海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
海富通稳固收益债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 47
§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 53
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 54
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 57
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 59
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 59
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 11月 23日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 569,116,615.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步
提升。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资产配置策略，将以
优化投资组合保险策略为核心，实现基金投资目标；第二层次，即债券投
资策略，将采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票
投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 郭明
联系电话 021-38650788 010-66105799
电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66 号东亚银行金融大厦
北京市西城区复兴门内大街55
号
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36-37层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 杨仓兵 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 26,966,351.24
本期利润 17,594,960.11
加权平均基金份额本期利润 0.0309
本期加权平均净值利润率 2.46%
本期基金份额净值增长率 2.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 66,861,482.24
期末可供分配基金份额利润 0.1175
期末基金资产净值 722,375,635.29
期末基金份额净值 1.269
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 87.83%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.17% 0.22% 0.01% -0.22% 0.16%
过去三个月 1.76% 0.19% 0.68% 0.01% 1.08% 0.18%
过去六个月 2.84% 0.27% 1.35% 0.01% 1.49% 0.26%
过去一年 9.11% 0.33% 2.75% 0.01% 6.36% 0.32%
过去三年 25.22% 0.26% 8.49% 0.01% 16.73% 0.25%
自基金合同生
效起至今
87.83% 0.52% 43.50% 0.01% 44.33% 0.51%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年 11月 23日至 2021年 6月 30日）
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金
的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 87只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富
通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期
行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大
中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔
法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动
灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券
投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚
利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证
券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资
基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪
深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券
型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量
化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指
增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子
灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘
丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通
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电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、
海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5
年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕
通 30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富
通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘
6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3年国开行债
券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交
易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融
交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通
中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投
资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿
精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、
海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中
证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金的基金
经理；固定收
益投资副总监
兼债券基金部
总监。
2015-12-1
8
- 12年
博士，CFA。持有基金从业人员资
格证书。历任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融分析师、瑞
银企业管理（上海）有限公司固定
收益交易组合研究支持部副董事，
2011年 10月加入海富通基金管理
有限公司，历任债券投资经理、基
金经理、现金管理部副总监、债券
基金部总监，现任固定收益投资副
总监兼债券基金部总监。2013年 8
月至 2020年 7月任海富通货币基
金经理。2014年 8月至 2019年 9
月兼任海富通季季增利理财债券
基金经理。2014年 11月起兼任海
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富通上证可质押城投债 ETF（现
为海富通上证城投债 ETF）基金
经理。2015年 12月起兼任海富通
稳固收益债券基金经理。2015 年
12月至 2017年 9月兼任海富通稳
进增利债券（LOF）基金经理。2016
年 4月至 2019年 10月兼任海富通
一年定开债券基金经理。2016年 7
月至2019年10月兼任海富通富祥
混合基金经理。2016年8月至2019
年 10月兼任海富通瑞丰一年定开
债券（现为海富通瑞丰债券）基金
经理。2016 年 8 月至 2017 年 11
月兼任海富通瑞益债券基金经理。
2016年 11月至 2019年 10月兼任
海富通美元债（QDII）基金经理。
2017年 1月至 2021年 3月兼任海
富通上证周期产业债 ETF 基金经
理。2017 年 2 月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017 年 3 月至
2018 年 6 月兼任海富通富源债券
基金经理。2017年 3月至 2019年
10 月兼任海富通瑞合纯债基金经
理。2017年 5月至 2019年 9月兼
任海富通富睿混合（现海富通沪深
300 指数增强）基金经理。2017
年 7月至 2019年 9月兼任海富通
瑞福一年定开债券（现为海富通瑞
福债券）、海富通瑞祥一年定开债
券基金经理。2017年 7月至 2018
年 12月兼任海富通欣悦混合基金
经理。2018 年 4 月起兼任海富通
恒丰定开债券基金经理。2018 年
10月起兼任海富通上证 10年期地
方政府债 ETF基金经理。2018年
11 月起兼任海富通弘丰定开债券
基金经理。2019 年 1 月起兼任海
富通上清所短融债券基金经理。
2019年 11月起兼任海富通上证 5
年期地方政府债 ETF 基金经理。
2020 年 4 月起兼任海富通添鑫收
益债券基金经理。2020 年 7 月起
兼任海富通上证投资级可转债
ETF基金经理。
江勇 本基金的基金 2020-10-2 - 10年 经济学硕士，持有基金从业人员资
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经理 9 格证书。历任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，资产管理部
研究员、交易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金管理有限
公司。2018 年 7 月起任海富通上
证周期 ETF、海富通上证周期 ETF
联接、海富通上证非周期 ETF、
海富通上证非周期 ETF 联接、海
富通中证 100 指数(LOF)基金经
理。2018年 7月至 2020年 3月任
海富通中证内地低碳指数（现海富
