平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 2页 共 59页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 3页 共 59页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................... 8
3.3 其他指标 .................................................................. 10
§4 管理人报告 ................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15
§5 托管人报告 ................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................ 15
6.2 利润表 .................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 18
6.4 报表附注 .................................................................. 19
§7 投资组合报告 ............................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 50
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 4页 共 59页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 51
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............. 51
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 51
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 51
7.13 投资组合报告附注 ......................................................... 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 54
§10 重大事件揭示 .............................................................. 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 54
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 55
10.8 其他重大事件 ............................................................. 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 58
§12 备查文件目录 .............................................................. 58
12.1 备查文件目录 ............................................................. 58
12.2 存放地点 ................................................................. 59
12.3 查阅方式 ................................................................. 59
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 5页 共 59页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接
基金主代码
005868
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 6月 21日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
115,488,516.63份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
下属分级基金的交
易代码
005868
005869
报告期末下属分级
基金的份额总额
22,549,098.04份
92,939,418.59份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基
金
基金主代码
512360
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 6月 15日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 7月 20日
基金管理人名称
平安基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
较基准相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过
本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。主要以
一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨带
来的收益；在目标 ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况
下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF的基金份额。在正常市场
情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 6页 共 59页
业绩比较基准
MSCI中国 A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF
联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的
指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化
跟踪误差控制在 2%以内
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
MSCI中国 A股国际指数
（MSCI China A International Index）收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指
数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名
陈特正 郭明
联系电话
0755-22626828 010-66105799
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95588
传真
0755-23997878 (010)66105798
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 7页 共 59页
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
本期已实现收益
4,301,064.36 9,729,747.31
本期利润
2,869,727.33
9,096,011.69
加权平均基金份
额本期利润
0.1242
0.1867
本期加权平均净
值利润率
7.24%
10.88%
本期基金份额净
值增长率
7.04%
6.98%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
14,626,980.07
59,640,375.40
期末可供分配基
金份额利润
0.6487
0.6417
期末基金资产净
值
40,599,136.82
166,662,367.81
期末基金份额净
值
1.8005
1.7932
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
80.05%
79.32%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 8页 共 59页
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.65%
0.77%
-0.39%
0.80%
2.04%
-
0.03%
过去三个月 9.82%
0.89%
6.83%
0.93%
2.99%
-
0.04%
过去六个月 7.04%
1.21%
3.34%
1.25%
3.70%
-
0.04%
过去一年 37.85%
1.20%
26.74%
1.27%
11.11
%
-
0.07%
过去三年 79.98%
1.23%
53.42%
1.29%
26.56
%
-
0.06%
自基金合同生效
起至今
80.05%
1.22%
48.88%
1.29%
31.17
%
-
0.07%
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.64%
0.77%
-0.39%
0.80%
2.03%
-
0.03%
过去三个月 9.79%
0.89%
6.83%
0.93%
2.96%
-
0.04%
过去六个月 6.98%
1.21%
3.34%
1.25%
3.64%
-
0.04%
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 9页 共 59页
过去一年 37.71%
1.20%
26.74%
1.27%
10.97
%
-
0.07%
过去三年 79.25%
1.23%
53.42%
1.29%
25.83
%
-
0.06%
自基金合同生效
起至今
79.32%
1.22%
48.88%
1.29%
30.44
%
-
0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 21日正式生效；
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 10页 共 59页
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平
安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依
托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、
资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金
构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方
案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021年 6月 30日，平安基金共
管理 138只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
投资中心
投资执行
总经理，
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
2018年 6
月 21日
- 10年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
金管理有限公司，现任 ETF指数投资中心
投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 500交易型开放式指数证券投资基金、
