长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17
6.2 利润表 .........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................19
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................42
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................42
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................46
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .........................................................................................46
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................47
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................48
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................48
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................52
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................52
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................53
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................53
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长信稳鑫三个月定开债券发起式
基金主代码 005575
交易代码 005575
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年 1月 19日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 992,873,644.39份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于债券品种，追求超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观
经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业
政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济
发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的
流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资
产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组
合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体
收益率。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司
姓名 周永刚 周宏
联系电话 021-61009999 025-58588217 信息披露负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhouhong1@jsbchina.cn
客户服务电话
4007005566 95319
传真 021-61009800 025-58588155
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
南京市中华路 26号
办公地址
上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
南京市中华路 26号
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邮政编码 200120 210001
法定代表人 刘元瑞 夏平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、江苏省南京市
秦淮区中华路 26号 25楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长信基金管理有限责任公司
上海市浦东新区银城中路 68号 9
楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 14,251,632.27
本期利润 18,646,697.33
加权平均基金份额本期利润 0.0188
本期加权平均净值利润率 1.84%
本期基金份额净值增长率 1.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 2,868,081.63
期末可供分配基金份额利润 0.0029
期末基金资产净值 1,005,653,403.60
期末基金份额净值 1.0129
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 15.01%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.28% 0.03% -0.04% 0.03% 0.32% 0.00%
过去三个月 0.97% 0.03% 0.45% 0.03% 0.52% 0.00%
过去六个月 1.86% 0.03% 0.65% 0.04% 1.21% -0.01%
过去一年 2.61% 0.05% -0.20% 0.06% 2.81% -0.01%
过去三年 12.90% 0.07% 4.53% 0.07% 8.37% 0.00%
自基金合同
生效起至今
15.01% 0.06% 6.86% 0.07% 8.15% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2018年 1月 19日至 2021年 6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 76只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从
业年限
说明
陆莹
长信利息收益开放
式证券投资基金、
长信易进混合型证
券投资基金、长信
稳健纯债债券型证
券投资基金、长信
长金通货币市场基
金、长信稳鑫三个
月定期开放债券型
发起式证券投资基
金、长信富瑞两年
定期开放债券型证
券投资基金、长信
中债 1-3年政策性
金融债指数证券投
资基金和长信浦瑞
2018年 1月
19日
- 11年
管理学学士，毕业于上海
交通大学，2010年 7月加
入长信基金管理有限责任
公司，曾任基金事务部基
金会计，交易管理部债券
交易员、交易主管，债券
交易部副总监、总监、长
信稳裕三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、
长信纯债半年债券型证券
投资基金和长信稳通三个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。
现任现金理财部总监、长
信利息收益开放式证券投
资基金、长信易进混合型
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87个月定期开放债
券型证券投资基金
的基金经理、现金
理财部总监
证券投资基金、长信稳健
纯债债券型证券投资基金、
长信长金通货币市场基金、
长信稳鑫三个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金、长信富瑞两年定期开
放债券型证券投资基金、
长信中债 1-3年政策性金
融债指数证券投资基金和
长信浦瑞 87个月定期开
放债券型证券投资基金的
基金经理。
段博卿
曾任本基金的基金
经理
2020年 3月
2日
2021年
4月 15
日
5年 曾任本基金的基金经理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
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与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，年初资金面宽松，债市延续了去年底的行情，整体需求较好，收益率小幅向下。
但一月中旬央行缩量 MLF，再次强调资金不缺不溢，同时经济延续复苏态势，债券收益率逐步走
高，并在二月底达到短期高点，各期限收益率较低点上行 20bp左右。之后国内 PMI数据低于预期
以及权益市场震荡下行，且 4 月资金超预期宽松，市场利率尤其 1 年内利率债又快速下行超
20bp，5月短端利率小幅反弹，中长端利率继续下行。6月初由于地方债发行提速，大宗商品价格
有所反弹，PPI大幅上行，现金管理类理财新规正式发布等因素，利率债小幅震荡，3年和 5年期
利率债有 10bp左右的上行。之后发布的经济数据低于预期，大宗商品价格回落，国内存款基准利
率上限调整从而有效降低国内银行存款成本，且央行净投放跨半年末资金稳定市场，债券收益率
重新回落。半年末的各期限国开债收益率与年初基本持平。在上半年中，我们维持了中性的组合
久期，在风险可控的情况下，积极参与利率债波段操作，保持了组合净值的稳定增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，长信稳鑫三个月定开债券发起式份额净值为 1.0129元，份额累计净
值为 1.1439元，本报告期内长信稳鑫三个月定开债券发起式净值增长率为 1.86%，同期业绩比较
基准收益率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，7月全面降准的迅速落地超市场预期，MLF虽缩量续作，银行间流动性整体宽裕，
债市情绪高涨，各期限收益率快速下行，其中 1 年期和 3 年期国开债收益率下行近 30bp，5 年期
和 10 年期国开债收益率下行超 20bp。上半年国内经济处于稳增长压力较小的窗口期，但下半年
四季度面临边际放缓的可能，降准也是提前对未来面临的经济下行压力进行预防。目前债券收益
率已经创年内新低，进一步下行幅度有限，对机构来说配置性价比下降，未来可能有调整压力，
但四季度债券收益率可能重新回落。我们将密切关注货币政策的边际变化，以及地方债的发行进
度，同时加强对信用风险的识别与筛查。未来我们将严格控制信用风险，合理配置各类资产，灵
活运用杠杆，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委
员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期进行了一次利润分配，具体情况如下：长信稳鑫三个月定开债券发起式：权益登记日
2021 年 6 月 23 日，除息日 2021 年 6 月 23 日，每 10 份基金份额分红 0.160 元，现金形式发放
15,885,979.09元，再投资形式发放 0.04元，利润分配合计 15,885,979.13元。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根
据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
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4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，在托管长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的过程中，本基金
