对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币市场基金2021年中期报告




九泰日添金货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:九泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 31 日 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 2 页 共 48 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 3 页 共 48 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 4 页 共 48 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 37 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 39 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 39 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况............................................................................................. 45 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 47 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 5 页 共 48 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 6 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰日添金货币市场基金 基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12月 8 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 213,815,084.69 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 下属分级基金的交易代码: 001842 001843 报告期末下属分级基金的份额总额 201,016,098.66 份 12,798,986.03 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测,采用定性和定量分析的方 法,构建稳健的投资组合。投资策略包括类属配置策略、现金流管理策略、 久期控制策略、银行存款投资策略、同业存单投资策略、资产支持证券投 资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈沛 李申 联系电话 010-57383999 021-60637102 电子邮箱 chenpei@jtamc.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-628-0606 021-60637111 传真 010-57383867 021-60635778 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18号院 1号楼 801-16室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市朝阳区安立路 30号仰 山公园 2号楼 1栋西侧一层、 二层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 100020 100033 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 7 页 共 48 页


法定代表人 卢伟忠 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 2号楼 1栋西侧一层、二层


九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 8 页 共 48 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本基金收益分配是按日结转份额; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰日添金货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1413% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.0303% 0.0001% 过去三个月 0.4190% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.0824% 0.0003% 过去六个月 0.8503% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.1808% 0.0007% 过去一年 1.7282% 0.0008% 1.3481% 0.0000% 0.3801% 0.0008% 过去三年 6.4089% 0.0031% 4.0500% 0.0000% 2.3589% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 16.1475% 0.0046% 7.5082% 0.0000% 8.6393% 0.0046% 九泰日添金货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1611% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.0501% 0.0001% 过去三个月 0.4791% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.1425% 0.0003% 基金级别 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021 年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日 ) 报告期( 2021 年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 1,709,728.40 34,432.99 本期利润 1,709,728.40 34,432.99 本期净值收益率 0.8503% 0.9703% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 201,016,098.66 12,798,986.03 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6月 30日 ) 累计净值收益率 16.1475% 17.7059% 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 9 页 共 48 页


过去六个月 0.9703% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.3008% 0.0007% 过去一年 1.9721% 0.0008% 1.3481% 0.0000% 0.6240% 0.0008% 过去三年 7.1789% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 3.1289% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 17.7059% 0.0046% 7.5082% 0.0000% 10.1977% 0.0046% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 10 页 共 48 页


注:1.本基金合同于 2015年 12 月 8 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建 仓期结束已满一年。





2.根据基金合同的约定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 11 页 共 48 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于 2014 年 7月 3日正 式成立,现注册资本 3 亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、 25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管” 时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九 泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创 业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公 募基金的业务发展模式。 截至本报告期末(2021 年 6 月 30 日),基金管理人共管理 33 只开放式证券投资基金,包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九 泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)、九泰 久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量 化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活 配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰鸿祥服务升级灵 活配置混合型证券投资基金、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置 混合型证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合 型证券投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、 九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票 型证券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、九泰行业优选灵活配置混合型证 券投资基金、九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金、九泰锐和 18个月定期开放混合 型证券投资基金、九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、九泰久元量化股票型证券投资 基金、九泰久福量化股票型证券投资基金、九泰量化新兴产业混合型证券投资基金、九泰久慧混 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 12 页 共 48 页


合型证券投资基金。证券投资基金规模约为 118.59亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘勇 基金经 理、绝对 收益部 副总经 理 2018年 11月 26 日 - 11 北京大学金融数学系学士、 硕士,中国籍,具有基金从 业资格,11年证券从业经 验。历任博时基金固定收益 部研究员、博时基金固定收 益部基金经理助理。2015 年 5月加入九泰基金管理有 限公司,曾任九泰久鑫债券 型证券投资基金(2018 年 11 月 26日至 2019年 3月 22 日)、九泰天宝灵活配置 混合型证券投资基金(2018 年 10月 31日至 2020年 10 月 29日)、九泰久稳灵活配 置混合型证券投资基金(原 九泰久稳保本混合型证券 投资基金,2018 年 11月 26 日至 2020年 10 月 29日) 的基金经理。现任绝对收益 部副总经理,九泰日添金货 币市场基金(2018年 11月 26 日至今)、九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券 投资基金(2020 年 8月 21 日至今)的基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 13 页 共 48 页


