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长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




长信美国标准普尔 100等权重指数增强型 证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 2 页 共 59 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”,下同) 根据本基金基金合同的 规定,于 2021年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2 1.2 目录 ...............................................................................................................................................3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...............................................................................................7 2.5 信息披露方式 ...............................................................................................................................7 2.6 其他相关资料 ...............................................................................................................................8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................9 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................9 §4 管理人报告 ..........................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................11 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .........................................................13 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................14 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................16 §5 托管人报告 ..........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................18 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................18 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 4 页 共 59 页


6.2 利润表 .........................................................................................................................................19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................20 6.4 报表附注 .....................................................................................................................................21 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................40 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 .............................................................40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .............................................................................................41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 .........................................41 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .........................................................................................47 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .............................................................................48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 .................49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...........................49 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................49 §8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................51 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................52 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................53 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................53 10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................54 10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................58 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 5 页 共 59 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................58 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................59 12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................59 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................59 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................59 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 6 页 共 59 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 基金简称 长信标普 100等权重指数(QDII) 基金主代码 519981 交易代码 519981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 30日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,194,196.48份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值 蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资 纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长 率和美国标准普尔 100等权重指数(本基金的标的指 数,以下简称“标普 100等权重指数”)收益率之间的 日均跟踪误差控制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差 控制在 7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有 效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的 指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。 投资策略 本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于 80%的基 金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普 100等 权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据 标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。 对于不高于基金净资产 15% 的主动型投资部分,基金 管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对 美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行 或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人 认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资 的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及 有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金 融工具。 业绩比较基准 标准普尔 100等权重指数总收益率 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与 美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较 高预期收益和较高预期风险的基金品种。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 7 页 共 59 页





2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司 姓名 周永刚 许俊 联系电话 021-61009999 010-66594319 信息披露负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4007005566 95566 传真 021-61009800 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路 68号 9楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 刘元瑞 刘连舸


2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Bank Of China (Hong Kong)Limited 名称 中文 - 中国银行(香港)有限公司 注册地址 - 香港花园道 1号中银大厦 办公地址 - 香港花园道 1号中银大厦 邮政编码 - -


2.5 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 1,620,924.17 本期利润 4,998,869.11 加权平均基金份额本期利润 0.2009 本期加权平均净值利润率 12.96% 本期基金份额净值增长率 14.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 7,015,749.60 期末可供分配基金份额利润 0.2678 期末基金资产净值 42,937,193.91 期末基金份额净值 1.639 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 163.76% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.93% 0.59% 1.06% 0.59% 0.87% 0.00% 过去三个月 5.13% 0.68% 7.72% 0.69% -2.59% -0.01% 过去六个月 14.22% 0.78% 18.65% 0.84% -4.43% -0.06% 过去一年 32.71% 0.92% 45.99% 0.98% -13.28% -0.06% 过去三年 47.30% 1.21% 63.35% 1.50% -16.05% -0.29% 自基金合同 生效起至今 163.76% 0.94% 282.57% 1.13% -118.81% -0.19% 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 9 页 共 59 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为 2011年 3月 30日至 2021年 6月 30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同约定。 3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 10 页 共 59 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 76只开放式基金,即长信利息收益开放式证券 投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动 态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、 长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长 信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投 资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信 纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股 票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长 信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配 置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投 资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资 基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信 息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债 券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债 债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信 稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 11 页 共 59 页


债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两 年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝 筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利 率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放 债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信 富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长 信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混 合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有 期混合型基金中基金(FOF)、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券 投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有期 混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 傅瑶纯 长信美国标准普 尔 100等权重指 数增强型证券投 资基金和长信全 球债券证券投资 基金的基金经理、 国际业务部副总 监 2020年 1 月 2日 - 6年 华威大学金融与经济 学硕士,中国国籍,具 有基金从业资格。曾任 职于中国农业银行、易 唯思商务咨询有限公 司,2016年 4月加入长 信基金管理有限责任 公司,现任国际业务部 副总监、长信美国标准 普尔 100 等权重指数 增强型证券投资基金 和长信全球债券证券 投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写; 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 12 页 共 59 页


4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,海外资本市场风云变幻。新年伊始,拜登履新,美国政府多项政策并举,立 下“独立日”70%人群免疫目标,叠加 1.9万亿美元纾困法案落地,美国经济复苏态势强劲,再通 胀交易升温。在此背景下,投资者担忧美联储将提前迫于通胀压力进行 Taper,作为全球资产定 价锚的美债收益率一路走高,由年初的 0.9%水平,以极其陡峭的斜率拉升至三月末的 1.7%附近; 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 13 页 共 59 页


