国寿安保华兴灵活配置混合型
证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..........................................................
2
1.1 重要提示 ..................................................................
2
1.2 目录 ......................................................................
3
§2 基金简介 ................................................................
5
2.1 基金基本情况 ..............................................................
5
2.2 基金产品说明 ..............................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................
5
2.4 信息披露方式 ..............................................................
6
2.5 其他相关资料 ..............................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...............................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................
6
3.2 基金净值表现 ..............................................................
6
3.3 其他指标 ..................................................................
7
§4 管理人报告 ..............................................................
7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................
7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................
8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................
9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................
9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................
9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................
10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................
10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................
10
§5 托管人报告 .............................................................
10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....................................
10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....
10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............
11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..........................................
11
6.1 资产负债表 ...............................................................
11
6.2 利润表 ...................................................................
12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................
13
6.4 报表附注 .................................................................
14
§7 投资组合报告 ...........................................................
38
7.1 期末基金资产组合情况 .....................................................
38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................
39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................
40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................
44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................
45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..............
46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........
46
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........
46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..............
46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................
46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................
46
7.12 投资组合报告附注 ........................................................
46
§8 基金份额持有人信息 .....................................................
47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................
47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................
47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................
47
§9 开放式基金份额变动 .....................................................
47
§10 重大事件揭示 ..........................................................
48
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................
48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................
48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................
48
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................
48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................
48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................
48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................
48
10.8 其他重大事件 ............................................................
50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................
50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................
50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................
51
§12 备查文件目录 ..........................................................
51
12.1 备查文件目录 ............................................................
51
12.2 存放地点 ................................................................
51
12.3 查阅方式 ................................................................
51
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
国寿安保华兴灵活配置混合
基金主代码
005683
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018 年 4 月 28 日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
280,346,576.42 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大背
景下,积极挖掘沪港深市场中潜在的投资机会,在严格控制风险的前
提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合
理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相
对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,在
具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产的配
置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债
券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避
风险、增强收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指
数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金
和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险/收益的投资品种。本
基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名
申梦玉 郭明
联系电话
010-50850744 010-66105799