托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规的规定以及《长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》的约定，尽职尽
责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现长信基金管理有限责任公司在长信
稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或
违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规
定的情况。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由基金管理人所编制和披露的长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真
实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 1,855,013.41 344,449.50
结算备付金
1,312,461.80 95,238.10
存出保证金
- 13,524.24
交易性金融资产 6.4.6.2 1,273,759,000.00 1,039,514,650.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,273,759,000.00 1,039,514,650.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.6.5 13,362,334.58 20,518,422.49
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
1,290,288,809.79 1,060,486,284.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
283,999,320.50 56,985,714.52
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
250,378.13 253,821.07
应付托管费
83,459.36 84,607.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.6.7 12,525.43 8,631.35
应交税费
3,582.93 9,945.19
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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应付利息
192,537.28 73,075.87
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 93,602.56 179,000.00
负债合计
284,635,406.19 57,594,795.01
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 992,873,644.39 992,872,461.34
未分配利润 6.4.6.10 12,779,759.21 10,019,027.98
所有者权益合计
1,005,653,403.60 1,002,891,489.32
负债和所有者权益总计
1,290,288,809.79 1,060,486,284.33
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.0129元，基金份额总额 992,873,644.39份。
6.2 利润表
会计主体：长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
一、收入
22,521,790.00 21,257,080.28
1.利息收入
20,314,304.67 23,628,560.37
其中：存款利息收入 6.4.6.11 14,963.63 55,554.00
债券利息收入
20,190,194.31 23,552,619.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
109,146.73 20,386.68
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,187,579.73 8,836,272.35
其中：股票投资收益 6.4.6.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 -2,187,579.73 8,836,272.35
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.17
4,395,065.06 -11,207,752.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 - -
减：二、费用
3,875,092.67 5,111,212.38
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.9.2.1 1,503,731.50 1,537,883.91
2．托管费 6.4.9.2.2 501,243.80 512,627.95
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.6.19 13,644.75 30,902.05
5．利息支出
1,748,223.41 2,916,899.87
其中：卖出回购金融资产支出
1,748,223.41 2,916,899.87
6．税金及附加
5,046.65 4,791.00
7．其他费用 6.4.6.20 103,202.56 108,107.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
18,646,697.33 16,145,867.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,646,697.33 16,145,867.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
992,872,461.34 10,019,027.98 1,002,891,489.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 18,646,697.33 18,646,697.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,183.05 13.03 1,196.08
其中：1.基金申购款 1,183.05 13.03 1,196.08
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -15,885,979.13 -15,885,979.13
五、期末所有者权益（基
金净值）
992,873,644.39 12,779,759.21 1,005,653,403.60
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上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
992,872,461.34 18,428,846.09 1,011,301,307.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,145,867.90 16,145,867.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -31,771,918.76 -31,771,918.76
五、期末所有者权益（基
金净值）
992,872,461.34 2,802,795.23 995,675,256.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2429 号《关于准予长信稳鑫三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由长信基金管理有限责任公司作为管
理人向社会公开募集，基金合同于 2018年 1月 19日生效，首次设立募集规模为 310,000,000.00
份基金份额。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构
为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融
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债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债
券、次级债券等债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款），货币市场工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但在每次开放期
开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。
在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%；在封闭期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。如法律法规或
中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至
2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
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6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
6.4.5.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
6.4.5.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
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和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.5.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,855,013.41
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,855,013.41
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 110,590,000.00 110,832,000.00 242,000.00
债券
银行间市场 1,158,227,287.73 1,162,927,000.00 4,699,712.27
合计 1,268,817,287.73 1,273,759,000.00 4,941,712.27
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,268,817,287.73 1,273,759,000.00 4,941,712.27
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期无衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,889.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 531.54
应收债券利息 13,359,913.35
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 13,362,334.58
注：其他为应收存出保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