持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、 5日内)的半年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2次,未发现异常。本报告期内 也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金投资上注重流动性管理,一方面注意所投资品种自身的流动性,另一方面让所投资品 种的到期时间较为分散。本基金的流动性没有出现异常,满足了投资者正常的申购和赎回申请。 本基金严控信用风险,以利率债和存单为主要投资品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.8503%,本报告期本基金 B 类份额净值增长率为 0.9703%,同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 伴随着经济下行和通胀压力的缓解,以及疫情在国内外的反复爆发,央行通过降准来支持实 体经济,这在一定程度上明确了货币政策的转向,短端收益率或将逐步下行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定 了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会, 健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定 和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公 平、合理。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 14 页 共 48 页


本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特 殊品种除外)。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究 发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序, 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时,将所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审 计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供 交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基 金利润分配原则的约定,本基金的收益“每日分配、按日支付”,自基金合同生效日起根据每日收 益情况,将当日收益全部分配和结转。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 15 页 共 48 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基 金利润分配原则的约定,本基金的收益“每日分配、按日支付”,自基金合同生效日起根据每日收 益情况,将当日收益全部分配和结转。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 16 页 共 48 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:九泰日添金货币市场基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 300,549.47 87,717.76 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 219,098,806.54 121,811,820.15 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


219,098,806.54 121,811,820.15 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 56,206,551.41 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 416,228.94 567,541.61 应收股利


- - 应收申购款


2,301,724.13 4,777,071.20 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


222,117,309.08 183,450,702.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


8,074,867.89 6,649,876.67 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


52,371.88 46,114.53 应付托管费


17,457.26 15,371.51 应付销售服务费


41,946.62 37,051.36 应付交易费用 6.4.7.7 11,588.31 10,163.53 应交税费


- - 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 17 页 共 48 页


应付利息


685.51 242.18 应付利润


10,004.36 11,073.53 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 93,302.56 179,000.00 负债合计


8,302,224.39 6,948,893.31 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 213,815,084.69 176,501,808.82 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


213,815,084.69 176,501,808.82 负债和所有者权益总计


222,117,309.08 183,450,702.13 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,九泰日添金货币 A 基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 201,016,098.66 份;九泰日添金货币 B基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 12,798,986.03份。 九泰日添金货币份额总额合计为 213,815,084.69 份。 6.2 利润表 会计主体:九泰日添金货币市场基金 本报告期:2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月1日至2020 年 6月 30日 一、收入


2,601,497.46 6,453,732.59 1.利息收入


2,595,289.86 6,100,621.36 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,414.96 4,332.82 债券利息收入


2,303,052.90 4,512,773.08 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


290,822.00 1,583,515.46 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


6,207.60 353,111.23 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 6,207.60 353,111.23 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 18 页 共 48 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用


857,336.07 1,774,873.88 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 306,477.90 758,395.07 2.托管费 6.4.10.2.2 102,159.31 252,798.37 3.销售服务费 6.4.10.2.3 251,200.44 500,742.10 4.交易费用 6.4.7.19 - - 5.利息支出


86,731.77 141,139.93 其中:卖出回购金融资产支出


86,731.77 141,139.93 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.20 110,766.65 121,798.41 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,744,161.39 4,678,858.71 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,744,161.39 4,678,858.71


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:九泰日添金货币市场基金 本报告期:2021 年 1月 1日 至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1 日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 176,501,808.82 - 176,501,808.82 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,744,161.39 1,744,161.39 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 37,313,275.87 - 37,313,275.87 其中:1.基金申购款 481,578,574.38 - 481,578,574.38 2.基金赎回款 -444,265,298.51 - -444,265,298.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -1,744,161.39 -1,744,161.39 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 19 页 共 48 页


以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 213,815,084.69 - 213,815,084.69 项目 上年度可比期间 2020 年 1月 1 日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 401,989,766.98 - 401,989,766.98 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,678,858.71 4,678,858.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -104,253,675.37 - -104,253,675.37 其中:1.基金申购款 2,106,883,585.15 - 2,106,883,585.15 2.基金赎回款 -2,211,137,260.52 - -2,211,137,260.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -4,678,858.71 -4,678,858.71 五、期末所有者权益(基 金净值) 297,736,091.61 - 297,736,091.61


