兴全磐稳增利债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 .................................................................. 10
§4 管理人报告 ................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§5 托管人报告 ................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 16
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ............................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 41
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 41
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 41
7.11 投资组合报告附注 ......................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 44
§10 重大事件揭示 .............................................................. 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 45
10.8 其他重大事件 ............................................................. 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 47
§12 备查文件目录 .............................................................. 47
12.1 备查文件目录 ............................................................. 47
12.2 存放地点 ................................................................. 47
12.3 查阅方式 ................................................................. 47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金简称
兴全磐稳增利债券
基金主代码
340009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年 7月 23日
基金管理人
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,406,848,804.42份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
兴全磐稳增利债券 A
兴全磐稳增利债券 C
下属分级基金的交
易代码
340009
007398
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,213,330,921.00份
193,517,883.42份
注：经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019
年 12月 27日起增设兴全磐稳增利债券型证券投资基金 C类份额（代码：007398），详情请见管理
人网站公告。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严格风险控制
下的债券及其他证券产品投资，追求低风险下的稳定收益，并争
取在基金资产保值的基础上，积极利用各种稳健的投资工具力争
资产的持续增值。
投资策略
在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分
析研究的基础上，通过对债券类属配置和目标久期的适时调整，
适时合理地利用现有的企业债券等投资工具，配合套利策略的积
极运用，追求低风险下的稳健收益。
业绩比较基准
中证全债指数×95%+同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股
票型、混合型以及可转债证券投资基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
兴证全球基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨卫东 陆志俊
联系电话
021-20398888 95559
电子邮箱
yangwd@xqfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95559
传真
021-20398858 021-62701216
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注册地址
上海市黄浦区金陵东路 368号 中国（上海）自由贸易试验区
银城中路 188号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路 1155号
嘉里城办公楼 28-30楼
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码
201204 200336
法定代表人
杨华辉 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
兴证全球基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路 1155号
嘉里城办公楼 28-30楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1 月 1日-2021年 6月 30日)
兴全磐稳增利债券 A
兴全磐稳增利债券 C
本期已实现收益
27,371,990.42 1,965,406.56
本期利润
65,246,374.59
969,527.98
加权平均基金份
额本期利润
0.0489
0.0240
本期加权平均净
值利润率
3.41%
1.64%
本期基金份额净
值增长率
3.74%
3.55%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
205,113,970.64
89,648,647.52
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期末可供分配基
金份额利润
0.1691
0.4633
期末基金资产净
值
1,786,067,195.70
283,166,530.94
期末基金份额净
值
1.4720
1.4633
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
100.13%
5.94%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全磐稳增利债券 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.12%
0.12%
0.17%
0.04%
-0.05%
0.08%
过去三个月 2.54%
0.14%
1.25%
0.04%
1.29%
0.10%
过去六个月 3.74%
0.24%
2.20%
0.04%
1.54%
0.20%
过去一年 5.86%
0.26%
2.71%
0.06%
3.15%
0.20%
过去三年 16.60%
0.20%
14.69%
0.07%
1.91%
0.13%
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自基金合同生效
起至今
100.13%
0.22%
57.41%
0.08%
42.72%
0.14%
兴全磐稳增利债券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.09%
0.12%
0.17%
0.04%
-0.08%
0.08%
过去三个月 2.45%
0.14%
1.25%
0.04%
1.20%
0.10%
过去六个月 3.55%
0.24%
2.20%
0.04%
1.35%
0.20%
过去一年 5.46%
0.26%
2.71%
0.06%
2.75%
0.20%
自基金合同生效
起至今
5.94%
0.25%
5.29%
0.08%
0.65%
0.17%
注：1、本基金业绩比较基准为中证全债指数×95%+同业存款利率×5%，在业绩比较基准的选取
上主要基于如下考虑：中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融
债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指
标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×（中证全债指数 t / 中证全债指数 t-1 -1） +5％× （同业存
