平安沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
平安沪深 300ETF2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 12
§5 托管人报告 ................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................ 13
6.2 利润表 .................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 15
6.4 报表附注 .................................................................. 17
§7 投资组合报告 ............................................................... 50
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 50
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 52
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 62
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 63
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 63
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 63
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 63
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 63
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 63
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 66
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 66
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 66
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 66
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 67
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 67
§10 重大事件揭示 .............................................................. 67
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 67
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 68
10.8 其他重大事件 ............................................................. 69
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 70
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 70
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 71
§12 备查文件目录 .............................................................. 71
12.1 备查文件目录 ............................................................. 71
12.2 存放地点 ................................................................. 71
12.3 查阅方式 ................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
平安沪深 300ETF
场内简称
平安 300（扩位证券简称：平安沪深 300ETF）
基金主代码
510390
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年 12月 25日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
294,049,992.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券
交易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 1月 26日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化
跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指
数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名
陈特正 郭明
联系电话
0755-22626828 010-66105799
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95588
传真
0755-23997878 (010)66105798
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注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
262,201,232.04
本期利润
72,001,820.79
加权平均基金份额本期利润
0.2264
本期加权平均净值利润率
4.17%
本期基金份额净值增长率
2.00%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
374,926,632.10
期末可供分配基金份额利润
1.2750
期末基金资产净值
1,603,698,468.26
期末基金份额净值
5.4538
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
37.46%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -1.03% 0.81% -2.02% 0.80% 0.99% 0.01%
过去三个月 5.06% 0.98% 3.48% 0.98% 1.58% 0.00%
过去六个月 2.00% 1.31% 0.24% 1.31% 1.76% 0.00%
过去一年 32.16% 1.31% 25.46% 1.33% 6.70% -0.02%
过去三年 62.45% 1.36% 48.79% 1.37% 13.66% -0.01%
自基金合同生效
起至今
37.46% 1.33% 28.84% 1.34% 8.62% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017年 12月 25日正式生效；
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2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平
安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依
托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、
资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金
构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方
案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021年 6月 30日，平安基金共
管理 138只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
投资中心
投资执行
总经理，
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
2017 年
12 月 25
日
- 10年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
金管理有限公司，现任 ETF指数投资中心
投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 500交易型开放式指数证券投资基金、
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安 MSCI中国 A股国
际交易型开放式指数证券投资基金、平安
MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安中证 500交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
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安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区
发展主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安中债-0-5 年广东
省地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金、平安股息精选沪港深股票型证券
投资基金基金经理。
董 俊
玲
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019年 7
月 22日
- 3年
董俊玲女士，同济大学金融学硕士。曾担
任鹏华基金管理有限公司 FOF 研究员。
2019年 7月加入平安基金管理有限公司，
曾任 ETF指数投资中心指数研究员。现担
任平安中债-中高等级公司债利差因子交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
同时担任平安沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证 500交易型开
放式指数证券投资基金、平安港股通恒生
中国企业交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型
开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中
国 A 股低波动交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证人工智能主题交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证 5-10
年期国债活跃券交易型开放式指数证券
投资基金、平安沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、平安 MSCI 中
国 A 股国际交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证新能源汽车产
业交易型开放式指数证券投资基金、平安
创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、平安中债-0-5 年广东省地方
政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金经理助理。
王 宁
宁
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
2020 年
11 月 18
日
- 4年
王宁宁女士，法国雷恩高等商学院硕士，
曾任平安道远投资管理（上海）有限公司
量化投资部助理产品经理，2018年 11月
加入平安基金管理有限公司，现任 ETF指
数投资中心指数研究员，同时担任平安沪
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基金经理
助理
深 300交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型
开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中
国 A 股低波动交易型开放式指数证券投
资基金、平安港股通恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基金、平安中证 5-
10 年期国债活跃券交易型开放式指数证
券投资基金、平安中债-中高等级公司债
利差因子交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证人工智能主题交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳
大湾区发展主题交易型开放式指数证券
投资基金、平安中证新能源汽车产业交易
型开放式指数证券投资基金、平安中债-
0-5 年广东省地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、平安沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、平安中证 500交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、
平安创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易型
开放式指数证券投资基金、平安中证光伏
产业交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证医药及医疗器械创新交易型开放
式指数证券投资基金基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为一只投资于沪深 300指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复制的管理
办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈
作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为 0.02%，年
化跟踪误差 0.43%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.4538元，本报告期基金份额净值增长率为 2.00%，业绩
比较基准收益率为 0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，宏观经济动能见顶回落，企业盈利修复进入中后期阶段，但基本面韧性
仍在，并存在结构性亮点，如高端制造业，硬核科技等。从股债收益比来看，A股市场估值整体不
贵，且政策改革的加快推进，有利于市场整体风险偏好的提升，因此市场整体向下风险不大。综
上考虑，我们对权益资产的前景仍保持谨慎乐观。作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标
的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
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本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——平安基金管理有限
公司在平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安沪深 300交易型开放式指数证券投
资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
13,128,483.16 21,660,136.06
结算备付金
4,396,088.02 3,114,791.01
存出保证金
4,290,638.91 3,019,212.13
交易性金融资产
6.4.7.2
1,565,651,959.40 2,183,066,779.59