通中证 500增强）基金经理。2020
年 8 月起兼任海富通中证长三角
领先 ETF、海富通中证长三角领
先 ETF联接基金经理。2020年 10
月起兼任海富通稳固收益债券基
金经理。2021 年 2 月起兼任海富
通欣睿混合基金经理。2021 年 6
月起兼任海富通中证港股通科技
ETF 和海富通策略收益债券基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组
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合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，全球各大经济体从疫情中逐渐复苏，虽然路径有所曲折但经济活力显著增加。
由于全球供应链还在恢复中，全球流动性释放充分，大宗商品价格涨幅最为显著。海外需求强劲但
海运费用涨幅惊人，出口企业盈利增长受到相当制约。相对外需，国内需求稍显疲弱，日益上涨的
原材料压缩中游制造业利润。消费服务业复苏态势确立但强度较弱，新经济（新消费）增长态势显
著高于旧经济。资本市场担忧的全球货币紧缩在上半年没有得到应验。
市场整体走势如同 N字型态势，风格出现明显变化。春节前，核心资产为主的“茅指数”领涨，
春节后担心美债利率上行和货币政策转向，核心资产领跌。五月以来，十年期国债利率继续下行带
来成长股反弹。尤其是降准以来，市场风格向成长板块继续偏移。上半年 A股主要指数方面，上证
指数上涨 3.40%，沪深 300上涨 0.24%，中证 800上涨 1.72%，中小综指上涨 5.19%，创业板指上涨
17.22%。分行业看，周期和医药行业领涨，钢铁、化工、煤炭、综合和医药分别上涨 26.34%、19.12%、
18.33%、16.93%和 16.10%；非银金融和军工通信明显落后，非银金融、国防军工、农林牧渔、通信
和综合金融分别下跌 11.02%、8.46%、7.84%、3.35%和 2.88%。
从上半年市场内部的结构看，周期和成长交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎
得淋漓尽致，尤其在碳达峰的政策预期下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。同样是业绩
靓丽的电动车产业链和半导体，五月以来行情同样演绎得如火如荼。消费领域除了医药 CXO和次高
端白酒，整体表现较弱。市场上半年赚钱效应明显，小盘股表现优于大盘股，核心资产相对疲弱。
市场交易集中度有所下降，双创指数表现靓丽。整个市场反映出经济结构转型带来的红利，中国优
势供应链成为市场配置热点。
报告期间，本基金权益仓位保持稳定，行业分布较为均衡，具体个股根据盈利与估值的匹配度
有所调整。
债券方面，从经济基本面来看，2021 年上半年国内经济延续修复，但恢复动能有所放缓。1-6
月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别累计同比上升 15.9%、12.6%与 23%，较
1-3月累计增速分别回落 8.6、13与 10.9个百分点。2季度实际 GDP同比增速为 7.9%，两年复合平
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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均增速为 7.4%。通胀方面，受到食品类价格尤其是猪肉价格连续数月环比回落超过 10%的影响，3
月以来 CPI环比均为负，受到 PPI上行带动，CPI同比有所走高，但受到下游涨价能力有限的影响，
PPI向 CPI传导不畅，6月同比上涨 1.2%，较 5月回落 0.2个百分点。受到疫情后供需错配的影响，
以铜、油、黑色系为代表的工业品价格明显上升，5月 PPI同比上涨 9%达到高点，但随着国家各部
委采取行动抑制工业品价格上涨，同时与原油相关需求较弱，6月 PPI环比涨幅回落至 0.3%，同比
上涨 8.8%，较上月回落 0.2个百分点。资金面与流动性方面，年初以来受到央行公开市场操作净回
笼的影响，1 月下旬资金价格飙升，7 天期银行间回购利率周度平均在 3.9%附近。春节跨季之后央
行持续维持资金面平稳宽松的状态，跨半年末央行小幅净投放，对流动性明显呵护。在这种背景下，
债市总体呈现区间震荡，利率先上后下，但十年期国债收益率始终维持在 3.0%-3.3%的区间内波动。
从去年年底到 6月 30日，10年期国债收益率累计下行 13.2bp，1年期国债收益率累计下行 12.7bp。
信用债方面，上半年市场的信用风险偏好经历了先降后升，3 月信用债异常成交因华夏幸福等
的风险事件发酵而达到顶峰，而随着 3-4月信用债到期高峰的平稳度过，以及地方政府的积极表态，
市场情绪逐步好转；同时，受房地产三条红线和城投发债“红橙黄绿”的多重限制，上半年信用债供
给缩量，供需因而产生错配，小型资产荒渐显，二级市场信用债收益率整体逐步下行。
可转债方面，上半年中证转债指数上涨 4.0%。分类型来看，股性转债（转股价值大于 130 元）
表现较好，平均累计涨幅达到 50.8%；中等市值券（100亿至 300亿）表现次好，平均涨幅达到 15.3%。
行业方面，多数行业取得正收益，其中成长板块表现尤为突出。
本管理人在上半年根据组合规模情况配置信用债，并积极参与利率债波段机会。同时，本管理
人上半年根据市场情况调整了可转债资产，以在控制波动的同时获取权益上涨收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 2.84%，同期业绩比较基准收益率为 1.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济复苏态势或依然延续，政策工具箱已经提前打开。经济韧性依旧，出口与地
产投资扩张趋势或可延续。货币政策预期可能更加平稳，对整个市场的影响或弱于上半年。当然，
信用风险事件可能还会持续发生，流动性条件或与上半年相仿。
不管是周期还是成长，上半年的主线就是业绩（分子端）。上游原材料价格压力下半年依然明显，
上游盈利或依然强于中游。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较
为确定，电动车、半导体、光伏等受益于政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。行业格局较
为良好的周期板块或可享受业绩增长带来的收益。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的结构性机会，力争跑赢市场。
债券方面，展望下半年，经济方面，制造业投资继续修复但速度或有所放缓，消费的修复在居
民收入未得到改善的情况下不宜过度乐观，基建投资在地方债发行的配合下或稍有起色但仍偏慢。
工业生产受到原材料价格上涨以及出口订单回落的影响或小幅走弱，地产投资方面受到“三道红线”
监管的影响或略显低迷，销售端已有走弱的趋势。经济的不确定性或在于出口的回落。PMI 新出口
订单已连续数月回落，并且连续两个月处于荣枯线以下，暗示出口份额的回落。通胀方面，在碳中
和政策没有大力推行，油价缺乏大幅上涨的基础上，PPI 后续即使有第二轮高点，大概率或不会超
过５月份的高点，通胀预期最强的阶段或已过去，后续传导继续不畅的情况下，核心 CPI 上行的速
率较慢。流动性方面央行有意维护，7月全面降准 0.5个百分点，释放长期资金 1万亿元，一方面置
换到期的 MLF，另一方面也打消了未来流动性收紧的预期，但下半年仍有专项债集中发行的压力，
对流动性或造成一定的负面影响。总体看，下半年国内经济恢复动能或延续走弱趋势，工业品通胀
压力稍有缓解，流动性维持平稳宽松，在此背景下利率债收益率或有所下行。
信用债方面，经济整体修复，但融资分化的格局持续，信用挖掘的落脚点是融资环境是否确定
和基本面能否向好。城投债方面，经济发达区域的城投平台债券的“抱团”需求仍会延续，传统弱区
域和融资持续收紧地区城投平台可能面临较大的流动性压力。地产债方面，政策持续高压，企业分
化加剧。资金实力雄厚的国企和龙头将获得融资和优质地块的加持，竞争力得到巩固，而债务负担
重，仍有前期高价囤积地块待消化、流动性紧张的房企会面临诸多困难。此外，随着传统跟踪评级
季节性高峰到来，需关注部分行业或个券评级的大幅调整对其估值的扰动，特别是财报出现恶化的
产业债发行人以及财力较弱、融资持续流出的部分区域边缘平台。
可转债方面，受益于央行全面降准，整体上看下半年股市机会仍存，重点关注高景气度、高增
速的确定性方向。对应转债策略，首先顺应股票策略：从正股入手，选择优质赛道，精选绩优个券。
此外，适时切换双低策略，即买入低价格、低转股溢价率的转债，持有并获得收益的策略或将有较
好机会。
本组合在下半年将继续根据市场情况灵活配置各类债券资产，努力获取稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金
合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金
管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业
务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，
以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本
基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海
富通稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳固收益债券型证券投资基金
2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,743,845.38 1,552,718.37
结算备付金
8,715,706.23 6,280,569.07
存出保证金
55,132.92 27,161.23
交易性金融资产 6.4.7.2 899,676,826.69 701,407,234.97
其中：股票投资
127,147,086.01 119,074,609.90
基金投资
- -
债券投资
772,529,740.68 582,332,625.07
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,405,152.35 1,959,327.47
应收利息 6.4.7.5 10,732,741.81 5,088,339.48
应收股利
- -
应收申购款
176,891.08 356,548.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
922,506,296.46 716,671,898.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
189,400,000.00 111,300,000.00
应付证券清算款
- 255,281.87
应付赎回款
9,647,760.54 89,832.22
应付管理人报酬
428,110.51 364,907.41
应付托管费
122,317.27 104,259.24
应付销售服务费
244,634.57 208,518.53
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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应付交易费用 6.4.7.7 95,832.65 84,633.25
应交税费
102,745.48 110,985.51
应付利息
- -40,674.46
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,260.15 190,000.00
