中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 48
10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 49
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 51
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 51
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 52
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银医疗保健混合
基金主代码 005689
交易代码 005689
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 13日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 366,227,691.50份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C
下属分级基金的交易代码 005689 010159
报告期末下属分级基金的份额总额 359,724,743.21份 6,502,948.29份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析，寻找医疗保健行业内具有
核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争通过积极的主动管理
实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系，对
股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而
确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券
型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 欧阳向军 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中银大
厦45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中银大
厦10层、11层、26层、45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
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法定代表人 章砚 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中银基金管理有限公司
上海市银城中路 200号中银大厦 10层、11
层、26层、45层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C
本期已实现收益 261,348,025.69 3,286,340.23
本期利润 194,206,512.53 2,735,024.59
加权平均基金份额本期利润 0.5045 0.5723
本期加权平均净值利润率 16.16% 18.15%
本期基金份额净值增长率 18.00% 17.77%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C
期末可供分配利润 773,861,586.10 13,920,111.55
期末可供分配基金份额利润 2.1513 2.1406
期末基金资产净值 1,241,401,994.23 22,372,864.68
期末基金份额净值 3.4510 3.4404
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C
基金份额累计净值增长率 253.61% 20.84%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
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分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银医疗保健混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.77% 1.40% -0.35% 0.88% -0.42% 0.52%
过去三个月 17.88% 1.43% 9.32% 0.98% 8.56% 0.45%
过去六个月 18.00% 1.58% 7.29% 1.19% 10.71% 0.39%
过去一年 40.13% 1.61% 13.51% 1.19% 26.62% 0.42%
过去三年 253.08% 1.44% 35.08% 1.09% 218.00% 0.35%
自基金合同生
效日起
253.61% 1.42% 30.23% 1.09% 223.38% 0.33%
中银医疗保健混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.81% 1.40% -0.35% 0.88% -0.46% 0.52%
过去三个月 17.77% 1.43% 9.32% 0.98% 8.45% 0.45%
过去六个月 17.77% 1.58% 7.29% 1.19% 10.48% 0.39%
自基金合同生
效日起
20.84% 1.52% 6.51% 1.13% 14.33% 0.39%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 6月 13日至 2021年 6月 30日）
中银医疗保健混合 A
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中银医疗保健混合 C
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 142
只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘潇 基金经理
2018-06-1
3
- 12
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP），理学硕士。曾任平安
资产管理行业研究员。2012 年加
入中银基金管理有限公司，曾任研
究员。2018 年 6 月至今任中银医
疗保健基金基金经理，2019年 11
月至今任中银创新医疗基金经理，
2020 年 5 月至今任中银大健康基
金基金经理。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
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投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一、宏观经济、行情回顾与运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，上半年全球发达国家疫情总体好转，二季度印度疫情爆发带动东南亚和英国疫
情反复，截止 6 月末，美、英、中、印度和巴西全部完成疫苗接种占比分别为 45%、47%、16%、
4%、12%。美国消费继续复苏，通胀走高，就业伴随疫苗接种总体恢复，6 月失业率较 2020 年 12
月下降 0.8个百分点至 5.9%，6月制造业 PMI较 2020年 12月上行 0.1个百分点至 60.6，6月服务业
PMI较 2020年 12月上升 2.4个百分点至 60.1。美联储维持利率水平和资产购买规模不变，上调 IOER
和 ONRRP利率，下半年就业恢复后美联储可能明确 QE taper信号。欧元区继续复苏，6月失业率较
2020年末回落 0.4个百分点至 7.7%，6月制造业 PMI较 2020年末上升 8.2个百分点至 63.4，6月服
务业 PMI 较 2020年末上升 11.9个百分点至 58.3，欧央行 6月议息会议上提出加快 PEPP购买步伐。
日本央行维持基准利率不变，经济恢复速度放缓，通缩问题有所好转，6月 CPI同比较 2020年末回
升 1.4个百分点至 0.2%，6月制造业 PMI 较 2020年末上行 2.4个百分点至 52.4。综合来看，全球经
济下半年复苏进度边际放缓，主要经济体央行货币政策有边际收紧压力，但货币政策退出宽松力度
预计总体较为温和。
国内经济方面，生产数据快速修复后有所转弱，经济结构性分化持续，出口维持高位，地产投
资高位回落，而制造业和消费继续缓慢恢复，经济下行压力逐步体现，通胀预期回落。具体来看，
上半年领先指标中采制造业 PMI持续位于荣枯线上方窄幅震荡，6月值较 2020年末走低 1个百分点
至 50.9，同步指标工业增加值 1-6月累计同比增长 15.9%，较 2020年末上升 13.1个百分点。从经济
增长动力来看，出口总体偏强，消费投资继续改善：1-6月美元计价累计出口增速较 2020年末回升
35个百分点至 38.6%左右，6月社会消费品零售总额增速较 2020年末回升 7.5个百分点至 12.1%，
制造业、房地产、基建投资均缓慢改善，1-6 月固定资产投资增速较 2020 年末回升 9.7 个百分点至
12.6%的水平。通胀方面，CPI震荡上行，6月同比增速从 2020年末的 0.2%上升 0.9个百分点至 1.1%，
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PPI快速上行后高位震荡，6月同比增速从 2020年末的-0.4%上升 9.2个百分点至 8.8%。
2. 市场回顾
股票市场方面，上半年上证综指上涨 3.40%，代表大盘股表现的沪深 300指数上涨 0.24%，中小
板综合指数上涨 5.19%，创业板综合指数上涨 14.13%，风格上仍是科技成长表现较好。
3. 运行分析
上半年股票市场先扬后抑，总体出现一定程度上涨，本基金业绩表现好于比较基准。
后疫情时代，疫苗接种率提升，但是病毒变异较快，国内仍然出现小区域的爆发，未来对于疫
苗加强针、有效治疗药物的研发还需要加速，mRNA 疫苗成为未来技术的发展方向，生物技术与科
研国产供应链加速发展，我们在组合上加强了景气度环比提升的细胞基因生物技术和科研设备耗材
供应链相关标的的持仓，降低了估值较高景气度有所下降的消费子行业，长期看好的创新药与 CXO、
创新器械耗材、药房、医疗服务、中医药消费品继续持有。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 18.00%，同期业绩比较基准收益率为 7.29%。
报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 17.77%，同期业绩比较基准收益率为 7.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着中报季的到来，医药行业的持续稳定成长性仍然值得期待，部分医药公司的
估值水平跌到历史较低水平，我们看好业绩期确定性增长公司的估值切换的行情。
医药行业受益老龄化、城镇化的趋势，强大的内需驱动，成为长期成长的沃土，创新与消费成
为行业成长的主要方向，我们时刻把握行业脉动，跟随行业的企业，赚取成长收益 。作为基金管理
者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力
和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政
策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规