其中：股票投资
1,565,651,959.40 2,183,066,779.59
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
17,000,000.00 8,000,000.00
应收证券清算款
1,032,861.67 6,187,886.53
应收利息
6.4.7.5
47,309.78 80,090.66
应收股利
80,355.68 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
78,642.85 45.00
资产总计
1,605,706,339.47 2,225,128,940.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
665,260.80 760,539.26
应付托管费
133,052.17 152,107.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
303,267.37 429,941.13
应交税费
11,294.82 101,833.34
应付利息
- -
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 14页 共 71页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
894,996.05 16,163,060.58
负债合计
2,007,871.21 17,607,482.16
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,228,771,836.16 1,725,211,550.60
未分配利润
6.4.7.10
374,926,632.10 482,309,908.22
所有者权益合计
1,603,698,468.26 2,207,521,458.82
负债和所有者权益总计
1,605,706,339.47 2,225,128,940.98
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 5.4538元，基金份额总额 294,049,992.00
份。
6.2 利润表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
79,249,139.72 103,993,137.63
1.利息收入
1,582,860.95 1,638,943.32
其中：存款利息收入
6.4.7.11
74,633.24 105,533.75
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
96,309.57 81,945.75
证券出借利息收入
1,411,918.14 1,451,463.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
265,436,121.19 224,051,085.09
其中：股票投资收益
6.4.7.12
252,784,284.39 192,965,877.83
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
1,242,069.90 -626,672.81
股利收益
6.4.7.16
11,409,766.90 31,711,880.07
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17
-190,199,411.25 -124,257,724.87
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 15页 共 71页
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18
2,429,568.83 2,560,834.09
减：二、费用
7,247,318.93 14,979,123.36
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
4,300,038.73 9,098,820.29
2．托管费
6.4.10.2.2
860,007.69 1,819,764.03
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,591,237.49 3,299,144.96
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
4,471.47 1,026.46
7．其他费用
6.4.7.20
491,563.55 760,367.62
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
72,001,820.79 89,014,014.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
72,001,820.79 89,014,014.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
1,725,211,550.60 482,309,908.22 2,207,521,458.82
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 72,001,820.79
72,001,820.79
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-496,439,714.44 -179,385,096.91 -675,824,811.35
其中：1.基金申
购款
398,656,134.63 110,462,857.34 509,118,991.97
2. 基 金 -895,095,849.07 -289,847,954.25 -1,184,943,803.32
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 16页 共 71页
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
1,228,771,836.16 374,926,632.10 1,603,698,468.26
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
5,692,968,361.26 87,263,990.84 5,780,232,352.10
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 89,014,014.27
89,014,014.27
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,677,765,733.76 -55,285,225.13 -2,733,050,958.89
其中：1.基金申
购款
834,921,338.31 -33,631,169.82 801,290,168.49
2. 基 金
赎回款
-3,512,687,072.07 -21,654,055.31 -3,534,341,127.38
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
3,015,202,627.50 120,992,779.98 3,136,195,407.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 17页 共 71页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可[2017]2055号《关于准予平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核
准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成
工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,721,050,037.00元(含募集股票市值)，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1086 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2017年
12月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,723,055,617.00份，其中认购资金利
息折合 2,005,580.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]15 号审核同意，本基金
1,369,549,992.000份基金份额于 2018年 1月 26日在上交所挂牌交易。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股及其备选成份股；此外，本基金还可投资
于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指
期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借
业务。本基金投资比例为：标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 18页 共 71页
不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率。
本基金的基金管理人平安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了平安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“平安 300 ETF 联接基金”)。平安 300ETF
联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06
月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 19页 共 71页
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 20页 共 71页
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
13,128,483.16
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
13,128,483.16
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,366,179,933.08 1,565,651,959.40 199,472,026.32
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,366,179,933.08 1,565,651,959.40 199,472,026.32
注：于 2021年 6月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为
零。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
33,484,500.00 - - -
其中：股
指期货投
资
33,484,500.00 - - -
其他衍生 - - - -
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 21页 共 71页
工具
合计
33,484,500.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结
算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
17,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
17,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,599.76
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,748.30
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
43,881.17
其他
80.55
合计
47,309.78
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
其他应收款
-
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 22页 共 71页
待摊费用
75,616.24
可收退补款
-
应收退补款
-
现金差额
3,026.61
合计
78,642.85
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
303,267.37
银行间市场应付交易费用
-
合计
303,267.37
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 645,834.06
应退替代款 244,634.09
可退替代款 4,527.90
合计
894,996.05
注：1.应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购(赎回)本基金时，替代价格与实际买入成
本(实际卖出成本)或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购(赎回)本基金时，替代价格与该替代证券
市价之差乘以替代数量的金额。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 412,849,992.00
1,725,211,550.60
本期申购
95,400,000.00
398,656,134.63
本期赎回（以“-”号填列）
-214,200,000.00
-895,095,849.07
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
294,049,992.00
1,228,771,836.16
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 23页 共 71页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 368,259,967.13 114,049,941.09 482,309,908.22
本期利润
262,201,232.04 -190,199,411.25 72,001,820.79
本期基金份额交易
产生的变动数
-133,682,645.00 -45,702,451.91 -179,385,096.91
其中：基金申购款
137,288,466.10 -26,825,608.76 110,462,857.34
基金赎回款
-270,971,111.10 -18,876,843.15 -289,847,954.25
本期已分配利润
- - -
本期末
496,778,554.17 -121,851,922.07 374,926,632.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
32,987.96
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
40,106.47
其他
1,538.81
合计
74,633.24
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
入
146,451,900.38
股票投资收益——赎回差价收入
106,332,384.01
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收
入
-
合计
252,784,284.39
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
681,900,096.94
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 24页 共 71页
减：卖出股票成本总额
535,448,196.56
买卖股票差价收入
146,451,900.38
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
1,184,943,803.32
减：现金支付赎回款总额
471,273,266.32
减：赎回股票成本总额
607,338,152.99
赎回差价收入
106,332,384.01
