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人保鑫盛纯债A(006638)

人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2021年中期报告




人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页,共 51 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页,共 51 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 18 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 42 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 42 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 45 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页,共 51 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 45 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 47 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 48 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 50 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 50 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 51 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页,共 51 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 基金简称 人保鑫盛纯债 基金主代码 006638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,357,644.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 下属分级基金的交易代码 006638 006639 报告期末下属分级基金的份额总额 31,232,651.05份 124,993.62份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的础上,力 争实现超越业绩比较准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币 政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期 限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配 置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策 略、分散投资策略、回购套利策略、可转换公司债券 投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策 略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以 及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、 积极调整。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页,共 51 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中国人保资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 吕传红 许俊 联系电话 010-69009696 010-66594319 电子邮箱 lvch@piccamc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-820-7999 95566 传真 021-50765598 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大厦1198号20层、21层、 22层 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 北京市西城区西长安街88号 中国人保大厦8层 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 100031 100818 法定代表人 曾北川 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 fund.piccamc.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国人保资产管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大 厦1198号20层、21层、22层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页,共 51 页 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 本期已实现收益 291,186.60 1,743.27 本期利润 -6,261.07 284.53 加权平均基金份额本期 利润 -0.0002 0.0017 本期加权平均净值利润 率 -0.02% 0.18% 本期基金份额净值增长 率 -0.03% -0.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 -1,660,777.69 -7,436.12 期末可供分配基金份额 利润 -0.0532 -0.0595 期末基金资产净值 29,571,873.36 117,557.50 期末基金份额净值 0.9468 0.9405 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -5.32% -5.95% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数。 3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页,共 51 页 人保鑫盛纯债A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.82% 0.12% -0.04% 0.03% -0.78% 0.09% 过去三个月 -0.28% 0.18% 0.45% 0.03% -0.73% 0.15% 过去六个月 -0.03% 0.29% 0.65% 0.04% -0.68% 0.25% 过去一年 -0.68% 0.26% -0.20% 0.06% -0.48% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -5.32% 0.39% 2.23% 0.07% -7.55% 0.32% 人保鑫盛纯债C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.81% 0.12% -0.04% 0.03% -0.77% 0.09% 过去三个月 -0.32% 0.18% 0.45% 0.03% -0.77% 0.15% 过去六个月 -0.08% 0.29% 0.65% 0.04% -0.73% 0.25% 过去一年 -0.86% 0.26% -0.20% 0.06% -0.66% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -5.95% 0.39% 2.23% 0.07% -8.18% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页,共 51 页 注:1、本基金基金合同于 2018年 12月 25日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期 为 6个月,建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。