性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉
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尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当
时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。公司按
特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相
关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采
用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履
行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整
估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通
知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数
据服务。
4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不
满 3个月可不进行收益分配。
本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为 773,861,586.10元，C 类基金份额可供分配利润为
13,920,111.55元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
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本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 77,863,695.83 88,498,145.33
结算备付金
5,848,153.49 2,707,362.80
存出保证金
727,817.07 443,006.96
交易性金融资产 6.4.7.2 1,186,409,361.31 1,079,089,522.80
其中：股票投资
1,121,204,032.94 1,007,610,812.37
基金投资
- -
债券投资
65,205,328.37 71,478,710.43
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
13,560,638.40 57,540,380.46
应收利息 6.4.7.5 1,441,362.69 1,095,687.92
应收股利
- -
应收申购款
5,662,900.68 1,633,102.63
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,291,513,929.47 1,231,007,208.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
18,072,426.22 -
应付赎回款
4,540,301.86 8,879,326.72
应付管理人报酬
1,535,528.15 1,638,900.56
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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应付托管费
255,921.34 273,150.07
应付销售服务费
7,210.66 31,120.76
应付交易费用 6.4.7.7 3,239,359.99 1,346,521.50
应交税费
1.29 12.64
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 88,321.05 176,488.60
负债合计
27,739,070.56 12,345,520.85
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 366,227,691.50 416,695,269.06
未分配利润 6.4.7.10 897,547,167.41 801,966,418.99
所有者权益合计
1,263,774,858.91 1,218,661,688.05
负债和所有者权益总计
1,291,513,929.47 1,231,007,208.90
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 3.4508元，基金份额总额 366,227,691.50份，
其中 A类基金份额净值 3.4510元，份额总额 359,724,743.21份；C类基金份额净值 3.4404元，份额
总额 6,502,948.29份。
6.2 利润表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
218,192,739.28 381,140,043.67
1.利息收入
1,156,142.98 830,853.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 196,579.39 169,065.51
债券利息收入
959,563.59 661,788.11
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
282,979,137.77 162,952,611.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 277,241,120.38 158,292,317.57
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -223,430.53 1,490,950.93
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 5,961,447.92 3,169,342.67
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -67,692,828.80 213,927,030.52
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,750,287.33 3,429,548.36
减：二、费用
21,251,202.16 10,788,938.24
1．管理人报酬 6.4.10.2 9,098,451.90 5,627,326.56
2．托管费 6.4.10.2 1,516,408.65 937,887.76
3．销售服务费
29,615.39 -
4．交易费用 6.4.7.18 10,502,733.09 4,122,713.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.50 17.00
7．其他费用 6.4.7.19 103,992.63 100,993.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
196,941,537.12 370,351,105.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
196,941,537.12 370,351,105.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
416,695,269.06 801,966,418.99 1,218,661,688.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 196,941,537.12 196,941,537.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-50,467,577.56 -101,360,788.70 -151,828,366.26
其中：1.基金申购款 188,632,347.25 407,602,743.25 596,235,090.50
2.基金赎回款 -239,099,924.81 -508,963,531.95 -748,063,456.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
366,227,691.50 897,547,167.41 1,263,774,858.91
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
413,808,465.44 223,694,591.57 637,503,057.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 370,351,105.43 370,351,105.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
62,027,000.92 101,962,655.69 163,989,656.61
其中：1.基金申购款 553,752,686.72 504,685,304.76 1,058,437,991.48
2.基金赎回款 -491,725,685.80 -402,722,649.07 -894,448,334.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
475,835,466.36 696,008,352.69 1,171,843,819.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：张家文，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2018]251号文《关于准予中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
注册的批复》核准，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 574,249,200.75 元，业经安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第 61062100-B06 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 6月 13日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 574,461,916.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 212,715.69 份
基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2020年 9月 7日发布的《中银基金管理有限
公司关于中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同及托管协议
的公告》以及更新的《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银医疗保健灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》的有关规定，自 2020年 9月 7日起，本基金根据申购费、销
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用、但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资者申购时不收取申购
