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创业板ETF建信(159956)

创业板ETF建信:建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF公告




建信创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书(更新) 2021年第 1号


基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银河证券股份有限公司 二〇二一年九月


建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2017年 7月 21日证监许可【2017】1331 号文注册募集。本基金合同已于 2018年 2月 6日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的 风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金属 于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。本基金为被动式投资的指数型基金,主要采用完全复制策略,紧密跟踪创 业板指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相 似。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资 中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市 场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指 数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价 的风险、基金份额参考净值(IOPV)计算错误的风险、基金的退市风险、投资 人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及股指期货等金融 衍生品投资的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误 差控制未达约定目标的风险等等。 本基金运作过程中, 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险, 且指数编制机构暂未作出调整的, 基金管理人可按照持有人利益优先的原则, 履行内部决策程序后对相关成份券进行调整。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明 书》、基金产品资料概要及《基金合同》等信息披露文件,了解基金的风险收益 特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金 是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自 负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资人自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为 2021年 8月 31日,有关财务数据和净值表 现截止日为 2021年 6月 30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托 管人复核。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





1 目





录 第一部分


前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分


释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分


基金管理人 ................................................................................................................... 8 第四部分


基金托管人 ................................................................................................................. 17 第五部分


相关服务机构 ............................................................................................................. 20 第六部分


基金份额的发售 ......................................................................................................... 25 第七部分


基金合同的生效 ......................................................................................................... 33 第八部分


基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 35 第九部分


基金份额的上市交易 ................................................................................................. 36 第十部分


基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 38 第十一部分


基金的投资 ............................................................................................................. 51 第十二部分


基金的业绩 ............................................................................................................. 62 第十三部分


基金的财产 ............................................................................................................. 63 第十四部分


基金资产估值 ......................................................................................................... 64 第十五部分


基金的收益与分配 ................................................................................................. 69 第十六部分


基金费用与税收 ..................................................................................................... 70 第十七部分


基金的会计与审计 ................................................................................................. 73 第十八部分


基金的信息披露 ..................................................................................................... 74 第十九部分


风险揭示 ................................................................................................................. 81 第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 88 第二十一部分


《基金合同》的内容摘要 ................................................................................. 90 第二十二部分


《托管协议》的内容摘要 ............................................................................... 108 第二十三部分


对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 127 第二十四部分


其他应披露事项 ............................................................................................... 129 第二十五部分


招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 130 第二十六部分


备查文件 ........................................................................................................... 131 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





1 第一部分


前言 《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“本 招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》(以下简称“《指 数基金指引》”)和其他有关法律法规的规定以及《建信创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。 本招募说明书阐述了建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募 说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司 负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中 载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金 份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司 3、基金托管人:指中国银河证券股份有限公司 4、基金合同:指《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信创业板交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《建信创业板交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基 金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金上市 交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 10、《基金法》:指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自 2013年 6月 1日起实施,并经 2015年 4月 24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





3 的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、ETF:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定 义的“交易型开放式基金” 17、ETF 联接基金、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与 本基金的投资目标类似,采用开放式运作方式的基金 18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定, 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





4 25、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回及转托管等业务 28、销售机构:指直销机构和其他销售机构 29、直销机构:指建信基金管理有限责任公司 30、其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金销售业务资格并代为办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申 购赎回代理机构 31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件,由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办 证券公司 33、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及 相关业务 34、登记机构或基金登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司 35、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立的深圳 A股账户或深圳证券投资基金账户 36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





5 38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过 3个月 39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日:指深圳证券交易所的正常交易日 41、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 42、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投 资基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记 结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所及建信 基金管理有限责任公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定,以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 50、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募 说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数:指创业板指数及其未来可能发生的变更 53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





6 资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 55、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的 规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的 最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时 应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或 赎回的基金份额数计算 57、基金份额参考净值:指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人 提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金 份额参考净值,简称 IOPV 58、预估现金部分:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 59、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额 进行变更登记的行为 60、元:指人民币元 61、基金收益:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收 入扣除相关费用后的余额 62、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同 期增长率差额之日 63、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日 基金份额净值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额 折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并 调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增 长率) 64、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一 日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合 并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算) 65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





7 66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得 价值 68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站)等媒介 70、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等 71、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 72、基金产品资料概要:指《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





8 第三部分


基金管理人 一、基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 设立日期:2005年 9月 19日 法定代表人:孙志晨 联系人:郭雅莉 电话:010-66228888 注册资本:人民币 2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设 立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融 服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资 人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行 使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运 作。 董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会 由 9名董事组成,其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公 司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经 营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向 股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情 况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年获 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





9 得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银 行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副 总经理。2005年 9月出任建信基金管理公司总裁,2018年 4月起任建信基金管 理公司董事长。 张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行 政管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副 主任科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存 款处副经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘 书、高级经理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业 务部副总经理,总行资产托管业务部副总经理。2017 年 3 月出任建信基金管理 公司监事会主席,2018年 4月起任建信基金管理公司总裁。 李建峰先生,董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护 部)副总经理。1997 年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信息经济 专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡 处处长,中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理,中国建 设银行总行个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总行个人金融部(消费者 权益保护部)副总经理。 张维义先生,董事,现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总裁。 1990 年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学 和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡 电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国 保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资 产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁、总裁,信安 亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁、执行副总裁。 郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行官。 1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法 兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市 场行销总监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执行官。 王志平先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





10 经理。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干 部,人事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查特派员助理 兼秘书,国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任 科员,国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副 处长、调研员,中国华电集团资本控股有限公司总经理助理,中国华电集团资 本控股有限公司党委委员、副总经理。 张然女士,独立董事,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导 师。2006 年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位,国家青年长江 学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长,2006年至 2019年执 教于北京大学光华管理学院,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导 师。 史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994 年毕业 于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996 年毕业于耶鲁大学研究生院,获 经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚 洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金 资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席 合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获 EMBA 学位,全国会计领军人 才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999 年 10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。 2、监事会成员 马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984 年毕业于中央财政金融学 院,获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984 年加 入中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行 部副处长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,总行 个人存款与投资部副总经理。2018年 5月起任建信基金管理公司监事会主席。 方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地 区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





