海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
海富通一年定期开放债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41
§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 44
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 48
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 海富通一年定开债券
基金主代码 519051
交易代码 519051
基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作。
基金合同生效日 2013年 10月 24日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 192,863,000.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519051 001976
报告期末下属分级基金的份额总额 192,546,067.34份 316,933.07份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的投资策略包括债券投资组合策略、信用类债券投资策略、中小企
业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略、可转换债券投
资策略及新股申购策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 郭明
联系电话 021-38650788 010-66105799
电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66号东亚银行金融大厦
北京市西城区复兴门内大街55
号
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36-37层
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66 号东亚银行金融大厦
36-37层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 杨仓兵 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
本期已实现收益 871,195.63 -5,976.35
本期利润 6,526,752.33 17,397.85
加权平均基金份额本期利润 0.0339 0.0278
本期加权平均净值利润率 2.12% 1.72%
本期基金份额净值增长率 2.15% 1.99%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
期末可供分配利润 118,648,500.75 202,683.14
期末可供分配基金份额利润 0.6162 0.6395
期末基金资产净值 311,194,568.09 519,616.21
期末基金份额净值 1.616 1.640
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
基金份额累计净值增长率 109.11% 18.94%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金自 2015年 11月 23日起，根据收费模式的不同，将基金份额分为 A类和 C类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通一年定开债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.37% 0.05% 0.22% 0.01% 0.15% 0.04%
过去三个月 1.25% 0.04% 0.67% 0.01% 0.58% 0.03%
过去六个月 2.15% 0.07% 1.33% 0.01% 0.82% 0.06%
过去一年 3.26% 0.08% 2.70% 0.01% 0.56% 0.07%
过去三年 17.07% 0.08% 8.33% 0.01% 8.74% 0.07%
自基金合同生
效起至今
109.11% 0.55% 25.59% 0.01% 83.52% 0.54%
海富通一年定开债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.37% 0.05% 0.22% 0.01% 0.15% 0.04%
过去三个月 1.23% 0.04% 0.67% 0.01% 0.56% 0.03%
过去六个月 1.99% 0.07% 1.33% 0.01% 0.66% 0.06%
过去一年 2.89% 0.08% 2.70% 0.01% 0.19% 0.07%
过去三年 16.11% 0.08% 8.33% 0.01% 7.78% 0.07%
自基金合同生
效起至今
18.94% 0.12% 16.12% 0.01% 2.82% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 10月 24日至 2021年 6月 30日）
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海富通一年定开债券 A
海富通一年定开债券 C
注：本基金合同于 2013年 10月 24日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月
内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围、（四）
投资限制中规定的各项比例。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 87只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周
期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通
大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔
法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动
灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券
投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚
利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证
券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投
资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通
沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债
券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富
通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板
综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多
因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
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富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通
上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海
富通裕通 30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、
海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投
资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海
富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可
交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富
通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基
金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混
合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、