因此,以科技股为主要成分的纳斯达克指数在一季度走势波折,一度回撤幅度超 10.5%,而顺周 期和价值板块则表现出众。进入二季度,美联储“通胀暂时论”开始得到广泛接受,德尔塔变种 毒株扩散超出预期,市场再次进入远离风险模式,资金往安全投资进行转移,美债和科技龙头再 次获得追捧,十年期美债收益率于近期跌破 1.3%,FAAMG等科技龙头也涨至新高附近。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止到 2021年 6月 30日,本基金人民币份额净值为 1.639元,人民币份额累计净值为 2.156 元,本报告期内本基金净值增长率为 14.22%;同期业绩比较基准涨幅为 18.65%。本基金在上半年 的超额收益为-4.43%(考虑人民币汇率影响)。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们预计随着供应端的修复,通胀压力将趋于缓和,同时市场对于美联储的缩 表计划已充分预期,虽然基准利率有超调的迹象,但整体向上反弹的空间预计不会太大。考虑到 下半年欧美主要国家有望实现群体免疫,盈利修复仍将成为驱动美股行情的主要力量,截至 7月 末,在已发布半年报的标普 500成分股中,高达 86%的公司超出市场一致预期,我们预计业绩环 比高增的趋势有望在三季度得到延续。长期来看,我们认为全球范围内高企的表观通胀是暂时的, 以科技创新驱动的生产效率提升与低生育率时代下实际需求匮乏将是长期矛盾,抑制长期核心通 胀的上行空间,而作为全球最优质的权益标的池,美股仍将成为全球投资者首选的配置资产之一。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对 基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和 程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 根据相关法律法规,本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序,设立了估值委 员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估 值方法及采用的估值程序和技术,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程 序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研 究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成,相关参与人员都具 有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 14 页 共 59 页


对于基金的估值政策和估值原则,公司已与基金托管人充分沟通,并达成一致意见。审计本基金 的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下:


1、基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利 按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份 额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不 满 3个月,可不进行收益分配; 5、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值; 7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15个工作日。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2017年 10月 11日至 2018年 1月 3日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万 元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 15 页 共 59 页


万元。


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§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长信美国标准普尔 100等权重 指数增强型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 17 页 共 59 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.6.1 4,007,861.15 1,927,258.79 结算备付金


- 1,673,684.01 存出保证金


- 726,000.00 交易性金融资产 6.4.6.2 39,469,004.10 31,893,923.41 其中:股票投资


39,469,004.10 31,893,923.41








基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.6.5 77.89 61.62 应收股利


25,681.16 32,361.68 应收申购款


250,487.42 55,293.48 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.6.6 - - 资产总计


43,753,111.72 36,308,582.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.6.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


541,021.02 292,979.34 应付管理人报酬


38,211.62 33,180.75 应付托管费


10,421.36 9,049.28 应付销售服务费


- - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 18 页 共 59 页


应付交易费用 6.4.6.7 - - 应交税费


- 27,442.73 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.6.8 226,263.81 333,731.27 负债合计


815,917.81 696,383.37 所有者权益:





实收基金 6.4.6.9 26,194,196.48 24,814,974.64 未分配利润 6.4.6.10 16,742,997.43 10,797,224.98 所有者权益合计


42,937,193.91 35,612,199.62 负债和所有者权益总计


43,753,111.72 36,308,582.99 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.639元,基金份额总额 26,194,196.48份。 6.2 利润表 公告主体:长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


5,416,483.64 452,272.36 1.利息收入


2,107.88 7,600.97 其中:存款利息收入 6.4.6.11 2,107.88 7,600.97 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,101,633.68 1,816,413.16 其中:股票投资收益 6.4.6.12 1,286,849.96 1,622,273.98








基金投资收益 6.4.6.13 - - 债券投资收益 6.4.6.14 1,798.64 - 资产支持证券投资收益 6.4.6.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.6.15 - - 衍生工具收益 6.4.6.16 506,165.04 -348,418.84 股利收益 6.4.6.17 306,820.04 542,558.02 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.6.18 3,377,944.94 -1,475,679.01 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-81,561.31 75,299.43 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 19 页 共 59 页


5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.6.19 16,358.45 28,637.81 减:二、费用


417,614.53 404,139.55 1.管理人报酬 6.4.9.2.1 210,073.39 189,202.93 2.托管费 6.4.9.2.2 57,292.75 51,600.84 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.6.20 7,306.78 11,514.86 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1,822.20 43.07 7.其他费用 6.4.6.21 141,119.41 151,777.85 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 4,998,869.11 48,132.81 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 4,998,869.11 48,132.81


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 24,814,974.64 10,797,224.98 35,612,199.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 4,998,869.11 4,998,869.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 1,379,221.84 946,903.34 2,326,125.18 其中:1.基金申购款 10,516,064.70 5,978,953.41 16,495,018.11 2.基金赎回款 -9,136,842.86 -5,032,050.07 -14,168,892.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 26,194,196.48 16,742,997.43 42,937,193.91 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 20 页 共 59 页


