对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
平安财富宝货币A(000759)

平安财富宝货币市场基金2021年中期报告查看PDF公告










平安财富宝货币市场基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 2页 共 52页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本报告中财务资料未经审计。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。








平安财富宝货币 2021年中期报告 第 3页 共 52页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................


2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................


2 1.2 目录................................................................................................................................................


3 §2 基金简介 ...............................................................................................................................


5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................


5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................


5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................


5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................


6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................


6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................


6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................


6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................


7 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................


9 §4 管理人报告 ...........................................................................................................................


9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................


9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................


10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..........................................................................


10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..........................................................


10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................................


11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................


11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..........................................................................


11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..........................


11 §5 托管人报告 .........................................................................................................................


12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..............................................................................


12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..


12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................


12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .....................................................................................


12 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................


12 6.2 利润表 ..........................................................................................................................................


13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..............................................................................................


14 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................


16 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................


40 7.1 期末基金资产组合情况 ..............................................................................................................


40 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................


41 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................


41 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................


42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................


42 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..............................


42 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..............................................


43 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 4页 共 52页


7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..........


43 7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................


43 §8 基金份额持有人信息 ...........................................................................................................


46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................


46 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ..............................................................................


47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................


47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................


47 §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................


48 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................


48 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................


48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................


48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................


48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................


48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................


48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................


49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................


49 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...............................................................................................


49 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................


49 §11 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................


51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................


51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................


51 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................


52 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................


52 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................


52 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................


52


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 5页 共 52页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


平安财富宝货币市场基金


基金简称


平安财富宝货币


基金主代码


000759 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 8月 21日 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


49,227,708,146.43份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


平安财富宝货币 A


平安财富宝货币 C


下属分级基金的交 易代码


000759


012470


报告期末下属分级 基金的份额总额


49,227,703,839.03份


4,307.40份


2.2


基金产品说明


投资目标


在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础 上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略


根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平 均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确 定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控 制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收 益。 业绩比较基准


同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披 露负责 人


姓名


陈特正 李帅帅 联系电话


0755-22626828 0755-25878287 电子邮箱


fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话


400-800-4800 95511-3 传真


0755-23997878 0755-82080387 注册地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B座 26楼 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 6页 共 52页


邮政编码


518048 518001 法定代表人


罗春风 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数 据和指标


报告期(2021年 01月 01日-2021 年 06月 30日)


2021年 05月 25日(基金合同生效 日)-2021年 06月 30日





平安财富宝货币 A


平安财富宝货币 C


本期已实现收 益


630,348,951.62 9.68 本期利润


630,348,951.62


9.68


本期净值收益 率


1.2969%


0.2272%


3.1.2 期末数 据和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末基金资产 净值


49,227,703,839.03


4,307.40


期末基金份额 净值


1.0000


1.0000


3.1.3 累计期 末指标


报告期末(2021年 6月 30日)


累计净值收益 率


26.5907%


0.2272%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采用 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 7页 共 52页


摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


2.本基金按日结转份额。


3.本基金自 2021年 5月 25日起增设 C类份额,C类份额从 2021年 5月 27日开始有份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


平安财富宝货币 A 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.2136%


0.0023%


0.1125%


0.0000%


0.1011 %


0.0023 %


过去三个月 0.6423%


0.0022%


0.3413%


0.0000%


0.3010 %


0.0022 %


过去六个月 1.2969%


0.0019%


0.6788%


0.0000%


0.6181 %


0.0019 %


过去一年 2.5663%


0.0018%


1.3688%


0.0000%


1.1975 %


0.0018 %


过去三年 8.7125%


0.0018%


4.1100%


0.0000%


4.6025 %


0.0018 %


自基金合同生效 起至今 26.5907 %


0.0043%


9.3975%


0.0000%


17.193 2%


0.0043 %


平安财富宝货币 C 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.1965%


0.0023%


0.1125%


0.0000%


0.0840 %


0.0023 %


自基金合同生效 起至今 0.2272%


0.0022%


0.1313%


0.0000%


0.0959 %


0.0022 %


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 8页 共 52页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


注:1、本基金基金合同于 2014年 8月 21日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时各项资产配置比 例符合基金合同的约定;


3、本基金于 2021年 05月 25日增设 C类份额,C类份额从 2021年 05月 27日开始有份额, 所以以上 C类份额走势图从 2021年 05月 27日开始。


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 9页 共 52页


3.3 其他指标


注:本基金本报告期内无其他指标。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平 安基金“以专业承载信赖”,为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、 资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施,平安基金 构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方 案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021年 6月 30日,平安基金共 管理 138只公募基金,公募资产管理总规模约为 3,831亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


周琛 平安财富 宝货币市 场基金基 金经理 2017年 9 月 22日 - 13年 周琛女士,拉夫堡大学硕士。先后担任五 矿证券有限公司助理研究员、交易员。 2012年 8月加入平安基金管理有限公司, 曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定 收益研究员。现任平安财富宝货币市场基 金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、 平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安 5-10年期政策性金 融债债券型证券投资基金、平安合韵定期 开放纯债债券型发起式证券投资基金、平 安合慧定期开放纯债债券型发起式证券 投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资 基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基 金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金基 金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 10页 共 52页


