国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 30
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
...................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
...........................................................................................................................................
2
1.2 目录
...................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
...............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
...................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
...................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
...............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
...................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
...................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标和基金净值表现
...........................................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
...............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
...................................................................................................................................
6
§4 管理人报告
...........................................................................................................................................
7
4.1 基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................
7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
...................................................................
8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
...............................................................................
8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
...............................................................
9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
...............................................................
9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................
10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
....................................
10
§5 托管人报告
.........................................................................................................................................
10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............
11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
................................
11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
.................................................................................................
11
6.1 资产负债表
.....................................................................................................................................
11
6.2 利润表
.............................................................................................................................................
12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
.................................................................................................
13
6.4 报表附注
.........................................................................................................................................
14
§7 投资组合报告
.....................................................................................................................................
36
7.1 期末基金资产组合情况
.................................................................................................................
36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.........................................................................................
36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
....................................
37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................
41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................
43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................
43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
....................
43
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
....................
43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
................................
43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.......................................................................
43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.......................................................................
43
7.12 投资组合报告附注
.......................................................................................................................
43
§8 基金份额持有人信息
.........................................................................................................................
44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................
44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
........................................
44
§9 开放式基金份额变动
.........................................................................................................................
44
§10 重大事件揭示
...................................................................................................................................
45
10.1 基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................
45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..........................................
45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................
45
10.4 基金投资策略的改变
...................................................................................................................
45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
......................................................