§4


管理人报告 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页,共 51 页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中国人保资产管理有限公司(简称人保资产)成立于2003年7月16日,是经国务院 同意、原中国保监会批准设立的境内第一家保险资产管理公司,由中国人民保险集团股 份有限公司(股票代码:601319.SH,1339.HK)发起。目前管理资产逾万亿元人民币, 具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资 计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力(股指期货)和信 托产品投资能力,具有国家外管局批准的经营外汇业务资格,获选基本养老保险基金证 券投资管理机构,获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金,获批开展公募基 金业务,是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之 一。 成立十余年来,人保资产以保险资金运用为主业,基于资产负债匹配管理理念,探 索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控 的资产管理价值链,并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合,坚持以绝对收益 为核心的收益缺口管理原则,为委托人贡献了长期稳定的投资收益。 十余年来,中国金融市场日趋成熟,财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发 展战略,积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会,在国内保险资产管理 机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务,并积 极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务,积极筹备公募 基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投 资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局,与国内各主要金 融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。 自成立以来,人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作,是第一家 建立"委托-受托-托管"资金三方存管机制的保险资产管理机构,并探索建立了覆盖投资 全流程的风险防控体系;十余年来,人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场多 周期磨练的投研管理和业务执行团队,忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。 人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司 公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可[2017]107号),于2017年3月 29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。人保资产公募基金产品线逐 渐丰富,涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型等产品。截至2021年6月30日, 人保资产旗下管理的公募基金产品包括人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投 资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资 基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保 量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保安惠三个月 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页,共 51 页 定期开放债券型发起式证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保福泽纯 债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯 债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券 投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基 金、人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和人保量化锐进混合型发起式 证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 朱锐 基金经理 2020- 07-08 - 7 年 北京大学金融学硕士。曾 在中国农业银行总行资产 管理部从事固定收益投资 组合管理,富国基金管理 有限公司固定收益投资部 工作,嘉实基金管理有限 公司机构投资部任投资经 理;2014年11月至2016年2 月任富国基金管理有限公 司基金经理,曾任富国纯 债债券型发起式证券投资 基金、富国目标收益两年 期纯债债券型证券投资基 金、富国目标收益一年期 纯债债券型证券投资基金 基金经理。2020年1月加入 中国人保资产管理有限公 司公募基金事业部,2020 年6月3日起任人保双利优 选混合型证券投资基金、 人保福睿18个月定期开放 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页,共 51 页 债券型证券投资基金、人 保利璟纯债债券型证券投 资基金(2021年6月26日已 清盘)基金经理,2020年7 月8日起任人保纯债一年 定期开放债券型证券投资 基金、人保鑫盛纯债债券 型证券投资基金、人保中 高等级信用债债券型证券 投资基金基金经理,2020 年10月20日起任人保鑫选 双债债券型证券投资基金 (2021年6月26日已清盘) 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理,其"任职日期"为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗 下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页,共 51 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,随着疫苗接种进度的加快,宏观经济整体在一季度延续了去年复苏 态势,到4月份由于国际疫情的再度爆发以及社融触顶回落,经济增长的动能有所放缓; 大宗商品价格上涨明显,叠加了碳中和对供给侧影响的品种更是表现强势。海外方面由 于美国疫苗接种效率较高,疫情迅速好转,美国国债收益率加速上行;而国内由于央行 强调在货币政策的操作上不会“急转弯”,在实际操作中将银行间资金利率维持在中性 偏低的水平,国内债券市场利率总体维持震荡缓慢下行格局。转债方面,春节前抱团股 的大幅上行导致中小股票遭到市场的抛弃,叠加保险资金的大批量赎回,转债整体大幅 下跌。春节后,随着美债利率上行带来的风格变化,中小盘股票有所回暖,转债品种也 迎来修复。操作上,本基金在春节前转债大跌期间大幅加仓以银行转债为主的大金融转 债。二季度随着转债价格大幅反弹,减持了部分涨幅较为可观的品种,仓位有所下降。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保鑫盛纯债A基金份额净值为0.9468元,本报告期内,该类基金份 额净值增长率为-0.03%,同期业绩比较基准收益率为0.65%;截至报告期末人保鑫盛纯 债C基金份额净值为0.9405元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.08%,同期 业绩比较基准收益率为0.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年下半年,全球疫苗加速推广和经济互通的正常化将是可以预见的场景。 随着社融触底,以及制造业继续修复,宏观经济的韧性不可低估,物价震荡上行的趋势 暂时难以改变,利率向下的空间较小、向上的概率较大。在此宏观背景下,对债券仍然 保持防守为主的思路。转债方面,继续保持银行转债为主的配置结构。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核 责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对 所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值 委员会,成员主要由公募基金事业部相关领导、投资部门、研究部门、合规风控部门、 运营管理部门人员组成,以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席 会议,但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务 机构按照商业合同约定提供定价服务。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页,共 51 页 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种、流通受限股票等 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,因赎回等原因,本基金自2021年1月1日至2021年6月30日连续118个工 作日净值低于5000万,公司正在完善相关方案。本报告期内本基金未出现连续20个工作 日基金持有人数不满二百人的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在人保鑫盛纯债债券型 证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页,共 51 页 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 637,680.67 710,187.28 结算备付金


58,411.55 263,891.13 存出保证金


1,856.45 2,354.69 交易性金融资产 6.4.7.2 30,331,284.95 35,051,711.25 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


30,331,284.95 35,051,711.25 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 992,953.94 应收利息 6.4.7.5 202,400.20 468,679.08 应收股利


- -


应收申购款


29.99 99.92 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


31,231,663.81 37,489,877.29 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,500,000.00 7,000,000.00 应付证券清算款


- 806,682.75 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页,共 51 页 应付赎回款


421.25 1,611.77 应付管理人报酬


14,674.39 16,001.77 应付托管费 4,891.48 5,333.93 应付销售服务费


31.28 47.57 应付交易费用 6.4.7.7 155.00 152.50 应交税费


864.38 3,603.27 应付利息


293.02 1,323.93 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 20,902.15 29,001.87 负债合计