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安 MSCI中国 A股国
际交易型开放式指数证券投资基金、平安
MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安中证 500交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 11页 共 59页
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区
发展主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安中债-0-5 年广东
省地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金、平安股息精选沪港深股票型证券
投资基金基金经理。
钱晶
ETF 指数
中心投资
副总监，
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
2019年 2
月 28日
- 10年
钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。
曾先后担任国信证券股份有限公司量化
分析师、华安基金管理有限公司基金经
理。2017年 10月加入平安基金管理有限
公司，曾任 ETF指数投资中心投资经理。
现任 ETF指数中心投资副总监，同时担任
平安 MSCI中国 A股低波动交易型开放式
指数证券投资基金、平安港股通恒生中国
企业交易型开放式指数证券投资基金、平
安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、平安 MSCI中国
A 股国际交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证人工智能主题交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证新能源
汽车产业交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易
型开放式指数证券投资基金、平安中证医
药及医疗器械创新交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证新能源汽车产业交
易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理。
董 俊
玲
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2019年 7
月 22日
- 3年
董俊玲女士，同济大学金融学硕士。曾担
任鹏华基金管理有限公司 FOF 研究员。
2019年 7月加入平安基金管理有限公司，
曾任 ETF指数投资中心指数研究员。现担
任平安中债-中高等级公司债利差因子交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
同时担任平安沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证 500交易型开
放式指数证券投资基金、平安港股通恒生
中国企业交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 12页 共 59页
资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型
开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中
国 A 股低波动交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证人工智能主题交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证 5-10
年期国债活跃券交易型开放式指数证券
投资基金、平安沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、平安 MSCI 中
国 A 股国际交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证新能源汽车产
业交易型开放式指数证券投资基金、平安
创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、平安中债-0-5 年广东省地方
政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金经理助理。
王 宁
宁
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2020 年
11 月 18
日
- 4年
王宁宁女士，法国雷恩高等商学院硕士，
曾任平安道远投资管理（上海）有限公司
量化投资部助理产品经理，2018年 11月
加入平安基金管理有限公司，现任 ETF指
数投资中心指数研究员，同时担任平安沪
深 300交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型
开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中
国 A 股低波动交易型开放式指数证券投
资基金、平安港股通恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基金、平安中证 5-
10 年期国债活跃券交易型开放式指数证
券投资基金、平安中债-中高等级公司债
利差因子交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证人工智能主题交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳
大湾区发展主题交易型开放式指数证券
投资基金、平安中证新能源汽车产业交易
型开放式指数证券投资基金、平安中债-
0-5 年广东省地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、平安沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、平安中证 500交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 13页 共 59页
平安创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易型
开放式指数证券投资基金、平安中证光伏
产业交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证医药及医疗器械创新交易型开放
式指数证券投资基金基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 14页 共 59页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，我们利用量化科技系统进
行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离
度和跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A的基金份额净值 1.8005元，本报告期基
金份额净值增长率为 7.04%，同期业绩比较基准收益率为 3.34%；截至本报告期末平安 MSCI中国
A股国际 ETF联接 C的基金份额净值 1.7932元，本报告期基金份额净值增长率为 6.98%，同期业
绩比较基准收益率为 3.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，宏观经济动能见顶回落，企业盈利修复进入中后期阶段，但基本面韧性
仍在，并存在结构性亮点，如高端制造业，硬核科技等。从股债收益比来看，A股市场估值整体不
贵，且政策改革的加快推进，有利于市场整体风险偏好的提升，因此市场整体向下风险不大。综
上考虑，我们对权益资产的前景仍保持谨慎乐观。作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标
的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 15页 共 59页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接
基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——
平安基金管理有限公司在平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投
资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
9,718,201.66 7,858,561.19
结算备付金
455,288.81 20,691.07
存出保证金
12,415.01 18,740.62
交易性金融资产
6.4.7.2
196,161,989.82 109,620,753.16
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 16页 共 59页
其中：股票投资
3,101,918.80 113,074.00
基金投资
191,060,071.02 109,507,679.16
债券投资
2,000,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,925,510.22 -
应收利息
6.4.7.5
42,553.55 694.76
应收股利
- -
应收申购款
173,337.22 137,159.33
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
2,897,077.12 -
资产总计
211,386,373.41 117,656,600.13
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,795,052.92 764,157.41
应付管理人报酬
5,251.19 3,056.59
应付托管费
1,050.24 611.31
应付销售服务费
9,897.75 5,859.77
应付交易费用
6.4.7.7
57,826.18 29,180.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
1,255,790.50 172,141.73
负债合计
4,124,868.78 975,007.80
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
115,488,516.63 69,514,167.08
未分配利润
6.4.7.10
91,772,988.00 47,167,425.25
所有者权益合计
207,261,504.63 116,681,592.33
负债和所有者权益总计
211,386,373.41 117,656,600.13
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 115,488,516.63份，其中平安 MSCI中国 A股
国际 ETF联接 A基金份额总额 22,549,098.04份，基金份额净值 1.8005元。平安 MSCI中国 A股
国际 ETF联接 C基金份额总额 92,939,418.59份，基金份额净值 1.7932元。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 17页 共 59页
6.2 利润表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
12,220,863.56 7,285,089.15
1.利息收入