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009-258-258 95588
传真
010-50850776 010-66105798
注册地址
上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢
306 号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市西城区金融大街 28 号院盈
泰商务中心 2 号楼 11 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
100033 100140
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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法定代表人
王军辉 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28 号院盈
泰商务中心 2 号楼 11 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益
60,769,919.10
本期利润
19,732,466.73
加权平均基金份额本期利润
0.0618
本期加权平均净值利润率
2.96%
本期基金份额净值增长率
4.73%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润
121,011,968.20
期末可供分配基金份额利润
0.4317
期末基金资产净值
608,789,445.51
期末基金份额净值
2.1716
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
122.85%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 3.13% 0.82% -0.53% 0.49% 3.66% 0.33%
过去三个月 9.31% 1.09% 1.66% 0.57% 7.65% 0.52%
过去六个月 4.73% 1.45% 2.66% 0.77% 2.07% 0.68%
过去一年 40.50% 1.38% 12.67% 0.76% 27.83% 0.62%
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过去三年 126.40% 1.27% 21.23% 0.83% 105.17% 0.44%
自基金合同生效起
至今
122.85% 1.24% 18.67% 0.83% 104.18% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2018 年 04 月 28 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2018年 04 月 28 日至 2021
年 06 月 30 日。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚
安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 81 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3175.94 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为
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2371.90 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张琦
股票投资
总监、股
票投资部
总监及基
金经理
2018 年 4
月 28 日
- 16 年
2005 年 1 月至 2015 年 5 月，任职中银基
金管理有限公司研究员、基金经理助理、
基金经理等职，2015 年 6 月加入国寿安保
基金管理有限公司，现任国寿安保基金管
理有限公司股票投资总监、股票投资部总
监，国寿安保智慧生活股票型证券投资基
金、国寿安保成长优选股票型证券投资基
金、国寿安保目标策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、国寿安保健康科学混
合型证券投资基金、国寿安保消费新蓝海
灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保
华兴灵活配置混合型证券投资基金、国寿
安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
和国寿安保高股息混合型证券投资基金基
金经理。
李捷 基金经理
2018 年 4
月 28 日
- 14 年
李捷先生，硕士。曾任德勤华永会计师事
务所高级审计师，中国国际金融有限公司
分析员，财富里昂证券有限责任公司投资
分析师。2013 年 12 月加入国寿安保基金
管理有限公司，历任研究员、基金经理助
理。现任国寿安保灵活优选混合型证券投
资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证
券投资基金、国寿安保强国智造灵活配置
混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合
型证券投资基金、国寿安保华兴灵活配置
混合型证券投资基金、国寿安保裕安混合
型证券投资基金和国寿安保华丰混合型证
券投资基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、
取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运
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作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，A 股市场整体呈现区间震荡走势，结构分化较为显著，上证综指
上涨约 3.4%，深圳成指上涨约 4.78%，中证 100 下跌 2.85%，创业板综指上涨约 14.13%。
上半年表现较好的行业分别为电气设备、钢铁、化工、采掘等，表现相对较弱的行业
分别为家用电器、非银金融、国防军工、房地产等。港股市场先扬后抑，行业结构略
有分化。
2021 年上半年，国寿安保华兴基金整体维持了较高的权益配置比例，行业结构相
对均衡，个股持续优化。在行业配置上，A 股市场配置比例相对较高的有食品饮料、
电子、家用电器、电气设备、轻工制造、机械设备、化工、医药生物、汽车等具备长
期增长潜力的行业。港股市场配置比例相对较高的行业包括：科技、消费、金融业等。
截至 2021 年 6 月末，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例约为 87%，持有的债
券市值比例约为 5%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.1716 元；本报告期基金份额净值增长率为
4.73%，业绩比较基准收益率为 2.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年，我们认为，由于全球经济的恢复仍面临一定的反复，国内
货币政策有望保持稳健充裕，相对积极的财政政策将托底内需边际转弱的影响。行业
升级和结构转型仍将是中国经济未来较长一个阶段的主要方向。国内政策将进一步支
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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持优质公司做大做强，同时，鼓励中小企业成为“专精特新”的优势企业。权益市场
在调整后有望迎来进一步的表现，其中，代表未来经济发展方向的龙头公司和具备
“专精特新”的优质中小公司都有望获得更好的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会
议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国寿安保
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基金管理有限公司在国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保华兴灵活配
置混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
16,399,465.60 11,664,058.69
结算备付金
480,190.76 1,936,337.54
存出保证金
74,483.14 63,912.94
交易性金融资产
6.4.7.2
563,734,843.96 710,966,821.71
其中：股票投资
531,817,495.71 673,377,524.31
基金投资
- -
债券投资
31,917,348.25 37,589,297.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
33,000,000.00 8,000,000.00
应收证券清算款
- 17,514,426.12
应收利息
6.4.7.5
263,760.64 530,853.64
应收股利
129,273.38 4,725.34
应收申购款
5,190.45 10,594.11
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
614,087,207.93 750,691,730.09
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,953,391.21 329,890.02
应付赎回款
253,342.92 20,464,525.51
应付管理人报酬
674,068.31 869,681.73
应付托管费
112,344.71 144,946.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
210,299.39 123,169.15
应交税费
0.61 195.84
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
94,315.27 180,021.17
负债合计
5,297,762.42 22,112,430.35
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
280,346,576.42 351,357,038.54
未分配利润
6.4.7.10
328,442,869.09 377,222,261.20
所有者权益合计
608,789,445.51 728,579,299.74
负债和所有者权益总计
614,087,207.93 750,691,730.09
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.1716 元，基金份额总额 280,346,576.42
份。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
一、收入
26,347,252.08 61,296,059.41
1.利息收入
506,576.96 217,291.83
其中：存款利息收入
6.4.7.11
18,178.63 19,880.47
债券利息收入
465,847.24 169,171.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
22,551.09 28,239.79
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
66,650,606.89 14,674,740.61
其中：股票投资收益
6.4.7.12
63,088,180.30 12,390,895.60
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
71,126.41 129,566.24
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 13 页 共 51 页
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
3,491,300.18 2,154,278.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
