泰达宏利量化增强股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 38
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 50
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 51
§10 重大事件揭示 ............................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 55
§12 备查文件目录 ............................................................... 56
12.1 备查文件目录 .............................................................. 56
12.2 存放地点 .................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................. 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金
基金简称
泰达宏利量化股票
基金主代码
001733
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 8月 30日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
179,260,424.89份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格控制风险的
前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金利用量化投资模型，在控制主动风险的基础上，力求投资业
绩达到或超越业绩比较基准。
业绩比较基准
95%×中证 500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益
率（税后）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
徐娇娇 许俊
联系电话
66577766 010-66594319
电子邮箱
irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-698-8888 95566
传真
010-66577666 010-66594942
注册地址
北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100026 100818
法定代表人
刘轶 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.mfcteda.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
泰达宏利基金管理有限公司
北京市朝阳区针织路 23号楼中
国人寿金融中心6层02-07单元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
19,947,835.24
本期利润
12,299,295.73
加权平均基金份额本期利润
0.0741
本期加权平均净值利润率
5.11%
本期基金份额净值增长率
5.23%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
76,952,054.59
期末可供分配基金份额利润
0.4293
期末基金资产净值
267,011,604.05
期末基金份额净值
1.490
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
49.00%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -0.20% 0.76% 1.13% 0.69% -1.33% 0.07%
过去三个月 7.12% 0.91% 8.43% 0.65% -1.31% 0.26%
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过去六个月 5.23% 1.25% 6.64% 0.94% -1.41% 0.31%
过去一年 38.22% 1.25% 15.42% 1.19% 22.80% 0.06%
过去三年 54.56% 1.35% 29.54% 1.40% 25.02% -0.05%
自基金合同生效起
至今
49.00% 1.23% 6.54% 1.27% 42.46% -0.04%
注：本基金业绩比较基准：95%×中证 500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益率
（税后）。
中证 500指数是中证指数有限公司编制并发布的市场指数，它的成份股为样本空间内股票扣
除沪深 300指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300名的股票，剩余股票按照最近一年（新
股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的股票，然后将剩余股票按照日
均总市值由高到低进行排名，选取排名在前 500名的股票作为中证 500指数样本股。中证 500指
数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期末，由于证券市场波动、基金规模变动等原因，本基金有个别投资比例未达标，
但已按照基金合同的规定在 10个工作日内调整达标。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管
理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先
中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500指数
增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券
投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏
利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券
投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资
基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型
证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达
宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、
泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、
泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业
量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老
目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有
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期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策
略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研
发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、
泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5
年国开行债券指数证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘洋
策略投资
部总经理
助理；基
金经理
2019 年 1
月 9日
- 6年
北京大学理学硕士；2015 年 1 月至 2015
年 4月就职于九坤投资（北京）有限公司，
2015年 5月加入泰达宏利基金管理有限公
司，任职于金融工程部，先后担任助理研
究员、研究员、基金经理助理等职务，现
担任策略投资部总经理助理兼基金经理；
具备 6 年证券投资管理经验，具有基金从
业资格。
李 婷
婷
本基金基
金经理助
理
2019 年
05 月 29
日
- 4年
北京大学金融硕士，2017年 7月加入泰达
宏利基金管理有限公司，曾任助理研究员，
现任基金经理助理，具备 4 年基金从业经
验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
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股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的
同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因
异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年 A股市场历经数次风格切换，结构性行情特点依旧。春节前绩优白马股延续了
2020年以来的盈利质量占优的风格且逐渐演绎至相当极致的水平；节后高质量与高成长风格迅速
回调，价值风格得到一定程度的修复并成为资金避险之选；二季度市场结构性行情再现，随着疫
苗接种与经济修复进程的推进，且国内外流动性环境超预期宽松，市场主导风格从蓝筹的高盈利
质量切换为阶段性高景气与盈利改善风格。具体表现为受益于制造业生产需求修复、大宗商品涨
价或因碳排放政策限制供应端产能的钢铁、煤炭、有色等上游资源型行业，以及景气度大幅改善
且业绩得到逐步验证的新能源、汽车、化工、光伏等制造行业在二季度脱颖而出，成为市场新的
选择方向。以半导体、军工为代表的高端制造领域在历经前期宽幅震荡后亦得到了市场的认可。
本基金在操作中恪守基金合同，使用量化选股手段，挑选盈利质量高、盈利能力出众、估值
合理、景气度高、有真实业绩成长性的股票。选股风格偏向长期基本面，较好的控制了持仓换手
率与交易成本。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准，持股结构分散，仓位保
持合理稳定。本报告期内，本基金增加了医药、电力设备及新能源、电子行业的配置，减少了非
银行金融、家电、房地产行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.490 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.23%，业绩
比较基准收益率为 6.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，国内与世界范围内生产与消费的修复进程仍将持续，疫情控制变数造成的经济回
