上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41
§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41
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8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 43
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 43
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 43
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 43
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 44
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 海富通上证非周期 ETF
基金主代码 510120
交易代码 510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 4月 22日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,192,376份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 6月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪上证非周期行业 100指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行业 100
指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金为指
数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 郭明
联系电话 021-38650788 010-66105799
电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京市西城区复兴门内大街55
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桥路66 号东亚银行金融大厦
36-37层
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 杨仓兵 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 1,383,488.11
本期利润 414,312.90
加权平均基金份额本期利润 0.0928
本期加权平均净值利润率 2.06%
本期基金份额净值增长率 1.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 4,167,778.01
期末可供分配基金份额利润 0.9941
期末基金资产净值 19,070,713.46
期末基金份额净值 4.549
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 91.64%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
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4、本基金已于 2011 年 5 月 18 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.42126887。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.11% 0.89% -0.58% 0.93% 0.47% -0.04%
过去三个月 5.89% 1.09% 5.71% 1.14% 0.18% -0.05%
过去六个月 1.22% 1.48% 0.86% 1.53% 0.36% -0.05%
过去一年 29.64% 1.41% 29.86% 1.45% -0.22% -0.04%
过去三年 60.01% 1.37% 61.40% 1.41% -1.39% -0.04%
自基金合同生
效起至今
91.64% 1.45% 77.34% 1.50% 14.30% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年 4月 22日至 2021年 6月 30日）
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末本基金
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的各项投资比例已达到基金合同第十三章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 87只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富
通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期
行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大
中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔
法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动
灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券
投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚
利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证
券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资
基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪
深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券
型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量
化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指
增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子
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灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘
丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通
电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、
海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5
年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕
通 30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富
通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘
6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3年国开行债
券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交
易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融
交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通
中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投
资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿
精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、
海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中
证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
江勇
本基金的基金
经理
2018-07-1
0
- 10年
经济学硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，资产管理部
研究员、交易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金管理有限
公司。2018 年 7 月起任海富通上
证周期 ETF、海富通上证周期 ETF
联接、海富通上证非周期 ETF、
海富通上证非周期 ETF 联接、海
富通中证 100 指数(LOF)基金经
理。2018年 7月至 2020年 3月任
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海富通中证内地低碳指数（现海富
