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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)

中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2021年中期报告




中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 06月 30日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 08月 31日 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 2页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ................................................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 13 §5


托管人报告 ................................................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 17 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 19 §7


投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 62 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 62 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 63 §8


基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 64 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 65 §9


开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 65 §10


重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 66 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 66 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 66 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 69 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 69 §12


备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 69 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 70 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 70 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 70 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基 金 基金简称 中欧电子信息产业沪港深股票 基金主代码 004616 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年07月07日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 282,940,694.60份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧电子信息产业沪 港深股票A 中欧电子信息产业沪 港深股票C 下属分级基金的交易代码 004616 005763 报告期末下属分级基金的份额总额 199,089,831.37份 83,850,863.23份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票, 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资 产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通 过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、 PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政 策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。本基金 为股票型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置, 同时结合资金面情况、市场情绪面因素,进行短期的 战术避险选择。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收 益率×20%+中证综合债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页 于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金 将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 李申 联系电话 021-68609600 021-60637102 电子邮箱 liyihai@zofund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 021-60637111 传真 021-33830351 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 窦玉明 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页 环路333号五层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 中欧电子信息产业沪港深股 票A 中欧电子信息产业沪港深股 票C 本期已实现收益 47,916,675.70 19,144,897.70 本期利润 108,724,984.79 43,891,493.65 加权平均基金份额本期 利润 0.6400 0.5569 本期加权平均净值利润 率 27.84% 23.43% 本期基金份额净值增长 率 24.26% 23.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 254,824,566.05 114,010,805.49 期末可供分配基金份额 利润 1.2799 1.3597 期末基金资产净值 553,556,358.42 242,213,845.34 期末基金份额净值 2.7804 2.8886 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 178.04% 163.82% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧电子信息产业沪港深股票A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 19.91% 2.13% 3.57% 0.94% 16.34% 1.19% 过去三个月 32.90% 1.68% 8.08% 0.84% 24.82% 0.84% 过去六个月 24.26% 1.73% 3.71% 0.99% 20.55% 0.74% 过去一年 46.24% 1.68% 4.31% 1.10% 41.93% 0.58% 过去三年 184.56% 1.89% 31.96% 1.35% 152.6 0% 0.54% 自基金份额 运作日至今 178.04% 1.84% 19.28% 1.30% 158.7 6% 0.54% 注:本基金业绩比较基准为:中证 TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+ 中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加 入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 中欧电子信息产业沪港深股票C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 19.83% 2.13% 3.57% 0.94% 16.26% 1.19% 过去三个月 32.64% 1.68% 8.08% 0.84% 24.56% 0.84% 过去六个月 23.77% 1.73% 3.71% 0.99% 20.06% 0.74% 过去一年 45.08% 1.68% 4.31% 1.10% 40.77% 0.58% 过去三年 180.72% 1.89% 31.96% 1.35% 148.7 6% 0.54% 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页 自基金份额 运作日至今 163.82% 1.91% 18.38% 1.35% 145.4 4% 0.56% 注:本基金业绩比较基准为:中证 TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+ 中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加 入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页 注:本基金 C类份额成立日为 2018年 4月 23日,图示日期为 2018年 4月 24日至 2021 年 06月 30日。


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京 百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。 截至2021年6月30日,本基金管理人共管理96只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 说明 任职 离任 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页 日期 日期 限 刘金 辉 基金经理 2020- 08-14 - 7 年 历任兴业全球基金管理有 限公司金融工程与专题部 研究员。2015/03/30加入 中欧基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助 理。 许文 星 基金经理 2020- 05-18 - 7 年 历任光大保德信基金管理 有限公司研究部行业研究 员,光大保德信基金管理 有限公司投资经理。2018/ 02/05加入中欧基金管理 有限公司。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资 组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年全球需求改善,国内疫情控制得当,不少行业/公司都取得很好增长, 也为我们的投资提供了很好的基础。 从年初开始,我们加大了半导体行业的配置比例,在半导体行业高景气的背景下, 个股选择上,我们结合短期爆发力和中长期持续性。不少半导体公司的基本面都是量价 齐升,重点是需求拉动型,而非供给受限型。这类公司的需求增长持续性较好,同时价 格相对稳定有助于公司上下游生态的健康成长。 疫情后的经济复苏带来的爆发力机会不单是半导体行业,电子各细分子行业都有制 造业顺周期的共性,所以上半年我们加大了这类公司的配置比例。 下半年我们研究和投资上重点包括两个方面:(1)结合之后的半年报,厘清价量 对不同公司报表影响,重点是中长期量增公司。(2)坚持自下而上选股思路。TMT大多 数公司估值不高,根据已有的一季报和中报业绩预告,不少子行业/公司的增长趋势比 预期好,比如软件领域带有一定的后周期属性,我们认为TMT的机会还有很多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类份额净值增长率为24.26%,同期业绩比较基准收益率为3.71%;C 类份额净值增长率为23.77%,同期业绩比较基准收益率为3.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 去年上半年基数较低,今年上半年经济复苏强势,经济数据亮眼。但是海外疫情反 复,后续国内经济有不确定性,未来盈利预测的难度加大。 TMT内各子行业来看,我们预计半导体景气度会持续到明年二季度,之后半导体不 同环节景气度会出现分化,部分环节/制程的景气贯穿明年全年。而TMT其他板块的市场 关注度都不高,其中我们认为软件/云计算和通信可能会有拐点机会。 今年之前市场对于优秀商业模式的公司认可度高,主要是基于长久期的角度来看。 这些资产短期会受到政策和经济的不确定性的影响,短期收益率不高。但是如果用较长 的眼光来看,逐步进入配置的阶段。 市场更大的机会还是在之前关注度较低的公司。因为缺乏关注度,市场研究和跟踪 不足,行业和公司的基本面存在较大的预期差,TMT内这类公司的估值多数还处于历史 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页 底部,所以会有不少公司有机会迎来基本面和估值的重估。但这类资产需要更深度的研 究,既要考虑短期的拐点爆发力,还要把握中长期的持续性,对研究也会是更大的考验。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理,投票成员 包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监, 非投票成员(列席表达相关意见)包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、 业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有 人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报 告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 69,848,756.62 51,777,734.75 结算备付金