款利率 t / 360 ）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。
2、经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自
2019年 12月 27日起增设兴全磐稳增利债券型证券投资基金 C类份额（代码：007398）。详情请
见管理人网站公告。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 06月 30日。
2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2009 年 7
月 23 日至 2010 年 1 月 22 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
3、经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自
2019 年 12 月 27 日起增设兴全磐稳增利债券型证券投资基金 C 类份额（代码：007398）。详情请
见管理人网站公告。
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3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008年 4月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800万元变更为人民币 1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888号），公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3月 18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 42只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张睿
固定收益
部 副 总
监，兴全
磐稳增利
债券型证
券投资基
金、兴全
恒益债券
型证券投
资基金、
兴全恒瑞
三个月定
期开放债
券型发起
2015 年
11月 2日
- 16年
硕士，历任红顶金融工程研究中心研究部
经理，申银万国证券研究所高级分析师，
兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全
货币市场基金基金经理、兴全保本混合型
证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券
投资基金基金经理、兴全添利宝货币市场
基金基金经理、兴全天添益货币市场基金
基金经理、固定收益部总监助理、兴全兴
泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理。
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式证券投
资基金基
金经理
陈玲
固定收益
部总监助
理，兴全
磐稳增利
债券型证
券投资基
金基金、
兴全恒益
债券型证
券投资基
金基金经
理助理
2016 年 9
月 5日
- 12年
硕士，历任国信证券股份有限公司经济研
究所行业研究员，兴证全球基金管理有限
公司固定收益部研究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳增
利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
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超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，债券市场震荡上涨，收益率曲线陡峭化下行，利率债品种波动幅度多在 10bp左右，
信用债利差整体有所缩小，但信用风险事件和担忧亦持续冲击低资质信用债。从基本面看，社融、
地产销售数据等宏观领先指标趋于下行，出口增速持续较好而基建和消费偏弱，但微观主体业绩
表现仍有一定韧性，大宗工业品、航运等领域受供给影响价格大幅上涨，半导体、电新等细分行
业景气度较强。尽管报告期内 PPI同比大幅上涨，但和 2019年下半年 CPI阶段性上涨一样，主因
为阶段性供给因素导致，货币政策除春节前有所收紧外，春节后在资金市场始终保持持续的稳定
宽松状态，并在 7 月初意外降准。债市相对收益或亏损来自几块：一是优质主体的二级债、次级
债、永续债；二是震荡市场下拉长久期带来的票面和骑乘收益；而信用风险担忧及事件依然贡献
负收益。转债市场波动较大但整体表现依然活跃，报告期内低估值债性转债一度受到流动性及信
用风险担忧的冲击大幅下跌，而后逐步修复，高估值股性转债向低估值转债切换，黑色、化工等
受益于 PPI 上涨的周期性行业表现较好，而随着电新、半导体等细分行业表现出持续高景气，市
场再次呈现出明显的结构化特征，中小市值转债表现活跃。
本基金在债券投资上采取相对中性偏保守的操作策略，以优质信用债的持有票息为主，转债
上积极调整持仓结构，规避低价高溢价陷阱，兼顾转债估值的安全边际以及正股标的的业绩增速，
并兑现高价转债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全磐稳增利债券 A的基金份额净值为 1.4720元，本报告期基金份额净值增
长率为 3.74%，同期业绩比较基准收益率为 2.20%；截至本报告期末兴全磐稳增利债券 C的基金份
额净值为1.4633元，本报告期基金份额净值增长率为3.55%，同期业绩比较基准收益率为2.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，结构性行情可能仍将持续。经济结构性的热和冷在一段时间内还将维持，货币
政策有保有压，地产融资受政策压制而新能源、高端制造业等行业受政策支持，资金利率目前看
维稳的概率仍大，尽管债券绝对收益率已经接近前低，但暂未看到反转的迹象，持有为主，并关
注海外货币政策的退出节奏。转债投资依然自下而上在景气行业中寻找性价比品种，适当控制仓
位，以绝对收益目标为主。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在
重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021年上半年度，基金托管人在兴全磐稳增利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应
尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2021年上半年度，兴证全球基金管理有限公司在兴全磐稳增利债券型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 14 页 共 48 页
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021年上半年度，由兴证全球基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴全磐稳增
利债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
18,219,996.09 661,132.39
结算备付金
12,542,089.84 45,139,544.86
存出保证金
74,340.88 46,483.50
交易性金融资产
6.4.7.2
1,961,862,739.96 2,670,874,528.11
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,961,862,739.96 2,670,874,528.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
125,090,140.05 -
应收证券清算款
16,804,950.58 90,041,737.75
应收利息
6.4.7.5
17,806,632.10 34,508,294.25
应收股利
- -
应收申购款
1,733,290.39 31,933,996.44
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
2,154,134,179.89 2,873,205,717.30
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
17,100,000.00 472,000,000.00
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付证券清算款
31,063,931.88 87,650,317.02
应付赎回款
34,900,453.19 7,835,856.96
应付管理人报酬
1,195,044.90 1,381,160.20
应付托管费
341,441.44 394,617.20
应付销售服务费
93,205.34 1,317.74
应付交易费用
6.4.7.7
14,157.25 22,112.91
应交税费
106,885.77 160,962.76
应付利息
- -165,683.84
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
85,333.48 171,756.35
负债合计
84,900,453.25 569,452,417.30
