国寿安保健康科学混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
§4 管理人报告 ............................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .............................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................ 12
6.2 利润表 .................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 15
6.4 报表附注 .................................................................. 16
§7 投资组合报告 ............................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 38
7.11 投资组合报告附注 ......................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ...................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 40
§9 开放式基金份额变动 ...................................................... 40
§10 重大事件揭示 ........................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 41
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 41
10.8 其他重大事件 ............................................................. 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 44
§12 备查文件目录 ........................................................... 44
12.1 备查文件目录 ............................................................. 44
12.2 存放地点 ................................................................. 44
12.3 查阅方式 ................................................................. 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
国寿安保健康科学混合型证券投资基金
基金简称
国寿安保健康科学混合
基金主代码
005043
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 11 月 1 日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
53,257,542.03 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
国寿安保健康科学混合 A
国寿安保健康科学混合 C
下属分级基金的交易代码
005043
005044
报告期末下属分级基金的份额总额
6,648,973.73 份
46,608,568.30 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过把握健康科学产业投资价值，在严格管理投资风险的前提
下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合
理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相
对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，当
具备足够多本基金所定义的“健康科学”相关的投资标的时，优先考
虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。
除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一
步为基金组合规避风险、增强收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债
券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
申梦玉 许俊
联系电话
010-50850744 010-66594319
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4009-258-258 95566
传真
010-50850776 010-66594942
注册地址
上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢
306 号
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市西城区金融大街 28 号院盈
泰商务中心 2 号楼 11 层
北京市西城区复兴门内大街 1号
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邮政编码
100033 100818
法定代表人
王军辉 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2
号楼 11 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
国寿安保健康科学混合 A
国寿安保健康科学混合 C
本期已实现收益
2,020,285.56 14,799,272.05
本期利润
2,144,534.69
17,628,230.12
加权平均基金份额本期利润
0.3021
0.3323
本期加权平均净值利润率
16.70%
18.62%
本期基金份额净值增长率
19.45%
19.27%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润
5,212,283.70
35,417,180.85
期末可供分配基金份额利润
0.7839
0.7599
期末基金资产净值
14,011,320.64
96,949,021.07
期末基金份额净值
2.1073
2.0801
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
110.73%
108.01%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保健康科学混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 3.09%
1.72%
-1.35%
0.56%
4.44%
1.16%
过去三个月 26.49%
1.50%
2.89%
0.69%
23.60%
0.81%
过去六个月 19.45%
1.84%
1.07%
0.92%
18.38%
0.92%
过去一年 34.79%
1.77%
18.74%
0.93%
16.05%
0.84%
过去三年 110.29%
1.43%
39.94%
0.95%
70.35%
0.48%
自基金合同生效起
至今
110.73%
1.33%
29.38%
0.92%
81.35%
0.41%
国寿安保健康科学混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 3.06%
1.72%
-1.35%
0.56%
4.41%
1.16%
过去三个月 26.40%
1.50%
2.89%
0.69%
23.51%
0.81%
过去六个月 19.27%
1.84%
1.07%
0.92%
18.20%
0.92%
过去一年 34.38%
1.77%
18.74%
0.93%
15.64%
0.84%
过去三年 108.39%
1.43%
39.94%
0.95%
68.45%
0.48%
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
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自基金合同生效起
至今
108.01%
1.33%
29.38%
0.92%
78.63%
0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 11 月 01 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017年 11 月 01 日至 2021
年 06 月 30 日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚
安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 81 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3175.94 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为
