华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 45
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47
§10 重大事件揭示 ............................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 49
10.8 其他重大事件 .............................................................. 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52
§12 备查文件目录 ............................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华富天鑫灵活配置混合
基金主代码
003152
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 29日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
81,555,560.60份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华富天鑫灵活配置混合 A
华富天鑫灵活配置混合 C
下属分级基金的交
易代码
003152
003153
报告期末下属分级
基金的份额总额
75,430,611.09份
6,124,949.51份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合行业配置策略、个
股精选策略、债券投资策略等投资策略，积极把握中国经济增长和
资本市场发展机遇，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的
长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
满志弘 郭明
联系电话
021-68886996 （010）66105799
电子邮箱
manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-8001 95588
传真
021-68887997 （010）66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区栖
霞路 26弄 1号 3层、4层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家
嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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邮政编码
200120 100140
法定代表人
赵万利 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区栖霞路 18号陆
家嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1 日-2021年 6月 30日)
华富天鑫灵活配置混合 A
华富天鑫灵活配置混合 C
本期已实现收益
14,824,044.89 918,827.07
本期利润
31,125,371.28
2,552,862.05
加权平均基金份
额本期利润
0.3925
0.4924
本期加权平均净
值利润率
22.68%
29.31%
本期基金份额净
值增长率
25.29%
24.80%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
31,777,237.49
2,250,516.20
期末可供分配基
金份额利润
0.4213
0.3674
期末基金资产净
值
154,406,638.56
12,097,179.12
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期末基金份额净
值
2.0470
1.9751
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
104.70%
97.51%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天鑫灵活配置混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 9.83%
1.38%
-0.94%
0.41%
10.77%
0.97%
过去三个月 27.67%
1.35%
2.23%
0.49%
25.44%
0.86%
过去六个月 25.29%
1.71%
1.21%
0.66%
24.08%
1.05%
过去一年 44.75%
1.62%
13.98%
0.67%
30.77%
0.95%
过去三年 128.10%
1.35%
31.90%
0.68%
96.20%
0.67%
自基金合同生效起
至今
104.70%
1.20%
38.98%
0.61%
65.72%
0.59%
华富天鑫灵活配置混合 C
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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率①
准差②
④
过去一个月 9.76%
1.38%
-0.94%
0.41%
10.70%
0.97%
过去三个月 27.42%
1.35%
2.23%
0.49%
25.19%
0.86%
过去六个月 24.80%
1.71%
1.21%
0.66%
23.59%
1.05%
过去一年 43.59%
1.62%
13.98%
0.67%
29.61%
0.95%
过去三年 122.90%
1.35%
31.90%
0.68%
91.00%
0.67%
自基金合同生效起
至今
97.51%
1.20%
38.98%
0.61%
58.53%
0.59%
注：业绩比较基准收益率＝沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%，业绩比较基
准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：根据《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资资产配置比
例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓
期为 2016年 12月 29日到 2017年 6月 29日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本
报告期内，本基金严格执行了《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号
文核准开业，4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021年 6
月 30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成
长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、
华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指
数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华
富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵
活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混
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合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、
华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富
天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业
升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡
一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富
可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券
投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投
资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽
省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券
型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金和华富新能源股票
型发起式证券投资基金共四十六只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 启
明
华富价值
增长灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富成长
趋势混合
型基金基
金经理、
华富产业