11 意外及健康保险副总裁等职务。 李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公 司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009 年 获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务 所,中瑞华恒信会计师事务所。2004 年加入中国华电集团,历任中国华电集团 财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股计划财务 部经理、财务部经理,企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略 研究部经理。 刘颖女士,职工监事,ACCA 资深会员,现任建信基金管理公司审计部总经 理。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年获香港中文大学 工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管理 有限公司基金运营部高级经理。2006年 12月加入建信基金管理公司,历任监察 稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合 规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部总经理。 王涛先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理,学 士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005 年 8 月加入建 信基金管理公司,历任基金运营部总经理助理、副总经理,交易部执行总经 理、总经理。 姜黎女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经 理。2005 年 7 月毕业于中央财经大学金融学专业,获硕士学位。曾任普华永道 会计师事务所高级审计员。2008 年 5 月加入建信基金管理公司,历任基金运营 部财务管理专员,财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经 理。 3、公司高级管理人员 张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。 张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;2001 年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管理公司, 2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。 吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公 司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





12 业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务 部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼 任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我 公司副总裁。 吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份 有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、 业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部 总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12 月23日起任我公司副总裁。 马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院 工作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、秘书、 高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理助理、 副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理 有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018年11月1日起兼任我公司控股 子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 4、督察长 吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。 5、基金经理 龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量 投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管 理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理 有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公 司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建 信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7 日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300 红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪 港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020 年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





13 基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交 易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医 疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起 任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月 15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理; 2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理; 2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 薛锐,硕士。2015年12月毕业于美国乔治城大学应用数学与统计专业,2016 年6月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、初级金融工程研 究员、金融工程研究员、基金经理助理。2021年8月13日起任建信港股通恒生中 国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资 基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 本基金历任基金经理: 梁洪昀先生:2018年2月6日至2019年11月25日。 龚佳佳先生:2019年3月7日至今。 薛锐先生:2021年8月13日至今。 6、投资决策委员会成员 张军红 总裁


赵乐峰 总裁特别助理 梁洪昀 金融工程及指数投资部 总经理 梁 珉 资产配置与量化投资部 总经理 叶乐天 金融工程及指数投资部 副总经理 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售和登记事宜; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





14 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生; 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋 取利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





15 1、内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持 高度的独立性与权威性。 (3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对 工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。 (5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部 门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严 格的批准程序和监督处罚措施。 (6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必 须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法 规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事 会下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业务运作的 合法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制度的有效性进 行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现, 保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就 基金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设立了风险管理 委员会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,制定相应的控制 制度,并实行相关的风险控制措施。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金 运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工 作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





16 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产 生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的 程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又 相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的 授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间 相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约 的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理 制度。 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流 程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续, 保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信 息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信 息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 (5)监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检 查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度 的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意 见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定 期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





17 第四部分


基金托管人 一、基金托管人情况 名称:中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”) 注册地址:中国北京西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 成立日期:2007年 1月 26日


批准设立机关和批准设立文号:中国证监会、证监机构字【2006】322号 注册资本:101.37亿元人民币


存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629号 联系人:李蔚 联系电话:95551 中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提 供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年 1月 26日,公司经中 国证监会批准,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合 4 家国 内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制 人。公司本部设在北京,注册资本为人民币 60 亿元人民币。公司于 2013 年 5 月 22日在香港联合交易所上市,2015年 5月完成 H股配售,公司注册资本增加 至人民币 95.37亿元。2017年 1月 23日在上海证券交易所上市,公司注册资本 增加至人民币 101.37亿元。 二、主要人员情况 银河证券托管总部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从 业经验,骨干员工具备多年托管运营经验,为客户提供更多安全高效的资金保 管、产品核算及产品估值等服务。 三、基金托管业务经营情况 银河证券托管总部于 2014年 1月正式成立,在经证券监管部门批准获得托管资 格后为各类公开募集证券投资基金提供托管服务。托管总部拥有独立的安全监 控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度,同时秉承公司 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





18 “创新、合规、服务、协同”的企业价值观,为基金份额持有人利益履行基金 托管职责。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 银河证券作为基金托管人,托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和监管 制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。建立科学合理、 控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行 有效。防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托 资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。不断改进和完善内控 机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效果。 2、内部控制组织结构


公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系, 保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公司审计总部、风险管理总部、法律合规总部将根据法律法规、监管制度和公 司相关制度,定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查,评估风险 控制措施的有效性,对发现的问题,要求相关部门及时整改,并对整改情况进 行监督。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 银河证券作为托管人根据基金合同及托管协议约定,制定基金投资监督标准与 监督流程,依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定,在授权范围内 独立履行对托管资产投资运作的监督职责。 投资监督可以为事中监督和事后监督,主要内容包括: (一)对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等投资行为进 行监督; (二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和监管制度以及、基金合同 和托管协议的约定进行监督; (三)对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督; (四)对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督; (五)对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





19 (六)法律法规和监管制度以及基金合同和托管协议约定的其他监督事项。 公司在对托管资产的投资运作监督过程中,当发现基金管理人发出但未执行的 投资指令或者已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者 基金合同约定,应当依法履行通知基金管理人等程序,并及时报告中国证监 会,持续跟进基金管理人的后续处理,督促基金管理人依法履行披露义务。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





20 第五部分


相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 (1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人:孙志晨 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 (2)网上交易平台 投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、 定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 基金管理人网址:www.ccbfund.cn。 2、其他销售机构


(1) 招商证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人:霍达 客户服务电话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn (2) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客户服务电话:95558 网址:www.citics.com (3) 中信证券(山东)有限责任公司 地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人:姜晓林 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





21 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (4) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人:王春峰 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com (5) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (6) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人:王常青 客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (7) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (8) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:刘秋明 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com (9) 平安证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区金田路 4306号荣超大厦 16-20楼 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





22 法定代表人:何之江 客户服务电话:95511 网址:www.stock.pingan.com


(10) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客户服务电话:4008-888-999 公司网址:www.95579.com (11) 东北证券股份有限公司 注册地址:吉林省长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 客户服务电话:0431-96688、0431-85096733 网址:www.nesc.cn (12) 长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人:张巍 客服电话:0755-82288968 网址:www.cc168.com.cn (13) 安信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元


法定代表人:王连志 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn (14) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





23 (15) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人:高涛 客户服务电话:(+86-10) 6505 1166 网址: www.cicc.com (16) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人:祝瑞敏 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销 售本基金,并在基金管理人网站公示。 二、基金份额登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 电话:010-59378856 传真:010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陆奇 经办律师:黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