45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
46
10.8 其他重大事件
...............................................................................................................................
47
§11 影响投资者决策的其他重要信息
...................................................................................................
48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
...........................................
48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
...............................................................................................
48
§12 备查文件目录
...................................................................................................................................
48
12.1 备查文件目录
...............................................................................................................................
48
12.2 存放地点
.......................................................................................................................................
48
12.3 查阅方式
.......................................................................................................................................
49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
基金简称 国寿安保智慧生活股票
基金主代码
001672
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 9月 1日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 111,733,016.23份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在深入研究的基础上，自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公
司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略 在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投资标的时，优先考虑
股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要
的股票投资策略外，本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策
略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定量与定性相结
合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各
类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的
比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。
在债券类资产的投资上，将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势
以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现
为基础，力求获取高于业绩基准的投资回报。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率 X 80%+中债综合指数收益率（全价） X 20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 申梦玉 李申
联系电话 010-50850744 021-60637102
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4009-258-258 021-60637111
传真 010-50850776 021-60635778
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 306号 北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市西城区金融大街 28号院盈泰商
务中心 2号楼 11层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 王军辉 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2
号楼 11层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 74,624,507.65
本期利润 16,612,486.80
加权平均基金份额本期利润 0.0927
本期加权平均净值利润率 5.16%
本期基金份额净值增长率 10.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 80,779,769.09
期末可供分配基金份额利润 0.7230
期末基金资产净值 219,035,601.55
期末基金份额净值 1.960
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 132.44%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.11% 1.23% -1.62% 0.64% 9.73% 0.59%
过去三个月 13.89% 1.15% 2.91% 0.78% 10.98% 0.37%
过去六个月 10.30% 1.41% 0.49% 1.05% 9.81% 0.36%
过去一年 44.16% 1.44% 20.27% 1.06% 23.89% 0.38%
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过去三年 96.16% 1.53% 40.23% 1.09% 55.93% 0.44%
自基金合同
生效起至今
132.44% 1.44% 45.92% 1.03% 86.52% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2015年 09月 01日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015年 09月 01日至
2021年 06月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔
2013
〕
1308
号文核准，于
2013
年
10
月
29
日设立，公司注册资本
12.88
亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份
85.03%
，
AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED
（澳大利
亚安保资本投资有限公司），其持有股份
14.97%
。
截至
2021
年
6
月
30
日，公司共管理
81
只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为
3175.94
亿元，其中公募证券投资基金管理规模为
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2371.90亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张琦
股票投资
总监、股
票投资部
总监及基
金经理
2015年 9
月 23日
- 16年
2005年 1月至 2015年 5月，任职中银基
金管理有限公司研究员、基金经理助理、
基金经理等职，2015年 6月加入国寿安保
基金管理有限公司，现任国寿安保基金管
理有限公司股票投资总监、股票投资部总
监，国寿安保智慧生活股票型证券投资基
金、国寿安保成长优选股票型证券投资基
金、国寿安保目标策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、国寿安保健康科学混
合型证券投资基金、国寿安保消费新蓝海
灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保
华兴灵活配置混合型证券投资基金、国寿
安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
和国寿安保高股息混合型证券投资基金基
金经理。
注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
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存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，从海外的情况来看，新冠疫情持续反复增加了全球经济复苏的不
确定性，印度疫情爆发带动了东南亚和英国疫情反复。美国消费数据继续复苏，通胀
有所走高，就业数据伴随疫苗接种率的提升有所恢复。美联储维持了低利率水平和货
币政策导向。
从国内的情况来看，一方面，新冠疫情防控措施得当有力，疫苗接种有序铺开；
另一方面，社会生产和需求保持稳定发展，出口整体偏强，消费、投资数据有所改善，
经济新、旧动能转换，高质量发展格局基本确立。
报告期内，A股市场震荡上行，分化明显。创业板指数上涨 17.22%，中证 500
指数上涨 6.93%，上证综指上涨 3.40%，沪深 300指数上涨 0.24%，上证 50指数下跌
3.90%。行业方面，电气设备、钢铁、化工、采掘、有色金属等行业涨幅明显，而家
电、非银金融、国防军工、房地产、农林牧渔等行业表现落后。
报告期内，在市场较为剧烈波动的过程中，国寿安保智慧生活基金维持了中高权
益仓位配置，围绕科技制造和新消费两大方向进行个股选择，行业配置以电新、电子、
机械、化工、轻工等行业为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.960元；本报告期基金份额净值增长率为
10.30%，业绩比较基准收益率为 0.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，由于新冠病毒出现新的变异，全球疫情可能会面临新的反复。由于
疫苗接种率的逐步提升，新冠疫情的影响总体可控。基于这个判断，全球产业链和供
应链的再平衡仍需要一段时间。在未来某一时点，一旦疫情的影响得到全面控制，全
球经济相应进入复苏通道，全球流动性的拐点可能会出现。
从 A股市场的演绎来看，春节之后，市场先抑后扬，出现了风格均衡化的变化，
中小盘股的表现整体优于大盘股的表现。顺应新发展格局，科技创新逐步成为市场运
行的主线，风险偏好出现了积极的变化，以新能源、电动车、芯片制造产业链相关的
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行业和个股出现了较大幅度的上涨。特别是，部分长期不被关注的细分行业以“专精
特新”为特点的中小市值公司，重新获得了市场资金的青睐。