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,406,848,804.42 1,623,543,330.02
未分配利润
6.4.7.10
662,384,922.22 680,209,969.98
所有者权益合计
2,069,233,726.64 2,303,753,300.00
负债和所有者权益总计
2,154,134,179.89 2,873,205,717.30
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，兴全磐稳增利债券 A基金份额净值 1.4720，基金份额总额
1,213,330,921.00份；兴全磐稳增利债券 C基金份额净值 1.4633，基金份额总额 193,517,883.42
份。兴全磐稳增利债券份额总额合计为 1,406,848,804.42 份。
6.2 利润表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6 月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30日
一、收入
78,934,445.45 6,531,304.77
1.利息收入
30,214,043.52 52,377,536.99
其中：存款利息收入
6.4.7.11
347,576.77 381,755.80
债券利息收入
29,719,349.44 51,955,973.21
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
147,117.31 39,807.98
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
11,392,182.98 36,866,883.88
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-63,263.39 -607,845.19
基金投资收益
-
- -
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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债券投资收益
6.4.7.13
11,455,446.37 37,474,729.07
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17
36,878,505.59 -83,581,731.26
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
449,713.36 868,615.16
减：二、费用
12,718,542.88 20,167,187.73
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
6,851,964.95 11,256,813.11
2．托管费
6.4.10.2.2
1,957,704.29 3,216,232.32
3．销售服务费
6.4.10.2.3
113,013.29 9,369.22
4．交易费用
6.4.7.19
52,507.66 85,247.59
5．利息支出
3,556,624.18 5,350,078.96
其中：卖出回购金融资产
支出
3,556,624.18 5,350,078.96
6．税金及附加
82,165.95 139,296.17
7．其他费用
6.4.7.20
104,562.56 110,150.36
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
66,215,902.57 -13,635,882.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
66,215,902.57 -13,635,882.96
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
1,623,543,330.02 680,209,969.98 2,303,753,300.00
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 66,215,902.57
66,215,902.57
三、本期基金份 -216,694,525.60 -84,040,950.33 -300,735,475.93
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
553,517,273.00 245,499,994.62 799,017,267.62
2. 基 金
赎回款
-770,211,798.60 -329,540,944.95 -1,099,752,743.55
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
1,406,848,804.42 662,384,922.22 2,069,233,726.64
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
1,614,461,114.38 628,873,090.96 2,243,334,205.34
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- -13,635,882.96
-13,635,882.96
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
589,197,733.90 245,209,375.92 834,407,109.82
其中：1.基金申
购款
1,586,982,487.93 650,937,986.74 2,237,920,474.67
2. 基 金
赎回款
-997,784,754.03 -405,728,610.82 -1,403,513,364.85
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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五、期末所有者
权益（基金净
值）
2,203,658,848.28 860,446,583.92 3,064,105,432.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
杨华辉
庄园芳
詹鸿飞
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全磐稳增利债券型证券投资基金(原名“兴业磐稳增利债券型证券投资基金”)(以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准兴业磐稳增利债券型证
券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]385 号文)的核准，由兴证全球基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》
发售，基金合同于 2009 年 7 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集规模为 1,417,943,495.87 份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴证全球基金管
理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金于 2011年 1月 1日起更名为“兴全磐
稳增利债券型证券投资基金”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金合同》和《兴全磐稳增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投
资范围为国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转
换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、同业存单以及中国证监会允许基金投资的其他债券
类金融工具。本基金不参与定向增发或网下新股申购，也不在二级市场直接买入股票、权证等权
益类资产。本基金可以参与一级市场网上新股申购、公开增发，可以持有可转债转股所得股票及
可分离债分离后所得权证，由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起 5个交易日内全部卖出。
本基金可以主动投资于纯债收益率为正的可转债，不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债。
在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：债券类证券的投资比例不低于基金资产的 80%。
不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50%。股票、权证等权益类证
券的投资比例为基金资产的 0%-20%，其中权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%。现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×95%+同业存款利率×5%。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3
