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华富恒盛纯债债券A(006405)

华富恒盛纯债债券型证券投资基金2021年中期报告










华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 31 日 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 2 页 共 44 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 3 页 共 44 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................. 15 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 19 §7 投资组合报告 ................................................................ 36 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 37 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 4 页 共 44 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38 7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 40 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40 §10 重大事件揭示 ............................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 41 10.8 其他重大事件 .............................................................. 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 44 §12 备查文件目录 ............................................................... 44 12.1 备查文件目录 .............................................................. 44 12.2 存放地点 .................................................................. 44 12.3 查阅方式 .................................................................. 44


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 5 页 共 44 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


华富恒盛纯债债券型证券投资基金


基金简称


华富恒盛纯债债券


基金主代码


006405 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 11月 20日 基金管理人


华富基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


55,674,706.65份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


华富恒盛纯债债券 A


华富恒盛纯债债券 C


下属分级基金的交 易代码


006405


006406


报告期末下属分级 基金的份额总额


55,471,867.43份


202,839.22份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的收益和基金资产的稳健 增值。 投资策略


本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重, 依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金, 其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同 的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险 水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统 性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准


中证全债指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 负责人


姓名


满志弘 胡波 联系电话


021-68886996 021-61618888 电子邮箱


manzh@hffund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话


400-700-8001 95528 传真


021-68887997 021-63602540 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区栖 霞路 26弄 1号 3层、4层 上海市中山东一路 12 号 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 6 页 共 44 页


办公地址


上海市浦东新区栖霞路 18号陆家 嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼 上海市北京东路 689号 邮政编码


200120 200001 法定代表人


赵万利 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.hffund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18号 陆家嘴富汇大厦 A座 3楼、5 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 1月 1 日-2021年 6月 30日)





华富恒盛纯债债券 A


华富恒盛纯债债券 C


本期已实现收益


21,404.90 -68,381.29 本期利润


680,396.13


-1,751.80


加权平均基金份 额本期利润


0.0187


-0.0017


本期加权平均净 值利润率


1.84%


-0.17%


本期基金份额净 值增长率


0.59%


0.32%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


1,161,402.53


2,324.13


期末可供分配基 金份额利润


0.0209


0.0115


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 7 页 共 44 页


期末基金资产净 值


56,633,269.96


205,163.35


期末基金份额净 值


1.0209


1.0115


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


7.11%


3.14%


注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日。





3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒盛纯债债券 A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 0.18%


0.01%


0.18%


0.04%


0.00%


-0.03%


过去三个月 0.86%


0.04%


1.32%


0.04%


-0.46%


0.00%


过去六个月 0.59%


0.07%


2.31%


0.04%


-1.72%


0.03%


过去一年 0.67%


0.06%


2.84%


0.06%


-2.17%


0.00%


自基金合同生效起 至今 7.11%


0.08%


11.67%


0.07%


-4.56%


0.01%


华富恒盛纯债债券 C 阶段


份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 8 页 共 44 页


率①


准差②





过去一个月 0.15%


0.01%


0.18%


0.04%


-0.03%


-0.03%


过去三个月 0.77%


0.04%


1.32%


0.04%


-0.55%


-0.00%


过去六个月 0.32%


0.07%


2.31%


0.04%


-1.99%


0.03%


过去一年 0.15%


0.06%


2.84%


0.06%


-2.69%


0.00%


自基金合同生效起 至今 3.14%


0.11%


11.67%


0.07%


-8.53%


0.04%


注:业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 9 页 共 44 页


注:根据《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金对债券资产的投资比例 不低于基金资产的 80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变 更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金建仓期为 2018年 11 月 20日到 2019年 5月 20日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合 同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关 规定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号 文核准开业,4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元,公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2021年 6 月 30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成 长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型 证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、 华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指 数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华 富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 10 页 共 44 页


活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混 合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、 华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投 资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富 天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业 升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡 一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富 可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债 指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券 投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投 资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽 省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券 型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金和华富新能源股票 型发起式证券投资基金共四十六只基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