升级灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富天鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
2019 年 1
月 25日
- 十五年
复旦大学会计学硕士，本科学历。历任日
盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券
上海代表处研究员、中银国际证券产品经
理。2010年 2月加入华富基金管理有限公
司，曾任行业研究员、研究发展部副总监、
2013年 3月 1日至 2014年 9月 25日任华
富成长趋势股票型基金基金经理助理，
2015 年 5 月 11 日至 2019 年 7 月 19 日任
华富竞争力优选混合型基金基金经理，
2015年 8月 4日至 2019年 7月 19日任华
富健康文娱灵活配置混合型基金基金经
理。
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成长企业
精选股票
型基金基
金经理、
公司公募
投资决策
委员会委
员、公司
总经理助
理、权益
投资部总
监
注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，尽管国内疫情局部反复，并且面临的国际政治经济环境更趋严峻，但在我国
扎实推进疫情防控工作，保持宏观政策连续性稳定性，上半年内需总体保持复苏，同时在全球经
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济加快复苏及供给短期紧张的情况下，国内出口超预期，整体经济继续保持稳定恢复态势。拆分
内需来看，消费保持温和修复态势，但恢复情况低于预期，投资整体平稳，主要是房地产投资提
供了主要支撑，出口仍为拉动经济的重要力量。1-6月社会消费品零售总额同比增长 23%，两年平
均增长 4.3%，增速与 2019 年同期水平（8.4%）相比仍有较大差距，反应消费复苏整体仍然比较
弱，具体细项来看，汽车销量不断走低，但是新能源销售情况良好，房地产带动家具、家电、建
材等住房相关消费表现较好，但出行、住宿、接触式、服务类线下消费仍然受疫情反复影响弱于
疫情前。1-6 月全国固定资产投资（不含农户）同比增长 12.6%，两年平均增长 4,6%，增速低于
2019年同期水平（5.8%），1-6月房地产开发投资同比增长 15%，两年平均增长 8.6%，表现出较强
韧性，主要是房地产销售旺盛导致房地产资金来源稳定增长有关，1-6 月制造业投资同比增长
19.2%，两年平均增长 2.6%，实现转正，反应在外需回暖、企业利润改善等因素影响下，制造业
投资持续回暖，但大宗商品价格上涨等原因导致回暖速度略低于预期，1-6 月基础设施投资（不
含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 7.8%，两年平均增长 2.4%，受地方债发行后置、
优质项目有限等影响，基建投资较为低迷。1-6月出口累计增长 38.6%，两年平均增长 14.8%，受
海外需求复苏叠加全球供应链紧张，出口成为了上半年拉动我国经济的重要力量。
市场方面，上半年呈现先抑后扬走势，大部分指数收红，其中上证、沪深 300、创业板指最
终分别录得 1.65%、-2.46%、10.98%的表现。行业方面，中信一级行业指数涨幅居前 5 位的依次
为基础化工、钢铁、有色金属、电力设备及新能源和煤炭，涨幅分别为 26.08%、23.54%、22.03%、
20.77%和 17.57%。下跌方面，非银行金融、家电、国防军工、农林牧渔和综合金融跌幅居前，分
别下跌 20.19%、16.95%、15.83%、10.11%和 8.50%。
不断深挖基本面有望持续甚至上升的子行业及个股仍然是未来获得期望收益的最大盈利来
源。在坚持深度挖掘上市公司成长机会为核心理念的前提下，行业、个股配置更趋向于均衡化，
更多考量股票盈利上升空间、持续性及其相对于估值的性价比。赚自己能够赚到的钱，本基金仍
然坚持均衡配置理念，不过分倾斜于某些市场高热度板块，全市场范围的寻找稳健高速成长的子
赛道，追求胜率的提高，以期待获得中长期持续向好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富天鑫灵活配置混合 A 份额净值为 2.0470 元，累计份额净值为 2.0470 元。
本报告期的基金份额净值增长率为 25.29%，同期业绩比较基准收益率为 1.21%。截止本期末，华
富天鑫灵活配置混合 C 份额净值为 1.9751 元，累计份额净值为 1.9751 元。本报告期的基金份额
净值增长率为 24.80%，同期业绩比较基准收益率为 1.21%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，消费、投资等预计将延续改善趋势，两年维度的平均增速将继续回升，内需对
于经济的支撑作用将进一步提高，外需由于基数作用的影响增速将有所下滑，对于经济的支撑作
用将有所下降。下半年金融形势来看，预计信贷需求保持温和增长，但考虑到货币政策回归常态，
叠加去年高基数的影响，预计社融增速难以出现明显反弹，政策利率和市场利率预计将维持平稳，
同时需警惕海外影响，尤其是美联储货币政策转向对我国汇率、利率的影响。基金操作上，仍然
将基本面的改善及可持续性放在首位，短期重点关注半年报的业绩兑现及预期调整。中国处于经
济转型期，坚持认为政策对自主可控新兴产业的支持力度将长期持续，具体来看，5G的商业化应
用、物联网开拓与智能驾驶进入应用起步阶段等将长期推动半导体、AI、新能源、云计算新经济
领域景气度持续向上，长期看好。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验
和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允
的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富天鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本期利润为 33,678,233.33元，期末可供分配利润为 34,027,753.69
元。本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 14 页 共 52 页
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
2021年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
13,945,951.18 17,401,963.98
结算备付金
162,338.77 260,990.66
存出保证金
26,855.97 26,107.75
交易性金融资产
6.4.7.2
153,028,228.42 133,862,170.48
其中：股票投资
153,028,228.42 133,797,169.08
基金投资
- -
债券投资
- 65,001.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
1,788.48 2,044.46
应收股利
- -
应收申购款
58,915.93 24,746.10
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 15 页 共 52 页
资产总计
167,224,078.75 151,578,023.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
234,806.45 2,269,479.20
应付赎回款
101,173.35 80,078.85
应付管理人报酬
189,802.74 182,329.48
应付托管费
18,980.26 18,232.92
应付销售服务费
6,735.60 7,297.87
应付交易费用
6.4.7.7
75,394.12 87,743.63
应交税费
36.25 33.47
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
93,332.30 179,000.16
负债合计
720,261.07 2,824,195.58
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
81,555,560.60 91,252,726.15
未分配利润
6.4.7.10
84,948,257.08 57,501,101.70
所有者权益合计
166,503,817.68 148,753,827.85
负债和所有者权益总计
167,224,078.75 151,578,023.43
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30日，基金份额总额 81,555,560.60 份，其中华富天鑫灵活配置
混合 A基金份额总额 75,430,611.09份，基金份额净值 2.0470元；华富天鑫灵活配置混合 C基金
份额总额 6,124,949.51份，基金份额净值 1.9751元。
6.2 利润表
会计主体：华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30 日
一、收入
35,274,984.56 47,743,525.37
1.利息收入
23,807.86 36,054.23
其中：存款利息收入
6.4.7.11
23,731.62 35,953.34
债券利息收入
76.24 100.89
资产支持证券利息收
入
- -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
17,252,415.49 26,177,194.21
其中：股票投资收益
6.4.7.12
16,430,368.37 25,873,103.99