2,417,632.88 5,228,484.62 存出保证金


320,514.30 1,812,505.57 交易性金融资产 6.4.7.2 733,808,430.90 627,913,202.98 其中:股票投资


733,808,430.90 627,681,862.56 基金投资


- - 债券投资


- 231,340.42 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


6,383,932.94 1,994,778.70 应收利息 6.4.7.5 9,784.33 9,068.10 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页 应收股利


34,029.20 -


应收申购款


12,856,685.92 3,708,815.43 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


825,679,767.09 692,444,590.15 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


20,586,236.20 15,922,255.93 应付赎回款


6,893,013.34 7,745,392.33 应付管理人报酬


840,869.12 864,350.92 应付托管费 140,144.85 144,058.51 应付销售服务费


133,857.26 134,744.93 应付交易费用 6.4.7.7 1,217,131.18 997,882.45 应交税费


- 0.35 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 98,311.38 80,733.66 负债合计


29,909,563.33 25,889,419.08 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 282,940,694.60 294,270,440.03 未分配利润 6.4.7.10 512,829,509.16 372,284,731.04 所有者权益合计


795,770,203.76 666,555,171.07 负债和所有者权益总 计 825,679,767.09 692,444,590.15 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页 注:报告截止日2021年06月30日,基金份额总额282,940,694.60份。其中A类基金份额 净值2.7804元,基金份额总额199,089,831.37份;C类基金份额净值2.8886元,基金份 额总额83,850,863.23份。 6.2 利润表 会计主体:中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


163,106,512.65 157,829,470.02 1.利息收入


128,752.82 477,609.92 其中:存款利息收入 6.4.7.11 128,231.74 310,352.84 债券利息收入


521.08 67,244.91 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 100,012.17 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 76,181,123.29 132,119,083.10 其中:股票投资收益 6.4.7.12 74,646,587.30 130,271,841.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 55,960.87 77,610.00 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,478,575.12 1,769,631.12 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.16 85,554,905.04 22,109,489.14 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 1,241,731.50 3,123,287.86 减:二、费用