暖节奏或不达预期，各国对通胀的容忍程度也将更高，从而继续维持一个有利于资本市场的偏宽
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松的流动性环境。从经济基本面来看，下半年国内消费增速回暖趋势依旧，投资端制造业的新能
源、汽车、芯片等领域持续大规模资本开支，地方专项债加快发行或使基建投资保持增长，且当
前出口数据仍然强劲，对于企业盈利端有较好的支撑。市场风格偏好方面，因经济增长中枢长期
下行，成长性逐渐成为稀缺资源，而中性偏松的货币政策基调也更加有利于成长风格。另一方面，
前期大部分机构资金配置集中于绩优蓝筹领域，后期不排除仍有相当体量的资金迫于压力进行风
格调整，从而进一步维持新能源、半导体、有色、化工等热门赛道的强势局面。中长期看我们倾
向于市场风格将回归均衡，前期跌幅较大的高盈利质量与低估值风格在未来仍然值得重视。
基于基金合同与投资观点，本基金在选股策略上倾向于选择盈利质量高、公司治理规范、估
值合理、有长期业绩成长能力的股票。在不过分暴露行业与风格风险的前提下力争额外获取一定
风格上的超额收益。在持股上保持分散，以期在个股风险与选股收益中保持合理平衡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的
基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利量化增强股票型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利量化增强股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
10,814,926.47 5,813,744.08
结算备付金
207,714.18 862,883.47
存出保证金
13,726.28 46,411.61
交易性金融资产
6.4.7.2
250,968,844.15 238,990,889.98
其中：股票投资
250,968,844.15 229,714,529.98
基金投资
- -
债券投资
- 9,276,360.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
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买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
5,567,298.05 414,888.42
应收利息
6.4.7.5
1,517.68 114,357.59
应收股利
- -
应收申购款
3,781.68 931.03
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
267,577,808.49 246,244,106.18
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,034.35 6,872.56
应付管理人报酬
264,561.59 239,120.01
应付托管费
55,117.02 49,816.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
151,803.13 350,665.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
93,688.35 180,000.40
负债合计
566,204.44 826,475.52
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
179,260,424.89 173,278,853.80
未分配利润
6.4.7.10
87,751,179.16 72,138,776.86
所有者权益合计
267,011,604.05 245,417,630.66
负债和所有者权益总计
267,577,808.49 246,244,106.18
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.490 元，基金份额总额 179,260,424.89
份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利量化增强股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 14页 共 56页
一、收入
14,521,360.89 6,451,661.68
1.利息收入
95,651.25 50,780.39
其中：存款利息收入
6.4.7.11
20,337.28 16,167.24
债券利息收入
75,313.97 34,613.15
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
22,056,121.71 5,467,585.44
其中：股票投资收益
6.4.7.12
20,324,059.37 4,243,092.88
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-855.20 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,732,917.54 1,224,492.56
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-7,648,539.51 920,896.91
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
18,127.44 12,398.94
减：二、费用
2,222,065.16 1,610,186.15
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,437,449.70 617,706.30
2．托管费
6.4.10.2.2
299,468.70 128,688.82
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
377,705.23 761,795.26
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
107,441.53 101,995.77
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,299,295.73 4,841,475.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
12,299,295.73 4,841,475.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利量化增强股票型证券投资基金
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 15页 共 56页
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
173,278,853.80 72,138,776.86 245,417,630.66
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 12,299,295.73
12,299,295.73
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
5,981,571.09 3,313,106.57 9,294,677.66
其中：1.基金申
购款
50,646,909.71 23,443,451.06 74,090,360.77
2.基金赎
回款
-44,665,338.62 -20,130,344.49 -64,795,683.11
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
179,260,424.89 87,751,179.16 267,011,604.05
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
68,178,863.35 2,016,102.66 70,194,966.01
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,841,475.53
4,841,475.53
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
58,374,983.18 2,971,632.68 61,346,615.86
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 16页 共 56页
其中：1.基金申
购款
75,369,760.38 3,220,529.64 78,590,290.02
2.基金赎
回款
-16,994,777.20 -248,896.96 -17,243,674.16
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
126,553,846.53 9,829,210.87 136,383,057.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
傅国庆
傅国庆
王泉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1577 号《关于核准泰达宏利量化增强股票型证券投资基
金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 556,691,763.37元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1147号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 30日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 556,805,116.77 份基金份额，其中认购资金利息折合
113,353.40份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、
货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：95%X中证 500价格指数收益率+5%X人民
银行一年期定存基准收益率(税后)。
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 17页 共 56页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利量化增强股票型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 18页 共 56页
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
10,814,926.47
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