费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类基金份
额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发
售在外的该类基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、
地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中
小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产、存托凭证的比
例为基金资产的 0%-95%，其中投资于医疗保健行业的股票的合计比例不低于非现金基金资产的 80%；
权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×65%+中债综合指
数收益率×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准
则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计
核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报
告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状
况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 77,863,695.83
定期存款 -
其他存款 -
合计 77,863,695.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,014,072,711.38 1,121,204,032.94 107,131,321.56
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 65,310,758.73 65,205,328.37 -105,430.36
银行间市场 - - -
合计 65,310,758.73 65,205,328.37 -105,430.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,079,383,470.11 1,186,409,361.31 107,025,891.20
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
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6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 8,971.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,631.70
应收债券利息 1,429,404.66
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 27.72
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 327.50
合计 1,441,362.69
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,239,359.99
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,239,359.99
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,477.89
应付证券出借违约金 -
应付账户维护费 4,500.00
应付信息披露费 59,507.37
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应付审计费 19,835.79
合计 88,321.05
6.4.7.9 实收基金
中银医疗保健混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 412,882,981.89 412,882,981.89
本期申购 177,428,483.87 177,428,483.87
本期赎回（以“-”号填列） -230,586,722.55 -230,586,722.55
本期末 359,724,743.21 359,724,743.21
中银医疗保健混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 3,812,287.17 3,812,287.17
本期申购 11,203,863.38 11,203,863.38
本期赎回（以“-”号填列） -8,513,202.26 -8,513,202.26
本期末 6,502,948.29 6,502,948.29
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
中银医疗保健混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 609,176,029.31 185,466,264.02 794,642,293.33
本期利润 261,348,025.69 -67,141,513.16 194,206,512.53
本期基金份额交易产生的
变动数
-96,662,468.90 -10,509,085.94 -107,171,554.84
其中：基金申购款 315,034,188.80 68,013,266.02 383,047,454.82
基金赎回款 -411,696,657.70 -78,522,351.96 -490,219,009.66
本期已分配利润 - - -
本期末 773,861,586.10 107,815,664.92 881,677,251.02
中银医疗保健混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,611,859.85 1,712,265.81 7,324,125.66
本期利润 3,286,340.23 -551,315.64 2,735,024.59
本期基金份额交易产生的 5,021,911.47 788,854.67 5,810,766.14
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 52页
变动数
其中：基金申购款 20,849,932.16 3,705,356.27 24,555,288.43
基金赎回款 -15,828,020.69 -2,916,501.60 -18,744,522.29
本期已分配利润 - - -
本期末 13,920,111.55 1,949,804.84 15,869,916.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 153,595.27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 37,555.30
其他 5,428.82
合计 196,579.39
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,504,351,569.57
减：卖出股票成本总额 3,227,110,449.19
买卖股票差价收入 277,241,120.38
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
38,069,533.49
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
37,532,337.20
减：应收利息总额 760,626.82
买卖债券差价收入 -223,430.53
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 52页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,961,447.92
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,961,447.92
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -67,692,828.80
——股票投资 -67,810,651.24
——债券投资 117,822.44
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 -67,692,828.80
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 1,681,806.64
转换费收入 68,480.69
合计 1,750,287.33
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的 50%归
入基金资产，C类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类基金份额将不低
于赎回费总额的 50%归入转出基金的基金资产，C类基金份额将赎回费收入全额归入转出基金的基
金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 52页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 10,502,733.09
银行间市场交易费用 -
合计 10,502,733.09
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 15,649.47
银行间账户维护费 9,000.00
合计 103,992.63
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 52页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,098,451.90 5,627,326.56
其中：支付销售机构的客户维护费 2,872,570.22 1,863,834.95
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,516,408.65 937,887.76
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银医疗保健混合A 中银医疗保健混合 C 合计
中国银行 - 4,904.76 4,904.76
中银基金管理有限公
司
- 1,155.29 1,155.29
合计 - 6,060.05 6,060.05
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银医疗保健混合A 中银医疗保健混合C 合计
中国银行 - - -
中银基金管理有限公
司
- - -
合计 - - -
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 52页
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份
额的基金资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算方法如下：
C类基金份额的日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司
77,863,695.8
3
153,595.27
121,314,550.