10,490,034.21 14,651,805.64 1.管理人报酬 4,295,151.54 4,992,377.64 2.托管费 715,858.55 832,062.99 3.销售服务费 744,496.37 756,382.68 4.交易费用 6.4.7.18 4,621,793.36 7,960,742.24 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 112,734.39 110,240.09 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 152,616,478.44 143,177,664.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 152,616,478.44 143,177,664.38 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 294,270,440.03 372,284,731.04 666,555,171.07 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 152,616,478.44 152,616,478.44 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -11,329,745.43 -12,071,700.32 -23,401,445.75 其中:1.基金申购款 229,243,507.29 318,893,242.58 548,136,749.87 2.基金赎回 款 -240,573,252.72 -330,964,942.90 -571,538,195.62 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 282,940,694.60 512,829,509.16 795,770,203.76 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 360,520,421.32 183,467,376.59 543,987,797.91 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 143,177,664.38 143,177,664.38 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 20,454,046.03 26,743,207.92 47,197,253.95 其中:1.基金申购款 551,741,044.52 393,052,382.79 944,793,427.31 2.基金赎回 款 -531,286,998.49 -366,309,174.87 -897,596,173.36 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 380,974,467.35 353,388,248.89 734,362,716.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2826号《关于准予中欧电子信息 产业沪港深股票型证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。经向中国证监会备 案,《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》于2017年7月7日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为241,435,798.05份基金份额,包含认购资金利息 折合52,039.19份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管 人中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人中欧基金管理有限公司2018年04月23日《关于中欧电子信息产业沪 港深股票型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同的公告》的规定,经与 基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2018年04月23日起对本基金增加C类份额 并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额,新增的基金份 额类别命名为C类基金份额。两类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值。 新增C类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年08月30日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021年06月30日 的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策 的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务 总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请,由中国结算向H股公 司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通 /深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣 个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政 区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 69,848,756.62 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 69,848,756.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 598,044,484.10 733,808,430.90 135,763,946.80 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 598,044,484.10 733,808,430.90 135,763,946.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 7,427.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,247.18 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 109.20 合计 9,784.33 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 1,217,131.18 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,217,131.18 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,091.83 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 34,712.18 预提费用-信息披露费 59,507.37 合计 98,311.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (中欧电子信息产业沪港深股 票A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 210,181,720.15 210,181,720.15 本期申购 152,596,537.30 152,596,537.30 本期赎回(以“-”号填列) -163,688,426.08 -163,688,426.08 本期末 199,089,831.37 199,089,831.37 金额单位:人民币元 项目 (中欧电子信息产业沪港深股 票C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 84,088,719.88 84,088,719.88 本期申购 76,646,969.99 76,646,969.99 本期赎回(以“-”号填列) -76,884,826.64 -76,884,826.64 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页 本期末 83,850,863.23 83,850,863.23 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中欧电子信息产业沪港深股票A 单位:人民币元 项目 (中欧电子信息产业沪 港深股票A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 217,867,005.16 42,255,078.16 260,122,083.32 本期利润 47,916,675.70 60,808,309.09 108,724,984.79 本期基金份额交易产 生的变动数 -10,959,114.81 -3,421,426.25 -14,380,541.06 其中:基金申购款 174,160,236.48 32,118,837.68 206,279,074.16 基金赎回款 -185,119,351.29 -35,540,263.93 -220,659,615.22 本期已分配利润 - - - 本期末 254,824,566.05 99,641,961.00 354,466,527.05 6.4.7.10.2 中欧电子信息产业沪港深股票C 单位:人民币元 项目 (中欧电子信息产业沪 港深股票C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 93,829,371.09 18,333,276.63 112,162,647.72 本期利润 19,144,897.70 24,746,595.95 43,891,493.65 本期基金份额交易产 生的变动数 1,036,536.70 1,272,304.04 2,308,840.74 其中:基金申购款 94,167,256.80 18,446,911.62 112,614,168.42 基金赎回款 -93,130,720.10 -17,174,607.58 -110,305,327.68 本期已分配利润 - - - 本期末 114,010,805.49 44,352,176.62 158,362,982.11 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 83,500.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,046.95 其他 7,684.24 合计 128,231.74 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 1,521,482,426.86 减:卖出股票成本总额 1,446,835,839.56 买卖股票差价收入 74,646,587.30 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 55,960.87 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 55,960.87 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 2,463,027.43 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 2,381,900.00 减:应收利息总额 25,166.56 买卖债券差价收入 55,960.87 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,478,575.12 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,478,575.12 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 85,554,905.04 ——股票投资 85,604,345.46 ——债券投资 -49,440.42 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 85,554,905.04 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 1,166,929.55 转换费收入 74,801.95 合计 1,241,731.50 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 4,621,793.36 银行间市场交易费用 - 合计 4,621,793.36 6.4.7.19 其他费用 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 9,154.84 账户维护费 9,360.00 合计 112,734.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未发生重大关联方关系变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国都证券 465,573,647.71 15.68% 986,239,162.69 19.17% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 232,785.64 9.08% 65,420.59 5.37% 关联方名 称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 686,815.11 15.07% 143,382.90 7.11% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,295,151.54 4,992,377.64 其中:支付销售机构的客户维护费 1,463,253.98 1,553,667.16 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 715,858.55 832,062.99 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧电子信息产业沪港深股 票A 中欧电子信息产业沪港深股 票C 合计 中欧基金 0.00 52,947.65 52,947.6 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页 5 国都证券 0.00 103.19 103.19 合计 0.00 53,050.84 53,050.8 4 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧电子信息产业沪港深股 票A 中欧电子信息产业沪港深股 票C 合计 中欧基金 0.00 73,883.04 73,883.0 4 国都证券 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 73,883.04 73,883.0 4 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%, 销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金 管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金 支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。由基金管理人支付给销售机构。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业 务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中欧电子信息产业沪港深股票A 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 自然人股 东 1,733,530.37 0.87% 1,561,703.48 0.74% 中欧电子信息产业沪港深股票C 关联方名 称 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 自然人股 东 138.71 0.00% 138.71 0.00% 注: 1、截止上年度末,自然人股东持有的本基金C类份额占C类基金总份额比例为0.0002%, 上表展示的比例系四舍五入后的结果。 2、截止本报告期期末,自然人股东持有的本基金C类份额占C类基金总份额比例为 0.0002%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。 2、本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费 率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 有限公司 69,848,756.62 83,500.55 67,817,028.88 226,130.53 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率 计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后,本报告报告批准报出日之 前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注:6.4.8.2) 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6883 96 华润 微 2021 -04- 28 2021 -10- 26 非公 开发 行限 售 48.0 0 83.9 7 208,33 3 9,99 9,98 4.00 17,4 93,7 22.0 1 - 6886 86 奥普 特 2020 -12- 24 2021 -07- 01 新股 流通 受限 78.4 9 451. 00 2,330 182, 881. 70 1,05 0,83 0.00 - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页 6886 77 海泰 新光 2021 -02- 18 2021 -08- 26 新股 流通 受限 35.7 6 103. 23 1,768 63,2 23.6 8 182, 510. 64 - 6886 19 罗普 特 2021 -02- 08 2021 -08- 23 新股 流通 受限 19.3 1 26.7 4 5,856 113, 079. 36 156, 589. 44 - 6883 45 博力 威 2021 -06- 03 2021 -12- 13 新股 流通 受限 25.9 1 55.5 3 2,332 60,4 22.1 2 129, 495. 96 - 6883 23 瑞华 泰 2021 -04- 21 2021 -10- 28 新股 流通 受限 5.97 22.7 8 4,513 26,9 42.6 1 102, 806. 