10,814,926.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 19页 共 56页
成本
公允价值
公允价值变动
股票
233,750,452.16 250,968,844.15 17,218,391.99
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
233,750,452.16 250,968,844.15 17,218,391.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,427.95
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
84.15
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
5.58
合计
1,517.68
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 20页 共 56页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
151,803.13
银行间市场应付交易费用
-
合计
151,803.13
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1.28
应付证券出借违约金
-
预提费用 93,687.07
合计
93,688.35
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 173,278,853.80
173,278,853.80
本期申购
50,646,909.71
50,646,909.71
本期赎回（以“-”号填列）
-44,665,338.62
-44,665,338.62
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
179,260,424.89
179,260,424.89
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 53,744,115.84 18,394,661.02 72,138,776.86
本期利润
19,947,835.24 -7,648,539.51 12,299,295.73
本期基金份额交易
产生的变动数
3,260,103.51 53,003.06 3,313,106.57
其中：基金申购款
19,738,145.54 3,705,305.52 23,443,451.06
基金赎回款
-16,478,042.03 -3,652,302.46 -20,130,344.49
本期已分配利润
- - -
本期末
76,952,054.59 10,799,124.57 87,751,179.16
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 21页 共 56页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
18,160.41
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
989.37
其他
1,187.50
合计
20,337.28
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
20,324,059.37
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
20,324,059.37
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
118,466,309.21
减：卖出股票成本总额
98,142,249.84
买卖股票差价收入
20,324,059.37
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 22页 共 56页
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-855.20
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-855.20
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
9,435,723.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
9,247,840.00
减：应收利息总额
188,738.63
买卖债券差价收入
-855.20
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 23页 共 56页
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,732,917.54
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,732,917.54
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-7,648,539.51
股票投资
-7,620,019.51
债券投资
-28,520.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-7,648,539.51
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 24页 共 56页
基金赎回费收入
18,099.58
基金转换费收入
27.86
合计
18,127.44
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
377,705.23
银行间市场交易费用
-
合计
377,705.23
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 4,754.46
账户维护费 13,426.92
合计
107,441.53
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 25页 共 56页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,437,449.70 617,706.30
其中：支付销售机构的客户维护费
75,817.90
50,173.15
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 1.20% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 26页 共 56页
当期发生的基金应支付的托管费
299,468.70 128,688.82
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
10,814,926.47
18,160.41
3,844,274.14
11,475.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 27页 共 56页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688626
翔宇
医疗
2021年
3月 23
日
2021年
10月 8
日
新股流
通受限
28.82 104.16 1,513 43,604.66 157,594.08 -
688819
天能
股份
2021年
1月 7
日
2021年
7月 19
日
新股流
通受限
41.79 43.69 2,625 109,698.75 114,686.25 -
688329
艾隆
科技
2021年
3月 16
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021年
7月 1
日
新股未
上市
38.85 38.85 1,686 65,501.10 65,501.10 -
688676
金盘
科技
2021年
3月 2
日
2021年
9月 9
日
新股流
通受限
10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
688117
圣诺
生物
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股流
通受限
17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 1,975 43,371.00 43,371.00 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
新股流
通受限
24.60 163.00 262 6,445.20 42,706.00 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
300957 贝泰 2021年 2021年 新股流 47.33 251.96 132 6,247.56 33,258.72 -
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 28页 共 56页
妮 3月 18
日
9月 27
日
通受限
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
28.28 115.71 159 4,496.52 18,397.89 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股流
通受限
33.22 87.50 204 6,776.88 17,850.00 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
21.31 49.94 357 7,607.67 17,828.58 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
24.69 31.71 428 10,567.32 13,571.88 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新股流
通受限
12.54 27.89 485 6,081.90 13,526.65 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月
29日
新股流
通受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 29页 共 56页
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股流
通受限
16.53 46.07 217 3,587.01 9,997.19 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
6.87 12.07 781 5,365.47 9,426.67 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股流
通受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
