的情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本 基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入 卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现 个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5.指数投资的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为中证银行指数,在基金的投 资运作过程中可能面临指数基金特有的风险: (1)系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于中证银行指数的成 份股及其备选成份股,因此中证银行指数的市场表现将影响到基金业绩的表现, 当中证银行指数出现收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (2)指数复制风险 本基金采用完全抽样的方式来复制中证银行指数,能否有效地复制指数并 将跟踪误差控制在可接受范围内,对本基金的收益将产生影响。当复制方法由 于市场条件受到限制或者替代股的选择存在错误时,本基金的收益可能会受到 影响。 (3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个银行,标的指数的回报率与银行相关主题股 票的整体回报率可能存在偏离。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 110 页 共 156 页 (4)标的指数变更风险 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数 不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指 数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者 还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 (5)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝 对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,但因标的指数编制规则调 整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走 势可能发生较大偏离。 (6)标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作 任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现 错误,投资人参考指数值进行投资决策,则可能导致损失。 (7)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构 可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自 相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换 基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开 或就上述事项表决未通过的,基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的 指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基 金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额 持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因 可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (8)成份股停牌或退市的风险 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,当标的指数成份股停牌 或发生明显负面事件面临退市时,可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误 差扩大的风险。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 111 页 共 156 页 6.其他风险 (1)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等 风险。 (2)大额申购/赎回风险 本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而 不断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持 有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有 的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 (3)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的 现金支付出现困难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回 或暂停赎回等风险。 (4)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证 券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生 影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 中融中证银行指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金 合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对中融 中证银行指数分级证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收 益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波 动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资 中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续 大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 112 页 共 156 页 金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产 品,并且中长期持有。 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基 金,须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金销售机构代理 销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金销售机构 担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。 三、流动性风险管理 1、基金申购、赎回安排。 本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。 基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回,强化对本基金巨额赎回的事 前监测、事中管控与事后评估,保证不损害公众投资者的合法权益。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可 分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以 及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致 无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措 施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围 之内。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 113 页 共 156 页 根据《流动性风险管理规定》的相关要求,基金管理人对本基金实施流动 性风险管理,并针对性制定流动性风险管理措施,尽量避免或减小因发生流动 性风险而导致的投资者损失,最大程度的降低巨额赎回情形下的可能出现的流 动性风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下,当难以应对巨额赎回 时,将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整,具 体包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)收取短期赎回费; (5)暂停基金估值; (6)侧袋机制。 针对实施上述备用的流动性风险管理工具,基金管理人制定了相关业务程 序,确保流动性风险管理工具的实施。 5、启用侧袋机制的风险揭示 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在 于有效隔离并化解风险,但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回, 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋 账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时 间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。


实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理 人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作 为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 114 页 共 156 页 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅 需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真 实价值及变化情况。 同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投资和头寸安排, 尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险,将对投资 者可能出现的潜在影响降至最低。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 115 页 共 156 页 第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产清算 一、基金合同的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决 议生效后 2日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3. 出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除外)、 指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进 行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4.基金合同约定的其他情形; 5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内, 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 116 页 共 156 页 (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会 备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将 清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 117 页 共 156 页 第二十一部分基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务 (一)基金管理人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: 1.依法募集资金; 2.自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产; 3.依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; 4.销售基金份额; 5.按照规定召集基金份额持有人大会; 6.依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; 7.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8.选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


9.担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得基金合同规定的费用; 10.依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14.以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


15.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 118 页 共 156 页 16.在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、 转换和非交易过户等业务规则; 17.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: 1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合 基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金 份额申购、赎回的价格; 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10.编制季度报告、中期报告和年度报告; 11.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; 12.保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露; 13.按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 119 页 共 156 页 14.按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; 17.确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; 19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21.监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; 23.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