1,542,232.95 7,863,759.36 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 31,357,644.67 31,282,931.10 未分配利润 6.4.7.10 -1,668,213.81 -1,656,813.17 所有者权益合计


29,689,430.86 29,626,117.93 负债和所有者权益总 计 31,231,663.81 37,489,877.29 注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额31,357,644.67份。其中A类基金份额总 额31,232,651.05份,份额净值0.9468元。C类基金份额124,993.62份,份额净值0.9405 元。 6.2 利润表 会计主体:人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


192,558.36 -2,279,179.68 1.利息收入


294,405.95 360,769.02 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,731.36 10,355.33 债券利息收入


291,674.59 323,211.42 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页,共 51 页 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 27,202.27 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 196,849.04 -2,008,096.47 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 196,849.04 -2,008,096.47 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.17 -298,906.41 -634,392.46 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 209.78 2,540.23 减:二、费用


198,534.90 282,855.29 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


88,345.02 141,546.69 2.托管费 6.4.10.2. 2 29,448.36 47,182.25 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 237.89 2,185.93 4.交易费用 6.4.7.19 353.87 3,410.13 5.利息支出


49,028.94 17,643.47 其中:卖出回购金融资产 支出 49,028.94 17,643.47 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页,共 51 页 6.税金及附加


479.56 1,011.59 7.其他费用 6.4.7.20 30,641.26 69,875.23 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -5,976.54 -2,562,034.97 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -5,976.54 -2,562,034.97 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 31,282,931.10 -1,656,813.17 29,626,117.93 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -5,976.54 -5,976.54 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 74,713.57 -5,424.10 69,289.47 其中:1.基金申购款 399,639.73 -24,379.33 375,260.40 2.基金赎回 款 -324,926.16 18,955.23 -305,970.93 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 31,357,644.67 -1,668,213.81 29,689,430.86 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页,共 51 页 (基金净值) 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 73,375,675.24 36,266.61 73,411,941.85 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -2,562,034.97 -2,562,034.97 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -35,592,187.71 756,120.94 -34,836,066.77 其中:1.基金申购款 1,547,916.62 -25,905.18 1,522,011.44 2.基金赎回 款 -37,140,104.33 782,026.12 -36,358,078.21 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 37,783,487.53 -1,769,647.42 36,013,840.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 曾北川 ————————— 基金管理人负责人 韩松 ————————— 主管会计工作负责人 沈静 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人中国人保 资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保鑫盛纯债债券型证 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页,共 51 页 券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2018]1763号文批准公开募集。本 基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 385,227,012.58份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德 师报(验)字(18)第00514号验资报告。基金合同于2018年12月25日正式生效。本基金的 基金管理人为中国人保资产管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称"人保鑫盛纯债A") 和C类基金份额(以下简称"人保鑫盛纯债C")两类份额。其中,人保鑫盛纯债A是指在投 资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时收取赎回费,但不从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额;人保鑫盛纯债C是指在投资者认购、申购时不收取认购、 申购费用,但在赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小 企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票 据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银 行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允 许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、 权证,也不参与新股申购或增发新股。因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持 股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,本基金将在其可交易之 日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资 债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产 净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页,共 51 页 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021 年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实 施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于 明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务, 以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股 权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页,共 51 页 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定 申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股 期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红 利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受 让方不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 637,680.67 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 637,680.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 34,389,387.61 28,313,884.95 -6,075,502.66 银行间市 场 2,019,539.89 2,017,400.00 -2,139.89 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页,共 51 页 合计 36,408,927.50 30,331,284.95 -6,077,642.55 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,408,927.50 30,331,284.95 -6,077,642.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 51.