2021年
9月 3
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 30页 共 56页
日 日
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 12
日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股流
通受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股流
通受限
14.79 30.57 187 2,765.73 5,716.59 -
300972 万辰 2021年 2021年 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 31页 共 56页
生物 4月 8
日
10月
19日
通受限
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
新股流
通受限
24.90 24.81 162 4,033.80 4,019.22 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 32页 共 56页
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002024
苏宁
易购
2021年
6月 16
日
重大事
项停牌
5.59
2021
年 7月
6日
6.15 47,900 430,292.58 267,761.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是运用量化投资
技术，在严格控制风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 33页 共 56页
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资资产(2020
年 12月 31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 34页 共 56页
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 10,814,926.47 - - - 10,814,926.47
结算备付金 207,714.18 - - - 207,714.18
存出保证金 13,726.28 - - - 13,726.28
交易性金融资产 - - - 250,968,844.15 250,968,844.15
应收利息 - - - 1,517.68 1,517.68
应收申购款 - - - 3,781.68 3,781.68
应收证券清算款 - - - 5,567,298.05 5,567,298.05
资产总计
11,036,366.93 - - 256,541,441.56 267,577,808.49
负债
应付赎回款 - - - 1,034.35 1,034.35
应付管理人报酬 - - - 264,561.59 264,561.59
应付托管费 - - - 55,117.02 55,117.02
应付交易费用 - - - 151,803.13 151,803.13
其他负债 - - - 93,688.35 93,688.35
负债总计
- - - 566,204.44 566,204.44
利率敏感度缺口
11,036,366.93 - - 255,975,237.12 267,011,604.05
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 5,813,744.08 - - - 5,813,744.08
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
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结算备付金 862,883.47 - - - 862,883.47
存出保证金 46,411.61 - - - 46,411.61
交易性金融资产 9,276,360.00 - - 229,714,529.98 238,990,889.98
应收利息 - - - 114,357.59 114,357.59
应收申购款 - - - 931.03 931.03
应收证券清算款 - - - 414,888.42 414,888.42
资产总计
15,999,399.16
-
-
230,244,707.02
246,244,106.18
负债
应付赎回款 - - - 6,872.56 6,872.56
应付管理人报酬 - - - 239,120.01 239,120.01
应付托管费 - - - 49,816.68 49,816.68
应付交易费用 - - - 350,665.87 350,665.87
其他负债 - - - 180,000.40 180,000.40
负债总计
- -
-
826,475.52
826,475.52
利率敏感度缺口
15,999,399.16
-
-
229,418,231.50
245,417,630.66
注：注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.78%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
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本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
比例为 80%-95%；权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
250,968,844.15
93.99
229,714,529.98
93.60
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
250,968,844.15 93.99
229,714,529.98 93.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
12,610,000.00 11,350,000.00
业绩比较基准下降
5%
-12,610,000.00 -11,350,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
250,968,844.15 93.79
其中：股票
250,968,844.15 93.79
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
11,022,640.65 4.12
8 其他各项资产
5,586,323.69 2.09
9 合计
267,577,808.49 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
2,685,217.16 1.01
B
采矿业
5,278,770.00 1.98
C
制造业
139,503,746.51 52.25
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,420,808.00 1.66
E
建筑业
3,055,203.37 1.14
F
批发和零售业
1,910,915.82 0.72
G
交通运输、仓储和邮政业
7,235,493.80 2.71
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,235,010.90 3.08
J
金融业
58,569,400.42 21.94
K
房地产业
5,042,070.00 1.89
L
租赁和商务服务业
4,575,747.00 1.71
M
科学研究和技术服务业
3,601,216.20 1.35
N
水利、环境和公共设施管理业
35,554.25 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
457,491.00 0.17
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
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Q
卫生和社会工作
5,308,820.72 1.99
R
文化、体育和娱乐业
1,053,379.00 0.39
S
综合
- -
合计
250,968,844.15 93.99
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 7,374 15,166,105.80 5.68
2 601318 中国平安 127,500 8,195,700.00 3.07
3 600036 招商银行 144,700 7,841,293.00 2.94
4 000858 五 粮 液 22,757 6,779,082.73 2.54
5 601012 隆基股份 51,540 4,578,813.60 1.71
6 000333 美的集团 57,915 4,133,393.55 1.55
7 600276 恒瑞医药 52,672 3,580,115.84 1.34
8 002415 海康威视 55,400 3,573,300.00 1.34
9 601888 中国中免 11,400 3,421,140.00 1.28
10 601166 兴业银行 162,660 3,342,663.00 1.25
11 603259 药明康德 21,180 3,316,576.20 1.24
12 300059 东方财富 95,820 3,141,937.80 1.18
13 000651 格力电器 55,900 2,912,390.00 1.09
14 600900 长江电力 133,400 2,753,376.00 1.03
15 002594 比亚迪 10,900 2,735,900.00 1.02
16 002475 立讯精密 58,749 2,702,454.00 1.01
17 600887 伊利股份 72,000 2,651,760.00 0.99
18 000001 平安银行 111,561 2,523,509.82 0.95
19 600030 中信证券 99,881 2,491,032.14 0.93
20 000725 京东方Ａ 392,800 2,451,072.00 0.92
21 300015 爱尔眼科 31,514 2,236,863.72 0.84
22 601398 工商银行 411,500 2,127,455.00 0.80
23 600000 浦发银行 206,700 2,067,000.00 0.77
24 600031 三一重工 69,109 2,008,998.63 0.75
25 600309 万华化学 18,100 1,969,642.00 0.74
26 603501 韦尔股份 6,100 1,964,200.00 0.74
27 000568 泸州老窖 8,300 1,958,302.00 0.73
28 002714 牧原股份 31,584 1,920,938.88 0.72
29 603288 海天味业 14,813 1,910,136.35 0.72
30 000002 万 科Ａ 79,900 1,902,419.00 0.71