通中证 500增强）基金经理。2020
年 8 月起兼任海富通中证长三角
领先 ETF、海富通中证长三角领
先 ETF联接基金经理。2020年 10
月起兼任海富通稳固收益债券基
金经理。2021 年 2 月起兼任海富
通欣睿混合基金经理。2021 年 6
月起兼任海富通中证港股通科技
ETF 和海富通策略收益债券基金
经理。
纪君凯
本基金的基金
经理
2020-06-0
5
- 4年
硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任天风证券上海自营分公司
衍生品部投资研究、期权交易职
位。2017 年 7 月加入海富通基金
管理有限公司，历任投资经理、量
化投资部基金经理助理。2020年 6
月起兼任海富通上证非周期 ETF、
海富通上证周期 ETF 的基金经
理。2020 年 7 月起兼任海富通量
化前锋股票、海富通中证 500增强
基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
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合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，全球各大经济体从疫情中逐渐复苏，虽然路径有所曲折但经济活力显著增加。
由于全球供应链还在恢复中，全球流动性释放充分，大宗商品价格涨幅最为显著。海外需求强劲但
海运费用涨幅惊人，出口企业盈利增长受到相当制约。相对外需，国内需求稍显疲弱，日益上涨的
原材料压缩中游制造业利润。消费服务业复苏态势确立但强度较弱，新经济（新消费）增长态势显
著高于旧经济。资本市场担忧的全球货币紧缩在上半年没有得到应验。
市场整体走势如同 N字型态势，风格出现明显变化。春节前，核心资产为主的“茅指数”领涨，
春节后担心美债利率上行和货币政策转向，核心资产领跌。五月以来，十年期国债利率继续下行带
来成长股反弹。尤其是降准以来，市场风格向成长板块继续偏移。上半年 A股主要指数方面，上证
指数上涨 3.40%，沪深 300上涨 0.24%，中证 800上涨 1.72%，中小综指上涨 5.19%，创业板指上涨
17.22%。分行业看，周期和医药行业领涨，钢铁、化工、煤炭、综合和医药分别上涨 26.34%、19.12%、
18.33%、16.93%和 16.10%；非银金融和军工通信明显落后，非银金融、国防军工、农林牧渔、通信
和综合金融分别下跌 11.02%、8.46%、7.84%、3.35%和 2.88%。
从上半年市场内部的结构看，周期和成长交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎
得淋漓尽致，尤其在碳达峰的政策预期下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。同样是业绩
靓丽的电动车产业链和半导体，五月以来行情同样演绎得如火如荼。消费领域除了医药 CXO和次高
端白酒，整体表现较弱。市场上半年赚钱效应明显，小盘股表现优于大盘股，核心资产相对疲弱。
市场交易集中度有所下降，双创指数表现靓丽。整个市场反映出经济结构转型带来的红利，中国优
势供应链成为市场配置热点。
报告期内，本基金完成了年中的指数成分股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金
合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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报告期内，本基金净值增长率为 1.22%，同期业绩比较基准收益率为 0.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济复苏态势或依然延续，政策工具箱已经提前打开。经济韧性依旧，出口与地
产投资扩张趋势或可延续。货币政策预期可能更加平稳，对整个市场的影响或弱于上半年。当然，
信用风险事件可能还会持续发生，流动性条件或与上半年相仿。
不管是周期还是成长，上半年的主线就是业绩（分子端）。上游原材料价格压力下半年依然明显，
上游盈利或依然强于中游。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较
为确定，电动车、半导体、光伏等受益于政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。行业格局较
为良好的周期板块或可享受业绩增长带来的收益。
未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合
度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金
合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金
管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合
规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估
值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估
值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,基金管理人
可进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2015年 8月 24日至 2021年 6月 30日，已连续超过六十个工作日出现基金资产净值
低于五千万元的情形，基金管理人拟通过终止基金合同的方式解决，并将根据基金合同召开持有人
大会进行表决。解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——海富通基金管
理有限公司在上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型开放式指数
证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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银行存款 6.4.7.1 728,893.98 873,757.68
结算备付金
621.52 606.14
存出保证金
188.34 133.53
交易性金融资产 6.4.7.2 18,372,864.48 22,076,492.61
其中：股票投资
18,372,864.48 22,071,492.61
基金投资
- -
债券投资
- 5,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 61.29 85.84
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
19,102,629.61 22,951,075.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
7,750.74 9,159.65
应付托管费
1,550.15 1,831.91
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,377.66 1,724.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 21,237.60 51,628.35
负债合计
31,916.15 64,343.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 9,951,957.81 12,088,398.35
未分配利润 6.4.7.10 9,118,755.65 10,798,333.48
所有者权益合计
19,070,713.46 22,886,731.83
负债和所有者权益总计
19,102,629.61 22,951,075.80
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 4.549元，基金份额总额 4,192,376.00份。
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6.2 利润表
会计主体：上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
499,912.43 2,579,865.05
1.利息收入
1,453.35 1,350.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,452.80 1,350.30
债券利息收入
0.55 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,467,634.29 1,080,141.59
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,338,910.36 906,260.70
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,899.36 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 124,824.57 173,880.89
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -969,175.21 1,498,373.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18 - -
减：二、费用
