平安沪深 300指数量化增强证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 9
§4 管理人报告 .................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 12
§5 托管人报告 ................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................ 13
6.2 利润表 .................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 15
6.4 报表附注 .................................................................. 17
§7 投资组合报告 ............................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 56
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 56
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 59
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 59
§10 重大事件揭示 .............................................................. 60
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 60
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 60
10.8 其他重大事件 ............................................................. 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 66
§12 备查文件目录 .............................................................. 66
12.1 备查文件目录 ............................................................. 66
12.2 存放地点 ................................................................. 66
12.3 查阅方式 ................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安沪深 300指数量化增强证券投资基金
基金简称
平安沪深 300指数量化增强
基金主代码
005113
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 12月 26日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
350,413,730.44份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
平安沪深 300指数量化增强 A
平安沪深 300指数量化增强 C
下属分级基金的交
易代码
005113
005114
报告期末下属分级
基金的份额总额
162,019,905.11份
188,393,825.33份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制
的方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟
踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复
制的方式拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和
跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理，以达到或超越具有
良好市场代表性、流动性与投资性的沪深 300指数的收益率水
平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的
系统性投资机会。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95%+同期银行活存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名
陈特正 李帅帅
联系电话
0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
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传真
0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
广东省深圳市福田区益田路 5023
号平安金融中心 B座 26楼
邮政编码
518048 518001
法定代表人
罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
平安沪深 300指数量化增强 A
平安沪深 300指数量化增强 C
本期已实现收益
7,834,813.56 10,260,427.61
本期利润
11,533,234.77
14,185,086.57
加权平均基金份
额本期利润
0.1106
0.0931
本期加权平均净
值利润率
7.51%
6.45%
本期基金份额净
值增长率
6.39%
6.12%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
12,754,461.24
9,962,861.96
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期末可供分配基
金份额利润
0.0787
0.0529
期末基金资产净
值
248,239,026.28
282,400,502.86
期末基金份额净
值
1.5322
1.4990
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
53.22%
49.90%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安沪深 300指数量化增强 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.86%
0.79%
-1.91%
0.76%
2.77%
0.03%
过去三个月 9.47%
1.01%
3.32%
0.93%
6.15%
0.08%
过去六个月 6.39%
1.40%
0.29%
1.25%
6.10%
0.15%
过去一年 38.81%
1.37%
24.19%
1.27%
14.62%
0.10%
过去三年 81.43%
1.32%
46.42%
1.30%
35.01%
0.02%
自基金合同生效
起至今
53.22%
1.28%
28.16%
1.27%
25.06%
0.01%
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平安沪深 300指数量化增强 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.82%
0.79%
-1.91%
0.76%
2.73%
0.03%
过去三个月 9.33%
1.01%
3.32%
0.93%
6.01%
0.08%
过去六个月 6.12%
1.40%
0.29%
1.25%
5.83%
0.15%
过去一年 38.13%
1.37%
24.19%
1.27%
13.94%
0.10%
过去三年 78.09%
1.32%
46.42%
1.30%
31.67%
0.02%
自基金合同生效
起至今
49.90%
1.28%
28.16%
1.27%
21.74%
0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2017年 12月 26日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平
安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依
托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、
资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金
构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方
案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021年 6月 30日，平安基金共
管理 138只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理 证券从 说明
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
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（助理）期限
业年限
任职日期
离任日期
毛 时
超
平安沪深
300 指数
量化增强
证券投资
基金基金
经理
2020年 5
月 9日
- 4年
毛时超先生，中山大学硕士。2016年 7月
加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品
投资中心衍生品研究员、基金经理助理。
现担任平安安享灵活配置混合型证券投
资基金、平安深证 300指数增强型证券投
资基金、平安沪深 300指数量化增强证券
投资基金、平安中证 500指数增强型发起
式证券投资基金、平安股息精选沪港深股
票型证券投资基金、平安量化精选混合型
发起式证券投资基金、平安估值优势灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中国股市历经较大幅度的波动，不同行业出现显著的分化走势。以锂电池、新能
源汽车、光伏等新经济成长型产业，由于政策支持、符合未来发展方向，并且产业景气度持续提
升，具有很大的预期发展空间，在年初调整一段时间之后，大幅反弹领涨全市场。去年表现较好
的大盘龙头股票，经过春节之前大幅上涨之后，估值处于历史相对高位，加上部分个股因为原材
料成本上升或者消费需求下降，导致增速下滑业绩压力较大，在反弹行情中相比去年表现较差。
本基金采用量化多因子投资策略，从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度，
构建有效的选股阿尔法因子，控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差，最大化预期收益求解得
到目标组合，并通过组合交易模型降低交易成本。由于是从公司基本面角度进行选股，相对基准
指数的行业和风格偏离较小，所以本基金的股票交易换手率较低，通过长期持有优质个股，有效
地降低了交易成本，在控制跟踪误差较小的同时，争取实现较高的超额收益与信息比率，给投资
者带来相对基准指数更好的回报。此外本基金积极参与沪深两市新股询价申购，增厚基金的投资
收益。
本基金跟踪的沪深 300 指数，整体偏向金融、食品饮料、医药、电子、电力新能源等行业，
以沪深两市较大市值股票为主。报告期内，虽然金融和食品饮料行业表现较差，基准指数整体涨
幅一般，但是本基金相比基准指数，做出了一定的超额收益，实现了既定的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安沪深 300指数量化增强 A的基金份额净值 1.5322元，本报告期基金份额
净值增长率为 6.39%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%；截至本报告期末平安沪深 300指数量化
增强 C的基金份额净值 1.4990元，本报告期基金份额净值增长率为 6.12%，同期业绩比较基准收
益率为 0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，大盘股票在过去两年大幅上涨、今年出现一定的调整之后，估值水平已经具有一
定的吸引力，加上公司经营基本面良好、长期来看业绩保持增长，所以继续看好未来的收益表现。
本基金跟踪的沪深 300 指数，以沪深两市的大市值、基本面优良股票为主，随着中国经济稳步向
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
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前发展，依然具有较大的上涨空间，叠加指数增强基金稳健的超额收益，长期来看具有较好的投
资价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安沪深 300指数量化增强证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
23,944,530.03 17,789,775.38
结算备付金
161,573.55 5,804.30
存出保证金
72,259.32 104,588.07
交易性金融资产
6.4.7.2
508,066,282.02 319,447,262.41
其中：股票投资
502,792,548.27 319,447,262.41
基金投资
- -
债券投资
5,273,733.75 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 550,004.58
应收利息
6.4.7.5
108,174.04 1,712.98
应收股利