24 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:(010)58153000


传真:(010)85188298


联系人:王珊珊 经办注册会计师:王珊珊、贺耀 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





25 第六部分


基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2017 年 7 月 21 日证监许可【2017】1331 号文注册。 二、基金类型、运作方式及存续期间 基金类型:股票型证券投资基金 运作方式:交易型开放式 存续期间:不定期 三、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证 券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人 及其指定的发售代理机构以现金进行认购。网下股票认购是指投资人通过基金 管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基 金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联 系方式,请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情 况增减、变更发售代理机构,并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构 确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请 及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 四、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





26 允许购买证券投资基金的其他投资人。 五、认购时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发 售公告。 六、发售价格 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元,认购价格为 1.00元。 七、投资人的认购账户开立及使用 1、账户的开立 投资人认购本基金时需具有深圳证券账户,即在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司开立的深圳 A股账户或深圳证券投资基金账户。 已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无深圳证券账户的投资人,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有 关开设深圳证券账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 (1)深圳证券投资基金账户只能进行基金份额的网上现金认购、网下现金 认购及二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回, 则应开立深圳 A股账户。 (2)已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资 人,其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基 金。 八、认购费用 认购费用由投资人承担,认购费率如下表所示: 认购份额(M) 认购费率 M<100万 1.0% 100万≤M<300万 0.6% 300万≤M<500万 0.3% M≥500万 每笔 1,000元 基金管理人办理网下现金认购及网下股票认购时按照上表所示费率收取认 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





27 购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可 参照上述费率结构,按照不高于 1.0%的标准收取一定的佣金。 九、网上现金认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资人在认购时间内可以多次认购,累计认购份额不设上 限。投资人在可多次申报,不可撤销,认购申报一经确认,认购资金即被冻 结。 3、认购金额:通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金 份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为: 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率) 利息折算的份额=利息/认购价格 认购佣金由发售代理机构收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例:某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 100,000份本基金,假 设该发售代理机构确认的佣金比率为 1%,认购资金在募集期间产生的利息为 2.00元,则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下: 认购佣金=1.00×100,000×1%=1,000.00元 认购金额=1.00×100,000×(1+1%)=101,000.00元 利息折算份额=2.00/1.00=2份 即:某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 100,000份本基金,假 设该发售代理机构确认的佣金比率为 1%,认购资金在募集期间产生的利息为 2.00 元,该投资人需准备 101,000.00 元资金,加上认购资金在募集期间产生的 利息折算的份额后,一共可以得到 101,002.00份本基金基金份额。 4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认 购资金,办理认购手续。 5、认购的利息:网上现金认购的认购款项在募集期产生的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有,利息和具体的份额以登记机构的确认结果为 准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足 1 份的部分归入基金 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





28 资产。 十、网下现金认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的,每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍;投资人通过基金管 理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份),超过 部分须为 1 万份的整数倍。投资人在认购时间内可以多次认购,累计认购份额 不设上限。投资人在可多次申报,不可撤销。 3、认购金额:通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份 额申请,认购费用、认购金额的计算公式为: 认购费用=认购价格×认购份额×认购费率 认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率) 利息折算的份额=利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。 例:某投资人通过基金管理人采用现金方式认购 50,000 份本基金,假设认 购资金在募集期间产生的利息为 1.00 元,则需准备的认购资金金额及募集期间 利息折算的份额计算如下: 认购费用=1.00×50,000×1%=500.00元 认购金额=1.00×50,000×(1+1%)=50,500.00元 利息折算份额=1.00/1.00=1份 即:某投资人通过基金管理人采用现金方式认购 50,000 份本基金,假设认 购资金在募集期间产生的利息为 1.00元,该投资人需准备 50,500.00元资金,加 上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后,一共可以得到 50,001 份本基 金基金份额。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机 构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按基金管理人或其指定的发售代 理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。 5、认购的利息:网下现金认购的认购款项在募集期产生的利息将折算为基 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





29 金份额归基金份额持有人所有,利息和具体的份额以登记机构的确认结果为 准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足 1 份的部分归入基金 资产。 十一、网下股票认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是 创业板指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股,超过 1000股的部分须为 100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限。 3、认购份额: 其中: (1)i代表投资人提交认购申请的第 i只股票,n代表投资人提交的股票总 只数,如投资人仅提交了 1只股票的申请,则 n=1。 (2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据 深圳证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计 算,以四舍五入的方法保留至小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交, 则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生了除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资人获得了相应的权 益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行 调整: 1)除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股 息 2)送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例) 3)配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例) /(1+每股配股比例) 4)送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价× 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





30 配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例) 5)除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配 股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例) (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交 收的股票股数。其中: 1)对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限的 计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管 理人可确认的认购数量上限,则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对 于基金管理人未确认的认购股票,登记机构将不办理股票的过户业务,正常情 况下,投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的 4个工作日起可用。 2)若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间发生司法执行,基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的 有效认购数量进行相应调整。 认购费用由基金管理人指定的发售代理机构收取,在发售代理机构允许的 条件下,投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 例:某投资人持有创业板指数成份股中股票A和股票B各 5,000股和 10,000 股,至某发售代理机构网点认购本基金,选择以现金支付认购佣金。假设认购 期最后一日股票 A和股票 B的均价分别 17.50元和 8.00元,基金管理人确认的 有效认购数量为 5,000 股股票 A和 10,000 股股票 B,发售代理机构确认的认购 费率为 1.0%,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下: 认购份额=(5,000×17.50)/1.00+(10,000×8.00)/1.00=167,500份 认购佣金=167,500×1.0%=1,675元 即投资人可认购到 167,500份本基金基金份额,并需另行支付 1,675元的认 购佣金。 例:某投资人持有创业板指数成份股中股票A和股票B各 5,000股和 10,000 股,至某发售代理机构网点认购本基金,选择以基金份额的方式交纳认购佣 金,假设认购期最后一日股票 A和股票 B的均价分别 17.50元和 8.00元,基金 管理人确认的有效认购数量为 5,000 股股票 A和 10,000 股股票 B,发售代理机 构确认的认购费率为 1.0%,则其可得到的基金净份额和需支付的认购佣金如 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