金净值) 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 23,991,897.66 7,411,718.64 31,403,616.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 48,132.81 48,132.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 8,385,801.05 159,436.42 8,545,237.47 其中:1.基金申购款 27,823,759.90 3,990,535.11 31,814,295.01 2.基金赎回款 -19,437,958.85 -3,831,098.69 -23,269,057.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 32,377,698.71 7,619,287.87 39,996,986.58


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘元瑞______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2010〕1586号文《关于核准长信美国 标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人长信基金管理 有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2011年 3月 30日正式生效,首次设立募集规模为 508,424,713.40份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长 信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 21 页 共 59 页


银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 本基金主要投资于标普 100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具: 权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指 数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等 债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具; 经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票指数增强型基金,对标普 100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值 的 80%-95%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及到期日在一 年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的 5%-20%;主动投资部分占基金资产净 值的 0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融 衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:标准普尔 100等权重指数总收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 22 页 共 59 页


2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管 理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 23 页 共 59 页


规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收 法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税;


基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收 法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明


6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 4,007,861.15 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 4,007,861.15 注:截止至 2021年 6月 30日,活期存款中人民币活期存款为人民币 719,870.64元,外币活期存 款折合人民币 3,287,990.51元。 6.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 30,467,510.40 39,469,004.10 9,001,493.70 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 24 页 共 59 页


其他 - - - 合计 30,467,510.40 39,469,004.10 9,001,493.70 6.4.6.3 衍生金融资产/负债


注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 77.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 77.89 6.4.6.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 注:本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.6.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 25 页 共 59 页


应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,004.46 应付证券出借违约金 - 预提账户维护费 - 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 100,000.00 预提指数授权费 80,241.23 预提指数使用费 19,222.93 合计 226,263.81 6.4.6.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 24,814,974.64 24,814,974.64 本期申购 10,516,064.70 10,516,064.70 本期赎回(以"-"号填列) -9,136,842.86 -9,136,842.86 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 26,194,196.48 26,194,196.48 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,026,107.55 5,771,117.43 10,797,224.98 本期利润 1,620,924.17 3,377,944.94 4,998,869.11 本期基金份额交易 产生的变动数 368,717.88 578,185.46 946,903.34 其中:基金申购款 2,673,309.83 3,305,643.58 5,978,953.41 基金赎回款 -2,304,591.95 -2,727,458.12 -5,032,050.07 本期已分配利润 - - - 本期末 7,015,749.60 9,727,247.83 16,742,997.43 6.4.6.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 26 页 共 59 页


活期存款利息收入 2,107.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 2,107.88 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 6,700,540.02 减:卖出股票成本总额 5,413,690.06 买卖股票差价收入 1,286,849.96 6.4.6.13 基金投资收益 注:本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.6.14 债券投资收益 6.4.6.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 1,798.64 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,798.64 6.4.6.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,323,978.13 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,319,055.37 减:应收利息总额 3,124.12 买卖债券差价收入 1,798.64 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 27 页 共 59 页


6.4.6.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.6.14.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.6.14.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.15 贵金属投资收益


6.4.6.15.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.16 衍生工具收益 6.4.6.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.6.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 外汇期货-投资收益 506,165.04 6.4.6.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 306,820.04 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 306,820.04 6.4.6.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 3,612,014.94 ——股票投资 3,612,014.94 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 28 页 共 59 页


——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -234,070.00 ——权证投资 - ——外汇期货合约 -234,070.00 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税 - 合计 3,377,944.94 6.4.6.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 16,358.45 合计 16,358.45 注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎 回费全额计入基金财产,对其他投资者收取的赎回费用的 25%应当归入基金财产,其余部分用于 支付注册登记费等相关手续费。 6.4.6.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 7,306.78 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 7,306.78 6.4.6.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 29 页 共 59 页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 - 证券出借违约金 - 指数授权费 60,967.76 指数使用费 19,256.68 银行汇划费 36,099.78 合计 141,119.41


6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 注:截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 注:根据 2021年 6月 29日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔 100等权 重指数增强型证券投资基金增设美元类基金份额相关事项的公告》,从 2021年 7月 1日起,本基 金增设美元类份额,原有基金份额将自动划归为本基金人民币类基金份额。 除上述情况外,截至本财务报告批准报出日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”) 基金境外托管人


6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 30 页 共 59 页


6.4.9.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 基金交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.9.1.5 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.6 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 210,073.39 189,202.93 其中:支付销售机构的客 户维护费 81,390.21 85,046.48 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 57,292.75 51,600.84 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金托管费年费率/当年天数 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 31 页 共 59 页


H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购) 交易。 6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的 证券出借业务。 6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率 的证券出借业务。 6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金合同生效日( 2011年 3月 30日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 7,501,888.88 10,001,888.88 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 额 0.00 2,500,000.00 报告期末持有的基金份额 7,501,888.88 7,501,888.88 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 28.64% 23.17% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 32 页 共 59 页