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6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 12,525.43
合计 12,525.43
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提账户维护费 9,300.00
预提审计费 24,795.19
预提信息披露费 59,507.37
合计 93,602.56
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 992,872,461.34 992,872,461.34
本期申购 1,183.05 1,183.05
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 992,873,644.39 992,873,644.39
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额；
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,502,419.08 5,516,608.90 10,019,027.98
本期利润 14,251,632.27 4,395,065.06 18,646,697.33
本期基金份额交易 9.41 3.62 13.03
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产生的变动数
其中：基金申购款 9.41 3.62 13.03
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -15,885,979.13 - -15,885,979.13
本期末 2,868,081.63 9,911,677.58 12,779,759.21
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 6,780.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 87.53
结算备付金利息收入 8,095.64
其他 -
合计 14,963.63
注：“其他存款利息收入”项为存出保证金利息和申购款利息之和。
。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-2,187,579.73
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,187,579.73
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,108,820,542.59
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,094,043,425.06
减：应收利息总额 16,964,697.26
买卖债券差价收入 -2,187,579.73
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.6.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 4,395,065.06
——股票投资 -
——债券投资 4,395,065.06
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
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2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 4,395,065.06
6.4.6.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 13,644.75
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
期货交易费用 -
合计 13,644.75
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
帐户维护费 18,300.00
其他费用 600.00
合计 103,202.56
注：其他费用为上清所查询费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
第 29 页 共 53 页
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”） 基金托管人
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
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月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,503,731.50 1,537,883.91
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
501,243.80 512,627.95
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的
各关联方名
称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的
各关联方名
称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
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江苏银行 150,330,636.65 - - - 728,825,000.00 34,109.36
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 6月
30日
基金合同生效日（ 2018年
1 月 19 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.01% 1.01%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
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持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
江苏银行
股份有限
公司
982,872,461.34 98.99% 982,872,461.34 98.99%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
江苏银行股
份有限公司
1,855,013.41 6,780.46 746,066.95 8,465.47
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2021 年 6 月 30 日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2020年 6月 30日：同）。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2021年
6月 23
日
-
2021
年 6
月 23
日
0.160 15,885,979.09 0.04 15,885,979.13
合
计
- -
0.160 15,885,979.09 0.04 15,885,979.13
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6.4.11 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 226,999,320.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
190208
19国开
08
2021年 7月 1
日
101.13 1,432,000 144,818,160.00
190404
19农发
04
2021年 7月 1
日
101.32 500,000 50,660,000.00
210202
21国开
02
2021年 7月 1
日
100.09 464,000 46,441,760.00
合计
2,396,000 241,919,920.00
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 57,000,000.00元，于 2021年 7年 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为
标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人江苏银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
0.00 0.00
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A-1以下
0.00 0.00
未评级
0.00 39,856,000.00
合计
0.00 39,856,000.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 195,700,000.00 48,440,000.00
合计 195,700,000.00 48,440,000.00
注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 414,548,000.00 414,103,000.00
AAA以下 10,130,000.00 50,660,000.00
未评级 653,381,000.00 486,455,650.00
合计 1,078,059,000.00 951,218,650.00
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于基金运作周期内的每个开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分
投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
价格变现投资的风险。
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6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对定期开放运作可能导致的流动性风险，本基金主要通过根据开放前剩余期限长短情况动
态调整投资组合进行应对；针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中
约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性
风险。本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,855,013.41 - - - - 1,855,013.41
结算备付金
1,312,461.80 - - - - 1,312,461.80
交易性金融
资产
110,440,000.00 527,011,000.00 391,614,000.00 244,694,000.00 - 1,273,759,000.00
应收利息
- - - - 13,362,334.58 13,362,334.58
资产总计
113,607,475.21 527,011,000.00 391,614,000.00 244,694,000.00 13,362,334.58 1,290,288,809.79
负债
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卖出回购金
融资产款
283,999,320.50 - - - - 283,999,320.50
应付管理人
报酬
- - - - 250,378.13 250,378.13
应付托管费
- - - - 83,459.36 83,459.36
应付交易费
用
- - - - 12,525.43 12,525.43