- -
应收申购款
232,751.53 141,415.59
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
532,585,570.49 338,040,563.31
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
228,318.19 -
应付赎回款
726,398.57 1,702,694.77
应付管理人报酬
358,574.75 273,676.29
应付托管费
35,857.47 27,367.60
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 14页 共 66页
应付销售服务费
112,223.21 71,781.84
应付交易费用
6.4.7.7
124,840.73 34,477.63
应交税费
0.35 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
359,828.08 274,850.53
负债合计
1,946,041.35 2,384,848.66
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
350,413,730.44 235,475,045.24
未分配利润
6.4.7.10
180,225,798.70 100,180,669.41
所有者权益合计
530,639,529.14 335,655,714.65
负债和所有者权益总计
532,585,570.49 338,040,563.31
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 350,413,730.44份，其中平安沪深 300指数
量化增强 A基金份额总额 162,019,905.11份，基金份额净值 1.5322元。平安沪深 300指数量化
增强 C基金份额总额 188,393,825.33份，基金份额净值 1.4990元。
6.2 利润表
会计主体：平安沪深 300指数量化增强证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
28,837,816.37 6,309,544.85
1.利息收入
60,198.70 20,136.42
其中：存款利息收入
6.4.7.11
39,504.75 20,134.72
债券利息收入
20,693.95 1.70
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
21,081,025.55 7,222,243.32
其中：股票投资收益
6.4.7.12
17,885,923.12 6,720,016.16
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
245,689.89 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 15页 共 66页
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
2,949,412.54 502,227.16
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17
7,623,080.17 -1,009,885.10
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
73,511.95 77,050.21
减：二、费用
3,119,495.03 1,164,036.35
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,859,173.41 414,699.52
2．托管费
6.4.10.2.2
185,917.32 41,469.94
3．销售服务费
6.4.10.2.3
546,801.80 84,394.01
4．交易费用
6.4.7.19
338,342.20 437,941.98
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
0.15 -
7．其他费用
6.4.7.20
189,260.15 185,530.90
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
25,718,321.34 5,145,508.50
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
25,718,321.34 5,145,508.50
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安沪深 300指数量化增强证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
235,475,045.24 100,180,669.41 335,655,714.65
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 25,718,321.34
25,718,321.34
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
114,938,685.20 54,326,807.95 169,265,493.15
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 16页 共 66页
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
192,446,326.59 90,101,195.89 282,547,522.48
2. 基 金
赎回款
-77,507,641.39 -35,774,387.94 -113,282,029.33
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
350,413,730.44 180,225,798.70 530,639,529.14
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
104,832,271.00 1,231,392.49 106,063,663.49
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 5,145,508.50
5,145,508.50
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-57,944,617.54 -1,969,097.44 -59,913,714.98
其中：1.基金申
购款
71,854,724.58 5,093.25 71,859,817.83
2. 基 金
赎回款
-129,799,342.12 -1,974,190.69 -131,773,532.81
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
46,887,653.46 4,407,803.55 51,295,457.01
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 17页 共 66页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(原名为平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资
基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2017]1226号《关于准予平安大华沪深 300指数量化增强证券投资基金注册的批复》核准，由平
安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更
登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300指数量化增强证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 210,731,200.33元，业经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2017)第 1087号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华沪深 300指数量化
增强证券投资基金基金合同》于 2017年 12月 26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
210,770,188.55份基金份额，其中认购资金利息折合 38,988.22份基金份额。本基金的基金管理
人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华沪深 300指数量化增
强证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安沪深 300指数量化增强证券投资基金。
根据《平安沪深 300指数量化增强证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购
费用而不计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类、C类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板
以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 18页 共 66页
款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资和转融通
证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，
投资于沪深 300 指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×95%+同期银行活
期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安沪深 300指数量化增强证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06
月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 19页 共 66页
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 20页 共 66页
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
23,944,530.03
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
23,944,530.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
445,310,386.55 502,792,548.27 57,482,161.72
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
5,261,298.44 5,273,733.75 12,435.31
银行间市场
- - -
合计
5,261,298.44 5,273,733.75 12,435.31
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
450,571,684.99 508,066,282.02 57,494,597.03
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
4,976.71
应收定期存款利息
-
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 21页 共 66页
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
65.07
应收债券利息
103,103.01
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
29.25
合计
108,174.04
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
124,840.73
银行间市场应付交易费用
-
合计
124,840.73
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
567.93
应付证券出借违约金
-
预提费用 359,260.15
合计
359,828.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安沪深 300指数量化增强 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 110,122,704.97
110,122,704.97
本期申购
87,610,378.45
87,610,378.45
本期赎回（以“-”号填列）
-35,713,178.31
-35,713,178.31
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 22页 共 66页
本期末
162,019,905.11
162,019,905.11
平安沪深 300指数量化增强 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 125,352,340.27
125,352,340.27
本期申购
104,835,948.14
104,835,948.14
本期赎回（以“-”号填列）
-41,794,463.08
-41,794,463.08