46
145,759.53
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 52页
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-23
2021-0
7-02
新股
锁定
期内
24.60 163.00 610
15,006
.00
99,430
.00
-
68808
3
中望
软件
2021-0
3-04
2021-0
9-13
新股
锁定
期内
150.50 524.08 1,837
276,46
8.50
962,73
4.96
-
68868
0
海优
新材
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
锁定
期内
69.94 243.61 2,795
195,48
2.30
680,88
9.95
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
锁定
期内
47.33 251.96 775
36,680
.75
195,26
9.00
-
68805
9
华锐
精密
2021-0
2-01
2021-0
8-09
新股
锁定
期内
37.09 160.26 1,023
37,943
.07
163,94
5.98
-
30100
6
迈拓
股份
2021-0
5-31
2021-1
2-07
新股
锁定
期内
14.42 24.89 5,051
72,835
.42
125,71
9.39
-
68857
5
亚辉
龙
2021-0
5-10
2021-1
1-17
新股
锁定
期内
14.80 32.09 3,435
50,838
.00
110,22
9.15
-
68810
9
品茗
股份
2021-0
3-22
2021-0
9-30
新股
锁定
期内
50.05 72.10 1,301
65,115
.05
93,802
.10
-
68849
9
利元
亨
2021-0
6-23
2021-0
7-01
新股
未上
市
38.85 38.85 2,149
83,488
.65
83,488
.65
-
68811
3
联测
科技
2021-0
4-26
2021-1
1-08
新股
锁定
期内
19.14 49.29 1,415
27,083
.10
69,745
.35
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
锁定
期内
33.22 87.50 772
25,645
.84
67,550
.00
-
30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 8.29 8.29 7,811 64,753 64,753 -
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 52页
8 环境 6-28 7-07 未上
市
.19 .19
68835
5
明志
科技
2021-0
4-30
2021-1
1-12
新股
锁定
期内
17.65 23.80 2,710
47,831
.50
64,498
.00
-
68832
8
深科
达
2021-0
3-01
2021-0
9-09
新股
锁定
期内
16.49 37.79 1,499
24,718
.51
56,647
.21
-
68823
9
航宇
科技
2021-0
6-25
2021-0
7-05
新股
未上
市
11.48 11.48 4,926
56,550
.48
56,550
.48
-
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
锁定
期内
48.59 90.39 601
29,202
.59
54,324
.39
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469
54,219
.24
54,219
.24
-
68868
5
迈信
林
2021-0
4-30
2021-1
1-15
新股
锁定
期内
9.02 19.50 2,612
23,560
.24
50,934
.00
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,255
.70
44,255
.70
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
锁定
期内
28.28 115.71 360
10,180
.80
41,655
.60
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,899
27,424
.54
27,424
.54
-
30095
3
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
新股
锁定
期内
28.77 99.85 240
6,904.
80
23,964
.00
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
锁定
期内
7.64 38.83 462
3,529.
68
17,939
.46
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,289
.06
17,289
.06
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
锁定
期内
15.83 45.29 317
5,018.
11
14,356
.93
-
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
锁定
期内
6.87 12.07 1,162
7,982.
94
14,025
.34
-
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 52页
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
锁定
期内
12.76 43.38 307
3,917.
32
13,317
.66
-
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
锁定
期内
9.19 40.38 329
3,023.
51
13,285
.02
-
30093
7
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
锁定
期内
12.25 53.71 244
2,989.
00
13,105
.24
-
30101
3
利和
兴
2021-0
6-21
2021-1
2-29
新股
锁定
期内
8.72 27.11 471
4,107.
12
12,768
.81
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
锁定
期内
5.31 28.52 443
2,352.
33
12,634
.36
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
锁定
期内
4.94 13.05 928
4,584.
32
12,110
.40
-
30093
3
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
锁定
期内
3.37 10.44 1,112
3,747.
44
11,609
.28
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
锁定
期内
18.71 57.62 201
3,760.
71
11,581
.62
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
31.56 31.56 349
11,014
.44
11,014
.44
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
锁定
期内
16.53 46.07 232
3,834.
96
10,688
.24
-
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
锁定
期内
20.81 42.23 241
5,015.
21
10,177
.43
-
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
锁定
期内
12.85 25.80 371
4,767.
35
9,571.
80
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
锁定
期内
3.40 16.37 576
1,958.
40
9,429.
12
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
锁定
期内
11.72 27.08 340
3,984.
80
9,207.
20
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
锁定
13.75 32.98 275
3,781.
25
9,069.
50
-
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 52页
期内
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
锁定
期内
8.24 31.54 286
2,356.
64
9,020.
44
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
锁定
期内
4.56 18.88 474
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
锁定
期内
13.00 27.42 324
2,808.
00
8,884.
08
-
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
锁定
期内
8.48 22.07 394
3,341.
12
8,695.
58
-
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
锁定
期内
8.41 39.13 219
1,841.
79
8,569.
47
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,358.
39
8,358.
39
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
锁定
期内
8.53 27.22 300
2,559.
00
8,166.
00
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
锁定
期内
14.79 30.57 264
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
锁定
期内
6.79 26.81 301
2,043.
79
8,069.
81
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
锁定
期内
8.42 13.60 593
4,993.
06
8,064.
80
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
锁定
期内
12.10 19.29 410
4,961.
00
7,908.
90
-
30093
0
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
锁定
期内
13.11 24.48 322
4,221.
42
7,882.
56
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
锁定
期内
24.90 24.81 295
7,345.
50
7,318.
95
-
30100
4
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
锁定
期内
7.81 21.94 312
2,436.
72
6,845.
28
-
30099 创益 2021-0 2021-1 新股 13.06 26.51 254 3,317. 6,733. -
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 52页
1 通 5-12 1-22 锁定
期内
24 54
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
锁定
期内
13.39 30.10 217
2,905.
63
6,531.
70
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
锁定
期内
5.48 13.03 492
2,696.
16
6,410.
76
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
锁定
期内
12.13 22.49 283
3,432.
79
6,364.
67
-
30101
1
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
锁定
期内
14.20 33.84 175
2,485.
00
5,922.