6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 3,287,989.41 - 1,557,376.66 - 中国银行 719,871.74 2,107.88 2,781,919.90 7,600.90 6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 6.4.9.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.10 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.11 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 注:截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 33 页 共 59 页


6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风 险。 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对 公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内 部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中 的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析 与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管人中国银行股份有限公司以及基金境外次托管人中国银行(香港)有限公司,与该 等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券 交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 34 页 共 59 页


的 10%。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易 不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。 6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证 券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未 持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动 性需求。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管 理人对流动性指标进行持续的监测和分析。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 35 页 共 59 页


本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的 生息资产主要为银行存款等。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 6个月以内 6个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 719,871.74 - - - 3,287,989.41 4,007,861.15 交易性金融资产 - - - - 39,469,004.10 39,469,004.10 衍生金融资产 - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 77.89 77.89 应收股利 - - - - 25,681.16 25,681.16 应收申购款 - - - - 250,487.42 250,487.42 资产总计 719,871.74 - - - 43,033,239.98 43,753,111.72 负债








应付证券清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - 541,021.02 541,021.02 应付管理人报酬 - - - - 38,211.62 38,211.62 应付托管费 - - - - 10,421.36 10,421.36 其他负债 - - - - 226,263.81 226,263.81 应交税费 - - - - - 0.00 负债总计 - - - - 815,917.81 815,917.81 利率敏感度缺口 719,871.74 - - - 42,217,322.17 42,937,193.91 上年度末 2020年 12月 31日 6个月以内 6 个月 -1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 305,634.72 - - - 1,621,624.07 1,927,258.79 结算备付金 - - - - 1,673,684.01 1,673,684.01 存出保证金 - - - - 726,000.00 726,000.00 交易性金融资产 - - - - 31,893,923.41 31,893,923.41 衍生金融资产 - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 36 页 共 59 页


应收利息 - - - - 61.62 61.62 应收股利 - - - - 32,361.68 32,361.68 应收申购款 - - - - 55,293.48 55,293.48 资产总计 305,634.72 - - - 36,002,948.27 36,308,582.99 负债








应付证券清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - 292,979.34 292,979.34 应付管理人报酬 - - - - 33,180.75 33,180.75 应付托管费 - - - - 9,049.28 9,049.28 其他负债 - - - - 333,731.27 333,731.27 应交税费 - - - - 27,442.73 27,442.73 负债总计 - - - - 696,383.37 696,383.37 利率敏感度缺口 305,634.72 - - - 35,306,564.90 35,612,199.62 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.12.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日  项目  美元  折合人民币  港币  折合人民币  其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 3,287,990.51 - - 3,287,990.51 交易性金融资产 39,469,004.10 - - 39,469,004.10 应收股利 25,681.16 - - 25,681.16 资产合计 42,782,675.77 - - 42,782,675.77 以外币计价的负债





其它负债 99,464.16 - - 99,464.16 负债合计 99,464.16 - - 99,464.16 资产负债表外汇风险敞口净额 42,683,211.61 - - 42,683,211.61 上年度末 2020年 12月 31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 37 页 共 59 页


折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产





银行存款 1,621,624.07 - - 1,621,624.07 结算备付金 14,964.01 - - 14,964.01 交易性金融资产 31,893,923.41 - - 31,893,923.41 应收股利 32,361.68 - - 32,361.68 应收利息 0.13 - - 0.13 资产合计 33,562,873.30 - - 33,562,873.30 以外币计价的负债





其它负债 182,697.20 - - 182,697.20 负债合计 182,697.20 - - 182,697.20 资产负债表外汇风险敞口净额 33,380,176.10 - - 33,380,176.10 6.4.12.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除美元以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 美元对人民币升值 5% 2,134,160.58 1,669,008.81 美元对人民币贬值 5% -2,134,160.58 -1,669,008.81 分析


6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及 银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括 VaR(Value at Risk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 于 6月 30日,本基金面临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 39,469,004.10 91.92 31,893,923.41 89.56 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 38 页 共 59 页


资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 39,469,004.10 91.92 31,893,923.41 89.56 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 在 95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) VaR值为 2.82%(2020年 12 月 31日 VaR值为 4.41%) -1,208,767.00 -1,571,580.02 分析


注:上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能 发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信 度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。





6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.13.1 公允价值 6.4.13.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.13.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.13.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 39,469,004.10元,属于第二层次的余额为人民币 0.00元,属于第三 层次的余额为人民币 0.00元。 6.4.13.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 39 页 共 59 页


6.4.13.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 6.4.13.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.13.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 40 页 共 59 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 39,469,004.10 90.21 其中:普通股票 39,110,698.53 89.40 存托凭证 358,305.57 0.82 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,007,861.15 9.16 8 其他各项资产 276,246.47 0.63 9 合计 43,753,111.72 100.00 注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 39,469,004.10 91.92 合计 39,469,004.10 91.92