未来一段时间，我们会顺应新发展格局的大趋势，围绕科技制造和新消费两大方
向进行行业布局，深度挖掘相应的投资机会，寻找具备中长期成长潜力的优质公司进
行配置。我们将一如既往的依靠团队智慧，为基金持有人创造较好的中长期回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，
日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
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利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
22,770,133.53 27,636,476.63
结算备付金 61,790.85 296,514.16
存出保证金 44,526.44 31,028.80
交易性金融资产 6.4.7.2 196,776,884.38 339,954,570.33
其中：股票投资 196,776,884.38 336,409,420.33
基金投资 - -
债券投资 - 3,545,150.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 456,285.55 532,542.10
应收利息 6.4.7.5 2,260.66 16,260.02
应收股利 - -
应收申购款 49,419.41 20,786.34
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
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资产总计 220,161,300.82 368,488,178.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 614,490.42 193,126.15
应付管理人报酬 257,557.47 454,670.55
应付托管费 42,926.23 75,778.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 120,036.84 42,100.12
应交税费 - 77.42
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 90,688.31 180,291.85
负债合计 1,125,699.27 946,044.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 111,733,016.23 206,829,232.10
未分配利润 6.4.7.10 107,302,585.32 160,712,901.78
所有者权益合计 219,035,601.55 367,542,133.88
负债和所有者权益总计 220,161,300.82 368,488,178.38
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.960元，基金份额总额 111,733,016.23
份。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 6 月 30 日
一、收入 19,951,287.02 53,500,526.48
1.利息收入 63,807.02 111,124.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 53,891.17 97,643.49
债券利息收入 9,915.85 13,481.30
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
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其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 77,811,008.57 33,375,798.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 75,698,530.62 31,142,711.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 122,677.62 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,989,800.33 2,233,086.21
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -58,012,020.85 19,929,487.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 88,492.28 84,116.37
减：二、费用 3,338,800.22 2,874,820.54
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,415,023.47 2,071,100.45
2．托管费 6.4.10.2.2 402,503.88 345,183.39
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 429,392.87 362,092.76
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 35.58 48.42
7．其他费用 6.4.7.20 91,844.42 96,395.52
三、利润总额（亏损总额以
“-”
号填列）
16,612,486.80 50,625,705.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
16,612,486.80 50,625,705.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 206,829,232.10 160,712,901.78 367,542,133.88
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 16,612,486.80 16,612,486.80
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-95,096,215.87 -70,022,803.26 -165,119,019.13
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（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 5,393,796.37 4,417,853.17 9,811,649.54
2.基金赎回款 -100,490,012.24 -74,440,656.43 -174,930,668.67
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 111,733,016.23 107,302,585.32 219,035,601.55
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 260,761,496.09 51,743,276.86 312,504,772.95
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 50,625,705.94 50,625,705.94
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-59,947,003.28 -16,839,756.18 -76,786,759.46
其中：1.基金申购款 41,454,526.70 11,597,882.57 53,052,409.27
2.基金赎回款 -101,401,529.98 -28,437,638.75 -129,839,168.73
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 200,814,492.81 85,529,226.62 286,343,719.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
左季庆 王文英 韩占锋
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1469号文《关于准予国
寿安保智慧生活股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限
公司于 2015年 8月 10日至 2015年 8月 28日向社会公开发行募集，募集期结束经安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明 (2015)验字第第
61090605_A06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015年
9月 1日正式生效，首次设立募集规模为 684,083,729.31份基金份额。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理
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有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，其中，权证投资比例不超过基金资
产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的 5%。本基金将不低于 80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活
相关股票。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容与格式>》《证
券投资基金信息披露编报规则第 3号<会计报表附注的编制及披露>》《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 06
月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%
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的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）
提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）
转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年
（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 22,770,133.53
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 22,770,133.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 131,786,763.62 196,776,884.38 64,990,120.76
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 131,786,763.62 196,776,884.38 64,990,120.76
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 2,212.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 27.80
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 20.10
合计 2,260.66
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 120,036.84
银行间市场应付交易费用 -
合计 120,036.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,428.16