33,744.41 23,554.54
其中：存款利息收入
6.4.7.11
13,363.58 23,554.54
债券利息收入
20,380.83 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
14,240,616.66 12,050,968.89
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-226,133.50 -132,521.04
基金投资收益
6.4.7.13
14,458,995.50 12,178,586.53
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
7,754.66 4,903.40
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18
-2,065,072.65 -4,823,815.94
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19
11,575.14 34,381.66
减：二、费用
255,124.54 214,510.83
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
21,061.67 18,916.20
2．托管费
6.4.10.2.2
4,212.30 3,783.26
3．销售服务费
6.4.10.2.3
41,272.80 30,805.10
4．交易费用
6.4.7.20
101,624.36 66,893.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- 5,997.16
7．其他费用
6.4.7.21
86,953.41 88,115.48
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 18页 共 59页
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
11,965,739.02 7,070,578.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
11,965,739.02 7,070,578.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
69,514,167.08 47,167,425.25 116,681,592.33
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 11,965,739.02
11,965,739.02
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
45,974,349.55 32,639,823.73 78,614,173.28
其中：1.基金申
购款
100,560,718.00 72,529,270.36 173,089,988.36
2. 基 金
赎回款
-54,586,368.45 -39,889,446.63 -94,475,815.08
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
115,488,516.63 91,772,988.00 207,261,504.63
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 19页 共 59页
一、期初所有者
权益（基金净
值）
136,424,138.10 29,123,988.05 165,548,126.15
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 7,070,578.32
7,070,578.32
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-56,193,905.25 -11,806,020.58 -67,999,925.83
其中：1.基金申
购款
49,160,562.23 9,632,070.17 58,792,632.40
2. 基 金
赎回款
-105,354,467.48 -21,438,090.75 -126,792,558.23
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
80,230,232.85 24,388,545.79 104,618,778.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名为平安大华 MSCI 中
国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]517号《关于准予平安大华 MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大
华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《平安大华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 20页 共 59页
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 223,740,013.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2018)第 0362号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华 MSCI中国 A股国际交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2018年 6月 21日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 223,778,913.88 份基金份额，其中认购资金利息折合 38,900.87 份基金份
额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以
下简称“工商银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华 MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2018年 11月 30日起更名为平安 MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取认购/申购费用但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。本
基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金
份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
本基金为平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的
联 接 基 金 。 目 标 ETF 是 采 用 完 全 复 制 法 实 现 对 MSCI 中 国
A 股 国 际 指 数
(MSCI China A International Index)紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目
标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券
投资基金联接基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF基金份额、MSCI中国 A股
国际指数(MSCI China A International Index)成份股和备选成份股，本基金可少量投资于
非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 21页 共 59页
金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通
证券出借业务。基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应 收 申 购 款 等 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 MSCI 中 国
A 股 国 际 指 数
(MSCI China A International Index)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后) ×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06
月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 22页 共 59页
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 23页 共 59页
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
9,718,201.66
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
9,718,201.66
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,106,138.22 3,101,918.80 -4,219.42
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
1,999,600.00 2,000,000.00 400.00
银行间市场
- - -
合计
1,999,600.00 2,000,000.00 400.00
资产支持证券
- - -
基金
163,628,290.60 191,060,071.02 27,431,780.42
其他
- - -
合计
168,734,028.82 196,161,989.82 27,427,961.00
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF的份额，按估值日目标 ETF的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF份额的买卖。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 24页 共 59页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,131.22
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
184.41
应收债券利息
41,232.88
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
5.04
合计
42,553.55
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
-
可收退补款
1,846,462.40
应收退补款
1,050,614.72
合计
2,897,077.12
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
57,826.18
银行间市场应付交易费用
-
合计
57,826.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
186.00
应付证券出借违约金
-
预提费用 205,294.44
现金差额 1,050,310.06
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 25页 共 59页
合计
1,255,790.50