-41,037,452.37 46,395,569.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
227,520.60 8,457.95
减：二、费用
6,614,785.35 2,780,608.29
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
5,000,026.28 1,988,928.19
2．托管费
6.4.10.2.2
833,337.73 331,488.04
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
681,530.84 369,192.53
5．利息支出
2,493.15 444.25
其中：卖出回购金融资产支出
2,493.15 444.25
6．税金及附加
0.10 2.94
7．其他费用
6.4.7.20
97,397.25 90,552.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
19,732,466.73 58,515,451.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
19,732,466.73 58,515,451.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 351,357,038.54 377,222,261.20 728,579,299.74
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 19,732,466.73
19,732,466.73
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-71,010,462.12 -68,511,858.84 -139,522,320.96
其中：1.基金申购款
38,815,810.31 44,684,782.87 83,500,593.18
2.基金赎回款
-109,826,272.43 -113,196,641.71 -223,022,914.14
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
280,346,576.42 328,442,869.09 608,789,445.51
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 174,221,174.99 46,907,502.74 221,128,677.73
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 58,515,451.12
58,515,451.12
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
103,274,246.84 45,981,021.21 149,255,268.05
其中：1.基金申购款
114,941,328.87 50,763,299.31 165,704,628.18
2.基金赎回款
-11,667,082.03 -4,782,278.10 -16,449,360.13
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
277,495,421.83 151,403,975.07 428,899,396.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
左季庆
王文英
韩占锋
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券
监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于准予国寿安保华兴灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】170 号）的核准，由国寿安保基金管理有
限公司（简称“国寿安保”）于 2018 年 3 月 29 日至 2018 年 4 月 25 日向社会公开募
集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2018）
验字第 61090605_A05 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2018 年 4 月 28 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模
为 233,430,478.74 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司 （简称“工商银行”）。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票
市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通
标的股票”）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交
换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在法
律法规允许且与托管行协商一致的情况下，本基金可以参与融资交易。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于
国内依法上市的股票比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例占股票资
产的 0-50%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》《证
券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06
月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）
提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）
转让 2018 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6.5 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中
国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款
16,399,465.60
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
16,399,465.60
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
366,587,164.22 531,817,495.71 165,230,331.49
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债 交易所市场
31,883,601.27 31,917,348.25 33,746.98
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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券
银行间市场
- - -
合计
31,883,601.27 31,917,348.25 33,746.98
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
398,470,765.49 563,734,843.96 165,264,078.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
33,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
33,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
1,275.90
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
68.88
应收债券利息
260,800.77
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
1,590.79
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
24.30
合计
263,760.64
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
210,299.39
银行间市场应付交易费用
-
合计
210,299.39
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
95.72
应付证券出借违约金
-
预提费用 94,219.55
合计
94,315.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 351,357,038.54
351,357,038.54
本期申购
38,815,810.31
38,815,810.31
本期赎回（以“-”号填列）
-109,826,272.43
-109,826,272.43
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
280,346,576.42
280,346,576.42
注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金
额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 78,180,628.87 299,041,632.33 377,222,261.20
本期利润
60,769,919.10 -41,037,452.37 19,732,466.73
本期基金份额交易产生的变动数
-17,938,579.77 -50,573,279.07 -68,511,858.84
其中：基金申购款
14,394,701.34 30,290,081.53 44,684,782.87
基金赎回款
-32,333,281.11 -80,863,360.60 -113,196,641.71
本期已分配利润
- - -
本期末
121,011,968.20 207,430,900.89 328,442,869.09
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入
13,637.06
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
3,905.27
其他
636.30
合计
18,178.63
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
63,088,180.30
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
63,088,180.30
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额
280,280,842.56
减：卖出股票成本总额
217,192,662.26
买卖股票差价收入
63,088,180.30
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
71,126.41
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
71,126.41
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 22 页 共 51 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
57,539,243.79
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
56,511,193.45
减：应收利息总额
956,923.93
买卖债券差价收入
71,126.41
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
3,491,300.18
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,491,300.18
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产