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
188,393,825.33
188,393,825.33
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安沪深 300指数量化增强 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 729,503.13 47,744,242.64 48,473,745.77
本期利润
7,834,813.56 3,698,421.21 11,533,234.77
本期基金份额
交易产生的变
动数
4,190,144.55 22,021,996.08 26,212,140.63
其中：基金申
购款
5,696,568.87 38,702,514.46 44,399,083.33
基金赎
回款
-1,506,424.32 -16,680,518.38 -18,186,942.70
本期已分配利
润
- - -
本期末
12,754,461.24 73,464,659.93 86,219,121.17
平安沪深 300指数量化增强 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -1,775,498.24 53,482,421.88 51,706,923.64
本期利润
10,260,427.61 3,924,658.96 14,185,086.57
本期基金份额
交易产生的变
动数
1,477,932.59 26,636,734.73 28,114,667.32
其中：基金申
购款
2,033,257.25 43,668,855.31 45,702,112.56
基金赎
回款
-555,324.66 -17,032,120.58 -17,587,445.24
本期已分配利 - - -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 23页 共 66页
润
本期末
9,962,861.96 84,043,815.57 94,006,677.53
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
37,249.84
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,550.66
其他
704.25
合计
39,504.75
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
入
17,885,923.12
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收
入
-
合计
17,885,923.12
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
76,425,804.36
减：卖出股票成本总额
58,539,881.24
买卖股票差价收入
17,885,923.12
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于股票投资产生的证券出借差价收入。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 24页 共 66页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
245,689.89
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
245,689.89
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
12,073,127.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
11,636,996.71
减：应收利息总额
190,440.83
买卖债券差价收入
245,689.89
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 25页 共 66页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
2,949,412.54
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,949,412.54
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
7,623,080.17
股票投资
7,610,644.86
债券投资
12,435.31
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 26页 共 66页
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
7,623,080.17
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
73,271.23
基金转换费收入
240.72
合计
73,511.95
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
338,342.20
银行间市场交易费用
-
合计
338,342.20
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
指数使用费 100,000.00
合计
189,260.15
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 27页 共 66页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司("平安
汇通")
基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司("平
安集团")
基金管理人的最终控股母公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司("平安
人寿")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
平安证券 681,039.00 0.23
- -
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 28页 共 66页
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 484.48 0.23
484.48 0.39
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,859,173.41 414,699.52
其中：支付销售机构的客户维护
费
239,357.38
119,916.00
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
185,917.32 41,469.94
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 29页 共 66页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安沪深 300指数量化
增强 A
平安沪深 300指数量化
增强 C
合计
平安基金 -
278,831.99
278,831.99
平安银行 -
99,780.75
99,780.75
平安证券 -
6,467.95
6,467.95
合计
- 385,080.69 385,080.69
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安沪深 300指数量化
增强 A
平安沪深 300指数量化
增强 C
合计
平安基金 - 58.95 58.95
平安银行 - 36,792.76 36,792.76
平安证券 - 2,714.36 2,714.36
合计
- 39,566.07 39,566.07
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资
产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 30页 共 66页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
平安沪深 300指数量化增强 A
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
平安人寿
66,268,389.66
40.9014
-
-
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
平安银行-活期
23,944,530.03
37,249.84
2,434,209.31
17,693.41
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
平安证券股份有
限公司
605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25
平安证券股份有
限公司
605162 新中港 公开发行 1,377 8,358.39
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 31页 共 66页
数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 07
月 02
日
新股锁
定
24.60 163.00 381 9,372.60 62,103.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13日
2021
年 7
月 21
日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021
年 1月
15日
2021
年 7
月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20日
2021
年 7
月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1月
2021
年 8
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 32页 共 66页
27日 月 3
日
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年 8
月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年 8
月 25
日
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24日
2021
年 9
月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16日
2021
年 9
月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021
年 3月
16日
2021
年 9
月 27
日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年 9
月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 260 12,305.80 65,509.60 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年 9
月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23日
2021
年 9
月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2021
年 10
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 33页 共 66页
2日 月 13
日
300968
格林
精密
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 324 9,162.72 37,490.04 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 444 14,749.68 38,850.00 -
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 283 13,750.97 25,580.37 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5月
2021
年 11
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 34页 共 66页
12日 月 22
日
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27日
2021
年 12
月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021
年 6月
2021
年 12
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 35页 共 66页
21日 月 29
日
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 7
日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2022
年 1
月 7
日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2022
年 1
月 6
日
新股锁
定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2022
年 1
月 6