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
52,627.19 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
769,419.93 304,090.22
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
17,935,361.37 21,468,744.27
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
63,399.84 61,532.66
减：二、费用
1,596,751.23 1,389,922.35
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,087,329.97 810,666.69
2．托管费
6.4.10.2.2
108,732.97 81,066.68
3．销售服务费
6.4.10.2.3
34,379.07 94,161.20
4．交易费用
6.4.7.19
261,856.40 298,121.58
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.31 0.36
7．其他费用
6.4.7.20
104,452.51 105,905.84
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
33,678,233.33 46,353,603.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
33,678,233.33 46,353,603.02
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
91,252,726.15 57,501,101.70 148,753,827.85
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 33,678,233.33
33,678,233.33
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-9,697,165.55 -6,231,077.95 -15,928,243.50
其中：1.基金申
购款
5,693,963.54 4,021,903.13 9,715,866.67
2.基金赎
回款
-15,391,129.09 -10,252,981.08 -25,644,110.17
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
81,555,560.60 84,948,257.08 166,503,817.68
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
129,164,032.73 -8,225,910.06 120,938,122.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 46,353,603.02
46,353,603.02
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-44,414,972.24 -3,631,109.01 -48,046,081.25
其中：1.基金申
购款
19,646,713.77 4,150,240.38 23,796,954.15
2.基金赎
回款
-64,061,686.01 -7,781,349.39 -71,843,035.40
四、本期向基金 - - -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
84,749,060.49 34,496,583.95 119,245,644.44
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
赵万利
曹华玮
邵恒
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016] 1199号）核准，基金合同于 2016年 12 月 29日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-161 号）。有关基金设立文件已按规
定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华富天鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期
票据、短期融资券、债券回购等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等
增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕
56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税种
计税依据
税率
增值税
金融服务销售额
3%
城市维护建设税
应缴流转税税额
7%
教育费附加
应缴流转税税额
3%
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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地方教育附加[注]
应缴流转税税额
1%、2%
[注]：接地方税务局通知，自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调
整为 2%。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
13,945,951.18
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
13,945,951.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
91,441,184.92 153,028,228.42 61,587,043.50
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
91,441,184.92 153,028,228.42 61,587,043.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,703.28
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
73.10
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
12.10
合计
1,788.48
注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
75,394.12
银行间市场应付交易费用
-
合计
75,394.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
29.74
应付证券出借违约金
-
银行间账户维护费 9,000.00
审计费 24,795.19
信息披露费 59,507.37
合计
93,332.30
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富天鑫灵活配置混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 84,736,811.96
84,736,811.96
本期申购
1,529,475.17
1,529,475.17
本期赎回（以“-”号填列）
-10,835,676.04
-10,835,676.04
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
75,430,611.09
75,430,611.09
华富天鑫灵活配置混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 6,515,914.19
6,515,914.19
本期申购
4,164,488.37
4,164,488.37
本期赎回（以“-”号填列）
-4,555,453.05
-4,555,453.05
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
6,124,949.51
6,124,949.51
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富天鑫灵活配置混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 19,746,749.13 33,958,018.64 53,704,767.77
本期利润
14,824,044.89 16,301,326.39 31,125,371.28
本期基金份额
交易产生的变
动数
-2,793,556.53 -3,060,555.05 -5,854,111.58
其中：基金申
购款
458,044.73 715,845.08 1,173,889.81
基金赎
回款
-3,251,601.26 -3,776,400.13 -7,028,001.39
本期已分配利 - - -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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润
本期末
31,777,237.49 47,198,789.98 78,976,027.47