2371.90 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
张琦
股票投
资 总
监、股
票投资
部总监
及基金
经理
2017
年 11
月 1 日
- 16 年
2005 年 1 月至 2015 年 5 月，任职中银基金管理有限
公司研究员、基金经理助理、基金经理等职，2015
年 6 月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安
保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总
监，国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、国寿安
保成长优选股票型证券投资基金、国寿安保目标策略
灵活配置混合型发起式证券投资基金、国寿安保健康
科学混合型证券投资基金、国寿安保消费新蓝海灵活
配置混合型证券投资基金、国寿安保华兴灵活配置混
合型证券投资基金、国寿安保新蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金和国寿安保高股息混合型证券投资基
金基金经理。
刘 志
军
基金经
理
2018
年 4 月
16 日
- 9 年
硕士研究生，2012 年 3 月加入华夏基金管理有限公
司，任研究员。2016 年 9 月加入国寿安保基金管理
有限公司，任研究员。现任国寿安保健康科学混合型
证券投资基金和国寿安保创新医药股票型证券投资
基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
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法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、
取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运
作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾
上半年 A 股市场震荡上行，上证综指上涨 6%，沪深 300 上涨 3.76%，创业板上涨
15.14%，科创板上涨 18.57%。
经济复苏及“碳中和”政策背景下，申万一级行业中，电器设备、汽车、电子、
生物医药等涨幅较多，休闲服务、农林牧渔、房地产、公用事业、银行等跌幅较多。
医药板块明显，指数创历史新高，结构性机会突出，医疗美容板块、科学实验室板块、
CXO 板块、眼科产业链大幅上涨，与我们的 1 季末判断一致，即医药结构性投资机会
较大，无须过度悲观。
2、运行分析
上半年市场大幅震荡，长期景气板块无惧短期调整并创出新高，再次证明长期价
值投资的力量。医药行业正处于投资的黄金时期，科创板推出引入大量优质医药公司
上市，因此我们始终坚信这是最好的投资时候。
2021 年 2 季度，本基金净值创出新高，一方面得益于医药行业黄金投资赛道的力
量，另一方面，我们不断丰富投资框架，做到了知行合一，深入研究和加强调研反馈，
重点投资了医疗美容、科学实验室、CXO 板块和眼科产业链等领域。做的不足的是对
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医药龙头股的投资中，长期估值和短期风险的平衡上做的不好。
我们坚信医药健康产业的投资价值仍很高，创新药投资要求更高更难，专业化要
求更高，但只要做到深入研究，积极投资“长坡厚雪高槛”的细分行业及个股，一定
会取得较好的收益。
截至 2021 年 6 月 30 日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为 85.89%，
其中股票持仓中医药占比 70%左右，持有的债券市值比例为 0。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保健康科学混合 A 基金份额净值为 2.1073 元，本报告期
基金份额净值增长率为 19.45%；截至本报告期末国寿安保健康科学混合 C 基金份额净
值为 2.0801 元，本报告期基金份额净值增长率为 19.27%；业绩比较基准收益率为
1.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年 3 季度，全球疫情仍有加剧风险，市场震荡会加剧，但我们仍坚信长期的
力量，医药健康产业可投资标的众多，我们会积极精选优质估值合理的公司重点投
资。细分领域我们仍然看好创新药（疫苗）产业链、医疗美容、医疗服务及部分部分
创新医疗器械公司。
主要风险是：全球通胀风险、去杠杆政策超预期、地缘位置风险等
最后，本基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，综合考虑估值的安
全性和业绩的成长性，对投资组合进行动态的优化调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会
议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
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上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国寿安保健康科
学混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分
未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保健康科学混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
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2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
15,809,127.04 7,207,093.67
结算备付金
380,664.24 569,777.54
存出保证金
37,895.68 44,447.37
交易性金融资产
6.4.7.2
95,299,708.36 100,746,378.90
其中：股票投资
95,299,708.36 100,746,378.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,158,628.78 4,180,571.47
应收利息
6.4.7.5
1,513.12 1,506.86
应收股利
- -
应收申购款
426,288.11 224,996.57
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
113,113,825.33 112,974,772.38
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
359,706.76 1,716,181.90
应付赎回款
1,336,967.13 1,350,114.13
应付管理人报酬
134,241.88 139,756.49
应付托管费
22,373.64 23,292.74
应付销售服务费
23,456.70 25,176.21
应付交易费用
6.4.7.7
192,069.67 277,382.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
84,667.84 170,122.35
负债合计
2,153,483.62 3,702,026.45
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
53,257,542.03 62,578,254.77
未分配利润
6.4.7.10
57,702,799.68 46,694,491.16
所有者权益合计
110,960,341.71 109,272,745.93
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 14 页 共 44 页
负债和所有者权益总计
113,113,825.33 112,974,772.38
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 53,257,542.03 份，其中国寿安保健康科
学混合 A 基金份额总额 6,648,973.73 份，基金份额净值 2.1073 元。国寿安保健康科学混合 C 基
金份额总额 46,608,568.30 份，基金份额净值 2.0801 元。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保健康科学混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020
年 6 月 30 日
一、收入
21,737,794.75 28,706,971.47
1.利息收入
28,224.18 30,591.53
其中：存款利息收入
6.4.7.11
28,224.18 30,591.53
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
18,600,258.07 12,128,831.49
其中：股票投资收益
6.4.7.12
18,332,397.50 11,808,514.65
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