倪 莉 莎 华富富瑞 3 个月定 期开放债 券型发起 式基金基 金经理、 华富恒盛 纯债债券 型基金基 金经理、 华富货币 市场基金 基 金 经 理、华富 安兴 39个 月定期开 放债券型 基金基金 2018 年 11 月 20 日 - 7年 英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限公 司,先后担任集中交易部助理交易员、交 易员,固定收益部华富货币市场基金、华 富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置 混合型基金、华富恒财分级债券型基金的 基金经理助理、2018 年 6 月 25 日至 2019 年 3月 28日任华富恒悦定期开放债券型基 金基金经理,2018年 8月 28日至 2019年 10 月 16 日任华富弘鑫灵活配置混合型基 金基金经理,2017年 9月 12日至 2019年 10 月 18 日(最后运作日)任华富恒财定 期开放债券型基金基金经理,2018年 3月 23 日至 2020年 3月 10日(基金最后运作 日)任华富恒玖 3 个月定期开放债券型基 金基金经理,2017年 9月 12日至 2020年 5月 11日任职华富天盈货币市场基金基金 经理。 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 11 页 共 44 页


经理 陶祺 华富恒欣 纯债债券 型基金基 金经理、 华富天盈 货币市场 基金基金 经理、华 富安兴 39 个月定期 开放债券 型基金基 金经理、 华富恒盛 纯债债券 型基金基 金经理、 华富富瑞 3 个月定 期开放债 券型发起 式基金基 金经理、 华富货币 市场基金 基 金 经 理、华富 63 个月定 期开放债 券型基金 基金经理 2020 年 5 月 12日 - 8年 英国巴斯大学金融与风险专业硕士,研究 生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服 务有限公司信评分析师,平安资产管理有 限责任公司信用评级经理。2016年 6月加 入华富基金管理有限公司,曾任固定收益 部信用债研究员、基金经理助理。 注:倪莉莎的任职日期指该基金成立之日,陶祺的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限 的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 12 页 共 44 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年国内生产总值 532167 亿元,全国固定资产投资两年平均增长 4.4%,比一季度加快 1.5 个百分点。基础设施投资两年平均增长 2.4%,制造业投资累计同比小幅回落,上游制造业涨幅居 前。基建投资增速下行,受今年上半年专项债发行节偏慢的拖累及财政赤字规模缩小的影响,地 方基建投资热情不足,上半年基建投资累计同比呈连续下降态势。地产投资增速放缓,房地产开 发投资同比增长 15.0%,两年平均增长 8.2%。消费缓慢改善,社会消费品零售两年平均增长 4.9%, 环比增长 0.70%,但年内难恢复至疫情前水平。规模以上工业增加值的同比增长速度及制造业投 资增速均自今年 1 月以来一直呈现下降趋势。而制造业投资增速除了受供给政策的影响之外,也 在很大程度上受到出口需求的拉动,若美国收紧货币政策,或使出口在我国下半年经济中的贡献 边际减弱,同时也为工业生产带来下行压力。


从全球需求端来看,上半年,美国服务消费继续恢复,6 月美国零售销售环比增长 0.6%,远 好于上月的-1.7%。除日用品和电子产品继续增加外,服装、加油站、餐饮以及保健等服务类支出 在明显增加,或与美国经济持续放开后,服务消费活动持续增强有关。通胀再超预期,尤其是服 务类通胀在持续上行。欧洲生产恢复在放缓,消费活动差异明显。上半年经济的一大特点是外需 强于内需,出口同比高于投资和零售。


债券市场方面,上半年除了 1 月底绝大多数时间市场流动性维持合理充裕,受地方债发行较 同期较为缓慢的供给收缩影响,债券市场在震荡中走出小牛行情,在央行维持资金面预期稳定的 前提下,国债期货十年主连合约上涨 0.43%,十年国债收益率在 3.1-3.3 震荡,截至半年末十年 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 13 页 共 44 页