长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 41 页 共 59 页


7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 保健 5,195,970.00 12.10 必需消费品 4,606,712.08 10.73 材料 1,116,571.12 2.60 电信服务 1,565,897.74 3.65 非必需消费品 5,220,031.23 12.16 工业 5,441,078.40 12.67 公共事业 1,507,227.06 3.51 金融 6,123,890.12 14.26 能源 1,172,374.68 2.73 信息技术 7,160,946.10 16.68 合计 39,110,698.53 91.09 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 电信服务 358,305.57 0.83 合计 358,305.57 0.83 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 占基金 资产净 值比列 (%) 1 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US NYSE 美国 458 457,093.55 1.06 2 BIOGEN INC 百健 BIIB US NASDAQ 美国 203 454,098.58 1.06 3 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US NASDAQ 美国 85 439,341.71 1.02 4 TESLA INC 特斯拉汽车 TSLA US NASDAQ 美国 99 434,702.07 1.01 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 42 页 共 59 页


公司 5 DANAHER CORP 丹纳赫 DHR US NYSE 美国 245 424,739.95 0.99 6 ADOBE SYSTEMS INC 奥多比 ADBE US NASDAQ 美国 112 423,728.81 0.99 7 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Thermo Fisher Scientific 公司 TMO US NYSE 美国 130 423,660.46 0.99 8 APPLE INC 苹果公司 AAPL US NASDAQ 美国 475 420,268.27 0.98 9 NETFLIX INC 奈飞公司 NFLX US NASDAQ 美国 123 419,711.60 0.98 10 PAYPAL HOLDINGS INC Paypal控 股股份有限 公司 PYPL US NASDAQ 美国 222 418,023.77 0.97 11 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US NASDAQ 美国 449 414,580.60 0.97 12 ABBOTT LABORATORI ES 雅培制药 ABT US NYSE 美国 550 411,905.67 0.96 13 FACEBOOK INC-A Facebook 公司 FB US NASDAQ 美国 183 411,062.17 0.96 14 Charter Communicat ions Inc Charter Communicat ions Inc CHTR US NASDAQ 美国 88 410,136.24 0.96 15 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US NASDAQ 美国 234 409,509.62 0.95 16 COSTCO WHOLESALE CORP 好市多批发 COST US NASDAQ 美国 159 406,414.77 0.95 17 TARGET CORP 塔吉特公司 TGT US NYSE 美国 260 406,032.79 0.95 18 ACCENTURE PLC-CL A 埃森哲公司 ACN US NYSE 美国 212 403,727.05 0.94 19 HOME DEPOT INC 家得宝 HD US NYSE 美国 195 401,711.95 0.94 20 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 联合包裹服 务股份有限 公司 UPS US NYSE 美国 298 400,365.09 0.93 21 ELI LILLY & CO 礼来 LLY US NYSE 美国 270 400,334.98 0.93 22 AMAZON.COM 亚马逊公司 AMZN US NASDAQ 美国 18 400,028.00 0.93 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 43 页 共 59 页


INC 23 MERCK & CO. INC. 默克 MRK US NYSE 美国 793 398,404.77 0.93 24 SALESFORCE .COM INC Salesforce .com股份 有限公司 CRM US NYSE 美国 252 397,658.17 0.93 25 TEXAS INSTRUMENT S INC 德州仪器 TXN US NASDAQ 美国 320 397,528.71 0.93 26 LOWES COS INC 劳氏 LOW US NYSE 美国 317 397,221.79 0.93 27 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 纽约梅隆银 行股份有限 公司 BK US NYSE 美国 1,200 397,141.11 0.92 28 CONOCOPHIL LIPS 康菲石油 COP US NYSE 美国 1,009 396,960.87 0.92 29 EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚 石油 XOM US NYSE 美国 973 396,500.52 0.92 30 AMERICAN TOWER CORP 美国发射塔 公司 AMT US NYSE 美国 226 394,399.70 0.92 31 BROADCOM INC 博通股份有 限公司 AVGO US NASDAQ 美国 128 394,295.56 0.92 32 UNITEDHEAL TH GROUP INC 联合健康 UNH US NYSE 美国 152 393,206.13 0.92 33 FEDEX CORP 联邦快递 FDX US NYSE 美国 204 393,157.29 0.92 34 PHILIP MORRIS INTERNATIO NAL 菲利普莫里 斯国际集团 公司 PM US NYSE 美国 613 392,479.69 0.91 35 GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛 GS US NYSE 美国 160 392,288.28 0.91 36 AMGEN INC AMGEN-T AMGN US NASDAQ 美国 249 392,087.69 0.91 37 AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 AXP US NYSE 美国 367 391,736.65 0.91 38 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US NASDAQ 美国 1,063 391,561.26 0.91 39 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US NASDAQ 美国 409 391,491.94 0.91 40 MEDTRONIC PLC 美敦力 MDT US NYSE 美国 488 391,323.40 0.91 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 44 页 共 59 页