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______卢伟忠______














______严军______














____荣静____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2015]2004 号文《关于准予九泰日添金货币市场基金注册的批复》准予募 集注册,由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰 日添金货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的规定发起,于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期。 募集期间净认购资金总额为人民币 210,238,656.83元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 20 页 共 48 页


0 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 210,238,656.83 元,折合 210,238,656.83 份基金份 额。上述募集资金经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后,基 金合同于 2015 年 12 月 8 日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为九泰基金管理有 限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰日添金货币市场基金招募说明书》 的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具:现金;期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是:七天通 知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计 估计相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 21 页 共 48 页


(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳 税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 300,549.47 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 300,549.47


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 219,098,806.54 219,102,000.00 3,193.46 0.0015% 合计 219,098,806.54 219,102,000.00 3,193.46 0.0015% 资产支持证券 - - - 0.0000% 合计 219,098,806.54 219,102,000.00 3,193.46 0.0015% 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 22 页 共 48 页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 9.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 416,219.18 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 416,228.94


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 11,588.31 合计 11,588.31


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6月 30日 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 23 页 共 48 页


应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提中债账户维护费 4,500.00 预提上清账户维护费 4,500.00 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 24,795.19 合计 93,302.56


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 九泰日添金货币 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 175,343,360.37 175,343,360.37 本期申购 468,788,203.19 468,788,203.19 本期赎回(以"-"号填列) -443,115,464.90 -443,115,464.90 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 201,016,098.66 201,016,098.66 金额单位:人民币元 九泰日添金货币 B 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,158,448.45 1,158,448.45 本期申购 12,790,371.19 12,790,371.19 本期赎回(以"-"号填列) -1,149,833.61 -1,149,833.61 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 12,798,986.03 12,798,986.03 注:申购份额含红利再投和转入份额而调增份额,赎回份额含转出份额而调减份额。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 24 页 共 48 页


6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 九泰日添金货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,709,728.40 - 1,709,728.40 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,709,728.40 - -1,709,728.40 本期末 - - - 单位:人民币元 九泰日添金货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 34,432.99 - 34,432.99 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -34,432.99 - -34,432.99 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 活期存款利息收入 1,212.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 202.74 其他 - 合计 1,414.96


6.4.7.12 股票投资收益 无。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 25 页 共 48 页


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 302,718,175.62 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 302,002,132.40 减:应收利息总额 709,835.62 买卖债券差价收入 6,207.60


6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 无。 6.4.7.16 公允价值变动收益 无。


6.4.7.17 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 7,984.09 其他 600.00 债券账户维护费 17,880.00 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 26 页 共 48 页


合计 110,766.65 注:其他包括上清所查询费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 九泰基金销售(北京)有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 306,477.90 758,395.07 其中:支付销售机构的 客户维护费 132,069.97 355,383.11 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下: 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 27 页 共 48 页


H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 102,159.31 252,798.37 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 合计 九泰基金销售(北京)有 限公司 68.78 - 68.78 九州证券股份有限公司 605.24 - 605.24 九泰基金管理有限公司 28,733.36 118.75 28,852.11 合计 29,407.38 118.75 29,526.13 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 28 页 共 48 页


九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 合计 九泰基金销售(北京)有 限公司 69.01 - 69.01 九州证券股份有限公司 756.99 - 756.99 九泰基金管理有限公司 23,388.05 178.95 23,567.00 合计 24,214.05 178.95 24,393.00 注:本基金 A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提;B级基 金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×G/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的对应级别基金资产净值 G为对应的销售服务费率 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021 年 1月 1 日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 300,549.47 1,212.22 70,332.73 4,319.42 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 29 页 共 48 页


定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 九泰日添金货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,711,395.89 - -1,667.49 1,709,728.40 - 九泰日添金货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 33,834.67 - 598.32 34,432.99 -


6.4.12 期末( 2021 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 8,074,867.89 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 200406 20农发06 2021 年 7月 2 日 100.00 85,000 8,500,000.00 合计





85,000 8,500,000.00 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 30 页 共 48 页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至 2021年 6月 30日,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余 额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,主要投资于货币市场工具,一般情况下其预期风险与预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是在严格控制投资风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险 管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会,风险控制委员会负责对公司 经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查;总经理负责公司日常 经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会,负责审议公司风险管理和控制政策、 程序的制定、风险限额的设定等,重点是公司的合规控制和投资的风险控制;在业务操作层面的 风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部门合作完成公司及 基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户,投资其他银行存款由基金管理人根据投 资制度审慎选择存款银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 31 页 共 48 页