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期未发生由于股票投资收益产生的申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期未发生由于股票投资收益产生的证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 25页 共 71页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股指期货投资收益 1,242,069.90
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
11,409,766.90
其中：证券出借权益补偿收
入
529,846.93
基金投资产生的股利收益
-
合计
11,409,766.90
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 26页 共 71页
1.交易性金融资产
-189,671,219.25
股票投资
-189,671,219.25
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-528,192.00
权证投资
-
期货投资 -528,192.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-190,199,411.25
注：本基金本年度公允价值变动收益-股票投资中包含的可退替代款产生的公允价值变动收益为-
14,100.00元。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
2,429,568.83
合计
2,429,568.83
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入
(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退
款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,591,237.49
银行间市场交易费用
-
合计
1,591,237.49
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 27页 共 71页
银行费用 493.00
指数使用费 258,002.28
其他 123,972.33
合计
491,563.55
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人
工商银行 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司("平安
汇通")
基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司("平
安集团")
基金管理人的最终控股母公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
平安 300ETF联接基金 本基金的基金管理人管理的其他基金
中国平安人寿保险股份有限公司("平安
人寿")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安财产保险股份有限公司("平安
财险")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 28页 共 71页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
平安证券 396,764,549.70 36.47
3,330,355.02 0.15
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
平安证券 730,000,000.00 73.51
- -
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 282,233.33 36.48
232,279.41 76.59
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 29页 共 71页
平安证券 2,368.76 0.15
- -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
4,300,038.73 9,098,820.29
其中：支付销售机构的客户维护
费
-
-
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
860,007.69 1,819,764.03
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 30页 共 71页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
平安证券 52,521,484.00 33,562.53 4,203,527.00 3,735.47
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
交易金额
利息收入
期末证券出借
业务余额
期末应收利息余额
- - - - -
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联
方
名称
合约
编号
证券
名称
成交
时间
交易金额
交易
数量
（单
位：
张）
出借期
限（单
位：
天）
费率
利息
收入
期末证
券出借
业务余
额
期末应
收利息
余额
平安
证券
2021010500000535
亿纬
锂能
2021
年 1
月 5
日
190,400.00 2,000 28 3.1000 459.08 0.00 0.00
平安
证券
2021010500000537
汇川
技术
2021
年 1
月 5
日
96,180.00 1,000 28 3.1000 231.90 0.00 0.00
平安
证券
2021022400000666
温氏
股份
2021
年 2
月 24
日
18,200.00 1,000 14 3.2000 22.65 0.00 0.00
平安
证券
2021042300000692
温氏
股份
2021
年 4
月 23
15,060.00 1,000 28 3.1000 36.31 0.00 0.00
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 31页 共 71页
日
平安
证券
2021061600000921
沃森
生物
2021
年 6
月 16
日
60,310.00 1,000 14 3.2000 75.05 0.00 0.00
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联
方
名称
合约
编号
证券
名称
成交
时间
交易金额
交易
数量
（单
位：
张）
出借期
限（单
位：
天）
费率
利息
收入
期末证
券出借
业务余
额
期末应
收利息
余额
- - - - - - - - - - -
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
平安 300 ETF
联接基金
129,089,757.00
43.9006
149,267,747.00
36.1554
平安财险
-
-
10,482,938.00
2.5392
平安人寿
141,791,315.00
48.2201
177,315,315.00
42.9491
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行-活期
13,128,483.16
32,987.96
3,663,296.23
41,795.12
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 32页 共 71页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
平安证券股份有
限公司
605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25
平安证券股份有
限公司
605162 新中港 公开发行 1,377 8,358.39
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金
根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经
基金托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人的最终控股母公司中国平安保险(集团)股份
有限公司发行的股票中国平安、基金管理人关联方平安银行发行的股票平安银行、本基金托管行
发行的股票工商银行。
(1)于 2021年 6月 30日，本基金持有 2,562,400股工商银行的 A股普通股，成本总额为人民
币 13,789,301.22元，估值总额为人民币 13,247,608.00元，占基金资产净值的比例为 0.83%(2020
年 6月 30日：数量：7,343,700股；成本：41,355,274.89元；市值 36,571,626.00元；占基金
资产净值的比例为 1.17%)。
(2)于 2021年 6月 30日，本基金持有 794,362股中国平安的 A股普通股，成本总额为人民币
61,589,053.02元，估值总额为人民币 51,061,589.36元，占基金资产净值的比例为 3.18%(2020
年 6月 30：数量：2,268,734.00股；成本：168,254,931.23元；市值：161,987,607.60元；占
基金资产净值的比例：5.17%)。
(3)于 2021年 6月 30日，本基金持有 710,326股平安银行的 A股普通股，成本总额为人民币
12,059,950.51元，估值总额为人民币 16,067,574.12元，占基金资产净值的比例为 1%(2020年 6
月 30：数量：2,030,826股；成本：27,237,960.50元；市值：25,994,572.80元；占基金资产净
值的比例：0.83%)。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 33页 共 71页
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020年
12月
29日
2021
年 07
月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年 7月
21日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年 7月
22日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年 7月
27日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年 8月
3日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021
年 8月
10日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021
年 8月
25日
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年 9月
3日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021
年 9月
24日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年 9月
27日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 34页 共 71页
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年 9月
27日
新股锁
定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021
年 9月
29日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年 9月
30日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
新股锁
定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 35页 共 71页
日
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月 1日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021
年 12
月 17
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 36页 共 71页
日
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
7日
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
7日
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
6日
新股锁
定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年 1月
6日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162 新中 2021年 2021 新股未 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 37页 共 71页
港 6月 29
日
年 7月
7日
上市
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688079
美迪
凯
2021年
2月 23
日
2021
年 9月
2日
新股锁
定
10.19 18.40 10,622 108,238.18 195,444.80 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年 7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年 7月
7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021
年 7月
5日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021
年 7月
1日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688517
金冠
电气
2021年
6月 10
日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
688639
华恒
生物
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 22
日
新股锁
定
23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 -
688656
浩欧
博
2021年
1月 6
日
2021
年 7月
13日
新股锁
定
35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
688681
科汇
股份
2021年
6月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 -
300919
中伟
股份
2020年
12月
15日
2021
年 07
月 02
日
新股锁
定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 38页 共 71页
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6 个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002024
苏宁
易购
2021
年 6月
16日
重大
事项
停牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 283,200 2,678,947.20 1,583,088.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号
证券
代码
证券名
称
出借到期日
期末估
值
单价
数量（单
位：股）
期末估值
总额
1 000001
平安银
行
2021年 7月 6日-2021
年 7月 7日