海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证
券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基
金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
夏妍妍
本基金的基金
经理。
2018-04-2
3
- 6年
上海交通大学经济学硕士，持有基
金从业人员资格证书。历任西门子
金融服务集团西门子管理培训生，
西门子财务租赁有限公司上海分
公司高级财务分析师，2014 年加
入海富通基金管理有限公司，历任
固定收益投资部固定收益分析师、
基金经理助理。2018 年 1 月起任
海富通欣益混合基金经理。2018
年 4 月起兼任海富通一年定期开
放债券基金经理。2018 年 4 月至
2021 年 5 月任海富通融丰定开债
券基金经理。2019 年 5 月起兼任
海富通安颐收益混合基金经理。
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2019年 10月起兼任海富通聚合纯
债、海富通富祥混合及海富通瑞合
纯债的基金经理。2019年 10月至
2020年 11月任海富通瑞丰债券基
金经理。2020 年 5 月起兼任海富
通富盈混合基金经理。2021 年 5
月起兼任海富通美元债（QDII）
基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从经济基本面来看，2021 年上半年国内经济延续修复，但恢复动能有所放缓。1-6 月工业增加
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值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别累计同比上升 15.9%、12.6%与 23%，较 1-3月累计增
速分别回落 8.6、13与 10.9个百分点。2季度实际GDP同比增速为 7.9%，两年复合平均增速为 7.4%。
通胀方面，受到食品类价格尤其是猪肉价格连续数月环比回落超过 10%的影响，3 月以来 CPI 环比
均为负，受到 PPI上行带动，CPI同比有所走高，但受到下游涨价能力有限的影响，PPI向 CPI传导
不畅，6 月同比上涨 1.2%，较 5月回落 0.2 个百分点。受到疫情后供需错配的影响，以铜、油、黑
色系为代表的工业品价格明显上升，5月 PPI同比上涨 9%达到高点，但随着国家各部委采取行动抑
制工业品价格上涨，同时与原油相关需求较弱，6月 PPI环比涨幅回落至 0.3%，同比上涨 8.8%，较
上月回落 0.2个百分点。资金面与流动性方面，年初以来受到央行公开市场操作净回笼的影响，1月
下旬资金价格飙升，7天期银行间回购利率周度平均在 3.9%附近。春节跨季之后央行持续维持资金
面平稳宽松的状态，跨半年末央行小幅净投放，对流动性明显呵护。在这种背景下，债市总体呈现
区间震荡，利率先上后下，但十年期国债收益率始终维持在 3.0%-3.3%的区间内波动。从去年年底
到 6月 30日，10年期国债收益率累计下行 13.2bp，1年期国债收益率累计下行 12.7bp。
信用债方面，上半年市场的信用风险偏好经历了先降后升，3 月信用债异常成交因华夏幸福等
的风险事件发酵而达到顶峰，而随着 3-4月信用债到期高峰的平稳度过，以及地方政府的积极表态，
市场情绪逐步好转；同时，受房地产三条红线和城投发债“红橙黄绿”的多重限制，上半年信用债供
给缩量，供需因而产生错配，小型资产荒渐显，二级市场信用债收益率整体逐步下行。
可转债方面，上半年中证转债指数上涨 4.0%。分类型来看，股性转债（转股价值大于 130 元）
表现较好，平均累计涨幅达到 50.8%；中等市值券（100亿至 300亿）表现次好，平均涨幅达到 15.3%。
行业方面，多数行业取得正收益，其中成长板块表现尤为突出。
本基金在一季度末迎来开放期，临近开放期降低债券仓位，备足流动性。二季度进入新的封闭
期后，积极操作。上半年整体采用中高等级信用债为底仓，并结合基本面、资金面和大类资产比价
等情况进行利率债和可转债交易，有效增厚了收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 2.15%，同期业绩比较基准收益率为 1.33%；本基金 C
类份额净值增长率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为 1.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济方面，制造业投资继续修复但速度或有所放缓，消费的修复在居民收入未得
到改善的情况下不宜过度乐观，基建投资在地方债发行的配合下或稍有起色但仍偏慢。工业生产受
到原材料价格上涨以及出口订单回落的影响或小幅走弱，地产投资方面受到“三道红线”监管的影响
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 13页共 50页
或略显低迷，销售端已有走弱的趋势。经济的不确定性或在于出口的回落。PMI 新出口订单已连续
数月回落，并且连续两个月处于荣枯线以下，暗示出口份额的回落。通胀预期最强的阶段或已过去，
后续传导继续不畅的情况下，核心 CPI 上行的速率较慢。流动性方面央行有意维护，7 月全面降准
0.5 个百分点，释放长期资金 1 万亿元，一方面置换到期的 MLF，另一方面也打消了未来流动性收
紧的预期，但下半年仍有专项债集中发行的压力，对流动性或造成一定的负面影响。总体看，下半
年国内经济恢复动能或延续走弱趋势，工业品通胀压力稍有缓解，流动性维持平稳宽松，在此背景
下利率债收益率或有所下行。
信用债方面，经济整体修复，但融资分化的格局持续，信用挖掘的落脚点是融资环境是否确定
和基本面能否向好。城投债方面，经济发达区域的城投平台债券的“抱团”需求仍会延续，传统弱区
域和融资持续收紧地区城投平台可能面临较大的流动性压力。地产债方面，政策持续高压，企业分
化加剧。资金实力雄厚的国企和龙头将获得融资和优质地块的加持，竞争力得到巩固，而债务负担
重，仍有前期高价囤积地块待消化、流动性紧张的房企会面临诸多困难。此外，随着传统跟踪评级
季节性高峰到来，需关注部分行业或个券评级的大幅调整对其估值的扰动，特别是财报出现恶化的
产业债发行人以及财力较弱、融资持续流出的部分区域边缘平台。可转债方面，重点关注高景气度、
高增速的确定性方向。
下半年，本基金信用债配置力求在控制风险的基础上获得更高的票息收益。并视行情适度仓位
参与可转债、利率债交易。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、
基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由
基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份
额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业
务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，
以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本
基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页共 50页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司
在海富通一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通一年定期开放债券型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通一年定期开放债券型证券投资基
金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 124,136.63 152,924.90
结算备付金
2,849,236.11 3,197,228.97
存出保证金
6,997.78 3,234.73
交易性金融资产 6.4.7.2 408,728,545.18 460,081,803.10
其中：股票投资
534,325.98 -
基金投资
- -
债券投资
408,194,219.20 460,081,803.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,436,661.29 920,570.27
应收利息 6.4.7.5 6,276,654.29 6,918,631.99
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
419,422,231.28 471,274,393.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
106,669,619.89 143,799,718.40
应付证券清算款
721,283.93 717,792.88
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
127,737.42 137,528.31
应付托管费