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。


本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年上半年债券市场整体表现较好,收益率在二月份上行至年内高点后震荡下行。宏观基 本面上,国内外均延续复苏态势。受益于海外经济的修复,出口对国内经济形成较强的支撑。消 费方面,虽然有局部的疫情扰动影响,依然处于恢复过程中。投资方面,制造业持续明显,房地 产在政策严控的大背景下有放缓迹象,基建投资略低于预期。物价方面,PPI受上游大宗商品涨价 影响快速上行,CPI 在可接受的区间内温和回升。财政政策强调落实落细,货币政策保持合理充 裕。报告期内,本基金的投资操作以安全性和流动性管理为主要原则,在有效控制偏离度的前提 下,适度拉长久期,在关键时点增加杠杆操作,进一步调整大类资产的配置比例,提高组合整体 收益。 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 11页 共 52页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期平安财富宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2969%,同期业绩比较基准收益率为 0.6788%;本报告期平安财富宝货币 C的基金份额净值收益率为 0.2272%,同期业绩比较基准收益 率为 0.1313%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,宏观经济恢复动能有边际走弱的迹象。政治局会议要求财政政策提升效能,推 动形成实物工作量,预计将提振基建投资。货币政策依然保持合理充裕,同时强调跨周期调节和 “以我为主”的政策中心。整体上看,下半年的政策思路依然是“宽货币+结构性紧信用”的基调, 对债券市场较为友好。本基金将以加强流动性管理为主要原则,稳健操作,严控风险,密切关注 各类资产价格的走势,把握市场配置机会,兼顾安全性和流动性的同时力争提高组合整体收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订, 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独 立性。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


遵照本基金基金合同的规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按照自然 日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益 630,348,961.30元,实际分配收益 630,348,961.30元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 12页 共 52页


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表 会计主体:平安财富宝货币市场基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


13,012,955,880.82 13,324,818,600.37 结算备付金





1,792,035.44 - 存出保证金





353,680.46 3,583.06 交易性金融资产


6.4.7.2


39,529,037,924.41 30,216,513,018.54 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





38,034,907,687.32 28,852,485,166.14 资产支持证券投资





1,494,130,237.09 1,364,027,852.40 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


1,249,730,234.59 10,397,883,036.51 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


265,160,329.09 195,545,277.90 应收股利





- - 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 13页 共 52页


应收申购款





43,448,788.25 57,372,170.29 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





54,102,478,873.06 54,192,135,686.67 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





4,853,145,953.42 2,778,994,727.50 应付证券清算款





- - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





8,714,333.67 8,422,634.44 应付托管费





3,050,016.80 2,947,922.01 应付销售服务费





2,178,584.15 2,105,658.61 应付交易费用


6.4.7.7


303,207.32 350,642.05 应交税费





1,159,482.78 1,025,861.75 应付利息





2,456,427.37 1,485,693.06 应付利润





3,497,982.86 5,256,537.52 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


264,738.26 250,847.13 负债合计





4,874,770,726.63 2,800,840,524.07 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


49,227,708,146.43 51,391,295,162.60 未分配利润


6.4.7.10


- - 所有者权益合计





49,227,708,146.43 51,391,295,162.60 负债和所有者权益总计





54,102,478,873.06 54,192,135,686.67 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 49,227,708,146.43 份,其中下属 A类基金份额 49,227,703,839.03份;下属 C类基金份额 4,307.40份。 6.2 利润表


会计主体:平安财富宝货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





723,770,082.36 738,823,392.24 1.利息收入





721,267,842.41 746,506,755.97 其中:存款利息收入


6.4.7.11


175,253,830.91 201,019,693.15 债券利息收入





499,100,499.52 458,449,892.92 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 14页 共 52页


资产支持证券利息 收入





21,737,393.13 47,690,918.78 买入返售金融资产 收入





25,176,118.85 39,346,251.12 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以 “-”填列)





2,502,239.95 -7,683,363.73 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


2,502,239.95 -7,683,363.73 资产支持证券投资 收益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)


6.4.7.17


- - 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列)





-


-


5.其他收入(损失以 “-”号填列)


6.4.7.18


- - 减:二、费用





93,421,121.06 106,688,758.31 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


48,539,191.46 53,252,927.65 2.托管费


6.4.10.2.2


16,988,717.03 18,638,524.63 3.销售服务费


6.4.10.2.3


12,134,798.72 13,313,231.90 4.交易费用


6.4.7.19


-2,052.03 1,435.50 5.利息支出





15,055,666.65 20,739,236.95 其中:卖出回购金融资产 支出





15,055,666.65 20,739,236.95 6.税金及附加


556,808.10 590,538.46 7.其他费用


6.4.7.20


147,991.13 152,863.22 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)





630,348,961.30 632,134,633.93 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列)





630,348,961.30 632,134,633.93 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:平安财富宝货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 15页 共 52页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 值) 51,391,295,162.60 - 51,391,295,162.60 二、本期经营活 动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


- 630,348,961.30


630,348,961.30 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


(净值减少以 “-”号填列)


-2,163,587,016.17 - -2,163,587,016.17 其中:1.基金申 购款


59,888,052,851.31 - 59,888,052,851.31 2. 基 金 赎回款


-62,051,639,867.48 - -62,051,639,867.48 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


- -630,348,961.30 -630,348,961.30 五、期末所有者 权益(基金净 值)


49,227,708,146.43 - 49,227,708,146.43 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 值) 55,299,564,323.99 - 55,299,564,323.99 二、本期经营活 动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


- 632,134,633.93


632,134,633.93 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


-9,544,795,149.95 - -9,544,795,149.95 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 16页 共 52页


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


58,304,973,745.37 - 58,304,973,745.37 2. 基 金 赎回款


-67,849,768,895.32 - -67,849,768,895.32 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