华富天鑫灵活配置混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,252,003.37 2,544,330.56 3,796,333.93
本期利润
918,827.07 1,634,034.98 2,552,862.05
本期基金份额
交易产生的变
动数
79,685.76 -456,652.13 -376,966.37
其中：基金申
购款
1,148,235.08 1,699,778.24 2,848,013.32
基金赎
回款
-1,068,549.32 -2,156,430.37 -3,224,979.69
本期已分配利
润
- - -
本期末
2,250,516.20 3,721,713.41 5,972,229.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
22,600.32
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
901.36
其他
229.94
合计
23,731.62
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损
失的银行存款利息收入。其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
16,430,368.37
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
16,430,368.37
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
93,302,815.80
减：卖出股票成本总额
76,872,447.43
买卖股票差价收入
16,430,368.37
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
52,627.19
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
52,627.19
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
410,307.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
357,600.00
减：应收利息总额
80.41
买卖债券差价收入
52,627.19
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
769,419.93
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
769,419.93
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
17,935,361.37
股票投资
17,935,762.77
债券投资
-401.40
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
17,935,361.37
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
63,399.84
合计
63,399.84
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
261,856.40
银行间市场交易费用
-
合计
261,856.40
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 52 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 1,549.95
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
104,452.51
注：其他所列金额为上清所查询服务费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东
上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华安证券 755,850.66 0.47
77,669,034.31 44.79
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 52 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华安证券 688.80 0.46
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华安证券 72,077.83 45.15
10,957.04 14.41
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,087,329.97 810,666.69
其中：支付销售机构的客户维护费
145,761.86
35,333.39
注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管
理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 52 页
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
108,732.97 81,066.68
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年
托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天鑫灵活配置混合
A
华富天鑫灵活配置混合
C
合计
华富基金管理有限公司 -
3,296.00
3,296.00
华安证券股份有限公司 -
-
-
中国工商银行股份有限公
司
-
19,895.59
19,895.59
合计
- 23,191.59 23,191.59
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天鑫灵活配置混合
A
华富天鑫灵活配置混合
C
合计
华富基金管理有限公司 0.00 26,641.93 26,641.93
华安证券股份有限公司 - 0.42 0.42
中国工商银行股份有限公
司
- 58,118.13 58,118.13
合计
0.00 84,760.48 84,760.48
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.80%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售
服务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份
额前一日基金资产净值）。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 52 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：报告期内未发生转融通证券出借业务
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
13,945,951.18
22,600.32
20,443,155.62
35,041.04
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 52 页
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000526
学大
教育
2021
年 3月
19日
2021
年 9月
22日
非公开
发行流
通受限
38.53 25.07 85,648 3,300,017.44 2,147,195.36 -
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18日
2021
年 11
月 25
日
新股流
通受限
9.19 40.38 240 2,205.60 9,691.20 -
300940
南极
光
2021
年 1月
27日
2021
年 8月
3日
新股流
通受限
12.76 43.38 273 3,483.48 11,842.74 -
300942
易瑞
生物
2021
年 2月
2日
2021
年 8月
9日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3日
2021
年 8月
10日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年 8月
10日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年 8月
25日
新股流
通受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24日
2021
年 9月
3日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3日
2021
年 9月
13日
新股流
通受限
11.72 27.08 238 2,789.36 6,445.04 -
300953
震裕
科技
2021
年 3月
11日
2021
年 9月
22日
新股流
通受限
28.77 99.85 127 3,653.79 12,680.95 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16日
2021
年 9月
24日
新股流
通受限
16.53 46.07 209 3,454.77 9,628.63 -
300956