51,094.95 55,011.30
应付销售服务费
170.41 556.85
应付交易费用 6.4.7.7 8,245.74 8,324.99
应交税费
26,518.50 32,302.51
应付利息
19,073.58 66,933.15
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 84,302.56 170,000.00
负债合计
107,708,046.98 144,988,168.39
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 192,863,000.41 206,206,282.13
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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未分配利润 6.4.7.10 118,851,183.89 120,079,943.44
所有者权益合计
311,714,184.30 326,286,225.57
负债和所有者权益总计
419,422,231.28 471,274,393.96
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 192,863,000.41份，其中 A类基金份额
192,546,067.34份，基金份额净值 1.616元；C类基金份额 316,933.07份，基金份额净值 1.640元。
6.2 利润表
会计主体：海富通一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
8,377,036.72 5,177,991.80
1.利息收入
6,423,541.43 7,750,868.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 53,078.40 49,955.33
债券利息收入
5,998,274.67 7,697,978.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
372,188.36 2,933.71
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,725,479.47 1,018,098.51
其中：股票投资收益 6.4.7.12 165,381.14 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -3,890,860.61 1,018,098.51
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 5,678,930.90 -3,593,429.08
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 43.86 2,454.37
减：二、费用
1,832,886.54 2,176,459.99
1．管理人报酬
767,341.46 628,853.95
2．托管费
306,936.62 251,541.62
3．销售服务费
2,044.57 4,285.35
4．交易费用 6.4.7.19 16,946.76 14,643.38
5．利息支出
611,528.73 1,135,136.49
其中：卖出回购金融资产支出
611,528.73 1,135,136.49
6.税金及附加
17,885.82 23,258.29
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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7．其他费用 6.4.7.20 110,202.58 118,740.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
6,544,150.18 3,001,531.81
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,544,150.18 3,001,531.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
206,206,282.13 120,079,943.44 326,286,225.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,544,150.18 6,544,150.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-13,343,281.72 -7,772,909.73 -21,116,191.45
其中：1.基金申购款 94,137,393.09 56,162,759.25 150,300,152.34
2.基金赎回款 -107,480,674.81 -63,935,668.98 -171,416,343.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
192,863,000.41 118,851,183.89 311,714,184.30
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
67,377,226.31 54,194,379.85 121,571,606.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,001,531.81 3,001,531.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
138,829,055.82 116,029,977.93 254,859,033.75
其中：1.基金申购款 160,579,832.28 134,200,448.32 294,780,280.60
2.基金赎回款 -21,750,776.46 -18,170,470.39 -39,921,246.85
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -56,690,674.03 -56,690,674.03
五、期末所有者权益（基
金净值）
206,206,282.13 116,535,215.56 322,741,497.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1062号《关于核准海富通一年定期开放债券型证券投资基金募
集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通
一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定。首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 488,739,053.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2013)第 637 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通一年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013年 10月 24日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 488,994,758.95 份，其中认购资金利息折合 255,705.95 份基金份额。本基金的基金管理人
为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《关于海富通一年定期开放债券型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》，
自 2015年 11月 23日起，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额的称为 A类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不再收取认购/申购费用的
基金份额的称为 C类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。
本基金以定期开放的方式运作，在本基金的封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金的封闭期为自《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效之日起(包括生效之
日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工
作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 20个工作日，最