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
合计 90,688.31
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 206,829,232.10 206,829,232.10
本期申购 5,393,796.37 5,393,796.37
本期赎回（以“-”号填列） -100,490,012.24 -100,490,012.24
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 111,733,016.23 111,733,016.23
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 58,250,703.02 102,462,198.76 160,712,901.78
本期利润 74,624,507.65 -58,012,020.85 16,612,486.80
本期基金份额交易产生的变
动数
-52,095,441.58 -17,927,361.68 -70,022,803.26
其中：基金申购款 2,410,701.54 2,007,151.63 4,417,853.17
基金赎回款 -54,506,143.12 -19,934,513.31 -74,440,656.43
本期已分配利润 - - -
本期末 80,779,769.09 26,522,816.23 107,302,585.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 52,953.82
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 700.44
其他 236.91
合计 53,891.17
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 75,698,530.62
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股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 75,698,530.62
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 208,951,266.08
减：卖出股票成本总额 133,252,735.46
买卖股票差价收入 75,698,530.62
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
122,677.62
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 122,677.62
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 3,684,082.88
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 3,537,998.30
减：应收利息总额 23,406.96
买卖债券差价收入 122,677.62
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6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金于本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金于本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,989,800.33
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,989,800.33
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -58,012,020.85
股票投资 -57,945,869.15
债券投资 -66,151.70
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -58,012,020.85
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 88,342.11
基金转换费收入 150.17
合计 88,492.28
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 429,392.87
银行间市场交易费用 -
合计 429,392.87
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 2,584.27
合计 91,844.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保基金管理有限公司（简称”国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司（简称"建设银行"） 基金托管人、销售机构
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
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广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金管理人股东之股东的联营企业、销售
机构
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,415,023.47 2,071,100.45
其中：支付销售机构的客户维护费 85,500.79 74,402.59
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 402,503.88 345,183.39
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
第
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49
页
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例（%）
中国人寿 52,282,635.52 46.79 132,282,635.52 63.96
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 22,770,133.53 52,953.82 27,095,980.76 96,446.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
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页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300614
百川畅
银
2021年
5月 18
日
2021年
11月 25
日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟股
份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新股流
通受限
24.60 163.00 336 8,265.60 54,768.00 -
300926
博俊科
技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 12
日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天化
学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300931
通用电
梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友联
众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
24.69 31.71 468 11,554.92 14,840.28 -
300937药易购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940南极光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识科
技
2021年
2月 2日
2021年
8月 9
新股流
通受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
第
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页 共
49
页
日
300942
易瑞生
物
2021年
2月 2日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖智
控
2021年
2月 3日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945曼卡龙
2021年
2月 3日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中生
态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
新股流
通受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
锁定期内
发生送股
300950德固特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300953
震裕科
技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨家
化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力股
份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957贝泰妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
47.33 251.96 256 12,116.48 64,501.76 -
300958
建工修
复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业科
技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水海
纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金辐
照
2021年
3月 29
日
2021年
10月 11
日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲特
材
2021年
3月 30
日
2021年
10月 11
日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966共同药 2021年 2021年 新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
第
28
页 共
49
页
业 3月 31
日
10月 11
日
通受限
300967
晓鸣股
份
2021年
4月 2日
2021年
10月 13
日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林精
密
2021年
4月 6日
2021年
10月 15
日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚精
工
2021年
4月 7日
2021年
10月 15
日
新股流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰生
物
2021年
4月 8日
2021年
10月 19
日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高食
品
2021年
4月 8日
2021年
10月 15
日
新股流
通受限
28.28 115.71 219 6,193.32 25,340.49 -
300975
商络电