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 27,619,534.87
27,619,534.87
本期申购
6,058,131.05
6,058,131.05
本期赎回（以“-”号填列）
-11,128,567.88
-11,128,567.88
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
22,549,098.04
22,549,098.04
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 41,894,632.21
41,894,632.21
本期申购
94,502,586.95
94,502,586.95
本期赎回（以“-”号填列）
-43,457,800.57
-43,457,800.57
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
92,939,418.59
92,939,418.59
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 12,865,852.06 5,974,213.16 18,840,065.22
本期利润
4,301,064.36 -1,431,337.03 2,869,727.33
本期基金份额
交易产生的变
动数
-2,539,936.35 -1,119,817.42 -3,659,753.77
其中：基金申
购款
3,397,828.37 969,712.39 4,367,540.76
基金赎
回款
-5,937,764.72 -2,089,529.81 -8,027,294.53
本期已分配利 - - -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 26页 共 59页
润
本期末
14,626,980.07 3,423,058.71 18,050,038.78
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 19,286,943.56 9,040,416.47 28,327,360.03
本期利润
9,729,747.31 -633,735.62 9,096,011.69
本期基金份额
交易产生的变
动数
30,623,684.53 5,675,892.97 36,299,577.50
其中：基金申
购款
55,455,222.12 12,706,507.48 68,161,729.60
基金赎
回款
-24,831,537.59 -7,030,614.51 -31,862,152.10
本期已分配利
润
- - -
本期末
59,640,375.40 14,082,573.82 73,722,949.22
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
12,337.26
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
913.90
其他
112.42
合计
13,363.58
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
入
-11,396.16
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-214,737.34
股票投资收益——证券出借差价收
入
-
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 27页 共 59页
合计
-226,133.50
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
25,516,534.33
减：卖出股票成本总额
25,527,930.49
买卖股票差价收入
-11,396.16
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资产生的赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
申购基金份额总额
134,347,500.00
减：现金支付申购款总额
58,782,935.54
减：申购股票成本总额
75,779,301.80
申购差价收入
-214,737.34
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额
65,441,941.26
减：卖出/赎回基金成本总额
50,982,945.76
基金投资收益
14,458,995.50
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 28页 共 59页
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 29页 共 59页
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
7,754.66
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
7,754.66
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-2,065,072.65
股票投资
-6,234.42
债券投资
400.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-2,059,238.23
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-2,065,072.65
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
11,342.03
基金转换费收入
233.11
合计
11,575.14
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
99,783.67
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
1,840.69
其中：申购费
1,228.93
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 30页 共 59页
赎回费
603.38
场内交易费 8.38
合计
101,624.36
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
25,787.07
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 1,658.97
合计
86,953.41
6.4.7.22 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
工商银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司("平安
汇通")
基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司("平
安集团")
基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司("陆金所
")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 31页 共 59页
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司("平安
人寿")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
平安银行股份有限公司("平安银行") 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
平安证券 81,295,503.28 87.57
940,365.00 2.51
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 32页 共 59页
平安证券 57,826.18 87.57
57,826.18 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 668.94 2.51
- -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
21,061.67 18,916.20
其中：支付销售机构的客户维护
费
101,210.27
123,614.31
注：支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除前一日所持
有目标 ETF基金份额部分基金资产（若为负数，则取零）的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝Max(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,0)×
0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,212.30 3,783.26
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份
额部分基金资产（若为负数，则取零）的 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日托管费＝Max(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,0)×0.1%/
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 33页 共 59页
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 MSCI中国 A股国
际 ETF联接 A
平安 MSCI中国 A股国
际 ETF联接 C
合计
工商银行 -
819.80
819.80
陆金所 -
18,063.01
18,063.01
平安基金 -
13,078.03
13,078.03
平安人寿 -
3,297.95
3,297.95
平安银行 -
4,269.65
4,269.65
平安证券 -
76.61
76.61
合计
- 39,605.05 39,605.05
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 MSCI中国 A股国
际 ETF联接 A
平安 MSCI中国 A股国
际 ETF联接 C
合计
工商银行 - 402.98 402.98
陆金所 - 20,424.90 20,424.90
平安基金 - 2,157.74 2,157.74
平安人寿 - 2,452.52 2,452.52
平安银行 - 4,311.51 4,311.51
平安证券 - 148.57 148.57
合计
- 29,898.22 29,898.22
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 34页 共 59页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行-活期
9,718,201.66
12,337.26
6,127,378.61
23,350.79
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
（1）于 2021年 6月 30日，本基金持有 104,978,061.00份目标 ETF基金份额，占其总份额
的比例为 91.81%(2020年 6月 30日，本基金持有 75,220,100.00份目标 ETF基金份额，占其总份
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 35页 共 59页