国债活跃券收益下行 6bp。信用债方面,受城投债政策收紧预期影响,市场对信用等级下沉保持 克制,高等级信用利差收缩,低等级仍维持历史较高位置。


华富恒盛债券基金在上半年坚持配置高等级债券,以票息策略为主,利用适当的杠杆增厚组 合收益。本基金利用较灵活的久期策略,主动择时,以获取波段收益,并利用对市场资金面的研 究与判断,降低杠杆融资成本提高组合收益,为持有人获取稳定合理的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截止本期末,恒盛分级 A 份额净值为 1.0209 元,累计份额净值为 1.0709 元。本报告期的基 金份额净值增长率为 0.59%,同期业绩比较基准收益率为 2.31%。截止本期末,恒盛分级 C份额净 值为 1.0115 元,累计份额净值为 1.0315 元。本报告期的基金份额净值增长率为 0.32%,同期业 绩比较基准收益率为 2.31%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望债市,意外降准带来的超预期利好,在预期层面已被债券市场进行较为充分的定价。接 下来需要关注宽松再加码的预期会否落空,如果落空,利率可能会进入一段震荡;另一方面,央 行降准带来的长期资金,如何影响流动性演化,即资金是否顺畅地传导至实体,还是会滞留在银 行体系带来新一轮资产荒。但相对而言,下半年债券市场比上半年拥有更稳定的流动性预期和政 策友好环境,即便地方债发行起量,对债券可能也是短期的供给影响,如果对货币政策预期继续 稳定,债券市场行情机会优于上半年。


本基金将继续坚持持有高等级债券,以票息策略为主,配合适当的杠杆策略,利用灵活的久 期策略努力获取波段收益。保持仓位运作,牢牢掌握票息,为持有人取得合理的回报。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 14 页 共 44 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富恒盛纯债债券型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本期利润为 678,644.33 元,期末可供分配利润为 1,163,726.66 元。本 报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


从 2019 年 2 月 21 日起至本报告期末(2021 年 06 月 30 日),本基金份额持有人数量存在连 续六十个工作日不满二百人的情形,至本报告期期末(2021年 06月 30日)基金份额持有人数量 仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施, 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。


从 2021 年 1 月 15 日起至本报告期末(2021 年 06 月 30 日),本基金存在连续二十个工作日 出现基金资产净值低于五千万的情形,至本报告期期末(2021年 06月 30日)本基金已不存在基 金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对华富恒盛纯债债 券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定,对华富恒盛纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发 现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期内,由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 15 页 共 44 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华富恒盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


214,436.18 991,487.80 结算备付金





- - 存出保证金





1,539.92 221.11 交易性金融资产


6.4.7.2


50,575,150.00 80,326,000.00 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





50,575,150.00 80,326,000.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


5,600,000.00 7,300,130.95 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


537,875.86 1,565,866.12 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





56,929,001.96 90,183,705.98 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





180.74 2,011.13 应付管理人报酬





14,354.94 22,786.00 应付托管费





4,784.97 7,595.32 应付销售服务费





68.33 72.26 应付交易费用


6.4.7.7


2,672.30 6,122.90 应交税费





- - 应付利息





- - 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 16 页 共 44 页


应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


68,507.37 179,000.00 负债合计





90,568.65 217,587.61 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


55,674,706.65 88,650,658.91 未分配利润


6.4.7.10


1,163,726.66 1,315,459.46 所有者权益合计





56,838,433.31 89,966,118.37 负债和所有者权益总计





56,929,001.96 90,183,705.98 注: 报告截止日 2021年 6 月 30 日,华富恒盛纯债债券 A基金份额净值 1.0209 元,基金份额总 额 55,471,867.43 份;华富恒盛纯债债券 C 基金份额净值 1.0115 元,基金份额总额 202,839.22 份。华富恒盛纯债债券份额总额合计为 55,674,706.65份。后附表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体:华富恒盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


一、收入





838,341.36 -27,329,683.03 1.利息收入





575,977.12 20,318,502.53 其中:存款利息收入


6.4.7.11


3,567.45 448,674.03 债券利息收入





545,563.78 17,779,873.05 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





26,845.89 2,089,955.45 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





-463,354.52 -21,520,906.53 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-463,354.52 -21,520,906.53 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