日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2日
2021
年 12
月 10
日
新股锁
定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021
年 6月
29日
2021
年 7
月 7
日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
2021
年 7
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 36页 共 66页
28日 月 6
日
688083
中望
软件
2021
年 3月
4日
2021
年 9
月 13
日
新股锁
定
150.50 524.08 918 138,159.00 481,105.44 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30日
2021
年 7
月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688113
联测
科技
2021
年 4月
26日
2021
年 11
月 8
日
新股锁
定
19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28日
2022
年 1
月 7
日
新股锁
定
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021
年 6月
25日
2021
年 7
月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23日
2021
年 7
月 1
日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113049
长汽
转债
2021
年 6月
11日
2021
年 7
月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.00 -
113050
南银
转债
2021
年 6月
17日
2021
年 7
月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 1,190 118,998.44 118,998.44 -
113626
伯特
转债
2021
年 6月
30日
2021
年 7
月 21
日
新债未
上市
100.00 100.00 450 45,000.00 45,000.00 -
123117 健帆 2021 2021 新债未 100.00 100.00 117 11,700.00 11,700.00 -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 37页 共 66页
转债 年 6月
23日
年 7
月 12
日
上市
127037
银轮
转债
2021
年 6月
7日
2021
年 07
月 09
日
新债未
上市
100.00 100.00 279 27,900.00 27,900.00 -
127038
国微
转债
2021
年 6月
10日
2021
年 7
月 14
日
新债未
上市
100.00 100.00 178 17,800.00 17,800.00 -
注：1．根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2．根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6 个月的限售期。
3．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 38页 共 66页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与的
转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以
约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理
人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为
A类，因此违约风险可能性很小。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的
账面价值占基金净资产的比例为 0.05%（上年末：无）。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 39页 共 66页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 40页 共 66页
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 23,944,530.03 - - - 23,944,530.03
结算备付金 161,573.55 - - - 161,573.55
存出保证金 72,259.32 - - - 72,259.32
交易性金融资产 5,273,733.75 - - 502,792,548.27 508,066,282.02
应收利息 - - - 108,174.04 108,174.04
应收申购款 - - - 232,751.53 232,751.53
资产总计
29,452,096.65 - - 503,133,473.84 532,585,570.49
负债
应付赎回款 - - - 726,398.57 726,398.57
应付管理人报酬 - - - 358,574.75 358,574.75
应付托管费 - - - 35,857.47 35,857.47
应付证券清算款 - - - 228,318.19 228,318.19
应付销售服务费 - - - 112,223.21 112,223.21
应付交易费用 - - - 124,840.73 124,840.73
应交税费 - - - 0.35 0.35
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 41页 共 66页
其他负债 - - - 359,828.08 359,828.08
负债总计
- - - 1,946,041.35 1,946,041.35
利率敏感度缺口
29,452,096.65 - - 501,187,432.49 530,639,529.14
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 17,789,775.38 - - - 17,789,775.38
结算备付金 5,804.30 - - - 5,804.30
存出保证金 104,588.07 - - - 104,588.07
交易性金融资产 - - - 319,447,262.41 319,447,262.41
应收利息 - - - 1,712.98 1,712.98
应收申购款 - - - 141,415.59 141,415.59
应收证券清算款 - - - 550,004.58 550,004.58
资产总计
17,900,167.75
-
-
320,140,395.56
338,040,563.31
负债
应付赎回款 - - - 1,702,694.77 1,702,694.77
应付管理人报酬 - - - 273,676.29 273,676.29
应付托管费 - - - 27,367.60 27,367.60
应付销售服务费 - - - 71,781.84 71,781.84
应付交易费用 - - - 34,477.63 34,477.63
其他负债 - - - 274,850.53 274,850.53
负债总计
- -
-
2,384,848.66
2,384,848.66
利率敏感度缺口
17,900,167.75
-
-
317,755,546.90
335,655,714.65
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25
个基点
5.40 -
市场利率上升 25
个基点
-5.28 -
注：于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净值的比例为 0.99%(上年末：无)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 42页 共 66页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
502,792,548.27
94.75
319,447,262.41
95.17
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
502,792,548.27 94.75
319,447,262.41 95.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 43页 共 66页
31日 ）
分析
沪深 300指数上升
5%
27,946,576.91 16,411,945.12
沪深 300指数下降
5%
-27,946,576.91 -16,411,945.12
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
502,792,548.27 94.41
其中：股票
502,792,548.27 94.41
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
5,273,733.75 0.99
其中：债券
5,273,733.75 0.99
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
24,106,103.58 4.53
8 其他各项资产
413,184.89 0.08
9 合计
532,585,570.49 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
4,944,703.52 0.93
B
采矿业
7,403,864.00 1.40
C
制造业
253,075,541.94 47.69
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
3,716,562.00 0.70
E
建筑业
2,947,615.00 0.56
F
批发和零售业
803,999.80 0.15
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 44页 共 66页
G
交通运输、仓储
和邮政业
10,630,936.20 2.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
12,186,392.30 2.30
J
金融业
122,478,330.77 23.08
K
房地产业
10,168,093.00 1.92
L
租赁和商务服务
业
6,928,704.00 1.31
M
科学研究和技术
服务业
6,114,996.09 1.15
N
水利、环境和公
共设施管理业
- -
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
812,621.00 0.15
Q
卫生和社会工作
9,672,530.00 1.82
R
文化、体育和娱
乐业
1,179,920.00 0.22
S
综合
- -
合计
453,064,809.62 85.38
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
5,850.78 0.00
B
采矿业
1,662,161.00 0.31
C
制造业
33,823,141.92 6.37
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
5,160,036.60 0.97
E
建筑业
1,532,837.37 0.29
F
批发和零售业
279,580.90 0.05
G
交通运输、仓储
和邮政业
1,798,140.00 0.34
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
1,282,360.74 0.24
J
金融业
34,721.10 0.01
K
房地产业
707,298.00 0.13
L
租赁和商务服务
业
- -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 45页 共 66页
M
科学研究和技术
服务业
1,761,006.56 0.33
N
水利、环境和公
共设施管理业
760,794.68 0.14
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
919,809.00 0.17
R
文化、体育和娱
乐业
- -
S
综合
- -
合计
49,727,738.65 9.37
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,600 30,027,820.00 5.66
2 600036 招商银行 354,081 19,187,649.39 3.62
3 000858 五 粮 液 52,502 15,639,820.78 2.95
4 601012 隆基股份 167,360 14,868,262.40 2.80
5 000333 美的集团 163,316 11,655,862.92 2.20
6 600276 恒瑞医药 134,528 9,143,868.16 1.72
7 601166 兴业银行 434,000 8,918,700.00 1.68
8 600926 杭州银行 595,000 8,776,250.00 1.65
9 600030 中信证券 339,100 8,457,154.00 1.59
10 300059 东方财富 239,948 7,867,894.92 1.48
11 002142 宁波银行 195,900 7,634,223.00 1.44
12 002475 立讯精密 145,119 6,675,474.00 1.26