- -632,134,633.93 -632,134,633.93 五、期末所有者 权益(基金净 值)


45,754,769,174.04 - 45,754,769,174.04 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


罗春风


林婉文


张南南


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况


平安财富宝货币市场基金(原名为平安大华财富宝货币市场基金,以下简称“本基金”)经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]788号《关于核准平安大华财富 宝货币市场基金募集的批复》核准,由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已 于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安 大华财富宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 201,527,705.00元,业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 458号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《平安大华财富宝货币市场基金基金合同》于 2014年 8月 21日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 201,527,705.00份基金份额,其中无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金 管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华财富宝货币市场基金 于 2018年 11月 30日起更名为平安财富宝货币市场基金。


根据《平安财富宝货币市场基金招募说明书》,本基金根据基金份额持有人申购本基金的金额 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 17页 共 52页


进行基金份额类别划分,设置 A类和 C类两类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售 服务费用,两类基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安财富宝货币市场基金基金合同》的有关规 定,本基金的投资范围包括现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年 以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397天以 内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率 (税后)。


6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安财富宝货币市场基金基金 合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 18页 共 52页


6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。


(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


955,880.82 定期存款


13,012,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


2,400,000,000.00


存款期限 3个月以上


10,612,000,000.00 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 19页 共 52页


其他存款


- 合计


13,012,955,880.82 6.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市 场


814,932,454.50 813,558,500.00


-1,373,954.50


- 0.0028 银行间市 场


37,219,975,232.82 37,250,987,225.00


31,011,992.18


0.0630


合计


38,034,907,687.32 38,064,545,725.00 29,638,037.68 0.0602


资产支持证券


1,494,130,237.09


1,498,435,800.00


4,305,562.91


0.0087


合计


39,529,037,924.41


39,562,981,525.00


33,943,600.59


0.0690


6.4.7.3 衍生金融资产/负债


注:本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产


6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


1,249,730,234.59 - 合计


1,249,730,234.59 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


注:本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


1,303.34 应收定期存款利息


70,366,415.50 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


725.76 应收债券利息


166,007,211.98 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 20页 共 52页


应收资产支持证券利息


27,930,513.64 应收买入返售证券利息


854,015.68 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


143.19 合计


265,160,329.09 6.4.7.6 其他资产


注:本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


303,207.32 合计


303,207.32 6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 262,891.13 其他 1,847.13 合计


264,738.26 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


平安财富宝货币 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 51,391,295,162.60


51,391,295,162.60 本期申购


59,888,048,543.91


59,888,048,543.91


本期赎回(以“-”号填列)


-62,051,639,867.48


-62,051,639,867.48


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 21页 共 52页


本期末


49,227,703,839.03


49,227,703,839.03


平安财富宝货币 C 项目


本期


2021年 5月 25日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 -


- 本期申购


4,307.40


4,307.40


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


4,307.40


4,307.40


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


平安财富宝货币 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


630,348,951.62 - 630,348,951.62


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-630,348,951.62 - -630,348,951.62 本期末


0.00 - 0.00 平安财富宝货币 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


9.68 - 9.68


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 - - - 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 22页 共 52页


回款


本期已分配利 润


-9.68 - -9.68 本期末


0.00 - 0.00 6.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


295,892.87 定期存款利息收入


174,902,674.43 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


53,558.22 其他


1,705.39 合计


175,253,830.91 6.4.7.12 股票投资收益


注:本基金本报告期内无股票投资收益。


6.4.7.13 债券投资收益


6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


2,502,239.95 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


2,502,239.95 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


74,983,879,467.02 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


74,481,677,906.91 减:应收利息总额


499,699,320.16 买卖债券差价收入


2,502,239.95 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 23页 共 52页


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入


注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入


注:本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额


558,069,710.07 减:卖出资产支持证券成本总额


542,300,000.00 减:应收利息总额


15,769,710.07 资产支持证券投资收益


- 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


注:本基金本报告期内无贵金属投资。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入


注:本基金本报告期内无贵金属投资。 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 24页 共 52页


6.4.7.15 衍生工具收益


6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益


注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益


注:本基金本报告期内无股利收益。


6.4.7.17 公允价值变动收益


注:本基金本报告期内无公允价值变动损益。


6.4.7.18 其他收入


注:本基金本报告期无其他收入。


6.4.7.19 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


- 银行间市场交易费用


-2,052.03 合计


-2,052.03 6.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


74,383.76 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 账户维护费 13,500.00 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 25页 共 52页


其他 600.00 合计


147,991.13 6.4.7.21 分部报告


截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无须作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称


与本基金的关系


平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司("平安 汇通") 基金管理人的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司("平 安集团") 基金管理人的最终控股母公司 平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安人寿保险股份有限公司("平安 人寿") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司("陆金所 ") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 深圳安创投资管理有限公司("安创") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 26页 共 52页


平安国际融资租赁(天津)有限公司("国 际租赁天津") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 京乾(北京)投资管理有限责任公司("京 乾投资") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳联新投资管理有限公司("联新投资 ") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安不动产有限公司("平安不动产") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 中国平安财产保险股份有限公司("平安 财险") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安国际融资租赁有限公司("平安国际 租赁") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 广州平安好贷小额贷款有限公司("平安 好贷") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳平安汇通初创投资管理有限公司(" 平安汇通初创") 基金管理人的子公司的合营公司 平安基础产业投资基金管理有限公司(" 平安基础产业") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安普惠融资担保有限公司("平安普惠 融资担保") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 的联营公司 珠海横琴平安钱进小额贷款有限公司(" 平安钱进小贷") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安融资担保(天津)有限公司("平安融 资担保") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 的联营公司 深圳平安综合金融服务有限公司("平安 综合金融") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳前海金烜投资有限公司("前海金烜 ")