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 26.30 应收债券利息 202,321.33 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.80 合计 202,400.20 6.4.7.6 其他资产 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页,共 51 页 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 155.00 合计 155.00 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.40 预提费用 20,900.75 合计 20,902.15 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 人保鑫盛纯债A 金额单位:人民币元 项目 (人保鑫盛纯债A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 31,149,685.47 31,149,685.47 本期申购 164,788.80 164,788.80 本期赎回(以“-”号填列) -81,823.22 -81,823.22 本期末 31,232,651.05 31,232,651.05 6.4.7.9.2 人保鑫盛纯债C 金额单位:人民币元 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页,共 51 页 项目 (人保鑫盛纯债C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 133,245.63 133,245.63 本期申购 234,850.93 234,850.93 本期赎回(以“-”号填列) -243,102.94 -243,102.94 本期末 124,993.62 124,993.62 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 人保鑫盛纯债A 单位:人民币元 项目 (人保鑫盛纯债A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36,333.31 -1,685,322.42 -1,648,989.11 本期利润 291,186.60 -297,447.67 -6,261.07 本期基金份额交易产 生的变动数 -76.21 -5,451.30 -5,527.51 其中:基金申购款 144.44 -10,221.02 -10,076.58 基金赎回款 -220.65 4,769.72 4,549.07 本期已分配利润 - - - 本期末 327,443.70 -1,988,221.39 -1,660,777.69 6.4.7.10.2 人保鑫盛纯债C 单位:人民币元 项目 (人保鑫盛纯债C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -641.30 -7,182.76 -7,824.06 本期利润 1,743.27 -1,458.74 284.53 本期基金份额交易产 生的变动数 -613.95 717.36 103.41 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页,共 51 页 其中:基金申购款 -897.76 -13,404.99 -14,302.75 基金赎回款 283.81 14,122.35 14,406.16 本期已分配利润 - - - 本期末 488.02 -7,924.14 -7,436.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 1,334.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,388.80 其他 8.55 合计 2,731.36 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期间无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 196,849.04 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 196,849.04 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页,共 51 页 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 26,317,387.36 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 25,614,982.07 减:应收利息总额 505,556.25 买卖债券差价收入 196,849.04 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期间无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期间无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -298,906.41 ——股票投资 - ——债券投资 -298,906.41 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页,共 51 页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -298,906.41 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 209.78 合计 209.78 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 198.87 银行间市场交易费用 155.00 合计 353.87 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 11,900.75 信息披露费 - 汇划手续费 140.51 账户维护费 18,600.00 合计 30,641.26 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页,共 51 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,与本基金管理人同受一 方控制的关联方发生的交易根据实际发生情况于下文分别列示。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页,共 51 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无需要支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 88,345.02 141,546.69 其中:支付销售机构的客户维护费 3,092.63 27,731.07 注:支付的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提,逐日累计至 每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60% ÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 29,448.36 47,182.25 注:支付的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 合计 中国银行 股份有限 公司 0.00 21.26 21.26 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页,共 51 页 中国人保 资产管理 有限公司 0.00 0.20 0.20 合计 0.00 21.46 21.46 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 合计 中国银行 股份有限 公司 0.00 900.07 900.07 中国人保 资产管理 有限公司 0.00 42.49 42.49 合计 0.00 942.56 942.56 注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、C两类基金份额:A类基金份额不收 取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值×0.30%的 年费率来计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:C类基金份额每日应 计提的销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比区间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 人保鑫盛纯债A 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页,共 51 页 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 中国人民 保险集团 股份有限 公司 29,159,214.62 92.99% 29,159,214.62 93.21% 本报告期末除上述情形外无其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 股份有限 公司 637,680.67 1,334.01 473,047.98 7,103.10 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业或协议利 率计算。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页,共 51 页 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末银行间市场无正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额1,500,000.00元,于2021年7月5日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券 交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础 上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能 部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路 线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部办公会议为公募基 金业务日常运行管理的议事机构,负责事业部经营管理重要事项的研究与决定,以及拟 提交公司审批事项的审核。 为加强公募基金管理的内部控制,防范和化解经营风险,提高经营管理效益,保障 基金持有人利益,基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责,建立健全公司 授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;公募基金事业部及各职能部门根据既定的 业务规范、制度执行具体业务;监事会、风险管理委员会、风险控制部、监察审计部为 公司不同层面的监督机构,构成公司相对独立的监督系统。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页,共 51 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基 金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前 均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不 包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 14,302,852.15 24,869,784.38 AAA以下 9,476,932.80 8,712,073.87 未评级 - - 合计 23,779,784.95 33,581,858.25 注:本基金本期末及上年度末AAA以下债券包括18方正09。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页,共 51 页 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现, 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度,对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入 管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回 购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合 同约定的投资范围保持一致。 截至本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页,共 51 页 6月30日 资产





银行存 款 637,680.67 - - - 637,680.67 结算备 付金 58,411.55 - - - 58,411.55 存出保 证金 1,856.45 - - - 1,856.45 交易性 金融资 产 10,877,056.20 15,849,832.40 3,604,396.35 - 30,331,284.95 应收利 息 - - - 202,400.20 202,400.20 应收申 购款 - - - 29.99 29.99 资产总 计 11,575,004.87 15,849,832.40 3,604,396.35 202,430.19 31,231,663.81 负债