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 40页 共 56页
31 600809 山西汾酒 4,000 1,792,000.00 0.67
32 300122 智飞生物 9,500 1,773,935.00 0.66
33 601919 中远海控 54,600 1,667,484.00 0.62
34 002142 宁波银行 41,800 1,628,946.00 0.61
35 600436 片仔癀 3,600 1,613,880.00 0.60
36 601328 交通银行 321,800 1,576,820.00 0.59
37 601899 紫金矿业 162,500 1,574,625.00 0.59
38 002812 恩捷股份 6,300 1,474,830.00 0.55
39 002304 洋河股份 7,000 1,450,400.00 0.54
40 002352 顺丰控股 21,100 1,428,470.00 0.53
41 002230 科大讯飞 20,850 1,409,043.00 0.53
42 300014 亿纬锂能 13,495 1,402,535.35 0.53
43 600438 通威股份 32,100 1,388,967.00 0.52
44 300274 阳光电源 12,000 1,380,720.00 0.52
45 000661 长春高新 3,400 1,315,800.00 0.49
46 600837 海通证券 113,000 1,299,500.00 0.49
47 300124 汇川技术 17,400 1,292,124.00 0.48
48 000100 TCL科技 164,200 1,256,130.00 0.47
49 601816 京沪高铁 230,600 1,219,874.00 0.46
50 002241 歌尔股份 28,200 1,205,268.00 0.45
51 000063 中兴通讯 36,188 1,202,527.24 0.45
52 300347 泰格医药 6,100 1,179,130.00 0.44
53 601601 中国太保 40,100 1,161,697.00 0.44
54 600690 海尔智家 44,700 1,158,177.00 0.43
55 002027 分众传媒 122,700 1,154,607.00 0.43
56 600585 海螺水泥 28,100 1,153,505.00 0.43
57 002460 赣锋锂业 9,500 1,150,355.00 0.43
58 002271 东方雨虹 20,700 1,145,124.00 0.43
59 601668 中国建筑 246,200 1,144,830.00 0.43
60 300142 沃森生物 18,500 1,141,450.00 0.43
61 603986 兆易创新 6,060 1,138,674.00 0.43
62 600016 民生银行 248,700 1,096,767.00 0.41
63 603799 华友钴业 9,600 1,096,320.00 0.41
64 600763 通策医疗 2,600 1,068,600.00 0.40
65 601211 国泰君安 60,700 1,040,398.00 0.39
66 600196 复星医药 14,300 1,031,459.00 0.39
67 601288 农业银行 335,900 1,017,777.00 0.38
68 600048 保利地产 84,300 1,014,972.00 0.38
69 000338 潍柴动力 56,600 1,011,442.00 0.38
70 600703 三安光电 30,800 987,140.00 0.37
71 600919 江苏银行 137,670 977,457.00 0.37
72 002129 中环股份 24,900 961,140.00 0.36
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 41页 共 56页
73 601688 华泰证券 60,500 955,900.00 0.36
74 601229 上海银行 116,100 952,020.00 0.36
75 600050 中国联通 219,900 949,968.00 0.36
76 600660 福耀玻璃 16,600 927,110.00 0.35
77 600570 恒生电子 9,900 923,175.00 0.35
78 688111 金山办公 2,297 906,855.60 0.34
79 600104 上汽集团 41,200 905,164.00 0.34
80 601766 中国中车 142,500 866,400.00 0.32
81 601169 北京银行 174,400 849,328.00 0.32
82 600999 招商证券 43,500 827,370.00 0.31
83 002371 北方华创 2,900 804,402.00 0.30
84 600019 宝钢股份 103,400 789,976.00 0.30
85 002311 海大集团 9,500 775,200.00 0.29
86 002049 紫光国微 5,000 770,950.00 0.29
87 601818 光大银行 203,400 768,852.00 0.29
88 600406 国电南瑞 32,980 766,455.20 0.29
89 002410 广联达 11,200 763,840.00 0.29
90 300498 温氏股份 52,400 752,988.00 0.28
91 601088 中国神华 38,400 749,568.00 0.28
92 300601 康泰生物 4,800 715,200.00 0.27
93 000625 长安汽车 27,100 712,188.00 0.27
94 000538 云南白药 6,000 694,320.00 0.26
95 600745 闻泰科技 7,100 687,990.00 0.26
96 600028 中国石化 156,900 684,084.00 0.26
97 300450 先导智能 11,300 679,582.00 0.25
98 600893 航发动力 12,600 670,194.00 0.25
99 601628 中国人寿 19,500 660,855.00 0.25
100 601377 兴业证券 68,400 660,744.00 0.25
101 600346 恒力石化 24,900 653,376.00 0.24
102 601658 邮储银行 127,800 641,556.00 0.24
103 601633 长城汽车 14,700 640,773.00 0.24
104 600926 杭州银行 43,000 634,250.00 0.24
105 002821 凯莱英 1,700 633,420.00 0.24
106 600588 用友网络 18,800 625,288.00 0.23
107 601390 中国中铁 119,100 624,084.00 0.23
108 300595 欧普康视 6,000 621,300.00 0.23
109 601009 南京银行 58,600 616,472.00 0.23
110 002493 荣盛石化 35,672 616,055.44 0.23
111 601857 中国石油 113,700 601,473.00 0.23
112 300413 芒果超媒 8,500 583,100.00 0.22
113 688036 传音控股 2,742 574,449.00 0.22
114 600132 重庆啤酒 2,900 574,055.00 0.21
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 42页 共 56页
115 601225 陕西煤业 46,200 547,470.00 0.21
116 002601 龙佰集团 15,800 546,364.00 0.20
117 600009 上海机场 11,300 543,869.00 0.20
118 600584 长电科技 14,200 535,056.00 0.20
119 300408 三环集团 12,600 534,492.00 0.20
120 601100 恒立液压 6,219 534,336.48 0.20
121 000776 广发证券 35,200 532,928.00 0.20
122 002179 中航光电 6,700 529,434.00 0.20
123 600426 华鲁恒升 17,100 529,245.00 0.20
124 002001 新 和 成 18,439 528,830.52 0.20
125 603882 金域医学 3,300 527,241.00 0.20
126 600111 北方稀土 25,400 525,780.00 0.20
127 688012 中微公司 3,151 522,813.92 0.20
128 601939 建设银行 78,400 521,360.00 0.20
129 000895 双汇发展 16,387 521,106.60 0.20
130 300433 蓝思科技 17,500 514,675.00 0.19
131 002050 三花智控 20,800 498,784.00 0.19
132 000166 申万宏源 105,500 493,740.00 0.18
133 600958 东方证券 49,000 489,510.00 0.18
134 600600 青岛啤酒 4,200 485,730.00 0.18
135 002841 视源股份 3,900 484,731.00 0.18
136 300003 乐普医疗 14,900 478,588.00 0.18
137 600741 华域汽车 18,200 478,114.00 0.18
138 000786 北新建材 12,000 471,000.00 0.18
139 002007 华兰生物 12,800 469,504.00 0.18
140 000963 华东医药 10,200 469,302.00 0.18
141 603806 福斯特 4,400 462,572.00 0.17
142 601006 大秦铁路 69,600 457,968.00 0.17
143 002607 中公教育 21,900 457,491.00 0.17
144 000157 中联重科 49,500 457,380.00 0.17
145 601901 方正证券 48,300 452,088.00 0.17
146 600176 中国巨石 29,075 450,953.25 0.17
147 600029 南方航空 74,500 448,490.00 0.17
148 600015 华夏银行 72,000 445,680.00 0.17
149 601336 新华保险 9,700 445,327.00 0.17
150 002236 大华股份 21,100 445,210.00 0.17
151 601155 新城控股 10,600 440,960.00 0.17
152 601989 中国重工 106,700 439,604.00 0.16
153 002008 大族激光 10,800 436,212.00 0.16
154 601138 工业富联 34,800 431,868.00 0.16