13 601601 中国太保 219,478 6,358,277.66 1.20
14 601888 中国中免 21,100 6,332,110.00 1.19
15 601818 光大银行 1,673,200 6,324,696.00 1.19
16 603259 药明康德 39,051 6,114,996.09 1.15
17 000568 泸州老窖 25,300 5,969,282.00 1.12
18 601838 成都银行 469,300 5,931,952.00 1.12
19 002415 海康威视 91,500 5,901,750.00 1.11
20 300122 智飞生物 30,100 5,620,573.00 1.06
21 601009 南京银行 525,500 5,528,260.00 1.04
22 601919 中远海控 180,300 5,506,362.00 1.04
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 46页 共 66页
23 601336 新华保险 118,700 5,449,517.00 1.03
24 600809 山西汾酒 10,500 4,704,000.00 0.89
25 601377 兴业证券 474,200 4,580,772.00 0.86
26 000002 万 科Ａ 191,800 4,566,758.00 0.86
27 600031 三一重工 156,700 4,555,269.00 0.86
28 002714 牧原股份 74,066 4,504,694.12 0.85
29 601688 华泰证券 267,100 4,220,180.00 0.80
30 601881 中国银河 388,100 4,183,718.00 0.79
31 603501 韦尔股份 12,900 4,153,800.00 0.78
32 002594 比亚迪 16,500 4,141,500.00 0.78
33 600309 万华化学 37,700 4,102,514.00 0.77
34 300014 亿纬锂能 38,551 4,006,605.43 0.76
35 600048 保利地产 328,700 3,957,548.00 0.75
36 000651 格力电器 75,400 3,928,340.00 0.74
37 600346 恒力石化 147,772 3,877,537.28 0.73
38 300015 爱尔眼科 52,600 3,733,548.00 0.70
39 300124 汇川技术 49,600 3,683,296.00 0.69
40 600887 伊利股份 96,600 3,557,778.00 0.67
41 000661 长春高新 9,100 3,521,700.00 0.66
42 000725 京东方Ａ 563,200 3,514,368.00 0.66
43 603986 兆易创新 18,172 3,414,518.80 0.64
44 600958 东方证券 338,200 3,378,618.00 0.64
45 601899 紫金矿业 344,700 3,340,143.00 0.63
46 002352 顺丰控股 49,000 3,317,300.00 0.63
47 603288 海天味业 23,918 3,084,226.10 0.58
48 600900 长江电力 139,000 2,868,960.00 0.54
49 601211 国泰君安 166,200 2,848,668.00 0.54
50 300347 泰格医药 14,000 2,706,200.00 0.51
51 002241 歌尔股份 63,200 2,701,168.00 0.51
52 000708 中信特钢 127,060 2,647,930.40 0.50
53 000157 中联重科 286,400 2,646,336.00 0.50
54 002812 恩捷股份 11,200 2,621,920.00 0.49
55 600436 片仔癀 5,800 2,600,140.00 0.49
56 002460 赣锋锂业 20,600 2,494,454.00 0.47
57 000625 长安汽车 93,000 2,444,040.00 0.46
58 002271 东方雨虹 42,350 2,342,802.00 0.44
59 000063 中兴通讯 70,400 2,339,392.00 0.44
60 601628 中国人寿 68,900 2,335,021.00 0.44
61 603799 华友钴业 20,200 2,306,840.00 0.43
62 600745 闻泰科技 23,700 2,296,530.00 0.43
63 688169 石头科技 1,800 2,269,800.00 0.43
64 000776 广发证券 147,700 2,236,178.00 0.42
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 47页 共 66页
65 600763 通策医疗 5,300 2,178,300.00 0.41
66 600570 恒生电子 22,690 2,115,842.50 0.40
67 688036 传音控股 9,804 2,053,938.00 0.39
68 002371 北方华创 7,400 2,052,612.00 0.39
69 600999 招商证券 105,740 2,011,174.80 0.38
70 002311 海大集团 24,200 1,974,720.00 0.37
71 601799 星宇股份 8,200 1,850,904.00 0.35
72 300433 蓝思科技 57,200 1,682,252.00 0.32
73 300274 阳光电源 14,600 1,679,876.00 0.32
74 600585 海螺水泥 40,500 1,662,525.00 0.31
75 600893 航发动力 28,900 1,537,191.00 0.29
76 002410 广联达 22,200 1,514,040.00 0.29
77 002179 中航光电 19,100 1,509,282.00 0.28
78 600845 宝信软件 29,490 1,501,041.00 0.28
79 002129 中环股份 38,700 1,493,820.00 0.28
80 600588 用友网络 44,660 1,485,391.60 0.28
81 601390 中国中铁 276,600 1,449,384.00 0.27
82 002007 华兰生物 38,700 1,419,516.00 0.27
83 600741 华域汽车 52,500 1,379,175.00 0.26
84 002821 凯莱英 3,700 1,378,620.00 0.26
85 601225 陕西煤业 116,100 1,375,785.00 0.26
86 600050 中国联通 318,100 1,374,192.00 0.26
87 002049 紫光国微 8,900 1,372,291.00 0.26
88 601808 中海油服 93,500 1,342,660.00 0.25
89 300529 健帆生物 15,200 1,312,672.00 0.25
90 002050 三花智控 54,610 1,309,547.80 0.25
91 300408 三环集团 30,500 1,293,810.00 0.24
92 000338 潍柴动力 66,800 1,193,716.00 0.22
93 002601 龙佰集团 34,500 1,193,010.00 0.22
94 300413 芒果超媒 17,200 1,179,920.00 0.22
95 600660 福耀玻璃 20,900 1,167,265.00 0.22
96 600584 长电科技 30,800 1,160,544.00 0.22
97 002414 高德红外 41,474 1,143,852.92 0.22
98 002555 三七互娱 47,600 1,143,352.00 0.22
99 600690 海尔智家 44,000 1,140,040.00 0.21
100 601939 建设银行 171,200 1,138,480.00 0.21
101 002001 新 和 成 38,880 1,115,078.40 0.21
102 600760 中航沈飞 18,200 1,097,460.00 0.21
103 600703 三安光电 34,200 1,096,110.00 0.21
104 000783 长江证券 149,700 1,095,804.00 0.21
105 601668 中国建筑 233,200 1,084,380.00 0.20
106 002236 大华股份 50,800 1,071,880.00 0.20
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 48页 共 66页
107 601100 恒立液压 12,400 1,065,408.00 0.20
108 603882 金域医学 6,600 1,054,482.00 0.20
109 002230 科大讯飞 15,400 1,040,732.00 0.20
110 601066 中信建投 33,100 1,040,333.00 0.20
111 601155 新城控股 24,775 1,030,640.00 0.19
112 603899 晨光文具 12,000 1,014,720.00 0.19
113 601398 工商银行 192,800 996,776.00 0.19
114 603369 今世缘 18,300 991,128.00 0.19
115 002841 视源股份 7,900 981,891.00 0.19
116 000100 TCL科技 128,100 979,965.00 0.18
117 000786 北新建材 24,800 973,400.00 0.18
118 000596 古井贡酒 3,800 910,100.00 0.17
119 600438 通威股份 20,700 895,689.00 0.17
120 600104 上汽集团 40,500 889,785.00 0.17
121 000768 中航西飞 33,500 880,380.00 0.17
122 603993 洛阳钼业 170,300 878,748.00 0.17
123 600886 国投电力 88,200 847,602.00 0.16
124 000876 新 希 望 56,912 834,899.04 0.16
125 002624 完美世界 34,600 827,286.00 0.16
126 002607 中公教育 38,900 812,621.00 0.15
127 600019 宝钢股份 102,900 786,156.00 0.15
128 300558 贝达药业 7,200 779,328.00 0.15
129 300142 沃森生物 12,300 758,910.00 0.14
130 002493 荣盛石化 43,900 758,153.00 0.14
131 601021 春秋航空 13,300 756,770.00 0.14
132 300136 信维通信 23,600 728,768.00 0.14
133 600183 生益科技 30,100 704,641.00 0.13
134 002602 世纪华通 104,560 671,275.20 0.13
135 600837 海通证券 56,900 654,350.00 0.12
136 300601 康泰生物 4,100 610,900.00 0.12
137 603233 大参林 11,780 602,075.80 0.11
138 600009 上海机场 12,500 601,625.00 0.11
139 002938 鹏鼎控股 16,700 599,196.00 0.11
140 002027 分众传媒 63,400 596,594.00 0.11
141 300450 先导智能 9,620 578,546.80 0.11
142 300628 亿联网络 6,400 536,320.00 0.10
143 002508 老板电器 11,466 533,169.00 0.10
144 688111 金山办公 1,300 513,240.00 0.10
145 603833 欧派家居 3,600 511,056.00 0.10
146 603338 浙江鼎力 8,700 510,603.00 0.10
147 000425 徐工机械 76,100 484,757.00 0.09
148 600015 华夏银行 78,200 484,058.00 0.09
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 49页 共 66页
149 600919 江苏银行 67,700 480,670.00 0.09
150 601088 中国神华 23,900 466,528.00 0.09
151 601872 招商轮船 97,160 448,879.20 0.08
152 300498 温氏股份 30,620 440,009.40 0.08
153 000538 云南白药 3,800 439,736.00 0.08
154 002463 沪电股份 27,500 425,425.00 0.08
155 000895 双汇发展 13,100 416,580.00 0.08
156 601186 中国铁建 55,700 413,851.00 0.08
157 002916 深南电路 3,640 404,513.20 0.08
158 603160 汇顶科技 3,000 388,890.00 0.07
159 000166 申万宏源 76,700 358,956.00 0.07
160 603019 中科曙光 12,840 354,512.40 0.07
161 600176 中国巨石 22,101 342,786.51 0.06
162 601633 长城汽车 7,800 340,002.00 0.06
163 000656 金科股份 58,500 338,715.00 0.06