725,620.72 -26,130,551.67 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 17 页 共 44 页


4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


98.04 3,272.64 减:二、费用





159,697.03 3,473,183.20 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


55,655.80 1,828,314.88 2.托管费


6.4.10.2.2


18,551.90 609,438.33 3.销售服务费


6.4.10.2.3


2,075.14 1,240.64 4.交易费用


6.4.7.19


3,455.14 38,748.20 5.利息支出





766.31 884,330.29 其中:卖出回购金融资产支 出





766.31 884,330.29 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


79,192.74 111,110.86 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





678,644.33 -30,802,866.23 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





678,644.33 -30,802,866.23 注:后附表附注为本财务报表的组成部分。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富恒盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 88,650,658.91 1,315,459.46 89,966,118.37 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 678,644.33


678,644.33 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-32,975,952.26 -830,377.13 -33,806,329.39 其中:1.基金申 购款


57,986,551.54 686,508.34 58,673,059.88 2.基金赎 -90,962,503.80 -1,516,885.47 -92,479,389.27 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 18 页 共 44 页


回款


四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


55,674,706.65 1,163,726.66 56,838,433.31 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 287,793,975.61 13,707,458.43 301,501,434.04 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -30,802,866.23


-30,802,866.23 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


1,736,982,963.17 102,666,351.56 1,839,649,314.73 其中:1.基金申 购款


2,564,661,490.92 121,703,829.73 2,686,365,320.65 2.基金赎 回款


-827,678,527.75 -19,037,478.17 -846,716,005.92 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -56,935,230.45 -56,935,230.45 五、期末所有者 权益(基金净值)


2,024,776,938.78 28,635,713.31 2,053,412,652.09 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


赵万利


曹华玮


邵恒


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 19 页 共 44 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富恒盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)《关于准予华富恒盛纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】 1275 号)准予募集注册,基金合同于 2018 年 11 月 20 日生效。本基金为契约型开放式,存续期 限为不定期。设立时募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具《验 证报告》(天健验〔2018〕6-27号)。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的 管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限 公司。 根据《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围主要为具有良好 流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央 行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 20 页 共 44 页


于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46 号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕 56 号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70 号)、《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90 号)及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下:


(一) 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征税率缴纳增值税。


(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税;


(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


主要税种及税率列示如下:























计 税 依 据


























增值税




















金融服务销售额























3%


城市维护建设税








应缴流转税税额























7%


教育费附加














应缴流转税税额























3%


地方教育附加[注]





应缴流转税税额




















1%、2%


[注]:接地方税务局通知,自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率,由原来的 1%调 整为 2%。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


214,436.18 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


- 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 21 页 共 44 页





存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


214,436.18 注:其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行 存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


500,200.00 500,150.00 -50.00 银行间市场


50,073,920.00 50,075,000.00 1,080.00 合计


50,574,120.00 50,575,150.00 1,030.00 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


50,574,120.00 50,575,150.00 1,030.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


5,600,000.00 - 银行间市场


- - 合计


5,600,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 22 页 共 44 页


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


94.01 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


537,167.12 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


614.03 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


0.70 合计


537,875.86 注:本表列示的其他为应收结算保证金利息


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


2,672.30 合计


2,672.30 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 上清账户维护费 4,500.00 应付审计费 19,835.79 中债账户维护费 4,500.00 应付信息披露费 39,671.58 合计


68,507.37 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


华富恒盛纯债债券 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 23 页 共 44 页


上年度末 88,450,487.75


88,450,487.75 本期申购


55,318,970.10


55,318,970.10


本期赎回(以“-”号填列)


-88,297,590.42


-88,297,590.42


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


55,471,867.43


55,471,867.43


华富恒盛纯债债券 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 200,171.16


200,171.16 本期申购


2,667,581.44


2,667,581.44


本期赎回(以“-”号填列)


