华富恒欣纯债债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 2 页 共 45 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 3 页 共 45 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................. 16
6.2 利润表 ..................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
6.4 报表附注 ................................................................... 20
§7 投资组合报告 ................................................................ 38
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 4 页 共 45 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41
§10 重大事件揭示 ............................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42
10.8 其他重大事件 .............................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 45
12.1 备查文件目录 .............................................................. 45
12.2 存放地点 .................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................. 45
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 5 页 共 45 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金简称
华富恒欣纯债债券
基金主代码
006636
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 5月 6日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
9,469,005.76份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华富恒欣纯债债券 A
华富恒欣纯债债券 C
下属分级基金的交
易代码
006636
006637
报告期末下属分级
基金的份额总额
9,464,578.68份
4,427.08份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，力争超越业绩比较基准的投资回报
和基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基
础上，追求适度收益。
业绩比较基准
中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华富基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
满志弘 石立平
联系电话
021-68886996 010-63639180
电子邮箱
manzh@hffund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-700-8001 95595
传真
021-68887997 010-63639132
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区栖
霞路 26弄 1号 3层、4层
北京市西城区太平桥大街 25号、
甲 25号中国光大中心
办公地址
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家
嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
北京市西城区太平桥大街 25号
中国光大中心
邮政编码
200120 100033
法定代表人
赵万利 李晓鹏
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 6 页 共 45 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区栖霞路 18号陆
家嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1 日-2021年 6月 30日)
华富恒欣纯债债券 A
华富恒欣纯债债券 C
本期已实现收益
1,184,116.30 478.67
本期利润
1,185,599.82
169.61
加权平均基金份
额本期利润
0.0199
0.0044
本期加权平均净
值利润率
1.90%
0.42%
本期基金份额净
值增长率
2.00%
1.82%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
577,700.79
202.75
期末可供分配基
金份额利润
0.0610
0.0458
期末基金资产净 10,065,610.38
4,640.63
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 7 页 共 45 页
值
期末基金份额净
值
1.0635
1.0482
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
6.35%
4.82%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富恒欣纯债债券 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.10%
0.03%
0.18%
0.04%
-0.08%
-0.01%
过去三个月 1.12%
0.03%
1.32%
0.04%
-0.20%
-0.01%
过去六个月 2.00%
0.03%
2.31%
0.04%
-0.31%
-0.01%
过去一年 3.19%
0.03%
2.84%
0.06%
0.35%
-0.03%
自基金合同生效起
至今
6.35%
0.04%
9.92%
0.07%
-3.57%
-0.03%
华富恒欣纯债债券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 8 页 共 45 页
过去一个月 0.08%
0.03%
0.18%
0.04%
-0.10%
-0.01%
过去三个月 1.02%
0.03%
1.32%
0.04%
-0.30%
-0.01%
过去六个月 1.82%
0.03%
2.31%
0.04%
-0.49%
-0.01%
过去一年 2.82%
0.03%
2.84%
0.06%
-0.02%
-0.03%
自基金合同生效起
至今
4.82%
0.05%
9.92%
0.07%
-5.10%
-0.02%
注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 9 页 共 45 页
注：注：根据《华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金基金的投资组合比
例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金建仓期为 2019 年 5月 6日到 2019年 11月 6日，建仓
期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒欣纯债债券
型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号
文核准开业，4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021年 6
月 30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成
长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、
华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指