与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳前海亿账通资产管理有限公司("前 海亿账通") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳前海征信中心股份有限公司("前海 征信中心") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 上海财盾信息技术有限公司("上海财盾 ") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 的联营公司 深圳鑫楦网络科技有限公司("深圳鑫楦 ") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 的联营公司 深圳市盛钧投资管理有限公司("盛钧") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳壹账通创配科技有限公司("壹账通 创配科技") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳壹账通科技服务有限公司("壹账通 科技服务") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 的联营公司 上海易浣宇网络科技有限公司("易浣宇 科技") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 上海友玩网络科技有限公司("友玩网络 ") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 27页 共 52页


注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


6.4.10.1.1 股票交易


注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易


注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易


注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易


注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


48,539,191.46 53,252,927.65 其中:支付销售机构的客户维护 费


4,712,640.85


4,319,839.16


注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 28页 共 52页





日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管 费


16,988,717.03 18,638,524.63 注:支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.07%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.07%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各关 联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安财富宝货币 A


平安财富宝货币 C


合计


陆金所 322,603.64


-


322,603.64 平安基金 8,681,249.98


1.01


8,681,250.99 平安人寿 2,291.26


-


2,291.26 平安银行 1,429,580.95


-


1,429,580.95 平安证券 189,718.95


-


189,718.95 合计


10,625,444.78 1.01 10,625,445.79 获得销售服务费的各关 联方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安财富宝货币 A 平安财富宝货币 C 合计


陆金所 80,153.23 - 80,153.23 平安基金 10,518,802.55 - 10,518,802.55 平安人寿 1,329.00 - 1,329.00 平安银行 1,844,173.29 - 1,844,173.29 平安证券 91,809.25 - 91,809.25 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 29页 共 52页


合计


12,536,267.32 - 12,536,267.32 注:支付基金销售机构的销售服务费按 A 类基金前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给 各基金销售机构。其计算公式为:A类基金日销售服务费=A类基金前一日基金资产净值×0.05%/ 当年天数。


支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给 各基金销售机构。其计算公式为:C类基金日销售服务费=C类基金前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


本期


2021年 5月 25日(基金合 同生效日)至 2021年 6月 30日





平安财富宝货币 A 平安财富宝货币 C 基金合同生效日( 2014年 8 月 21日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


252,541,811.08 - 报告期间申购/买入总份额


3,270,787.22 - 报告期间因拆分变动份额


0.00 - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


65,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额


190,812,598.30 - 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.3876% - 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 30页 共 52页


项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


-





平安财富宝货币 A 平安财富宝货币 C 基金合同生效日( 2014年 8 月 21日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


205,092,966.67 - 报告期间申购/买入总份额


82,944,507.67 - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


124,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额


164,037,474.34 - 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.3585% - 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位:份


平安财富宝货币 A 关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)





安创


563,746.67


0.0011


-


-





国际租赁天津


200,283,580.98


0.4069


-


-


京乾投资


589.67


0.0000


582.10


0.0000


联新投资


846,868.25


0.0017


300,414,853.18


0.5846


平安不动产


368.25


0.0000


363.48


0.0000


平安财险


111,496,673.10


0.2265


160,071,162.73


0.3115


平安国际租赁


300,445,744.27


0.6103


0.00


0.0000


平安好贷


30,875,935.58


0.0627


70,420,970.52


0.1370


平安汇通


2,218,861.14


0.0045


8,071,373.34


0.0157


平安汇通初创


820,197.45


0.0017


809,671.19


0.0016


平安基础产业


18,097,248.81


0.0368


8,180,842.62


0.0159


平安集团


-


-


200,075,268.15


0.3893


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 31页 共 52页


平安普惠融资担保


-


-


653,766,375.50


1.2721


平安钱进小贷


157,116,806.47


0.3192


155,100,390.17


0.3018


平安人寿


639,724,731.41


1.2995


631,514,588.80


1.2288


平安融资担保


106,062,568.22


0.2155


-


-


平安银行


1,802,132,360.22


3.6608


1,779,004,032.01


3.4617


平安综合金融


251,428,857.07


0.5107


230,001,683.88


0.4475


前海金烜


10,494,853.33


0.0213


20,290,880.75


0.0395


前海亿账通


13,183,707.23


0.0268


14,496,228.35


0.0282


前海征信中心


6,284,597.92


0.0128


6,203,942.18


0.0121


上海财盾


4,211,303.32


0.0086


4,157,256.02


0.0081


深圳鑫楦


690,572.71


0.0014


681,709.96


0.0013


盛钧


249,786.68


0.0005


-


-


壹账通创配科技


-


-


29,511,486.33


0.0574


壹账通科技服务


772,839.93


0.0016


762,921.30


0.0015


易浣宇科技


-


-


15,660,517.49


0.0305


友玩网络


-


-


6,349,482.42


0.0124


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


平安银行-定期


-


-


-


3,400,833.19


平安银行-活期


955,880.82


295,892.87


14,193,432.49


3,999,898.44


注:本基金的银行存款由基金托管行平安银行保管,按银行同业利率计息,定期存款按协议利率 计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