31 下: 认购份额=(5,000×17.50)/1.00+(10,000×8.00)/1.00=167,500份 认购费用=1.00×167,500/(1+1.0%)×1.0%=1,658元 净认购份额=167,500-1,658/1.00=165,842份 4、特殊情形 (1)已公告的将被调出创业板指数的成份股不得用于认购本基金。 (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3个月个股 的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并 在网下股票认购日前 3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申 报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申 报。 (4)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股,将不能用于认购本 基金。 5、认购手续:投资人在认购本基金时,需按基金管理人指定的发售代理机 构的规定,备足认购资金,办理认购手续。 6、认购期间的权益:网下股票认购日至注册登记机构进行股票过户日的冻 结期间所产生的权益归投资人所有。 7、特别提示:投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票 认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十二、募集期认购资金与股票的处理方式 网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将 折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;投资 人进行网下股票认购的,认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日 至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。 十三、 募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任 何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结,并由登记机构过户至本 基金组合证券认购专户。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





32 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基 金财产中列支。 十四、募集结果 截至 2018年 1月 29日,基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为人民币 357,952,000.00 元。本次募集认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 26,674.00 元。本次募 集有效认购户数为 4,708户,按照每份基金份额初始面值人民币 1.00元计算,募 集期募集资金及利息结转的基金份额共计 357,978,674.00份,已全部计入投资者 基金账户,归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人 中国银河证券股份有限公司开立的建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 托管专户。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





33 第七部分


基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿 份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2亿元人民币且 基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书 可以决定停止基金发售,并在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告 之日起 10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管 理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管 理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购募集的股票由 发售代理机构予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责 任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行 同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理 机构应予以解冻。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由 各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,若连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开 基金份额持有人大会进行表决。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





34 法律法规另有规定时,从其规定。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





35 第八部分


基金份额折算与变更登记 基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日,并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金 份额的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份 额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总 额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义 务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额 折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





36 第九部分


基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2亿元; 2、基金份额持有人不少于 1000人; 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金 获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照 相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规 则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 本基金基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止 本基金基金份额的上市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信 息披露办法》的有关规定发布基金终止上市公告。 若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易 所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的 开放式基金,而无需召开基金份额持有人大会。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





37 清单,深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实 时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、 赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购 赎回清单中可以现金替代的证券数量与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单 中禁止现金替代的证券数量与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估 现金部分)/最小申购、赎回单位所对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且 此项修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内 的其他证券交易所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





38 第十部分


基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按 申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开 始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单,并可依据实际情况变更或 增减申购赎回代理机构,并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更 或增减申购赎回代理机构名单时,均应在公告之前报请深圳证券交易所认可。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期 间,可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则,即本基金的申购、赎回均以份额申 请; 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





39 他对价; 3、申购与赎回申请提交后不得撤销; 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定; 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质 利益的前提下调整上述原则,或依据《业务规则》调整上述规则,但应在新的原 则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序,在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资 人在提交赎回申请时有足够的赎回对价,则赎回成立,登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价, 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申 购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求 的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未 能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎 回对价,则赎回申请失败。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而 仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的 确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行 使合法权利。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务 规则》的规定。登记机构在申购、赎回成功后,登记机构在 T 日收市后为投资 人办理组合证券的清算交收以及现金替代的清算,在 T+1 日办理现金替代的交 收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





40 金托管人,由基金管理人和申购赎回代理机构在 T+2 日办理现金差额的交收。 如果基金管理人及登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业 务规则》及其他相关规定进行处理。 在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及建信基金管理有限 责任公司对《业务规则》进行修订及调整时,本基金申购和赎回的清算交收与登 记的规则(包括但不限于办理时间、方式等)将进行调整,并在调整实施前依照 有关规定在指定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补 款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求 其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基 金最小申购、赎回单位为 100万份。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规 定详见相关公告。 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定数 量或比例限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告(其中上述第 2条基金管理人必须于前一交易日设定并在当日 基金申购赎回清单上公布,而不必在指定媒介上公告)。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点后第 5位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟 计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替 代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人 应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





41 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券 交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见下文“七、申购赎回清单 的内容与格式”。 4、投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎 回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、 现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内 容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将 公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规 定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现 金替代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金 作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成 份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作 为替代。 (2)可以现金替代 1)适用情形:可以现金替代的证券一般是出于证券停牌等原因导致投资人 无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





42 2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1+现金 替代保证金率) 对于使用现金替代的证券,基金管理人需在被替代证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便 于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,并据此收 取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基 金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券 的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3)替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取 替代金额。在 T日后被替代证券有正常交易的 2日(T+2日)内,基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差 额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代证 券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项。 特例情况:若自 T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券 正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 (包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T+2日后第 1个工作日(若在特例情况下,则为 T日起第 21个工作日), 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记机构,登记机构办理现金替 代多退少补资金的清算;T+2日后第 2个工作日(若在特例情况下,则为 T日起 第 22个工作日),登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。 4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规 定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为: 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





43 ?? 日基金份额净值1-T申购 日收盘价1-T该证券经除权调整的只替代证券数量i第 %现金替代比例1 ? ? ? ? ? n i 说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 (3)必须现金替代 1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或 基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成 份证券。 2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中 公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法 为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1日收盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日 现金差额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金部分的计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎 回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的证券 数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止现金替代的 证券数量与 T日经除权调整的前收盘价乘积之和) 其中,T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外,若T日为 基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净 值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为 零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单 中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的证券数量与 T日收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止现金替代的证券数量与 T日收盘价乘 积之和) T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





44 资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为 正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负 数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如 现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金 差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 2017年 12月 21日 基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 建信基金管理有限责任公司 一级市场基金代码 159956 T-1日信息内容 现金差额(单位:元) -4050.00 最小申购、赎回单位的基金资产净值(单位:元) 1779340.00 基金份额净值(单位:元) 1.7793 T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -4120.00 最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000, 000.00 现金替代比例上限 40% 申购上限 不设上限 赎回上限 80,000,000.00 是否需要公布 IOPV 是 是否允许申购 是 是否允许赎回 是 组合证券信息内容 成分券代 码 成分券名 称 股 票 数 量 现金替代标 志 现金替代 溢价比例 固定替代金 额 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