应付利息
- - - - 192,537.28 192,537.28
应交税费
- - - - 3,582.93 3,582.93
其他负债
- - - - 93,602.56 93,602.56
负债总计
283,999,320.50 - - - 636,085.69 284,635,406.19
利率敏感度
缺口
-170,391,845.29 527,011,000.00 391,614,000.00 244,694,000.00 12,726,248.89 1,005,653,403.60
上年度末
2020年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
344,449.50 - - - - 344,449.50
结算备付金
95,238.10 - - - - 95,238.10
存出保证金
13,524.24 - - - - 13,524.24
交易性金融
资产
128,800,000.00 70,264,000.00 741,225,650.00 99,225,000.00 - 1,039,514,650.00
应收利息
- - - - 20,518,422.49 20,518,422.49
资产总计
129,253,211.84 70,264,000.00 741,225,650.00 99,225,000.00 20,518,422.49 1,060,486,284.33
负债
卖出回购金
融资产款
56,985,714.52 - - - - 56,985,714.52
应付管理人
报酬
- - - - 253,821.07 253,821.07
应付托管费
- - - - 84,607.01 84,607.01
应付交易费
用
- - - - 8,631.35 8,631.35
应付利息
- - - - 73,075.87 73,075.87
应交税费
- - - - 9,945.19 9,945.19
其他负债
- - - - 179,000.00 179,000.00
负债总计
56,985,714.52 - - - 609,080.49 57,594,795.01
利率敏感度
缺口
72,267,497.32 70,264,000.00 741,225,650.00 99,225,000.00 19,909,342.00 1,002,891,489.32
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
第 38 页 共 53 页
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
市场利率下降 27个
基点
6,904,648.99 5,426,997.42
市场利率上升 27个
基点
-6,904,648.99 -5,426,997.42
分析
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同
业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,273,759,000.00 126.66 1,039,514,650.00 103.65
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,273,759,000.00 126.66 1,039,514,650.00 103.65
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏
感性分析。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
第 39 页 共 53 页
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1 公允价值
6.4.13.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.13.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.13.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 0元，属于第二层次的余额为人民币 1,273,759,000.00元，属于第三
层次的余额为人民币 0元。
6.4.13.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
6.4.13.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.13.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
第 40 页 共 53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,273,759,000.00 98.72
其中：债券 1,273,759,000.00 98.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,167,475.21 0.25
8 其他各项资产 13,362,334.58 1.04
9 合计 1,290,288,809.79 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未卖出股票。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,067,929,000.00 106.19
其中：政策性金融债 653,381,000.00 64.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,130,000.00 1.01
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 195,700,000.00 19.46
9 其他 - -
10 合计 1,273,759,000.00 126.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112181222 21宁波银行 CD133 2,000,000 195,700,000.00 19.46
2 190208 19国开 08 1,500,000 151,695,000.00 15.08
3 018082 农发 1902 1,000,000 100,710,000.00 10.01
4 210213 21国开 13 1,000,000 100,310,000.00 9.97
5 1928009 19农业银行二级 04 900,000 92,007,000.00 9.15
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国
银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕67 号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行:一、为违
规的政府购买服务项目提供融资；二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况；三、违规变相发放土地储备贷款；四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；
五、贷款风险分类不准确；六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；
九、扶贫贷款存贷挂钩；十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁；十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求；十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理；十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理；十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况；十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；十八、违规收取小微企业贷款承诺费；十九、
收取财务顾问费质价不符；二十、利用银团贷款承诺费浮利分费；二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料；二十二、未如实提供信贷资产转让台账；二十三、案件信息迟报、瞒报；二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决
定对国家开发银行罚款 4880万元。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国工商银行股份有限公司于 2020年 12月
25日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕71号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，
经查，中国工商银行股份有限公司存在未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认
报告；关键岗位未进行实质性轮岗；法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；为同
业投资业务提供隐性担保；理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；非标准化债权资产
限额测算不准确；理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠
杆比例；部分重点领域业务未向监管部门真实反映；为违规的政府购买服务项目提供融资；理财
资金违规用于缴纳或置换土地款；通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；理财资金投资本行
不良资产或不良资产收益权；面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；理财资金投资
他行信贷资产收益权或非标资产收益权全权委托业务不规范；用其他资金支付结构性存款收益；
自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；理财资金承接本行自营贷款；封闭式理财产
品相互交易调节收益；滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；高净值客户认定不
审慎；理财产品信息披露不到位；部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时
限登记的情况。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国工商银行股份有限公司罚款 5470
万元。
发行主体中国农业银行股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日收到中国银行保险监督管理委员会
行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕66 号），根据《中华人民共和国商业银行法》第五
十条、《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》第一条和《中华人民共和国商业银行法》
第七十三条，经查，中国农业银行股份有限公司存在收取已签约开立的代发工资账户、退休金账
户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管
理费）。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对农业银行处以没收违法所得 49.59万元和罚款
148.77万元，罚没金额合计 198.36万元。
发行主体中国农业银行股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会
行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕1号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二