22.62 56,400
1,275,768
.00
2 000002
万 科
Ａ
2021年 7月 14日
23.81 66,200
1,576,222
.00
3 000063
中兴通
讯
2021年 7月 14日
33.23 34,100
1,133,143
.00
4 000066
中国长
城
2021年 7月 2日
14.60 19,600
286,160.0
0
5 000069 华侨城 2021年 7月 2日 7.44 45,700 340,008.0
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 39页 共 71页
Ａ 0
6 000100
TCL科
技
2021年 7月 5日-2021
年 7月 26日
7.65 154,300
1,180,395
.00
7 000157
中联重
科
2021年 7月 1日-2021
年 7月 15日
9.24 47,400
437,976.0
0
8 000166
申万宏
源
2021年 7月 15日
4.68 101,000
472,680.0
0
9 000333
美的集
团
2021年 7月 14日-2021
年 7月 16日
71.37 45,200
3,225,924
.00
10 000338
潍柴动
力
2021年 7月 14日-2021
年 7月 14日
17.87 53,200
950,684.0
0
11 000625
长安汽
车
2021年 7月 9日
26.28 22,800
599,184.0
0
12 000651
格力电
器
2021年 7月 14日
52.10 43,900
2,287,190
.00
13 000656
金科股
份
2021年 7月 8日-2021
年 7月 14日
5.79 35,100
203,229.0
0
14 000703
恒逸石
化
2021年 7月 2日
11.95 24,700
295,165.0
0
15 000725
京东方
Ａ
2021年 7月 7日-2021
年 7月 16日
6.24 371,600
2,318,784
.00
16 000768
中航西
飞
2021年 7月 9日
26.28 15,100
396,828.0
0
17 000776
广发证
券
2021年 7月 2日
15.14 33,100
501,134.0
0
18 000783
长江证
券
2021年 7月 6日
7.32 10,600 77,592.00
19 000800
一汽解
放
2021年 7月 14日
10.82 10,300
111,446.0
0
20 000858
五 粮
液
2021年 7月 20日
297.89 21,200
6,315,268
.00
21 000876
新 希
望
2021年 7月 8日
14.67 23,700
347,679.0
0
22 000895
双汇发
展
2021年 7月 28日
31.80 16,200
515,160.0
0
23 000938
紫光股
份
2021年 7月 19日
21.88 15,700
343,516.0
0
24 000963
华东医
药
2021年 7月 27日
46.01 10,200
469,302.0
0
25 000977
浪潮信
息
2021年 7月 14日
28.13 11,300
317,869.0
0
26 001979
招商蛇
口
2021年 7月 2日-2021
年 7月 14日
10.95 37,000
405,150.0
0
27 002007 华兰生 2021年 7月 14日 36.68 10,000 366,800.0
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 40页 共 71页
物 0
28 002044
美年健
康
2021年 7月 2日-2021
年 7月 14日
9.11 30,500
277,855.0
0
29 002050
三花智
控
2021年 7月 7日
23.98 10,000
239,800.0
0
30 002120
韵达股
份
2021年 7月 5日
13.53 10,000
135,300.0
0
31 002129
中环股
份
2021年 7月 8日
38.60 23,300
899,380.0
0
32 002142
宁波银
行
2021年 7月 14日
38.97 29,700
1,157,409
.00
33 002157
正邦科
技
2021年 7月 9日
11.95 15,900
190,005.0
0
34 002202
金风科
技
2021年 7月 1日-2021
年 7月 2日
12.16 30,800
374,528.0
0
35 002230
科大讯
飞
2021年 7月 23日
67.58 19,500
1,317,810
.00
36 002241
歌尔股
份
2021年 7月 6日
42.74 19,900
850,526.0
0
37 002252
上海莱
士
2021年 7月 1日
7.49 37,000
277,130.0
0
38 002271
东方雨
虹
2021年 7月 2日
55.32 19,700
1,089,804
.00
39 002352
顺丰控
股
2021年 7月 14日
67.70 20,400
1,381,080
.00
40 002410 广联达
2021年 7月 5日
68.20 10,000
682,000.0
0
41 002414
高德红
外
2021年 7月 14日
27.58 10,700
295,106.0
0
42 002415
海康威
视
2021年 7月 14日
64.50 51,900
3,347,550
.00
43 002456 欧菲光
2021年 7月 2日-2021
年 7月 7日
8.88 24,000
213,120.0
0
44 002463
沪电股
份
2021年 7月 23日
15.47 13,100
202,657.0
0
45 002475
立讯精
密
2021年 7月 14日
46.00 54,000
2,484,000
.00
46 002493
荣盛石
化
2021年 7月 23日
17.27 33,300
575,091.0
0
47 002555
三七互
娱
2021年 7月 6日
24.02 10,000
240,200.0
0
48 002594 比亚迪
2021年 7月 14日
251.00 10,000
2,510,000
.00
49 002600 领益智 2021年 7月 14日 9.19 30,000 275,700.0
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 41页 共 71页
造 0
50 002601
龙佰集
团
2021年 7月 1日
34.58 15,000
518,700.0
0
51 002602
世纪华
通
2021年 7月 6日-2021
年 7月 9日
6.42 40,800
261,936.0
0
52 002607
中公教
育
2021年 7月 23日
20.89 20,000
417,800.0
0
53 002624
完美世
界
2021年 7月 9日
23.91 11,600
277,356.0
0
54 002673
西部证
券
2021年 7月 8日
8.25 18,300
150,975.0
0
55 002714
牧原股
份
2021年 7月 14日
60.82 16,000
973,120.0
0
56 002736
国信证
券
2021年 7月 14日
10.75 32,700
351,525.0
0
57 300015
爱尔眼
科
2021年 7月 15日-2021
年 7月 20日
70.98 29,432
2,089,083
.36
58 300059
东方财
富
2021年 7月 13日-2021
年 7月 23日
32.79 77,100
2,528,109
.00
59 300124
汇川技
术
2021年 7月 13日
74.26 10,100
750,026.0
0
60 300136
信维通
信
2021年 7月 9日
30.88 10,600
327,328.0
0
61 300142
沃森生
物
2021年 7月 15日
61.70 14,000
863,800.0
0
62 300274
阳光电
源
2021年 7月 14日
115.06 11,300
1,300,178
.00
63 300408
三环集
团
2021年 7月 15日-2021
年 7月 26日
42.42 12,000
509,040.0
0
64 300433
蓝思科
技
2021年 7月 1日
29.41 15,400
452,914.0
0
65 300450
先导智
能
2021年 7月 14日
60.14 11,300
679,582.0
0
66 300498
温氏股
份
2021年 7月 2日-2021
年 7月 28日
14.37 52,300
751,551.0
0
67 600009
上海机
场
2021年 7月 26日
48.13 10,600
510,178.0
0
68 600010
包钢股
份
2021年 7月 2日-2021
年 7月 14日
1.55 157,300
243,815.0
0
69 600011
华能国
际
2021年 7月 5日-2021
年 7月 13日
4.22 51,700
218,174.0
0
70 600018
上港集
团
2021年 7月 8日
4.77 20,400 97,308.00
71 600025 华能水 2021年 7月 5日 5.79 19,800 114,642.0
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 42页 共 71页
电 0
72 600031
三一重
工
2021年 7月 1日-2021
年 7月 8日
29.07 56,500
1,642,455
.00
73 600050
中国联
通
2021年 7月 5日
4.32 203,200
877,824.0
0
74 600079
人福医
药
2021年 7月 2日
28.27 10,300
291,181.0
0
75 600104
上汽集
团
2021年 7月 14日-2021
年 7月 23日
21.97 38,500
845,845.0
0
76 600109
国金证
券
2021年 7月 23日
12.69 26,900
341,361.0
0
77 600111
北方稀
土
2021年 7月 14日
20.70 24,400
505,080.0
0
78 600115
中国东
航
2021年 7月 2日
5.08 51,000
259,080.0
0
79 600150
中国船
舶
2021年 7月 2日
16.51 20,000
330,200.0
0
80 600196
复星医
药
2021年 7月 15日
72.13 13,500
973,755.0
0
81 600233
圆通速
递
2021年 7月 2日
10.01 14,000
140,140.0
0
82 600276
恒瑞医
药
2021年 7月 14日
67.97 10,000
679,700.0
0
83 600309
万华化
学
2021年 7月 15日
108.82 17,500
1,904,350
.00
84 600340
华夏幸
福
2021年 7月 19日
5.24 21,600
113,184.0
0
85 600346
恒力石
化
2021年 7月 2日
26.24 23,600
619,264.0
0
86 600352
浙江龙
盛
2021年 7月 1日-2021
年 7月 14日
13.74 29,100
399,834.0
0
87 600362
江西铜
业
2021年 7月 14日
22.38 10,000
223,800.0
0
88 600383
金地集
团
2021年 7月 9日
10.24 19,300
197,632.0
0
89 600406
国电南
瑞
2021年 7月 5日-2021
年 7月 14日
23.24 22,600
525,224.0
0
90 600426
华鲁恒
升
2021年 7月 19日
30.95 16,100
498,295.0
0
91 600438
通威股
份
2021年 7月 7日-2021
年 7月 23日
43.27 29,700
1,285,119
.00
92 600489
中金黄
金
2021年 7月 14日
8.62 21,500
185,330.0
0
93 600547 山东黄 2021年 7月 1日-2021 19.22 20,100 386,322.0
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 43页 共 71页
金 年 7月 2日 0
94 600584
长电科
技
2021年 7月 2日
37.68 13,900
523,752.0
0
95 600660
福耀玻
璃
2021年 7月 1日
55.85 15,700
876,845.0
0
96 600690
海尔智
家
2021年 7月 23日
25.91 41,500
1,075,265
.00
97 600703
三安光
电
2021年 7月 1日-2021
年 7月 19日
32.05 29,300
939,065.0
0
98 600705
中航产
融
2021年 7月 2日
3.87 59,600
230,652.0
0
99 600795
国电电
力
2021年 7月 14日
2.43 20,000 48,600.00
100 600887
伊利股
份
2021年 7月 22日
36.83 66,700
2,456,561
.00
101 600900
长江电
力
2021年 7月 15日-2021
年 7月 27日
20.64 133,500
2,755,440
.00
102 600999
招商证
券
2021年 7月 7日
19.02 40,800
776,016.0
0
103 601006
大秦铁
路
2021年 7月 2日-2021
年 7月 5日
6.58 64,900
427,042.0
0
104 601009
南京银
行
2021年 7月 22日
10.52 10,000
105,200.0
0
105 601012
隆基股
份
2021年 7月 1日-2021
年 7月 21日
88.84 49,700
4,415,348
.00
106 601108
财通证
券
2021年 7月 23日
10.49 28,000
293,720.0
0
107 601111
中国国
航
2021年 7月 2日
7.78 33,300
259,074.0
0
108 601162
天风证
券
2021年 7月 1日
4.86 48,600
236,196.0
0
109 601216
君正集
团
2021年 7月 1日-2021
年 7月 2日
5.09 34,700
176,623.0
0
110 601229
上海银
行
2021年 7月 6日
8.20 10,000 82,000.00
111 601238
广汽集
团
2021年 7月 1日-2021
年 7月 2日
12.95 24,300
314,685.0
0
112 601318
中国平
安
2021年 7月 16日
64.28 121,100
7,784,308
.00
113 601319
中国人
保
2021年 7月 8日
5.93 13,300 78,869.00
114 601360 三六零
2021年 7月 14日
12.21 20,000
244,200.0
0
115 601377 兴业证 2021年 7月 14日-2021 9.66 55,800 539,028.0
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 44页 共 71页
券 年 7月 16日 0
116 601390
中国中
铁
2021年 7月 5日
5.24 10,400 54,496.00
117 601398
工商银
行
2021年 7月 6日
5.17 353,100
1,825,527
.00
118 601555
东吴证
券
2021年 7月 9日-2021
年 7月 23日
8.34 34,000
283,560.0
0
119 601600
中国铝
业
2021年 7月 1日-2021
年 7月 15日
5.30 73,100
387,430.0
0
120 601618
中国中
冶
2021年 7月 7日-2021
年 7月 9日
2.98 78,500
233,930.0
0
121 601633
长城汽
车
2021年 7月 1日
43.59 13,600
592,824.0
0
122 601669
中国电
建
2021年 7月 2日-2021
年 7月 5日
3.87 85,200
329,724.0
0
123 601727
上海电
气
2021年 7月 14日
4.24 30,000
127,200.0
0
124 601766
中国中
车
2021年 7月 15日-2021
年 7月 16日
6.08 136,300
828,704.0
0
125 601788
光大证
券
2021年 7月 1日
17.89 21,900
391,791.0