45 300001 特锐德 700 允许 21.00%


300002 神州泰岳 2000 允许 21.00%


300003 乐普医疗 1500 允许 21.00%


300009 安科生物 700 允许 21.00%


300010 立思辰


必须


7819 300014 亿纬锂能 800 允许 21.00%


300015 爱尔眼科 900 允许 21.00%


300017 网宿科技 2500 允许 21.00%


300020 银江股份 800 允许 21.00%


300024 机器人 2000 允许 21.00%


300026 红日药业 2600 允许 21.00%


300027 华谊兄弟 2600 允许 21.00%


300033 同花顺 300 允许 21.00%


300037 新宙邦 300 允许 21.00%


300043 星辉娱乐 900 允许 21.00%


300055 万邦达 1000 允许 21.00%


300058 蓝色光标 2300 允许 21.00%


300059 东方财富 4700 允许 21.00%


300068 南都电源 700 允许 21.00%


300070 碧水源 2400 允许 21.00%


300072 三聚环保 1400 允许 21.00%


300073 当升科技 400 允许 21.00%


300075 数字政通 400 允许 21.00%


300077 国民技术 1000 允许 21.00%


300078 思创医惠 900 允许 21.00%


300079 数码科技 2000 允许 21.00%


300083 劲胜智能 1300 允许 21.00%


300085 银之杰 500 允许 21.00%


300088 长信科技 3100 允许 21.00%


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46 300090 盛运环保


必须


12936 300098 高新兴 800 允许 21.00%


300101 振芯科技 700 允许 21.00%


300104 乐视网


必须


56721 300113 顺网科技 700 允许 21.00%


300115 长盈精密 900 允许 21.00%


300116 坚瑞沃能 900 允许 21.00%


300118 东方日升 700 允许 21.00%


300122 智飞生物 700 允许 21.00%


300124 汇川技术 1700 允许 21.00%


300133 华策影视 1100 允许 21.00%


300134 大富科技 600 允许 21.00%


300136 信维通信 1200 允许 21.00%


300142 沃森生物 1500 允许 21.00%


300144 宋城演艺 1100 允许 21.00%


300145 中金环境 1100 允许 21.00%


300146 汤臣倍健 1200 允许 21.00%


300156 神雾环保


必须


21744 300159 新研股份


必须


14560 300166 东方国信 1300 允许 21.00%


300168 万达信息 1200 允许 21.00%


300170 汉得信息 1100 允许 21.00%


300180 华峰超纤 500 允许 21.00%


300182 捷成股份 2100 允许 21.00%


300185 通裕重工 4000 允许 21.00%


300197 铁汉生态 1400 允许 21.00%


300199 翰宇药业 700 允许 21.00%


300202 聚龙股份 400 允许 21.00%


300203 聚光科技 500 允许 21.00%


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47 300207 欣旺达 1100 允许 21.00%


300212 易华录 300 允许 21.00%


300216 千山药机 400 允许 21.00%


300222 科大智能 300 允许 21.00%


300244 迪安诊断 500 允许 21.00%


300251 光线传媒 1500 允许 21.00%


300253 卫宁健康 1800 允许 21.00%


300257 开山股份 600 允许 21.00%


300266 兴源环境 900 允许 21.00%


300271 华宇软件 800 允许 21.00%


300273 和佳股份 800 允许 21.00%


300274 阳光电源 1200 允许 21.00%


300284 苏交科 500 允许 21.00%


300287 飞利信 1700 允许 21.00%


300291 华录百纳 600 允许 21.00%


300294 博雅生物 300 允许 21.00%


300296 利亚德 1200 允许 21.00%


300297 蓝盾股份 700 允许 21.00%


300310 宜通世纪 800 允许 21.00%


300315 掌趣科技 3400 允许 21.00%


300316 晶盛机电 800 允许 21.00%


300317 珈伟股份 300 允许 21.00%


300323 华灿光电 600 允许 21.00%


300324 旋极信息 800 允许 21.00%


300347 泰格医药 500 允许 21.00%


300352 北信源 1600 允许 21.00%


300355 蒙草生态 1700 允许 21.00%


300364 中文在线 600 允许 21.00%


300367 东方网力 700 允许 21.00%


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48 300377 赢时胜 700 允许 21.00%


300383 光环新网


必须


19785 300408 三环集团 1700 允许 21.00%


300418 昆仑万维 800 允许 21.00%


300431 暴风集团 400 允许 21.00%


300433 蓝思科技 800 允许 21.00%


300450 先导智能 300 允许 21.00%


300458 全志科技 300 允许 21.00%


300459 金科文化 900 允许 21.00%


300463 迈克生物 400 允许 21.00%


300496 中科创达 300 允许 21.00%


300498 温氏股份 6000 允许 21.00%


300558 贝达药业 100 允许 21.00%


八、拒绝或暂停申购的情形 在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理投资人的申购申请; 2、因特殊原因(如深圳证券交易所在交易时间非正常停市等),导致当日 基金资产净值无法计算; 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形; 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单; 5、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理 申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法 编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包 括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等; 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益 时; 7、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 发生上述情形(第 6项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停申购时,基金管 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。如果投资人的申购申请被 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





49 拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情形消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理,并予以公告。 九、拒绝赎回或延缓支付赎回对价的情形 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理投资人的赎回申请; 2、因特殊原因(如深圳证券交易所在交易时间非正常停市等),导致当日 基金资产净值无法计算; 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形; 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单; 5、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理 赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法 编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包 括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等; 6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益 时; 7、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定拒绝赎回或延缓支付赎回对价时,基金管 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。在暂停赎回的情形消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并予以公告。 十、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让 的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转 让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办 理基金份额转让业务。 十一、其他 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下,基金管理人可开放集合申购即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同 构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购 业务的相关规则。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





50 2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他 服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。 3、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可为本基金增设新的份额类别, 制定并公布相应的业务规则。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,增加其他申购赎回方式(如增加场外申赎),并提前公 告。 5、若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可根据实 际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型,并提前 公告。 十二、联接基金的投资 本基金的联接基金可投资于本基金,与本基金跟踪同一标的指数。 十三、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务 基金的登记机构可依据其业务规则,受理基金的非交易过户、冻结与解冻 等业务,并收取一定的手续费用。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





51 第十一部分


基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上 市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资 的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 三、标的指数 (一)标的指数 创业板指数。 (二)编制方案 1、样本空间 在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A股: (1)非 ST、*ST股票;


(2)上市时间超过 6个月,A股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外;


(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;


(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;


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52 (5)考察期内股价无异常波动。 2、选样方法 创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板 股票。 在创业板指数样本未满 100只前,新上市创业板股票,在其上市后第十一个 交易日纳入指数计算。 当创业板指数样本数量满 100只后,样本数量锁定不再增加,以后需要对入 围的股票进行排序选出样本股。 首先,计算入围选样空间股票在最近半年的 A股日均总市值和 A股日均成 交金额; 其次,对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序,剔除 排名后 10%的股票;