短不少于 5 个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《证券投资基金信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上予以公告。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、
可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股
申购，也可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证
等资产。因上述原因持有的股票、权证等权益类资产，基金将在其可交易之日起的 6 个月内卖出。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有
人利益，开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制)；本基金持有的股票、权
证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。
开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制。本基金的业绩
比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本
财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年
6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 124,136.63
定期存款 -
其他存款 -
合计 124,136.63
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 536,531.66 534,325.98 -2,205.68
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 141,135,458.05 140,527,219.20 -608,238.85
银行间市场 267,444,418.19 267,667,000.00 222,581.81
合计 408,579,876.24 408,194,219.20 -385,657.04
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 409,116,407.90 408,728,545.18 -387,862.72
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 50页
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 176.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,153.98
应收债券利息 6,275,321.36
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 2.88
合计 6,276,654.29
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 14.16
银行间市场应付交易费用 8,231.58
合计 8,245.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 84,302.56
合计 84,302.56
6.4.7.9 实收基金
海富通一年定开债券 A
金额单位：人民币元
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 50页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 205,179,365.56 205,179,365.56
本期申购 94,113,114.51 94,113,114.51
本期赎回（以“-”号填列） -106,746,412.73 -106,746,412.73
本期末 192,546,067.34 192,546,067.34
海富通一年定开债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,026,916.57 1,026,916.57
本期申购 24,278.58 24,278.58
本期赎回（以“-”号填列） -734,262.08 -734,262.08
本期末 316,933.07 316,933.07
注：申购含转换入份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通一年定开债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 125,778,285.21 -6,322,518.90 119,455,766.31
本期利润 871,195.63 5,655,556.70 6,526,752.33
本期基金份额交易产生的
变动数
-7,501,569.92 167,552.03 -7,334,017.89
其中：基金申购款 57,100,850.26 -953,112.93 56,147,737.33
基金赎回款 -64,602,420.18 1,120,664.96 -63,481,755.22
本期已分配利润 - - -
本期末 119,147,910.92 -499,410.17 118,648,500.75
海富通一年定开债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 658,644.59 -34,467.46 624,177.13
本期利润 -5,976.35 23,374.20 17,397.85
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 50页
本期基金份额交易产生的
变动数
-448,428.29 9,536.45 -438,891.84
其中：基金申购款 15,342.38 -320.46 15,021.92
基金赎回款 -463,770.67 9,856.91 -453,913.76
本期已分配利润 - - -
本期末 204,239.95 -1,556.81 202,683.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 11,376.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 29,514.36
其他 12,187.29
合计 53,078.40
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,445,164.68
减：卖出股票成本总额 1,279,783.54
买卖股票差价收入 165,381.14
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
788,870,378.55
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
782,521,463.09
减：应收利息总额 10,239,776.07
买卖债券差价收入 -3,890,860.61
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 50页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 5,678,930.90
——股票投资 -2,205.68
——债券投资 5,681,136.58
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 5,678,930.90
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 43.86
合计 43.86
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 4,264.26
银行间市场交易费用 12,682.50
合计 16,946.76
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 50页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 7,570.02
其他费用 600.00
债券托管账户维护费 17,730.00
合计 110,202.58
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 50页
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 767,341.46 628,853.95
其中：支付销售机构的客户维护费 26,986.27 49,290.35
注：海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理费率由 0.70%下调至 0.50%，自 2019年 5
月 10日起执行新的管理费率。