-41,037,452.37
股票投资
-41,026,785.12
债券投资
-10,667.25
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-41,037,452.37
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 23 页 共 51 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入
209,105.75
基金转换费收入
18,414.85
合计
227,520.60
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
681,530.84
银行间市场交易费用
-
合计
681,530.84
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用
34,712.18
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 3,177.70
合计
97,397.25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构
工商银行 基金托管人、销售机构
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 51 页
销售机构
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金管理人股东之股东的联营企业
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交
易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交
易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
5,000,026.28 1,988,928.19
其中：支付销售机构的客户维护费
127,663.01
21,527.13
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
833,337.73 331,488.04
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 51 页
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适
用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适
用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 6 月 30 日
报告期初持有的基金份额
14,568,210.29 14,568,210.29
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
14,568,210.29 14,568,210.29
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.20%
5.25%
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 51 页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
中国人寿
76,002,600.00
27.11
76,002,600.00
21.63
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行
16,399,465.60
13,637.06
61,839,138.59
16,706.98
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5 月
18 日
2021
年 11
月 25
日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 7 月
2 日
新股流
通受限
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7 月
12 日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 51 页
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7 月
7 日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300931
通用
电梯
2021
年 1 月
13 日
2021
年 7 月
21 日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1 月
15 日
2021
年 7 月
22 日
新股流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021
年 1 月
15 日
2021
年 7 月
22 日
新股流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1 月
20 日
2021
年 7 月
27 日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1 月
27 日
2021
年 8 月
3 日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021
年 2 月
2 日
2021
年 8 月
9 日
新股流
通受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021
年 2 月
2 日
2021
年 8 月
9 日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021
年 2 月
3 日
2021
年 8 月
10 日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2 月
3 日
2021
年 8 月
10 日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2 月
18 日
2021
年 8 月
25 日
新股流
通受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
锁定期
内发生
送股
300950
德固
特
2021
年 2 月
24 日
2021
年 9 月
3 日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300953
震裕
科技
2021
年 3 月
11 日
2021
年 9 月
22 日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3 月
16 日
2021
年 9 月
24 日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956 英力 2021 2021 新股流 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 51 页
股份 年 3 月
16 日
年 9 月
27 日
通受限
300957
贝泰
妮
2021
年 3 月
18 日
2021
年 9 月
27 日
新股流
通受限
47.33 251.96 504 23,854.32 126,987.84 -
300958
建工
修复
2021
年 3 月
18 日
2021
年 9 月
29 日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3 月
22 日
2021
年 9 月
29 日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3 月
23 日
2021
年 9 月
30 日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3 月
29 日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3 月
30 日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3 月
31 日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4 月
2 日
2021
年 10
月 13
日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4 月
6 日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4 月
7 日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4 月
8 日
2021
年 10
月 19
日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4 月
2021
年 10
新股流
通受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 51 页
8 日 月 15
日
300975
商络
电子
2021
年 4 月
14 日
2021
年 10
月 21
日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4 月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4 月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
33.22 87.50 833 27,672.26 72,887.50 -
300982
苏文
电能
2021
年 4 月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4 月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4 月
21 日
2021
年 11
月 1 日
新股流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4 月
28 日
2021
年 11
月 11
日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5 月
12 日
2021
年 11
月 22
日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 25
日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300995
奇德
新材
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 26
日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5 月
26 日
2021
年 12
月 3 日
新股流
通受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 51 页
300997
欢乐
家
2021
年 5 月
26 日
2021
年 12
月 2 日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5 月
25 日
2021
年 12
月 2 日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5 月
27 日
2021
年 12
月 7 日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6 月
18 日
2021
年 12
月 27
日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021
年 6 月
4 日
2021
年 12
月 16
日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6 月
9 日
2021
年 12
月 20
日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6 月
9 日
2021
年 12
月 17
日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6 月
15 日
2021
年 12
月 22