00
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
锁定
期内
9.79 23.01 255
2,496.
45
5,867.
55
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
锁定
期内
4.54 11.54 507
2,301.
78
5,850.
78
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
锁定
期内
7.19 12.65 430
3,091.
70
5,439.
50
-
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
锁定
期内
13.87 29.55 183
2,538.
21
5,407.
65
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
锁定
期内
12.08 23.06 234
2,826.
72
5,396.
04
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
锁定
期内
8.86 8.86 555
4,917.
30
4,917.
30
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
锁定
期内
14.72 23.32 191
2,811.
52
4,454.
12
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
锁定
期内
5.29 14.44 303
1,602.
87
4,375.
32
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
锁定
期内
6.02 21.32 201
1,210.
02
4,285.
32
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
锁定
期内
8.05 24.26 170
1,368.
50
4,124.
20
-
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 52页
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
锁定
期内
9.36 20.32 200
1,872.
00
4,064.
00
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
锁定
期内
7.83 17.61 218
1,706.
94
3,838.
98
-
注：本基金本于 2021年 6月 4日取得 300948冠中生态红利金额 17.28元，送股数量 108股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险
和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构
体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作
完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管
理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度
出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报
告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 52页
相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 06月 30日，本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资(2020年 12月 31日:同)。
本基金固定收益投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统
计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 30,932,942.10 37,014,915.60
合计 30,932,942.10 37,014,915.60
注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 34,272,386.27 34,463,794.83
合计 34,272,386.27 34,463,794.83
注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 52页
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2021年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 52页
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 77,863,695.83 - - - 77,863,695.83
结算备付金 5,848,153.49 - - - 5,848,153.49
存出保证金 727,817.07 - - - 727,817.07
交易性金融资产 65,205,328.37 - - 1,121,204,032.94
1,186,409,361.
31
应收证券清算款 - - - 13,560,638.40 13,560,638.40
应收利息 - - - 1,441,362.69 1,441,362.69
应收申购款 780,775.04 - - 4,882,125.64 5,662,900.68
资产总计
150,425,769.80 - - 1,141,088,159.67 1,291,513,929.
47
负债
应付证券清算款 - - - 18,072,426.22 18,072,426.22
应付赎回款 - - - 4,540,301.86 4,540,301.86
应付管理人报酬 - - - 1,535,528.15 1,535,528.15
应付托管费 - - - 255,921.34 255,921.34
应付销售服务费 - - - 7,210.66 7,210.66
应付交易费用 - - - 3,239,359.99 3,239,359.99
应交税费 - - - 1.29 1.29
其他负债 - - - 88,321.05 88,321.05
负债总计
- - - 27,739,070.56 27,739,070.
56
利率敏感度缺口 150,425,769.80 - - 1,113,349,089.11 1,263,774,858.
91
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 88,498,145.33 - - - 88,498,145.33
结算备付金 2,707,362.80 - - - 2,707,362.80
存出保证金 443,006.96 - - - 443,006.96
交易性金融资产 71,478,710.43 - - 1,007,610,812.37
1,079,089,522.
80
应收证券清算款 - - - 57,540,380.46 57,540,380.46
应收利息 - - - 1,095,687.92 1,095,687.92
应收申购款 45,152.14 - - 1,587,950.49 1,633,102.63
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 52页
资产总计
163,172,377.66 -
-
1,067,834,831.24 1,231,007,208.
90
负债
应付赎回款 - - - 8,879,326.72 8,879,326.72
应付管理人报酬 - - - 1,638,900.56 1,638,900.56
应付托管费 - - - 273,150.07 273,150.07
应付销售服务费 - - - 31,120.76 31,120.76
应付交易费用 - - - 1,346,521.50 1,346,521.50
应交税费 - - - 12.64 12.64
其他负债 - - - 176,488.60 176,488.60
负债总计 - - - 12,345,520.85 12,345,520.85
利率敏感度缺口
163,172,377.66
- - 1,055,489,310.39
1,218,661,688.