-2,664,913.38


-2,664,913.38


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


202,839.22


202,839.22


注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


华富恒盛纯债债券 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 47,444,571.08 -46,130,777.41 1,313,793.67 本期利润


21,404.90 658,991.23 680,396.13


本期基金份额 交易产生的变 动数


-31,631,824.74 30,799,037.47 -832,787.27 其中:基金申 购款


15,316,037.93 -14,640,711.15 675,326.78 基金赎 回款


-46,947,862.67 45,439,748.62 -1,508,114.05 本期已分配利 润


- - - 本期末


15,834,151.24 -14,672,748.71 1,161,402.53 华富恒盛纯债债券 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 104,701.55 -103,035.76 1,665.79 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 24 页 共 44 页


本期利润


-68,381.29 66,629.49 -1,751.80


本期基金份额 交易产生的变 动数


18,622.05 -16,211.91 2,410.14 其中:基金申 购款


721,803.92 -710,622.36 11,181.56 基金赎 回款


-703,181.87 694,410.45 -8,771.42 本期已分配利 润


- - - 本期末


54,942.31 -52,618.18 2,324.13 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


3,146.97 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


410.58 其他


9.90 合计


3,567.45 注:其他所列本期金额为结算保证金利息收入。


6.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本报告期内无股票投资收益。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-463,354.52 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-463,354.52 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 25 页 共 44 页


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


201,950,405.75 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


199,666,341.42 减:应收利息总额


2,747,418.85 买卖债券差价收入


-463,354.52 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。


6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期内无股利收益。


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


725,620.72 股票投资


- 债券投资


725,620.72 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


725,620.72 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


98.04 合计


98.04 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 26 页 共 44 页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


130.14 银行间市场交易费用


3,325.00 合计


3,455.14 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


19,835.79 信息披露费


39,671.58 证券出借违约金


- 银行费用 1,525.37 账户维护费 17,560.00 其他 600.00 合计


79,192.74 注:其他所列金额为上清所查询服务费。


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行股份有限公司”) 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 27 页 共 44 页


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本报告期内无通过关联方交易单元交易产生的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


55,655.80 1,828,314.88 其中:支付销售机构的客户维护费


246.96


682.25


注:基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


18,551.90 609,438.33 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 28 页 共 44 页


托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华富恒盛纯债债券 A


华富恒盛纯债债券 C


合计


上海浦东发展银行股份有 限公司 -


-


- 华安证券 -


62.63


62.63 华富基金管理有限公司 -


1,588.54


1,588.54 合计


- 1,651.17 1,651.17 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 合计


上海浦东发展银行股份有 限公司 - 9.68 9.68 华安证券 - 271.59 271.59 华富基金管理有限公司 - - - 合计


- 281.27 281.27 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费;B类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产 净值的 0.40%年费率每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式 H = E ×年销售 服务费率÷ 当年天数(H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E 为 B 类基金份 额前一日基金资产净值)。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:报告期内未发生转融通证券出借业务。


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 29 页 共 44 页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日





华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 基金合同生效日( 2018 年 11月 20日)持有的基金份额


0.00 0.00 报告期初持有的基金份额


1,922,401.39 0.00 报告期间申购/买入总份额


2,959,654.58 0.00 报告期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 额


1,920,000.00 0.00 报告期末持有的基金份额


2,962,055.97 0.00 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


5.32% 0% 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日





华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 基金合同生效日( 2018 年 11月 20日)持有的基金份额


0.00 0.00 报告期初持有的基金份额


0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额


1,922,401.39 0.00 报告期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 额


0.00 0.00 报告期末持有的基金份额


1,922,401.39 0.00 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0900% 0.0000% 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 30 页 共 44 页


注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


华富恒盛纯债债券 A 关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





上海华富利得资产管理有 限公司


2,959,654.58


5.32


0.00


0.0000


注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


上海浦东发展银 行股份有限公司


214,436.18


3,146.97


3,244,898.02


448,425.03


注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 31 页 共 44 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:期末无参与转融通证券出借业务的证券


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设 投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。 公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司 的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部风险控 制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析,提 出改进意见,上报总经理,通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控 制相应的信用风险。 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 32 页 共 44 页