间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020 年 12月 31 日 A-1 - 10,000,031.67 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 - 10,000,031.67 注:1.短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以内的债券,以上列示债券不包括国债、政 策性金融债、央行票据。





2.以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 6月 30日 上年度末 2020 年 12月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 199,098,749.27 91,788,212.89 合计 199,098,749.27 91,788,212.89


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的债券(不含国债、政策性金融债、央行 票据和同业存单)。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 32 页 共 48 页


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末,本基金未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该 证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天,且能够通过提前支 取定期存款和出售所持有的债券应对流动性需求。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个 交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日不得超过基金资产净值 的 20%。 综上所述,本基金在本报告期内流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 33 页 共 48 页


性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行存款、交易所和银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利 率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合久期等方法对上述利率风险进行管 理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 300,549.47 - - - - - 300,549.47 交易性金融 资产 39,992,984.72 139,444,103.14 39,661,718.68 - - - 219,098,806.54 应收利息 - - - - - 416,228.94 416,228.94 应收申购款 - - - - - 2,301,724.13 2,301,724.13 资产总计 40,293,534.19 139,444,103.14 39,661,718.68 - - 2,717,953.07 222,117,309.08 负债











卖出回购金 融资产款 8,074,867.89 - - - - - 8,074,867.89 应付管理人 报酬 - - - - - 52,371.88 52,371.88 应付托管费 - - - - - 17,457.26 17,457.26 应付销售服 务费 - - - - - 41,946.62 41,946.62 应付交易费 用 - - - - - 11,588.31 11,588.31 应付利息 - - - - - 685.51 685.51 应付利润 - - - - - 10,004.36 10,004.36 其他负债 - - - - - 93,302.56 93,302.56 负债总计 8,074,867.89 - - - - 227,356.50 8,302,224.39 利率敏感度 缺口 32,218,666.30 139,444,103.14 39,661,718.68 - - 2,490,596.57 213,815,084.69 上年度末 2020年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存款 87,717.76 - - - - - 87,717.76 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 34 页 共 48 页


交易性金融 资产 89,886,165.77 1,994,011.56 29,931,642.82 - - - 121,811,820.15 买入返售金 融资产 56,206,551.41 - - - - - 56,206,551.41 应收利息 - - - - - 567,541.61 567,541.61 应收申购款 - - - - - 4,777,071.20 4,777,071.20 资产总计 146,180,434.94 1,994,011.56 29,931,642.82 - - 5,344,612.81 183,450,702.13 负债











卖出回购金 融资产款 6,649,876.67 - - - - - 6,649,876.67 应付管理人 报酬 - - - - - 46,114.53 46,114.53 应付托管费 - - - - - 15,371.51 15,371.51 应付销售服 务费 - - - - - 37,051.36 37,051.36 应付交易费 用 - - - - - 10,163.53 10,163.53 应付利息 - - - - - 242.18 242.18 应付利润 - - - - - 11,073.53 11,073.53 其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 6,649,876.67 - - - - 299,016.64 6,948,893.31 利率敏感度 缺口 139,530,558.27 1,994,011.56 29,931,642.82 - - 5,045,596.17 176,501,808.82 注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020 年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25个 基点 91,057.22 35,508.21 市场利率上升 25个 基点 -90,952.64 -35,469.77





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 35 页 共 48 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款和交易所、银行间市场交 易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债,其账面价值 接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2021年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次、第三层 次的余额,属于第二层次的余额为 219,098,806.54元(2020 年 12月 31日:无属于第一层次、第 三层次的余额,属于第二层次的余额为 121,811,820.15 元)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 36 页 共 48 页


无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 37 页 共 48 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 219,098,806.54 98.64 其中:债券 219,098,806.54 98.64








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 300,549.47 0.14 4 其他各项资产 2,717,953.07 1.22 5 合计 222,117,309.08 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.88 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 8,074,867.89 3.78 其中:买断式回购融资 - - 注:本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 38 页 共 48 页


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 18.85 3.78 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60 天 46.62 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90 天 18.59 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 13.91 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 4.64 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 102.61 3.78