数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华
富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 10 页 共 45 页
活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混
合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、
华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富
天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业
升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡
一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富
可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券
投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投
资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽
省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券
型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金和华富新能源股票
型发起式证券投资基金共四十六只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
姚 姣
姣
华富恒欣
纯债债券
型基金基
金经理、
华富恒富
18 个月定
期开放债
券型基金
基 金 经
理、华富
天益货币
市场基金
基 金 经
理、华富
恒稳纯债
债券型基
金基金经
理、华富
2019 年 5
月 6日
- 九年
复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后
任职于广发银行股份有限公司、上海农商
银行股份有限公司，2016 年 11 月加入华
富基金管理有限公司，2017 年 3 月 14 日
至 2019 年 6 月 20 日任华富天盈货币市场
基金基金经理、2017 年 1 月 4 日至 2019
年 6 月 20 日任华富货币市场基金基金经
理。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 11 页 共 45 页
灵活配置
混合型基
金基金经
理
陶祺
华富恒欣
纯债债券
型基金基
金经理、
华富天盈
货币市场
基金基金
经理、华
富安兴 39
个月定期
开放债券
型基金基
金经理、
华富恒盛
纯债债券
型基金基
金经理、
华富富瑞
3 个月定
期开放债
券型发起
式基金基
金经理、
华富货币
市场基金
基 金 经
理、华富
63 个月定
期开放债
券型基金
基金经理
2019 年 9
月 23日
八年
英国巴斯大学金融与风险专业硕士，研究
生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服
务有限公司信评分析师，平安资产管理有
限责任公司信用评级经理。2016年 6月加
入华富基金管理有限公司，曾任固定收益
部信用债研究员、基金经理助理。
注：
姚姣姣的任职日期指基金成立之日，陶祺的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的
计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 12 页 共 45 页
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济基本面呈现外需强内需弱的格局。前四个月以美元计的出口同比增长 44%，即使
考虑到去年低基数因素，与 19年同期相比依然增长 30%左右，上半年出口增速较高，但内需相对
较差，消费回升较为迟缓。固定资产投资方面，基建和制造业投资持续保持低位，房地产投资从
高位缓慢走弱。内外需的分化导致在生产层面工业生产较强，而服务业偏弱。6月制造业 PMI较 5
月回落 0.1 个百分点至 50.9%，连续 16个月位于荣枯线以上，但与 2016-2018 年、2012-2014年
两轮接近 28个月左右的荣枯线上周期运行相比，生产端的表现偏弱。金融数据方面，5月新增社
融 1.92万亿，略低于市场预期，社融存量规模 298万亿，同比增速降至 11%，较 4月降低 0.7个
百分点，信贷数据反映紧信用趋势延续。通胀数据方面，5 月 CPI 为 1.3%，较 4 月上升 0.4个百
分点，目前仍处在温和区间，猪肉价格成为 CPI最大的拖累项，5 月 PPI读数为 9%，较 4月上升
2.2 个百分点，PPI 读数已经超过 2011 年 7 月、2017 年 2月前两轮高点的 7.58%、7.8%，接近此
轮高点，供需缺口背景下大宗商品价格快速上行和低基数效应共同推动生产价格同比高位运行。
一季度流动性环境延续了去年 11月永煤事件后的宽松态势，但资金面宽松引发机构加杠杆行
为，央行态度出现转变，1 月末，在资金面预期已经转向悲观的背景下，央行依然大规模回笼流
动性，引发了月末的“小钱荒”。2月开始，资金重归宽松，一季末跨季资金价格维持在较低水平。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 13 页 共 45 页
经历了一季度中段资金面超预期紧张后，二季度流动性环境明显转松，资金面宽松的原因主要来
自三方面：一是地方政府债发行滞后，对资金的需求减弱，二是紧信用的影响，银行管控贷款额
度，贷款需求的自然回落，银行资金流向信贷放缓，变相增加了债券配置的额度；三是货基规模
快速增长，货基买存单，存单不用缴准，因而货币派生能力得到提升，也使得资金面更加宽松。
总体来看，21年上半年资金面偏松，跨季和跨半年时点资金供应未出现极端紧张情势。
海外宏观方面，主要经济体疫情均得到明显控制，这主要得益于疫苗接种速度的加快，海外
经济复苏节奏明显加快，通货膨胀处于高位，6 月美联储议息会议释放 taper 信号，点阵图显示
2023年将加息 2次，受此影响，美元指数大涨，非美国家汇率承压、债券收益率上行。美债收益
率曲线走平，短端因为收紧预期而上行，长端利率则因通胀预期的回落、市场风险偏好下降、以
及经济增速斜率见顶而回落，长端利率以及股市的下跌所显示的信息偏悲观，黄金受到加息预期
和美元走强的打压而出现较大跌幅。
债券市场回顾：
一季度债市延续窄幅震荡走势，1月下旬，突如其来的流动性冲击带动利率上行，2月下旬开
始，资金面维持稳定，利率走势呈现小幅下行。二季度，基本面数据依然平稳，通胀虽不断冲高，
但在资金面整体宽松背景下，各期限国债收益率均呈现震荡下行的趋势。截至 6 月末，1、5、10
年期国债收益率分别收于 2.43%、2.75%和 2.92%，分别较 2020年末下行 4BP、20BP和 22BP。
基金操作回顾：
回顾 2021年上半年基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行
了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整，在保证各项
监管指标合规的前提下，严格控制信用风险、合理调整久期、运用套息空间、优化各类资产配置
比例，尽量增厚产品收益，最大化基金持有人的利益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富恒欣债券 A 份额净值为 1.0635 元，累计份额净值为 1.0635 元。本报告期
的基金份额净值增长率为 2.00%，同期业绩比较基准收益率为 2.31%。截止本期末，华富恒欣债券
C份额净值为 1.0482元，累计份额净值为 1.0482元。本报告期的基金份额净值增长率为 1.82%，
同期业绩比较基准收益率为 2.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后期，因 2020年国内经济增长的低基数，一季度经济增速达年内高点，考虑到逆周期调
节政策的边际退出，企业实际经营压力等面临较大不确定性，二季度环比和同比增速将有一定下
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 14 页 共 45 页
行，三、四季度经济磨顶，基本面上冲动能较弱。固定资产投资方面，融资政策收紧和销售数据
回落将对地产投资形成制约，专项债发行虽加快但新增债券更多用于置换隐性债务，新项目开工