0
126 601800
中国交
建
2021年 7月 1日-2021
年 7月 9日
6.48 40,000
259,200.0
0
127 601816
京沪高
铁
2021年 7月 9日
5.29 10,200 53,958.00
128 601838
成都银
行
2021年 7月 5日
12.64 23,700
299,568.0
0
129 601857
中国石
油
2021年 7月 8日
5.29 106,700
564,443.0
0
130 601872
招商轮
船
2021年 7月 2日
4.62 34,560
159,667.2
0
131 601877
正泰电
器
2021年 7月 2日
33.38 10,000
333,800.0
0
132 601878
浙商证
券
2021年 7月 2日
13.08 11,900
155,652.0
0
133 601881
中国银
河
2021年 7月 2日
10.78 10,000
107,800.0
0
134 601888
中国中
免
2021年 7月 5日
300.10 10,000
3,001,000
.00
135 601899
紫金矿
业
2021年 7月 2日-2021
年 7月 14日
9.69 138,700
1,344,003
.00
136 601901
方正证
券
2021年 7月 12日-2021
年 7月 22日
9.36 45,100
422,136.0
0
137 601919 中远海 2021年 7月 14日-2021 30.54 53,100 1,621,674
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 45页 共 71页
控 年 7月 21日 .00
138 601933
永辉超
市
2021年 7月 28日
4.73 10,000 47,300.00
139 601985
中国核
电
2021年 7月 1日
5.06 58,400
295,504.0
0
140 601988
中国银
行
2021年 7月 5日-2021
年 7月 7日
3.08 206,900
637,252.0
0
141 601989
中国重
工
2021年 7月 2日
4.12 100,000
412,000.0
0
142 601990
南京证
券
2021年 7月 1日
10.52 19,900
209,348.0
0
143 603019
中科曙
光
2021年 7月 23日
27.61 11,100
306,471.0
0
144 603259
药明康
德
2021年 7月 15日
156.59 10,000
1,565,900
.00
145 603993
洛阳钼
业
2021年 7月 5日
5.16 63,900
329,724.0
0
合计
-
-
-
-
5,951,392
115,198,4
97.56
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 46页 共 71页
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与的
转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以
约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理
人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为
A类，因此违约风险可能性很小。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券（上
年末：同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 47页 共 71页
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 48页 共 71页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 13,128,483.16 - - - 13,128,483.16
结算备付金 4,396,088.02 - - - 4,396,088.02
存出保证金 198,850.11 - - 4,091,788.80 4,290,638.91
交易性金融资产 - - - 1,565,651,959.40 1,565,651,959.40
买入返售金融资产 17,000,000.00 - - - 17,000,000.00
应收利息 - - - 47,309.78 47,309.78
应收股利 - - - 80,355.68 80,355.68
应收证券清算款 - - - 1,032,861.67 1,032,861.67
其他资产 - - - 78,642.85 78,642.85
资产总计
34,723,421.29 - - 1,570,982,918.18 1,605,706,339.47
负债
应付管理人报酬 - - - 665,260.80 665,260.80
应付托管费 - - - 133,052.17 133,052.17
应付交易费用 - - - 303,267.37 303,267.37
应交税费 - - - 11,294.82 11,294.82
其他负债 - - - 894,996.05 894,996.05
负债总计
- - - 2,007,871.21 2,007,871.21
利率敏感度缺口
34,723,421.29 - - 1,568,975,046.97 1,603,698,468.26
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,660,136.06 - - - 21,660,136.06
结算备付金 3,114,791.01 - - - 3,114,791.01
存出保证金 208,087.33 - - 2,811,124.80 3,019,212.13
交易性金融资产 - - - 2,183,066,779.59 2,183,066,779.59
买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收利息 - - - 80,090.66 80,090.66
应收证券清算款 - - - 6,187,886.53 6,187,886.53
其他资产 - - - 45.00 45.00
资产总计
32,983,014.40
-
-
2,192,145,926.58
2,225,128,940.98
负债
应付管理人报酬 - - - 760,539.26 760,539.26
应付托管费 - - - 152,107.85 152,107.85
应付交易费用 - - - 429,941.13 429,941.13
应交税费 - - - 101,833.34 101,833.34
其他负债 - - - 16,163,060.58 16,163,060.58
负债总计
- -
-
17,607,482.16
17,607,482.16
利率敏感度缺口
32,983,014.40
-
-
2,174,538,444.42
2,207,521,458.82
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 49页 共 71页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于报告期末，本基金未持有交易性债券(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,565,651,959.40
97.63
2,183,066,779.59
98.89
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 50页 共 71页
其他
- - - -
合计
1,565,651,959.40 97.63
2,183,066,779.59 98.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300指数上升
5%
80,095,450.17 109,020,825.38
沪深 300指数下降
5%
-80,095,450.17 -109,020,825.38
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
1,565,651,959.40 97.51
其中：股票
1,565,651,959.40 97.51
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
17,000,000.00 1.06
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
17,524,571.18 1.09
8 其他各项资产
5,529,808.89 0.34
9 合计
1,605,706,339.47 100.00
注：本基金本报告期末参与转融通证券出借业务融出证券市值为 115,198,497.56元,占基金资产
净值比例 7.18%。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 51页 共 71页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
16,378,611.20 1.02
B
采矿业
32,999,679.66 2.06
C
制造业
864,798,448.10 53.93
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
27,578,904.72 1.72
E
建筑业
18,964,787.92 1.18
F
批发和零售业
11,314,516.04 0.71
G
交通运输、仓储
和邮政业
45,643,382.70 2.85
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
51,230,864.47 3.19
J
金融业
369,040,953.43 23.01
K
房地产业
32,252,328.24 2.01
L
租赁和商务服务
业
28,504,594.20 1.78
M
科学研究和技术
服务业
22,364,906.92 1.39
N
水利、环境和公
共设施管理业
- -
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
2,784,637.00 0.17
Q
卫生和社会工作
33,261,902.14 2.07
R
文化、体育和娱
乐业
6,515,235.60 0.41
S
综合
- -
合计
1,563,633,752.34 97.50
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
5,850.78 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
1,825,899.95 0.11
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 52页 共 71页
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
46,404.58 0.00
G
交通运输、仓储
和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
36,074.21 0.00
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公
共设施管理业
30,864.68 0.00
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱
乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,018,207.06 0.13
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,076 94,764,509.20 5.91
2 601318 中国平安 794,362 51,061,589.36 3.18
3 600036 招商银行 907,503 49,177,587.57 3.07
4 000858 五 粮 液 142,200 42,359,958.00 2.64
5 601012 隆基股份 317,453 28,202,524.52 1.76
6 000333 美的集团 361,698 25,814,386.26 1.61
7 600276 恒瑞医药 328,029 22,296,131.13 1.39
8 002415 海康威视 342,416 22,085,832.00 1.38
9 601166 兴业银行 1,066,379 21,914,088.45 1.37
10 601888 中国中免 71,432 21,436,743.20 1.34
11 603259 药明康德 131,388 20,574,046.92 1.28
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 53页 共 71页
12 300059 东方财富 605,277 19,847,032.83 1.24
13 000651 格力电器 352,516 18,366,083.60 1.15
14 600900 长江电力 832,398 17,180,694.72 1.07
15 002594 比亚迪 66,400 16,666,400.00 1.04
16 002475 立讯精密 357,965 16,466,390.00 1.03
17 600887 伊利股份 445,597 16,411,337.51 1.02
18 000001 平安银行 710,326 16,067,574.12 1.00
19 600030 中信证券 624,492 15,574,830.48 0.97
20 000725 京东方 A 2,478,500 15,465,840.00 0.96
21 300015 爱尔眼科 197,976 14,052,336.48 0.88
22 601398 工商银行 2,562,400 13,247,608.00 0.83
23 000568 泸州老窖 53,500 12,622,790.00 0.79
24 600031 三一重工 433,700 12,607,659.00 0.79
25 600309 万华化学 114,901 12,503,526.82 0.78
26 603501 韦尔股份 38,125 12,276,250.00 0.77
27 603288 海天味业 92,291 11,900,924.45 0.74
28 000002 万 科 A 498,654 11,872,951.74 0.74
29 002714 牧原股份 192,197 11,689,421.54 0.73
30 600809 山西汾酒 25,500 11,424,000.00 0.71
31 300122 智飞生物 58,581 10,938,830.13 0.68
32 601919 中远海控 353,400 10,792,836.00 0.67
33 002142 宁波银行 262,904 10,245,368.88 0.64
34 600436 片仔癀 22,000 9,862,600.00 0.61
35 601328 交通银行 2,008,100 9,839,690.00 0.61
36 601899 紫金矿业 1,009,050 9,777,694.50 0.61
37 002812 恩捷股份 39,000 9,129,900.00 0.57
38 002304 洋河股份 43,981 9,112,863.20 0.57
39 002352 顺丰控股 133,290 9,023,733.00 0.56
40 002230 科大讯飞 130,003 8,785,602.74 0.55
41 300014 亿纬锂能 83,022 8,628,476.46 0.54
42 300274 阳光电源 74,800 8,606,488.00 0.54
43 600000 浦发银行 857,875 8,578,750.00 0.53
44 600438 通威股份 197,500 8,545,825.00 0.53
45 300124 汇川技术 113,550 8,432,223.00 0.53
46 600837 海通证券 703,400 8,089,100.00 0.50
47 000661 长春高新 20,710 8,014,770.00 0.50
48 000100 TCL科技 1,025,600 7,845,840.00 0.49
49 601816 京沪高铁 1,432,600 7,578,454.00 0.47
50 002241 歌尔股份 175,218 7,488,817.32 0.47
51 000063 中兴通讯 225,100 7,480,073.00 0.47