负债合计
200,130,661.17 112,667,743.57
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 569,116,615.09 489,358,722.67
未分配利润 6.4.7.10 153,259,020.20 114,645,432.35
所有者权益合计
722,375,635.29 604,004,155.02
负债和所有者权益总计
922,506,296.46 716,671,898.59
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.269元，基金份额总额 569,116,615.09份。
6.2 利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
23,859,284.77 12,367,745.69
1.利息收入
9,514,018.00 9,334,723.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 113,602.37 66,797.62
债券利息收入
9,361,060.20 9,184,605.09
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
39,355.43 83,320.30
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
23,672,946.44 581,959.55
其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,675,990.57 -3,599,630.59
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 4,759,721.73 3,024,722.96
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,237,234.14 1,156,867.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -9,371,391.13 2,285,400.58
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 43,711.46 165,662.55
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减：二、费用
6,264,324.66 5,189,128.13
1．管理人报酬
2,476,285.47 2,399,190.44
2．托管费
707,510.09 685,482.96
3．销售服务费
1,415,020.25 1,370,965.93
4．交易费用 6.4.7.19 360,053.91 181,055.50
5．利息支出
1,178,393.70 422,891.96
其中：卖出回购金融资产支出
1,178,393.70 422,891.96
6.税金及附加
12,628.69 13,118.68
7．其他费用 6.4.7.20 114,432.55 116,422.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
17,594,960.11 7,178,617.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
17,594,960.11 7,178,617.56
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
489,358,722.67 114,645,432.35 604,004,155.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,594,960.11 17,594,960.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
79,757,892.42 21,018,627.74 100,776,520.16
其中：1.基金申购款 290,497,838.55 73,679,116.31 364,176,954.86
2.基金赎回款 -210,739,946.13 -52,660,488.57 -263,400,434.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
569,116,615.09 153,259,020.20 722,375,635.29
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
539,358,169.94 77,607,054.76 616,965,224.70
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,178,617.56 7,178,617.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-41,957,301.30 -3,889,899.40 -45,847,200.70
其中：1.基金申购款 321,476,633.53 51,070,470.47 372,547,104.00
2.基金赎回款 -363,433,934.83 -54,960,369.87 -418,394,304.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
497,400,868.64 80,895,772.92 578,296,641.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2010]983号文核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,695,857,578.55元，业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2010)第 314号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳固收益
债券型证券投资基金基金合同》于 2010年 11月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,696,872,897.89份基金份额，其中认购资金利息折合 1,015,319.34份基金份额。本基金的基金管理
人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固
定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国
债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基
金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股及存托凭证申购以及在二级市场上投资股票、存托凭
证、权证等权益类证券，投资于股票及存托凭证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金
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（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合
同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,743,845.38
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,743,845.38
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 118,232,172.63 127,147,086.01 8,914,913.38
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 59页
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 319,705,947.09 324,082,740.68 4,376,793.59
银行间市场 445,698,042.62 448,447,000.00 2,748,957.38
合计 765,403,989.71 772,529,740.68 7,125,750.97
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 883,636,162.34 899,676,826.69 16,040,664.35
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 295.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,529.89
应收债券利息 10,728,894.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 22.32
合计 10,732,741.81
6.4.7.6 其他资产
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 90,470.15
银行间市场应付交易费用 5,362.50
合计 95,832.65
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
合计 89,260.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 489,358,722.67 489,358,722.67
本期申购 290,497,838.55 290,497,838.55
本期赎回（以“-”号填列） -210,739,946.13 -210,739,946.13
本期末 569,116,615.09 569,116,615.09
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,130,457.96 80,514,974.39 114,645,432.35
本期利润 26,966,351.24 -9,371,391.13 17,594,960.11
本期基金份额交易产生的
变动数
5,764,673.04 15,253,954.70 21,018,627.74
其中：基金申购款 24,987,029.49 48,692,086.82 73,679,116.31
基金赎回款 -19,222,356.45 -33,438,132.12 -52,660,488.57
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 66,861,482.24 86,397,537.96 153,259,020.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 28,391.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 75,180.08
其他 10,030.57
合计 113,602.37
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 127,506,093.16