85,599.53 93,947.36
1．管理人报酬
50,162.66 51,787.85
2．托管费
10,032.47 10,357.55
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 2,426.89 3,687.69
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 22,977.51 28,114.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
414,312.90 2,485,917.69
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
414,312.90 2,485,917.69
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
12,088,398.35 10,798,333.48 22,886,731.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 414,312.90 414,312.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,136,440.54 -2,093,890.73 -4,230,331.27
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -2,136,440.54 -2,093,890.73 -4,230,331.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
9,951,957.81 9,118,755.65 19,070,713.46
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
17,073,426.23 5,381,558.88 22,454,985.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,485,917.69 2,485,917.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,136,440.54 -727,637.03 -2,864,077.57
其中：1.基金申购款 2,136,440.54 987,751.74 3,124,192.28
2.基金赎回款 -4,272,881.08 -1,715,388.77 -5,988,269.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,936,985.69 7,139,839.54 22,076,825.23
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 268号《关于核准上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 652,293,929.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2011)第 143号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证非周期行业 100交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2011年 4月 22日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 652,308,409.00 份基金份额，其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合
14,480.00份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
根据《上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证非周期行业 100
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人海富通基金管理有
限公司确定 2011年 5月 18日为本基金的基金份额折算日。当日上证非周期行业 100指数收盘值为
2,341.426点，基金资产净值为 643,417,367.51元，折算前基金份额总额为 652,308,409份，折算前基
金份额净值为 0.986 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.42126887，折算后基金份
额总额为 274,792,376.00份，折算后基金份额净值为 2.341元。海富通基金管理有限公司已根据上述
折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登
记结算有限责任公司于 2011 年 5 月 19 日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)
上证债字[2011]第 105号文审核同意，本基金于 2011年 6月 8日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证非周期行业 100 指数，追
求跟踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该部分资产比
例不低于基金资产净值的 90%；本基金也少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误
差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为上证非周期行业 100指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011年 4月 27日募集
成立了海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上证非周期
行业 100ETF联接基金”)。上证非周期行业 100ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基
金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连
续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2021年 6月 30日，本基金出现连续 60个工作日基
金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方
案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年
6月 30日的财务状况以及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 728,893.98
定期存款 -
其他存款 -
合计 728,893.98
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,741,857.70 18,372,864.48 5,631,006.78
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,741,857.70 18,372,864.48 5,631,006.78
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 60.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.27
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.09
合计 61.29
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,377.66
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,377.66
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 19,835.79
应付指数使用费 1,401.81
合计 21,237.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,092,376.00 12,088,398.35
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -900,000.00 -2,136,440.54
本期末 4,192,376.00 9,951,957.81
注：投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,492,271.18 7,306,062.30 10,798,333.48
本期利润 1,383,488.11 -969,175.21 414,312.90
本期基金份额交易产生的
变动数
-707,981.28 -1,385,909.45 -2,093,890.73
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -707,981.28 -1,385,909.45 -2,093,890.73
本期已分配利润 - - -
本期末 4,167,778.01 4,950,977.64 9,118,755.65