子
2021年
4月 14
日
2021年
10月 21
日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭科
技
2021年
4月 15
日
2021年
10月 26
日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利集
团
2021年
4月 15
日
2021年
10月 26
日
新股流
通受限
33.22 87.50 416 13,819.52 36,400.00 -
300982
苏文电
能
2021年
4月 19
日
2021年
10月 27
日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远新
能
2021年
4月 21
日
2021年
10月 29
日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特新
材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网传
媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月 11
日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991创益通
2021年
5月 12
日
2021年
11月 22
日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福泵
业
2021年
5月 17
日
2021年
11月 25
日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
第
29
页 共
49
页
300995
奇德新
材
2021年
5月 17
日
2021年
11月 26
日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联软
件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股流
通受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997欢乐家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波方
正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛股
份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益股
份
2021年
6月 18
日
2021年
12月 27
日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007德迈仕
2021年
6月 4日
2021年
12月 16
日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪节
能
2021年
6月 9日
2021年
12月 20
日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立科
技
2021年
6月 9日
2021年
12月 17
日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电科
技
2021年
6月 15
日
2021年
12月 22
日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013利和兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月 29
日
新股流
通受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋医
药
2021年
6月 22
日
2021年
12月 30
日
新股流
通受限
7.64 38.83 385 2,941.40 14,949.55 -
301016雷尔伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月 30
日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉平
民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉平
民
2021年
6月 23
2022年
1月 5
新股流
通受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
第
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49
页
日 日
301020
密封科
技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封科
技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺激
光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺激
光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162新中港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才股
份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科再
生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 1,975 43,371.00 43,371.00 -
688216
气派科
技
2021年
6月 15
日
2021年
12月 23
日
新股流
通受限
14.82 47.64 1,750 25,935.00 83,370.00 -
688226
威腾电
气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688317
之江生
物
2021年
1月 8日
2021年
7月 19
日
新股流
通受限
43.22 63.82 2,337 101,005.14 149,147.34 -
688395
正弦电
气
2021年
4月 21
日
2021年
10月 29
日
新股流
通受限
15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688499利元亨
2021年
6月 23
日
2021年
7月 1
日
新股未
上市
38.85 38.85 1,389 53,962.65 53,962.65 -
688611
杭州柯
林
2021年
4月 1日
2021年
10月 12
日
新股流
通受限
33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
688636智明达
2021年
3月 30
日
2021年
10月 8
日
新股流
通受限
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688660电气风 2021年 2021年 新股流 5.44 7.26 17,079 92,909.76 123,993.54 -
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
第
31
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页
电 5月 11
日
11月 19
日
通受限
688663新风光
2021年
4月 6日
2021年
10月 13
日
新股流
通受限
14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
688683
莱尔科
技
2021年
4月 1日
2021年
10月 12
日
新股流
通受限
9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 -
688689
银河微
电
2021年
1月 15
日
2021年
7月 27
日
新股流
通受限
14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理
人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、
控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风
险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员 岗
位自控构成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
第
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券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时
要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基
金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性
风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用
监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性
受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等
方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资
组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的
匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情
况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日
均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面
余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风
险事件。
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
第
33
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及结算保证金等。
本基金于本报告期末未持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
22,770,133.53 - - - 22,770,133.53
结算备付金
61,790.85 - - - 61,790.85
存出保证金
44,526.44 - - - 44,526.44
交易性金融资产
- - - 196,776,884.38 196,776,884.38
应收利息
- - - 2,260.66 2,260.66
应收申购款
- - - 49,419.41 49,419.41
应收证券清算款
- - - 456,285.55 456,285.55
资产总计
22,876,450.82 - - 197,284,850.00 220,161,300.82
负债
应付赎回款
- - - 614,490.42 614,490.42
应付管理人报酬
- - - 257,557.47 257,557.47
应付托管费
- - - 42,926.23 42,926.23
应付交易费用
- - - 120,036.84 120,036.84
其他负债
- - - 90,688.31 90,688.31
负债总计
- - - 1,125,699.27 1,125,699.27
利率敏感度缺口
22,876,450.82 - - 196,159,150.73 219,035,601.55
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
27,636,476.63 - - - 27,636,476.63
结算备付金
296,514.16 - - - 296,514.16