24.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25.建立并保存基金份额持有人名册; 26.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: 1.自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财 产; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 120 页 共 156 页 2.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; 3.监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4.根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资 所需账户、为基金办理证券交易资金清算; 5.提议召开或召集基金份额持有人大会; 6.在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: 1.以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2.设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管 理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6.按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金 合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价格; 9.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 121 页 共 156 页 10.对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基 金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施; 11.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; 12.建立并保存基金份额持有人名册; 13.按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; 15.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16.按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; 18.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; 19.因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; 20.按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; 21.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合 同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合 同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 122 页 共 156 页 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: 1.分享基金财产收益; 2.参与分配清算后的剩余基金财产; 3.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7.监督基金管理人的投资运作; 8.对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; 9.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: 1.认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; 2.了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3.关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4.交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 5.在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任; 6.不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 7.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8.返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 123 页 共 156 页 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (二)召开事由 1.除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (8)本基金与其他基金的合并; (9)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (10)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所 终止上市的除外; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2.在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式; (2)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构相关业务规则发生变 动必须对基金合同进行修改; (3)法律法规要求增加的基金费用的收取; (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 124 页 共 156 页 (5)基金推出新业务或服务; (6)调整基金收益的分配原则和支付方式; (7)按照法律法规和本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 (三)会议召集人和召集方式 1.除法律法规规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金 管理人召集。 2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合 计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少 提前 30日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 125 页 共 156 页 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定并在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及 其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的,不影响表决意见的计票效力。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 126 页 共 156 页 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合 同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代 表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他 人代表出具书面意见; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 127 页 共 156 页 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相 符。 3.在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通 知中列明。 4.在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信 或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (六)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法 律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 128 页 共 156 页 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。


会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (七)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (八)计票 1、现场开会 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 129 页 共 156 页 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (九)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 130 页 共 156 页 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额 10%以上(含 10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二 分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参 与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 (含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十一)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修 改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 131 页 共 156 页 (一)基金合同的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决 议生效后 2日内在指定媒介公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3. 出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除外)、 指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进 行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4.基金合同约定的其他情形; 5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内, 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序 (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 132 页 共 156 页 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会 备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将 清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基 金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁 费用由败诉方承担。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 133 页 共 156 页 争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 134 页 共 156 页 第二十二部分基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 1.基金管理人 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、 3203B 法定代表人:王瑶 设立日期:2013年 5月 31日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币柒亿伍仟万元整 存续期限:持续经营 联系电话:010-56517000 2.基金托管人 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 成立日期:1988年 8月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383号 基金托管业务批准文号:证监许可〔2013〕1643号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币壹佰叁拾亿陆仟肆佰贰拾万元整 存续期间:持续经营 联系电话:021-23219000 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准 的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 135 页 共 156 页 人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的 约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可 分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 90%,投资于标的指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终 在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的 90%,投资于中证银 行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 136 页 共 156 页 (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金参与股指期货、国债期货交易后,需遵守下列比例限制; 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式 回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 15%; 7)持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 137 页 共 156 页 8)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定; 9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


除上述第(2)、(8)、(12)、(13),因证券市场、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行 适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管 协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 138 页 共 156 页 债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理 人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管 人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协 议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对 手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进 行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人 不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行间债券市场成交 单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先 约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人, 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管 理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基 金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范 流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的 证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行 间债券市场交易的证券。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 139 页 共 156 页 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负 责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原 因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资 产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金 投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关 异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供 基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向 基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准 确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书 面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后 2个交易日内,在中国证 监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未 能进行及时调整,基金管理人应在 2日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 140 页 共 156 页 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资 产净值计算、基金份额净值计算、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规 原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托 管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理 人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基 金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基 金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金 管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证 监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管 理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍 不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (十二)基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 141 页 共 156 页 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货 账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。