截止 2021 年 6 月 30 日,本基金因投资平安银行的同业存单而取得的利息收入为人民币 25,607,406.18元(截止 2020年 6月 30日:2,722,453.06元)。于 2021年 6月 30日,本基金持 有 24,000,000张平安银行的同业存单,账面价值为人民币 2,395,971,628.94元,占基金资产净 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 32页 共 52页


值的比例为 4.87%(2020年 6月 30日:本基金持有 2,500,000张平安银行的同业存单,账面价值 为人民币 249,060,298.33元,占基金资产净值的比例为 0.54%)。 6.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


平安财富宝货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


632,107,506.56 - -1,758,554.94 630,348,951.62 - 平安财富宝货币 C


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


9.40 - 0.28 9.68 - 注:本基金在本年度累计分配收益 630,348,961.3元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 632,107,515.96元,无包含于赎回款的已分配未支付收益,计入应付收益科目 3,497,982.86 元。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券


6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


注:本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 4,853,145,953.42元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值 单价


数量(张)


期末估值总额


012100699 21首钢 SCP003 2021年 7月 1日 100.31 445,000 44,638,417.57 112011324 20平安银 2021年 7月 100.00 639,000 63,900,000.00 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 33页 共 52页


行 CD324 1日 112111146 21平安银 行 CD146 2021年 7月 1日 99.42 3,031,000 301,345,983.07 112181236 21苏州银 行 CD190 2021年 7月 1日 98.92 1,137,000 112,469,971.56 112195195 21成都银 行 CD059 2021年 7月 1日 99.40 2,273,000 225,932,264.60 160316 16进出 16 2021年 7月 1日 100.44 300,000 30,133,266.38 180212 18国开 12 2021年 7月 1日 100.17 1,306,000 130,824,456.56 180412 18农发 12 2021年 7月 1日 100.42 1,557,000 156,352,373.87 190202 19国开 02 2021年 7月 1日 100.33 200,000 20,065,806.43 190212 19国开 12 2021年 7月 1日 100.02 10,000 1,000,151.47 190309 19进出 09 2021年 7月 1日 100.32 254,000 25,480,357.89 200010 20附息国 债 10 2021年 7月 1日 100.00 332,000 33,201,302.37 200216 20国开 16 2021年 7月 1日 100.01 4,875,000 487,532,901.05 200309 20进出 09 2021年 7月 1日 100.04 55,000 5,502,438.92 200314 20进出 14 2021年 7月 1日 100.05 355,000 35,517,404.66 210201 21国开 01 2021年 7月 1日 100.01 1,100,000 110,013,753.81 219906 21贴现国 债 06 2021年 7月 1日 99.79 400,000 39,917,066.01 219918 21贴现国 债 18 2021年 7月 1日 99.90 400,000 39,960,122.23 219925 21贴现国 债 25 2021年 7月 1日 99.07 600,000 59,444,828.02 112105033 21建设银 行 CD033 2021年 7月 2日 98.09 3,000,000 294,267,616.74 112106055 21交通银 行 CD055 2021年 7月 2日 98.90 748,000 73,975,327.25 112110090 21兴业银 行 CD090 2021年 7月 2日 98.16 2,000,000 196,321,354.98 190309 19进出 09 2021年 7月 2日 100.32 1,926,000 193,209,327.97 200216 20国开 16 2021年 7月 100.01 3,125,000 312,521,090.41 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 34页 共 52页


2日 112009513 20浦发银 行 CD513 2021年 7月 5日 98.58 5,748,000 566,626,815.81 160218 16国开 18 2021年 7月 5日 100.51 4,000,000 402,042,186.46 180412 18农发 12 2021年 7月 5日 100.42 1,051,000 105,540,362.84 112008324 20中信银 行 CD324 2021年 7月 6日 98.73 1,000,000 98,725,073.40 112009498 20浦发银 行 CD498 2021年 7月 6日 98.96 1,000,000 98,963,984.33 112009513 20浦发银 行 CD513 2021年 7月 6日 98.58 1,349,000 132,981,832.73 112015561 20民生银 行 CD561 2021年 7月 6日 98.73 500,000 49,362,777.73 112108034 21中信银 行 CD034 2021年 7月 6日 98.87 150,000 14,830,408.30 112115041 21民生银 行 CD041 2021年 7月 6日 98.96 500,000 49,481,333.03 112115079 21民生银 行 CD079 2021年 7月 6日 98.78 100,000 9,878,332.20 180212 18国开 12 2021年 7月 6日 100.17 1,494,000 149,656,767.30 180313 18进出 13 2021年 7月 6日 100.27 1,400,000 140,380,492.09 180412 18农发 12 2021年 7月 6日 100.42 1,492,000 149,825,139.26 190309 19进出 09 2021年 7月 6日 100.32 620,000 62,196,149.19 200314 20进出 14 2021年 7月 6日 100.05 45,000 4,502,206.22 112005079 20建设银 行 CD079 2021年 7月 7日 99.68 150,000 14,952,309.87 112115050 21民生银 行 CD050 2021年 7月 7日 98.96 1,000,000 98,955,497.80 合计














51,667,000 5,142,429,252.38 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 35页 共 52页


6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。


6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的 账面价值占基金净资产的比例为 74.80%(上年末:53.74%)。


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 36页 共 52页


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩 余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短 期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。


一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本期末,本基金前 10名份额 持有人的合计占比为 14.25%,本基金投资组合的平均剩余期限为 111天,平均剩余存续期为 111 天。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 37页 共 52页