14 - 3009 19 中伟 股份 2020 -12- 15 2021 -07- 02 新股 流通 受限 24.6 0 163. 00 610 15,0 06.0 0 99,4 30.0 0 - 6886 82 霍莱 沃 2021 -04- 13 2021 -10- 20 新股 流通 受限 45.7 2 103. 85 946 43,2 51.1 2 98,2 42.1 0 - 6882 01 信安 世纪 2021 -04- 13 2021 -10- 21 新股 流通 受限 26.7 8 45.4 1 2,129 57,0 14.6 2 96,6 77.8 9 - 3009 57 贝泰 妮 2021 -03- 18 2021 -09- 27 新股 流通 受限 47.3 3 251. 96 372 17,6 06.7 6 93,7 29.1 2 - 6884 99 利元 亨 2021 -06- 23 2021 -07- 01 新股 未上 市 38.8 5 38.8 5 2,149 83,4 88.6 5 83,4 88.6 5 - 6886 11 杭州 柯林 2021 -04- 01 2021 -10- 12 新股 流通 受限 33.4 4 42.3 4 1,400 46,8 16.0 0 59,2 76.0 0 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029 58,2 70.4 1 58,2 70.4 1 - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页 6883 50 富淼 科技 2021 -01- 21 2021 -07- 28 新股 流通 受限 13.5 8 22.4 4 2,552 34,6 56.1 6 57,2 66.8 8 - 6882 39 航宇 科技 2021 -06- 25 2021 -07- 05 新股 未上 市 11.4 8 11.4 8 4,926 56,5 50.4 8 56,5 50.4 8 - 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 新股 流通 受限 33.2 2 87.5 0 634 21,0 61.4 8 55,4 75.0 0 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2021 -07- 09 新股 未上 市 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 4 54,2 19.2 4 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2021 -07- 05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,2 55.7 0 44,2 55.7 0 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 新股 流通 受限 28.2 8 115. 71 360 10,1 80.8 0 41,6 55.6 0 - 6885 97 煜邦 电力 2021 -06- 09 2021 -12- 17 新股 流通 受限 5.88 10.1 6 3,907 22,9 73.1 6 39,6 95.1 2 - 6886 59 元琛 科技 2021 -03- 24 2021 -10- 08 新股 流通 受限 6.50 10.4 6 3,671 23,8 61.5 0 38,3 98.6 6 - 3009 81 中红 医疗 2021 -04- 19 2021 -10- 27 新股 流通 受限 48.5 9 90.3 9 408 19,8 24.7 2 36,8 79.1 2 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,6 81.1 4 24,6 81.1 4 - 3009 53 震裕 科技 2021 -03- 11 2021 -09- 22 新股 流通 受限 28.7 7 99.8 5 240 6,90 4.80 23,9 64.0 0 - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 新股 流通 受限 12.5 4 27.8 9 801 10,0 44.5 4 22,3 39.8 9 - 3009 41 创识 科技 2021 -02- 02 2021 -08- 09 新股 流通 受限 21.3 1 49.9 4 399 8,50 2.69 19,9 26.0 6 - 3010 15 百洋 医药 2021 -06- 22 2021 -12- 30 新股 流通 受限 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 32 三友 联众 2021 -01- 15 2021 -07- 22 新股 流通 受限 24.6 9 31.7 1 492 12,1 47.4 8 15,6 01.3 2 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 新股 流通 受限 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 3 - 3009 68 格林 精密 2021 -04- 06 2021 -10- 15 新股 流通 受限 6.87 12.0 7 1,162 7,98 2.94 14,0 25.3 4 - 3009 40 南极 光 2021 -01- 27 2021 -08- 03 新股 流通 受限 12.7 6 43.3 8 307 3,91 7.32 13,3 17.6 6 - 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 新股 流通 受限 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 - 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 新股 流通 受限 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 3009 42 易瑞 生物 2021 -02- 02 2021 -08- 09 新股 流通 受限 5.31 28.5 2 443 2,35 2.33 12,6 34.3 6 - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 新股 流通 受限 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 新股 流通 受限 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 新股 流通 受限 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 4 - 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 新股 流通 受限 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 - 3009 62 中金 辐照 2021 -03- 29 2021 -10- 11 新股 流通 受限 3.40 16.3 7 576 1,95 8.40 9,42 9.12 - 3009 52 恒辉 安防 2021 -03- 03 2021 -09- 13 新股 流通 受限 11.7 2 27.0 8 340 3,98 4.80 9,20 7.20 - 3010 16 雷尔 伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 新股 流通 受限 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 - 3009 66 共同 药业 2021 -03- 31 2021 -10- 11 新股 流通 受限 8.24 31.5 4 286 2,35 6.64 9,02 0.44 - 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 新股 流通 受限 4.56 18.8 8 474 2,16 1.44 8,94 9.12 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 新股 流通 受限 13.0 0 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 新股 流通 受限 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 新股 流通 受限 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 新股 流通 受限 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 - 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 58 建工 修复 2021 -03- 18 2021 -09- 29 新股 流通 受限 8.53 27.2 2 300 2,55 9.00 8,16 6.00 - 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 新股 流通 受限 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 - 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 28 2021 -11- 11 新股 流通 受限 6.79 26.8 1 301 2,04 3.79 8,06 9.81 - 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 新股 流通 受限 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 - 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 12 新股 流通 受限 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 -05- 17 2021 -11- 24 新股 流通 受限 12.1 0 19.2 9 410 4,96 1.00 7,90 8.90 - 3009 30 屹通 新材 2021 -01- 13 2021 -07- 21 新股 流通 受限 13.1 1 24.4 8 322 4,22 1.42 7,88 2.56 - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页 3009 85 致远 新能 2021 -04- 21 2021 -10- 29 新股 流通 受限 24.9 0 24.8 1 295 7,34 5.50 7,31 8.95 - 3010 04 嘉益 股份 2021 -06- 18 2021 -12- 27 新股 流通 受限 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 - 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 新股 流通 受限 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 新股 流通 受限 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2022 -01- 07 新股 流通 受限 8.29 8.29 782 6,48 2.78 6,48 2.78 - 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 新股 流通 受限 5.48 13.0 3 492 2,69 6.16 6,41 0.76 - 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 30 2021 -10- 11 新股 流通 受限 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 新股 流通 受限 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 - 3009 43 春晖 智控 2021 -02- 03 2021 -08- 10 新股 流通 受限 9.79 23.0 1 255 2,49 6.45 5,86 7.55 - 3009 67 晓鸣 股份 2021 -04- 02 2021 -10- 13 新股 流通 受限 4.54 11.5 4 507 2,30 1.78 5,85 0.78 - 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 新股 流通 受限 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 12 2021 -07- 21 新股 流通 受限 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 新股 流通 受限 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2022 -01- 05 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,91 7.30 4,91 7.30 - 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 新股 流通 受限 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 - 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 04 2021 -12- 16 新股 流通 受限 5.29 14.4 4 303 1,60 2.87 4,37 5.32 - 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 新股 流通 受限 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 - 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 新股 流通 受限 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 - 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 新股 流通 受限 9.36 20.3 2 200 1,87 2.00 4,06 4.00 - 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 新股 流通 受限 7.83 17.6 1 218 1,70 6.94 3,83 8.98 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,74 3.40 2,74 3.40 - 注:上述流通受限证券所披露可流通日,如晚于报告送出日期,则均为预计日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金 和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金主要投资于 电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产 配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系 的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公 司风险控制的原则、目标和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责 组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工 作,根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察 稽核报告,进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融 工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可 能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可 承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基 金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的 基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监 测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管 理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可 流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 于2021年6月30日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约 约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产,其中 银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款,股票及固 定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页 的流通受限资产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注6.4.12披露的流通受限 资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资 产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 69,848,756.62 - - - 69,848,756.62 结算备 付金 2,417,632.88 - - - 2,417,632.88 存出保 证金 320,514.30 - - - 320,514.30 交易性 金融资 产 - - - 733,808,430.90 733,808,430.90 应收证 券清算 款 - - - 6,383,932.94 6,383,932.94 应收利 息 - - - 9,784.33 9,784.33 应收股 利 - - - 34,029.20 34,029.20 应收申 购款 - - - 12,856,685.92 12,856,685.92 资产总 计 72,586,903.80 - - 753,092,863.29 825,679,767.09 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页 负债