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


注:本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。


6.4.13.3 流动性风险


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 33 页 共 44 页


而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年6月30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 214,436.18 - - - - - 214,436.18 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 1,539.92 - - - - - 1,539.92 交易性金融资 产 - - 50,575,150. 00 - - - 50,575,150 .00 买入返售金融 资产 5,600,000.0 0 - - - - - 5,600,000. 00 应收利息 - - - - - 537,875.8 6 537,875.86 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


5,815,976.1 0 - 50,575,150. 00 - - 537,875.8 6 56,929,001 .96 负债
































应付赎回款 - - - - - 180.74 180.74 应付管理人报 酬 - - - - - 14,354.94 14,354.94 应付托管费 - - - - - 4,784.97 4,784.97 应付证券清算 款 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付销售服务 费 - - - - - 68.33 68.33 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 34 页 共 44 页


应付交易费用 - - - - - 2,672.30 2,672.30 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 68,507.37 68,507.37 负债总计


- - - - - 90,568.65 90,568.65 利率敏感度缺 口


5,815,976.1 0 - 50,575,150. 00 - - 447,307.2 1 56,838,433 .31 上年度末


2020年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 991,487.80 - - - - - 991,487.80 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 221.11 - - - - - 221.11 交易性金融资 产 - - 55,123,500. 00 25,202,5 00.00 - - 80,326,000 .00 买入返售金融 资产 7,300,130.9 5 - - - - - 7,300,130. 95 应收利息 - - - - - 1,565,866 .12 1,565,866. 12 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


8,291,839.8 6


-


55,123,500. 00


25,202,5 00.00


-


1,565,866 .12


90,183,705 .98


负债
































应付赎回款 - - - - - 2,011.13 2,011.13 应付管理人报 酬 - - - - - 22,786.00 22,786.00 应付托管费 - - - - - 7,595.32 7,595.32 应付证券清算 款 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付销售服务 费 - - - - - 72.26 72.26 应付交易费用 - - - - - 6,122.90 6,122.90 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 179,000.0 179,000.00 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 35 页 共 44 页


0 负债总计


- - - -


-


217,587.6 1


217,587.61


利率敏感度缺 口


8,291,839.8 6


-


55,123,500. 00


25,202,5 00.00


-


1,348,278 .51


89,966,118 .37


注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25 基点 73,406.67 140,570.50


市场利率上升 25 基点 -73,261.27 -140,570.50


6.4.13.4.2 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


-


-


-


-


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


50,575,150.00 88.98 80,326,000.00 89.28


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 36 页 共 44 页


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


50,575,150.00 88.98


80,326,000.00 89.28


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析


注:本期末及上期末股票类权益资产占基金资产净值的比例为 0%,因此若除利率和汇率外的其他 市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不变,则本基 金资产净值不会发生重大变动。 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间(95%) 2.观察期(1 年) 假设 -


分析


风险价值


(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 6 月 30日)


上年度末 (2020年 12月 31 日 )


合计


13,100,590.75 81,867,473.70 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


50,575,150.00 88.84


其中:债券


50,575,150.00 88.84








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


5,600,000.00 9.84


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


214,436.18 0.38 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 37 页 共 44 页


8 其他各项资产


539,415.78 0.95 9 合计


56,929,001.96 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见 7.11.3 期末其他各项资产构成。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期未持有股票。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期未持有股票。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


500,150.00 0.88 2


央行票据


- - 3


金融债券


50,075,000.00 88.10


其中:政策性金融债


50,075,000.00 88.10 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


50,575,150.00 88.98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 38 页 共 44 页


1 210401 21 农发 01 300,000 30,063,000.00 52.89 2 210201 21 国开 01 200,000 20,012,000.00 35.21 3 019654 21 国债 06 5,000 500,150.00 0.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。


7.11 投资组合报告附注 7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,539.92 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