日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021
年 6 月
21 日
2021
年 12
月 29
日
新股流
通受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021
年 6 月
22 日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6 月
23 日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6 月
23 日
2021
年 7 月
5 日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 51 页
301017
漱玉
平民
2021
年 6 月
23 日
2022
年 1 月
5 日
新股流
通受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7 月
6 日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1 月
6 日
新股流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7 月
6 日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1 月
6 日
新股流
通受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905
三峡
能源
2021
年 6 月
2 日
2021
年 12
月 10
日
新股流
通受限
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021
年 6 月
29 日
2021
年 7 月
7 日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7 月
6 日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688076
诺泰
生物
2021
年 5 月
12 日
2021
年 11
月 22
日
新股流
通受限
15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 -
688087
英科
再生
2021
年 6 月
30 日
2021
年 7 月
9 日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7 月
7 日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688329
艾隆
科技
2021
年 3 月
16 日
2021
年 9 月
29 日
新股流
通受限
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 -
688395
正弦
电气
2021
年 4 月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股流
通受限
15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688499
利元
亨
2021
年 6 月
2021
年 7 月
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 51 页
23 日 1 日
688517
金冠
电气
2021
年 6 月
10 日
2021
年 12
月 20
日
新股流
通受限
7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 -
688611
杭州
柯林
2021
年 4 月
1 日
2021
年 10
月 12
日
新股流
通受限
33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
688683
莱尔
科技
2021
年 4 月
1 日
2021
年 10
月 12
日
新股流
通受限
9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113050
南银
转债
2021
年 6 月
17 日
2021
年 7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 1,450 145,000.00 145,000.00 -
127037
银轮
转债
2021
年 6 月
7 日
2021
年 7 月
9 日
新债未
上市
100.00 100.00 530 53,000.00 53,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 51 页
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导
下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由
公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务
部门业务人员岗位自控构成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时
要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基
金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性
风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用
监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性
受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等
方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资
组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的
匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情
况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 51 页
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此
账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动
性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金
融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 16,399,465.60 - - - 16,399,465.60
结算备付金 480,190.76 - - - 480,190.76
存出保证金 74,483.14 - - - 74,483.14
交易性金融资产 31,587,703.30 - 329,644.95 531,817,495.71 563,734,843.96
买入返售金融资产 33,000,000.00 - - - 33,000,000.00
应收利息 - - - 263,760.64 263,760.64
应收股利 - - - 129,273.38 129,273.38
应收申购款 - - - 5,190.45 5,190.45
资产总计
81,541,842.80 - 329,644.95 532,215,720.18 614,087,207.93
负债
应付赎回款 - - - 253,342.92 253,342.92
应付管理人报酬 - - - 674,068.31 674,068.31
应付托管费 - - - 112,344.71 112,344.71
应付证券清算款 - - - 3,953,391.21 3,953,391.21
应付交易费用 - - - 210,299.39 210,299.39
应交税费 - - - 0.61 0.61
其他负债 - - - 94,315.27 94,315.27
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 51 页
负债总计
- - - 5,297,762.42 5,297,762.42
利率敏感度缺口
81,541,842.80 - 329,644.95 526,917,957.76 608,789,445.51
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 11,664,058.69 - - - 11,664,058.69
结算备付金 1,936,337.54 - - - 1,936,337.54
存出保证金 63,912.94 - - - 63,912.94
交易性金融资产 37,355,995.50 - 233,301.90 673,377,524.31 710,966,821.71
买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收利息 - - - 530,853.64 530,853.64
应收股利 - - - 4,725.34 4,725.34
应收申购款 - - - 10,594.11 10,594.11
应收证券清算款 - - - 17,514,426.12 17,514,426.12
资产总计
59,020,304.67
-
233,301.90
691,438,123.52
750,691,730.09
负债
应付赎回款 - - - 20,464,525.51 20,464,525.51
应付管理人报酬 - - - 869,681.73 869,681.73
应付托管费 - - - 144,946.93 144,946.93
应付证券清算款 - - - 329,890.02 329,890.02
应付交易费用 - - - 123,169.15 123,169.15
应交税费 - - - 195.84 195.84
其他负债 - - - 180,021.17 180,021.17
负债总计
- -
-
22,112,430.35
22,112,430.35
利率敏感度缺口
59,020,304.67
-
233,301.90
669,325,693.17
728,579,299.74
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允
价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，所持有的债券占
基金净资产比例低于 20%。除此之外的金融资产和金融负债均不计息。因此市场利率
的变动对于本资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金持有港股通标的的股票，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 51 页
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产
- 117,553,243.62 - 117,553,243.62
应收股利
- 129,273.38 - 129,273.38
资产合计
- 117,682,517.00 - 117,682,517.00
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞
口净额
- 117,682,517.00 - 117,682,517.00
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产
- 99,679,064.45 - 99,679,064.45
应收股利
- 4,725.34 - 4,725.34
资产合计
- 99,683,789.79 - 99,683,789.79
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞
口净额
- 99,683,789.79 - 99,683,789.79
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
假设本基金的单一外币汇率变化 5%，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月 30 日）
上年度末 （2020年 12月 31日 ）
分析
+5 个基准点 5,884,125.85 4,984,189.50