2019年 5月 10日之前，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值
X0.70%/当年天数。
2019年 5月 10日(含)之后，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值
X0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 306,936.62 251,541.62
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 50页
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通一年定开债
券 A
海富通一年定开债券 C 合计
中国工商银行 - - -
海通证券 - - -
海富通基金 - 0.41 0.41
合计 - 0.41 0.41
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通一年定开债
券A
海富通一年定开债券C 合计
中国工商银行 - - -
海通证券 - - -
海富通基金 - 0.52 0.52
合计 - 0.52 0.52
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率 0.40%计
提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通,再由海富通计算并支付给各基金销售机构。其计算公式
为:日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 50页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
海富通一年定开债
券A
海富通一年定开债
券C
海富通一年定开债
券A
海富通一年定开债
券C
期初持有的基金份
额 - - - -
期间申购/买入总份
额 25,046,963.06 - - -
期间因拆分变动份
额 - - - -
减：期间赎回/卖出
总份额 - - - -
期末持有的基金份
额 25,046,963.06 - - -
期末持有的基金份
额
占基金总份额比例 13.01% - - -
注：本报告期内本基金管理人运用固有资金总计 40,001,000.00元申购本基金，其中申购费为
1,000.00元。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 124,136.63 11,376.75 694,362.02 19,549.34
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 50页
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-17
2021-0
7-01
新债
未上
市
100.00 100.00 900
90,000
.00
90,000
.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 40,069,619.89元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
101800730
18陕有色
MTN001
2021-07-02 100.98 200,000 20,196,000.00
101759022
17九江置地
MTN001
2021-07-02 101.56 150,000 15,234,000.00
200203 20国开 03 2021-07-02 100.33 106,000 10,634,980.00
101660053
16龙岩交通
MTN001
2021-07-02 100.78 100,000 10,078,000.00
012101851
21高速地产
SCP007
2021-07-02 100.10 50,000 5,005,000.00
合计
606,000 61,147,980.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 50页
证券款总额 66,600,000.00 元，其中 60,000,000.00 元上海交易所正回购于 2021 年 7 月 1 日到期，
500,000.00元上海交易所正回购于 2021年 7月 7日到期，100,000.00元上海交易所正回购于 2021年
9月 22日到期，6,000,000.00元深圳交易所正回购于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资等。本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 50页
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 101.78%(2020年 12月 31日：101.10%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 10,047,000.00 19,673,650.00
A-1以下 - -
未评级 13,013,000.00 -
合计 23,060,000.00 19,673,650.00
注：未评级部分为短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 186,449,303.20 244,388,771.80
AAA以下 107,743,916.00 85,500,031.30
未评级 90,941,000.00 130,193,000.00
合计 385,134,219.20 460,081,803.10
注：未评级部分为国债、政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中 106,669,619.89元将在三个月以内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于
基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超
过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在开放期内，本基
金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本
基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.03%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 50页
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 124,136.63 - - - 124,136.63
结算备付金 2,849,236.11 - - - 2,849,236.11
存出保证金 6,997.78 - - - 6,997.78
交易性金融资产 116,072,103.20 211,416,080.00 80,706,036.00 534,325.98
408,728,545.1
8
应收证券清算款 - - - 1,436,661.29 1,436,661.29
应收利息 - - - 6,276,654.29 6,276,654.29
资产总计
119,052,473.72 211,416,080.00 80,706,036.00 8,247,641.56 419,422,231.2
8
负债
卖出回购金融资
产款
106,669,619.89 - - -
106,669,619.8
9
应付证券清算款 - - - 721,283.93 721,283.93
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 50页
应付管理人报酬 - - - 127,737.42 127,737.42
应付托管费 - - - 51,094.95 51,094.95
应付销售服务费 - - - 170.41 170.41
应付交易费用 - - - 8,245.74 8,245.74
应交税费 - - - 26,518.50 26,518.50
应付利息 - - - 19,073.58 19,073.58
其他负债 - - - 84,302.56 84,302.56
负债总计
106,669,619.89 - - 1,038,427.09 107,708,046
.98
利率敏感度缺口 12,382,853.83 211,416,080.00 80,706,036.00 7,209,214.47 311,714,184.3
0
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 152,924.90 - - - 152,924.90
结算备付金 3,197,228.97 - - - 3,197,228.97
存出保证金 3,234.73 - - - 3,234.73
交易性金融资产 110,308,281.20 286,311,605.30 63,461,916.60 -
460,081,803.1
0