164 603658 安图生物 4,380 331,872.60 0.06
165 688396 华润微 3,100 282,162.00 0.05
166 600383 金地集团 26,800 274,432.00 0.05
167 300595 欧普康视 2,620 271,301.00 0.05
168 600872 中炬高新 6,100 256,322.00 0.05
169 600161 天坛生物 7,400 253,450.00 0.05
170 603806 福斯特 2,400 252,312.00 0.05
171 000860 顺鑫农业 5,900 248,862.00 0.05
172 600989 宝丰能源 17,200 235,296.00 0.04
173 002304 洋河股份 1,000 207,200.00 0.04
174 603939 益丰药房 3,600 201,924.00 0.04
175 600521 华海药业 8,300 173,304.00 0.03
176 603195 公牛集团 700 141,400.00 0.03
177 600143 金发科技 5,000 104,300.00 0.02
178 002157 正邦科技 6,800 81,260.00 0.02
179 300677 英科医疗 200 24,960.00 0.00
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.97
2 300782 卓胜微 4,780 2,569,250.00 0.48
3 002459 晶澳科技 49,600 2,430,400.00 0.46
4 601058 赛轮轮胎 155,000 1,548,450.00 0.29
5 601636 旗滨集团 77,000 1,429,120.00 0.27
6 688002 睿创微纳 13,600 1,357,688.00 0.26
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 50页 共 66页
7 002568 百润股份 11,996 1,137,100.84 0.21
8 603345 安井食品 4,100 1,041,482.00 0.20
9 000516 国际医学 48,900 919,809.00 0.17
10 600882 妙可蓝多 12,800 893,440.00 0.17
11 600988 赤峰黄金 56,700 849,933.00 0.16
12 603129 春风动力 6,300 781,704.00 0.15
13 688200 华峰测控 1,603 758,747.99 0.14
14 300502 新易盛 24,276 758,625.00 0.14
15 603596 伯特利 20,200 722,150.00 0.14
16 002930 宏川智慧 42,800 700,636.00 0.13
17 002541 鸿路钢构 12,000 700,200.00 0.13
18 688198 佰仁医疗 3,013 686,964.00 0.13
19 002353 杰瑞股份 15,300 683,910.00 0.13
20 688093 世华科技 16,100 640,136.00 0.12
21 688356 键凯科技 1,900 624,150.00 0.12
22 600039 四川路桥 99,400 623,238.00 0.12
23 603713 密尔克卫 5,700 615,486.00 0.12
24 002128 露天煤业 56,900 592,329.00 0.11
25 603686 龙马环卫 38,600 587,106.00 0.11
26 300638 广和通 11,786 550,406.20 0.10
27 601117 中国化学 61,800 541,368.00 0.10
28 000733 振华科技 8,700 531,309.00 0.10
29 300129 泰胜风能 84,500 517,985.00 0.10
30 688083 中望软件 918 481,105.44 0.09
31 002487 大金重工 63,600 475,092.00 0.09
32 688007 光峰科技 11,200 469,056.00 0.09
33 603018 华设集团 57,760 459,192.00 0.09
34 603005 晶方科技 7,740 458,440.20 0.09
35 300759 康龙化成 2,000 433,980.00 0.08
36 002367 康力电梯 47,600 425,544.00 0.08
37 688179 阿拉丁 2,944 412,866.56 0.08
38 603816 顾家家居 5,300 409,584.00 0.08
39 000967 盈峰环境 58,500 401,895.00 0.08
40 002876 三利谱 6,200 401,140.00 0.08
41 001914 招商积余 22,700 389,986.00 0.07
42 300685 艾德生物 3,700 385,096.00 0.07
43 002126 银轮股份 36,300 377,520.00 0.07
44 603444 吉比特 700 371,000.00 0.07
45 603127 昭衍新药 2,000 367,500.00 0.07
46 603218 日月股份 13,000 352,040.00 0.07
47 000090 天健集团 62,000 342,860.00 0.06
48 603027 千禾味业 12,240 321,789.60 0.06
49 000961 中南建设 53,600 317,312.00 0.06
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 51页 共 66页
50 688161 威高骨科 2,885 305,954.25 0.06
51 600563 法拉电子 1,900 300,884.00 0.06
52 300702 天宇股份 8,260 292,569.20 0.06
53 688981 中芯国际 4,300 265,826.00 0.05
54 002677 浙江美大 14,000 255,920.00 0.05
55 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.05
56 600742 一汽富维 24,400 248,636.00 0.05
57 002080 中材科技 8,400 219,828.00 0.04
58 002242 九阳股份 6,600 214,434.00 0.04
59 300750 宁德时代 400 213,920.00 0.04
60 603179 新泉股份 6,300 207,144.00 0.04
61 600323 瀚蓝环境 9,300 202,647.00 0.04
62 601615 明阳智能 12,300 199,137.00 0.04
63 002439 启明星辰 6,809 197,529.09 0.04
64 600201 生物股份 11,300 197,185.00 0.04
65 600720 祁连山 18,100 190,774.00 0.04
66 300841 康华生物 700 188,160.00 0.04
67 603313 梦百合 6,200 186,310.00 0.04
68 688345 博力威 2,532 186,228.60 0.04
69 002025 航天电器 3,700 185,629.00 0.03
70 002019 亿帆医药 10,700 184,575.00 0.03
71 600004 白云机场 16,500 184,470.00 0.03
72 601666 平煤股份 25,900 184,149.00 0.03
73 688516 奥特维 1,172 173,456.00 0.03
74 300888 稳健医疗 1,400 173,068.00 0.03
75 603416 信捷电气 2,600 165,022.00 0.03
76 688667 菱电电控 1,500 165,015.00 0.03
77 002385 大北农 23,700 161,160.00 0.03
78 688578 艾力斯 4,882 160,959.54 0.03
79 603128 华贸物流 10,800 152,172.00 0.03
80 300582 英飞特 6,500 151,710.00 0.03
81 601865 福莱特 3,700 146,261.00 0.03
82 600026 中远海能 23,600 145,376.00 0.03
83 002106 莱宝高科 12,400 139,500.00 0.03
84 603317 天味食品 4,740 139,498.20 0.03
85 002705 新宝股份 5,000 131,250.00 0.02
86 002859 洁美科技 4,100 128,207.00 0.02
87 300815 玉禾田 3,600 125,388.00 0.02
88 002013 中航机电 12,400 124,868.00 0.02
89 300037 新宙邦 1,200 120,120.00 0.02
90 000550 江铃汽车 5,100 119,493.00 0.02
91 300724 捷佳伟创 1,000 116,010.00 0.02
92 603267 鸿远电子 900 115,128.00 0.02
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 52页 共 66页
93 600761 安徽合力 10,300 113,918.00 0.02
94 002706 良信股份 4,800 108,192.00 0.02
95 605288 凯迪股份 1,000 104,480.00 0.02
96 688408 中信博 500 100,400.00 0.02
97 000049 德赛电池 2,100 96,390.00 0.02
98 688621 阳光诺和 985 87,468.00 0.02
99 002078 太阳纸业 6,400 85,440.00 0.02
100 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
101 603678 火炬电子 1,200 81,000.00 0.02
102 688221 前沿生物 3,802 80,298.24 0.02
103 002605 姚记科技 3,300 72,171.00 0.01
104 002233 塔牌集团 6,800 69,904.00 0.01
105 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.01
106 600060 海信视像 4,000 67,600.00 0.01
107 300957 贝泰妮 260 65,509.60 0.01
108 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
109 300496 中科创达 400 62,824.00 0.01
110 300919 中伟股份 381 62,103.00 0.01
111 688386 泛亚微透 1,017 59,748.75 0.01
112 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
113 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
114 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
115 601966 玲珑轮胎 1,200 52,488.00 0.01
116 002957 科瑞技术 2,000 50,920.00 0.01
117 002912 中新赛克 1,100 45,067.00 0.01
118 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
119 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
120 300979 华利集团 444 38,850.00 0.01
121 002318 久立特材 3,200 38,464.00 0.01
122 300973 立高食品 324 37,490.04 0.01
123 601689 拓普集团 1,000 37,430.00 0.01
124 605009 豪悦护理 500 36,185.00 0.01
125 601898 中煤能源 5,000 35,750.00 0.01
126 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
127 600380 健康元 2,000 27,460.00 0.01
128 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
129 300981 中红医疗 283 25,580.37 0.00
130 600066 宇通客车 2,000 24,980.00 0.00
131 603688 石英股份 1,000 23,500.00 0.00
132 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
133 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
134 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
135 000997 新 大 陆 1,000 16,590.00 0.00
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 53页 共 66页
136 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
137 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