267,860.57 320,316.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
2,953,207.20 16,501,069.03
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
156,105.30 46,479.42
减：二、费用
1,965,029.94 1,203,486.05
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
803,628.68 525,852.13
2．托管费
6.4.10.2.2
133,938.10 87,642.08
3．销售服务费
6.4.10.2.3
141,505.97 89,753.11
4．交易费用
6.4.7.19
788,258.39 403,550.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
97,698.80 96,687.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
19,772,764.81 27,503,485.42
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 15 页 共 44 页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
19,772,764.81 27,503,485.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保健康科学混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
62,578,254.77 46,694,491.16 109,272,745.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 19,772,764.81
19,772,764.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-9,320,712.74 -8,764,456.29 -18,085,169.03
其中：1.基金申购款
36,048,891.08 28,927,745.82 64,976,636.90
2.基金赎回款
-45,369,603.82 -37,692,202.11 -83,061,805.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
53,257,542.03 57,702,799.68 110,960,341.71
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
48,540,793.22 2,930,112.39 51,470,905.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 27,503,485.42
27,503,485.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
12,912,635.09 3,358,989.77 16,271,624.86
其中：1.基金申购款
34,032,492.71 7,868,441.56 41,900,934.27
2.基金赎回款
-21,119,857.62 -4,509,451.79 -25,629,309.41
四、本期向基金份额持 - - -
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 16 页 共 44 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
61,453,428.31 33,792,587.58 95,246,015.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
左季庆
王文英
韩占锋
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保健康科学混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督
管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2017]1194 号文《关于准予国寿安保健
康科学混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简
称“国寿安保”）于 2017 年 9 月 4 日至 2017 年 10 月 30 日向社会公开发行募集，募
集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2017)验字第
61090605_A13 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年
11 月 1 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额分为
A 类和 C 类不同的类别。在投资人认（申）购、赎回时，收取认（申）购费和赎回费，
不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售服务费和赎回费，不收取认（申）
购费的，称为 C 类基金份额。首次募集规模为 222,774,636.69 份 A 类基金份额，
117,033,721.32 份 C 类基金份额。以上收到的实收基金合计人民币 339,808,358.01
元，分别折合成 A 类和 C 类基金份额，合计折合 339,808,358.01 份基金份额。本基
金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为中国银行股份有限公司
（简称“中国银行”）。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行
票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券
公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证
券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 17 页 共 44 页
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中不低于 80%
的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券；每个交易日日终
在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》《证
券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06
月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 18 页 共 44 页
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营
业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
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业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）
提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）
转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
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股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款
15,809,127.04
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
15,809,127.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
76,132,841.86 95,299,708.36 19,166,866.50
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
76,132,841.86 95,299,708.36 19,166,866.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
1,324.82
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
171.30
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
17.00
合计
1,513.12
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
192,069.67
银行间市场应付交易费用
-
合计
192,069.67
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
365.28
应付证券出借违约金
-