应付证 券清算 款 - - - 20,586,236.20 20,586,236.20 应付赎 回款 - - - 6,893,013.34 6,893,013.34 应付管 理人报 酬 - - - 840,869.12 840,869.12 应付托 管费 - - - 140,144.85 140,144.85 应付销 售服务 费 - - - 133,857.26 133,857.26 应付交 易费用 - - - 1,217,131.18 1,217,131.18 其他负 债 - - - 98,311.38 98,311.38 负债总 计 - - - 29,909,563.33 29,909,563.33 利率敏 感度缺 口 72,586,903.80 - - 723,183,299.96 795,770,203.76 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 51,777,734.75 - - - 51,777,734.75 结算备 付金 5,228,484.62 - - - 5,228,484.62 存出保 证金 1,812,505.57 - - - 1,812,505.57 交易性 金融资 产 - - 231,340.42 627,681,862.56 627,913,202.98 应收证 券清算 款 - - - 1,994,778.70 1,994,778.70 应收利 息 - - - 9,068.10 9,068.10 应收申 购款 - - - 3,708,815.43 3,708,815.43 资产总 58,818,724.94 - 231,340.42 633,394,524.79 692,444,590.15 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页 计 负债














应付证 券清算 款 - - - 15,922,255.93 15,922,255.93 应付赎 回款 - - - 7,745,392.33 7,745,392.33 应付管 理人报 酬 - - - 864,350.92 864,350.92 应付托 管费 - - - 144,058.51 144,058.51 应付销 售服务 费 - - - 134,744.93 134,744.93 应付交 易费用 - - - 997,882.45 997,882.45 应交税 费 - - - 0.35 0.35 其他负 债 - - - 80,733.66 80,733.66 负债总 计 - - - 25,889,419.08 25,889,419.08 利率敏 感度缺 口 58,818,724.94 - 231,340.42 607,505,105.71 666,555,171.07 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2020年 12月31日:0.03%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页 2021年06月30日 美元折 合人民 币 港币折合人民 币 其他币 种折合 人民币 合计 以外币计价的资产











交易性金融资产 - 17,250,517.8 0 - 17,250,517.8 0 应收股利 - 34,029.20 - 34,029.20 资产合计 - 17,284,547.0 0 - 17,284,547.0 0 以外币计价的负债











负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 额 - 17,284,547.0 0 - 17,284,547.0 0 项目 上年度末 2020年12月31日 美元折 合人民 币 港币折合人民 币 其他币 种折合 人民币 合计 以外币计价的资产











交易性金融资产 - 53,230,540.1 8 - 53,230,540.1 8 资产合计 - 53,230,540.1 8 - 53,230,540.1 8 以外币计价的负债