对经济支撑作用有限，基建投资增速低位徘徊，经济内生修复、信贷支持力度叠加低基数效应，
制造业投资增速边际提升。消费方面，居民边际消费意愿改善，但疫情长尾影响仍在，从假期出
行和旅游消费看，居民收入尚未恢复至疫情前，消费需求的释放和恢复尚需时间。进出口方面，
海外经济逐渐修复，外需增长，但考虑到海外经济体产能恢复，中国出口份额将较 2020 年下降，
度过上半年基数效应后，下半年出口增速存在回落的可能。通胀层面，CPI 同比仍然受到猪肉扰
动，下半年读数维持在 2%附近，而大宗商品价格或受到国内及海外需求共振而走高，PPI 同比仍
将持续处于高位。综上，考虑基数效应、政策逐步退出、出口份额减少、消费较弱等因素，预计
2021年国内经济增长将呈“前高后低”走势，增长动能小幅减弱，通胀中枢抬升，通胀因素对资
本市场的扰动不可小视。
流动性方面，2021年宏观调控向防风险目标倾斜，货币政策由支持实体经济恢复向稳定宏观
杠杆转变，政策取向回归常态，但今年隐性债务化解压力较大，外部矛盾增加，长期来看经济增
长动能走弱，货币环境维持宽松的必要性较强，因此总体看，下半年货币政策将维持中性偏松的
大基调，7月降准后，后续政策将视经济数据和国际环境的变化进行预调和微调。
综上所述，考虑到国内经济增长内生动力逐步减弱、信用风险暴露加速，长期潜在增速有继
续下行的压力，货币政策将维持中性偏松的大基调，下半年长端利率有较好的配置和交易价值，
但同时，我们亦面临联储缩减购债、通胀压力上行等现实制约，利率中枢若快速下移，将面临一
定的调整风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验
和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允
的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 15 页 共 45 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本期利润为 1,185,769.43 元，期末可供分配利润为 577,903.54 元。本
报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在华富恒欣纯债债券型证券投资基金（以下称“本
基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协
议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应
有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了
本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履
行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，
未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，
各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《华富恒欣纯债债券型证券投资基金
2021年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、
准确。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 16 页 共 45 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华富恒欣纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
36,312,864.75 227,511.39
结算备付金
311,036.04 1,390,990.10
存出保证金
3,574.74 2,323.91
交易性金融资产
6.4.7.2
9,391,197.50 76,684,895.60
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,391,197.50 76,684,895.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
4,000,000.00 -
应收证券清算款
22,757,227.51 -
应收利息
6.4.7.5
91,904.14 1,301,658.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
72,867,804.68 79,607,379.03
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 17,900,000.00
应付证券清算款
- 8,631.23
应付赎回款
62,703,738.48 1,941.73
应付管理人报酬
16,041.47 15,575.12
应付托管费
5,347.18 5,191.68
应付销售服务费
8.10 3.37
应付交易费用
6.4.7.7
3,404.23 2,401.93
应交税费
835.61 5,500.21
应付利息
- -6,473.42
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 17 页 共 45 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
68,178.60 129,000.00
负债合计
62,797,553.67 18,061,771.85
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
9,469,005.76 59,029,950.04
未分配利润
6.4.7.10
601,245.25 2,515,657.14
所有者权益合计
10,070,251.01 61,545,607.18
负债和所有者权益总计
72,867,804.68 79,607,379.03
注： 报告截止日 2021年 06 月 30日，基金份额总额 9,469,005.76 份，其中华富恒欣纯债债券 A
基金份额总额 9,464,578.68 份，基金份额净值 1.0635 元；华富恒欣纯债债券 C 基金份额总额
4,427.08份，基金份额净值 1.0482元。
6.2 利润表
会计主体：华富恒欣纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30 日
一、收入
1,527,085.81 1,168,136.86
1.利息收入
1,350,258.32 1,607,926.34
其中：存款利息收入
6.4.7.11
12,732.32 8,853.59
债券利息收入
1,305,844.24 1,592,785.68
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
31,681.76 6,287.07
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
175,489.70 -340,002.33
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
175,489.70 -340,002.33
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
1,174.46 -99,787.62
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 18 页 共 45 页
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
163.33 0.47
减：二、费用
341,316.38 398,941.71
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
93,040.76 90,652.61
2．托管费
6.4.10.2.2
31,013.59 30,217.50
3．销售服务费
6.4.10.2.3
82.02 18.65
4．交易费用
6.4.7.19
3,975.99 1,921.20
5．利息支出
131,211.08 190,234.76
其中：卖出回购金融资产支
出
131,211.08 190,234.76
6．税金及附加
3,215.35 3,607.46
7．其他费用
6.4.7.20
78,777.59 82,289.53