05
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10%
（2020年 12月 31日：同），银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的
利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2020年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,121,204,03 88.72 1,007,610,812 82.68
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 52页
2.94 .37
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,121,204,03
2.94
88.72
1,007,610,812
.37
82.68
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约 8,213 增加约 8,512
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约 8,213 减少约 8,512
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,121,204,032.94 86.81
其中：股票 1,121,204,032.94 86.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 65,205,328.37 5.05
其中：债券 65,205,328.37 5.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 52页
7
银行存款和结算备付金合
计
83,711,849.32 6.48
8 其他各项资产 21,392,718.84 1.66
9 合计 1,291,513,929.47 100.00
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务，本基金报告期末未投资全国中小企业股份
转让系统挂牌股票。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 774,249,030.67 61.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 33,931.72 0.00
F 批发和零售业 113,728,550.52 9.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,106,801.58 0.09
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 106,515,989.19 8.43
N 水利、环境和公共设施管理业 44,553.97 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 125,466,143.52 9.93
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,121,204,032.94 88.72
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 52页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000538 云南白药 674,104 78,007,314.88 6.17
2 688029 南微医学 227,828 71,011,709.32 5.62
3 300347 泰格医药 358,250 69,249,725.00 5.48
4 603259 药明康德 371,811 58,221,884.49 4.61
5 603233 大参林 1,016,536 51,955,154.96 4.11
6 600196 复星医药 645,262 46,542,748.06 3.68
7 300558 贝达药业 374,337 40,518,236.88 3.21
8 600276 恒瑞医药 540,445 36,734,046.65 2.91
9 300015 爱尔眼科 423,929 30,090,480.42 2.38
10 000513 丽珠集团 586,332 29,328,326.64 2.32
11 603456 九洲药业 533,643 25,924,376.94 2.05
12 300171 东富龙 528,800 21,495,720.00 1.70
13 601607 上海医药 1,004,882 21,233,156.66 1.68
14 300759 康龙化成 97,400 21,134,826.00 1.67
15 002390 信邦制药 1,996,600 20,924,368.00 1.66
16 603882 金域医学 124,900 19,955,273.00 1.58
17 300685 艾德生物 189,246 19,696,723.68 1.56
18 300142 沃森生物 312,500 19,281,250.00 1.53
19 300003 乐普医疗 588,850 18,913,862.00 1.50
20 600976 健民集团 306,800 17,794,400.00 1.41
21 300363 博腾股份 208,800 17,564,256.00 1.39
22 603127 昭衍新药 89,300 16,408,875.00 1.30
23 601567 三星医疗 739,900 15,759,870.00 1.25
24 300294 博雅生物 404,700 14,629,905.00 1.16
25 600129 太极集团 685,400 14,235,758.00 1.13
26 600085 同仁堂 345,000 14,093,250.00 1.12
27 600161 天坛生物 400,440 13,715,070.00 1.09
28 000739 普洛药业 443,000 13,024,200.00 1.03
29 600079 人福医药 444,400 12,563,188.00 0.99
30 603658 安图生物 161,204 12,214,427.08 0.97
31 300122 智飞生物 64,600 12,062,758.00 0.95
32 688266 泽璟制药 167,859 11,869,309.89 0.94
33 688180 君实生物 144,427 11,728,916.67 0.93
34 002223 鱼跃医疗 305,200 11,637,276.00 0.92
35 688050 爱博医疗 30,458 11,506,423.24 0.91
36 002675 东诚药业 544,600 11,474,722.00 0.91
37 002727 一心堂 344,000 11,389,840.00 0.90
38 688166 博瑞医药 264,904 11,075,636.24 0.88
39 300642 透景生命 124,779 10,707,285.99 0.85
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 52页
40 688131 皓元医药 30,630 10,603,799.70 0.84
41 688366 昊海生科 47,184 9,875,611.20 0.78
42 300078 思创医惠 1,296,600 9,594,840.00 0.76
43 300049 福瑞股份 700,300 8,263,540.00 0.65
44 600380 健康元 572,401 7,859,065.73 0.62
45 300653 正海生物 93,800 7,344,540.00 0.58
46 300705 九典制药 190,200 7,237,110.00 0.57
47 688085 三友医疗 154,958 6,760,817.54 0.53
48 600993 马应龙 225,300 6,506,664.00 0.51
49 600750 江中药业 489,601 6,487,213.25 0.51
50 300633 开立医疗 200,700 6,338,106.00 0.50
51 300357 我武生物 97,100 6,226,052.00 0.49
52 002653 海思科 278,700 5,997,624.00 0.47
53 300244 迪安诊断 155,397 5,951,705.10 0.47
54 600521 华海药业 279,400 5,833,872.00 0.46
55 688189 南新制药 123,795 5,731,708.50 0.45
56 300896 爱美客 6,767 5,338,350.96 0.42
57 688289 圣湘生物 52,229 5,194,174.05 0.41
58 300595 欧普康视 48,220 4,993,181.00 0.40
59 603939 益丰药房 84,500 4,739,605.00 0.38
60 603392 万泰生物 17,000 4,406,060.00 0.35
61 688520 神州细胞 82,279 4,086,797.93 0.32
62 300630 普利制药 72,200 3,783,280.00 0.30
63 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.08
64 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.05
65 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.03
66 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03
67 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03
68 688617 惠泰医疗 704 268,216.96 0.02
69 300143 盈康生命 8,500 218,960.00 0.02
70 300957 贝泰妮 775 195,269.00 0.02
71 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.01
72 300298 三诺生物 4,700 147,204.00 0.01
73 300149 睿智医药 7,600 146,604.00 0.01
74 688677 海泰新光 1,336 146,292.00 0.01
75 002603 以岭药业 5,000 145,800.00 0.01
76 688314 康拓医疗 1,336 141,135.04 0.01
77 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
78 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01
79 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
80 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.01
81 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
82 300979 华利集团 820 73,017.20 0.01
83 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.01
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 52页
84 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
85 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01
86 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00
87 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
88 300981 中红医疗 603 54,550.11 0.00
89 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
90 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00
91 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
92 300009 安科生物 2,992 44,580.80 0.00
93 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