减：卖出股票成本总额 109,830,102.59
买卖股票差价收入 17,675,990.57
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
943,964,595.96
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
931,653,054.08
减：应收利息总额 7,551,820.15
买卖债券差价收入 4,759,721.73
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 59页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,237,234.14
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,237,234.14
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -9,371,391.13
——股票投资 -12,835,724.66
——债券投资 3,464,333.53
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -9,371,391.13
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 42,224.83
转换费收入 1,486.63
合计 43,711.46
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 349,091.41
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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银行间市场交易费用 10,962.50
合计 360,053.91
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 6,572.40
其他费用 600.00
债券托管账户维护费 18,000.00
合计 114,432.55
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 59页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 113,519,483.14 44.45% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 80,745.62 43.77% 39,881.74 44.08%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,476,285.47 2,399,190.44
其中：支付销售机构的客户维护费 169,651.62 128,851.62
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 59页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 707,510.09 685,482.96
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工商银行 49,395.36
海通证券 423.41
海富通基金 1,171,930.42
合计 1,221,749.19
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工商银行 55,939.81
海通证券 140.93
海富通基金 1,215,413.56
合计 1,271,494.30
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金
销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 59页
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,743,845.38 28,391.72 1,143,055.17 40,473.87
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 59页
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30070
2
天宇
股份
2021-0
1-18
2021-0
7-20
非公
开定
增
80.95 34.49 11,119
500,02
8.15
383,49
4.31
2
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-16
2021-0
7-01
老股
东配
债
100.00 100.00 3,650
365,00
0.00
365,00
0.00
-
11362
6
伯特
转债
2021-0
6-30
2021-0
7-21
老股
东配
债
100.00 100.00 340
34,000
.00
34,000
.00
-
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月
14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意
连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让
的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不
得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有
关规定。
2、[300702]天宇股份于 2021年 1月 18日非公开定增买入数量 12,353股，成本 999,975.35元；
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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于 2021年 6月 18日送股，数量 9,883股。因此总数量 22,236股，总成本 999,975.35元。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 189,400,000.00元于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要为股票投
资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 59页
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净
值的比例为 76.20%(2020年 12月 31日：61.95%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 20,029,000.00 10,013,000.00
A-1以下 - -
未评级 95,220,000.00 -
合计 115,249,000.00 10,013,000.00
注：未评级部分为银行间短期融资债和国债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 456,958,468.76 272,464,953.72
AAA以下 57,014,699.82 91,727,712.95
未评级 143,307,572.10 208,126,958.40
合计 657,280,740.68 572,319,625.07
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 59页
注：未评级部分为可转债和政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有流动
性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.10%。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,743,845.38 - - - 1,743,845.38
结算备付金 8,715,706.23 - - - 8,715,706.23
存出保证金 55,132.92 - - - 55,132.92
交易性金融资产 118,319,337.99 531,920,977.11 122,289,425.58 127,147,086.01 899,676,826.6
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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9
应收证券清算款 - - - 1,405,152.35 1,405,152.35
应收利息 - - - 10,732,741.81 10,732,741.81
应收申购款 - - - 176,891.08 176,891.08
资产总计 128,834,022.52 531,920,977.11 122,289,425.58 139,461,871.25
922,506,296.4
6
负债
卖出回购金融资
产款
189,400,000.00 - - -
189,400,000.0
0
应付赎回款 - - - 9,647,760.54 9,647,760.54
应付管理人报酬 - - - 428,110.51 428,110.51
应付托管费 - - - 122,317.27 122,317.27
应付销售服务费 - - - 244,634.57 244,634.57
应付交易费用 - - - 95,832.65 95,832.65
应付税费 - - - 102,745.48 102,745.48
其他负债 - - - 89,260.15 89,260.15
负债总计 189,400,000.00 - - 10,730,661.17
200,130,661
.17
利率敏感度缺口 -60,565,977.48 531,920,977.11 122,289,425.58 128,731,210.08 722,375,635.2
9
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,552,718.37 - - - 1,552,718.37
结算备付金 6,280,569.07 - - - 6,280,569.07
存出保证金 27,161.23 - - - 27,161.23
交易性金融资产 53,305,864.05 347,411,462.33 181,615,298.69 119,074,609.90
701,407,234.9
7
应收证券清算款 - - - 1,959,327.47 1,959,327.47
应收利息 - - - 5,088,339.48 5,088,339.48
应收申购款 - - - 356,548.00 356,548.00
资产总计 61,166,312.72 347,411,462.33 181,615,298.69 126,478,824.85
716,671,898.5
9
负债
卖出回购金融资
产款
111,300,000.00 - - -
111,300,000.0
0
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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应付证券清算款 - - - 255,281.87 255,281.87