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
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预提费用 84,302.56
合计
84,667.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
国寿安保健康科学混合 A
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 6,728,413.07
6,728,413.07
本期申购
8,700,873.57
8,700,873.57
本期赎回（以“-”号填列）
-8,780,312.91
-8,780,312.91
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
6,648,973.73
6,648,973.73
国寿安保健康科学混合 C
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 55,849,841.70
55,849,841.70
本期申购
27,348,017.51
27,348,017.51
本期赎回（以“-”号填列）
-36,589,290.91
-36,589,290.91
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
46,608,568.30
46,608,568.30
注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金
额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
国寿安保健康科学混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 3,283,924.10 1,857,781.16 5,141,705.26
本期利润
2,020,285.56 124,249.13 2,144,534.69
本期基金份额交易产
生的变动数
-91,925.96 168,032.92 76,106.96
其中：基金申购款
4,972,307.07 2,373,484.79 7,345,791.86
基金赎回款
-5,064,233.03 -2,205,451.87 -7,269,684.90
本期已分配利润
- - -
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 23 页 共 44 页
本期末
5,212,283.70 2,150,063.21 7,362,346.91
国寿安保健康科学混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 26,272,756.34 15,280,029.56 41,552,785.90
本期利润
14,799,272.05 2,828,958.07 17,628,230.12
本期基金份额交易产
生的变动数
-5,654,847.54 -3,185,715.71 -8,840,563.25
其中：基金申购款
15,130,008.87 6,451,945.09 21,581,953.96
基金赎回款
-20,784,856.41 -9,637,660.80 -30,422,517.21
本期已分配利润
- - -
本期末
35,417,180.85 14,923,271.92 50,340,452.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入
23,915.19
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
3,985.94
其他
323.05
合计
28,224.18
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
18,332,397.50
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
18,332,397.50
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额
322,097,395.32
减：卖出股票成本总额
303,764,997.82
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 44 页
买卖股票差价收入
18,332,397.50
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金于本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金于本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
267,860.57
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
267,860.57
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产
2,953,207.20
股票投资
2,953,207.20
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
2,953,207.20
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入
155,705.85
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 44 页
基金转换费收入
399.45
合计
156,105.30
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
788,258.39
银行间市场交易费用
-
合计
788,258.39
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 4,396.24
中债登账户维护费 9,000.00
合计
97,698.80
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国银行 基金托管人、销售机构
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公
司、销售机构
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金管理人股东之股东的联营企业
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 44 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行股票交
易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行债券交
易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行债券回
购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
803,628.68 525,852.13
其中：支付销售机构的客户维护费
164,807.55
56,645.26
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费
率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 44 页
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
133,938.10 87,642.08
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年
费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国寿安保健康科学混合
A
国寿安保健康科学混合
C
合计
国寿安保 -
81,706.04
81,706.04
中国人寿 -
145.66
145.66
中国银行 -
1,275.08
1,275.08
合计
- 83,126.78 83,126.78
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国寿安保健康科学混合
A
国寿安保健康科学混合
C
合计
中国银行 - 447.29 447.29
国寿安保 - 83,641.37 83,641.37
中国人寿 - 0.86 0.86
合计
- 84,089.52 84,089.52
注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 44 页
额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均未进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
国寿安保健康科学混合 C
关联方名称
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
中国人寿
30,494,002.85
65.43
30,494,002.85
54.60
注：对于分类基金，以上比例采用各自类别的基金总份额作为分母计算。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
15,809,127.04
23,915.19