155 600143 金发科技 20,600 429,716.00 0.16
156 000768 中航西飞 16,300 428,364.00 0.16
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 43页 共 56页
157 603993 洛阳钼业 82,100 423,636.00 0.16
158 601877 正泰电器 12,600 420,588.00 0.16
159 600760 中航沈飞 6,940 418,482.00 0.16
160 600352 浙江龙盛 30,400 417,696.00 0.16
161 300529 健帆生物 4,800 414,528.00 0.16
162 600010 包钢股份 263,500 408,425.00 0.15
163 600547 山东黄金 21,200 407,464.00 0.15
164 001979 招商蛇口 37,100 406,245.00 0.15
165 601788 光大证券 22,600 404,314.00 0.15
166 601186 中国铁建 54,100 401,963.00 0.15
167 601600 中国铝业 74,600 395,380.00 0.15
168 002202 金风科技 32,500 395,200.00 0.15
169 000876 新 希 望 26,700 391,689.00 0.15
170 603369 今世缘 7,200 389,952.00 0.15
171 601916 浙商银行 98,000 389,060.00 0.15
172 601799 星宇股份 1,700 383,724.00 0.14
173 002555 三七互娱 15,700 377,114.00 0.14
174 003816 中国广核 137,500 367,125.00 0.14
175 000938 紫光股份 16,700 365,396.00 0.14
176 603899 晨光文具 4,300 363,608.00 0.14
177 000069 华侨城Ａ 48,200 358,608.00 0.13
178 600109 国金证券 28,200 357,858.00 0.13
179 601066 中信建投 11,200 352,016.00 0.13
180 603160 汇顶科技 2,700 350,001.00 0.13
181 000425 徐工机械 54,900 349,713.00 0.13
182 600989 宝丰能源 25,300 346,104.00 0.13
183 300136 信维通信 11,200 345,856.00 0.13
184 601669 中国电建 88,900 344,043.00 0.13
185 000783 长江证券 47,000 344,040.00 0.13
186 600150 中国船舶 20,800 343,408.00 0.13
187 000977 浪潮信息 11,900 334,747.00 0.13
188 600795 国电电力 137,700 334,611.00 0.13
189 601238 广汽集团 25,800 334,110.00 0.13
190 002384 东山精密 16,000 333,440.00 0.12
191 688008 澜起科技 5,299 330,551.62 0.12
192 002624 完美世界 13,801 329,981.91 0.12
193 603659 璞泰来 2,400 327,840.00 0.12
194 600085 同仁堂 8,000 326,800.00 0.12
195 603019 中科曙光 11,800 325,798.00 0.12
196 300677 英科医疗 2,600 324,480.00 0.12
197 600079 人福医药 11,400 322,278.00 0.12
198 601838 成都银行 25,100 317,264.00 0.12
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 44页 共 56页
199 300558 贝达药业 2,900 313,896.00 0.12
200 600183 生益科技 13,400 313,694.00 0.12
201 600886 国投电力 32,600 313,286.00 0.12
202 603833 欧派家居 2,200 312,312.00 0.12
203 000596 古井贡酒 1,300 311,350.00 0.12
204 300144 宋城演艺 18,500 310,800.00 0.12
205 000703 恒逸石化 26,000 310,700.00 0.12
206 601985 中国核电 61,200 309,672.00 0.12
207 601108 财通证券 29,200 306,308.00 0.11
208 601555 东吴证券 36,100 301,074.00 0.11
209 601231 环旭电子 17,900 300,899.00 0.11
210 002600 领益智造 32,600 299,594.00 0.11
211 000066 中国长城 20,500 299,300.00 0.11
212 002044 美年健康 32,600 296,986.00 0.11
213 002414 高德红外 10,740 296,209.20 0.11
214 002938 鹏鼎控股 8,100 290,628.00 0.11
215 601077 渝农商行 72,700 290,073.00 0.11
216 601607 上海医药 13,600 287,368.00 0.11
217 603517 绝味食品 3,400 286,586.00 0.11
218 600522 中天科技 28,500 285,000.00 0.11
219 300676 华大基因 2,400 284,640.00 0.11
220 002252 上海莱士 37,900 283,871.00 0.11
221 000728 国元证券 35,600 283,732.00 0.11
222 300033 同花顺 2,500 281,950.00 0.11
223 002602 世纪华通 43,500 279,270.00 0.10
224 600332 白云山 8,200 277,570.00 0.10
225 600161 天坛生物 8,100 277,425.00 0.10
226 600872 中炬高新 6,600 277,332.00 0.10
227 688396 华润微 2,999 272,968.98 0.10
228 601111 中国国航 34,900 271,522.00 0.10
229 600362 江西铜业 12,100 270,798.00 0.10
230 600383 金地集团 26,300 269,312.00 0.10
231 002024 苏宁易购 47,900 267,761.00 0.10
232 600845 宝信软件 5,260 267,734.00 0.10
233 601800 中国交建 41,200 266,976.00 0.10
234 600115 中国东航 52,100 264,668.00 0.10
235 002508 老板电器 5,600 260,400.00 0.10
236 300628 亿联网络 3,100 259,780.00 0.10
237 600061 国投资本 29,844 253,375.56 0.09
238 000860 顺鑫农业 6,000 253,080.00 0.09
239 688169 石头科技 200 252,200.00 0.09
240 688363 华熙生物 900 250,074.00 0.09
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 45页 共 56页
241 000708 中信特钢 11,900 247,996.00 0.09
242 601618 中国中冶 83,200 247,936.00 0.09
243 601021 春秋航空 4,300 244,670.00 0.09
244 002916 深南电路 2,200 244,486.00 0.09
245 601162 天风证券 50,300 244,458.00 0.09
246 600705 中航产融 62,400 241,488.00 0.09
247 603939 益丰药房 4,200 235,578.00 0.09
248 601878 浙商证券 18,000 235,440.00 0.09
249 600606 绿地控股 42,600 232,170.00 0.09
250 601990 南京证券 21,400 225,128.00 0.08
251 002157 正邦科技 18,700 223,465.00 0.08
252 002456 欧菲光 24,800 220,224.00 0.08
253 000656 金科股份 37,400 216,546.00 0.08
254 600011 华能国际 51,300 216,486.00 0.08
255 002463 沪电股份 13,900 215,033.00 0.08
256 600521 华海药业 10,200 212,976.00 0.08
257 601360 三六零 17,200 210,012.00 0.08
258 601933 永辉超市 44,400 210,012.00 0.08
259 600655 豫园股份 18,000 208,620.00 0.08
260 603392 万泰生物 800 207,344.00 0.08
261 600118 中国卫星 6,900 201,894.00 0.08
262 601216 君正集团 39,600 201,564.00 0.08
263 600848 上海临港 11,220 200,838.00 0.08
264 600489 中金黄金 22,700 195,674.00 0.07
265 600018 上港集团 40,200 191,754.00 0.07
266 601995 中金公司 3,100 190,650.00 0.07
267 002558 巨人网络 14,200 188,860.00 0.07
268 601998 中信银行 35,900 183,090.00 0.07
269 603195 公牛集团 900 181,800.00 0.07
270 002120 韵达股份 13,400 181,302.00 0.07
271 601319 中国人保 28,800 170,784.00 0.06
272 002673 西部证券 20,600 169,950.00 0.06
273 688009 中国通号 29,796 169,539.24 0.06
274 601872 招商轮船 36,640 169,276.80 0.06
275 688126 沪硅产业 5,699 166,296.82 0.06
276 603338 浙江鼎力 2,800 164,332.00 0.06
277 002739 万达电影 10,100 159,479.00 0.06
278 601881 中国银河 14,700 158,466.00 0.06
279 688626 翔宇医疗 1,513 157,594.08 0.06