额的比例为 84.20%)。
（2）于 2021年 6月 30日，本基金持有 7,400股工商银行的 A股普通股，成本总额为人民币
38,258.00元，估值总额为人民币 38,258.00元，占基金资产净值的比例为 0.02%（2020年 6月
30日，本基金持有 6,200股工商银行的 A股普通股，成本总额为人民币 30,876.00元，估值总额
为人民币 30,876.00元，占基金资产净值的比例为 0.03%）。
（3）于 2021年 6月 30日，本基金持有 1,300股中国平安的 A股普通股，成本总额为人民币
83,564.00元，估值总额为人民币 83,564.00元，占基金资产净值的比例为 0.04%（2020年 6月
30日，本基金持有 1,300股中国平安的 A股普通股，成本总额为人民币 92,820.00元，估值总额
为人民币 92,820.00元，占基金资产净值的比例为 0.09%）。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460
士兰
微
2021年
6月 30
日
重大事
项停牌
56.35
2021
年 7月
1日
59.49 200 11,270.00 11,270.00 -
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大资产重组事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 36页 共 59页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信
用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易
对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发
生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手
进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与
的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；
以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管
理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1年的分类结果
为 A类，因此违约风险可能性很小。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 37页 共 59页
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产
（上年末：无）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 38页 共 59页
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 9,718,201.66 - - - 9,718,201.66
结算备付金 455,288.81 - - - 455,288.81
存出保证金 12,415.01 - - - 12,415.01
交易性金融资产 2,000,000.00 - - 194,161,989.82 196,161,989.82
应收利息 - - - 42,553.55 42,553.55
应收申购款 - - - 173,337.22 173,337.22
应收证券清算款 - - - 1,925,510.22 1,925,510.22
其他资产 - - - 2,897,077.12 2,897,077.12
资产总计
12,185,905.48 - - 199,200,467.93 211,386,373.41
负债
应付赎回款 - - - 2,795,052.92 2,795,052.92
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 39页 共 59页
应付管理人报酬 - - - 5,251.19 5,251.19
应付托管费 - - - 1,050.24 1,050.24
应付销售服务费 - - - 9,897.75 9,897.75
应付交易费用 - - - 57,826.18 57,826.18
其他负债 - - - 1,255,790.50 1,255,790.50
负债总计
- - - 4,124,868.78 4,124,868.78
利率敏感度缺口
12,185,905.48 - - 195,075,599.15 207,261,504.63
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,858,561.19 - - - 7,858,561.19
结算备付金 20,691.07 - - - 20,691.07
存出保证金 18,740.62 - - - 18,740.62
交易性金融资产 - - - 109,620,753.16 109,620,753.16
应收利息 - - - 694.76 694.76
应收申购款 - - - 137,159.33 137,159.33
资产总计
7,897,992.88
-
-
109,758,607.25
117,656,600.13
负债
应付赎回款 - - - 764,157.41 764,157.41
应付管理人报酬 - - - 3,056.59 3,056.59
应付托管费 - - - 611.31 611.31
应付销售服务费 - - - 5,859.77 5,859.77
应付交易费用 - - - 29,180.99 29,180.99
其他负债 - - - 172,141.73 172,141.73
负债总计
- -
-
975,007.80
975,007.80
利率敏感度缺口
7,897,992.88
-
-
108,783,599.45
116,681,592.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25
个基点
2.10 -
市场利率上升 25
个基点
-2.05 -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 40页 共 59页
注：于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净值的比例为 0.96%(上年末：无)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
3,101,918.80
1.50
113,074.00
0.10
交易性金融资产
－基金投资
191,060,071.02 92.18 109,507,679.16 93.85
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
194,161,989.82 93.68
109,620,753.16 93.95
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 41页 共 59页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上升
5%
9,421,171.87 5,270,377.30
沪深 300 指数下降
5%
-9,421,171.87 -5,270,377.30
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
3,101,918.80 1.47
其中：股票
3,101,918.80 1.47
2 基金投资
191,060,071.02 90.38
3
固定收益投资
2,000,000.00 0.95
其中：债券
2,000,000.00 0.95
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,173,490.47 4.81
8 其他各项资产
5,050,893.12 2.39
9 合计
211,386,373.41 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 42页 共 59页
A
农、林、牧、渔业
5,537.00 0.00
B
采矿业
143,938.00 0.07
C
制造业
1,456,142.80 0.70
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
191,861.00 0.09
E
建筑业
64,108.00 0.03
F
批发和零售业
52,277.00 0.03
G
交通运输、仓储和邮政业
122,941.00 0.06
H
住宿和餐饮业
5,695.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
62,001.00 0.03
J
金融业
813,044.00 0.39
K
房地产业
54,040.00 0.03
L
租赁和商务服务业
63,110.00 0.03
M
科学研究和技术服务业
46,977.00 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
15,977.00 0.01
R
文化、体育和娱乐业
4,270.00 0.00
S
综合
- -
合计
3,101,918.80 1.50
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 100 205,670.00 0.10
2 600036 招商银行 2,400 130,056.00 0.06
3 600905 三峡能源 14,000 89,040.00 0.04
4 601318 中国平安 1,300 83,564.00 0.04
5 601888 中国中免 200 60,020.00 0.03
6 600900 长江电力 2,700 55,728.00 0.03
7 600276 恒瑞医药 800 54,376.00 0.03
8 601012 隆基股份 600 53,304.00 0.03
9 603288 海天味业 400 51,580.00 0.02
10 601166 兴业银行 2,400 49,320.00 0.02
11 603259 药明康德 300 46,977.00 0.02
12 600436 片仔癀 100 44,830.00 0.02
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 43页 共 59页
13 600809 山西汾酒 100 44,800.00 0.02
14 600309 万华化学 400 43,528.00 0.02
15 601398 工商银行 7,400 38,258.00 0.02
16 600000 浦发银行 3,400 34,000.00 0.02
17 601919 中远海控 1,100 33,594.00 0.02
18 600030 中信证券 1,300 32,422.00 0.02
19 603501 韦尔股份 100 32,200.00 0.02
20 600426 华鲁恒升 1,000 30,950.00 0.01
21 600031 三一重工 1,000 29,070.00 0.01
22 601288 农业银行 8,700 26,361.00 0.01
23 600887 伊利股份 700 25,781.00 0.01
24 601816 京沪高铁 4,800 25,392.00 0.01
25 601601 中国太保 800 23,176.00 0.01
26 603486 科沃斯 100 22,808.00 0.01
27 601668 中国建筑 4,900 22,785.00 0.01
28 601328 交通银行 4,600 22,540.00 0.01
29 601899 紫金矿业 2,300 22,287.00 0.01
30 600438 通威股份 500 21,635.00 0.01