然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的 A股日均总市值从高到低排序, 选取前 100名股票构成指数样本股。 在排名相似的情况下,优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股 票作为样本股。 (三)指数信息查询 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站, 网址:www.cnindex.com.cn。 四、投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指 数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制 和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金投资股指期货将主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货 定价模型寻求其合理估值水平,谨慎参与股指期货投资。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。如因标的指数编制规则调整 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





53 等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应 采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;本基金在任 何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金 资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (4)本基金参与股指期货交易,依据下列标准建构组合: 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成 交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





54 (5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 对于除第(8)、(9)项外的其他比例限制,因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活 动: (1)承销证券; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





55 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金 份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即创业板指数收益率。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合 同等,并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于指数更名等),则 无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标 的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





56 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创 业板指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相 似。 八、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。


基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2021年 6月 30日,本报告中的财务资料未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


117,533,893.69 96.64


其中:股票


117,533,893.69 96.64 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


4,086,025.76 3.36 8 其他资产


4,166.30 0.00 9 合计


121,624,085.75 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合


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57 (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


A


农、林、牧、渔业


2,295,221.55 1.89 B


采矿业


- - C


制造业


82,299,074.84 67.84 D


电力、热力、燃气及水生产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


94,720.00 0.08 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务 业


7,780,356.79 6.41 J


金融业


8,950,311.34 7.38 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


379,335.00 0.31 M


科学研究和技术服务业


3,776,395.00 3.11 N


水利、环境和公共设施管理业


453,951.00 0.37 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


8,690,204.72 7.16 R


文化、体育和娱乐业


2,546,716.00 2.10 S


综合


- - 合计


117,266,286.24 96.66 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


A


农、林、牧、渔业


9,636.69 0.01 B


采矿业


- - C


制造业


229,668.76 0.19 D


电力、热力、燃气及水生产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


17,083.74 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务 业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





58 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


11,218.26 0.01 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


267,607.45 0.22 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 34,300 18,343,640.00 15.12 2 300059 东方财富 250,946 8,228,519.34 6.78 3 300760 迈瑞医疗 13,400 6,432,670.00 5.30 4 300015 爱尔眼科 71,464 5,072,514.72 4.18 5 300122 智飞生物 21,800 4,070,714.00 3.36 6 300124 汇川技术 51,011 3,788,076.86 3.12 7 300014 亿纬锂能 35,744 3,714,873.92 3.06 8 300274 阳光电源 30,401 3,497,939.06 2.88 9 300782 卓胜微 6,156 3,308,850.00 2.73 10 300347 泰格医药 16,100 3,112,130.00 2.57 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.05 2 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02 3 300957 贝泰妮 55 13,857.80 0.01 4 300942 易瑞生物 369 10,523.88 0.01 5 301013 利和兴 349 9,461.39 0.01 (3)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





59 无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细


无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 无。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


(1)本期国债期货投资政策 无。


(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


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60 无。 (3)本期国债期货投资评价 无。 11、投资组合报告附注


(1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查 和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 (3)其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


3,731.15 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


435.15 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


4,166.30 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明





①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。





②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 300957 贝泰妮 13,857.80 0.01 新发未上市 2 300942 易瑞生物 10,523.88 0.01 新发未上市 3 301013 利和兴 9,461.39 0.01 新发未上市 4 301007 德迈仕 4,375.32 0.00 新发未上市 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





61 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





62 第十二部分


基金的业绩 基金业绩截止日为 2021年 6月 30日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶


段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①—③ ②—④ 基金合同生效之日 -2018年 12月 31日 -29.12% 1.63% -25.93% 1.79% -3.19% -0.16% 2019年 1月 1日 —2019年 12月 31 日 44.89% 1.61% 43.79% 1.64% 1.10% -0.03% 2020年 1月 1日— 2020年 12月 31日 67.72%


1.93%


64.96%


1.96%


2.76%


-0.03%


2021年 1月 1日— 2021年 6月 30日 19.42% 1.92% 17.22% 1.95% 2.20% -0.03% 自基金合同生效 -2021年 6月 30日 105.70% 1.76% 105.96% 1.82% -0.26% -0.06% 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





63 第十三部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得 被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





64 第十四部分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市 价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有 规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值 技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估 值。 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





65 (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益 品种,按成本估值。 4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结 算价估值。 7、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估 值。 9、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有 关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意 见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





66 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金 管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失 的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极 协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确 保估值错误已得到更正。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





67 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负 责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此 部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行 业另有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





68 利益的原则进行协商。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金 托管人协商确认后,决定暂停基金估值时; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进 行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送 给基金管理人,由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所或登记机构发送的 数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理 人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





69 第十五部分


基金的收益与分配 一、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进 行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一 日基金份额净值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份 额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份 额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期 增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须 以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面 值; 5、若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律 法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金 份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 二、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。 三、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15个工作日。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





70 第十六部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用(本招募说明书第十八部分 “六、信息披露事务管理”中列示的自主信息披露费用除外); 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易、结算费用; 8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用; 9、基金上市费及年费; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下: 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





71 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费按前一 日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资 产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币 5000 万元的,指数许可使用 费的收取下限为每季度人民币 35,000 元。如当季日均基金资产净值小于或等于 人民币 5000万元,指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 0元。计费期间 不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,逐日累计至每个季季末,按 季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托 管人复核后于每年 1月,4月,7月,10月首日起 3个工作日内将上季度指数许 可使用费从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用 许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方 式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理 人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





72 支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





73 第十七部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金托管人承担复核责任。; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年 度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





74 第十八部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒 介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人 和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网 网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合 同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





75 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重 大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登 载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年 更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更 的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更 的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基 金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日 前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告 登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概 要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载 在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人同时应当将基金合同、基金托管 协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





76 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金 合同生效公告。 (四)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前 2 个工作日将基金份额折算 日公告登载于指定媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人 应在 3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 (六)上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市 交易前至少 3个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (七)申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日, 通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将 年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 并将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





77 报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报 刊上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金 总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定 期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监 会认定的特殊情形除外。 (九)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有 关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