本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


6.4.13.4 市场风险


市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。


6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30 日


6个月以内


6个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 11,512,955,8 80.82 1,500,000,00 0.00 - - - 13,012,955,880.82 结算备付金 1,792,035.44 - - - - 1,792,035.44 存出保证金 353,680.46 - - - - 353,680.46 交易性金融资产 36,071,692,9 35.58 3,263,154,46 3.45 194,190,525. 38 - - 39,529,037,924.41 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 38页 共 52页


买入返售金融资 产 1,249,730,23 4.59 - - - - 1,249,730,234.59 应收利息 - - - - 265,160,329. 09 265,160,329.09 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 43,448,788.2 5 43,448,788.25 应收证券清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产总计


48,836,524,7 66.89 4,763,154,46 3.45 194,190,525. 38 - 308,609,117. 34 54,102,478,873.06 负债





























应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 8,714,333.67 8,714,333.67 应付托管费 - - - - 3,050,016.80 3,050,016.80 应付证券清算款 - - - - - - 卖出回购金融资 产款 4,853,145,95 3.42 - - - - 4,853,145,953.42 应付销售服务费 - - - - 2,178,584.15 2,178,584.15 应付交易费用 - - - - 303,207.32 303,207.32 应付利息 - - - - 2,456,427.37 2,456,427.37 应付利润 - - - - 3,497,982.86 3,497,982.86 应交税费 - - - - 1,159,482.78 1,159,482.78 其他负债 - - - - 264,738.26 264,738.26 负债总计


4,853,145,95 3.42 - - - 21,624,773.2 1 4,874,770,726.63 利率敏感度缺口


43,983,378,8 13.47 4,763,154,46 3.45 194,190,525. 38 - 286,984,344. 13 49,227,708,146.43 上年度末


2020年 12月 31 日


6个月以内


6个月


-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 13,324,818,6 00.37 - - - - 13,324,818,600.37 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 3,583.06 - - - - 3,583.06 交易性金融资产 23,940,169,0 00.59 6,218,367,51 3.96 57,976,503.9 9 - - 30,216,513,018.54 买入返售金融资 产 10,397,883,0 36.51 - - - - 10,397,883,036.51 应收利息 - - - - 195,545,277. 90 195,545,277.90 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 57,372,170.2 57,372,170.29 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 39页 共 52页


9 应收证券清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产总计


47,662,874,2 20.53 6,218,367,51 3.96 57,976,503.9 9


-


252,917,448. 19


54,192,135,686.67


负债





























应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 8,422,634.44 8,422,634.44 应付托管费 - - - - 2,947,922.01 2,947,922.01 应付证券清算款 - - - - - - 卖出回购金融资 产款 2,778,994,72 7.50 - - - - 2,778,994,727.50 应付销售服务费 - - - - 2,105,658.61 2,105,658.61 应付交易费用 - - - - 350,642.05 350,642.05 应付利息 - - - - 1,485,693.06 1,485,693.06 应付利润 - - - - 5,256,537.52 5,256,537.52 应交税费 - - - - 1,025,861.75 1,025,861.75 其他负债 - - - - 250,847.13 250,847.13 负债总计


2,778,994,72 7.50 - -


-


21,845,796.5 7


2,800,840,524.07


利率敏感度缺口


44,883,879,4 93.03


6,218,367,51 3.96 57,976,503.9 9


-


231,071,651. 62


51,391,295,162.60


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25 个基点 22,239,852.55 15,157,311.71


市场利率上升 25 个基点 -22,176,290.94 -15,115,258.85


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 40页 共 52页


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


注:本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同)。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


注:本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同),因此当市场价格发生合理、可能的变动时, 对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


39,529,037,924.41


73.06





其中:债券


38,034,907,687.32


70.30





资产支持证 券


1,494,130,237.09


2.76


2


买入返售金融资产


1,249,730,234.59


2.31


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


13,014,747,916.26


24.06


4


其他各项资产


308,962,797.80


0.57


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 41页 共 52页


5


合计


54,102,478,873.06


100.00


7.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


2.62 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


4,853,145,953.42 9.86 其中:买断式回购融资


- - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。


7.3 基金投资组合平均剩余期限


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


96 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。


7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 净值的比例(%)


各期限负债占基金资产 净值的比例(%)


1


30天以内


13.79 9.86


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


16.94 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 3


60天(含)—90天


27.66 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 4


90天(含)—120天


7.96 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


42.92 - 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 42页 共 52页





其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 合计


109.28 9.86 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


172,582,321.11 0.35 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,796,077,588.60 5.68


其中:政策 性金融债


2,534,799,548.05 5.15 4


企业债券


814,923,453.98 1.66 5


企业短期融 资券


7,386,636,817.93 15.01 6


中期票据


772,844,782.78 1.57 7


同业存单


26,091,842,722.92 53.00 8 其他


- - 9 合计


38,034,907,687.32 77.26 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券


- - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元








序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 200216 20国开 16 8,000,000 800,053,991.46 1.63 2 112011324 20平安银行 CD324 8,000,000 800,000,000.00 1.63 3 112009513 20浦发银行 CD513 8,000,000 788,624,656.66 1.60 4 112011323 20平安银行 CD323 7,000,000 700,000,000.00 1.42 5 112104021 21中国银行 CD021 6,000,000 596,169,491.69 1.21 6 112116113 21上海银行 CD113 5,000,000 498,988,831.39 1.01 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 43页 共 52页