31 600585 海螺水泥 500 20,525.00 0.01
32 601699 潞安环能 1,700 20,077.00 0.01
33 600019 宝钢股份 2,600 19,864.00 0.01
34 600132 重庆啤酒 100 19,795.00 0.01
35 600104 上汽集团 900 19,773.00 0.01
36 603986 兆易创新 100 18,790.00 0.01
37 600016 民生银行 4,200 18,522.00 0.01
38 601818 光大银行 4,900 18,522.00 0.01
39 600346 恒力石化 700 18,368.00 0.01
40 600690 海尔智家 700 18,137.00 0.01
41 601100 恒立液压 200 17,184.00 0.01
42 600999 招商证券 900 17,118.00 0.01
43 600048 保利地产 1,400 16,856.00 0.01
44 600406 国电南瑞 700 16,268.00 0.01
45 600028 中国石化 3,700 16,132.00 0.01
46 600703 三安光电 500 16,025.00 0.01
47 603882 金域医学 100 15,977.00 0.01
48 600893 航发动力 300 15,957.00 0.01
49 601066 中信建投 500 15,715.00 0.01
50 601088 中国神华 800 15,616.00 0.01
51 601658 邮储银行 3,100 15,562.00 0.01
52 601211 国泰君安 900 15,426.00 0.01
53 600196 复星医药 200 14,426.00 0.01
54 601225 陕西煤业 1,200 14,220.00 0.01
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 44页 共 59页
55 601688 华泰证券 900 14,220.00 0.01
56 603833 欧派家居 100 14,196.00 0.01
57 601229 上海银行 1,700 13,940.00 0.01
58 603659 璞泰来 100 13,660.00 0.01
59 600588 用友网络 400 13,304.00 0.01
60 601857 中国石油 2,500 13,225.00 0.01
61 601633 长城汽车 300 13,077.00 0.01
62 603160 汇顶科技 100 12,963.00 0.01
63 600837 海通证券 1,100 12,650.00 0.01
64 600779 水井坊 100 12,635.00 0.01
65 601988 中国银行 4,100 12,628.00 0.01
66 601009 南京银行 1,200 12,624.00 0.01
67 601390 中国中铁 2,400 12,576.00 0.01
68 601155 新城控股 300 12,480.00 0.01
69 601169 北京银行 2,500 12,175.00 0.01
70 600919 江苏银行 1,700 12,070.00 0.01
71 600760 中航沈飞 200 12,060.00 0.01
72 600600 青岛啤酒 100 11,565.00 0.01
73 603799 华友钴业 100 11,420.00 0.01
74 600460 士兰微 200 11,270.00 0.01
75 601006 大秦铁路 1,700 11,186.00 0.01
76 600660 福耀玻璃 200 11,170.00 0.01
77 601138 工业富联 900 11,169.00 0.01
78 601989 中国重工 2,700 11,124.00 0.01
79 603993 洛阳钼业 2,100 10,836.00 0.01
80 603806 福斯特 100 10,513.00 0.01
81 600741 华域汽车 400 10,508.00 0.01
82 600926 杭州银行 700 10,325.00 0.00
83 601628 中国人寿 300 10,167.00 0.00
84 601877 正泰电器 300 10,014.00 0.00
85 600745 闻泰科技 100 9,690.00 0.00
86 600989 宝丰能源 700 9,576.00 0.00
87 601901 方正证券 1,000 9,360.00 0.00
88 600570 恒生电子 100 9,325.00 0.00
89 600015 华夏银行 1,500 9,285.00 0.00
90 601336 新华保险 200 9,182.00 0.00
91 601788 光大证券 500 8,945.00 0.00
92 601966 玲珑轮胎 200 8,748.00 0.00
93 601985 中国核电 1,700 8,602.00 0.00
94 603899 晨光文具 100 8,456.00 0.00
95 603517 绝味食品 100 8,429.00 0.00
96 601916 浙商银行 2,100 8,337.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 45页 共 59页
97 600111 北方稀土 400 8,280.00 0.00
98 600150 中国船舶 500 8,255.00 0.00
99 600010 包钢股份 5,300 8,215.00 0.00
100 600085 同仁堂 200 8,170.00 0.00
101 601600 中国铝业 1,500 7,950.00 0.00
102 600176 中国巨石 500 7,755.00 0.00
103 601377 兴业证券 800 7,728.00 0.00
104 603816 顾家家居 100 7,728.00 0.00
105 600547 山东黄金 400 7,688.00 0.00
106 600886 国投电力 800 7,688.00 0.00
107 603658 安图生物 100 7,577.00 0.00
108 600584 长电科技 200 7,536.00 0.00
109 601360 三六零 600 7,326.00 0.00
110 601939 建设银行 1,100 7,315.00 0.00
111 601233 桐昆股份 300 7,227.00 0.00
112 600029 南方航空 1,200 7,224.00 0.00
113 600183 生益科技 300 7,023.00 0.00
114 600958 东方证券 700 6,993.00 0.00
115 601669 中国电建 1,800 6,966.00 0.00
116 600161 天坛生物 200 6,850.00 0.00
117 600061 国投资本 800 6,792.00 0.00
118 600332 白云山 200 6,770.00 0.00
119 603589 口子窖 100 6,769.00 0.00
120 603678 火炬电子 100 6,750.00 0.00
121 600733 北汽蓝谷 500 6,740.00 0.00
122 601127 小康股份 100 6,667.00 0.00
123 600115 中国东航 1,300 6,604.00 0.00
124 601878 浙商证券 500 6,540.00 0.00
125 600885 宏发股份 100 6,270.00 0.00
126 600143 金发科技 300 6,258.00 0.00
127 601618 中国中冶 2,100 6,258.00 0.00
128 601111 中国国航 800 6,224.00 0.00
129 600862 中航高科 200 6,156.00 0.00
130 601995 中金公司 100 6,150.00 0.00
131 600315 上海家化 100 6,014.00 0.00
132 603338 浙江鼎力 100 5,869.00 0.00
133 688126 沪硅产业 200 5,836.00 0.00
134 600754 锦江酒店 100 5,695.00 0.00
135 600536 中国软件 100 5,693.00 0.00
136 601021 春秋航空 100 5,690.00 0.00
137 600079 人福医药 200 5,654.00 0.00
138 603939 益丰药房 100 5,609.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 46页 共 59页
139 600795 国电电力 2,300 5,589.00 0.00
140 601636 旗滨集团 300 5,568.00 0.00
141 601727 上海电气 1,300 5,512.00 0.00
142 600352 浙江龙盛 400 5,496.00 0.00
143 600606 绿地控股 1,000 5,450.00 0.00
144 600298 安琪酵母 100 5,438.00 0.00
145 603369 今世缘 100 5,416.00 0.00
146 601881 中国银河 500 5,390.00 0.00
147 600038 中直股份 100 5,274.00 0.00
148 601117 中国化学 600 5,256.00 0.00
149 600018 上港集团 1,100 5,247.00 0.00
150 600482 中国动力 300 5,226.00 0.00
151 601933 永辉超市 1,100 5,203.00 0.00
152 600489 中金黄金 600 5,172.00 0.00
153 600089 特变电工 400 5,140.00 0.00
154 600383 金地集团 500 5,120.00 0.00
155 603233 大参林 100 5,111.00 0.00
156 600699 均胜电子 200 5,104.00 0.00
157 600845 宝信软件 100 5,090.00 0.00
158 601216 君正集团 1,000 5,090.00 0.00
159 600109 国金证券 400 5,076.00 0.00
160 601838 成都银行 400 5,056.00 0.00
161 600219 南山铝业 1,400 5,040.00 0.00
162 601555 东吴证券 600 5,004.00 0.00
163 600674 川投能源 400 4,932.00 0.00
164 601162 天风证券 1,000 4,860.00 0.00
165 603456 九洲药业 100 4,858.00 0.00
166 600009 上海机场 100 4,813.00 0.00
167 600704 物产中大 600 4,722.00 0.00
168 600655 豫园股份 400 4,636.00 0.00
169 601872 招商轮船 1,000 4,620.00 0.00
170 600188 兖州煤业 300 4,608.00 0.00
171 688009 中国通号 800 4,552.00 0.00
172 600362 江西铜业 200 4,476.00 0.00
173 600909 华安证券 800 4,456.00 0.00
174 600848 上海临港 240 4,296.00 0.00
175 603638 艾迪精密 100 4,287.00 0.00
176 601607 上海医药 200 4,226.00 0.00
177 601990 南京证券 400 4,208.00 0.00
178 600872 中炬高新 100 4,202.00 0.00
179 601108 财通证券 400 4,196.00 0.00