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,057.27 9.35 其中:政策性金融债 20,000,057.27 9.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 199,098,749.27 93.12 8 其他 - - 9 合计 219,098,806.54 102.47 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 39 页 共 48 页


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 112012150 20 北京银 行 CD150 300,000 29,895,234.15 13.98 2 200406 20农发 06 200,000 20,000,057.27 9.35 3 112003039 20 农业银 行 CD039 200,000 19,992,927.45 9.35 4 112014124 20 江苏银 行 CD124 200,000 19,946,419.90 9.33 5 112006167 20 交通银 行 CD167 200,000 19,937,017.97 9.32 6 112115087 21 民生银 行 CD087 200,000 19,882,751.97 9.30 7 112113068 21 浙商银 行 CD068 200,000 19,872,998.09 9.29 8 112070616 20 徽商银 行 CD102 200,000 19,831,174.84 9.27 9 112009300 20 浦发银 行 CD300 100,000 9,977,617.90 4.67 10 112015357 20 民生银 行 CD357 100,000 9,968,690.02 4.66


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0536%


报告期内偏离度的最低值 -0.1362% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0199%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 40 页 共 48 页


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公 司和中国农业银行股份有限公司在本报告编制日前一年内出现被监管部门处罚的情形: 一、2020 年 7 月 14 日,中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司作出了 行政处罚(银保监罚决字〔2020〕43 号),主要内容为:1、违反宏观调控政策,违规为房地产企 业缴纳土地出让金提供融资;2、为“四证”不全的房地产项目提供融资;3、违规为土地储备中 心提供融资;4、违规为地方政府提供融资,接受地方政府担保或承诺;5、多名股东在已派出董 事的情况下,以推荐代替提名方式推举独立董事及监事;6、多名股东在股权质押超比例的情况下 违规在股东大会上行使表决权,派出董事在董事会上的表决权也未受限;7、股东持股份额发生重 大变化未向监管部门报告;8、多名拟任高管人员及董事未经核准即履职;9、关联交易不合规; 10、理财产品风险信息披露不合规;11、年报信息披露不真实;12、贷款资金被挪用,虚增贷款; 13、以贷转存,虚增存款;14、贸易背景审查不尽职 ;15 向关系人发放信用贷款;16、违规转 让正常类信贷资产;17、违规转让不良资产;18、同业投资他行非保本理财产品审查不到位,接 受对方机构违规担保,少计风险加权资产;19、同业投资未穿透底层资产计提资本拨备,少计风 险加权资产;20、同业存放业务期限超过一年;21、违规开展票据转贴现交易;22、个别理财产 品管理费长期未入账;23、理财业务风险隔离不充分;24、违规向非高净值客户销售投向股权类 资产的理财产品;25、非标准化资产纳入标准化资产统计,实际非标债权资产比例超监管要求; 26、违规出具补充协议及与事实不符的投资说明;27、以代销名义变相向本行授信客户融资,并 承担兜底风险;28、向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务;29、代理福费廷业务违 规承担风险,会计处理不规范;30、迟报瞒报多起案件(风险)信息。中国银行保险监督管理委 员会对该银行没收违法所得 296.47 万元,罚款 10486.47 万元,罚没合计 10782.94万元。 二、2020年 12 月 30日,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司 作出了行政处罚(苏银保监罚决字〔2020〕88号),主要内容为:1.个人贷款资金用途管控不严; 2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款;3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比 照自营贷款管理;4.个人理财资金对接项目资本金;5.理财业务未与自营业务相分离;6.理财资 金投资非准化债权资产的余额超监管比例要求。中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对该银 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 41 页 共 48 页


行罚款人民币 240 万元。 三、2021 年 1 月 19 日,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司作出了 行政处罚(银保监罚决字〔2021〕1号),主要内容为:1、发生重要信息系统突发事件未报告; 2、 制卡数据违规明文留存;3、生产网络、分行无线互联网络保护不当;4、数据安全管理较粗放, 存在数据泄露风险;5、网络信息系统存在较多漏洞、6、互联网门户网站泄露敏感信息。中国银 行保险监督管理委员会对该银行罚款 420 万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。除此之外,其余前十大持有证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 416,228.94 4 应收申购款 2,301,724.13 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,717,953.07