负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 额 - 53,230,540.1 8 - 53,230,540.1 8 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低外汇风险 而可能采取的风险管理活动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页 (单位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 1.港币相对人民币升值5% 862,525.89 2,661,527.01 2.港币相对人民币贬值5% -862,525.89 -2,661,527.01 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金 的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通 过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 733,808,430.90 92.21 627,681,862.56 94.17 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 - - - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页 -权证投资 其他 - - - - 合计 733,808,430.90 92.21 627,681,862.56 94.17 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 60,647,565.30 42,155,077.31 2.业绩比较基准下降5% -60,647,565.30 -42,155,077.31 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币713,242,361.24元,属于第二层次的余额为人民币 20,566,069.66元,第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日:属于第一层次的余额为 人民币614,310,989.41元,属于第二层次的余额为人民币13,602,213.57元,第三层次 的余额为0.00元。)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12 月31日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 733,808,430.90 88.87 其中:股票 733,808,430.90 88.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,266,389.50 8.75 8 其他各项资产 19,604,946.69 2.37 9 合计 825,679,767.09 100.00 注:权益投资中通过港股机制的公允价值为17,250,517.80元,占基金总资产比例2.09%。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 65,495.00 0.01 B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 479,292,070.16 60.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,347.29 0.01 E 建筑业 47,572.87 0.01 F 批发和零售业 328,753.90 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 236,576,410.32 29.73 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 716,557,913.10 90.05 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基 金资 产净 值比 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页 例(%) 消费者非必需品 9,197,645.90 1.16 信息技术 8,052,871.90 1.01 合计 17,250,517.80 2.17 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 688099 晶晨股份 696,591 78,157,510.20 9.82 2 300613 富瀚微 269,229 41,967,416.52 5.27 3 603893 瑞芯微 263,900 36,803,494.00 4.62 4 688396 华润微 382,603 33,355,777.41 4.19 5 688200 华峰测控 68,697 32,516,351.01 4.09 6 300454 深信服 124,236 32,236,757.28 4.05 7 600563 法拉电子 199,500 31,592,820.00 3.97 8 002415 海康威视 478,308 30,850,866.00 3.88 9 688519 南亚新材 814,147 30,742,190.72 3.86 10 603986 兆易创新 155,760 29,267,304.00 3.68 11 002371 北方华创 101,200 28,070,856.00 3.53 12 002475 立讯精密 514,984 23,689,264.00 2.98 13 300782 卓胜微 43,176 23,207,100.00 2.92 14 300188 美亚柏科 1,239,034 21,559,191.60 2.71 15 002410 广联达 299,087 20,397,733.40 2.56 16 603068 博通集成 231,700 19,068,910.00 2.40 17 688012 中微公司 102,937 17,079,307.04 2.15 18 688369 致远互联 263,756 16,854,008.40 2.12 19 300223 北京君正 158,594 16,005,306.48 2.01 20 300604 长川科技 189,900 12,953,079.00 1.63 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页 21 603290 斯达半导 39,800 12,736,000.00 1.60 22 300747 锐科激光 105,018 11,978,353.08 1.51 23 600703 三安光电 303,300 9,720,765.00 1.22 24 H03690 美团-W 34,500 9,197,645.90 1.16 25 002624 完美世界 363,600 8,693,676.00 1.09 26 688608 恒玄科技 26,480 8,391,776.80 1.05 27 300502 新易盛 257,754 8,054,812.50 1.01 28 688123 聚辰股份 154,185 7,555,065.00 0.95 29 603738 泰晶科技 194,900 6,727,948.00 0.85 30 002153 石基信息 213,500 5,019,385.00 0.63 31 688037 芯源微 32,891 4,900,759.00 0.62 32 301002 崧盛股份 58,801 4,810,921.62 0.60 33 300460 惠伦晶体 198,900 4,703,985.00 0.59 34 002916 深南电路 41,400 4,600,782.00 0.58 35 688109 品茗股份 58,570 4,547,374.80 0.57 36 688208 道通科技 50,238 4,370,203.62 0.55 37 603678 火炬电子 63,300 4,272,750.00 0.54 38 H00285 比亚迪电子 90,500 3,840,465.24 0.48 39 002230 科大讯飞 54,800 3,703,384.00 0.47 40 002241 歌尔股份 83,500 3,568,790.00 0.45 41 002396 星网锐捷 152,500 3,255,875.00 0.41 42 H00268 金蝶国际 123,800 2,714,353.13 0.34 43 002222 福晶科技 158,500 2,569,285.00 0.32 44 002008 大族激光 37,300 1,506,547.00 0.19 45 H00981 中芯国际 75,300 1,497,469.41 0.19 46 600588 用友网络 43,700 1,453,462.00 0.18 47 300458 全志科技 16,100 1,411,326.00 0.18 48 002555 三七互娱 58,100 1,395,562.00 0.18 49 688299 长阳科技 48,399 1,305,805.02 0.16 50 688195 腾景科技 49,657 1,081,032.89 0.14 51 688093 世华科技 27,174 1,080,438.24 0.14 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页 52 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.13 53 002925 盈趣科技 21,300 828,783.00 0.10 54 688161 N威高 3,069 325,467.45 0.04 55 301015 N百洋 4,614 251,115.78 0.03 56 688700 东威科技 3,945 210,584.10 0.03 57 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.02 58 603383 顶点软件 5,599 159,179.57 0.02 59 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.02 60 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.02 61 688002 睿创微纳 1,291 128,880.53 0.02 62 301016 N雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 63 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01 64 688668 鼎通科技 3,037 99,461.75 0.01 65 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 66 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01 67 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01 68 300957 贝泰妮 372 93,729.12 0.01 69 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 70 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.01 71 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 72 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01 73 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01 74 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01 75 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 76 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01 77 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01 78 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 79 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.01 80 300979 华利集团 634 55,475.00 0.01 81 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 82 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页 83 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01 84 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01 85 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 86 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 87 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 88 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.01 89 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00 90 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 91 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00 92 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 93 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 94 300981 中红医疗 408 36,879.12 0.00 95 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 96 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 97 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 98 300900 广联航空 879 32,857.02 0.00 99 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 100 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 101 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00 102 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 103 300941 创识科技 489 24,552.06 0.00 104 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 105 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00 106 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 107 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 108 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 109 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 110 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 111 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 112 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00 113 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页 114 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 115 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 116 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 117 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 118 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 119 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.00 120 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 121 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 122 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 123 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 