537,875.86 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


539,415.78 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 39 页 共 44 页


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


华 富 恒 盛 纯 债 债 券A 22 2,521,448.52 55,307,328.89 99.70 164,538.54 0.30 华 富 恒 盛 纯 债 债 券C 70 2,897.70 0.00 0 202,839.22 100 合 计


92 605,159.85 55,307,328.89 99.34 367,377.76 0.66 注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自份额级别的比例,对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 华富恒盛纯债债券 A 68,120.18 0.1228


华富恒盛纯债债券 C 0.00 0





合计


68,120.18 0.1224 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数, 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 40 页 共 44 页


为占期末基金份额总额的比例。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 华富恒盛纯债债券 A 0 华富恒盛纯债债券 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 华富恒盛纯债债券 A 0~10


华富恒盛纯债债券 C 0





合计


0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


华富恒盛纯债债券 A


华富恒盛纯债债券 C


基金合同生效日 (2018年 11月 20 日)基金份额总额


200,128,451.81 110,000.10 本报告期期初基金份 额总额


88,450,487.75 200,171.16 本报告期基金总申购 份额


55,318,970.10 2,667,581.44 减:本报告期基金总 赎回份额


88,297,590.42 2,664,913.38 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


55,471,867.43


202,839.22


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1. 2021年 3月 19日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘姚姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 41 页 共 44 页


2. 2021 年 3 月 19 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 3. 2021 年 3 月 26 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,张 亮先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4.2021 年 3 月 26 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,张亮 先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5. 2021年 5月 7日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘 李孝华先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。 6. 2021 年 6 月 28 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 7. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


民生证券


2


-


-


-


-


-


注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 42 页 共 44 页


[2007]48号), 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


民生证券 47,301,137.60 100.00%


70,500,000.00 100.00%


- -


注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 华富基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参加中国工商银行“2021 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日 2 华富基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参加中国工商银行 AI投 服务基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日 3 华富基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参加中国工商银行个人电 子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日 4 关于华富恒盛纯债债券型证券投资基 金 A类、C类基金份额提高份额净值 精度的公告 中国证监会指定媒介 2021年 1月 15日 5 华富基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与国金证券股份有限公 司费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021年 1月 16日 6 华富基金管理有限公司旗下全部基金 2020年第四季度报告提示性公告 中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日 7 华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日 8 华富基金管理有限公司关于设立北京 分公司的公告 中国证监会指定媒介 2021年 1月 26日 9 关于华富恒盛纯债债券型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021年 3月 17日 华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 43 页 共 44 页


金 C类基金份额提高份额净值精度的 公告 10 华富基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与科创板股票投资及相关风险 提示的公告 中国证监会指定媒介 2021年 3月 18日 11 华富基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定媒介 2021年 3月 20日 12 关于华富基金管理有限公司旗下部分 基金参加国金证券股份有限公司费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021年 3月 26日 13 华富基金管理有限公司关于旗下部分 基金根据《公开募集证券投资基金运 作指引第 3号——指数基金指引》修 改基金合同部分条款的公告 中国证监会指定媒介 2021年 3月 30日 14 华富基金管理有限公司旗下全部基金 2020年年度报告提示性公告 中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日 15 华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2020年度报告 中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日 16 关于华富基金管理有限公司旗下部分 基金参加天风证券股份有限公司费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021年 4月 16日 17 关于华富基金管理有限公司旗下部分 基金参加招商银行股份有限公司费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021年 4月 17日 18 华富基金管理有限公司旗下全部基金 2021年第一季度报告提示性公告 中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日 19 华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日 20 华富基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参与交通银行股份有限公 司费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021年 6月 30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


华富恒盛纯债债券 2021 年中期报告 第 44 页 共 44 页


机构


1


2021.4.13-20 21.6.30


0.00


24,692,809.1 7


0.00


24,692,809.17


44.35


2


2021.4.13-20 21.6.30


0.00


24,692,809.1 7


0.00


24,692,809.17


44.35


产品特有风险





11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同


2、华富恒盛纯债债券型证券投资基金托管协议


3、华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书


4、报告期内华富恒盛纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。








华富基金管理有限公司 2021 年 8月 31日