78 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百 分之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金收益分配事项; 14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更; 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 16、本基金开始办理申购、赎回; 17、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 18、本基金发生涉及申购、赎回事项调整,或潜在影响投资人赎回等重大 事项; 19、本基金变更标的指数; 20、本基金终止上市交易; 21、本基金推出新业务或服务; 22、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组 成; 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同约定的其他事项。 (十)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄 清,并将有关情况立即报告中国证监会、深圳证券交易所。 (十一)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





79 告。 (十二)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站 上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十三)基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招募 说明书等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 (十四)基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其 持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产 支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 (十五)投资非公开发行股票的相关公告 基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十六)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金 合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





80 算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信 息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基 金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、深圳证券 交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用, 该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于公司住所、深圳证券交易所,供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





81 第十九部分


风险揭示 一、市场风险 本基金投资于证券市场,由于整体政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响从而形成风险,主要包括: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对 证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风 险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证 券的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时也影 响到证券市场资金供求状况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述 变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货 膨胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5、债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。 6、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率 上升带来的价格风险互为消长。 7、投资资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资 产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金 管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有 人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





82 险在内的各项风险。 8、投资股指期货风险 本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流 动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波 动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于 股指期货定价复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货 采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价 指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负 债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可 能给投资带来损失。 9、信用风险 信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息,或由于 债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易 对手因违约而产生的证券交割风险。 二、基金管理风险 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要包括 以下几种: 1、管理风险 在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技 能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的 判断而产生的风险。 2、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的 执行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令, 事后也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。 3、运营风险 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情 况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操 作风险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





83 4、道德风险 因业务人员道德行为违规产生的风险,如内幕交易,欺诈行为等。 三、流动性风险 本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金 资产以支付投资人赎回对价的风险。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金为开放式基金,投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购 或赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申 购及赎回申请。如在接受申购、赎回申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响、基金资产估值存在重大不确定性等特殊情形时,可能无法满足 投资人的申购、赎回申请; 本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面,本基金投资于 标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,与此同 时,本基金严格控制流通受限基金、流通受限资产的投资比例。开放式证券投 资基金具有较高的流动性,在正常情况下,其每日开放申购、赎回的机制安 排、分散化投资的制度安排等可以满足本基金日常的投资管理需要及应对赎回 的资金调拨需求。但在极端的、特殊的市场情况下,若证券投资基金行业普遍 面临流动性风险,本基金所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度 上影响本基金的资产变现能力及赎回款项支付能力。 2、暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基 金申购赎回申请的措施,基金份额持有人将面临无法及时赎回所持有的全部基 金份额或无法及时收到赎回款项的风险。 四、本基金特有的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与 整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





84 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状 况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使 基金收益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,也 可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数 中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误 差。 (3)成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪偏离度。 (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资 组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费 的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响, 从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖 空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的 现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误 差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本 基金将变更指标的数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





85 调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调 整带来的风险与成本。 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,可能存在不同于基金 份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 6、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险 深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据,计算并发布基金份额参考净值,供投资人交易、申购、赎回基金份 额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异,基金份额 参考净值计算可能出现错误,投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可 能导致损失,需投资人自行承担。 7、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人 大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8、投资人申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设 置现金替代比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在因个别成份股涨 停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风 险。 9、投资人赎回失败的风险 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单 位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可 能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或 部分基金份额。 10、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变 化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价 的价值有差异,存在变现风险。 11、第三方机构服务的风险 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





86 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险: (1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 (2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资人基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来风险。 同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 (3)证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致 基金或投资人利益受损的风险。 12、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为 因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购赎回清单编制错 误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 13、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构 可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,或者编制机构退出市场,本基金 管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本 基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。投资人将面 临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等 风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基 金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额 持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因 可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 14、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能 面临如下风险: (1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩 大。 (2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





87 影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 (3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则 该部分款项将按照约定方式进行结算,由此可能影响投资者的投资损益并使基 金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时 卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎 回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无 法赎回全部或部分 ETF份额的风险。 五、不可抗力 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管 理人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力 无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





88 第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





89 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





90 第二十一部分


《基金合同》的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基金投资人自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金 合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金 合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





91 同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)发售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)在符合有关法律法规、深圳证券交易所及基金登记机构相关业务规 则、通知、指南的规定以及本基金合同的前提下,制定和调整有关基金认购、 申购、赎回等业务的规则; (7)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采 取必要措施保护基金投资人的利益; (8)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (9)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (10)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用; (11)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


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92 (12)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融 券; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构;


(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回和非交易过户等业务规则; (18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符 合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





93 金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





94 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生 效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,对于基金募集期间网下股票认 购所募集的股票,发售代理机构应予以解冻; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户,为基金办理证券交易等资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





95 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基 金合同及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割 事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进 行;如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为,还应当说明基 金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





96 (16)按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运 作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人 和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关 性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席 本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会 并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的 参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接 基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总 份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为 本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的 特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





97 基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基 金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基 金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有 人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调 整该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定 的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止 上市的情形除外; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





98 2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不 需召开基金份额持有人大会: (1)调低除基金管理费、基金托管费外的其他费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (4)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发 生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申 购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则(包括但不限于申购赎回清 单的调整、开放时间的调整等); (7)基金推出新业务或服务; (8)基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类 办法及规则进行调整; (9)按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定变更标的指 数许可使用费费率和计算方法; (10)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本 基金的申购赎回; (11)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集, 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





99 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提 前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定报刊和 指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





100 (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影 响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监 管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合 同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例 的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月 以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持 有人大会,应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人 或其代理人参加,方可召开。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





101 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基 金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三 分之一以上(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见 的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明 符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召 集人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





102 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修 改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额 持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人 拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议 的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





103 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决 议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知 为准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





104 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下 进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒 派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决 议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关 内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改 和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





105 金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并 公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





106 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算 报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如 经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决 是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授 权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并 经中国证监会书面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备 案并公告之日止。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





107 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理 人、基金托管人各持有两份,每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





108 第二十二部分


《托管协议》的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:建信基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人:孙志晨 成立日期:2005年 9月 19日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、中国证监会证监基金字 [2005]158号 注册资本:人民币 2亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 成立日期:2007年 1月 26日 批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字【2006】322号 注册资本:101.37亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]629号 组织形式:股份有限公司 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期 货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;基金托管。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择 标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





109 托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择 标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上 市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资 的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;本基金在任 何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金 资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





110 10%;本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (4)本基金参与股指期货交易,依据下列标准建构组合: 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成 交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致; (10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