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 1,434.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16.84
其他 1.52
合计 1,452.80
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -25,055.46
股票投资收益——赎回差价收入 1,363,965.82
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 1,338,910.36
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 46页
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 882,083.68
减：卖出股票成本总额 907,139.14
买卖股票差价收入 -25,055.46
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 4,230,331.27
减：现金支付赎回款总额 42,246.27
减：赎回股票成本总额 2,824,119.18
赎回差价收入 1,363,965.82
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
8,900.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,000.00
减：应收利息总额 0.64
买卖债券差价收入 3,899.36
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 46页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 124,824.57
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 124,824.57
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -969,175.21
——股票投资 -969,175.21
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -969,175.21
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,426.89
银行间市场交易费用 -
合计 2,426.89
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 46页
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行划款手续费 132.00
指数使用费 3,009.72
合计 22,977.51
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(“上证非周期行业 100ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
成交金额
占当期股
票成交总
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 46页
额的比例 额的比例
海通证券 1,883,889.08 100.00% 2,306,792.91 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 1,377.66 100.00% 1,377.66 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 2,148.32 100.00% 2,046.35 100.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 50,162.66 51,787.85
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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30日 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 10,032.47 10,357.55
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% /当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
上证非周期行业
100ETF联接基金
2,300,357.00 54.87% 2,965,991.00 58.24%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 728,893.98 1,434.44 829,182.86 1,329.05
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60046
0
士兰微
2021-06
-30
重大事
项停牌
56.35
2021-0
7-01
59.49 2,100 33,964.93 118,335.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 46页
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，具有和标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、
备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行业 100 指数，以完全按照
标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资
组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动
性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，
力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的
可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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于 2021年 6月 30日，本基金未持有债券投资(2020年 12月 31日：本基金持有除国债、央行票
据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.02%)。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 5,000.00
未评级 - -
合计 - 5,000.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.62%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 728,893.98 - - - 728,893.98
结算备付金 621.52 - - - 621.52
存出保证金 188.34 - - - 188.34
交易性金融资产 - - - 18,372,864.48 18,372,864.48
应收利息 - - - 61.29 61.29
资产总计 729,703.84 - - 18,372,925.77 19,102,629.61
负债
应付管理人报酬 - - - 7,750.74 7,750.74
应付托管费 - - - 1,550.15 1,550.15
应付交易费用 - - - 1,377.66 1,377.66
其他负债 - - - 21,237.60 21,237.60
负债总计 - - - 31,916.15 31,916.15
利率敏感度缺口 729,703.84 - - 18,341,009.62 19,070,713.46
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 873,757.68 - - - 873,757.68
结算备付金 606.14 - - - 606.14
存出保证金 133.53 - - - 133.53
交易性金融资产 - - 5,000.00 22,071,492.61 22,076,492.61
应收利息 - - - 85.84 85.84
资产总计 874,497.35 0.00 5,000.00 22,071,578.45 22,951,075.80
负债
应付管理人报酬 - - - 9,159.65 9,159.65
应付托管费 - - - 1,831.91 1,831.91
应付交易费用 - - - 1,724.06 1,724.06
其他负债 - - - 51,628.35 51,628.35
负债总计 - - - 64,343.97 64,343.97
利率敏感度缺口 874,497.35 0.00 5,000.00 22,007,234.48 22,886,731.83
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 0.00 -71.58
市场利率下降 25个基点 0.00 72.80
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行业 100 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证非周期行业 100 指