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,185,769.43 769,195.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,185,769.43 769,195.15
注：报表附注为财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富恒欣纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
59,029,950.04 2,515,657.14 61,545,607.18
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,185,769.43
1,185,769.43
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-49,560,944.28 -3,100,181.32 -52,661,125.60
其中：1.基金申
购款
9,717,859.67 590,904.07 10,308,763.74
2.基金赎 -59,278,803.95 -3,691,085.39 -62,969,889.34
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 19 页 共 45 页
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
9,469,005.76 601,245.25 10,070,251.01
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
59,022,054.20 1,035,408.21 60,057,462.41
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 769,195.15
769,195.15
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-4,154.31 75.87 -4,078.44
其中：1.基金申
购款
10,697.15 327.82 11,024.97
2.基金赎
回款
-14,851.46 -251.95 -15,103.41
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
59,017,899.89 1,804,679.23 60,822,579.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告-至-财务报表由下列负责人签署：
赵万利
曹华玮
邵恒
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 20 页 共 45 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富恒欣纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）（[2018]1295 号）核准。基金合同于 2019年 5月 6日生效。本基金为契约型
开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资
并出具《验资报告》（天健验（2019）6-18号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。
本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份
有限公司。
根据《华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金的投资组合比例为：本基
金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 21 页 共 45 页
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等
增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕
56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税种
计税依据
税率
增值税
金融服务销售额
3%
城市维护建设税
应缴流转税税额
7%
教育费附加
应缴流转税税额
3%
地方教育附加[注]
应缴流转税税额
1%、2%
[注]：接地方税务局通知，自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调
整为 2%。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
36,312,864.75
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 22 页 共 45 页
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
36,312,864.75
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行
存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
9,394,253.19 9,391,197.50 -3,055.69
银行间市场
- - -
合计
9,394,253.19 9,391,197.50 -3,055.69
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
9,394,253.19 9,391,197.50 -3,055.69
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
4,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
4,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 23 页 共 45 页
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,692.68
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
140.00
应收债券利息
89,069.86
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
1.60
合计
91,904.14
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
3,404.23
合计
3,404.23
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
上清账户维护费 4,500.00
应付审计费 19,726.20
中债账户维护费 4,500.00
应付信息披露费 39,452.40
合计
68,178.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富恒欣纯债债券 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 24 页 共 45 页
上年度末 59,014,647.07
59,014,647.07
本期申购
9,467,272.30
9,467,272.30
本期赎回（以“-”号填列）
-59,017,340.69
-59,017,340.69
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
9,464,578.68
9,464,578.68
华富恒欣纯债债券 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 15,302.97
15,302.97
本期申购
250,587.37
250,587.37
本期赎回（以“-”号填列）
-261,463.26
-261,463.26
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
4,427.08
4,427.08
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富恒欣纯债债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,436,091.70 79,113.30 2,515,205.00
本期利润
1,184,116.30 1,483.52 1,185,599.82