应付赎回款 - - - 89,832.22 89,832.22
应付管理人报酬 - - - 364,907.41 364,907.41
应付托管费 - - - 104,259.24 104,259.24
应付销售服务费 - - - 208,518.53 208,518.53
应付交易费用 - - - 84,633.25 84,633.25
应付税费 - - - 110,985.51 110,985.51
应付利息 - - - -40,674.46 -40,674.46
其他负债 - - - 190,000.00 190,000.00
负债总计
111,300,000.00 - - 1,367,743.57 112,667,743.5
7
利率敏感度缺口 -50,133,687.28 347,411,462.33 181,615,298.69 125,111,081.28
604,004,155.0
2
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 6,882,334.50 7,013,648.28
市场利率上升 25个基点 -6,736,856.20 -6,842,026.97
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过价值分析，采用自上而下确
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分
市场失衡，实现组合增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例
不低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、存托凭证、
权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 127,147,086.01 17.60
119,074,609.9
0
19.71
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 127,147,086.01 17.60
119,074,609.9
0
19.71
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准 (附注
6.4.1)上升 5%
5,642,781.99 6,022,404.99
业绩比较基准 (附注
6.4.1)下降 5%
-5,642,781.99 -6,022,404.99
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 127,147,086.01 13.78
其中：股票 127,147,086.01 13.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 772,529,740.68 83.74
其中：债券 772,529,740.68 83.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
10,459,551.61 1.13
8 其他各项资产 12,369,918.16 1.34
9 合计 922,506,296.46 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,182,333.22 0.86
C 制造业 78,226,853.61 10.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,976,392.00 0.41
E 建筑业 1,991,584.00 0.28
F 批发和零售业 1,514,528.00 0.21
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 1,035,582.00 0.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,822,581.40 0.53
J 金融业 22,294,948.40 3.09
K 房地产业 4,209,944.00 0.58
L 租赁和商务服务业 2,239,030.00 0.31
M 科学研究和技术服务业 722,782.38 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 710,181.00 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 127,816.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 1,092,530.00 0.15
S 综合 - -
合计 127,147,086.01 17.60
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 103,300 5,597,827.00 0.77
2 000001 平安银行 153,600 3,474,432.00 0.48
3 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 0.43
4 600887 伊利股份 80,900 2,979,547.00 0.41
5 601318 中国平安 34,900 2,243,372.00 0.31
6 600031 三一重工 72,500 2,107,575.00 0.29
7 300059 东方财富 59,760 1,959,530.40 0.27
8 601009 南京银行 182,400 1,918,848.00 0.27
9 002415 海康威视 29,269 1,887,850.50 0.26
10 600741 华域汽车 69,300 1,820,511.00 0.25
11 600563 法拉电子 11,000 1,741,960.00 0.24
12 000739 普洛药业 49,000 1,440,600.00 0.20
13 600276 恒瑞医药 20,040 1,362,118.80 0.19
14 600486 扬农化工 11,700 1,307,709.00 0.18
15 600028 中国石化 289,000 1,260,040.00 0.17
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 59页
16 601966 玲珑轮胎 27,935 1,221,876.90 0.17
17 000333 美的集团 16,939 1,208,936.43 0.17
18 601166 兴业银行 56,700 1,165,185.00 0.16
19 600309 万华化学 10,600 1,153,492.00 0.16
20 002142 宁波银行 28,600 1,114,542.00 0.15
21 603501 韦尔股份 3,400 1,094,800.00 0.15
22 600048 保利地产 90,900 1,094,436.00 0.15
23 000513 丽珠集团 21,700 1,085,434.00 0.15
24 000338 潍柴动力 59,400 1,061,478.00 0.15
25 601225 陕西煤业 85,900 1,017,915.00 0.14
26 300122 智飞生物 5,400 1,008,342.00 0.14
27 002594 比亚迪 4,000 1,004,000.00 0.14
28 002727 一心堂 30,200 999,922.00 0.14
29 601818 光大银行 263,100 994,518.00 0.14
30 601877 正泰电器 29,600 988,048.00 0.14
31 000725 京东方Ａ 155,600 970,944.00 0.13
32 600176 中国巨石 61,059 947,025.09 0.13
33 001965 招商公路 130,100 939,322.00 0.13
34 601601 中国太保 31,900 924,143.00 0.13
35 002332 仙琚制药 72,993 915,332.22 0.13
36 300037 新宙邦 9,000 900,900.00 0.12
37 300144 宋城演艺 53,000 890,400.00 0.12
38 002475 立讯精密 19,045 876,070.00 0.12
39 002080 中材科技 33,300 871,461.00 0.12
40 600803 新奥股份 52,400 865,124.00 0.12
41 600958 东方证券 86,500 864,135.00 0.12
42 600570 恒生电子 9,030 842,047.50 0.12
43 601888 中国中免 2,800 840,280.00 0.12
44 600690 海尔智家 32,400 839,484.00 0.12
45 002353 杰瑞股份 18,700 835,890.00 0.12
46 601899 紫金矿业 85,242 825,994.98 0.11
47 002311 海大集团 9,730 793,968.00 0.11
48 000776 广发证券 51,900 785,766.00 0.11
49 601233 桐昆股份 32,300 778,107.00 0.11
50 000002 万
科Ａ 32,200 766,682.00 0.11
51 002304 洋河股份 3,700 766,640.00 0.11
52 300408 三环集团 18,000 763,560.00 0.11
53 300114 中航电测 50,200 763,040.00 0.11
54 603986 兆易创新 4,060 762,874.00 0.11
55 603816 顾家家居 9,800 757,344.00 0.10
56 002064 华峰化学 52,600 746,920.00 0.10
57 601222 林洋能源 89,200 739,468.00 0.10
58 000661 长春高新 1,900 735,300.00 0.10
59 300638 广和通 15,370 717,779.00 0.10
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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60 300316 晶盛机电 14,200 717,100.00 0.10
61 600057 厦门象屿 114,600 716,250.00 0.10
62 002258 利尔化学 27,100 699,180.00 0.10
63 002867 周大生 35,100 693,927.00 0.10
64 688089 嘉必优 15,019 689,372.10 0.10
65 600138 中青旅 65,000 682,500.00 0.09
66 000733 振华科技 10,700 653,449.00 0.09
67 002557 洽洽食品 15,100 650,810.00 0.09
68 000656 金科股份 109,500 634,005.00 0.09
69 601336 新华保险 13,800 633,558.00 0.09
70 600438 通威股份 14,593 631,439.11 0.09
71 600383 金地集团 61,400 628,736.00 0.09
72 600406 国电南瑞 26,880 624,691.20 0.09
73 601390 中国中铁 118,100 618,844.00 0.09