41 GILEAD SCIENCES INC 吉利德科学 GILD US NASDAQ 美国 879 391,016.55 0.91 42 WAL-MART STORES INC 沃尔玛股份 有限公司 WMT US NYSE 美国 429 390,820.42 0.91 43 PROCTER & GAMBLE CO/THE 宝洁 PG US NYSE 美国 448 390,504.26 0.91 44 T MOBILE US INC T-Mobile 股份有限公 司 TMUS US NASDAQ 美国 417 390,151.99 0.91 45 BLK US 贝莱德有限 公司 BLK US NYSE 美国 69 390,015.17 0.91 46 NEXTERA ENERGY INC 新纪元能源 公司 NEE US NYSE 美国 823 389,605.01 0.91 47 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ US NYSE 美国 366 389,510.70 0.91 48 MORGAN STANLEY 摩根士丹利 MS US NYSE 美国 657 389,158.56 0.91 49 MASTERCARD INC-CLASS A 万事达股份 有限公司 MA US NYSE 美国 165 389,155.45 0.91 50 VISA INC-CLASS A SHARES 维萨公司 V US NYSE 美国 257 388,198.65 0.90 51 STARBUCKS CORP 星巴克-T SBUX US NASDAQ 美国 537 387,877.13 0.90 52 UNION PACIFIC CORP 联合太平洋 UNP US NYSE 美国 273 387,870.15 0.90 53 WELLS FARGO & CO 富国银行 WFC US NYSE 美国 1,325 387,665.76 0.90 54 BRISTOL-MY ERS SQUIBB CO 百时美施贵 宝 BMY US NYSE 美国 898 387,634.17 0.90 55 EMERSON ELECTRIC CO 艾默生电气 EMR US NYSE 美国 623 387,331.57 0.90 56 WALT DISNEY CO/THE 华特迪士尼 DIS US NYSE 美国 341 387,202.70 0.90 57 LINDE PLC Linde Public股 份有限公司 LIN US NYSE 美国 207 386,596.29 0.90 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 45 页 共 59 页


58 CATERPILLA R INC 卡特彼勒 CAT US NYSE 美国 274 385,219.77 0.90 59 BANK OF AMERICA CORP 美国银行 BAC US NYSE 美国 1,445 384,875.64 0.90 60 GENERAL ELECTRIC CO 通用电气 GE US NYSE 美国 4,420 384,332.02 0.90 61 GENERAL DYNAMICS CORP 通用动力 GD US NYSE 美国 316 384,312.38 0.90 62 AT&T INC 美国电话电 报公司 T US NYSE 美国 2,064 383,742.34 0.89 63 LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马 丁 LMT US NYSE 美国 157 383,736.08 0.89 64 MONDELEZ INTERNATIO NAL INC 亿滋国际 MDLZ US NASDAQ 美国 949 382,796.84 0.89 65 3M CO 3M公司 MMM US NYSE 美国 298 382,384.56 0.89 66 CVS CAREMARK CORP CVS保健公 司 CVS US NYSE 美国 709 382,172.80 0.89 67 VERIZON COMMUNICAT IONS INC Verizon通 信股份有限 公司 VZ US NYSE 美国 1,055 381,867.17 0.89 68 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE US NYSE 美国 1,508 381,490.09 0.89 69 ABBVIE INC 艾伯维生物 制药公司 ABBV US NYSE 美国 524 381,296.81 0.89 70 MCDONALDS CORP 麦当劳 MCD US NYSE 美国 255 380,515.72 0.89 71 FORD MOTOR CO 福特汽车 F US NYSE 美国 3,961 380,244.46 0.89 72 SIMON PROPERTY GROUP INC 西蒙房地产 集团公司 SPG US NYSE 美国 451 380,154.15 0.89 73 COLGATE-PA LMOLIVE CO 高露洁棕榄 CL US NYSE 美国 723 379,957.56 0.88 74 HONEYWELL INTERNATIO NAL INC 霍尼韦尔 HON US NYSE 美国 268 379,762.15 0.88 75 INTL BUSINESS MACHINES 国际商业机 器 IBM US NYSE 美国 401 379,741.41 0.88 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 46 页 共 59 页