138 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
139 300394 天孚通信 540 13,672.80 0.00
140 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
141 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
142 002959 小熊电器 200 13,288.00 0.00
143 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
144 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
145 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
146 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
147 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
148 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
149 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
150 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
151 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
152 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
153 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
154 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
155 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
156 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
157 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
158 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
159 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
160 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
161 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
162 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
163 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
164 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
165 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
166 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
167 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
168 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
169 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
170 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
171 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
172 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
173 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
174 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
175 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
176 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
177 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
178 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 54页 共 66页
179 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,171,773.48 4.22
2 600036 招商银行 7,454,198.00 2.22
3 000858 五 粮 液 6,016,164.00 1.79
4 000333 美的集团 5,150,236.00 1.53
5 601012 隆基股份 5,141,876.00 1.53
6 601166 兴业银行 3,905,762.00 1.16
7 002415 海康威视 3,749,015.00 1.12
8 601601 中国太保 3,719,729.66 1.11
9 601888 中国中免 3,659,590.00 1.09
10 600030 中信证券 3,627,573.00 1.08
11 600276 恒瑞医药 3,569,974.00 1.06
12 600926 杭州银行 3,550,820.20 1.06
13 600905 三峡能源 3,436,527.95 1.02
14 002142 宁波银行 3,128,350.00 0.93
15 300059 东方财富 2,677,398.00 0.80
16 002475 立讯精密 2,552,290.00 0.76
17 603259 药明康德 2,409,115.80 0.72
18 600031 三一重工 2,393,526.00 0.71
19 000725 京东方Ａ 2,276,135.00 0.68
20 000568 泸州老窖 2,229,462.00 0.66
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,281,700.90 0.68
2 600905 三峡能源 1,781,363.60 0.53
3 601211 国泰君安 1,630,007.00 0.49
4 600036 招商银行 1,394,843.00 0.42
5 000333 美的集团 1,272,817.00 0.38
6 000858 五 粮 液 1,215,969.00 0.36
7 601012 隆基股份 1,095,184.00 0.33
8 601336 新华保险 1,077,260.00 0.32
9 603606 东方电缆 996,084.09 0.30
10 600276 恒瑞医药 974,028.97 0.29
11 600926 杭州银行 927,104.00 0.28
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 55页 共 66页
12 600346 恒力石化 885,840.00 0.26
13 601881 中国银河 744,707.00 0.22
14 600030 中信证券 720,798.00 0.21
15 688131 皓元医药 621,495.62 0.19
16 000708 中信特钢 615,514.00 0.18
17 002142 宁波银行 608,870.00 0.18
18 000425 徐工机械 608,666.00 0.18
19 603659 璞泰来 568,690.00 0.17
20 300171 东富龙 556,505.00 0.17
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
234,274,522.24
卖出股票收入（成交）总额
76,425,804.36
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
5,000,000.00 0.94
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
273,733.75 0.05
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
5,273,733.75 0.99
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 019640 20国债 10 50,000 5,000,000.00 0.94
2 113050 南银转债 1,190 118,998.44 0.02
3 127036 三花转债 369 48,335.31 0.01
4 113626 伯特转债 450 45,000.00 0.01
5 127037 银轮转债 279 27,900.00 0.01
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 56页 共 66页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
福建银保监局于 2020年 8月 31日做出闽银保监罚决字〔2020〕24号处罚决定，由于兴业银
行股份有限公司：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金
间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。根据相关规
定对公司没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元。
中国人民银行福州中心支行于 2020年 9月 4日作出福银罚字〔2020〕35号处罚决定，由于
兴业银行股份有限公司：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、
可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支
付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、
下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程
中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。根据相关规
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 57页 共 66页
定给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款。
中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日作出银保监罚决字〔2021〕16 号处罚决
定，由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：为同业投资提供第三方信用担保、为非保
本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格
的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国
银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170
万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
72,259.32
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
108,174.04
5
应收申购款
232,751.53
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
413,184.89
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：持有股票但前十名不存在受限流通情况。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 58页 共 66页
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.97 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
平
安
沪
深
300
指
数
量
化
增
强
A
2,994 54,114.86 143,260,050.91 88.42 18,759,854.20 11.58
平
安
沪
深
300
指
数
量
化
增
强
C
3,318 56,779.33 152,799,933.39 81.11 35,593,891.94 18.89
合 6,226 56,282.32 296,059,984.30 84.49 54,353,746.14 15.51
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 59页 共 66页
计
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