74 000063 中兴通讯 18,300 608,109.00 0.08
75 300207 欣旺达 18,609 605,909.04 0.08
76 600885 宏发股份 9,500 595,650.00 0.08
77 300014 亿纬锂能 5,700 592,401.00 0.08
78 601668 中国建筑 125,000 581,250.00 0.08
79 300639 凯普生物 17,463 576,453.63 0.08
80 601618 中国中冶 190,500 567,690.00 0.08
81 002507 涪陵榨菜 14,800 557,368.00 0.08
82 002008 大族激光 13,700 553,343.00 0.08
83 002056 横店东磁 42,200 548,600.00 0.08
84 002138 顺络电子 14,100 546,657.00 0.08
85 603596 伯特利 15,200 543,400.00 0.08
86 600985 淮北矿业 44,226 539,999.46 0.07
87 600900 长江电力 26,000 536,640.00 0.07
88 601001 晋控煤业 73,800 535,788.00 0.07
89 002595 豪迈科技 20,004 534,106.80 0.07
90 600196 复星医药 7,400 533,762.00 0.07
91 600886 国投电力 55,000 528,550.00 0.07
92 600038 中直股份 9,900 522,126.00 0.07
93 600323 瀚蓝环境 23,900 520,781.00 0.07
94 600183 生益科技 22,000 515,020.00 0.07
95 002539 云图控股 57,900 505,467.00 0.07
96 603987 康德莱 19,300 501,800.00 0.07
97 002968 新大正 11,400 496,470.00 0.07
98 603993 洛阳钼业 95,500 492,780.00 0.07
99 600166 福田汽车 142,700 492,315.00 0.07
100 601238 广汽集团 38,000 492,100.00 0.07
101 600298 安琪酵母 9,000 489,420.00 0.07
102 600219 南山铝业 135,300 487,080.00 0.07
103 002032 苏 泊 尔 7,500 478,425.00 0.07
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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104 603279 景津环保 21,500 476,440.00 0.07
105 300702 天宇股份 13,639 472,752.71 0.07
106 000547 航天发展 25,000 471,750.00 0.07
107 600522 中天科技 46,600 466,000.00 0.06
108 603678 火炬电子 6,900 465,750.00 0.06
109 603601 再升科技 38,600 446,602.00 0.06
110 601808 中海油服 31,000 445,160.00 0.06
111 300260 新莱应材 20,800 444,080.00 0.06
112 000671 阳 光 城 85,300 443,560.00 0.06
113 300724 捷佳伟创 3,800 440,838.00 0.06
114 000930 中粮科技 48,800 439,688.00 0.06
115 603186 华正新材 11,800 430,228.00 0.06
116 603707 健友股份 10,100 421,675.00 0.06
117 002906 华阳集团 13,100 413,698.00 0.06
118 600461 洪城环境 56,900 413,094.00 0.06
119 600901 江苏租赁 79,200 411,840.00 0.06
120 002531 天顺风能 47,600 411,740.00 0.06
121 688099 晶晨股份 3,650 409,530.00 0.06
122 601857 中国石油 77,400 409,446.00 0.06
123 603727 博迈科 22,099 402,643.78 0.06
124 603811 诚意药业 23,200 402,520.00 0.06
125 300525 博思软件 22,470 398,842.50 0.06
126 600745 闻泰科技 4,100 397,290.00 0.05
127 002381 双箭股份 47,800 392,916.00 0.05
128 603369 今世缘 7,200 389,952.00 0.05
129 601139 深圳燃气 58,900 386,384.00 0.05
130 603267 鸿远电子 3,000 383,760.00 0.05
131 002440 闰土股份 42,000 371,700.00 0.05
132 300659 中孚信息 11,000 369,270.00 0.05
133 002737 葵花药业 22,200 362,304.00 0.05
134 000858 五 粮 液 1,200 357,468.00 0.05
135 601311 骆驼股份 30,800 356,356.00 0.05
136 600987 航民股份 67,000 351,750.00 0.05
137 603348 文灿股份 9,900 346,500.00 0.05
138 600352 浙江龙盛 24,900 342,126.00 0.05
139 603259 药明康德 2,082 326,020.38 0.05
140 300394 天孚通信 12,600 319,032.00 0.04
141 600729 重庆百货 11,300 310,185.00 0.04
142 603198 迎驾贡酒 6,900 305,670.00 0.04
143 600967 内蒙一机 29,700 300,564.00 0.04
144 300777 中简科技 6,600 298,188.00 0.04
145 603611 诺力股份 21,300 296,283.00 0.04
146 688036 传音控股 1,400 293,300.00 0.04
147 600873 梅花生物 50,700 283,920.00 0.04
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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148 000977 浪潮信息 9,900 278,487.00 0.04
149 002007 华兰生物 7,500 275,100.00 0.04
150 002609 捷顺科技 27,200 272,272.00 0.04
151 300577 开润股份 12,600 270,018.00 0.04
152 300451 创业慧康 30,030 265,465.20 0.04
153 600497 驰宏锌锗 58,600 252,566.00 0.03
154 600674 川投能源 20,000 246,600.00 0.03
155 002643 万润股份 13,400 238,252.00 0.03
156 002422 科伦药业 11,600 231,420.00 0.03
157 002409 雅克科技 2,800 226,800.00 0.03
158 300982 苏文电能 4,000 223,800.00 0.03
159 603303 得邦照明 14,200 223,650.00 0.03
160 603806 福斯特 2,100 220,773.00 0.03
161 002829 星网宇达 6,800 220,048.00 0.03
162 002236 大华股份 10,400 219,440.00 0.03
163 002624 完美世界 9,000 215,190.00 0.03
164 601717 郑煤机 18,400 213,992.00 0.03
165 600703 三安光电 6,500 208,325.00 0.03
166 002949 华阳国际 12,300 207,870.00 0.03
167 002293 罗莱生活 15,500 207,545.00 0.03
168 601288 农业银行 68,400 207,252.00 0.03
169 600998 九州通 13,300 204,421.00 0.03
170 603416 信捷电气 3,200 203,104.00 0.03
171 600373 中文传媒 20,500 202,130.00 0.03
172 300735 光弘科技 16,300 198,208.00 0.03
173 300259 新天科技 43,300 197,015.00 0.03
174 603658 安图生物 2,600 197,002.00 0.03
175 002026 山东威达 14,300 195,338.00 0.03
176 600426 华鲁恒升 6,300 194,985.00 0.03
177 002532 天山铝业 22,901 192,139.39 0.03
178 603589 口子窖 2,800 189,532.00 0.03
179 601827 三峰环境 20,000 189,400.00 0.03
180 603018 华设集团 23,760 188,892.00 0.03
181 603609 禾丰股份 17,500 182,350.00 0.03
182 603786 科博达 2,300 173,650.00 0.02
183 000830 鲁西化工 8,900 166,697.00 0.02
184 600516 方大炭素 20,900 155,496.00 0.02
185 688002 睿创微纳 1,557 155,435.31 0.02
186 000887 中鼎股份 12,700 153,416.00 0.02
187 002645 华宏科技 9,600 153,408.00 0.02
188 300271 华宇软件 7,900 152,075.00 0.02
189 601369 陕鼓动力 18,100 147,153.00 0.02
190 600639 浦东金桥 10,700 146,055.00 0.02
191 300476 胜宏科技 6,500 142,025.00 0.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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192 688109 品茗股份 1,800 139,752.00 0.02
193 688526 科前生物 3,779 136,875.38 0.02
194 002439 启明星辰 4,600 133,446.00 0.02
195 002745 木林森 9,900 132,660.00 0.02
196 300753 爱朋医疗 5,760 130,291.20 0.02
197 002438 江苏神通 11,600 128,180.00 0.02
198 603882 金域医学 800 127,816.00 0.02
199 300601 康泰生物 800 119,200.00 0.02
200 603600 永艺股份 11,100 114,108.00 0.02