9,114,137.14
28,952.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接通过关联方购入证券。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 44 页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600460
士兰
微
2021 年
6 月 30
日
重大事
项停牌
56.35
2021
年 7 月
1 日
59.49 10,000 574,894.00 563,500.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本报告期末未参与转融通业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导
下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由
公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务
部门业务人员岗位自控构成。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 44 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表
日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合
约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 44 页
2021 年 6 月 30 日
资产
银行存款 15,809,127.04 - - - 15,809,127.04
结算备付金 380,664.24 - - - 380,664.24
存出保证金 37,895.68 - - - 37,895.68
交易性金融资产 - - - 95,299,708.36 95,299,708.36
应收利息 - - - 1,513.12 1,513.12
应收申购款 - - - 426,288.11 426,288.11
应收证券清算款 - - - 1,158,628.78 1,158,628.78
资产总计
16,227,686.96 - - 96,886,138.37 113,113,825.33
负债
应付赎回款 - - - 1,336,967.13 1,336,967.13
应付管理人报酬 - - - 134,241.88 134,241.88
应付托管费 - - - 22,373.64 22,373.64
应付证券清算款 - - - 359,706.76 359,706.76
应付销售服务费 - - - 23,456.70 23,456.70
应付交易费用 - - - 192,069.67 192,069.67
其他负债 - - - 84,667.84 84,667.84
负债总计
- - - 2,153,483.62 2,153,483.62
利率敏感度缺口
16,227,686.96 - - 94,732,654.75 110,960,341.71
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,207,093.67 - - - 7,207,093.67
结算备付金 569,777.54 - - - 569,777.54
存出保证金 44,447.37 - - - 44,447.37
交易性金融资产 - - - 100,746,378.90 100,746,378.90
应收利息 - - - 1,506.86 1,506.86
应收申购款 - - - 224,996.57 224,996.57
应收证券清算款 - - - 4,180,571.47 4,180,571.47
资产总计
7,821,318.58
-
-
105,153,453.80
112,974,772.38
负债
应付赎回款 - - - 1,350,114.13 1,350,114.13
应付管理人报酬 - - - 139,756.49 139,756.49
应付托管费 - - - 23,292.74 23,292.74
应付证券清算款 - - - 1,716,181.90 1,716,181.90
应付销售服务费 - - - 25,176.21 25,176.21
应付交易费用 - - - 277,382.63 277,382.63
其他负债 - - - 170,122.35 170,122.35
负债总计
- -
-
3,702,026.45
3,702,026.45
利率敏感度缺口
7,821,318.58
-
-
101,451,427.35
109,272,745.93
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允
价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 44 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，除此之外的金融
资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中不低于 80%
的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券；每个交易日日终
在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产－股票投资
95,299,708.36
85.89
100,746,378.90
92.20
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
95,299,708.36 85.89
100,746,378.90 92.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.假设本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
2.用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 44 页
3.Beta 系数是根据本报告期所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得
出，反映了基金和基准的相关性。
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月 30 日）
上年度末 （2020 年 12 月 31 日 ）
分析
-5% -8,452,640.10 -5,784,826.02
5% 8,452,640.10 5,784,826.02
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风
险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将
对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价
值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
人民币 94,736,208.36 元（上年度末：100,746,378.90 元），属于第二层次的余额为
人民币 563,500.00 元(上年度末：0.00 元)，无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金于本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允
价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021 年 8 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 44 页
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
95,299,708.36 84.25
其中：股票
95,299,708.36 84.25
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
16,189,791.28 14.31
8 其他各项资产
1,624,325.69 1.44
9 合计
113,113,825.33 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
68,980,601.02 62.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
8,458,110.00 7.62
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
17,860,997.34 16.10
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
95,299,708.36 85.89
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 44 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300347 泰格医药 45,130 8,723,629.00 7.86
2 688139 海尔生物 76,047 7,992,539.70 7.20
3 300760 迈瑞医疗 15,700 7,536,785.00 6.79