英力
股份
2021
年 3月
2021
年 9月
新股流
通受限
12.85 25.80 286 3,675.10 7,378.80 -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 52 页
16日 27日
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年 9月
27日
新股流
通受限
47.33 251.96 90 4,259.70 22,676.40 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18日
2021
年 9月
29日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年 9月
29日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23日
2021
年 9月
30日
新股流
通受限
8.48 22.07 321 2,722.08 7,084.47 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
12.13 22.49 215 2,607.95 4,835.35 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2日
2021
年 10
月 13
日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
6.87 12.07 465 3,194.55 5,612.55 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 19
日
新股流
通受限
7.19 12.65 363 2,609.97 4,591.95 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股流
通受限
28.28 115.71 96 2,714.88 11,108.16 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 21
新股流
通受限
5.48 13.03 417 2,285.16 5,433.51 -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 52 页
日
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
8.42 13.60 378 3,182.76 5,140.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股流
通受限
33.22 87.50 134 4,451.48 11,725.00 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 29
日
新股流
通受限
24.90 24.81 112 2,788.80 2,778.72 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月 1日
新股流
通受限
14.79 30.57 140 2,070.60 4,279.80 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5月
12日
2021
年 11
月 22
日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 25
日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300997
欢乐
家
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月 2日
新股流
通受限
4.94 13.05 478 2,361.32 6,237.90 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月 2日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6月
18日
2021
年 12
月 27
日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021
年 6月
2021
年 12
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 52 页
4日 月 16
日
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
7.64 38.83 380 2,903.20 14,755.40 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股流
通受限
13.75 32.98 228 3,135.00 7,519.44 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23日
2021
年 7月
5日
新股流
通受限
8.86 8.86 4,673 41,402.78 41,402.78 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23日
2022
年 1月
5日
新股流
通受限
8.86 8.86 520 4,607.20 4,607.20 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股流
通受限
10.64 10.64 3,303 35,143.92 35,143.92 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,385 22,562.10 22,562.10 -
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2日
2021
年 12
月 10
日
非公开
发行流
通受限
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28日
2021
年 7月
6日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688619
罗普
特
2021
年 2月
8日
2021
年 8月
23日
新股流
通受限
19.31 26.74 2,191 42,308.21 58,587.34 -
688636
智明
达
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 8日
新股流
通受限
34.50 80.72 669 23,080.50 54,001.68 -
688667 菱电 2021 2021 新股流 75.42 103.88 387 29,187.54 40,201.56 -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 52 页
电控 年 3月
3日
年 9月
13日
通受限
688677
海泰
新光
2021
年 2月
18日
2021
年 8月
26日
新股流
通受限
35.76 103.23 884 31,611.84 91,255.32 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：期末无参与转融通证券出借业务的证券
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设
投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。
公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司
的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控
制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提
出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 52 页
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控
制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA
- 0.00
AAA 以下
65,001.40
未评级
0.00
合计
65,001.40
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 52 页
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
13,945,951.
18
- - - - -
13,945,951
.18
结算备付金 162,338.77 - - - - - 162,338.77
存出保证金 26,855.97 - - - - - 26,855.97
交易性金融资
产
- - - - -
153,028,2
28.42
153,028,22
8.42
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,788.48 1,788.48
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 58,915.93 58,915.93
应收证券清算
款
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 52 页
资产总计
14,135,145.