7 112183022 21南京银行 CD113 5,000,000 497,174,426.31 1.01 8 112111146 21平安银行 CD146 5,000,000 497,106,537.57 1.01 9 180412 18农发 12 4,100,000 411,717,875.97 0.84 10 112120083 21广发银行 CD083 4,100,000 404,967,279.49 0.82 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.1138%


报告期内偏离度的最低值


-0.0200%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0724%





报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。


报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细





金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本


占基金资产净值 比例(%)


1 137231 蚁信 16A 1,400,000 140,000,000.00 0.28 2 169515 弘花 05A 1,330,000 133,000,000.00 0.27 3 169212 20花 03A1 1,300,000 130,000,000.00 0.26 4 169269 20花呗 3A 890,000 89,000,000.00 0.18 5 137469 鹏程 9A1 770,000 77,000,000.00 0.16 6 137468 鹏程 8A1 710,000 71,000,000.00 0.14 7 137107 蚁信 14A 665,000 66,500,000.00 0.14 8 179211 20信易 5A 605,000 60,500,000.00 0.12 9 137277 恒煦 01A1 600,000 60,356,280.35 0.12 10 137478 瑞新 23A1 600,000 60,205,693.25 0.12 7.9 投资组合报告附注





平安财富宝货币 2021年中期报告 第 44页 共 52页


7.9.1 基金计价方法说明


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值 始终保持 1.00元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


上海银保监局于 2020年 8月 10日做出沪银保监银罚决字〔2020〕12号处罚决定,由于上海 浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”):1.未按专营部门制规定开展同业业务;2.同业 投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目;3.延迟支付同业投资资金吸收存款;4.为银行理 财资金投向非标准化债权资产违规提供担保;5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制;6.个人 消费贷款贷后管理未尽职;7.通过票据转贴现业务调节信贷规模;8.银行承兑汇票业务保证金来 源审核未尽职;9.办理无真实贸易背景的贴现业务;10.委托贷款资金来源审查未尽职;11.未按 权限和程序办理委托贷款业务;12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。根据相关规定对公司 罚款 2100万元。





上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月至 2019年 1月期间,未 按规定开展代销业务,中国银行保险监督管理委员会上海监管局根据相关规定作出沪银保监罚决 字〔2021〕29号处罚决定,要求公司责令改正,并处罚款共计 760万元。





上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)因违反《中华人民共和国商业银行法》第七十三 条第四项、第七十四条第八项、第八十条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第一 项、第五项、第四十七条,中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 14日作出沪 银保监银罚决字〔2020〕14号,要求公司责令改正,没收违法所得 27.155092万元,罚款 1625万 元,罚没合计 1652.155092万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 6 月 29 日作出银保监罚决字〔2020〕14 号处罚决 定,由于广发银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)向关系人发放信用贷款;(二)对个 人贷款资金使用未做到有效跟踪监控,使消费性贷款用于支付购房首付款;(三)违规办理无真实 贸易背景银行承兑汇票;(四)对银行承兑汇票贸易背景审查不规范;(五)信贷资金购买本行理 财产品;(六)以贷款资金作为保证金发放贷款;(七)不良贷款转让不规范;(八)违规向房地产 开发企业发放流动资金贷款;(九)违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款;(十)资金 以同业投资形式违规投向房地产领域;(十一)理财资金违规投向房地产企业;(十二)面向不合 格个人投资者发行理财产品投资权益性资产;(十三)未按规定向投资者披露理财产品投资非标准 化债权资产情况;(十四)向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺;(十五)投资交 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 45页 共 52页


易本行主承销债券超规定比例;(十六)信用卡透支用于非消费领域;(十七)案件信息报送不规 范;(十八)未经任职资格核准履行高级管理人员职责;(十九)违规提前发放应延期支付的绩效 薪酬;(二十)股东违规提名董事及监事;(二十一)股权质押管理不到位。根据相关规定没收公 司违法所得 511.53万元,罚款 8771.53万元,罚没合计 9283.06万元。





银保监会于 2020年 12月 1日作出银保监罚决字〔2020〕60号处罚决定,由于中国银行股份 有限公司(以下简称“公司”) “原油宝”产品风险事件存在以下违法违规行为主要包括:产品 管理不规范,包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试 相关工作等;风险管理不审慎,包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作 不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等;内控管理不健全,包括绩效考核和激励机 制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等; 销售管理不合规,包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面 宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。根据相关规定对公司罚款 5050万元。





中国银行股份有限公司(以下简称“公司”)因违法《中华人民共和国银行业监督管理法》第 二十一条、第四十六条,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规 则,中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日作出银保监罚决字〔2021〕11号处罚决定, 对公司罚没 8761.355万元。





中国人民银行南京分行于 2020年 12月 28日作出(南银)罚字〔2020〕第 30号,由于南京银 行股份有限公司(以下简称“公司”):未按规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身 份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;未按规定报送账户开户资 料;未按规定开立账户使用;未按规定加强特约商户与受理终端管理;违规占压财政资金。根据 相关规定对公司予以警告,并处罚款 736万元,没收违法所得人民币 208778.02元。





国家开发银行违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审 慎经营规则,中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日做出银保监罚决字〔2020〕67号 处罚决定,罚款 4880万元。





国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保,违反《中华人民共和国外汇管理条例》(中华 人民共和国国务院令第 532号)第四十三条相关规定,国家外汇管理局海南省分局于 2021年 3月 3日作出琼汇检罚〔2021〕2号处罚决定,对该分行给予警告,处人民币 4266.16万元的罚款。





本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 46页 共 52页





报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。





7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


353,680.46 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


265,160,329.09 4


应收申购款


43,448,788.25 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


308,962,797.80 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份 额比例 (%)