111 对于除第(8)、(9)项外的其他比例限制,因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 (三)如本基金需进行期货投资,则在开始进行期货投资之前,基金管理人 应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事 宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托 管协议第十五部分第(九)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后 监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵 循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和 评估机制,按照市场公平合理价格执行,相关交易必须事先得到基金托管人的 同意,并履行信息披露义务。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基 金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行 间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管 理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托 管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结 算方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





112 算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交 易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间 债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易 对手发生交易前 3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进 行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人 不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与 基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理 人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则 根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履 行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交 易对手或交易结算方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金 托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定,明确基金投资流通受限证券 的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动 性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的 证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行 间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





113 责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原 因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资 产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金 投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关 异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供 基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风 险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如 因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金 管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金 因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基 金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金 管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向 基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准 确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书 面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证 监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





114 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未 能进行及时调整,基金管理人应依据《信息披露办法》的有关规定编制临时报告 书,予以公告。 5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报 送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法 承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行 职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职 责后不承担上述损失。 7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 资产净值计算、基金份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基 金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规 原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托 管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





115 人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基 金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送 基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基 金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理 人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍 不改正的,基金托管人应报告中国证监会 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户 等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值及基金份额净值、根据 基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式 给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时 改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基 金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限 于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时 间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管 人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





116 的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户等投 资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。 5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊 情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运 用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有 限责任公司数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护 费等费用)。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失 的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不 承担任何责任。 7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人 托管基金财产。 (二)基金募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在中国证券登记结算有限责 任公司预先开立的认购专户。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额 (含网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基 金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管资金账户,对于属 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





117 于基金财产的全部证券,登记机构将根据基金管理人报送确认的投资人有效认 购沪市组合证券数据,过户至基金托管人为基金开立的基金证券账户。同时在 规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具 验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方 为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》备案的条件,由基金管理 人按规定办理退款等事宜。 (三)基金的托管资金专门账户的开立和管理 1、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资 金专门账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行 预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限 于投资、支付赎回对价的现金部分、支付基金收益、收取申购对价的现金部 分、支付或收取现金差额、现金替代及现金替代退补款等,均需通过本基金的 资金账户进行。 2、托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户,亦不得 使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 3、托管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规 定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待本基金启始运营后,基金管理 人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





118 基金管理人。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管账户的开立和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基 金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账 户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代 表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开设和管理 1、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定, 开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托 管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股 份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭 证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。实物证券的购买和转 让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制 下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





119 托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担 保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代 表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托 管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关 的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业 务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管 人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件不得转移,由基金管理人保管。重大合同的保管期限为《基金合同》终 止后 15年,法律法规另有规定的从其规定。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按 照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金 份额净值精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值 后,将基金份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





120 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市 价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所市场交易的固定收益品种的估值 1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规 定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; 3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)银行间市场交易的固定收益品种的估值 1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值; 2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品 种,按成本估值。 (4)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





121 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 (6)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当 日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日 结算价估值。 (7)其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法 估值。 (9)存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责 任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论 后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外 予以公布。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所或登记机构发送的数 据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的 措施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错时,视为基金 份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





122 报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份 额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并 报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给 基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按 差错情形,有权向其他当事人追偿。 2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认 后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责 任。与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达 成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成 的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额 净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基 金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托 管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值计算结果,虽然多次重新 计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值情形,以 基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损 失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不承担任何责任。 3、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 (四)暂停估值的情形 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





123 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托 管人协商确认后,决定暂停基金估值时; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基 金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基 金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日 核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告 的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。 核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据 完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的 编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之 日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当 经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





124 两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基 金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基 金托管人应在收到后 30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人 应在收到后 45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人 和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进 行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基 金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准;若双方无法 达成一致,以基金管理人的账务处理为准。如果基金管理人与基金托管人不能 于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的 报表对外发布公告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基 金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、基金合同终止日、每年 6月 30日、12 月 31日的基金份 额持有人名册。基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有 的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构编制和保管,保存期自基金 账户销户之日起不少于 20 年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持 有人名册,保存期不少于 15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得无故拒绝或延误提供,并保证 其真实性、准确性和完整性。每年 6月 30日和 12月 31日的基金份额持有人名 册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到 基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





125 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的 其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协 商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监 会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





126 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算结果报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用、清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监 会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当 将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





127 第二十三部分


对基金份额持有人的服务 基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户服务 体系。公司承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求的变化, 积极增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、周到的全方 位服务。 一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用) 1、自助语音服务 客户服务中心提供每周 7天,每天 24小时的自动语音服务,内容包括:基 金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 2、人工咨询服务 客户服务中心提供每周一至每周五,上午 9:00~17:00 的人工电话咨询 服务。 3、客户留言服务 投资者可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中 心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 二、订制对账单服务 场内投资者每次交易结束后,可在 T+1 个工作日后到交易网点进行确认单 的查询和打印,注册登记机构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单,投资 者可随时到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查 询。三、网站服务(www.ccbfund.cn) 1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司 动态及相关信息等。 2、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。 3、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资者的疑问、建议及联系方 式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 四、客户建议、投诉处理 投资者可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐 席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心将在两个 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





128 工作日内给予回复。 五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





129 第二十四部分


其他应披露事项 自 2020年 10月 26日至 2021年 8月 31日,本基金的临时公告刊登于《上 海证券报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn等规定媒介。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 建信基金管理有限责任公司关于旗 下深交所基金新增扩位简称的公告 指定报刊和 /或 公司网站 2021-08-21 2 建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金基金经理变更公告 指定报刊和 /或 公司网站 2021-08-14 3 关于新增中信证券华南股份有限公 司为建信旗下部分基金申购赎回代 理券商的公告 指定报刊和 /或 公司网站 2021-08-06 4 关于新增中信建投证券股份有限公 司为建信鑫悦 90 天滚动持有中短 债债券型发起式证券投资基金销售 机构的公告 指定报刊和 /或 公司网站 2021-08-06 投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn等规定媒介查 阅上述公告。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





130 第二十五部分


招募说明书的存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于公司住所、深圳证券交易所,供社会公众查阅、复制。 投资人可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复 印件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人 应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)





131 第二十六部分


备查文件 1、中国证监会准予建信创业板交易型开放式指数证券投资基金注册的文件 2、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集注册建信创业板交易型开放式指数证券投资基金之法律意 见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、注册登记协议 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点:基金管理人、基金托管人处。 查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 建信基金管理有限责任公司







































































二〇二一年九月