52 300347 泰格医药 38,400 7,422,720.00 0.46
53 603986 兆易创新 38,933 7,315,510.70 0.46
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 54页 共 71页
54 601601 中国太保 250,127 7,246,179.19 0.45
55 600585 海螺水泥 175,689 7,212,033.45 0.45
56 600690 海尔智家 276,400 7,161,524.00 0.45
57 002271 东方雨虹 129,156 7,144,909.92 0.45
58 601668 中国建筑 1,532,600 7,126,590.00 0.44
59 002460 赣锋锂业 58,600 7,095,874.00 0.44
60 603799 华友钴业 61,924 7,071,720.80 0.44
61 002027 分众传媒 751,100 7,067,851.00 0.44
62 300142 沃森生物 113,900 7,027,630.00 0.44
63 600016 民生银行 1,555,400 6,859,314.00 0.43
64 600763 通策医疗 16,365 6,726,015.00 0.42
65 601288 农业银行 2,098,700 6,359,061.00 0.40
66 600196 复星医药 88,000 6,347,440.00 0.40
67 600048 保利地产 525,050 6,321,602.00 0.39
68 600703 三安光电 195,922 6,279,300.10 0.39
69 000338 潍柴动力 347,500 6,209,825.00 0.39
70 600919 江苏银行 865,430 6,144,553.00 0.38
71 002129 中环股份 154,900 5,979,140.00 0.37
72 601229 上海银行 726,270 5,955,414.00 0.37
73 601688 华泰证券 375,401 5,931,335.80 0.37
74 600050 中国联通 1,355,000 5,853,600.00 0.37
75 600660 福耀玻璃 102,669 5,734,063.65 0.36
76 600570 恒生电子 60,967 5,685,172.75 0.35
77 601211 国泰君安 329,600 5,649,344.00 0.35
78 600104 上汽集团 256,006 5,624,451.82 0.35
79 601766 中国中车 889,330 5,407,126.40 0.34
80 688111 金山办公 13,600 5,369,280.00 0.33
81 601169 北京银行 1,080,554 5,262,297.98 0.33
82 600999 招商证券 271,494 5,163,815.88 0.32
83 002371 北方华创 18,100 5,020,578.00 0.31
84 600019 宝钢股份 651,738 4,979,278.32 0.31
85 002311 海大集团 60,700 4,953,120.00 0.31
86 002049 紫光国微 31,000 4,779,890.00 0.30
87 601988 中国银行 1,540,600 4,745,048.00 0.30
88 002410 广联达 69,546 4,743,037.20 0.30
89 600406 国电南瑞 202,889 4,715,140.36 0.29
90 601088 中国神华 240,500 4,694,560.00 0.29
91 300498 温氏股份 326,318 4,689,189.66 0.29
92 601818 光大银行 1,212,100 4,581,738.00 0.29
93 300601 康泰生物 30,000 4,470,000.00 0.28
94 600745 闻泰科技 45,711 4,429,395.90 0.28
95 000538 云南白药 37,600 4,351,072.00 0.27
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 55页 共 71页
96 000625 长安汽车 165,437 4,347,684.36 0.27
97 600028 中国石化 976,200 4,256,232.00 0.27
98 300450 先导智能 69,520 4,180,932.80 0.26
99 600893 航发动力 78,163 4,157,489.97 0.26
100 601628 中国人寿 121,500 4,117,635.00 0.26
101 600346 恒力石化 154,180 4,045,683.20 0.25
102 601658 邮储银行 794,000 3,985,880.00 0.25
103 002821 凯莱英 10,681 3,979,740.60 0.25
104 600588 用友网络 119,171 3,963,627.46 0.25
105 601390 中国中铁 744,500 3,901,180.00 0.24
106 601633 长城汽车 88,700 3,866,433.00 0.24
107 601009 南京银行 366,100 3,851,372.00 0.24
108 300595 欧普康视 37,100 3,841,705.00 0.24
109 002493 荣盛石化 221,675 3,828,327.25 0.24
110 601377 兴业证券 391,400 3,780,924.00 0.24
111 601857 中国石油 709,500 3,753,255.00 0.23
112 688036 传音控股 17,850 3,739,575.00 0.23
113 300413 芒果超媒 51,736 3,549,089.60 0.22
114 600132 重庆啤酒 17,700 3,503,715.00 0.22
115 601225 陕西煤业 292,100 3,461,385.00 0.22
116 600584 长电科技 90,800 3,421,344.00 0.21
117 002601 龙佰集团 98,300 3,399,214.00 0.21
118 600009 上海机场 70,617 3,398,796.21 0.21
119 300408 三环集团 80,035 3,395,084.70 0.21
120 600426 华鲁恒升 107,700 3,333,315.00 0.21
121 600111 北方稀土 159,400 3,299,580.00 0.21
122 601100 恒立液压 38,156 3,278,363.52 0.20
123 000776 广发证券 216,100 3,271,754.00 0.20
124 688012 中微公司 19,680 3,265,305.60 0.20
125 601939 建设银行 490,621 3,262,629.65 0.20
126 603882 金域医学 20,300 3,243,331.00 0.20
127 002001 新 和 成 112,633 3,230,314.44 0.20
128 300433 蓝思科技 109,338 3,215,630.58 0.20
129 000895 双汇发展 101,010 3,212,118.00 0.20
130 002179 中航光电 40,510 3,201,100.20 0.20
131 600926 杭州银行 216,600 3,194,850.00 0.20
132 002050 三花智控 131,517 3,153,777.66 0.20
133 000166 申万宏源 658,661 3,082,533.48 0.19
134 600958 东方证券 305,000 3,046,950.00 0.19
135 600741 华域汽车 114,967 3,020,183.09 0.19
136 002841 视源股份 24,158 3,002,597.82 0.19
137 600600 青岛啤酒 25,800 2,983,770.00 0.19
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 56页 共 71页
138 300003 乐普医疗 92,240 2,962,748.80 0.18
139 000963 华东医药 64,020 2,945,560.20 0.18
140 002007 华兰生物 79,730 2,924,496.40 0.18
141 000786 北新建材 74,200 2,912,350.00 0.18
142 000157 中联重科 309,300 2,857,932.00 0.18
143 601006 大秦铁路 432,957 2,848,857.06 0.18
144 601901 方正证券 300,200 2,809,872.00 0.18
145 603806 福斯特 26,660 2,802,765.80 0.17
146 600029 南方航空 463,900 2,792,678.00 0.17
147 601336 新华保险 60,800 2,791,328.00 0.17
148 002607 中公教育 133,300 2,784,637.00 0.17
149 002236 大华股份 131,700 2,778,870.00 0.17
150 600015 华夏银行 448,500 2,776,215.00 0.17
151 601155 新城控股 66,300 2,758,080.00 0.17
152 601989 中国重工 664,670 2,738,440.40 0.17
153 600143 金发科技 130,800 2,728,488.00 0.17
154 600176 中国巨石 174,311 2,703,563.61 0.17
155 601138 工业富联 217,200 2,695,452.00 0.17
156 603993 洛阳钼业 515,800 2,661,528.00 0.17
157 000768 中航西飞 100,869 2,650,837.32 0.17
158 601877 正泰电器 78,785 2,629,843.30 0.16
159 600352 浙江龙盛 190,200 2,613,348.00 0.16
160 600760 中航沈飞 42,725 2,576,317.50 0.16
161 600010 包钢股份 1,659,000 2,571,450.00 0.16
162 601788 光大证券 143,300 2,563,637.00 0.16
163 600547 山东黄金 131,840 2,533,964.80 0.16
164 300529 健帆生物 29,300 2,530,348.00 0.16
165 601600 中国铝业 477,400 2,530,220.00 0.16
166 001979 招商蛇口 230,722 2,526,405.90 0.16
167 002008 大族激光 62,200 2,512,258.00 0.16
168 603369 今世缘 45,972 2,489,843.52 0.16
169 601186 中国铁建 335,000 2,489,050.00 0.16
170 002202 金风科技 201,448 2,449,607.68 0.15
171 601916 浙商银行 611,200 2,426,464.00 0.15
172 000876 新 希 望 164,400 2,411,748.00 0.15
173 688169 石头科技 1,900 2,395,900.00 0.15
174 002555 三七互娱 97,100 2,332,342.00 0.15
175 603899 晨光文具 27,300 2,308,488.00 0.14
176 003816 中国广核 861,900 2,301,273.00 0.14
177 000938 紫光股份 104,873 2,294,621.24 0.14
178 601799 星宇股份 10,100 2,279,772.00 0.14
179 600109 国金证券 178,900 2,270,241.00 0.14
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 57页 共 71页
180 002736 国信证券 210,100 2,258,575.00 0.14
181 601066 中信建投 71,000 2,231,530.00 0.14
182 000069 华侨城 A 298,500 2,220,840.00 0.14
183 601669 中国电建 568,300 2,199,321.00 0.14
184 300136 信维通信 70,781 2,185,717.28 0.14
185 000425 徐工机械 342,600 2,182,362.00 0.14
186 600989 宝丰能源 158,500 2,168,280.00 0.14
187 600150 中国船舶 130,800 2,159,508.00 0.13
188 603160 汇顶科技 16,455 2,133,061.65 0.13
189 000977 浪潮信息 74,308 2,090,284.04 0.13
190 600795 国电电力 859,700 2,089,071.00 0.13
191 603659 璞泰来 15,180 2,073,588.00 0.13
192 601238 广汽集团 159,140 2,060,863.00 0.13
193 000596 古井贡酒 8,600 2,059,700.00 0.13
194 000783 长江证券 281,200 2,058,384.00 0.13
195 688008 澜起科技 32,900 2,052,302.00 0.13
196 603019 中科曙光 74,140 2,047,005.40 0.13
197 600085 同仁堂 50,100 2,046,585.00 0.13
198 002624 完美世界 85,450 2,043,109.50 0.13
199 002384 东山精密 98,000 2,042,320.00 0.13
200 600079 人福医药 71,300 2,015,651.00 0.13
201 601838 成都银行 158,300 2,000,912.00 0.12
202 300677 英科医疗 15,900 1,984,320.00 0.12
203 300558 贝达药业 18,200 1,969,968.00 0.12
204 601108 财通证券 186,600 1,957,434.00 0.12
205 600886 国投电力 203,200 1,952,752.00 0.12
206 300144 宋城演艺 115,840 1,946,112.00 0.12
207 600183 生益科技 82,925 1,941,274.25 0.12
208 000703 恒逸石化 161,590 1,931,000.50 0.12
209 601985 中国核电 381,400 1,929,884.00 0.12
210 002600 领益智造 209,800 1,928,062.00 0.12
211 601360 三六零 156,522 1,911,133.62 0.12
212 601555 东吴证券 226,160 1,886,174.40 0.12
213 002414 高德红外 68,340 1,884,817.20 0.12
214 603833 欧派家居 13,274 1,884,377.04 0.12
215 000066 中国长城 128,200 1,871,720.00 0.12
216 603517 绝味食品 22,000 1,854,380.00 0.12
217 002938 鹏鼎控股 51,300 1,840,644.00 0.11
218 002044 美年健康 199,506 1,817,499.66 0.11
219 002252 上海莱士 241,400 1,808,086.00 0.11
220 601077 渝农商行 450,200 1,796,298.00 0.11
221 601607 上海医药 84,868 1,793,260.84 0.11
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 58页 共 71页
222 688396 华润微 19,700 1,793,094.00 0.11
223 300676 华大基因 15,100 1,790,860.00 0.11
224 600522 中天科技 177,800 1,778,000.00 0.11
225 000728 国元证券 222,970 1,777,070.90 0.11
226 300033 同花顺 15,560 1,754,856.80 0.11