卖出回 购金融 资产款 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 应付赎 回款 - - - 421.25 421.25 应付管 理人报 酬 - - - 14,674.39 14,674.39 应付托 管费 - - - 4,891.48 4,891.48 应付销 售服务 费 - - - 31.28 31.28 应付交 易费用 - - - 155.00 155.00 应交税 费 - - - 864.38 864.38 应付利 息 - - - 293.02 293.02 其他负 债 - - - 20,902.15 20,902.15 负债总 计 1,500,000.00 - - 42,232.95 1,542,232.95 利率敏 感度缺 口 10,075,004.87 15,849,832.40 3,604,396.35 160,197.24 29,689,430.86 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页,共 51 页 2020年1 2月31日 资产














银行存 款 710,187.28 - - - 710,187.28 结算备 付金 263,891.13 - - - 263,891.13 存出保 证金 2,354.69 - - - 2,354.69 交易性 金融资 产 19,018,604.40 13,097,876.87 2,935,229.98 - 35,051,711.25 应收证 券清算 款 - - - 992,953.94 992,953.94 应收利 息 - - - 468,679.08 468,679.08 应收申 购款 - - - 99.92 99.92 资产总 计 19,995,037.50 13,097,876.87 2,935,229.98 1,461,732.94 37,489,877.29 负债