92
- - - -
153,088,9
32.83
167,224,07
8.75
负债
应付赎回款 - - - - -
101,173.3
5
101,173.35
应付管理人报
酬
- - - - -
189,802.7
4
189,802.74
应付托管费 - - - - - 18,980.26 18,980.26
应付证券清算
款
- - - - -
234,806.4
5
234,806.45
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付销售服务
费
- - - - - 6,735.60 6,735.60
应付交易费用 - - - - - 75,394.12 75,394.12
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 36.25 36.25
其他负债 - - - - - 93,332.30 93,332.30
负债总计
- - - - -
720,261.0
7
720,261.07
利率敏感度缺
口
14,135,145.
92
- - - -
152,368,6
71.76
166,503,81
7.68
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
17,401,963.
98
- - - - -
17,401,963
.98
结算备付金 260,990.66 - - - - - 260,990.66
存出保证金 26,107.75 - - - - - 26,107.75
交易性金融资
产
- - 65,001.40 - -
133,797,1
69.08
133,862,17
0.48
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 2,044.46 2,044.46
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 24,746.10 24,746.10
应收证券清算
款
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
17,689,062.
39
-
65,001.40
-
-
133,823,9
59.64
151,578,02
3.43
负债
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 52 页
应付赎回款 - - - - - 80,078.85 80,078.85
应付管理人报
酬
- - - - -
182,329.4
8
182,329.48
应付托管费 - - - - - 18,232.92 18,232.92
应付证券清算
款
- - - - -
2,269,479
.20
2,269,479.
20
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付销售服务
费
- - - - - 7,297.87 7,297.87
应付交易费用 - - - - - 87,743.63 87,743.63
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 33.47 33.47
其他负债 - - - - -
179,000.1
6
179,000.16
负债总计
- - - -
-
2,824,195
.58
2,824,195.
58
利率敏感度缺
口
17,689,062.
39
-
65,001.40
-
-
130,999,7
64.06
148,753,82
7.85
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25
基点
- 939.27
市场利率上升 25
基点
- -939.27
注：本期末未持有债券型资产，因此若除利率外其他市场变量保持不变，则本基金资产净值不会
发生重大变动。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 52 页
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
153,028,228.42
91.91
133,797,169.08
89.95
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - 65,001.40 0.04
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
153,028,228.42 91.91
133,862,170.48 89.99
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上
升百分之五
8,061,497.78 3,247,639.11
沪深 300 指数下
降百分之五
-8,061,497.78 -3,247,639.11
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间（95%）
2.观察期（1 年）
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 52 页
假设 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月
30日）
上年度末 （2020年
12月 31 日 ）
合计
61,581,259.54 57,098,130.23
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
153,028,228.42 91.51
其中：股票
153,028,228.42 91.51
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
14,108,289.95 8.44
8 其他各项资产
87,560.38 0.05
9 合计
167,224,078.75 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
10,442.73 0.01
B
采矿业
5,019,420.00 3.01
C
制造业
105,109,569.72 63.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,151,678.21 3.09
E
建筑业
25,371.37 0.02
F
批发和零售业
14,016,904.40 8.42
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 52 页
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
16,398,969.52 9.85
J
金融业
97,319.40 0.06
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
49,470.30 0.03
M
科学研究和技术服务业
4,933,306.00 2.96
N
水利、环境和公共设施管理业
68,581.41 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
2,147,195.36 1.29
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
153,028,228.42 91.91
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 603986 兆易创新 78,120 14,678,748.00 8.82
2 300363 博腾股份 134,201 11,288,988.12 6.78
3 002415 海康威视 158,000 10,191,000.00 6.12
4 000830 鲁西化工 518,000 9,702,140.00 5.83
5 603939 益丰药房 167,600 9,400,684.00 5.65
6 300750 宁德时代 13,800 7,380,240.00 4.43
7 300763 锦浪科技 37,060 6,693,036.00 4.02
8 002153 石基信息 268,747 6,318,241.97 3.79
9 688390 固德威 18,800 6,279,200.00 3.77
10 603501 韦尔股份 18,800 6,053,600.00 3.64
11 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.09
12 601899 紫金矿业 518,000 5,019,420.00 3.01
13 300215 电科院 588,700 4,933,306.00 2.96
14 002049 紫光国微 30,000 4,625,700.00 2.78
15 688626 翔宇医疗 38,000 4,591,920.00 2.76
16 603233 大参林 88,849 4,541,072.39 2.73
17 603799 华友钴业 38,000 4,339,600.00 2.61
18 688111 金山办公 10,000 3,948,000.00 2.37
19 603915 国茂股份 95,000 3,752,500.00 2.25
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 52 页
20 002460 赣锋锂业 30,000 3,632,700.00 2.18
21 600588 用友网络 104,000 3,459,040.00 2.08
22 300274 阳光电源 30,000 3,451,800.00 2.07
23 300911 亿田智能 45,962 3,184,247.36 1.91
24 002353 杰瑞股份 68,000 3,039,600.00 1.83
25 300454 深信服 10,000 2,594,800.00 1.56
26 000526 学大教育 85,648 2,147,195.36 1.29
27 300894 火星人 20,000 1,360,000.00 0.82
28 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.10
29 688677 海泰新光 884 91,255.32 0.05
30 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.05
31 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.04