227 002602 世纪华通 271,227 1,741,277.34 0.11
228 600161 天坛生物 50,700 1,736,475.00 0.11
229 600332 白云山 51,217 1,733,695.45 0.11
230 600383 金地集团 167,400 1,714,176.00 0.11
231 600872 中炬高新 40,700 1,710,214.00 0.11
232 600362 江西铜业 75,700 1,694,166.00 0.11
233 601800 中国交建 261,300 1,693,224.00 0.11
234 601111 中国国航 217,600 1,692,928.00 0.11
235 600115 中国东航 333,100 1,692,148.00 0.11
236 600845 宝信软件 32,670 1,662,903.00 0.10
237 300628 亿联网络 19,501 1,634,183.80 0.10
238 002508 老板电器 34,771 1,616,851.50 0.10
239 000860 顺鑫农业 37,862 1,597,019.16 0.10
240 600061 国投资本 186,545 1,583,767.05 0.10
241 002024 苏宁易购 283,200 1,583,088.00 0.10
242 002916 深南电路 14,196 1,577,601.48 0.10
243 601618 中国中冶 521,954 1,555,422.92 0.10
244 601727 上海电气 364,300 1,544,632.00 0.10
245 601162 天风证券 317,050 1,540,863.00 0.10
246 000708 中信特钢 73,630 1,534,449.20 0.10
247 601021 春秋航空 26,600 1,513,540.00 0.09
248 600705 中航产融 389,086 1,505,762.82 0.09
249 601878 浙商证券 114,000 1,491,120.00 0.09
250 600606 绿地控股 271,700 1,480,765.00 0.09
251 688363 华熙生物 5,300 1,472,658.00 0.09
252 603939 益丰药房 25,920 1,453,852.80 0.09
253 601990 南京证券 135,400 1,424,408.00 0.09
254 002456 欧菲光 159,700 1,418,136.00 0.09
255 002157 正邦科技 114,300 1,365,885.00 0.09
256 600011 华能国际 322,500 1,360,950.00 0.08
257 000656 金科股份 233,800 1,353,702.00 0.08
258 002463 沪电股份 87,400 1,352,078.00 0.08
259 601933 永辉超市 282,700 1,337,171.00 0.08
260 600655 豫园股份 114,900 1,331,691.00 0.08
261 600521 华海药业 63,300 1,321,704.00 0.08
262 603392 万泰生物 4,920 1,275,165.60 0.08
263 601216 君正集团 249,800 1,271,482.00 0.08
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 59页 共 71页
264 600118 中国卫星 43,200 1,264,032.00 0.08
265 601696 中银证券 60,900 1,253,931.00 0.08
266 600848 上海临港 69,720 1,247,988.00 0.08
267 600489 中金黄金 141,100 1,216,282.00 0.08
268 600018 上港集团 252,900 1,206,333.00 0.08
269 601995 中金公司 18,700 1,150,050.00 0.07
270 002120 韵达股份 84,571 1,144,245.63 0.07
271 002558 巨人网络 85,897 1,142,430.10 0.07
272 601998 中信银行 223,300 1,138,830.00 0.07
273 603195 公牛集团 5,600 1,131,200.00 0.07
274 688009 中国通号 188,120 1,070,402.80 0.07
275 002673 西部证券 129,600 1,069,200.00 0.07
276 601872 招商轮船 225,740 1,042,918.80 0.07
277 601319 中国人保 173,667 1,029,845.31 0.06
278 688126 沪硅产业 35,200 1,027,136.00 0.06
279 002739 万达电影 64,600 1,020,034.00 0.06
280 601881 中国银河 93,816 1,011,336.48 0.06
281 603338 浙江鼎力 17,200 1,009,468.00 0.06
282 603658 安图生物 12,377 937,805.29 0.06
283 600233 圆通速递 91,500 915,915.00 0.06
284 603233 大参林 17,020 869,892.20 0.05
285 600482 中国动力 47,617 829,488.14 0.05
286 601231 环旭电子 47,500 798,475.00 0.05
287 002153 石基信息 32,640 767,366.40 0.05
288 002939 长城证券 68,700 764,631.00 0.05
289 600025 华能水电 132,000 764,280.00 0.05
290 600340 华夏幸福 144,240 755,817.60 0.05
291 002032 苏 泊 尔 11,600 739,964.00 0.05
292 000800 一汽解放 67,600 731,432.00 0.05
293 601236 红塔证券 52,100 706,476.00 0.04
294 002773 康弘药业 28,210 652,497.30 0.04
295 601808 中海油服 44,901 644,778.36 0.04
296 600918 中泰证券 56,300 609,166.00 0.04
297 601698 中国卫通 31,800 514,842.00 0.03
298 603087 甘李药业 4,500 479,610.00 0.03
299 600299 安迪苏 26,400 315,744.00 0.02
300 002945 华林证券 19,300 266,726.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（%）
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 60页 共 71页
1 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
2 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.01
3 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
4 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.01
5 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
6 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01
7 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.01
8 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
9 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
10 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
11 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
12 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
13 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
14 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
15 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
16 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
17 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
18 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00
19 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00
20 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
21 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
22 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
23 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
24 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
25 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
26 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
27 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
29 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
30 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
31 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
32 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
33 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
34 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
35 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
36 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
37 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
38 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
39 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
40 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
41 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
42 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
43 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 61页 共 71页
44 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
45 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
46 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
47 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
48 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
50 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
51 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
52 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
53 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
54 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
55 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
56 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
57 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
58 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
59 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
60 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
61 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
62 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
63 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
64 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
65 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
66 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,611,871.00 0.80
2 000858 五 粮 液 16,980,633.63 0.77
3 000333 美的集团 11,144,962.00 0.50
4 002415 海康威视 8,593,168.62 0.39
5 000651 格力电器 7,983,020.00 0.36
6 002714 牧原股份 7,586,783.30 0.34
7 000661 长春高新 7,538,394.00 0.34
8 002821 凯莱英 6,936,535.00 0.31
9 300274 阳光电源 6,871,417.00 0.31
10 601816 京沪高铁 6,802,629.00 0.31
11 300122 智飞生物 6,777,515.00 0.31
12 000725 京东方 A 6,767,853.00 0.31
13 000568 泸州老窖 5,943,131.00 0.27
14 000001 平安银行 5,922,904.88 0.27
15 300059 东方财富 5,812,166.12 0.26
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 62页 共 71页
16 000002 万 科 A 5,620,377.00 0.25
17 300124 汇川技术 5,560,986.45 0.25
18 688111 金山办公 5,490,621.44 0.25
19 002475 立讯精密 5,323,455.00 0.24