卖出回 购金融 资产款 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 应付证 券清算 款 - - - 806,682.75 806,682.75 应付赎 回款 - - - 1,611.77 1,611.77 应付管 理人报 酬 - - - 16,001.77 16,001.77 应付托 管费 - - - 5,333.93 5,333.93 应付销 售服务 费 - - - 47.57 47.57 应付交 易费用 - - - 152.50 152.50 应交税 费 - - - 3,603.27 3,603.27 应付利 息 - - - 1,323.93 1,323.93 其他负 - - - 29,001.87 29,001.87 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页,共 51 页 债 负债总 计 7,000,000.00 - - 863,759.36 7,863,759.36 利率敏 感度缺 口 12,995,037.50 13,097,876.87 2,935,229.98 597,973.58 29,626,117.93 注:1、表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的到期日予以分类。 2、表中本基金本期末及上年度末分类在1-5年的交易性金融资产包括18方正09,其合约 规定的到期日为2023年7月19日;于2020年2月19日,18方正09视同到期违约,兑付日未 定。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线) 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 1.市场利率上升25个基点 -170,327.06 -171,196.52 2.市场利率下降25个基点 172,192.80 173,208.47 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与 整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收 益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页,共 51 页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他 金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工 具中属于第一层次的余额为人民币18,115,128.74元,第二层次的余额为人民币 10,877,056.20元,第三层次的余额为人民币1,339,100.00元。(于2020年12月31日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额 为人民币14,694,006.85元,第二层次的余额为人民币19,018,604.40元,第三层次的余 额为人民币1,339,100.00元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,331,284.95 97.12 其中:债券 30,331,284.95 97.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页,共 51 页 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 696,092.22 2.23 8 其他各项资产 204,286.64 0.65 9 合计 31,231,663.81 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 6,551,500.00 22.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页,共 51 页 4 企业债券 3,647,256.20 12.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,017,400.00 6.80 7 可转债(可交换债) 18,115,128.75 61.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,331,284.95 102.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 019654 21国债06 50,000 5,001,500.00 16.85 2 110059 浦发转债 26,400 2,704,152.00 9.11 3 113037 紫银转债 25,000 2,579,250.00 8.69 4 113021 中信转债 22,900 2,417,553.00 8.14 5 113011 光大转债 20,400 2,357,832.00 7.94 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页,共 51 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 浦发转债(代码:110059.SH)为本基金前十大持仓证券。2021年4月23日上海 浦东发展银行股份有限公司受到上海银保监局行政处罚,上海浦东发展银行股份有限公 司因2016年5月至2019年1月,未按规定开展代销业务,被责令改正,并处罚款共计760 万元。2020年11月26日上海浦东发展银行股份有限公司受到国家外汇管理局上海局处 罚,上海浦东发展银行股份有限公司因1、违反公正、公平、诚信原则,违规开展外汇 市场交易。2、违反银行交易记录管理规定,被责令限期改正,处罚款140万元人民币。 2020年8月10日上海浦东发展银行股份有限公司受到上海银保监局行政处罚,上海浦东 发展银行股份有限公司因2013年至2018年存在未按专营部门制规定开展同业业务、同业 投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款、为银 行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保、未按规定进行贷款资金支付管理与控 制、个人消费贷款贷后管理未尽职、通过票据转贴现业务调节信贷规模、银行承兑汇票 业务保证金来源审核未尽职、办理无真实贸易背景的贴现业务、委托贷款资金来源审查 未尽职、未按权限和程序办理委托贷款业务、未按权限和程序办理非融资性保函业务等 原因,被责令改正,并处罚款共计2100万元。 中信转债(代码:113021.SZ)为本基金 前十大持仓证券。2020年8月25日,公司受到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚。处 罚原因为:违规办理内保外贷业务;办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及 其与外汇收支的一致性进行合理审查;违反规定办理资本项目资金收付;违反规定办理 售汇业务;违反外汇账户管理规定。处罚结果为给予警告,没收违法所得14857527.66 元人民币,并处1177.04万元人民币罚款 。2020年11月26日,公司受到国家外汇管理局 北京外汇管理部处罚。处罚原因为:违反规定办理售汇业务。处罚结果为没收违法所得 661782.53元人民币,并处40万元人民币罚款。 2021年2月5日中信银行受到中国人民银 行处罚,违法行为:1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.未按规定保存客户身份资 料和交易记录; 3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告; 4.与身份不明的客户 进行交易,被罚款2890万元。2021年3月17日,公司受到中国银行保险监督管理委员会 处罚。处罚原因为:一、客户信息保护体制机制不健全;柜面非密查询客户账户明细缺 乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施,乱象整治自查不力二、客户信息 收集环节管理不规范;客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权” 原则;查询客户账户明细事由不真实;未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银 行账户交易信息三、对客户敏感信息管理不善,致其流出至互联网;违规存储客户敏感 信息四、系统权限管理存在漏洞,重要岗位及外包机构管理存在缺陷。处罚结果为罚款 450万元。 光大转债(代码:113011.SZ)为本基金前十大持仓证券。2020年8月25日, 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页,共 51 页 公司受到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚。处罚原因为:违规办理内保外贷业务; 办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审 查;违反规定办理资本项目资金收付;违反规定办理结汇业务等。处罚结果为给予警告, 没收违法所得585571.35元人民币,并处543万元人民币罚款。2020年10月20日,公司受 到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚。处罚原因为:违规开展外汇交易。处罚结果为 处60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020年10月20日,公司受到中国银保监会无锡监管分局处罚。处罚原因为:违反银行交 易记录管理规定。处罚结果为处60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和 其他直接责任人员给予处分。 无锡转债(代码:110043.SZ)为本基金前十大持仓证券。 2021年3月23日,公司受到中国银保监会无锡监管分局处罚。处罚原因为:流动资金贷 款用作土地出让金。处罚结果为予以责令改正,并处以罚款人民币45万元。 国君转债 (代码:110043.SZ)为本基金前十大持仓证券。2020年11月10日,国泰君安证券股份 有限公司受到中国证监会上海监管局行政监管措施。国泰君安证券股份有限公司因在信 息技术管理方面存在未按规定对信息系统故障进行应急报告,客户信息管控不足、且内 部审查未充分遵循业务合规原则等方面的问题,被出具警示函。 本基金投资浦发转债、 中信转债、光大转债、无锡转债、国君转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除浦发转债、中信转债、光大转债、无锡转债、国君转债之外,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴 责、处罚。 7.12.2 本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,856.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 202,400.20 5 应收申购款 29.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页,共 51 页 9 合计 204,286.64 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 110059 浦发转债 2,704,152.00 9.11 2 113037 紫银转债 2,579,250.00 8.69 3 113021 中信转债 2,417,553.00 8.14 4 113011 光大转债 2,357,832.00 7.94 5 128034 江银转债 1,441,317.80 4.85 6 110043 无锡转债 1,431,036.00 4.82 7 113013 国君转债 1,376,282.00 4.64 8 113516 苏农转债 1,370,993.00 4.62 9 128048 张行转债 1,315,236.00 4.43 10 128129 青农转债 1,025,146.35 3.45 11 127012 招路转债 96,330.60 0.32 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页,共 51 页 数 (户) 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 人保 鑫盛 纯债A 89 350,928.66 29,159,214.62 93.3 6% 2,073,436.43 6.64% 人保 鑫盛 纯债C 145 862.02 0.00 0.00% 124,993.62 100.0 0% 合计 224 139,989.49 29,159,214.62 92.9 9% 2,198,430.05 7.01% 注:机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 人保鑫盛纯 债A 21.04 0.00% 人保鑫盛纯 债C 1,215.07 0.97% 合计 1,236.11 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 人保鑫盛纯债A 0 人保鑫盛纯债C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 人保鑫盛纯债A 0 人保鑫盛纯债C 0 合计 0 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页,共 51 页 §9