数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%，新股、存托凭证、债券及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 10%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 46页
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 18,372,864.48 96.34 22,071,492.61 96.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 18,372,864.48 96.34 22,071,492.61 96.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1. 业绩比较基准 (附注
6.4.1)上升 5%
966,484.62 1,090,102.75
2. 业绩比较基准 (附注
6.4.1)下降 5%
-966,484.62 -1,090,102.75
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 18,372,864.48 96.18
其中：股票 18,372,864.48 96.18
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
729,515.50 3.82
8 其他各项资产 249.63 0.00
9 合计 19,102,629.61 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 28,424.00 0.15
B 采矿业 - -
C 制造业 13,593,269.84 71.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 784,167.44 4.11
E 建筑业 678,299.23 3.56
F 批发和零售业 283,682.77 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,122,607.19 5.89
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 870,290.00 4.56
M 科学研究和技术服务业 710,762.01 3.73
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 301,362.00 1.58
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,372,864.48 96.34
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 1,475 3,033,632.50 15.91
2 601888 中国中免 2,900 870,290.00 4.56
3 600276 恒瑞医药 12,371 840,856.87 4.41
4 603259 药明康德 4,539 710,762.01 3.73
5 600887 伊利股份 16,306 600,549.98 3.15
6 600031 三一重工 20,408 593,260.56 3.11
7 600900 长江电力 28,490 588,033.60 3.08
8 600309 万华化学 4,658 506,883.56 2.66
9 600809 山西汾酒 1,100 492,800.00 2.58
10 603288 海天味业 3,738 482,015.10 2.53
11 603501 韦尔股份 1,400 450,800.00 2.36
12 600436 片仔癀 800 358,640.00 1.88
13 600438 通威股份 8,100 350,487.00 1.84
14 600690 海尔智家 11,848 306,981.68 1.61
15 601668 中国建筑 57,085 265,445.25 1.39
16 600570 恒生电子 2,571 239,745.75 1.26
17 600703 三安光电 7,393 236,945.65 1.24
18 600196 复星医药 3,120 225,045.60 1.18
19 603986 兆易创新 1,176 220,970.40 1.16
20 601766 中国中车 35,959 218,630.72 1.15
21 600104 上汽集团 9,891 217,305.27 1.14
22 600763 通策医疗 500 205,500.00 1.08
23 601633 长城汽车 4,570 199,206.30 1.04
24 600050 中国联通 44,459 192,062.88 1.01
25 600406 国电南瑞 7,955 184,874.20 0.97
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 46页
26 600346 恒力石化 6,860 180,006.40 0.94
27 600588 用友网络 5,186 172,486.36 0.90
28 600089 特变电工 12,471 160,252.35 0.84
29 688111 金山办公 400 157,920.00 0.83
30 600893 航发动力 2,932 155,953.08 0.82
31 600426 华鲁恒升 4,810 148,869.50 0.78
32 600741 华域汽车 5,109 134,213.43 0.70
33 688012 中微公司 800 132,736.00 0.70
34 601390 中国中铁 25,259 132,357.16 0.69
35 600745 闻泰科技 1,300 125,970.00 0.66
36 601989 中国重工 30,420 125,330.40 0.66
37 600584 长电科技 3,299 124,306.32 0.65
38 600460 士兰微 2,100 118,335.00 0.62
39 600352 浙江龙盛 8,434 115,883.16 0.61
40 600600 青岛啤酒 1,000 115,650.00 0.61
41 601877 正泰电器 3,400 113,492.00 0.60
42 603659 璞泰来 820 112,012.00 0.59
43 601186 中国铁建 14,878 110,543.54 0.58
44 600760 中航沈飞 1,820 109,746.00 0.58
45 601985 中国核电 20,571 104,089.26 0.55
46 601233 桐昆股份 4,300 103,587.00 0.54
47 603369 今世缘 1,900 102,904.00 0.54
48 603882 金域医学 600 95,862.00 0.50
49 601100 恒立液压 1,100 94,512.00 0.50
50 600739 XD辽宁成 4,526 94,186.06 0.49
51 600886 国投电力 9,578 92,044.58 0.48
52 600332 白云山 2,709 91,699.65 0.48
53 600699 均胜电子 3,286 83,858.72 0.44
54 688036 传音控股 400 83,800.00 0.44
55 600085 同仁堂 1,982 80,964.70 0.42
56 600118 中国卫星 2,706 79,177.56 0.42
57 601138 工业富联 6,300 78,183.00 0.41
58 601607 上海医药 3,548 74,969.24 0.39
59 688396 华润微 800 72,816.00 0.38
60 600183 生益科技 3,100 72,571.00 0.38
61 601669 中国电建 18,244 70,604.28 0.37
62 600161 天坛生物 2,060 70,555.00 0.37
63 600872 中炬高新 1,600 67,232.00 0.35
64 600143 金发科技 3,200 66,752.00 0.35
65 603160 汇顶科技 500 64,815.00 0.34
66 603589 口子窖 900 60,921.00 0.32
67 603658 安图生物 800 60,616.00 0.32
68 600079 人福医药 2,100 59,367.00 0.31
69 601933 永辉超市 12,339 58,363.47 0.31
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 46页
70 600201 生物股份 3,200 55,840.00 0.29
71 600521 华海药业 2,670 55,749.60 0.29
72 600298 安琪酵母 1,000 54,380.00 0.29
73 601618 中国中冶 18,178 54,170.44 0.28
74 603444 吉比特 100 53,000.00 0.28
75 601216 君正集团 10,200 51,918.00 0.27
76 600879 航天电子 6,900 51,888.00 0.27
77 600522 中天科技 5,078 50,780.00 0.27
78 600867 通化东宝 4,200 50,148.00 0.26
79 688008 澜起科技 800 49,904.00 0.26
80 600487 亨通光电 4,360 49,704.00 0.26
81 603019 中科曙光 1,764 48,704.04 0.26
82 600038 中直股份 919 48,468.06 0.25