32 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.04
33 688619 罗普特 2,191 58,587.34 0.04
34 688636 智明达 669 54,001.68 0.03
35 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.03
36 301017 漱玉平民 5,193 46,009.98 0.03
37 688667 菱电电控 387 40,201.56 0.02
38 301020 密封科技 3,303 35,143.92 0.02
39 688679 通源环境 2,637 34,755.66 0.02
40 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
41 300957 贝泰妮 90 22,676.40 0.01
42 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
43 301021 英诺激光 2,385 22,562.10 0.01
44 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.01
45 300910 瑞丰新材 142 14,846.10 0.01
46 301015 百洋医药 380 14,755.40 0.01
47 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
48 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.01
49 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
50 300913 兆龙互连 486 12,733.20 0.01
51 300953 震裕科技 127 12,680.95 0.01
52 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
53 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
54 300940 南极光 273 11,842.74 0.01
55 300979 华利集团 134 11,725.00 0.01
56 300973 立高食品 96 11,108.16 0.01
57 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
58 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.01
59 605189 富春染织 423 10,190.07 0.01
60 300614 百川畅银 240 9,691.20 0.01
61 300955 嘉亨家化 209 9,628.63 0.01
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 52 页
62 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
63 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01
64 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
65 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01
66 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
67 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
68 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
69 301016 雷尔伟 228 7,519.44 0.00
70 300956 英力股份 286 7,378.80 0.00
71 300961 深水海纳 321 7,084.47 0.00
72 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
73 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
74 300952 恒辉安防 238 6,445.04 0.00
75 300997 欢乐家 478 6,237.90 0.00
76 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
77 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
78 300968 格林精密 465 5,612.55 0.00
79 300975 商络电子 417 5,433.51 0.00
80 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
81 300978 东箭科技 378 5,140.80 0.00
82 300963 中洲特材 215 4,835.35 0.00
83 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
84 300972 万辰生物 363 4,591.95 0.00
85 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
86 300986 志特新材 140 4,279.80 0.00
87 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
88 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
89 300985 致远新能 112 2,778.72 0.00
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
费用。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603678 火炬电子 5,498,910.00 3.70
2 603233 大参林 5,197,206.52 3.49
3 002049 紫光国微 4,401,333.00 2.96
4 000338 潍柴动力 4,347,824.00 2.92
5 688626 翔宇医疗 3,720,426.39 2.50
6 603915 国茂股份 3,720,294.81 2.50
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 52 页
7 300019 硅宝科技 3,645,767.00 2.45
8 600905 三峡能源 3,436,527.95 2.31
9 000963 华东医药 3,382,982.00 2.27
10 000526 学大教育 3,300,017.44 2.22
11 300408 三环集团 3,280,540.85 2.21
12 000426 兴业矿业 3,029,636.33 2.04
13 002607 中公教育 2,871,792.00 1.93
14 002460 赣锋锂业 2,796,860.00 1.88
15 002353 杰瑞股份 2,672,312.00 1.80
16 300454 深信服 2,670,290.00 1.80
17 300911 亿田智能 2,543,649.00 1.71
18 300274 阳光电源 2,449,903.00 1.65
19 002812 恩捷股份 2,153,794.00 1.45
20 300740 水羊股份 2,142,947.00 1.44
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300073 当升科技 6,212,355.92 4.18
2 002812 恩捷股份 6,179,391.00 4.15
3 002241 歌尔股份 5,285,128.66 3.55
4 300274 阳光电源 4,975,405.20 3.34
5 601899 紫金矿业 4,816,193.89 3.24
6 603678 火炬电子 4,724,370.61 3.18
7 300363 博腾股份 4,685,162.27 3.15
8 603308 应流股份 4,263,767.00 2.87
9 600195 中牧股份 3,787,179.48 2.55
10 600703 三安光电 3,716,876.91 2.50
11 600547 山东黄金 3,652,468.08 2.46
12 000338 潍柴动力 3,341,941.77 2.25
13 300019 硅宝科技 3,304,341.96 2.22
14 000963 华东医药 3,244,025.09 2.18
15 300408 三环集团 2,952,246.58 1.98
16 002607 中公教育 2,930,130.99 1.97
17 000426 兴业矿业 2,563,749.43 1.72
18 000603 盛达资源 2,373,728.71 1.60
19 603920 世运电路 2,162,919.33 1.45
20 300750 宁德时代 2,076,651.00 1.40
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 52 页
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
78,167,744.00
卖出股票收入（成交）总额
93,302,815.80
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权
等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括重庆博腾制药科技股份有限公司。中国
证监会重庆监管局于 2020 年 5 月 15 日对重庆博腾制药科技股份有限公司作出了处罚决定。但本
基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 52 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
26,855.97
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,788.48