180 600521 华海药业 200 4,176.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 47页 共 59页
181 603707 健友股份 100 4,175.00 0.00
182 600549 厦门钨业 200 4,166.00 0.00
183 600739 辽宁成大 200 4,162.00 0.00
184 601319 中国人保 700 4,151.00 0.00
185 601696 中银证券 200 4,118.00 0.00
186 600023 浙能电力 1,100 4,037.00 0.00
187 600827 百联股份 200 4,030.00 0.00
188 600233 圆通速递 400 4,004.00 0.00
189 600522 中天科技 400 4,000.00 0.00
190 601058 赛轮轮胎 400 3,996.00 0.00
191 601077 渝农商行 1,000 3,990.00 0.00
192 601865 福莱特 100 3,953.00 0.00
193 600369 西南证券 800 3,896.00 0.00
194 600705 中航产融 1,000 3,870.00 0.00
195 600316 洪都航空 100 3,848.00 0.00
196 600011 华能国际 900 3,798.00 0.00
197 600039 四川路桥 600 3,762.00 0.00
198 600066 宇通客车 300 3,747.00 0.00
199 600068 葛洲坝 500 3,745.00 0.00
200 601689 拓普集团 100 3,743.00 0.00
201 600642 申能股份 600 3,684.00 0.00
202 600895 张江高科 200 3,654.00 0.00
203 603712 七一二 100 3,610.00 0.00
204 601168 西部矿业 300 3,579.00 0.00
205 600801 华新水泥 200 3,514.00 0.00
206 600392 盛和资源 200 3,472.00 0.00
207 600487 亨通光电 300 3,420.00 0.00
208 600529 山东药玻 100 3,395.00 0.00
209 601231 环旭电子 200 3,362.00 0.00
210 600004 白云机场 300 3,354.00 0.00
211 600372 中航电子 200 3,310.00 0.00
212 600511 国药股份 100 3,306.00 0.00
213 600803 新奥股份 200 3,302.00 0.00
214 600177 雅戈尔 500 3,295.00 0.00
215 600875 东方电气 300 3,291.00 0.00
216 601198 东兴证券 300 3,279.00 0.00
217 600637 东方明珠 400 3,276.00 0.00
218 601615 明阳智能 200 3,238.00 0.00
219 603027 千禾味业 120 3,154.80 0.00
220 600340 华夏幸福 600 3,144.00 0.00
221 603866 桃李面包 100 3,120.00 0.00
222 600415 小商品城 600 3,090.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 48页 共 59页
223 601456 国联证券 200 3,080.00 0.00
224 600998 九州通 200 3,074.00 0.00
225 600208 新湖中宝 1,000 3,040.00 0.00
226 600988 赤峰黄金 200 2,998.00 0.00
227 600598 北大荒 200 2,992.00 0.00
228 600390 五矿资本 500 2,990.00 0.00
229 600516 方大炭素 400 2,976.00 0.00
230 600535 天士力 200 2,962.00 0.00
231 600859 王府井 100 2,888.00 0.00
232 600297 广汇汽车 1,000 2,880.00 0.00
233 601997 贵阳银行 400 2,864.00 0.00
234 603156 养元饮品 100 2,858.00 0.00
235 600166 福田汽车 800 2,760.00 0.00
236 600170 上海建工 1,000 2,760.00 0.00
237 600027 华电国际 800 2,752.00 0.00
238 600380 健康元 200 2,746.00 0.00
239 601099 太平洋 800 2,712.00 0.00
240 601106 中国一重 800 2,712.00 0.00
241 600008 首创环保 900 2,709.00 0.00
242 603218 日月股份 100 2,708.00 0.00
243 601992 金隅集团 1,000 2,690.00 0.00
244 600256 广汇能源 800 2,664.00 0.00
245 600160 巨化股份 300 2,652.00 0.00
246 600688 上海石化 700 2,632.00 0.00
247 600271 航天信息 200 2,606.00 0.00
248 600497 驰宏锌锗 600 2,586.00 0.00
249 601118 海南橡胶 500 2,545.00 0.00
250 601598 中国外运 500 2,525.00 0.00
251 600977 中国电影 200 2,506.00 0.00
252 601179 中国西电 600 2,472.00 0.00
253 600026 中远海能 400 2,464.00 0.00
254 600153 建发股份 300 2,430.00 0.00
255 600528 中铁工业 300 2,430.00 0.00
256 600867 通化东宝 200 2,388.00 0.00
257 600879 航天电子 300 2,256.00 0.00
258 600583 海油工程 500 2,250.00 0.00
259 603858 步长制药 100 2,249.00 0.00
260 600737 中粮糖业 200 2,002.00 0.00
261 600498 烽火通信 100 1,863.00 0.00
262 601128 常熟银行 300 1,860.00 0.00
263 600100 同方股份 300 1,833.00 0.00
264 601098 中南传媒 200 1,764.00 0.00
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 49页 共 59页
265 600201 生物股份 100 1,745.00 0.00
266 603000 人民网 100 1,719.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,636,377.00 8.26
2 600036 招商银行 2,908,737.00 2.49
3 600809 山西汾酒 1,966,677.00 1.69
4 601318 中国平安 1,919,313.00 1.64
5 601888 中国中免 1,737,926.00 1.49
6 600900 长江电力 1,221,971.00 1.05
7 601012 隆基股份 1,209,668.40 1.04
8 601166 兴业银行 1,137,096.00 0.97
9 603288 海天味业 1,117,317.80 0.96
10 600276 恒瑞医药 1,097,042.00 0.94
11 603259 药明康德 1,010,710.43 0.87
12 600309 万华化学 832,981.00 0.71
13 600000 浦发银行 798,539.00 0.68
14 601398 工商银行 798,073.00 0.68
15 600030 中信证券 658,741.00 0.56
16 601288 农业银行 633,212.00 0.54
17 600031 三一重工 628,537.00 0.54
18 601601 中国太保 620,268.34 0.53
19 600585 海螺水泥 583,536.00 0.50
20 601919 中远海控 569,379.00 0.49
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,005,248.00 2.58
2 600036 招商银行 1,072,412.00 0.92
3 601318 中国平安 894,982.00 0.77
4 600809 山西汾酒 753,923.00 0.65
5 601888 中国中免 613,674.00 0.53
6 600276 恒瑞医药 471,577.48 0.40
7 601166 兴业银行 461,719.00 0.40
8 603288 海天味业 460,846.00 0.39
9 600900 长江电力 437,682.00 0.38
10 600309 万华化学 361,313.00 0.31
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 50页 共 59页
11 601012 隆基股份 342,512.00 0.29
12 603259 药明康德 333,081.00 0.29
13 600000 浦发银行 296,779.00 0.25
14 601398 工商银行 293,125.00 0.25
15 600031 三一重工 292,710.00 0.25
16 600030 中信证券 265,937.00 0.23
17 601601 中国太保 256,402.00 0.22
18 600887 伊利股份 237,202.00 0.20
19 601288 农业银行 234,978.00 0.20
20 600585 海螺水泥 224,381.00 0.19
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
67,313,096.51
卖出股票收入（成交）总额
25,516,534.33
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
2,000,000.00 0.96
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
2,000,000.00 0.96
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 019640 20国债 10 20,000 2,000,000.00 0.96
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 51页 共 59页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
平安 MSCI
中国 A股
国际 ETF
股票型
交易型开
放式(ETF)
平安基金
管理有限
公司
191,060,071.02 92.18
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日作出银保监罚决字〔2021〕16号处罚决定，
由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理
财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银
行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170万
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 52页 共 59页