4 600276 恒瑞医药 108,845 7,398,194.65 6.67
5 688363 华熙生物 24,875 6,911,767.50 6.23
6 603259 药明康德 36,000 5,637,240.00 5.08
7 300015 爱尔眼科 78,233 5,552,978.34 5.00
8 300639 凯普生物 149,877 4,947,439.77 4.46
9 300896 爱美客 5,000 3,944,400.00 3.55
10 688656 浩欧博 53,000 3,941,610.00 3.55
11 688185 康希诺 5,000 3,888,850.00 3.50
12 300653 正海生物 40,000 3,132,000.00 2.82
13 300685 艾德生物 30,000 3,122,400.00 2.81
14 300171 东富龙 70,000 2,845,500.00 2.56
15 300759 康龙化成 13,000 2,820,870.00 2.54
16 600763 通策医疗 6,000 2,466,000.00 2.22
17 300358 楚天科技 130,000 2,432,300.00 2.19
18 603456 九洲药业 50,000 2,429,000.00 2.19
19 300357 我武生物 20,000 1,282,400.00 1.16
20 300725 药石科技 8,000 1,271,280.00 1.15
21 000739 普洛药业 40,000 1,176,000.00 1.06
22 603882 金域医学 7,000 1,118,390.00 1.01
23 688575 亚辉龙 24,833 1,102,585.20 0.99
24 688613 奥精医疗 8,000 726,320.00 0.65
25 300298 三诺生物 20,000 626,400.00 0.56
26 600460 士兰微 10,000 563,500.00 0.51
27 605111 新洁能 2,960 533,599.20 0.48
28 300474 景嘉微 5,000 489,600.00 0.44
29 688200 华峰测控 1,000 473,330.00 0.43
30 002191 劲嘉股份 20,000 212,800.00 0.19
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 688363 华熙生物 10,070,571.05 9.22
2 600031 三一重工 9,424,197.06 8.62
3 300639 凯普生物 7,657,447.73 7.01
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 44 页
4 300759 康龙化成 7,304,681.00 6.68
5 300059 东方财富 7,213,124.80 6.60
6 688139 海尔生物 6,308,733.87 5.77
7 300122 智飞生物 5,852,314.00 5.36
8 300015 爱尔眼科 5,788,837.33 5.30
9 603233 大参林 5,778,879.00 5.29
10 688026 洁特生物 5,354,213.86 4.90
11 688580 伟思医疗 5,257,775.35 4.81
12 300896 爱美客 5,204,705.08 4.76
13 300595 欧普康视 5,030,019.08 4.60
14 300171 东富龙 4,900,525.00 4.48
15 688656 浩欧博 4,604,034.79 4.21
16 688185 康希诺 4,496,529.59 4.11
17 002078 太阳纸业 4,286,517.00 3.92
18 300630 普利制药 4,258,534.00 3.90
19 300274 阳光电源 3,970,672.00 3.63
20 000963 华东医药 3,927,539.30 3.59
21 688575 亚辉龙 3,503,840.43 3.21
22 300725 药石科技 3,489,347.00 3.19
23 300358 楚天科技 3,418,982.00 3.13
24 600763 通策医疗 3,373,565.54 3.09
25 000661 长春高新 3,364,901.15 3.08
26 002001 新 和 成 3,212,878.00 2.94
27 688356 键凯科技 3,199,870.97 2.93
28 688617 惠泰医疗 3,177,480.89 2.91
29 601111 中国国航 3,171,601.00 2.90
30 002612 朗姿股份 3,119,166.00 2.85
31 603799 华友钴业 3,116,500.40 2.85
32 688366 昊海生科 3,110,794.61 2.85
33 688179 阿拉丁 3,044,604.83 2.79
34 002557 洽洽食品 2,983,420.00 2.73
35 300573 兴齐眼药 2,979,507.92 2.73
36 603987 康德莱 2,967,368.00 2.72
37 300653 正海生物 2,933,911.00 2.68
38 300685 艾德生物 2,869,549.69 2.63
39 600529 山东药玻 2,820,847.00 2.58
40 000615 奥园美谷 2,785,476.00 2.55
41 300529 健帆生物 2,724,074.00 2.49
42 601012 隆基股份 2,567,303.00 2.35
43 603456 九洲药业 2,474,155.00 2.26
44 603501 韦尔股份 2,312,514.00 2.12
45 603658 安图生物 2,200,935.00 2.01
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 44 页
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 9,253,025.64 8.47
2 300595 欧普康视 8,820,808.80 8.07
3 300122 智飞生物 8,694,831.00 7.96
4 300015 爱尔眼科 8,164,393.00 7.47
5 603987 康德莱 8,142,072.41 7.45
6 600529 山东药玻 7,975,171.00 7.30
7 688139 海尔生物 7,770,559.20 7.11
8 300759 康龙化成 7,640,678.00 6.99
9 300059 东方财富 7,423,409.96 6.79
10 688580 伟思医疗 7,192,988.55 6.58
11 688363 华熙生物 6,389,516.44 5.85
12 603233 大参林 5,866,715.00 5.37
13 688026 洁特生物 5,540,210.52 5.07
14 000661 长春高新 4,829,422.00 4.42
15 300639 凯普生物 4,812,700.00 4.40
16 300630 普利制药 4,646,520.69 4.25
17 603259 药明康德 4,465,888.00 4.09
18 688356 键凯科技 4,396,335.21 4.02
19 688185 康希诺 4,323,036.08 3.96
20 300760 迈瑞医疗 4,175,447.00 3.82
21 000963 华东医药 3,965,223.45 3.63
22 300274 阳光电源 3,888,690.00 3.56
23 300573 兴齐眼药 3,809,935.00 3.49
24 002612 朗姿股份 3,800,398.00 3.48
25 688617 惠泰医疗 3,687,169.54 3.37
26 002475 立讯精密 3,670,320.60 3.36
27 688366 昊海生科 3,553,245.12 3.25
28 002078 太阳纸业 3,498,965.00 3.20
29 002821 凯莱英 3,433,013.00 3.14
30 300347 泰格医药 3,342,763.00 3.06
31 000615 奥园美谷 3,254,987.00 2.98
32 300529 健帆生物 3,237,803.00 2.96
33 002557 洽洽食品 3,220,999.83 2.95
34 688179 阿拉丁 3,205,081.07 2.93
35 601111 中国国航 3,131,731.00 2.87
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 44 页
36 002001 新 和 成 3,117,341.20 2.85
37 300463 迈克生物 3,105,010.00 2.84
38 600521 华海药业 3,081,726.00 2.82
39 002382 蓝帆医疗 2,960,314.00 2.71
40 300725 药石科技 2,725,143.00 2.49
41 002371 北方华创 2,568,617.00 2.35
42 300896 爱美客 2,551,047.00 2.33
43 300171 东富龙 2,526,945.00 2.31
44 600763 通策医疗 2,433,436.00 2.23
45 603658 安图生物 2,432,247.00 2.23
46 603799 华友钴业 2,312,800.00 2.12