号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年
6月 30日的财务状况、2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总
局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金
适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营
业税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票
的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
18,219,996.09
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
18,219,996.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
1,118,532,846.62 1,145,122,739.96 26,589,893.34
银行间市场
815,632,934.17 816,740,000.00 1,107,065.83
合计
1,934,165,780.79 1,961,862,739.96 27,696,959.17
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,934,165,780.79 1,961,862,739.96 27,696,959.17
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
85,000,000.00 -
银行间市场
40,090,140.05 -
合计
125,090,140.05 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
3,504.80
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
5,644.00
应收债券利息
17,785,355.39
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
12,094.41
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
33.50
合计
17,806,632.10
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
7,626.38
银行间市场应付交易费用
6,530.87
合计
14,157.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1,030.92
应付证券出借违约金
-
预提费用 84,302.56
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 23 页 共 48 页
合计
85,333.48
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
兴全磐稳增利债券 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,620,762,575.71
1,620,762,575.71
本期申购
355,909,028.93
355,909,028.93
本期赎回（以“-”号填列）
-763,340,683.64
-763,340,683.64
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,213,330,921.00
1,213,330,921.00
兴全磐稳增利债券 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,780,754.31
2,780,754.31
本期申购
197,608,244.07
197,608,244.07
本期赎回（以“-”号填列）
-6,871,114.96
-6,871,114.96
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
193,517,883.42
193,517,883.42
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
兴全磐稳增利债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 237,688,316.71 441,372,548.73 679,060,865.44
本期利润
27,371,990.42 37,874,384.17 65,246,374.59
本期基金份额
交易产生的变
动数
-59,946,336.49 -111,624,628.84 -171,570,965.33
其中：基金申
购款
53,984,544.93 100,958,048.82 154,942,593.75
基金赎
回款
-113,930,881.42 -212,582,677.66 -326,513,559.08
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 24 页 共 48 页
本期已分配利
润
- - -
本期末
205,113,970.64 367,622,304.06 572,736,274.70
兴全磐稳增利债券 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,248,536.67 -99,432.13 1,149,104.54
本期利润
1,965,406.56 -995,878.58 969,527.98
本期基金份额
交易产生的变
动数
87,452,445.54 77,569.46 87,530,015.00
其中：基金申
购款
90,581,064.67 -23,663.80 90,557,400.87
基金赎
回款
-3,128,619.13 101,233.26 -3,027,385.87
本期已分配利
润
- - -
本期末
90,666,388.77 -1,017,741.25 89,648,647.52
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
99,165.37
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
242,505.31
其他
5,906.09
合计
347,576.77
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
入
-63,263.39
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收
入
-
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页 共 48 页
合计
-63,263.39
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
8,189,006.26
减：卖出股票成本总额
8,252,269.65
买卖股票差价收入
-63,263.39
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
11,455,446.37
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
11,455,446.37
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,259,387,896.44
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,216,242,974.92
减：应收利息总额
31,689,475.15
买卖债券差价收入
11,455,446.37
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内未获得股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 48 页
1.交易性金融资产
36,878,505.59
股票投资
-
债券投资
36,878,505.59
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
36,878,505.59
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
443,065.36
基金转换费收入
6,648.00
合计
449,713.36
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
40,832.66
银行间市场交易费用
11,675.00
合计
52,507.66
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 4,360.00
账户维护费用 15,900.00
合计
104,562.56
6.4.7.21 分部报告