201 600009 上海机场 2,000 96,260.00 0.01
202 603515 欧普照明 1,000 25,670.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000001 平安银行 2,533,750.00 0.42
2 601009 南京银行 1,727,313.00 0.29
3 601318 中国平安 1,607,998.93 0.27
4 600276 恒瑞医药 1,603,272.46 0.27
5 603883 老百姓 1,495,830.00 0.25
6 603369 今世缘 1,446,022.00 0.24
7 603816 顾家家居 1,338,391.00 0.22
8 300144 宋城演艺 1,320,829.00 0.22
9 300146 汤臣倍健 1,263,241.00 0.21
10 600887 伊利股份 1,229,523.00 0.20
11 002080 中材科技 1,044,752.00 0.17
12 000858 五 粮 液 1,003,144.00 0.17
13 600438 通威股份 997,433.00 0.17
14 600486 扬农化工 988,202.00 0.16
15 601288 农业银行 949,703.00 0.16
16 600138 中青旅 917,910.00 0.15
17 603501 韦尔股份 909,517.00 0.15
18 601601 中国太保 896,403.00 0.15
19 000671 阳 光 城 888,799.00 0.15
20 002594 比亚迪 879,343.00 0.15
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 59页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 4,285,202.00 0.71
2 600519 贵州茅台 4,174,411.00 0.69
3 603218 日月股份 4,143,624.40 0.69
4 601166 兴业银行 3,228,255.00 0.53
5 300146 汤臣倍健 2,907,681.00 0.48
6 000333 美的集团 2,459,915.00 0.41
7 000538 云南白药 2,278,907.00 0.38
8 601012 隆基股份 2,084,163.40 0.35
9 600048 保利地产 2,014,451.00 0.33
10 601966 玲珑轮胎 1,846,237.00 0.31
11 300144 宋城演艺 1,814,229.00 0.30
12 600803 新奥股份 1,808,216.00 0.30
13 600031 三一重工 1,796,838.00 0.30
14 000661 长春高新 1,706,340.00 0.28
15 600438 通威股份 1,686,478.05 0.28
16 000002 万
科Ａ 1,663,526.00 0.28
17 600563 法拉电子 1,658,716.00 0.27
18 600486 扬农化工 1,483,276.00 0.25
19 601369 陕鼓动力 1,413,897.00 0.23
20 600521 华海药业 1,374,794.00 0.23
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 128,377,540.06
卖出股票的收入（成交）总额 127,506,093.16
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 80,190,000.00 11.10
2 央行票据 - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 59页
3 金融债券 353,146,629.00 48.89
其中：政策性金融债 141,877,629.00 19.64
4 企业债券 130,470,000.00 18.06
5 企业短期融资券 35,059,000.00 4.85
6 中期票据 141,657,000.00 19.61
7 可转债（可交换债） 32,007,111.68 4.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 772,529,740.68 106.94
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 018009 国开 1803 731,300 81,415,629.00 11.27
2 019640 20国债 10 801,900 80,190,000.00 11.10
3 2120025
21杭州银
行小微债
01
500,000 50,385,000.00 6.97
4 2128013
21交通银
行小微债
500,000 50,310,000.00 6.96
5 210205 21国开 05 300,000 30,375,000.00 4.20
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 59页
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的国开 1803（018009）、21国开 05（210205）、21国开 03（210203）的
发行人，因为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本
金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、
贷款风险分类不准确等违规行为，于 2020 年 12 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款
4880万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性银行，综合
实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际
投资组合。
报告期内本基金投资的 21招商银行小微债 01（2128004）的发行人，因为同业投资提供第三方信用
担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交
易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等多项违规行为，于 2021年
05月 17日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 7170万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，
信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21广发 03（149499）的发行人，因在康美药业股份有限公司 2014年非公开
发行优先股项目、2015 年公司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、2018 年公司债券项目、康
美实业投资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 59页
缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务，于 2020年
07月 20日被中国证券监督管理委员会广东监管局采取责令改正、暂停 2020年 7月 20日至 2021年
1月 19日期间公司保荐机构资格、暂不受理 2020年 7月 20日至 2021年 7月 19日期间公司债券承
销业务、责令限制相应高级管理人员权利的监管措施，并将相关责任人认定为不适当人选等措施。
对该证券的投资决策程序的说明：该券商为全国大型综合券商，全国排名前列，综合实力强，信用
风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,132.92
2 应收证券清算款 1,405,152.35
3 应收股利 -
4 应收利息 10,732,741.81
5 应收申购款 176,891.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,369,918.16
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128095 恩捷转债 418,319.20 0.06
2 110051 中天转债 414,536.30 0.06
3 128128 齐翔转 2 305,409.10 0.04
4 128113 比音转债 302,579.20 0.04
5 113611 福 20转债 289,111.20 0.04
6 113034 滨化转债 286,881.20 0.04
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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7 123058 欣旺转债 274,049.00 0.04
8 113615 金诚转债 273,468.80 0.04
9 123012 万顺转债 268,415.40 0.04
10 113582 火炬转债 267,914.00 0.04
11 113527 维格转债 265,905.70 0.04
12 123070 鹏辉转债 261,420.30 0.04
13 123033 金力转债 250,502.40 0.03
14 113025 明泰转债 249,281.90 0.03
15 128046 利尔转债 247,467.84 0.03
16 110066 盛屯转债 245,464.20 0.03
17 113508 新凤转债 245,340.90 0.03
18 127011 中鼎转 2 241,287.50 0.03
19 113599 嘉友转债 240,508.80 0.03
20 113550 常汽转债 240,492.60 0.03
21 110048 福能转债 240,444.00 0.03
22 113585 寿仙转债 239,836.00 0.03
23 128105 长集转债 239,431.40 0.03
24 123025 精测转债 238,949.10 0.03
25 113545 金能转债 237,462.10 0.03
26 113040 星宇转债 236,588.90 0.03
27 123063 大禹转债 235,418.40 0.03
28 128134 鸿路转债 234,952.20 0.03
29 110061 川投转债 233,162.20 0.03
30 128017 金禾转债 232,880.06 0.03
31 113009 广汽转债 232,712.40 0.03
32 123048 应急转债 230,969.10 0.03
33 113013 国君转债 230,132.40 0.03
34 113602 景 20转债 229,226.10 0.03
35 128136 立讯转债 229,222.00 0.03
36 113534 鼎胜转债 228,889.20 0.03
37 123044 红相转债 228,180.60 0.03
38 113588 润达转债 227,563.50 0.03
39 128137 洁美转债 227,466.20 0.03
40 110073 国投转债 227,268.10 0.03
41 128048 张行转债 226,981.60 0.03
42 110047 山鹰转债 226,339.80 0.03