124 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00 125 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 126 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 127 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 128 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 129 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 130 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 131 300902 国安达 551 12,981.56 0.00 132 605183 确成股份 741 12,967.50 0.00 133 003025 思进智能 427 12,959.45 0.00 134 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 135 603171 N税友 637 12,230.40 0.00 136 605218 伟时电子 837 11,860.29 0.00 137 003018 金富科技 1,027 11,718.07 0.00 138 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 139 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00 140 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 141 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 142 605289 罗曼股份 380 10,959.20 0.00 143 605258 协和电子 340 10,931.00 0.00 144 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页 145 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00 146 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 147 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 148 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00 149 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 150 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 151 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00 152 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00 153 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00 154 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 155 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 156 003000 劲仔食品 684 9,117.72 0.00 157 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 158 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 159 605116 奥锐特 642 9,000.84 0.00 160 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00 161 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 162 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 163 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 164 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 165 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 166 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00 167 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 168 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 169 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 170 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 171 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 172 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 173 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 174 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 175 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页 176 605298 XD必得科 391 7,847.37 0.00 177 605155 西大门 350 7,696.50 0.00 178 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 179 301004 C嘉益 315 6,934.98 0.00 180 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 181 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 182 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 183 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 184 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 185 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 186 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 187 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 188 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 189 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 190 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 191 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 192 601568 北元集团 222 1,900.32 0.00 193 002368 太极股份 42 842.52 0.00 194 H01810 小米集团-W 26 584.12 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603893 瑞芯微 43,789,971.99 6.57 2 002415 海康威视 42,791,269.85 6.42 3 688396 华润微 40,171,366.82 6.03 4 300613 富瀚微 39,743,686.52 5.96 5 300782 卓胜微 35,275,092.62 5.29 6 H00700 腾讯控股 31,646,471.07 4.75 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页 7 H00981 中芯国际 31,161,153.31 4.67 8 H03690 美团-W 31,097,786.82 4.67 9 688519 南亚新材 31,022,428.18 4.65 10 603986 兆易创新 30,814,473.76 4.62 11 688200 华峰测控 30,530,934.45 4.58 12 002475 立讯精密 30,113,568.84 4.52 13 002371 北方华创 26,898,233.00 4.04 14 600563 法拉电子 26,564,669.39 3.99 15 688099 晶晨股份 26,327,617.83 3.95 16 000066 中国长城 26,027,876.33 3.90 17 603068 博通集成 22,934,453.10 3.44 18 600570 恒生电子 22,302,151.86 3.35 19 002410 广联达 21,864,750.00 3.28 20 002230 科大讯飞 21,860,431.00 3.28 21 600703 三安光电 21,837,257.00 3.28 22 300454 深信服 21,150,819.40 3.17 23 H01347 华虹半导 体 20,850,332.34 3.13 24 600893 航发动力 19,664,198.00 2.95 25 688111 金山办公 19,449,895.83 2.92 26 H01810 小米集团 -W 18,602,746.72 2.79 27 300223 北京君正 18,057,771.52 2.71 28 603005 晶方科技 17,832,257.65 2.68 29 600588 用友网络 17,400,930.48 2.61 30 688536 思瑞浦 17,174,918.01 2.58 31 688012 中微公司 17,166,489.97 2.58 32 600862 中航高科 16,846,357.21 2.53 33 H02400 心动公司 16,558,053.87 2.48 34 H00522 ASM PACIF IC 16,369,649.66 2.46 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 60页 35 300604 长川科技 15,414,665.00 2.31 36 688369 致远互联 15,401,000.81 2.31 37 300747 锐科激光 14,879,470.52 2.23 38 300033 同花顺 14,407,699.00 2.16 39 H00285 比亚迪电 子 14,185,212.33 2.13 40 000725 京东方A 14,142,295.06 2.12 41 600760 中航沈飞 13,874,864.00 2.08 42 300348 长亮科技 13,443,332.00 2.02 43 300379 东方通 13,389,279.00 2.01 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 688396 华润微 74,933,944.44 11.24 2 000066 中国长城 67,841,152.99 10.18 3 600703 三安光电 64,945,353.26 9.74 4 300454 深信服 56,649,382.80 8.50 5 002415 海康威视 55,538,187.54 8.33 6 300188 美亚柏科 41,627,418.48 6.25 7 300408 三环集团 36,787,400.22 5.52 8 H00700 腾讯控股 27,789,784.16 4.17 9 603893 瑞芯微 27,636,756.18 4.15 10 H02382 舜宇光学 科技 27,323,432.04 4.10 11 H00268 金蝶国际 27,209,433.81 4.08 12 600570 恒生电子 26,687,189.49 4.00 13 H00981 中芯国际 25,860,020.21 3.88 14 603501 韦尔股份 23,614,140.51 3.54 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 61页 15 000988 华工科技 23,005,606.32 3.45 16 H03690 美团-W 22,937,625.20 3.44 17 002027 分众传媒 21,713,397.00 3.26 18 688536 思瑞浦 21,371,533.70 3.21 19 H02400 心动公司 21,040,781.44 3.16 20 688099 晶晨股份 20,817,254.44 3.12 21 002410 广联达 20,404,840.01 3.06 22 H01347 华虹半导 体 20,280,660.07 3.04 23 002230 科大讯飞 19,251,100.90 2.89 24 600893 航发动力 19,215,527.00 2.88 25 300782 卓胜微 18,999,428.80 2.85 26 002475 立讯精密 18,876,785.76 2.83 27 688111 金山办公 18,797,326.18 2.82 28 H01810 小米集团 -W 17,828,718.26 2.67 29 603005 晶方科技 17,656,926.24 2.65 30 600862 中航高科 17,513,669.30 2.63 31 300496 中科创达 17,177,387.52 2.58 32 600183 生益科技 16,706,327.71 2.51 33 600536 中国软件 15,284,532.70 2.29 34 H00522 ASM PACIF IC 14,680,780.65 2.20 35 000725 京东方A 14,612,183.00 2.19 36 600760 中航沈飞 14,097,097.75 2.11 37 300747 锐科激光 14,007,741.10 2.10 38 600588 用友网络 13,761,964.61 2.06 39 300379 东方通 13,511,019.05 2.03 40 300033 同花顺 13,400,226.00 2.01 41 688018 乐鑫科技 13,381,464.32 2.01 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 62页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,467,358,062.44 卖出股票收入(成交)总额 1,521,482,426.86 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 63页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 320,514.30 2 应收证券清算款 6,383,932.94 3 应收股利 34,029.20 4 应收利息 9,784.33 5 应收申购款 12,856,685.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,604,946.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 流通受限情况说明 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 64页 值比 例(%) 1 688396 华润微 17,493,722.01 2.20 非公开发行限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 电子 信息 产业 沪港 深股 票A 39,3 93 5,053.94 56,616,527.68 28.4 4% 142,473,303.69 71.56% 中欧 电子 信息 产业 沪港 深股 票C 33,2 73 2,520.09 13,900,481.34 16.5 8% 69,950,381.89 83.42% 合计 72,6 66 3,893.72 70,517,009.02 24.9 2% 212,423,685.58 75.08% 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 65页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 中欧电子信息产业沪 港深股票A 3,138,956.74 1.58% 中欧电子信息产业沪 港深股票C 404,237.69 0.48% 合计 3,543,194.43 1.25% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 中欧电子信息产业 沪港深股票A >100 中欧电子信息产业 沪港深股票C 10~50 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基 金 中欧电子信息产业 沪港深股票A 50~100 中欧电子信息产业 沪港深股票C 0~10 合计 50~100 §9