开放式基金份额变动 单位:份 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 基金合同生效日(2018年12月25 日)基金份额总额 322,122,871.93 63,104,140.65 本报告期期初基金份额总额 31,149,685.47 133,245.63 本报告期基金总申购份额 164,788.80 234,850.93 减:本报告期基金总赎回份额 81,823.22 243,102.94 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 31,232,651.05 124,993.62 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021年3月9日,本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司关于总裁任职的 公告》(临时信息披露[2021]1号),经本公司第三届董事会第二十次会议决议,并经 中国银行保险监督管理委员会核准同意(银保监复〔2021〕159 号),曾北川先生担任 本公司总裁。2021年7月12日,本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司关于 董事长任职的公告》(临时信息披露[2021]3号),经中国人民保险集团党委决定,并 经中国银行保险监督管理委员会核准同意(银保监复〔2021〕519号),罗熹先生担任 本公司非执行董事、董事长。 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页,共 51 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立之日起至今聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务,本报告期内未发生变动。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员本报告期内无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东兴 证券 1 - - - - - 光大 证券 1 - - - - - 英大 证券 1 - - - - - 招商 证券 1 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金 占当期 成交金 占当期 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页,共 51 页 债券成 交总额 的比例 债券回 购成交 总额的 比例 额 权证成 交总额 的比例 额 基金成 交总额 的比例 东兴证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 英大证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 40,036,08 4.62 100.0 0% 99,000,00 0.00 100.0 0% - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。 1、基金交易单元的选择标准如下:


(1)基本情况:包括但不限于资本充足,财务状况及最近三年盈利情况良好;主要股东 实力强大;具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合进行证券交 易的需要,并能为投资组合提供全面的信息服务; (2)公司治理:公司治理完善,股东会、董事会、监事会及管理层权责明确,内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足投资组合运作高度保密的要求; (3)研究实力:有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领 先水平的研究员;研究覆盖面广,能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领 域,并能在符合相关法规及执业规范的前提下,根据公司的特定要求,提供专题研究报 告;研究报告应分析严谨,观点独立、客观,并具备较强风险意识和风险测算能力; 2、基金交易单元的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、本基金本报告期内新增席位有:本基金本报告期内未新增交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下基金招募说明书及 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-18 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页,共 51 页 基金产品资料概要更新的提 示性公告 2 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金招募说明书更新(202 1年第1号) 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-18 3 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金2021年资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-18 4 中国人保资产管理有限公司 旗下部分基金2020年年度报 告提示性公告 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-31 5 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金2020年年度报告 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-31 6 中国人保资产管理有限公司 旗下基金2021年1季度报告 提示性公告 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-22 7 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金2021年第一季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-22 8 中国人保资产管理有限公司 关于旗下部分基金投资范围 新增存托凭证、增加侧袋机 制、根据《公开募集证券投 资基金运作指引第3号--指 数基金指引》修改法律文件 的公告 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30 9 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金托管协议 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30 10 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金基金合同 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30 11 关于旗下基金招募说明书及 基金产品资料概要更新的提 示性公告 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08 12 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页,共 51 页 1年第2号) 13 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金基金产品资料概要更 新 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08 14 中国人保资产管理有限公司 旗下基金2021年2季度报告 提示性公告 中国证监会规定报刊及网站 2021-07-21 15 人保鑫盛纯债债券型证券投 资基金2021年第二季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2021-07-21 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210101-20210 630 29,159,214.62 - - 29,159,214.62 92.99% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生 流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。


当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续 六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金持有债券18方正09。根据7月5日北大方正集团有限公司公告,法院裁定批准 北大方正集团有限公司等五家公司重整计划,并终止重整程序。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页,共 51 页 1、中国证监会准予人保鑫盛纯债债券型证券投资基金募集注册的文件; 2、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内人保鑫盛纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原 稿。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦


基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街1号 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话:400-820-7999 中国人保资产管理有限公司 二〇二一年八月三十一日