本期基金份额
交易产生的变
动数
-3,042,507.21 -57,265.91 -3,099,773.12
其中：基金申
购款
576,635.01 5,956.86 582,591.87
基金赎
回款
-3,619,142.22 -63,222.77 -3,682,364.99
本期已分配利
润
- - -
本期末
577,700.79 23,330.91 601,031.70
华富恒欣纯债债券 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 432.06 20.08 452.14
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 25 页 共 45 页
本期利润
478.67 -309.06 169.61
本期基金份额
交易产生的变
动数
-707.98 299.78 -408.20
其中：基金申
购款
7,661.39 650.81 8,312.20
基金赎
回款
-8,369.37 -351.03 -8,720.40
本期已分配利
润
- - -
本期末
202.75 10.80 213.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
6,749.12
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
5,962.71
其他
20.49
合计
12,732.32
注：其他所列本期金额为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
175,489.70
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
175,489.70
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 26 页 共 45 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
190,211,877.28
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
187,292,631.28
减：应收利息总额
2,743,756.30
买卖债券差价收入
175,489.70
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
1,174.46
股票投资
-
债券投资
1,174.46
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
1,174.46
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 27 页 共 45 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
163.33
合计
163.33
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
175.99
银行间市场交易费用
3,800.00
合计
3,975.99
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
19,726.20
信息披露费
39,452.40
证券出借违约金
-
银行费用 1,448.99
账户维护费 17,550.00
其他 600.00
合计
78,777.59
注：其他所列金额为上清所查询服务费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金管理人
中国光大银行股份有限公司(“光大银
行”)
基金托管人
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东
上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 28 页 共 45 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华安证券 135,127,823.80 100.00
57,078,675.50 100.00
注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
华安证券 628,300,000.00 100.00
950,312,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元交易产生的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 29 页 共 45 页
当期发生的基金应支付的管理费
93,040.76 90,652.61
其中：支付销售机构的客户维护费
26,180.58
42,757.33
注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管
理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
31,013.59 30,217.50
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年
托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富恒欣纯债债券 A
华富恒欣纯债债券 C
合计
光大银行 -
3.62
3.62
华富基金 -
-
-
华安证券 -
-
-
合计
- 3.62 3.62
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富恒欣纯债债券 A 华富恒欣纯债债券 C 合计
光大银行 - 7.28 7.28
华富基金 - - -
华安证券 - - -
合计
- 7.28 7.28
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费；B类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产
净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售
服务费率÷ 当年天数（H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 B 类基金份
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 30 页 共 45 页
额前一日基金资产净值）。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华富恒欣纯债债券 A
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
中国光大银行股份有限
公司
0.00
0
59,002,097.50
99.9500
上海华富利得资产管理
有限公司
9,418,801.81
99.47
0.00
0
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 31 页 共 45 页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
光大银行
36,312,864.75
6,749.12
453,318.12
2,430.53
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 32 页 共 45 页
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- 10,055,500.00
A-1以下
- -
未评级
- 15,019,000.00
合计
- 25,074,500.00
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 33 页 共 45 页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA
- 28,365,500.00
AAA 以下
32,174,400.00
未评级
0.00
合计
60,539,900.00
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续
的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 34 页 共 45 页
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
36,312,864.