应收证券清算款 - - - 920,570.27 920,570.27
应收利息 - - - 6,918,631.99 6,918,631.99
资产总计
113,661,669.80 286,311,605.30
63,461,916.60
7,839,202.26 471,274,393.9
6
负债
卖出回购金融资
产款
143,799,718.40 - - -
143,799,718.4
0
应付证券清算款 - - - 717,792.88 717,792.88
应付管理人报酬 - - - 137,528.31 137,528.31
应付托管费 - - - 55,011.30 55,011.30
应付交易费用 - - - 8,324.99 8,324.99
应付销售服务费 - - - 556.85 556.85
应付利息 - - - 66,933.15 66,933.15
应付税费 - - - 32,302.51 32,302.51
其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00
负债总计
143,799,718.40 - - 1,188,449.99 144,988,168.3
9
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 50页
利率敏感度缺口
-30,138,048.60
286,311,605.30 63,461,916.60 6,650,752.27
326,286,225.5
7
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 3,080,899.08 3,354,511.28
市场利率上升 25个基点 -3,027,897.38 -3,289,305.68
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.17%(2020年 12月 31日：无)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金
资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 50页
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 534,325.98 0.17 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 534,325.98 0.17 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准 (附注
6.4.1)上升 5%
39,334.58 -
业绩比较基准 (附注
6.4.1)下降 5%
-39,334.58 -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 534,325.98 0.13
其中：股票 534,325.98 0.13
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 50页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 408,194,219.20 97.32
其中：债券 408,194,219.20 97.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,973,372.74 0.71
8 其他各项资产 7,720,313.36 1.84
9 合计 419,422,231.28 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 534,325.98 0.17
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 534,325.98 0.17
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601899 紫金矿业 55,142 534,325.98 0.17
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601233 桐昆股份 1,260,323.54 0.39
2 601899 紫金矿业 555,991.66 0.17
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601233 桐昆股份 1,425,804.68 0.44
2 601899 紫金矿业 19,360.00 0.01
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 50页
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,816,315.20
卖出股票的收入（成交）总额 1,445,164.68
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 121,473,000.00 38.97
其中：政策性金融债 90,941,000.00 29.17
4 企业债券 137,364,000.00 44.07
5 企业短期融资券 23,060,000.00 7.40
6 中期票据 110,876,000.00 35.57
7 可转债（可交换债） 15,421,219.20 4.95
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 408,194,219.20 130.95
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 210205 21国开 05 700,000 70,875,000.00 22.74
2 1821004
18广州农
商二级 01
200,000 20,406,000.00 6.55
3 101800730
18陕有色
MTN001
200,000 20,196,000.00 6.48
4 102101172
21中银投
资MTN001
200,000 20,080,000.00 6.44
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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5 200203 20国开 03 200,000 20,066,000.00 6.44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的 21国开 05（210205）、20国开 03（200203）的发行人，因为违规的
政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违
规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、贷款风险分类不准确
等违规行为，于 2020年 12月 25日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款 4880万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性银行，综合
实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 50页
投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,997.78
2 应收证券清算款 1,436,661.29
3 应收股利 -
4 应收利息 6,276,654.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,720,313.36
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110045 海澜转债 781,410.00 0.25
2 110073 国投转债 646,260.00 0.21
3 128119 龙大转债 600,500.00 0.19
4 123050 聚飞转债 579,700.00 0.19
5 123025 精测转债 565,560.00 0.18
6 113044 大秦转债 514,550.00 0.17
7 128136 立讯转债 467,800.00 0.15
8 113011 光大转债 462,320.00 0.15
9 113603 东缆转债 456,160.00 0.15
10 113598 法兰转债 431,560.00 0.14
11 113563 柳药转债 428,920.00 0.14
12 113037 紫银转债 412,680.00 0.13
13 127005 长证转债 351,420.00 0.11
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 50页
14 110057 现代转债 335,430.00 0.11
15 128141 旺能转债 330,120.00 0.11
16 127015 希望转债 326,520.00 0.10