持有份额


占总份额比 例(%)


平 安 财 富 宝 货 币 A 2,117,899 23,243.65 40,921,250,781.89 83.13 8,306,453,057.14 16.87 平 安 财 富 宝 货 币 6 717.90 - - 4,307.40 100.00 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 47页 共 52页


C 合 计


2,117,905 23,243.59 40,921,250,781.89 83.13 8,306,457,364.54 16.87 注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(%)


1 银行类机构 1,292,253,498.94 2.63


2 银行类机构 944,820,874.95 1.92


3 银行类机构 733,964,132.02 1.49


4 银行类机构 650,218,233.17 1.32


5 银行类机构 643,482,975.72 1.31


6 银行类机构 601,464,721.43 1.22


7 银行类机构 559,166,514.88 1.14


8 银行类机构 549,051,137.31 1.12


9 保险类机构 523,433,717.19 1.06


10 银行类机构 512,951,126.23 1.04


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例 (%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 平安财富宝货币 A 2,072,956.29 0.0042


平安财富宝货币 C 4,307.40 100.0000





合计


2,077,263.69 0.0042 注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 放式基金 平安财富宝货币 A 10~50 平安财富宝货币 C 0


合计


10~50 本基金基金经理持有 本开放式基金 平安财富宝货币 A 0~10


平安财富宝货币 C 0





合计


0~10 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 48页 共 52页


§9 开放式基金份额变动


单位:份


项目


平安财富宝货币 A


平安财富宝货币 C


基金合同生效日 (2014年 8月 21 日)基金份额总额


201,527,705.00 - 本报告期期初基金 份额总额


51,391,295,162.60 - 本报告期基金总申 购份额


59,888,048,543.91 4,307.40 减:本报告期基金 总赎回份额


62,051,639,867.48 - 本报告期基金拆分 变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金 份额总额


49,227,703,839.03


4,307.40


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2021年 3月 2日,王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。 2021年 1月 26日,根据工作安排,陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业部 总裁。2021年 2月 26日,平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁(主 持工作)。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。


平安财富宝货币 2021年中期报告 第 49页 共 52页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


国信证券


2


-


-


-


-


-


注:1、基金交易单元的选择标准如下:


(1)研究实力


(2)业务服务水平


(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度


(4)专题类服务


2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元 租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


国信证券 4,096,996,677.80 100.00%


2,172,795,000.00 100.00%


- -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


注:本报告期内本基金偏离度绝对值未出现超过 0.5%的情况。


10.9 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 平安基金管理有限公司 2020年 12 月 31日基金净值公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 01日 2 平安财富宝货币市场基金 2020年第 4季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 22日 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 50页 共 52页


3 平安基金管理有限公司关于暂停部 分销售机构办理相关销售业务的公 告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 22日 4 平安财富宝货币市场基金春节假期 前暂停申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 02月 05日 5 平安基金管理有限公司关于新增浙 商证券股份有限公司为平安财富宝 货币市场基金销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 02月 26日 6 平安基金管理有限公司关于暂停部 分销售机构办理相关销售业务的公 告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 05日 7 平安财富宝货币市场基金 2020年年 度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 31日 8 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增上海中欧财富基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 09日 9 平安基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金申购、赎回、转换、定 期定额投资起点及账户最低持有份 额下限的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 15日 10 平安财富宝货币市场基金 2021年第 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 22日 11 平安财富宝货币市场基金劳动节假 期前暂停申购、转换转入及定期定 额投资业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 23日 12 平安财富宝货币市场基金基金产品 资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 25日 13 平安财富宝货币市场基金招募说明 书更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 25日 14 关于平安财富宝货币市场基金调整 大额申购、定期定额投资及转换转 入业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 25日 15 关于平安财富宝货币市场基金增设 C 类基金份额并修改基金合同和托管 协议的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 25日 16 平安财富宝货币市场基金基金合同 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 25日 17 平安财富宝货币市场基金托管协议 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 25日 18 平安财富宝货币市场基金基金产品 资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 31日 19 平安财富宝货币市场基金招募说明 书更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 31日 平安财富宝货币 2021年中期报告 第 51页 共 52页


20 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增嘉实财富管理有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 02日 21 关于终止苏州财路基金销售有限公 司办理旗下基金相关销售业务的公 告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 03日 22 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增上海万得基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 07日 23 平安基金管理有限公司关于新增江 海证券有限公司为旗下基金销售机 构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 09日 24 平安基金管理有限公司关于新增首 创证券股份有限公司为旗下基金销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 23日 25 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增北京创金启富基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 26 平安基金管理有限公司关于旗下部 分基金新增上海爱建基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 §11 影响投资者决策的其他重要信息


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息





为更好地满足投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法 规的规定及平安财富宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金合同的约定,平安基金管 理有限公司(以下简称“本公司”)在与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案后,决定自于 2021 年 5 月 25 日起在现有基金份额的基础上增设 C 类份 额,原基金份额自动转换为 A 类份额。有关详细信息参见本公司于 2021 年 5 月 25 日发布的 《关于平安财富宝货币市场基金增设 C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。





平安财富宝货币 2021年中期报告 第 52页 共 52页


§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准平安财富宝货币市场基金募集的文件


(2)平安财富宝货币市场基金基金合同


(3)平安财富宝货币市场基金托管协议


(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


12.2 存放地点


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 12.3 查阅方式


(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:400-800-4800(免长途话费)





平安基金管理有限公司 2021年 8月 31日