存出保证金
31,028.80 - - - 31,028.80
交易性金融资产
- 3,545,150.00 - 336,409,420.33 339,954,570.33
应收利息
- - - 16,260.02 16,260.02
应收申购款
- - - 20,786.34 20,786.34
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
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应收证券清算款
- - - 532,542.10 532,542.10
资产总计
27,964,019.59 3,545,150.00 - 336,979,008.79 368,488,178.38
负债
应付赎回款
- - - 193,126.15 193,126.15
应付管理人报酬
- - - 454,670.55 454,670.55
应付托管费
- - - 75,778.41 75,778.41
应付交易费用
- - - 42,100.12 42,100.12
应交税费
- - - 77.42 77.42
其他负债
- - - 180,291.85 180,291.85
负债总计
- - - 946,044.50 946,044.50
利率敏感度缺口
27,964,019.59 3,545,150.00 - 336,032,964.29 367,542,133.88
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金为股票型证券投资基金，于本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或
未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有
的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，其中，权证投资比例不超过基金资
产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的 5%。于 2021年 6月 30日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
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交易性金融资产
－股票投资
196,776,884.38 89.84 336,409,420.33 91.53
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - 3,545,150.00 0.96
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 196,776,884.38 89.84 339,954,570.33 92.49
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
2用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日） 上年度末 （2020年 12月 31日 ）
分析
-5% -9,550,054.76 -21,849,639.47
5% 9,550,054.76 21,849,639.47
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价
值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
人民币 195,164,852.57元（上年度末为 336,086,159.88元），属于第二层次的余额为
人民币 1,612,031.81元（上年度末为 3,868,410.45），无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基
金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转
移。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公
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允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021年 8月 30日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 196,776,884.38 89.38
其中：股票 196,776,884.38 89.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,831,924.38 10.37
8 其他各项资产 552,492.06 0.25
9 合计 220,161,300.82 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 38,638.20 0.02
B 采矿业 10,512.39 0.00
C 制造业 188,722,632.95 86.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 131,317.43 0.06
E 建筑业 47,572.87 0.02
F 批发和零售业 92,587.67 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 20,316.60 0.01
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 354,279.40 0.16
J 金融业 97,319.40 0.04
K 房地产业 10,095.90 0.00
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.03
M 科学研究和技术服务业 6,891,300.00 3.15
N 水利、环境和公共设施管理业 276,417.51 0.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 18,429.70 0.01
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 196,776,884.38 89.84
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 270,000 10,467,900.00 4.78
2 603899 晨光文具 119,000 10,062,640.00 4.59
3 603348 文灿股份 270,000 9,450,000.00 4.31
4 300207 欣旺达 280,000 9,116,800.00 4.16
5 300082 奥克股份 700,000 8,680,000.00 3.96
6 300408 三环集团 200,082 8,487,478.44 3.87
7 600703 三安光电 249,800 8,006,090.00 3.66
8 600563 法拉电子 50,000 7,918,000.00 3.61
9 600031 三一重工 270,751 7,870,731.57 3.59
10 300587 天铁股份 340,000 7,633,000.00 3.48
11 002028 思源电气 240,000 7,389,600.00 3.37
12 002409 雅克科技 90,000 7,290,000.00 3.33
13 000338 潍柴动力 399,912 7,146,427.44 3.26
14 002484 江海股份 450,000 6,966,000.00 3.18
15 600885 宏发股份 110,800 6,947,160.00 3.17
16 603859 能科股份 190,000 6,891,300.00 3.15
17 603195 公牛集团 34,000 6,868,000.00 3.14
18 300241 瑞丰光电 860,000 6,338,200.00 2.89
19 600309 万华化学 57,807 6,290,557.74 2.87
20 002993 奥海科技 130,000 5,661,500.00 2.58
21 603989 艾华集团 169,286 5,517,030.74 2.52
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22 002706 良信股份 242,684 5,470,097.36 2.50
23 002851 麦格米特 170,000 5,309,100.00 2.42
24 601231 环旭电子 300,800 5,056,448.00 2.31
25 002705 新宝股份 190,005 4,987,631.25 2.28
26 002262 恩华药业 300,000 4,605,000.00 2.10
27 000725 京东方Ａ 699,955 4,367,719.20 1.99
28 603699 纽威股份 200,000 2,100,000.00 0.96
29 688777 中控技术 2,788 262,490.20 0.12
30 300912 凯龙高科 5,117 200,432.89 0.09
31 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.07
32 688317 之江生物 2,337 149,147.34 0.07
33 688136 科兴制药 3,727 138,197.16 0.06
34 688276 百克生物 1,287 134,594.46 0.06
35 688660 电气风电 17,079 123,993.54 0.06
36 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.05
37 688216 气派科技 1,750 83,370.00 0.04
38 688636 智明达 918 74,100.96 0.03
39 300957 贝泰妮 256 64,501.76 0.03
40 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.03
41 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.03
42 300869 康泰医学 862 61,046.84 0.03
43 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.03
44 300919 中伟股份 336 54,768.00 0.03
45 688499 利元亨 1,389 53,962.65 0.02
46 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.02
47 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
48 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.02
49 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.02
50 603529 爱玛科技 793 46,089.16 0.02
51 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
52 688087 英科再生 1,975 43,371.00 0.02
53 003039 顺控发展 1,024 42,813.44 0.02
54 300894 火星人 628 42,704.00 0.02
55 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.02
56 300979 华利集团 416 36,400.00 0.02
57 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.02
58 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.02
59 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