17 113588 润达转债 323,550.00 0.10
18 113043 财通转债 320,070.00 0.10
19 128114 正邦转债 317,040.00 0.10
20 110059 浦发转债 307,290.00 0.10
21 123078 飞凯转债 244,220.00 0.08
22 127011 中鼎转 2 242,500.00 0.08
23 128125 华阳转债 241,266.00 0.08
24 113009 广汽转债 237,103.20 0.08
25 110070 凌钢转债 231,340.00 0.07
26 127018 本钢转债 100,080.00 0.03
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通一年定开
债券 A
965 199,529.60 181,062,989.77 94.04% 11,483,077.57 5.96%
海富通一年定开
债券 C
156 2,031.62 0.00 0.00% 316,933.07
100.00
%
合计 1,121 172,045.50 181,062,989.77 93.88% 11,800,010.64 6.12%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的
份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
海富通一年定开债券 A - -
海富通一年定开债券 C 97.46 0.0308%
合计 97.46 0.0001%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
海富通一年定开债券 A 0
海富通一年定开债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通一年定开债券 A 0
海富通一年定开债券 C 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
基金合同生效日（2013年 10月 24
日）基金份额总额
488,994,758.95 -
本报告期期初基金份额总额 205,179,365.56 1,026,916.57
本报告期基金总申购份额 94,113,114.51 24,278.58
减：本报告期基金总赎回份额 106,746,412.73 734,262.08
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 192,546,067.34 316,933.07
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内，本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任公司
资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。李勇先生不再担任公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰证券 2 1,445,164.68 100.00% 1,056.84 100.00% -
海通证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
注：1、本基金本报告期内新增中信证券 2个交易单元，长江证券 2个交易单元，民生证券 1个
交易单元，未退租交易单元。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 50页
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，
并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中泰证券
26,429,805.0
0
16.55%
3,635,200,
000.00
92.77% - -
海通证券
26,176,831.7
0
16.39%
283,471,0
00.00
7.23% - -
中金公司
107,135,863.
57
67.07% - - - -
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-01
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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2
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-01
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
平安银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-05
4
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
国泰君安证券股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-12
5
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增华龙证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-02-24
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-02-26
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-05
8
海富通一年定期开放债券型证券投资基金开
放申购、赎回、转换业务公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-16
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-18
10
海富通基金管理有限公司关于网上直销平台
开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购
费率优惠的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-22
11
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销
金账户业务并实施费率优惠的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-22
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增招商银行招赢通为销售平台的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-30
13
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
招商银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-05-06
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议
的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-06-18
15
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-06-30
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021/3/23-2021/4/
1;2021/4/7-2021/4/
11
32,679,
193.90
- -
32,679,193.9
0
16.94%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有
限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为
首批基本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 50页
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基
金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和
《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管
理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭
晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通一年定期开放债券型证券投资基金的文件
（二）海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 50页
二〇二一年八月三十一日