CORP 76 INTEL CORP 英特尔 INTC US NASDAQ 美国 1,046 379,352.83 0.88 77 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX US NYSE 美国 560 378,913.29 0.88 78 JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通 JPM US NYSE 美国 377 378,811.09 0.88 79 CISCO SYSTEMS INC 思科-T CSCO US NASDAQ 美国 1,105 378,335.76 0.88 80 DUKE ENERGY CORP 杜克能源 DUK US NYSE 美国 593 378,180.46 0.88 81 BOEING CO/THE 波音 BA US NYSE 美国 244 377,609.90 0.88 82 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 伯克希尔哈 撒韦公司 BRK/B US NYSE 美国 210 377,032.11 0.88 83 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 第一资本金 融 COF US NYSE 美国 377 376,740.95 0.88 84 US BANCORP 美国合众银 行 USB US NYSE 美国 1,023 376,496.63 0.88 85 COCA-COLA CO/THE 可口可乐 KO US NYSE 美国 1,077 376,471.82 0.88 86 GENERAL MOTORS CO 通用汽车公 司 GM US NYSE 美国 984 376,128.21 0.88 87 RAYTHEON TECHNOLOGI ES CORP 雷神技术公 司 RTX US NYSE 美国 682 375,857.79 0.88 88 ALTRIA GROUP INC 高特利 MO US NYSE 美国 1,216 374,549.36 0.87 89 WALGREEEN BOOTS ALLTANCE Walgreens Boots Alliance 公司 WBA US NASDAQ 美国 1,094 371,813.25 0.87 90 SOUTHERN CO 南方 SO US NYSE 美国 947 370,182.92 0.86 91 EXELON CORP Exelon 公司 EXC US NASDAQ 美国 1,290 369,258.67 0.86 92 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL US NYSE 美国 731 367,586.41 0.86 93 BOOKING HOLDINGS Booking控 股股份有限 BKNG US NASDAQ 美国 26 367,517.29 0.86 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 47 页 共 59 页


INC 公司 94 KRAFT HEINZ CO/THE 卡夫亨氏公 司 KHC US NASDAQ 美国 1,394 367,239.37 0.86 95 DuPont de Nemours Inc 陶氏杜邦 DD US NYSE 美国 733 366,555.96 0.85 96 METLIFE INC 大都会集团 MET US NYSE 美国 943 364,598.68 0.85 97 Dow Inv Dow Inc DOW US NYSE 美国 889 363,418.87 0.85 98 CITIGROUP INC 花旗集团 C US NYSE 美国 791 361,528.19 0.84 99 AMERICAN INTERNATIO NAL GROUP 美国国际集 团 AIG US NYSE 美国 1,163 357,623.38 0.83 10 0 GOOGL US Alphabet 公司 GOOGL US NASDAQ 美国 13 205,064.70 0.48 10 1 GOOGLE INC-CL A Alphabet 公司 GOOG US NASDAQ 美国 12 194,292.93 0.45


7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称 (英文) 公司名 称(中文) 证 券 代 码 所在证 券市场 所 属 国 家(地区) 数量(股) 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 列 (%) 1 BAIDU INC 百度股 份有限 公司 BIDU US NASDAQ 美国 100 131,721.44 0.31 2 BILIBILI INC 哔哩哔 哩 BILI US NASDAQ 美国 160 125,935.77 0.29 3 IQIYI INC 爱奇艺 公司 IQ US NASDAQ 美国 1,000 100,648.36 0.23 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 BROADCOM INC AVGO US 393,432.08 1.10 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 48 页 共 59 页


2 LINDE PLC LIN US 366,576.11 1.03 3 T MOBILE US INC TMUS US 350,978.72 0.99 4 MERCK & CO. INC. MRK US 140,619.64 0.39 5 QUALCOMM INC QCOM US 136,372.69 0.38 6 AT&T INC T US 135,406.99 0.38 7 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 131,936.25 0.37 8 NIKE INC -CL B NKE US 131,092.94 0.37 9 NETFLIX INC NFLX US 127,883.71 0.36 10 BAIDU INC BIDU US 126,746.59 0.36 11 BILIBILI INC BILI US 126,013.23 0.35 12 WAL-MART STORES INC WMT US 124,721.79 0.35 13 PFIZER INC PFE US 124,425.10 0.35 14 TESLA INC TSLA US 122,087.01 0.34 15 NEXTERA ENERGY INC NEE US 120,765.66 0.34 16 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 119,221.66 0.33 17 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO US 118,604.20 0.33 18 WALT DISNEY CO/THE DIS US 117,046.45 0.33 19 ABBOTT LABORATORIES ABT US 115,826.11 0.33 20 COLGATE-PALMOLIVE CO CL US 114,348.73 0.32 注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 SCHLUMBERGER LTD SLB US 370,447.18 1.04 2 ALLSTATE CORP ALL US 334,837.69 0.94 3 KINDER MORGAN INC KMI US 332,852.28 0.93 4 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US 147,047.91 0.41 5 FUTU HOLDINGS LTD FUTU US 144,379.33 0.41 6 NVIDIA CORP NVDA US 135,341.90 0.38 7 FORD MOTOR CO F US 131,972.03 0.37 8 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 121,598.27 0.34 9 KANZHUN LTD BZ US 109,960.03 0.31 10 WELLS FARGO & CO WFC US 108,066.21 0.30 11 GENERAL MOTORS CO GM US 107,201.77 0.30 12 TARGET CORP TGT US 103,547.76 0.29 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 49 页 共 59 页