5
应收申购款
58,915.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
87,560.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
华
富
天
鑫
灵
活
配
置
混
合
A
744 101,385.23 53,808,857.71 71.34 21,621,753.38 28.66
华
富
2,992 2,047.11 1,266,034.89 20.67 4,858,914.62 79.33
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 52 页
天
鑫
灵
活
配
置
混
合
C
合
计
3,736 21,829.65 55,074,892.60 67.53 26,480,668.00 32.47
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有
本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富天鑫灵活配置混合 A
华富天鑫灵活配置混合 C
基金合同生效日
（2016年 12月 29
日）基金份额总额
319,692,617.47 116,383,905.17
本报告期期初基金份
额总额
84,736,811.96 6,515,914.19
本报告期基金总申购
份额
1,529,475.17 4,164,488.37
减：本报告期基金总
赎回份额
10,835,676.04 4,555,453.05
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
75,430,611.09
6,124,949.51
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 2021年 3月 19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘姚姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2. 2021 年 3 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3. 2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张
亮先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
4. 2021 年 3 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张
亮先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5. 2021年 5月 7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富中证 100 指数证券投资基金基金经理。
6. 2021 年 6 月 28 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
7. 中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任工商银行资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人
员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任工商银行资产托管部总经
理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 52 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华西证券
1
57,789,571.79
35.78%
53,818.42
36.28%
-
安信证券
1
51,683,499.00
32.00%
47,099.45
31.75%
-
申万宏源
1
31,663,179.06
19.61%
28,854.53
19.45%
-
海通证券
1
19,603,058.68
12.14%
17,864.31
12.04%
-
华安证券
2
755,850.66
0.47%
688.80
0.46%
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)本基金本报告期内退租华信证券 1个交易单元、联讯证券 1个交易单元。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣
金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 52 页
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华西证券 409,116.90 99.71%
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
海通证券 1,190.70 0.29%
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行“2021
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
2
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行 AI投
服务基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
3
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行个人电
子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
4
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与国金证券股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 16日
5
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年第四季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
6
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2020年第 4季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
7
华富基金管理有限公司关于设立北京
分公司的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 26日
8 华富基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定媒介 2021年 2月 23日
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 52 页
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
9
华富基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与科创板股票投资及相关风险
提示的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 18日
10
华富基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 20日
11
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加国金证券股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 26日
12
华富基金管理有限公司关于旗下部分
基金根据《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号——指数基金指引》修
改基金合同部分条款的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 30日
13
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
14
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2020年度报告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
15
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加天风证券股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 16日
16
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加招商银行股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 17日
17
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
18
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基
金 2021年第 1季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
19
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与交通银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
华富天鑫灵活配置混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 52 页
机构
1
2021.1.1-202
1.6.30
33,454,890.1
5
0.00
0.00
33,454,890.15
41.02
2
2021.1.1-202
1.6.30
20,350,722.4
7
0.00
0.00
20,350,722.47
24.95
产品特有风险
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