(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书 面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内 及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督 促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不 限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定 时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管 人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改 正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等 投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5.基金托管人按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊 情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、 处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据 完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 142 页 共 156 页 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担 任何责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开立基金 的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行 预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 (三)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 143 页 共 156 页 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (四)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机 构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和 资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托 管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (五)其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托 管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保 管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和 基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资 产不承担保管责任。 (七)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代 表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托 管人保管。除本托管协议另有规定外,基金管理人代表本基金签署的与基金财 产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金 投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重 大合同传真给基金托管人,并在 30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大 合同的保管期限为基金合同终止后 15年。 五、基金资产净值计算和会计核算 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 144 页 共 156 页 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。在基金存续期内, 基金管理人应计算基金份额净值。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果以双方约定的方式发送基金托管人,经基金托管人复核无 误后,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人依据 基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投 资等资产及负债。 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如有充足证据表 明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整, 确定公允价格; 2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供 的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的 重大事件的,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如有 充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价 进行调整,确定公允价格; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日债券收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值日或 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 145 页 共 156 页 最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价 格; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值; 2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采 用估值技术确定公允价值。 (4)同一债券同时在 2个或 2个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 (5)股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6)国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。 (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 146 页 共 156 页 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3.基金份额净值的计算遵照基金合同的相关规定执行。 4.特殊情形的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力,或由于证券、期货交易所及登记结算公司等机构发送的数 据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理 人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的 措施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金估值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生差错时,视为基金 份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通 报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份 额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会 备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有 人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有 权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认 后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问 题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 147 页 共 156 页 建议执行,如果由此给基金份额持有人和基金财产造成了损失,由基金管理人 负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额 净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基 金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托 管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重 新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布,如果由此给基金份额持有人和基金造成了 损失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的 损失,由基金管理人负责赔付。 3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 (四)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;


3.当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 148 页 共 156 页 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基 金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基 金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日 核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。 核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据 完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个 季度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度 报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编 制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金 托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人 应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向 基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 149 页 共 156 页 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金 管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15年。如 不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资 料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和 完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途,并应遵守保密义务,除非法律、法规、规章另有规定,有权机 关另有要求。 七、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方 承担。 争议处理期间基金管理人和基金托管人应恪守各自职责,各自继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 本托管协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协 议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证 监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;


3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 150 页 共 156 页 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延。 5.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 6.基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 7.基金财产清算的公告 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 151 页 共 156 页 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会 备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将 清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 8.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 152 页 共 156 页 第二十三部分对基金份额持有人的服务 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根 据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、 修改以下服务项目或服务内容: 一、主动通知服务 基金管理人通过短信、电子邮件或主动致电等方式按基金份额持有人意愿 为场外基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交 易确认通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。 请基金份额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。 二、查询服务 基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。场外基金份额持 有人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和账户信息查询。客服专员在工 作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理 人信息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。


三、资料索取服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直 销业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务 表格。另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 四、资讯服务定制 为进一步提升服务品质,满足基金份额持有人个性化需要,基金管理人推 出全方位资讯服务定制计划。场外基金份额持有人可通过客户服务热线、客服 邮箱定制各类资讯服务。 基金管理人可按照场外基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式 提供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基金管 理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 五、基金理财业务咨询 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 153 页 共 156 页 为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额 持有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六、投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过发送电 子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处理、 分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七、互动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以 加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务热线:400-160-6000;010-56517299 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00 网址:www.zrfunds.com.cn 客服邮箱:services@zrfunds.com.cn 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 154 页 共 156 页 第二十四部分其他应披露事项 自 2021 年 3月 23 日至 2021 年 10月 8日,本基金的临时报告刊登于《证 券时报》。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告


2021-06-19


2 中融基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用“中融基 金”名义进行诈骗活动的风险提示性公告


2021-07-09


3 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时 暂停服务的公告 2021-08-21


4 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告


2021-08-28


中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 155 页 共 156 页 第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所。基 金投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第 2 号) 第 156 页 共 156 页 第二十六部分备查文件 一、中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册的文件 二、《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》 三、《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)托管协议》 四、基金管理人业务资格批件、营业执照 五、基金托管人业务资格批件、营业执照 六、中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场所, 基金投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复 制件或复印件。 中融基金管理有限公司 2021年10月14日