75
- - - - -
36,312,864
.75
结算备付金 311,036.04 - - - - - 311,036.04
存出保证金 3,574.74 - - - - - 3,574.74
交易性金融资
产
- -
7,528,999.4
0
921,240.
00
940,958.1
0
-
9,391,197.
50
买入返售金融
资产
4,000,000.0
0
- - - - -
4,000,000.
00
应收利息 - - - - - 91,904.14 91,904.14
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
22,757,22
7.51
22,757,227
.51
其他资产 - - - - - - -
资产总计
40,627,475.
53
-
7,528,999.4
0
921,240.
00
940,958.1
0
22,849,13
1.65
72,867,804
.68
负债
应付赎回款 - - - - -
62,703,73
8.48
62,703,738
.48
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 35 页 共 45 页
应付管理人报
酬
- - - - - 16,041.47 16,041.47
应付托管费 - - - - - 5,347.18 5,347.18
应付证券清算
款
- - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付销售服务
费
- - - - - 8.10 8.10
应付交易费用 - - - - - 3,404.23 3,404.23
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 835.61 835.61
其他负债 - - - - - 68,178.60 68,178.60
负债总计
- - - - -
62,797,55
3.67
62,797,553
.67
利率敏感度缺
口
40,627,475.
53
-
7,528,999.4
0
921,240.
00
940,958.1
0
-39,948,4
22.02
10,070,251
.01
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 227,511.39 - - - - - 227,511.39
结算备付金
1,390,990.1
0
- - - - -
1,390,990.
10
存出保证金 2,323.91 - - - - - 2,323.91
交易性金融资
产
9,043,700.0
0
10,015,50
0.00
29,107,500.
00
23,554,8
52.00
4,963,343
.60
-
76,684,895
.60
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
1,301,658
.03
1,301,658.
03
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
10,664,525.
40
10,015,50
0.00
29,107,500.
00
23,554,8
52.00
4,963,343
.60
1,301,658
.03
79,607,379
.03
负债
应付赎回款 - - - - - 1,941.73 1,941.73
应付管理人报
酬
- - - - - 15,575.12 15,575.12
应付托管费 - - - - - 5,191.68 5,191.68
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 36 页 共 45 页
应付证券清算
款
- - - - - 8,631.23 8,631.23
卖出回购金融
资产款
17,900,000.
00
- - - - -
17,900,000
.00
应付销售服务
费
- - - - - 3.37 3.37
应付交易费用 - - - - - 2,401.93 2,401.93
应付利息 - - - - - -6,473.42 -6,473.42
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 5,500.21 5,500.21
其他负债 - - - - -
129,000.0
0
129,000.00
负债总计
17,900,000.
00
- - -
-
161,771.8
5
18,061,771
.85
利率敏感度缺
口
-7,235,474.
60
10,015,50
0.00
29,107,500.