十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，经查，中国农业银行股份有限公司存在发生重
要信息系统突发事件未报告；制卡数据违规明文留存；生产网络、分行无线互联网络保护不当；
数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；网络信息系统存在较多漏洞；互联网门户网站泄露敏
感信息的情况。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对农业银行罚款 420万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体徽商银行股份有限公司于 2020 年 9 月 30 日
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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收到中国银保监会安徽监管局行政处罚信息公开表（皖银保监罚决字〔2020〕25 号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项，经查，徽商银行股份有限公司存在：一、
同业业务专营部门管理不到位；二、信贷资产非真实转让；三、同业投资严重不审慎；四、同业
投资风险分类不实。综上，安徽银保监局决定对徽商银行股份有限公司罚款 290万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕36 号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项，经查，宁波银行股份有限公
司存在代理销售保险不规范。综上，宁波银保监局给予公司罚款人民币 25万元，并责令该行对相
关直接责任人员给予纪律处分。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余五名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,362,334.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,362,334.58
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未投资股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
203 4,891,003.17 992,873,644.39 100.00% 0.00 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 1.01 10,000,000.00 1.01 不少于 3年
基金管理人高级
管理人员
0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 -
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -
合计 10,000,000.00 1.01 10,000,000.00 1.01 不少于 3年
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 1月 19日 ）基金份额总额
310,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 992,872,461.34
本报告期基金总申购份额 1,183.05
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 992,873,644.39
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
自 2021年 1月 25日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021年 4月 28日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，江苏银行股份有限公司资产托管部负责人变更为周宏先生。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - - 61,581,000.00 4.86% - -
西部证券 - - 1,206,600,000.00 95.14% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于长信稳鑫三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申
购、赎回业务的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021年 1月 14
日
2
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放
式基金在天风证券股份有限公司开通转换、定
期定额投资业务及参加申购（含定投申购）费
率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 1月 14
日
3
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金 2020年第 4季度报告
中国证监会电子
披露网站、公司网
站
2021年 1月 22
日
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
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4
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020
年第 4季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 1月 22
日
5
长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级
管理人员变更公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 1月 26
日
6
长信基金管理有限责任公司关于旗下 28 只公
募基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公
告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 3月 2日
7
长信基金管理有限责任公司关于修订旗下 28
只公开募集证券投资基金基金合同和托管协议
并更新招募说明书及产品资料概要的提示性公
告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 3月 2日
8
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书及基金产品资料概要
（更新）
中国证监会电子
披露网站、公司网
站
2021年 3月 2日
9
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同
中国证监会电子
披露网站、公司网
站
2021年 3月 2日
10
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金托管协议
中国证监会电子
披露网站、公司网
站
2021年 3月 2日
11
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放
式基金参加国金证券股份有限公司申购费率优
惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 26
日
12
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金 2020年年度报告
中国证监会电子
披露网站、公司网
站
2021年 3月 30
日
13
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020
年年度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 3月 30
日
14
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放
式基金参加中国银行股份有限公司申购（含定
投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 31
日
15
长信基金管理有限责任公司关于长信稳鑫三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理变更的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021年 4月 16
日
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
第 51 页 共 53 页
16
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书及基金产品资料概要
（更新）
中国证监会电子
披露网站、公司网
站
2021年 4月 20
日
17
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金 2021年第 1季度报告
中国证监会电子
披露网站、公司网
站
2021年 4月 21
日
18
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021
年第一季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 4月 21
日
19
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书（2021年第【1】号）
及基金产品资料概要（更新）
中国证监会电子
披露网站、公司网
站
2021年 4月 23
日
20
长信基金管理有限责任公司关于董事长变更公
告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 4月 30
日
21
长信基金管理有限责任公司关于长信稳鑫三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申
购、赎回业务的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021年 5月 18
日
22
长信基金管理有限责任公司关于长信稳鑫三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红
公告
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2021年 6月 21
日
23 长信基金管理有限责任公司公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 6月 22
日
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021 年 1 月
1 日 至 2021
年 6月 30日
982,872,461.34 0.00 0.00 982,872,461.34 98.99%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成
本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额
赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资
时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信稳鑫三个月定开债券发起式 2021 年中期报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
4、《长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 31 日