无。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 48 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球
基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
兴业证券 8,189,006.26 100.00
24,753,566.91 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
兴业证券 1,781,998,184.66 100.00
1,252,900,512.55 100.00
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 48 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
兴业证券 26,850,800,000.00 100.00
41,905,675,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
兴业证券 7,626.38 100.00
7,626.38 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
兴业证券 23,053.26 100.00
19,037.33 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
6,851,964.95 11,256,813.11
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,274,055.79
2,148,522.63
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 48 页
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×0.70%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,957,704.29 3,216,232.32
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全磐稳增利债券 A
兴全磐稳增利债券 C
合计
兴证全球基金 -
110,386.40
110,386.40
合计
- 110,386.40 110,386.40
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全磐稳增利债券 A 兴全磐稳增利债券 C 合计
兴证全球基金管理有限
公司
0.00 4,583.59 4,583.59
合计
0.00 4,583.59 4,583.59
注：自 2019年 12月 27日起增设兴全磐稳增利债券型证券投资基金 C类份额，详情请见管理人网
站公告。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 48 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期
限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行
18,219,996.09
99,165.37
3,927,387.07
113,720.09
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113050
南银
转债
2021
年 6
月 17
日
2021
年 7
月 1
日
新债
未上
市
100.00 100.00 5,820 582,000.00 582,000.00 -
188342
21海
怡 01
2021
年 6
月 30
日
2021
年 7
月 6
日
新债
未上
市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
注：无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 17,100,000.00 元，于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 48 页
和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信
用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
20,138,000.00 150,262,000.00
A-1以下
- -
未评级
200,274,000.00 29,991,000.00
合计
220,412,000.00 180,253,000.00
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
710,129,743.86 1,174,095,243.27
AAA以下
707,030,996.10 969,652,284.84
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 48 页
未评级
- -
合计
1,417,160,739.96 2,143,747,528.11
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
0.00 -
AAA以下
0.00 -
未评级
97,250,000.00 -
合计
97,250,000.00 -
注：此处为主体信用评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页 共 48 页
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，
本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6 月
30 日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
18,219,996.
09
- - - - -
18,219,996
.09
结算备付金
12,542,089.
84
- - - - -
12,542,089
.84
存出保证金 74,340.88 - - - - - 74,340.88
交易性金融
资产
60,404,000.
00
187,347,3
00.00
528,192,000
.00
823,765,
702.84
362,153,7
37.12
-
1,961,862,
739.96
买入返售金
融资产
125,090,140
.05
- - - - -
125,090,14
0.05
应收利息 - - - - -
17,806,63
2.10
17,806,632
.10
应收申购款 16,948.06 - - - -
1,716,342
.33
1,733,290.
39
应收证券清
算款
- - - - -
16,804,95
0.58
16,804,950
.58
资产总计
216,347,514 187,347,3 528,192,000 823,765, 362,153,7 36,327,92 2,154,134,
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页 共 48 页
.92 00.00 .00 702.84 37.12 5.01 179.89
负债
应付赎回款 - - - - -
34,900,45
3.19
34,900,453
.19
应付管理人
报酬
- - - - -
1,195,044
.90
1,195,044.
90
应付托管费 - - - - -
341,441.4
4
341,441.44
应付证券清
算款
- - - - -
31,063,93
1.88
31,063,931
.88
卖出回购金
融资产款
17,100,000.
00
- - - - -
17,100,000
.00
应付销售服
务费
- - - - - 93,205.34 93,205.34
应付交易费
用
- - - - - 14,157.25 14,157.25
应交税费 - - - - -
106,885.7
7
106,885.77
其他负债 - - - - - 85,333.48 85,333.48
负债总计
17,100,000.
00
- - - -
67,800,45
3.25
84,900,453
.25
利率敏感度
缺口
199,247,514
.92
187,347,3
00.00
528,192,000
.00
823,765,
702.84
362,153,7
37.12
-
31,472,52
8.24
2,069,233,
726.64
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 661,132.39 - - - - - 661,132.39
结算备付金
45,139,544.
86
- - - - -
45,139,544
.86
存出保证金 46,483.50 - - - - - 46,483.50
交易性金融
资产
130,013,000
.00
236,774,5
00.00
553,712,000
.00
1,293,58
0,376.33
456,794,6
51.78
-
2,670,874,
528.11
应收利息 - - - - -
34,508,29
4.25
34,508,294
.25
应收申购款
30,010,207.