280 603658 安图生物 2,050 155,328.50 0.06
281 600233 圆通速递 14,600 146,146.00 0.05
282 603233 大参林 2,800 143,108.00 0.05
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 46页 共 56页
283 600482 中国动力 7,500 130,650.00 0.05
284 002153 石基信息 5,240 123,192.40 0.05
285 600025 华能水电 21,000 121,590.00 0.05
286 002032 苏 泊 尔 1,900 121,201.00 0.05
287 002939 长城证券 10,400 115,752.00 0.04
288 688819 天能股份 2,625 114,686.25 0.04
289 000800 一汽解放 10,400 112,528.00 0.04
290 601236 红塔证券 8,200 111,192.00 0.04
291 601808 中海油服 6,600 94,776.00 0.04
292 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.03
293 600918 中泰证券 8,500 91,970.00 0.03
294 601698 中国卫通 4,700 76,093.00 0.03
295 603087 甘李药业 700 74,606.00 0.03
296 688499 利元亨 1,686 65,501.10 0.02
297 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.02
298 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.02
299 600299 安迪苏 4,300 51,428.00 0.02
300 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
301 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
302 688087 英科再生 1,975 43,371.00 0.02
303 300919 中伟股份 262 42,706.00 0.02
304 002945 华林证券 2,700 37,314.00 0.01
305 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
306 300957 贝泰妮 132 33,258.72 0.01
307 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
308 300973 立高食品 159 18,397.89 0.01
309 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
310 300979 华利集团 204 17,850.00 0.01
311 300941 创识科技 357 17,828.58 0.01
312 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
313 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
314 300932 三友联众 428 13,571.88 0.01
315 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
316 301009 可靠股份 485 13,526.65 0.01
317 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
318 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
319 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
320 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
321 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
322 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
323 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
324 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 47页 共 56页
325 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
326 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
327 300955 嘉亨家化 217 9,997.19 0.00
328 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
329 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
330 300968 格林精密 781 9,426.67 0.00
331 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
332 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
333 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
334 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
335 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
336 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
337 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
338 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
339 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
340 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
341 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
342 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
343 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
344 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
345 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
346 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
347 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
348 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
349 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
350 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
351 300986 志特新材 187 5,716.59 0.00
352 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
353 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
354 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
355 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
356 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
357 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
358 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
359 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
360 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
361 300985 致远新能 162 4,019.22 0.00
362 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 48页 共 56页
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,935,928.00 2.83
2 600036 招商银行 3,638,206.00 1.48
3 601318 中国平安 3,236,147.00 1.32
4 000858 五 粮 液 2,606,997.00 1.06
5 000333 美的集团 1,796,068.00 0.73
6 600276 恒瑞医药 1,676,444.00 0.68
7 002415 海康威视 1,636,943.00 0.67
8 600000 浦发银行 1,627,012.00 0.66
9 000001 平安银行 1,607,650.00 0.66
10 601888 中国中免 1,533,932.00 0.63
11 601012 隆基股份 1,508,788.00 0.61
12 601166 兴业银行 1,465,343.00 0.60
13 603259 药明康德 1,326,660.00 0.54
14 600887 伊利股份 1,263,024.00 0.51
15 300274 阳光电源 1,200,317.00 0.49
16 000651 格力电器 1,174,451.00 0.48
17 601816 京沪高铁 1,156,486.00 0.47
18 000725 京东方Ａ 1,140,215.00 0.46
19 000568 泸州老窖 1,101,637.00 0.45
20 600837 海通证券 1,069,942.00 0.44
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,655,606.00 1.49