60 300870 欧陆通 478 29,884.56 0.01
61 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
62 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.01
63 300973 立高食品 219 25,340.49 0.01
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
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64 300871 回盛生物 618 24,102.00 0.01
65 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
66 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.01
67 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.01
68 300867 圣元环保 749 22,702.19 0.01
69 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
70 605378 野马电池 473 21,729.62 0.01
71 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.01
72 001206 依依股份 321 20,389.92 0.01
73 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01
74 605305 中际联合 368 19,364.16 0.01
75 605122 四方新材 703 18,770.10 0.01
76 003032 传智教育 586 18,429.70 0.01
77 300900 广联航空 469 17,531.22 0.01
78 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
79 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.01
80 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.01
81 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.01
82 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.01
83 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.01
84 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.01
85 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.01
86 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.01
87 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01
88 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.01
89 301015 百洋医药 385 14,949.55 0.01
90 300908 仲景食品 250 14,897.50 0.01
91 300932 三友联众 468 14,840.28 0.01
92 300898 熊猫乳品 397 14,395.22 0.01
93 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
94 003027 同兴环保 523 14,251.75 0.01
95 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.01
96 605180 华生科技 384 14,208.00 0.01
97 300872 天阳科技 387 14,048.10 0.01
98 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01
99 605060 联德股份 883 13,933.74 0.01
100 300907 康平科技 473 13,915.66 0.01
101 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.01
102 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
103 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.01
104 605500 森林包装 762 13,464.54 0.01
105 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.01
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106 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
107 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
108 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
109 300902 国安达 551 12,981.56 0.01
110 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01
111 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
112 300877 金春股份 342 12,575.34 0.01
113 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
114 605286 同力日升 597 12,208.65 0.01
115 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.01
116 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.01
117 003042 中农联合 420 11,839.80 0.01
118 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
119 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.01
120 300873 海晨股份 264 11,301.84 0.01
121 605303 园林股份 610 11,242.30 0.01
122 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.01
123 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.01
124 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
125 605289 罗曼股份 380 10,959.20 0.01
126 605055 迎丰股份 1,146 10,909.92 0.00
127 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
128 300878 维康药业 229 10,687.43 0.00
129 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00
130 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
131 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
132 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
133 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
134 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
135 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00
136 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
137 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
138 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
139 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
140 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00
141 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
142 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
143 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
144 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
145 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
146 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
147 300868 杰美特 270 8,264.70 0.00
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148 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
149 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
150 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
151 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
152 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
153 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
154 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
155 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
156 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
157 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
158 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
159 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
160 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00
161 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
162 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