00
23,554,8
52.00
4,963,343
.60
1,139,886
.18
61,545,607
.18
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25
基点
58,075.75 373,057.64
市场利率上升 25
基点
-56,966.42 -366,951.60
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 37 页 共 45 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
-
-
-
-
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
9,391,197.50 93.26 76,684,895.60 124.60
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
9,391,197.50 93.26
76,684,895.60 124.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本期末，股票类权益资产占基金资产净值的比例为 0%，因此若除利率和汇率外的其他市场因
素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产
净值不会发生重大变动。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
1.置信区间（95%）
2.观察期（1 年）
假设 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月
30日）
上年度末 （2020年
12月 31 日 ）
合计
1,799,235.72 16,313,216.16
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 38 页 共 45 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
9,391,197.50 12.89
其中：债券
9,391,197.50 12.89
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
4,000,000.00 5.49
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
36,623,900.79 50.26
8 其他各项资产
22,852,706.39 31.36
9 合计
72,867,804.68 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 7.11.3 期末其他各项资产构成。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 39 页 共 45 页
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
5,940,457.50 58.99
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,450,740.00 34.27
其中：政策性金融债
3,450,740.00 34.27
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
9,391,197.50 93.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 019654 21 国债 06 49,980 4,999,499.40 49.65
2 018006 国开 1702 25,000 2,529,500.00 25.12
3 019547 16 国债 19 9,990 940,958.10 9.34
4 018008 国开 1802 9,000 921,240.00 9.15
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 40 页 共 45 页
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,574.74
2
应收证券清算款
22,757,227.51
3
应收股利
-
4
应收利息
91,904.14
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
22,852,706.39
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
华富
恒欣
纯债
债券
A
13 728,044.51 9,418,801.81 99.52 45,776.87 0.48
华富
恒欣
纯债
债券
C
189 23.42 0.00 0 4,427.08 100
合计
202 46,876.27 9,418,801.81 99.47 50,203.95 0.53
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 41 页 共 45 页
占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富恒欣纯债债券 A
华富恒欣纯债债券 C
基金合同生效日
（2019年 5月 6日）
基金份额总额
143,083,452.66 59,112,824.37
本报告期期初基金份
额总额
59,014,647.07 15,302.97
本报告期基金总申购
份额
9,467,272.30 250,587.37
减：本报告期基金总
赎回份额
59,017,340.69 261,463.26
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
9,464,578.68
4,427.08
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 2021年 3月 19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘姚姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2. 2021 年 3 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3. 2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张
亮先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 42 页 共 45 页
4. 2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张
亮先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5. 2021年 5月 7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。
6. 2021 年 6 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
7. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华安证券
2
-
-
-
-
-
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金无交易单元变化。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 43 页 共 45 页
金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华安证券 135,127,823.80 100.00%
628,300,000.00 100.00%
- -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行“2021
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
2
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行 AI投
服务基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
3
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行个人电
子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
4
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与国金证券股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 16日
5
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年第四季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
6
华富华富恒欣纯债债券型证券投资基
金 2020年第 4季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
7
华富基金管理有限公司关于设立北京
分公司的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 26日
8
华富基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与科创板股票投资及相关风险
提示的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 18日
9
华富基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 20日
10
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加国金证券股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 26日
11
华富基金管理有限公司关于旗下部分
基金根据《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号——指数基金指引》修
中国证监会指定媒介 2021年 3月 30日
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 44 页 共 45 页
改基金合同部分条款的公告
12
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
13
华富华富恒欣纯债债券型证券投资基
金 2020年度报告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
14
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加天风证券股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 16日
15
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加招商银行股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 17日
16
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
17
华富华富恒欣纯债债券型证券投资基
金 2021年第 1季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
18
关于华富恒欣纯债债券型证券投资基
金 A类基金份额提高份额净值精度的
公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 30日
19
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与交通银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021.6.23-20
21.6.30
0.00
9,418,801.81
0.00
9,418,801.81
99.47
产品特有风险
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华富恒欣纯债债券 2021 年中期报告
第 45 页 共 45 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金合同》
2、《华富恒欣纯债债券型证券投资基金托管协议》
3、《华富恒欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富恒欣纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