13 EXXON MOBIL CORP XOM US 102,638.37 0.29 14 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 94,572.02 0.27 15 MORGAN STANLEY MS US 89,434.45 0.25 16 BANK OF AMERICA CORP BAC US 88,189.92 0.25 17 CONOCOPHILLIPS COP US 87,744.61 0.25 18 AMERICAN TOWER CORP AMT US 81,603.84 0.23 19 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 81,128.53 0.23 20 ORACLE CORP ORCL US 80,000.56 0.22 注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 9,376,755.09 卖出收入(成交)总额 6,700,540.02 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 50 页 共 59 页


7.11 投资组合报告附注


7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 25,681.16 4 应收利息 77.89 5 应收申购款 250,487.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 276,246.47 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名的股票中不存在流通受限情况。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 51 页 共 59 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,030 6,499.80 7,501,888.88 28.64% 18,692,307.60 71.36%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.00%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 3月 30日)基金份额总额 508,424,713.40 本报告期期初基金份额总额 24,814,974.64 本报告期基金总申购份额 10,516,064.70 减:本报告期基金总赎回份额 9,136,842.86 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 26,194,196.48


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 自 2021年 1月 25日起,成善栋先生不再担任公司董事长,由总经理覃波先生代任董事长。 自 2021年 4月 28日起,刘元瑞先生担任公司董事长,总经理覃波先生不再代任董事长。 上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 54 页 共 59 页


例 Goldman Sachs Global - 12,090,173.09 75.20% 2,380.85 71.71% - Morgan Stanley & Co Intl Plc - 3,987,122.02 24.80% 939.49 28.29% - Citigroup Global Markets Limited London - - - - - - 注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 4)券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期 债券 成交总 额的比 例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 成交金额 占当期基 金 成交总额 的比例 Goldman Sachs - - - - - - - - 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 55 页 共 59 页


Global Morgan Stanley & Co Intl Plc - - - - - - - - Citigroup Global Markets Limited London 2,639,909.38 100.00% - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于长信美国 标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资 基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务 的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 1月 14 日 2 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金在天风证券股份有限公司开通 转换、定期定额投资业务及参加申购(含定 投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 1月 14 日 3 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 1月 22 日 4 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020年第 4季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 1月 22 日 5 长信基金管理有限责任公司关于基金行业 高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 1月 26 日 6 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金更新的招募说明书(2021年第 【1】号)及基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 1月 28 日 7 长信基金管理有限责任公司关于增加中信 建投证券股份有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 3月 16 日 8 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金参加国金证券股份有限公司申 购费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 3月 26 日 9 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金 2020年年度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 3月 30 日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 56 页 共 59 页


10 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020年年度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 3月 30 日 11 长信基金管理有限责任公司关于长信美国 标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资 基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务 的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 3月 31 日 12 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 开放式基金参加中国银行股份有限公司申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 3月 31 日 13 长信基金管理有限责任公司关于修改旗下 5只公募基金相关法律文件的公告 上证报、证券时报、证 券日报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 4月 15 日 14 长信基金管理有限责任公司关于旗下 5 只 公开募集证券投资基金根据《公开募集证券 投资基金运作指引第 3 号——指数基金指 引》修订相关法律文件部分条款的提示性公 告 上证报、证券时报、证 券日报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 4月 15 日 15 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金基金合同 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 15 日 16 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金更新的招募说明书及基金产 品资料概要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 15 日 17 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 21 日 18 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年第一季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 4月 21 日 19 长信基金管理有限责任公司关于董事长变 更公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 4月 30 日 20 长信基金管理有限责任公司关于长信美国 标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资 基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务 的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 5月 27 日 21 长信基金管理有限责任公司公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 6月 22 日 22 长信基金管理有限责任公司关于长信美国 标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资 基金增设美元类基金份额相关事项的公告 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 6月 29 日 23 长信基金管理有限责任公司关于长信美国 标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资 基金基金合同、托管协议和招募说明书提示 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 6月 29 日 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 57 页 共 59 页


性公告 24 长信基金管理有限责任公司关于长信美国 标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资 基金美元份额净值计算与披露方法的说明 上证报、中国证监会电 子披露网站、公司网站 2021年 6月 29 日 25 长信基金管理有限责任公司关于旗下 40只 公募基金增加侧袋机制并相应修改法律文 件的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 6月 29 日 26 长信基金管理有限责任公司关于修订旗下 公开募集证券投资基金法律文件并更新产 品资料概要的提示性公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报、中国 证监会电子披露网站、 公司网站 2021年 6月 29 日 27 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金更新的招募说明书及基金产 品资料概要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 28 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金基金合同 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 29 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型 证券投资基金托管协议 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30日 7,501,888.88 0.00 0.00 7,501,888.88 28.64% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成 本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信标普 100等权重指数(QDII)2021年中期报告 第 59 页 共 59 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》;


3、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》;


4、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》;


5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021年 8月 31日