89
- - - -
1,923,788
.55
31,933,996
.44
应收证券清
算款
- - - - -
90,041,73
7.75
90,041,737
.75
资产总计
205,870,368
.64
236,774,5
00.00
553,712,000
.00
1,293,58
0,376.33
456,794,6
51.78
126,473,8
20.55
2,873,205,
717.30
负债
应付赎回款 - - - - - 7,835,856 7,835,856.
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 48 页
.96 96
应付管理人
报酬
- - - - -
1,381,160
.20
1,381,160.
20
应付托管费 - - - - -
394,617.2
0
394,617.20
应付证券清
算款
- - - - -
87,650,31
7.02
87,650,317
.02
卖出回购金
融资产款
472,000,000
.00
- - - - -
472,000,00
0.00
应付销售服
务费
- - - - - 1,317.74 1,317.74
应付交易费
用
- - - - - 22,112.91 22,112.91
应付利息 - - - - -
-
165,683.8
4
-
165,683.84
应交税费 - - - - -
160,962.7
6
160,962.76
其他负债 - - - - -
171,756.3
5
171,756.35
负债总计
472,000,000
.00
- - -
-
97,452,41
7.30
569,452,41
7.30
利率敏感度
缺口
-
266,129,631
.36
236,774,5
00.00
553,712,000
.00
1,293,58
0,376.33
456,794,6
51.78
29,021,40
3.25
2,303,753,
300.00
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率-1% 14,921,758.00 28,643,847.92
2.市场利率+1% -14,293,240.02 -26,078,348.31
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页 共 48 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票，因此无重大
市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
-
-
-
-
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
1,961,862,739.96 94.81 2,670,874,528.11 115.94
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,961,862,739.96 94.81
2,670,874,528.11 115.94
注：无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 48 页
动
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准+10% 93,380,543.21 -
业绩比较基准-10% -93,380,543.21 -
注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,961,862,739.96 91.07
其中：债券
1,961,862,739.96 91.07
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
125,090,140.05 5.81
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
30,762,085.93 1.43
8 其他各项资产
36,419,213.95 1.69
9 合计
2,154,134,179.89 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 48 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002472 双环传动 8,252,269.65 0.36
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002472 双环传动 8,189,006.26 0.36
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
8,252,269.65
卖出股票收入（成交）总额
8,189,006.26
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
227,040,000.00 10.97
其中：政策性金融债
227,040,000.00 10.97
4
企业债券
308,620,300.00 14.91
5
企业短期融资券
220,412,000.00 10.65
6
中期票据
272,038,000.00 13.15
7
可转债（可交换债）
836,502,439.96 40.43
8
同业存单
97,250,000.00 4.70
9 其他
- -
10 合计
1,961,862,739.96 94.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 112106149
21交通银行
CD149
1,000,000 97,250,000.00 4.70
2 200216 20国开 16 900,000 90,153,000.00 4.36
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 48 页
3 110053 苏银转债 565,650 68,647,284.00 3.32
4 180406 18农发 06 600,000 64,260,000.00 3.11
5 155423 19国君 G3 600,000 60,438,000.00 2.92
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、江苏银行股份有限公司、中国农业
发展银行具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证
券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
74,340.88
2
应收证券清算款
16,804,950.58
3
应收股利
-
4
应收利息
17,806,632.10
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 48 页
5
应收申购款
1,733,290.39
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
36,419,213.95
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110053 苏银转债 68,647,284.00 3.32
2 110059 浦发转债 51,215,000.00 2.48
3 110045 海澜转债 45,529,411.80 2.20
4 110051 中天转债 40,207,724.50 1.94
5 132020 19蓝星 EB 39,596,107.20 1.91
6 132018 G三峡 EB1 33,638,404.80 1.63
7 128129 青农转债 28,866,519.24 1.40
8 113013 国君转债 28,501,446.50 1.38
9 113011 光大转债 23,185,348.00 1.12
10 123050 聚飞转债 22,608,068.12 1.09
11 113608 威派转债 22,126,000.00 1.07
12 113549 白电转债 21,074,320.40 1.02
13 123033 金力转债 19,571,543.76 0.95
14 127016 鲁泰转债 18,206,900.00 0.88
15 113037 紫银转债 17,538,900.00 0.85
16 123049 维尔转债 16,184,500.86 0.78
17 128081 海亮转债 15,941,232.32 0.77
18 113043 财通转债 15,811,458.00 0.76