94 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
95 300841 康华生物 150 40,320.00 0.00
96 300529 健帆生物 436 37,652.96 0.00
97 000650 仁和药业 3,200 34,944.00 0.00
98 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
99 301015 百洋医药 714 32,091.78 0.00
100 300677 英科医疗 244 30,451.20 0.00
101 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
102 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
103 300982 苏文电能 470 22,917.28 0.00
104 688056 莱伯泰科 288 19,756.80 0.00
105 300942 易瑞生物 679 19,645.92 0.00
106 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
107 301016 雷尔伟 447 16,489.58 0.00
108 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
109 300933 中辰股份 1,498 15,693.16 0.00
110 300997 欢乐家 1,079 14,943.16 0.00
111 300986 志特新材 432 14,835.84 0.00
112 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
113 301013 利和兴 504 13,986.51 0.00
114 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
115 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
116 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
117 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
118 300273 和佳医疗 1,937 12,454.91 0.00
119 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
120 300987 川网传媒 404 12,082.69 0.00
121 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
122 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
123 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
124 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
125 300993 玉马遮阳 497 10,079.55 0.00
126 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
127 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 52页
128 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
129 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
130 300948 冠中生态 328 8,999.72 0.00
131 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
132 300985 致远新能 348 8,850.12 0.00
133 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
134 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
135 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
136 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
137 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
138 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
139 300998 宁波方正 303 7,443.24 0.00
140 688319 欧林生物 198 7,407.18 0.00
141 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
142 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
143 688356 键凯科技 20 6,570.00 0.00
144 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
145 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
146 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
147 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
148 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
149 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
150 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
151 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
152 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
153 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
154 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
155 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
156 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
157 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
158 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
159 688076 诺泰生物 41 2,796.61 0.00
160 688269 凯立新材 17 2,371.84 0.00
161 688016 心脉医疗 2 909.22 0.00
162 000423 东阿阿胶 10 359.10 0.00
163 600587 新华医疗 1 22.65 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1 000538 云南白药 154,257,406.16 12.66
2 000513 丽珠集团 109,838,652.99 9.01
3 603233 大参林 101,886,755.86 8.36
4 000661 长春高新 99,845,131.84 8.19
5 300347 泰格医药 95,809,853.61 7.86
6 300122 智飞生物 95,714,655.48 7.85
7 600276 恒瑞医药 95,592,996.79 7.84
8 600196 复星医药 90,962,558.18 7.46
9 688029 南微医学 86,111,996.63 7.07
10 603259 药明康德 79,580,649.02 6.53
11 002727 一心堂 68,334,717.28 5.61
12 600085 同仁堂 60,723,083.04 4.98
13 300253 卫宁健康 58,634,965.25 4.81
14 300003 乐普医疗 57,139,826.10 4.69
15 600079 人福医药 56,096,394.26 4.60
16 603882 金域医学 55,312,752.24 4.54
17 300015 爱尔眼科 49,030,186.08 4.02
18 300363 博腾股份 47,080,862.00 3.86
19 300558 贝达药业 43,897,758.72 3.60
20 601607 上海医药 43,798,773.66 3.59
21 300142 沃森生物 43,797,460.56 3.59
22 600763 通策医疗 43,103,245.18 3.54
23 603658 安图生物 42,958,345.28 3.53
24 603707 健友股份 42,920,950.45 3.52
25 603456 九洲药业 42,187,809.73 3.46
26 600380 健康元 42,036,574.84 3.45
27 600161 天坛生物 41,222,045.60 3.38
28 688185 康希诺 40,337,506.88 3.31
29 688366 昊海生科 37,184,204.08 3.05
30 300759 康龙化成 36,292,439.00 2.98
31 300601 康泰生物 36,069,095.00 2.96
32 300595 欧普康视 34,965,348.00 2.87
33 600521 华海药业 32,682,552.42 2.68
34 000739 普洛药业 32,514,484.28 2.67
35 300463 迈克生物 32,215,789.00 2.64
36 603520 司太立 31,835,879.65 2.61
37 002422 科伦药业 30,214,855.86 2.48
38 002390 信邦制药 28,720,449.00 2.36
39 603883 老百姓 25,180,367.62 2.07
40 300171 东富龙 24,764,430.52 2.03
41 300244 迪安诊断 24,594,735.50 2.02
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000538 云南白药 198,744,328.44 16.31
2 603233 大参林 136,733,992.85 11.22
3 600276 恒瑞医药 136,335,039.75 11.19
4 603259 药明康德 122,121,857.06 10.02
5 000661 长春高新 111,378,728.59 9.14
6 000513 丽珠集团 91,566,810.20 7.51
7 603882 金域医学 90,230,230.57 7.40
8 300122 智飞生物 87,449,658.05 7.18
9 300253 卫宁健康 79,816,744.64 6.55
10 600196 复星医药 75,829,302.50 6.22
11 002727 一心堂 72,267,323.33 5.93
12 300760 迈瑞医疗 66,689,856.38 5.47
13 600079 人福医药 60,340,557.72 4.95
14 600085 同仁堂 55,353,128.79 4.54
15 600763 通策医疗 51,716,634.64 4.24
16 688029 南微医学 49,868,075.15 4.09
17 300015 爱尔眼科 49,399,616.39 4.05
18 300558 贝达药业 48,649,825.93 3.99
19 300347 泰格医药 46,856,026.15 3.84
20 300601 康泰生物 46,189,377.06 3.79
21 688185 康希诺 43,678,161.83 3.58
22 300363 博腾股份 42,704,354.92 3.50
23 603456 九洲药业 42,621,648.31 3.50
24 300463 迈克生物 42,113,782.16 3.46
25 300482 万孚生物 39,600,000.86 3.25
26 600521 华海药业 39,509,866.20 3.24
27 603707 健友股份 39,206,978.31 3.22