7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 42 页 共 48 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 九 泰 日 添 金 货 币 A 167,175 1,202.43 162,731.74 0.08% 200,853,366.92 99.92% 九 泰 日 添 金 货 币 B 30 426,632.87 12,059,253.47 94.22% 739,732.56 5.78% 合计 167,205 1,278.76 12,221,985.21 5.72% 201,593,099.48 94.28% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 信托类机构 12,022,514.62 5.62% 2 个人 3,132,685.82 1.47% 3 个人 3,044,628.51 1.42% 4 个人 1,561,171.67 0.73% 5 个人 1,006,887.10 0.47% 6 个人 999,460.24 0.47% 7 个人 989,562.75 0.46% 8 个人 534,636.55 0.25% 9 个人 511,140.97 0.24% 10 个人 505,346.60 0.24% 11 合计 24,308,034.83 11.37%


九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 43 页 共 48 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 九泰日添金 货币 A 554,300.01 0.2757% 九泰日添金 货币 B - 0.0000% 合计 554,300.01 0.2592% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 九泰日添金货币 A 10~50 九泰日添金货币 B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 九泰日添金货币 A 0 九泰日添金货币 B 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 基金合同生效日(2015 年 12 月 8 日)基金 份额总额 238,656.83 210,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 175,343,360.37 1,158,448.45 本报告期基金总申购份额 468,788,203.19 12,790,371.19 减:本报告期基金总赎回份额 443,115,464.90 1,149,833.61 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 201,016,098.66 12,798,986.03 注:申购份额含红利再投和转入份额而调增份额,赎回份额含转出份额而调减份额。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 44 页 共 48 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 二、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未 发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到监管机构责令改正的行政监管措施。对此公司高度重视,对相 关问题进行了全面梳理,及时报送了整改方案并予以落实。除上述情况外,本报告期内,基金管 理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: (1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉; (2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 45 页 共 48 页


宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力, 能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公募基 金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选 择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的 权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。


(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - 24,700,000.00 100.00% - -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期间未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 九泰日添金货币市场基金招募 说明书更新 规定网站 2021年1月11 日 2 九泰日添金货币市场基金(九泰 日添金货币 A份额)基金产品资 料概要(更新) 规定网站 2021年1月11 日 3 九泰日添金货币市场基金(九泰 日添金货币 B份额)基金产品资 料概要(更新) 规定网站 2021年1月11 日 4 九泰基金管理有限公司旗下基 金 2020 年第 4 季度报告提示性 公告 规定报刊 2021年1月22 日 5 九泰日添金货币市场基金 2020 年第 4季度报告 规定网站 2021年1月22 日 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 46 页 共 48 页


6 九泰日添金货币市场基金 2021 年春节假期前暂停大额申购、大 额转换转入和大额定期定额投 资业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2021 年 2月 5 日 7 关于终止包商银行股份有限公 司办理本公司旗下基金销售业 务的公告 公司网站 2021 年 2月 9 日 8 九泰日添金货币市场基金 2021 年春节假期后恢复大额申购、大 额转换转入和大额定期定额投 资业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2021年2月18 日 9 九泰基金管理有限公司旗下基 金 2020 年年度报告提示性公告 规定报刊 2021年3月31 日 10 九泰日添金货币市场基金 2020 年年度报告 规定网站 2021年3月31 日 11 九泰基金管理有限公司关于暂 停快速赎回提现业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2021 年 4月 8 日 12 九泰基金管理有限公司旗下基 金 2021 年第 1 季度报告提示性 公告 规定报刊 2021年4月22 日 13 九泰日添金货币市场基金 2021 年第 1季度报告 规定网站 2021年4月22 日 14 九泰日添金货币市场基金 2021 年劳动节假期前暂停大额申购、 大额转换转入和大额定期定额 投资业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2021年4月24 日 15 九泰基金管理有限公司关于终 止深圳市小牛基金销售有限公 司办理旗下基金相关销售业务 的公告 证监会规定报刊和规定网站 2021年4月30 日 16 九泰日添金货币市场基金 2021 年劳动节假期后恢复大额申购、 大额转换转入和大额定期定额 投资业务的公告 证监会规定报刊和规定网站 2021 年 5月 6 日


九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 47 页 共 48 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 九泰日添金货币 2021 年中期报告 第 48 页 共 48 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日