19 113017 吉视转债 15,296,077.80 0.74
20 110068 龙净转债 15,096,000.00 0.73
21 127020 中金转债 14,895,066.00 0.72
22 128048 张行转债 14,329,323.20 0.69
23 127005 长证转债 14,055,980.02 0.68
24 128066 亚泰转债 13,356,586.70 0.65
25 110075 南航转债 12,289,000.00 0.59
26 123076 强力转债 12,102,987.82 0.58
27 128109 楚江转债 11,774,000.00 0.57
28 123081 精研转债 11,548,919.84 0.56
29 113014 林洋转债 10,939,728.00 0.53
30 113519 长久转债 10,324,894.20 0.50
31 127012 招路转债 10,025,500.10 0.48
32 128137 洁美转债 9,430,263.05 0.46
33 127026 超声转债 8,611,031.15 0.42
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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34 113614 健 20转债 8,424,520.00 0.41
35 110067 华安转债 8,363,721.20 0.40
36 127027 靖远转债 5,030,011.20 0.24
37 110056 亨通转债 4,799,359.00 0.23
38 128139 祥鑫转债 4,004,400.00 0.19
39 113528 长城转债 3,572,737.40 0.17
40 113602 景 20转债 3,563,100.00 0.17
41 132021 19中电 EB 3,381,077.70 0.16
42 110076 华海转债 3,194,100.00 0.15
43 128123 国光转债 3,180,456.16 0.15
44 128034 江银转债 3,158,630.00 0.15
45 123064 万孚转债 3,110,444.10 0.15
46 128071 合兴转债 2,871,978.56 0.14
47 113584 家悦转债 2,562,245.10 0.12
48 123063 大禹转债 2,268,000.00 0.11
49 128014 永东转债 2,184,671.60 0.11
50 128083 新北转债 1,033,900.00 0.05
51 113598 法兰转债 981,799.00 0.05
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
兴
全
磐
稳
增
利
债
券
A
246,913 4,914.00 737,125,674.95 60.75 476,205,246.05 39.25
兴 475 407,406.07 190,401,932.54 98.39 3,115,950.88 1.61
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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全
磐
稳
增
利
债
券
C
合
计
247,388 5,686.81 927,527,607.49 65.93 479,321,196.93 34.07
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
兴全磐稳增利债券 A 161,298.46 0.0133
兴全磐稳增利债券 C 43.27 0
合计
161,341.73 0.0115
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
兴全磐稳增利债券 A 0~10
兴全磐稳增利债券 C 0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
兴全磐稳增利债券 A 0
兴全磐稳增利债券 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
兴全磐稳增利债券 A
兴全磐稳增利债券 C
基金合同生效日
（2009年 7月 23
日）基金份额总额
1,417,943,495.87 -
本报告期期初基金 1,620,762,575.71 2,780,754.31
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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份额总额
本报告期基金总申
购份额
355,909,028.93 197,608,244.07
减：本报告期基金
总赎回份额
763,340,683.64 6,871,114.96
本报告期基金拆分
变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金
份额总额
1,213,330,921.00
193,517,883.42
注：1、总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、自 2019年 12月 27日起增设兴全磐稳增利债券型证券投资基金 C类份额，详情请见管理
人网站公告。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管
部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
兴业证券
2
8,189,006.26
100.00%
7,626.38
100.00%
-
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 1,781,998,184.66 100.00%
26,850,800,000.00 100.00%
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于增加北京汇成基金销售有限公
司、长量基金销售有限公司为旗下
部分基金销售机构的公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-01-14
2
关于调整旗下基金在湘财证券费率
优惠活动的公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-02-10
3
关于增加中原证券为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-03-05
4
关于增加阳光人寿为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-04-01
5
增加上海大智慧为旗下部分基金销
售机构公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-04-21
6
关于旗下部分基金增加侧袋机制并
修改基金合同和托管协议的公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-05-14
7
关于增加陆金所为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-06-01
8
关于增加北京新浪仓石基金销售有
限公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-06-16
9
关于增加泛华普益基金销售有限公
司为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-06-17
10
关于调整网上直销基金转换、赎回
转购、汇款交易优惠费率的公告
中国证券报、规定互联
网网站
2021-06-18
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本
项特有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2021 年中期报告
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基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴证全球基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