163 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
164 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
165 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
166 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
167 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
168 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
169 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
170 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
171 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
172 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300082 奥克股份 10,040,328.64 2.73
2 603859 能科股份 6,968,222.00 1.90
3 002484 江海股份 6,387,618.04 1.74
4 002993 奥海科技 6,203,271.00 1.69
5 300587 天铁股份 6,179,085.00 1.68
6 002028 思源电气 4,111,475.00 1.12
7 000725 京东方Ａ 3,900,801.50 1.06
8 300136 信维通信 1,742,604.00 0.47
9 300979 华利集团 138,195.20 0.04
10 300957 贝泰妮 120,975.48 0.03
11 688183 生益电子 116,760.42 0.03
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12 300932 三友联众 115,351.68 0.03
13 688079 美迪凯 105,232.13 0.03
14 688317 之江生物 101,005.14 0.03
15 688660 电气风电 92,909.76 0.03
16 688083 中望软件 90,149.50 0.02
17 300941 创识科技 85,005.59 0.02
18 688687 凯因科技 82,031.56 0.02
19 601963 重庆银行 80,921.76 0.02
20 300968 格林精密 79,829.40 0.02
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 25,418,404.58 6.92
2 300724 捷佳伟创 18,133,373.73 4.93
3 600176 中国巨石 14,098,727.00 3.84
4 600309 万华化学 9,315,081.60 2.53
5 603899 晨光文具 8,398,430.36 2.29
6 600563 法拉电子 8,226,754.00 2.24
7 300136 信维通信 7,905,042.76 2.15
8 600885 宏发股份 7,784,182.00 2.12
9 600750 江中药业 7,231,293.00 1.97
10 600089 特变电工 7,011,659.00 1.91
11 000725 京东方Ａ 7,011,000.00 1.91
12 300207 欣旺达 6,498,126.00 1.77
13 002138 顺络电子 5,904,544.16 1.61
14 002705 新宝股份 5,886,210.63 1.60
15 002815 崇达技术 5,134,071.80 1.40
16 600031 三一重工 4,944,791.00 1.35
17 002028 思源电气 4,832,607.00 1.31
18 000915 华特达因 4,690,761.00 1.28
19 600699 均胜电子 4,229,898.40 1.15
20 300686 智动力 4,076,324.00 1.11
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 51,566,068.66
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卖出股票收入（成交）总额 208,951,266.08
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报
告编制前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 44,526.44
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2 应收证券清算款 456,285.55
3 应收股利 -
4 应收利息 2,260.66
5 应收申购款 49,419.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 552,492.06
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
26,790 4,170.70 96,750,533.55 86.59 14,982,482.68 13.41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 735,693.23 0.66
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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基金合同生效日（2015 年 9 月 1 日）基
金份额总额
684,083,729.31
本报告期期初基金份额总额 206,829,232.10
本报告期基金总申购份额 5,393,796.37
减：本报告期基金总赎回份额 100,490,012.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额 111,733,016.23
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
本基金管理人于 2021年 3月 3日发布公告，岳海先生自 2021年 3月 3日起任
公司总经理助理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 156,275,530.13 61.41% 114,285.17 62.49% -
方正证券 1 66,053,844.69 25.96% 48,304.48 26.41% -
华泰证券 1 32,155,296.44 12.64% 20,299.22 11.10% -
东北证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1) 综合实力较强、市场信誉良好；
(2) 财务状况良好，经营状况稳健；
(3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定
制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业
务发展形成支持；
(6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全
面的交易信息服务；
(7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
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(2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
长江证券 - - - - - -
方正证券 3,660,685.62 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
2020年第 4季度报告
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 1月 22日
2
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国银行费率优惠活动的公告（全上
线基金）
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 1月 4日
3
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金
参加招商银行股份有限公司（招赢通平台）
费率优惠活动的公告
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 3月 10日
4
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
2020年年度报告
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 3月 31日
5
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国银行费率优惠活动的公告（全上
线基金）
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 4月 1日
6
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
2021年第 1季度报告
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 4月 22日
7
国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中证金牛（北京）投资咨询有限
公司费率优惠活动的公告
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 4月 28日
8
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基
金产品资料概要更新
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 6月 8日
9
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更
新招募说明书（2021年第 1号）
中证报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 6月 8日
国寿安保智慧生活股票 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1 20210101~20210630 132,282,635.52 - 80,000,000.00 52,282,635.52 46.79
2 20210517~20210630 34,991,446.35 - - 34,991,446.35 31.32
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎
回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不
利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保
证中小投资者的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保智慧生活股票型证券投资基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保智慧生活股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2
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号楼 11层
12.3 查阅方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2021年 8月 31日