28 002044 美年健康 38,778,773.53 3.18
29 300003 乐普医疗 37,292,704.00 3.06
30 300759 康龙化成 35,369,292.40 2.90
31 688366 昊海生科 35,211,635.52 2.89
32 300595 欧普康视 35,023,255.33 2.87
33 002821 凯莱英 32,113,754.90 2.64
34 002773 康弘药业 32,046,426.06 2.63
35 002007 华兰生物 31,537,085.39 2.59
36 300725 药石科技 31,166,210.20 2.56
37 600380 健康元 30,913,691.77 2.54
38 300009 安科生物 29,682,529.20 2.44
39 688180 君实生物 29,589,400.23 2.43
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40 603520 司太立 29,102,755.53 2.39
41 002422 科伦药业 27,356,527.06 2.24
42 603658 安图生物 26,993,798.76 2.22
43 688016 心脉医疗 26,920,705.86 2.21
44 300142 沃森生物 26,071,449.36 2.14
45 600161 天坛生物 25,224,749.30 2.07
46 300529 健帆生物 24,797,444.96 2.03
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,408,514,321.00
卖出股票的收入（成交）总额 3,504,351,569.57
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 30,932,942.10 2.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 34,272,386.27 2.71
其中：政策性金融债 34,272,386.27 2.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,205,328.37 5.16
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 108604 国开 1805 341,801 34,272,386.27 2.71
2 019649 21国债 01 242,030 24,219,942.10 1.92
3 019640 20国债 10 67,130 6,713,000.00 0.53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主
要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理
人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和
政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、
国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产
安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
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1 存出保证金 727,817.07
2 应收证券清算款 13,560,638.40
3 应收股利 -
4 应收利息 1,441,362.69
5 应收申购款 5,662,900.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,392,718.84
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中银医疗保健混
合 A
84,066 4,279.08 61,676,956.73
17.1456
%
298,047,786.48
82.8544
%
中银医疗保健混
合 C
3,343 1,945.24 754,942.03
11.6092
%
5,748,006.26
88.3908
%
合计 87,409 4,189.82 62,431,898.76
17.0473
%
303,795,792.74
82.9527
%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
中银医疗保健混合 A 1,007,901.40 0.2802%
中银医疗保健混合 C 17,162.54 0.2639%
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合计 1,025,063.94 0.2799%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银医疗保健混合 A 50~100
中银医疗保健混合 C 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银医疗保健混合 A 0~10
中银医疗保健混合 C 0
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银医疗保健混合 A 中银医疗保健混合 C
基金合同生效日（2018年 6月 13
日）基金份额总额
574,461,916.44 -
本报告期期初基金份额总额 412,882,981.89 3,812,287.17
本报告期基金总申购份额 177,428,483.87 11,203,863.38
减：本报告期基金总赎回份额 230,586,722.55 8,513,202.26
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 359,724,743.21 6,502,948.29
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
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10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西部证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
方正证券 1 1,427,622,018.61 20.68% 1,300,993.00 20.47% -
兴业证券 1 1,046,642,147.77 15.16% 953,805.21 15.01% -
广发证券 1 666,362,692.65 9.65% 620,587.94 9.76% -
中信建投 1 637,819,524.56 9.24% 593,995.64 9.35% -
天风证券 2 553,242,439.32 8.01% 509,275.00 8.01% -
国盛证券 2 515,488,881.83 7.47% 470,349.21 7.40% -
东方证券 1 507,170,139.59 7.35% 472,326.55 7.43% -
浙商证券 1 359,533,057.49 5.21% 334,830.82 5.27% -
招商证券 1 326,808,802.33 4.73% 304,358.51 4.79% -
中泰证券 1 286,114,265.13 4.14% 266,454.63 4.19% -
华泰证券 1 207,344,514.96 3.00% 188,953.48 2.97% -
申万宏源证券 2 204,770,050.20 2.97% 186,607.06 2.94% -
长江证券 1 164,032,745.34 2.38% 152,763.38 2.40% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）
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和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金
专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内退租华信证券上海交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西部证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 3,685.29 0.01% - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投
24,193,318.8
0
77.57% - - - -
天风证券 - - - - - -
国盛证券 278,382.10 0.89% - - - -
东方证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰证券 6,715,013.90 21.53% - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
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第 51页共 52页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
中国证监会规定媒介 2021-01-21
2
中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海
排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基
金销售机构及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-04
3
中银基金管理有限公司关于开展电子直销平
台费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-17
4
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
中国证监会规定媒介 2021-03-30
5
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证监会规定媒介 2021-04-21
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在
上海天天基金销售有限公司开通转换业务的
公告
中国证监会规定媒介 2021-04-22
7
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
中国证监会规定媒介 2021-04-29
8
中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北
京）投资管理有限公司为旗下部分基金销售机
构并开通定期定额投资及转换业务及参加其
费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-05-21
9
中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海
排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基
金销售机构并开通定期定额投资及转换业务
及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-05-28
10
关于中银基金管理有限公司旗下部分基金增
加交通银行股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定媒介 2021-05-31
11
中银基金管理有限公司关于新增平安银行股
份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通
定期定额投资及转换业务公告
中国证监会规定媒介 2021-06-04
12
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中信建投证券股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会规定媒介 2021-06-29
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 52页
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
11.3 查阅方式
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
中银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