元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为联接基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏
离和跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
12,415.01
2
应收证券清算款
1,925,510.22
3
应收股利
-
4
应收利息
42,553.55
5
应收申购款
173,337.22
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
2,897,077.12
9 合计
5,050,893.12
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 53页 共 59页
平安
MSCI
中国
A 股
国际
ETF
联接
A
1,273 17,713.35 - - 22,549,098.04 100.00
平安
MSCI
中国
A 股
国际
ETF
联接
C
3,115 29,836.09 63,081,458.42 67.87 29,857,960.17 32.13
合计
4,328 26,684.04 63,081,458.42 54.62 52,407,058.21 45.38
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
平安 MSCI中国 A股国际 ETF
联接 A
7.07 0.0000
平安 MSCI中国 A股国际 ETF
联接 C
61,185.51 0.0658
合计
61,192.58 0.0530
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
平安 MSCI中国 A股国际
ETF联接 A
0
平安 MSCI中国 A股国际
ETF联接 C
0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
平安 MSCI中国 A股国际
ETF联接 A
0
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 54页 共 59页
平安 MSCI中国 A股国际
ETF联接 C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接
A
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接
C
基金合同生效日
（2018年 6月 21
日）基金份额总额
123,602,113.02 100,176,800.86
本报告期期初基金
份额总额
27,619,534.87 41,894,632.21
本报告期基金总申
购份额
6,058,131.05 94,502,586.95
减：本报告期基金
总赎回份额
11,128,567.88 43,457,800.57
本报告期基金拆分
变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金
份额总额
22,549,098.04
92,939,418.59
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
2021年 3月 2日，王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 55页 共 59页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
平安证券
2
81,295,503.28
87.57%
57,826.18
87.57%
-
广发证券
2
7,754,012.40
8.35%
5,515.49
8.35%
-
中泰证券
2
3,048,801.16
3.28%
2,168.66
3.28%
-
招商证券
3
731,314.00
0.79%
520.17
0.79%
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
东方财富
证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
4
-
-
-
-
-
太平洋证
券
3
-
-
-
-
-
新时代证
券
2
-
-
-
-
-
中信建投
证券
2
-
-
-
-
-
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 56页 共 59页
注：1.基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2.本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
平安证
券
- -
- -
- -
- -
广发证
券
- -
- -
- -
186,200.00 100.00%
中泰证
券
1,999,600.00 100.00%
- -
- -
- -
招商证
券
- -
- -
- -
- -
长江证
券
- -
- -
- -
- -
东方财
富证券
- -
- -
- -
- -
东方证
券
- -
- -
- -
- -
国盛证
券
- -
- -
- -
- -
海通证
券
- -
- -
- -
- -
太平洋
证券
- -
- -
- -
- -
新时代
证券
- -
- -
- -
- -
中信建
投证券
- -
- -
- -
- -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 57页 共 59页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司 2020年 12
月 31日基金净值公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 01日
2
关于新增中国中金财富证券有限公
司为平安 MSCI中国 A股国际交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 15日
3
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金 2020
年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 22日
4
平安基金管理有限公司关于暂停部
分销售机构办理相关销售业务的公
告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 22日
5
平安基金管理有限公司关于暂停部
分销售机构办理相关销售业务的公
告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 05日
6
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增北京恒天明泽基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 12日
7
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募
说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
8
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金 2020
年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
9
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金
合同
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
10
平安基金管理有限公司关于公司旗
下部分指数基金根据《公开募集证
券投资基金运作指引第 3号——指
数基金指引》修改基金合同部分条
款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
11
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金
产品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
12
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金 2021
年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 21日
13
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金
产品资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
14 平安 MSCI中国 A股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及 2021年 05月 31日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 58页 共 59页
式指数证券投资基金招募说明书更
新
网站
15
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募
说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
16
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金基金产品资料
概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
17
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金调整风险等级的通知
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 01日
18
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增嘉实财富管理有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 02日
19
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增上海爱建基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
20
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增北京创金启富基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》和相关基金基金合同
的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）对本基金基金合同有关条款进行修订。修订自 2021年 3月 31日
起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 3月 31日发布的《平安基金管理有限公司
关于公司旗下部分指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指
引》修改基金合同部分条款的公告》。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集
注册的文件
（2）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
（3）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接 2021年中期报告
第 59页 共 59页
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2021年 8月 31日