开放式基金份额变动 单位:份 中欧电子信息产业沪港 深股票A 中欧电子信息产业沪港 深股票C 基金合同生效日(2017年07月07 日)基金份额总额 241,435,798.05 - 本报告期期初基金份额总额 210,181,720.15 84,088,719.88 本报告期基金总申购份额 152,596,537.30 76,646,969.99 减:本报告期基金总赎回份额 163,688,426.08 76,884,826.64 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 66页 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 199,089,831.37 83,850,863.23 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 佣金 占当期 佣金总 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 67页 元 数 量 交总额 的比例 量的比 例 安信 证券 1 34,561,558.17 1.16% 32,187.70 1.26% - 东北 证券 1 - - - - - 东方 财富 1 180,116,674.56 6.07% 167,742.85 6.54% - 广发 证券 1 77,195,924.31 2.60% 71,894.19 2.80% - 国都 证券 1 465,573,647.71 15.68% 232,785.64 9.08% - 国金 证券 1 80,668,930.46 2.72% 75,127.15 2.93% - 国盛 证券 1 663,413,188.94 22.34% 617,837.83 24.09% - 国泰 君安 1 - - - - - 申万 宏源 西部 证券 1 - - - - - 天风 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 - - - - - 信达 证券 1 63,111,400.92 2.13% 58,776.00 2.29% - 银河 证券 1 - - - - - 招商 证券 1 - - - - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 68页 中金 公司 1 420,204,015.23 14.15% 391,337.38 15.26% - 中信 证券 1 - - - - - 中泰 证券 2 490,053,441.46 16.50% 456,386.29 17.80% - 中信 建投 2 494,458,977.00 16.65% 460,488.22 17.96% - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方财富 236,786.7 8 5.05% - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国都证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 申万宏源西 部证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 69页 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 4,450,86 2.60 94.9 5% - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧电子信息产业沪港深股 票型证券投资基金2020年第 四季度报告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 2 中欧电子信息产业沪港深股 票型证券投资基金2020年年 度报告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 3 中欧电子信息产业沪港深股 票型证券投资基金2021年第 一季度报告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 4 中欧基金管理有限公司关于 旗下基金投资非公开发行股 票的公告 中国证监会指定媒介 2021-04-30 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 70页 12.1 备查文件目录 1、中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》 3、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金托管协议》 4、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人及基金托管人的住所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日