2 601318 中国平安 3,628,148.00 1.48
3 600036 招商银行 3,455,004.00 1.41
4 000858 五 粮 液 2,553,020.00 1.04
5 000333 美的集团 1,841,686.00 0.75
6 601166 兴业银行 1,747,860.00 0.71
7 000001 平安银行 1,651,649.00 0.67
8 600276 恒瑞医药 1,471,593.00 0.60
9 601888 中国中免 1,424,670.00 0.58
10 000651 格力电器 1,323,496.00 0.54
11 600887 伊利股份 1,250,372.49 0.51
12 000568 泸州老窖 1,234,041.00 0.50
13 300059 东方财富 1,047,121.00 0.43
14 601012 隆基股份 989,169.32 0.40
泰达宏利量化股票 2021年中期报告
第 49页 共 56页
15 600000 浦发银行 942,969.00 0.38
16 601288 农业银行 936,838.00 0.38
17 600031 三一重工 909,919.00 0.37
18 002415 海康威视 872,660.00 0.36
19 600309 万华化学 820,060.00 0.33
20 603259 药明康德 806,066.00 0.33
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
127,016,583.52
卖出股票收入（成交）总额
118,466,309.21
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的
系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货
市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测
算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动
性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额
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外收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行于 2020年 8月 31日曾受到福建银保监局
公开处罚，于 2020年 9月 4日曾受到央行福州中心支行公开处罚，于 2021年 1月 13日受到银保
监会消保局公开处罚；于 2021年 3月 26日曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局公开
处罚；于 2021年 4月 8日曾受到中国银行保险监督管理委员会南通监管分局公开处罚；于 2021
年 4月 26日曾受到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局公开处罚；于 2021年 6月 22日曾受
到中国银行保险监督管理委员会金华监管分局公开处罚；中国平安于 2020年 8月 12日曾受到中
国银行保险监督管理委员会公开处罚；招商银行于 2021年 4月 22日曾受到中国银行保险监督管
理委员会青海监管局公开处罚；于 2021年 5月 7日曾受到中国人民银行贵阳中心支行公开处罚；
于 2021年 5月 17日曾受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚；于 2021年 3月 26日、2021
年 6月 7日曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局公开处罚；于 2021年 4月 26日、2021
年 6月 8日曾受到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局公开处罚；于 2021年 4月 8日曾受到
中国银行保险监督管理委员会南通监管分局公开处罚；于 2021年 6月 22日曾受到中国银行保险
监督管理委员会金华监管分局公开处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除
上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
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7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
13,726.28
2
应收证券清算款
5,567,298.05
3
应收股利
-
4
应收利息
1,517.68
5
应收申购款
3,781.68
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,586,323.69
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,298 138,105.10 170,038,286.31 94.86
9,222,138.58 5.14
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
37,910.54 0.0211
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 8月 30日）
基金份额总额
556,805,116.77
本报告期期初基金份额总额
173,278,853.80
本报告期基金总申购份额
50,646,909.71
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减：本报告期基金总赎回份额
44,665,338.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
179,260,424.89
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2021年 2月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员
的公告》，自 2021年 2月 23日起，由徐娇娇女士担任公司督察长。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处
罚。
2、报告期内，公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改，
提升了内控水平。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
1
84,705,789.98
35.35%
78,882.56
35.35%
-
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东吴证券
1
37,713,294.54
15.74%
35,122.82
15.74%
-
中信建投
2
30,474,108.81
12.72%
28,382.23
12.72%
-
太平洋
2
18,628,599.78
7.77%
17,347.90
7.77%
-
华西证券
1
16,804,701.39
7.01%
15,650.41
7.01%
-
东北证券
2
16,450,045.06
6.87%
15,321.29
6.87%
-
天风证券
1
16,311,058.33
6.81%
15,190.94
6.81%
-
东方财富
1
8,966,463.81
3.74%
8,350.36
3.74%
-
国盛证券
2
5,824,357.22
2.43%
5,424.51
2.43%
-
安信证券
1
2,398,177.97
1.00%
2,233.52
1.00%
-
中信证券
2
1,144,572.95
0.48%
1,066.06
0.48%
-
海通证券
1
186,253.92
0.08%
173.46
0.08%
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财达证券
1
-
-
-
-
-
财信证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
4
-
-
-
-
-
东亚前海
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
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新时代证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中山证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
注：(一)本基金本报告期新增华安证券、华创证券交易单元。
（二）交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
太平洋 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
天风证券 9,246,984.80 100.00%
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
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海通证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
财达证券 - -
- -
- -
财信证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东亚前海 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华林证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中山证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
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别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210323~202
10428
30,642,492.3
4
-
-
30,642,492.34
17.09
2
20210305~202
10527
33,750,241.0
8
-
-
33,750,241.08
18.83
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生
巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基
金份额净值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888或 010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年 8月 31日