20 300015 爱尔眼科 4,981,646.36 0.23
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 39,514,516.07 1.79
2 000333 美的集团 28,792,943.20 1.30
3 000651 格力电器 18,502,798.12 0.84
4 300059 东方财富 15,180,606.99 0.69
5 002714 牧原股份 15,136,360.64 0.69
6 000001 平安银行 14,287,861.03 0.65
7 000568 泸州老窖 13,397,199.56 0.61
8 000002 万 科 A 12,923,262.62 0.59
9 002415 海康威视 12,880,313.15 0.58
10 002594 比亚迪 12,356,771.00 0.56
11 000661 长春高新 12,320,125.66 0.56
12 002475 立讯精密 11,546,188.66 0.52
13 002352 顺丰控股 10,877,397.44 0.49
14 600519 贵州茅台 10,161,907.00 0.46
15 000725 京东方 A 9,899,086.00 0.45
16 300124 汇川技术 9,366,917.48 0.42
17 002821 凯莱英 8,682,537.47 0.39
18 300122 智飞生物 8,592,434.50 0.39
19 000100 TCL科技 7,757,766.00 0.35
20 300014 亿纬锂能 7,664,950.92 0.35
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
416,836,676.79
卖出股票收入（成交）总额
681,900,096.94
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 63页 共 71页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2109 IF2109 22 34,098,240.0
0
613,740.00 -
公允价值变动总额合计（元）
613,740.00
股指期货投资本期收益（元）
1,242,069.90
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-528,192.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金以套期保值为目的
开展股指期货投资，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资
产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数
的投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
福建银保监局于 2020年 8月 31日做出闽银保监罚决字〔2020〕24号处罚决定，由于兴业银
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 64页 共 71页
行股份有限公司：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金
间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。根据相关规
定对公司没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元。
中国人民银行福州中心支行于 2020年 9月 4日作出福银罚字〔2020〕35号处罚决定，由于
兴业银行股份有限公司：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、
可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支
付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、
下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程
中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。根据相关规
定给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款。
中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日作出银保监罚决字〔2021〕16 号处罚决
定，由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：为同业投资提供第三方信用担保、为非保
本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格
的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国
银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170
万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏
离和跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
4,290,638.91
2
应收证券清算款
1,032,861.67
3
应收股利
80,355.68
4
应收利息
47,309.78
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 65页 共 71页
7
待摊费用
75,616.24
8 其他
3,026.61
9 合计
5,529,808.89
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601318 中国平安 7,784,308.00 0.49
转融通流通受
限
2 000858 五 粮 液 6,315,268.00 0.39
转融通流通受
限
3 601012 隆基股份 4,415,348.00 0.28
转融通流通受
限
4 002415 海康威视 3,347,550.00 0.21
转融通流通受
限
5 000333 美的集团 3,225,924.00 0.20
转融通流通受
限
6 601888 中国中免 3,001,000.00 0.19
转融通流通受
限
7 600276 恒瑞医药 679,700.00 0.04
转融通流通受
限
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 新股锁定
2 688079 美迪凯 195,444.80 0.01 新股锁定
3 688656 浩欧博 99,534.60 0.01 新股锁定
4 301016 雷尔伟 9,069.50 0.00 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 66页 共 71页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,596 113,270.41 283,820,077.00 96.52
10,229,915.00 3.48
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
平安 300ETF联接基金 129,089,757.00 43.9006
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国平安人寿保险股
份有限公司-万能-个
险万能
141,791,315.00 48.22
2
广发证券股份有限公
司融券专用证券账户
5,421,394.00 1.84
3
国盛证券有限责任公
司
4,070,493.00 1.38
4
中信建投证券股份有
限公司融券专用证券
账户
870,500.00 0.30
5
中信证券股份有限公
司
857,649.00 0.29
6 梁碧娟 717,909.00 0.24
7
粤开证券股份有限公
司
550,100.00 0.19
8 孙奇峰 403,600.00 0.14
9 冼润章 299,608.00 0.10
10
中信建投证券股份有
限公司
299,400.00 0.10
11
中国工商银行股份有
限公司-平安大华沪深
300交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金
129,089,757.00 43.90
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 67页 共 71页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 12月 25日）
基金份额总额
5,723,055,617.00
本报告期期初基金份额总额
412,849,992.00
本报告期基金总申购份额
95,400,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
214,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
294,049,992.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
2021年 3月 2日，王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 68页 共 71页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
1
491,562,233.76
45.19%
349,650.01
45.19%
-
平安证券
2
396,764,549.70
36.47%
282,233.33
36.48%
-
中泰证券
2
109,599,905.04
10.08%
77,958.74
10.08%
-
招商证券
3
37,278,558.14
3.43%
26,516.42
3.43%
-
广发证券
2
30,247,771.94
2.78%
21,515.00
2.78%
-
国盛证券
1
22,320,625.59
2.05%
15,876.78
2.05%
-
东方财富
证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
4
-
-
-
-
新增
2个
太平洋证
券
3
-
-
-
-
-
新时代
2
-
-
-
-
-
中信建投
证券
2
-
-
-
-
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 69页 共 71页
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元
租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
730,000,000.00 73.51%
- -
中泰证券 - -
5,000,000.00 0.50%
- -
招商证券 - -
225,000,000.00 22.66%
- -
广发证券 - -
33,000,000.00 3.32%
- -
国盛证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司 2020年 12
月 31日基金净值公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 01日
2
平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金 2020年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 22日
3
平安基金管理有限公司关于旗下基
金新增第一创业证券股份有限公司
为申购赎回代办机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 26日
4
平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 30日
5
平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 30日
6
平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要（更
新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 30日
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 70页 共 71页
7
平安基金管理有限公司关于公司旗
下部分指数基金根据《公开募集证
券投资基金运作指引第 3号——指
数基金指引》修改基金合同部分条
款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 30日
8
平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金 2020年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
9
平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金 2021年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 21日
10
平安基金管理有限公司关于新增粤
开证券股份有限公司为平安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金申
购赎回代办机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 29日
11
平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
12
平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
13
平安基金管理有限公司关于旗下部
分基金调整风险等级的通知
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 01日
14
平安基金管理有限公司关于旗下基
金投资关联方承销期内承销证券的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 24日
15
平安基金管理有限公司关于旗下基
金投资关联方承销期内承销证券的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
1
2021/01/01--
2021/06/30
177,315,315.
00
-
35,524,000.0
0
141,791,315.00
48.22
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2021/01/01--
2021/06/30
149,267,747.
00
179,424,310.
00
199,602,300.
00
129,089,757.00
43.90
产品特有风险
平安沪深 300ETF2021年中期报告
第 71页 共 71页
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基
金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投
资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》和相关基金基金合同
的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）对本基金基金合同有关条款进行修订。修订自 2021年 3月 30日
起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 3月 30日发布的《平安基金管理有限公司
关于公司旗下部分指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指
引》修改基金合同部分条款的公告》。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件
（2）平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（3）平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2021年 8月 31日