平安沪深 300指数量化增强 A 3,661.65 0.0023
平安沪深 300指数量化增强 C 3,103.24 0.0016
合计
6,764.89 0.0019
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
平安沪深 300指数量化增
强 A
0
平安沪深 300指数量化增
强 C
0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
平安沪深 300指数量化增
强 A
0
平安沪深 300指数量化增
强 C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安沪深 300指数量化增强 A
平安沪深 300指数量化增强 C
基金合同生效日
（2017年 12月 26
日）基金份额总额
126,189,116.16 84,581,072.39
本报告期期初基金
份额总额
110,122,704.97 125,352,340.27
本报告期基金总申
购份额
87,610,378.45 104,835,948.14
减：本报告期基金 35,713,178.31 41,794,463.08
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 60页 共 66页
总赎回份额
本报告期基金拆分
变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金
份额总额
162,019,905.11
188,393,825.33
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 3月 2日，王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。
2021年 1月 26日，根据工作安排，陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业
部总裁。2021年 2月 26日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁
（主持工作）。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 61页 共 66页
国泰君安
证券
1
98,026,648.40
32.67%
69,725.98
32.64%
-
东吴证券
2
80,423,774.65
26.80%
57,205.57
26.77%
-
光大证券
2
21,497,436.62
7.16%
15,291.07
7.16%
-
海通证券
2
19,323,436.91
6.44%
13,744.73
6.43%
-
国盛证券
1
18,073,775.46
6.02%
12,855.98
6.02%
-
恒泰证券
2
11,846,976.10
3.95%
8,663.51
4.05%
-
华创证券
2
11,363,124.35
3.79%
8,082.65
3.78%
-
兴业证券
1
11,285,130.68
3.76%
8,026.92
3.76%
-
长江证券
1
11,136,269.84
3.71%
7,921.22
3.71%
-
方正证券
2
4,522,945.83
1.51%
3,217.20
1.51%
-
中信证券
3
3,609,235.02
1.20%
2,567.22
1.20%
-
中泰证券
1
2,859,093.87
0.95%
2,033.71
0.95%
-
安信证券
1
2,800,034.46
0.93%
1,991.75
0.93%
-
申万宏源
证券
2
1,585,757.94
0.53%
1,127.95
0.53%
-
平安证券
4
681,039.00
0.23%
484.48
0.23%
-
天风证券
2
386,435.75
0.13%
274.83
0.13%
-
国信证券
2
382,387.51
0.13%
272.00
0.13%
-
东北证券
3
233,565.29
0.08%
166.16
0.08%
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财通证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
大通证券
2
-
-
-
-
-
东方财富
证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
新增
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 62页 共 66页
1个
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
开源证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
世纪证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证
券
2
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
粤开证券
2
-
-
-
-
-
中国国际
金融股份
有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投
证券
2
-
-
-
-
-
中银国际
证券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元
租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 63页 共 66页
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安
证券
5,042,266.70 18.76%
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
海通证券 1,747,408.71 6.50%
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
恒泰证券 2,000,200.00 7.44%
- -
- -
华创证券 8,001,600.00 29.76%
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中泰证券 90,191.74 0.34%
- -
- -
安信证券 10,002,000.00 37.20%
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
财通证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
大通证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华林证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 64页 共 66页
世纪证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
粤开证券 - -
- -
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中银国际
证券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司 2020年 12
月 31日基金净值公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 01日
2
平安沪深 300指数量化增强证券投
资基金 2020年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 21日
3
平安基金管理有限公司关于暂停部
分销售机构办理相关销售业务的公
告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 22日
4
平安基金管理有限公司关于暂停部
分销售机构办理相关销售业务的公
告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 05日
5
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增北京恒天明泽基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 12日
6
平安沪深 300指数量化增强证券投
资基金 2020年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 30日
7
平安沪深 300指数量化增强证券投
资基金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
8
平安基金管理有限公司关于公司旗
下部分指数基金根据《公开募集证
券投资基金运作指引第 3号——指
数基金指引》修改基金合同部分条
款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
9
平安沪深 300指数量化增强证券投
资基金基金产品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
10 平安沪深 300指数量化增强证券投 中国证监会规定报刊及 2021年 03月 31日
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
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资基金招募说明书更新 网站
11
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增上海中欧财富基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 09日
12
平安基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金申购、赎回、转换、定
期定额投资起点及账户最低持有份
额下限的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 15日
13
平安沪深 300指数量化增强证券投
资基金 2021年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 22日
14
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增腾安基金销售（深圳）
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 21日
15
平安沪深 300指数量化增强证券投
资基金招募说明书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
16
平安沪深 300指数量化增强证券投
资基金基金产品资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
17
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金调整风险等级的通知
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 01日
18
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增嘉实财富管理有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 02日
19
平安基金管理有限公司关于旗下基
金所持恩捷股份（股票代码：
002812）估值调整的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 23日
20
平安基金管理有限公司关于旗下基
金投资关联方承销期内承销证券的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 24日
21
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增上海爱建基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
22
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增北京创金启富基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
23
平安基金管理有限公司关于旗下基
金投资关联方承销期内承销证券的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
平安沪深 300指数量化增强 2021年中期报告
第 66页 共 66页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》和相关基金基金合同
的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）对本基金基金合同有关条款进行修订。修订自 2021年 3月 31日
起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 3月 31日发布的《平安基金管理有限公司
关于公司旗下部分指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指
引》修改基金合同部分条款的公告》。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安沪深 300指数量化增强证券投资基金募集注册的文件
（2）平安沪深 300指数量化增强证券投资基金基金合同
（3）平安沪深 300指数量化增强证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2021年 8月 31日