-5 个基准点 -5,884,125.85 -4,984,189.50
注：此表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，汇率发生合理、可能
的变动时，为交易而持有的股票公允价值的变动对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 51 页
险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于国
内依法上市的股票比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例占股票资产
的 0-50%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
531,817,495.71
87.36
673,377,524.31
92.42
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
31,917,348.25 5.24 37,589,297.40 5.16
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
563,734,843.96 92.60
710,966,821.71 97.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6月 30 日）
上年度末 （2020 年 12 月 31 日 ）
分析
+5% 51,067,634.56 51,443,032.43
-5% -51,067,634.56 -51,443,032.43
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。此表为市场价格风
险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 51 页
对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价
值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
人民币 525,302,720.87 元（上年度末：668,930,324.08 元），属于第二层次的余额为
人民币 38,432,123.09 元（上年度末：42,036,497.63 元），本报告期末及上年度末均
无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基
金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转
移。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公
允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021 年 8 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
531,817,495.71 86.60
其中：股票
531,817,495.71 86.60
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
31,917,348.25 5.20
其中：债券
31,917,348.25 5.20
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
33,000,000.00 5.37
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
16,879,656.36 2.75
8 其他各项资产
472,707.61 0.08
9 合计
614,087,207.93 100.00
注：上述表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额为人民币 117,553,243.62 元，占
基金净资产的比例为 19.31%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
345,727,777.85 56.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,160,036.60 0.85
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
95,577.58 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
2,572,600.00 0.42
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,782,196.90 2.26
J
金融业
28,515,761.10 4.68
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
13,504,500.00 2.22
M
科学研究和技术服务业
676,801.45 0.11
N
水利、环境和公共设施管理业
39,030.68 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
4,071,500.00 0.67
R
文化、体育和娱乐业
81,808.28 0.01
S
综合
- -
合计
414,264,252.09 68.05
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
基础材料 - -
消费者非必需品 30,407,431.67 4.99
消费者常用品 7,955,267.26 1.31
能源 - -
金融 24,494,271.79 4.02
医疗保健 12,866,363.18 2.11
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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工业 2,334,650.06 0.38
信息技术 20,640,992.52 3.39
电信服务 18,854,267.14 3.10
公用事业 - -
地产建筑业 - -
合计
117,553,243.62 19.31
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 24,680,400.00 4.05
2 00700 腾讯控股 38,800 18,854,267.14 3.10
3 000651 格力电器 300,000 15,630,000.00 2.57
4 000858 五 粮 液 48,000 14,298,720.00 2.35
5 02382 舜宇光学科技 70,000 14,293,470.24 2.35
6 002475 立讯精密 308,095 14,172,370.00 2.33
7 000333 美的集团 198,023 14,132,901.51 2.32
8 600276 恒瑞医药 200,000 13,594,000.00 2.23
9 601888 中国中免 45,000 13,504,500.00 2.22
10 03690 美团－Ｗ 50,000 13,329,921.60 2.19
11 600036 招商银行 240,000 13,005,600.00 2.14
12 002415 海康威视 200,000 12,900,000.00 2.12
13 603345 安井食品 49,000 12,446,980.00 2.04
14 300750 宁德时代 22,300 11,926,040.00 1.96
15 603195 公牛集团 58,053 11,726,706.00 1.93
16 600031 三一重工 400,172 11,633,000.04 1.91
17 01299 友邦保险 138,000 11,080,809.36 1.82
18 601318 中国平安 168,000 10,799,040.00 1.77
19 00388 香港交易所 28,000 10,782,425.47 1.77
20 300124 汇川技术 120,000 8,911,200.00 1.46
21 00175 吉利汽车 420,000 8,544,629.52 1.40
22 603290 斯达半导 22,456 7,185,920.00 1.18
23 300724 捷佳伟创 60,000 6,960,600.00 1.14
24 600887 伊利股份 180,000 6,629,400.00 1.09
25 300470 中密控股 165,040 6,377,145.60 1.05
26 300496 中科创达 40,000 6,282,400.00 1.03
27 002311 海大集团 76,066 6,206,985.60 1.02
28 688007 光峰科技 146,709 6,144,172.92 1.01
29 002371 北方华创 20,000 5,547,600.00 0.91
30 603181 皇马科技 320,050 5,527,263.50 0.91
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31 00425 敏实集团 178,000 5,465,267.86 0.90
32 601689 拓普集团 144,950 5,425,478.50 0.89
33 300782 卓胜微 10,080 5,418,000.00 0.89
34 601799 星宇股份 23,900 5,394,708.00 0.89
35 002372 伟星新材 258,000 5,332,860.00 0.88
36 600309 万华化学 48,000 5,223,360.00 0.86
37 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.85
38 603899 晨光文具 58,000 4,904,480.00 0.81
39 600885 宏发股份 78,096 4,896,619.20 0.80
40 002812 恩捷股份 20,000 4,682,000.00 0.77
41 002142 宁波银行 120,000 4,676,400.00 0.77
42 002541 鸿路钢构 80,002 4,668,116.70 0.77
43 600570 恒生电子 50,000 4,662,500.00 0.77
44 605377 华旺科技 301,000 4,647,440.00 0.76
45 00291 华润啤酒 80,000 4,643,006.40 0.76
46 300408 三环集团 108,000 4,581,360.00 0.75
47 002493 荣盛石化 258,000 4,455,660.00 0.73
48 603583 捷昌驱动 88,002 4,454,661.24 0.73
49 09926 康方生物－Ｂ 82,000 4,274,644.58 0.70
50 603517 绝味食品 48,022 4,047,774.38 0.66
51 300347 泰格医药 20,000 3,866,000.00 0.64
52 603657 春光科技 120,000 3,858,000.00 0.63
53 603489 八方股份 16,001 3,782,316.38 0.62
54 300421 力星股份 228,000 3,759,720.00 0.62
55 01810 小米集团－Ｗ 160,000 3,594,585.60 0.59
56 000786 北新建材 90,000 3,532,500.00 0.58
57 603833 欧派家居 24,000 3,407,040.00 0.56
58 600745 闻泰科技 35,000 3,391,500.00 0.56
59 01093 石药集团 360,800 3,374,410.58 0.55
60 300760 迈瑞医疗 6,807 3,267,700.35 0.54
61 000338 潍柴动力 180,000 3,216,600.00 0.53
62 002791 坚朗五金 16,000 3,104,800.00 0.51
63 603816 顾家家居 40,000 3,091,200.00 0.51
64 02313 申洲国际 18,800 3,067,612.69 0.50
65 603786 科博达 40,016 3,021,208.00 0.50
66 300957 贝泰妮 10,836 2,934,088.92 0.48
67 688330 宏力达 40,055 2,905,189.15 0.48
68 000538 云南白药 25,000 2,893,000.00 0.48