47 603501 韦尔股份 2,272,057.00 2.08
48 603976 正川股份 2,193,115.00 2.01
49 601336 新华保险 2,190,523.00 2.00
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
295,365,120.08
卖出股票收入（成交）总额
322,097,395.32
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 44 页
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报
告编制前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
37,895.68
2
应收证券清算款
1,158,628.78
3
应收股利
-
4
应收利息
1,513.12
5
应收申购款
426,288.11
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,624,325.69
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 44 页
国寿安保
健康科学
混合 A
3,768 1,764.59 - - 6,648,973.73 100.00
国寿安保
健康科学
混合 C
13,455 3,464.03 30,494,002.85 65.43 16,114,565.45 34.57
合计
17,223 3,092.23 30,494,002.85 57.26 22,763,539.18 42.74
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
国寿安保健康科学混合 A 21,155.23 0.32
国寿安保健康科学混合 C 4,386.48 0.01
合计
25,541.71 0.05
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
国寿安保健康科学混合 A 0
国寿安保健康科学混合 C 0
合计
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国寿安保健康科学混合 A 0~10
国寿安保健康科学混合 C 0~10
合计
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国寿安保健康科学混合 A
国寿安保健康科学混合 C
基金合同生效日（2017 年 11 月 1
日）基金份额总额
222,774,636.69 117,033,721.32
本报告期期初基金份额总额
6,728,413.07 55,849,841.70
本报告期基金总申购份额
8,700,873.57 27,348,017.51
减：本报告期基金总赎回份额
8,780,312.91 36,589,290.91
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
6,648,973.73
46,608,568.30
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2021 年 3 月 3 日发布公告，岳海先生自 2021 年 3
月 3 日起任公司总经理助理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国盛证券
2
530,970,380.08
85.99%
335,200.89
81.48%
-
海通证券
2
71,929,369.32
11.65%
66,987.75
16.28%
-
东吴证券
2
14,562,766.00
2.36%
9,193.38
2.23%
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 44 页
（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1) 综合实力较强、市场信誉良好；
(2) 财务状况良好，经营状况稳健；
(3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提
供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公
司业务发展形成支持；
(6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提
供全面的交易信息服务；
(7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
(2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国盛证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告（全上线基金）
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 1 月 4 日
2
国寿安保健康科学混合型证券投资基
金 2020 年第 4 季度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 1 月 22 日
3 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 中证报、证监会指定网 2021 年 1 月 4 日
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 44 页
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告（全上线基金）
站及公司网站
4
国寿安保健康科学混合型证券投资基
金 2020 年第 4 季度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 1 月 22 日
5
国寿安保健康科学混合型证券投资基
金 2020 年年度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 3 月 31 日
6
国寿安保健康科学混合型证券投资基
金 2020 年年度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 3 月 31 日
7
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告（全上线基金）
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 1 日
8
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告（全上线基金）
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 1 日
9
国寿安保健康科学混合型证券投资基
金 2021 年第 1 季度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 22 日
10
国寿安保健康科学混合型证券投资基
金 2021 年第 1 季度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 22 日
11
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中证金牛（北京）投资
咨询有限公司费率优惠活动的公告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 28 日
12
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中证金牛（北京）投资
咨询有限公司费率优惠活动的公告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 28 日
13
国寿安保健康科学混合型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 6 月 8 日
14
国寿安保健康科学混合型证券投资基
金更新招募说明书（2021 年第 1 号）
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 6 月 8 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101~202
10630
30,494,002.8
5
-
-
30,494,002.85
57.26
个人
-
-
-
-
-
-
-
国寿安保健康科学混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 44 页
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回
的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利
于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保
证中小投资者的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保健康科学混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼 11 层
12.3 查阅方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