83 601800 中国交建 6,972 45,178.56 0.24
84 600536 中国软件 700 39,851.00 0.21
85 600150 中国船舶 2,300 37,973.00 0.20
86 601360 三六零 3,000 36,630.00 0.19
87 603392 万泰生物 140 36,285.20 0.19
88 600989 宝丰能源 2,500 34,200.00 0.18
89 600845 宝信软件 650 33,085.00 0.17
90 600511 国药股份 1,000 33,060.00 0.17
91 603290 斯达半导 100 32,000.00 0.17
92 601231 环旭电子 1,900 31,939.00 0.17
93 688126 沪硅产业 1,000 29,180.00 0.15
94 600598 北大荒 1,900 28,424.00 0.15
95 600498 烽火通信 1,456 27,125.28 0.14
96 600884 杉杉股份 1,160 27,051.20 0.14
97 601238 广汽集团 2,040 26,418.00 0.14
98 600859 王府井 800 23,104.00 0.12
99 603087 甘李药业 200 21,316.00 0.11
100 603195 公牛集团 100 20,200.00 0.11
101 601698 中国卫通 800 12,952.00 0.07
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 688111 金山办公 171,598.00 0.75
2 603882 金域医学 87,478.00 0.38
3 688036 传音控股 67,159.20 0.29
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 46页
4 600050 中国联通 65,992.00 0.29
5 603658 安图生物 62,488.00 0.27
6 688396 华润微 62,376.00 0.27
7 601216 君正集团 57,120.00 0.25
8 600079 人福医药 57,115.00 0.25
9 688012 中微公司 51,930.00 0.23
10 600143 金发科技 48,008.00 0.21
11 600031 三一重工 47,073.00 0.21
12 603259 药明康德 43,400.00 0.19
13 603659 璞泰来 31,124.20 0.14
14 688126 沪硅产业 28,880.00 0.13
15 600900 长江电力 26,728.00 0.12
16 603290 斯达半导 24,288.00 0.11
17 600859 王府井 24,120.00 0.11
18 600511 国药股份 18,388.00 0.08
19 600989 宝丰能源 13,900.00 0.06
20 601360 三六零 12,640.00 0.06
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 193,021.00 0.84
2 600068 葛洲坝 83,853.00 0.37
3 603288 海天味业 65,485.00 0.29
4 600011 华能国际 64,170.00 0.28
5 601888 中国中免 60,182.00 0.26
6 600066 宇通客车 57,423.08 0.25
7 600637 东方明珠 52,904.70 0.23
8 600271 航天信息 49,640.80 0.22
9 600809 山西汾酒 47,980.00 0.21
10 603858 步长制药 46,353.40 0.20
11 600446 金证股份 42,551.84 0.19
12 600535 天士力 41,189.86 0.18
13 600667 太极实业 28,280.00 0.12
14 600104 上汽集团 26,897.00 0.12
15 603000 人民网 22,152.00 0.10
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 46页
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,001,805.40
卖出股票的收入（成交）总额 882,083.68
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 46页
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 188.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 61.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 249.63
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 中国工商银行－海富通上
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 46页
额 证非周期行业 100交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
321 13,060.36
2,302,740.
00
54.93%
1,889,63
6.00
45.07%
2,300,357.0
0
54.87%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－海富通上证非周期
行业100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李彩雁 260,600.00 6.22%
2 钱中明 164,080.00 3.91%
3 周嘉 126,380.00 3.01%
4 赵淑文 100,068.00 2.39%
5 方岑海 66,800.00 1.59%
6 陈圣岐 58,977.00 1.41%
7 沈群英 42,126.00 1.00%
8 王炜东 40,000.00 0.95%
9 陈旸 37,087.00 0.88%
10 王军 27,588.00 0.66%
-
中国工商银行－海富通上
证非周期行业 100交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
2,300,357.00 54.87%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 4月 22日）基金份额总额 652,308,409
本报告期期初基金份额总额 5,092,376
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 900,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,192,376
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内，本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任公司
资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。李勇先生不再担任公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 1,883,889.08 100.00% 1,377.66 100.00% -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，
并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 8,900.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号—指数基金指引》修改基金合同部分条款的
公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
ETF 基
金 联 接
基金
1
2021/1/1-2021/6/3
0
2,965,9
91.00
-
665,634.0
0
2,300,357.00 54.87%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
注：报告期内单一投资者申购赎回份额包含二级市场交易数据。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有
限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为
首批基本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基
金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和
《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭
晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金的文件
（二）上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（三）上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（四）上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