69 603113 金能科技 160,006 2,889,708.36 0.47
70 02269 药明生物 24,000 2,841,719.62 0.47
71 688111 金山办公 7,059 2,786,893.20 0.46
72 02388 中银香港 120,000 2,631,036.96 0.43
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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73 02319 蒙牛乳业 66,000 2,578,366.30 0.42
74 002352 顺丰控股 38,000 2,572,600.00 0.42
75 002050 三花智控 100,000 2,398,000.00 0.39
76 09969 诺诚健华－Ｂ 100,000 2,375,588.40 0.39
77 600660 福耀玻璃 40,000 2,234,000.00 0.37
78 300894 火星人 28,079 1,909,372.00 0.31
79 01157 中联重科 260,000 1,758,850.70 0.29
80 603355 莱克电气 28,000 1,742,440.00 0.29
81 00981 中芯国际 80,000 1,590,936.96 0.26
82 600585 海螺水泥 30,000 1,231,500.00 0.20
83 03888 金山软件 30,000 1,161,999.72 0.19
84 01876 百威亚太 36,000 733,894.56 0.12
85 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.11
86 002126 银轮股份 60,000 624,000.00 0.10
87 00066 港铁公司 16,000 575,799.36 0.09
88 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.04
89 600763 通策医疗 500 205,500.00 0.03
90 002985 北摩高科 1,839 179,302.50 0.03
91 300832 新产业 1,676 103,241.60 0.02
92 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
93 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.02
94 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
95 300979 华利集团 833 72,887.50 0.01
96 603983 丸美股份 1,160 60,447.60 0.01
97 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01
98 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
99 300788 中信出版 1,556 57,214.12 0.01
100 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
101 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
102 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01
103 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
104 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
105 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.01
106 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01
107 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
108 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01
109 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
110 300860 锋尚文化 422 24,594.16 0.00
111 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
112 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
113 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
114 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
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115 605336 帅丰电器 701 18,856.90 0.00
116 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
117 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
118 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
119 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
120 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
121 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
122 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
123 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
124 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
125 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
126 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
127 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
128 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
129 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
130 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
131 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
132 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
133 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
134 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
135 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
136 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
137 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
138 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
139 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
140 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
141 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
142 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
143 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
144 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
145 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
146 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
147 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
148 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
149 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
150 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
151 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
152 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
153 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
154 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
155 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
156 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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157 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
158 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
159 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
160 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
161 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
162 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
163 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
164 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
165 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
166 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
167 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300470 中密控股 6,471,040.00 0.89
2 688007 光峰科技 6,303,975.64 0.87
3 605377 华旺科技 5,159,942.00 0.71
4 600745 闻泰科技 5,033,666.88 0.69
5 002493 荣盛石化 4,687,679.00 0.64
6 00700 腾讯控股 4,668,179.59 0.64
7 600519 贵州茅台 4,373,980.00 0.60
8 688330 宏力达 4,008,446.02 0.55
9 002475 立讯精密 3,900,657.22 0.54
10 000651 格力电器 3,729,176.00 0.51
11 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.47
12 09926 康方生物-B 3,293,932.06 0.45
13 603195 公牛集团 3,011,826.25 0.41
14 300124 汇川技术 2,699,428.00 0.37
15 002372 伟星新材 2,643,077.00 0.36
16 300421 力星股份 2,625,918.00 0.36
17 03690 美团-W 2,538,451.62 0.35
18 603657 春光科技 2,324,716.00 0.32
19 01299 友邦保险 2,219,965.07 0.30
20 300957 贝泰妮 2,152,658.88 0.30
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 51 页
1 600036 招商银行 8,369,963.10 1.15
2 000333 美的集团 8,044,527.00 1.10
3 601318 中国平安 7,237,817.00 0.99
4 601888 中国中免 6,691,854.00 0.92
5 600741 华域汽车 6,226,434.00 0.85
6 600690 海尔智家 6,116,086.00 0.84
7 600030 中信证券 5,744,693.00 0.79
8 000636 风华高科 4,869,860.00 0.67
9 600031 三一重工 4,849,119.00 0.67
10 000651 格力电器 4,729,752.68 0.65
11 000725 京东方Ａ 4,694,635.00 0.64
12 600519 贵州茅台 4,605,941.00 0.63
13 600703 三安光电 4,432,644.00 0.61
14 002541 鸿路钢构 4,319,105.00 0.59
15 002415 海康威视 4,254,295.00 0.58
16 603599 广信股份 4,214,968.00 0.58
17 300724 捷佳伟创 4,207,480.00 0.58
18 000002 万 科Ａ 4,159,237.00 0.57
19 002475 立讯精密 4,113,594.00 0.56
20 002126 银轮股份 3,960,800.00 0.54
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
116,659,418.78
卖出股票收入（成交）总额
280,280,842.56
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
26,025,120.70 4.27
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,562,582.60 0.91
其中：政策性金融债
5,562,582.60 0.91
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
329,644.95 0.05
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
31,917,348.25 5.24
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 019654 21 国债 06 152,000 15,204,560.00 2.50
2 019649 21 国债 01 58,010 5,805,060.70 0.95
3 019645 20 国债 15 50,000 5,015,500.00 0.82
4 018006 国开 1702 35,070 3,548,382.60 0.58
5 018082 农发 1902 20,000 2,014,200.00 0.33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
74,483.14
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
129,273.38
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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4
应收利息
263,760.64
5
应收申购款
5,190.45
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
472,707.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
19,268 14,549.85 274,395,935.06 97.88
5,950,641.36 2.12
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
2,691,662.50 0.96
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018 年 4 月 28 日）基金份额总额
233,430,478.74
本报告期期初基金份额总额
351,357,038.54
本报告期基金总申购份额
38,815,810.31
减：本报告期基金总赎回份额
109,826,272.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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本报告期期末基金份额总额
280,346,576.42
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021 年 3 月 3 日发布公告，岳海先生自 2021 年 3 月 3 日起任
公司总经理助理。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘
彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的
托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再
担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员
未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
2
196,311,342.32
50.89%
143,563.36
44.93%
-
国泰君安
2
187,458,810.93
48.60%
174,150.00
54.50%
-
中信证券
2
1,950,788.00
0.51%
1,816.71
0.57%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1) 综合实力较强、市场信誉良好；
(2) 财务状况良好，经营状况稳健；
(3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提
供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公
司业务发展形成支持；
(6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提
供全面的交易信息服务；
(7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
(2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 57,922,797.62 58.67%
58,000,000.00 36.94%
- -
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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国泰君安 40,810,993.10 41.33%
99,000,000.00 63.06%
- -
中信证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
太平洋证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投
资基金 2020 年第 4 季度报告
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 1 月 22 日
2
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告（全上线基金）
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 1 月 4 日
3
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加招商银行股份有限公司（招
赢通平台）费率优惠活动的公告
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 3 月 10 日
4
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投
资基金 2020 年年度报告
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 3 月 31 日
5
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告（全上线基金）
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 1 日
6
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投
资基金 2021 年第 1 季度报告
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 22 日
7
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中证金牛（北京）投资
咨询有限公司费率优惠活动的公告
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 28 日
8
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投
资基金基金产品资料概要更新
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 6 月 8 日
9
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书（2021 年第 1
号）
上证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 6 月 8 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101~20210630
96,069,110.62
7,668,844.13
13,167,144.46
90,570,810.29
32.31
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
国寿安保华兴灵活配置混合 2021 年中期报告
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本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导
致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的
合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露
的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼 11 层
12.3 查阅方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2
登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3
拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