43 113026 核能转债 225,204.90 0.03
44 123056 雪榕转债 224,464.80 0.03
45 128139 祥鑫转债 224,246.40 0.03
46 110034 九州转债 222,974.40 0.03
47 113584 家悦转债 222,632.60 0.03
48 110076 华海转债 222,522.30 0.03
49 123035 利德转债 222,518.31 0.03
50 123091 长海转债 221,544.00 0.03
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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51 128035 大族转债 220,094.00 0.03
52 127015 希望转债 219,856.80 0.03
53 128114 正邦转债 218,757.60 0.03
54 128135 洽洽转债 218,122.00 0.03
55 127017 万青转债 217,426.32 0.03
56 128096 奥瑞转债 215,794.50 0.03
57 128119 龙大转债 215,339.30 0.03
58 113603 东缆转债 214,395.20 0.03
59 127022 恒逸转债 213,672.00 0.03
60 113605 大参转债 212,593.60 0.03
61 127025 冀东转债 212,442.42 0.03
62 128141 旺能转债 212,377.20 0.03
63 127024 盈峰转债 210,119.10 0.03
64 113543 欧派转债 207,390.50 0.03
65 128029 太阳转债 183,523.30 0.03
66 110074 精达转债 181,671.00 0.03
67 123007 道氏转债 180,609.00 0.03
68 128111 中矿转债 169,690.60 0.02
69 123067 斯莱转债 162,607.50 0.02
70 128097 奥佳转债 159,345.03 0.02
71 128026 众兴转债 158,966.40 0.02
72 128032 双环转债 151,087.72 0.02
73 113537 文灿转债 144,419.90 0.02
74 110055 伊力转债 142,272.40 0.02
75 113548 石英转债 141,933.00 0.02
76 113525 台华转债 141,158.40 0.02
77 128093 百川转债 139,838.40 0.02
78 132014 18中化 EB 129,966.60 0.02
79 128033 迪龙转债 129,470.00 0.02
80 123022 长信转债 127,073.60 0.02
81 128051 光华转债 126,007.60 0.02
82 113039 嘉泽转债 125,961.00 0.02
83 123057 美联转债 125,958.60 0.02
84 128037 岩土转债 125,693.10 0.02
85 113568 新春转债 125,268.00 0.02
86 128076 金轮转债 123,797.70 0.02
87 113014 林洋转债 123,576.00 0.02
88 128064 司尔转债 122,343.24 0.02
89 127014 北方转债 121,927.40 0.02
90 128069 华森转债 121,417.00 0.02
91 113504 艾华转债 120,820.70 0.02
92 110045 海澜转债 120,560.40 0.02
93 128073 哈尔转债 120,344.00 0.02
94 110053 苏银转债 120,146.40 0.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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95 110033 国贸转债 120,078.40 0.02
96 113541 荣晟转债 119,892.00 0.02
97 128066 亚泰转债 119,828.00 0.02
98 123065 宝莱转债 119,802.30 0.02
99 128081 海亮转债 119,395.50 0.02
100 128133 奇正转债 119,075.85 0.02
101 113549 白电转债 119,034.20 0.02
102 110071 湖盐转债 118,903.20 0.02
103 113589 天创转债 118,700.00 0.02
104 128116 瑞达转债 118,521.00 0.02
105 128087 孚日转债 118,001.50 0.02
106 113030 东风转债 117,999.60 0.02
107 128109 楚江转债 117,975.48 0.02
108 127018 本钢转债 117,894.24 0.02
109 127013 创维转债 117,880.00 0.02
110 113505 杭电转债 117,813.80 0.02
111 128124 科华转债 117,712.00 0.02
112 113601 塞力转债 117,705.20 0.02
113 113524 奇精转债 117,644.30 0.02
114 128023 亚太转债 117,560.10 0.02
115 113578 全筑转债 117,055.60 0.02
116 128057 博彦转债 117,002.00 0.02
117 123023 迪森转债 116,958.90 0.02
118 113519 长久转债 116,804.40 0.02
119 128117 道恩转债 116,564.00 0.02
120 128090 汽模转 2 116,430.40 0.02
121 110052 贵广转债 116,391.50 0.02
122 128039 三力转债 116,391.00 0.02
123 128072 翔鹭转债 116,324.80 0.02
124 110057 现代转债 116,282.40 0.02
125 113535 大业转债 116,150.00 0.02
126 128083 新北转债 115,796.80 0.02
127 128044 岭南转债 115,724.40 0.02
128 113600 新星转债 115,701.30 0.02
129 132021 19中电 EB 115,592.40 0.02
130 113569 科达转债 115,430.00 0.02
131 113017 吉视转债 115,191.60 0.02
132 128014 永东转债 115,148.00 0.02
133 128132 交建转债 115,139.97 0.02
134 113565 宏辉转债 115,003.60 0.02
135 123049 维尔转债 114,978.76 0.02
136 128053 尚荣转债 114,930.00 0.02
137 127006 敖东转债 114,661.10 0.02
138 123004 铁汉转债 114,531.20 0.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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139 113037 紫银转债 114,518.70 0.02
140 110063 鹰 19转债 114,450.30 0.02
141 110038 济川转债 114,417.30 0.02
142 113033 利群转债 114,228.00 0.02
143 113012 骆驼转债 114,132.20 0.02
144 132018 G三峡 EB1 114,114.00 0.02
145 110056 亨通转债 114,074.70 0.02
146 127019 国城转债 113,900.00 0.02
147 128127 文科转债 113,842.40 0.02
148 110068 龙净转债 113,723.20 0.02
149 127005 长证转债 113,625.80 0.02
150 132004 15国盛 EB 113,553.00 0.02
151 110064 建工转债 113,528.00 0.02
152 132015 18中油 EB 113,497.50 0.02
153 127012 招路转债 113,451.80 0.02
154 113532 海环转债 113,226.00 0.02
155 132009 17中油 EB 113,190.00 0.02
156 113596 城地转债 113,112.80 0.02
157 113021 中信转债 112,959.90 0.02
158 110062 烽火转债 112,805.20 0.02
159 110067 华安转债 112,791.00 0.02
160 110041 蒙电转债 112,735.20 0.02
161 113024 核建转债 112,717.00 0.02
162 110059 浦发转债 112,673.00 0.02
163 128075 远东转债 112,450.24 0.02
164 110070 凌钢转债 112,199.90 0.02
165 128130 景兴转债 111,959.10 0.02
166 128108 蓝帆转债 111,832.50 0.02
167 127020 中金转债 111,674.60 0.02
168 128129 青农转债 111,134.40 0.02
169 128107 交科转债 110,839.76 0.02
170 113011 光大转债 109,801.00 0.02
171 132017 19新钢 EB 109,791.00 0.02
172 128050 钧达转债 109,522.50 0.02
173 110060 天路转债 109,463.80 0.02
174 110075 南航转债 109,372.10 0.02
175 113577 春秋转债 109,354.30 0.02
176 128106 华统转债 109,240.60 0.02
177 128036 金农转债 108,408.30 0.02
178 113563 柳药转债 108,302.30 0.01
179 110043 无锡转债 108,172.80 0.01
180 113595 花王转债 107,162.50 0.01
181 113598 法兰转债 99,258.80 0.01
182 128034 江银转债 67,012.40 0.01
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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183 123071 天能转债 465.24 0.00
184 128078 太极转债 230.60 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,424 166,213.96 491,134,145.34 86.30% 77,982,469.75 13.70%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,185.02 0.0002%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 11月 23日）基金份额总额 2,696,872,897.89
本报告期期初基金份额总额 489,358,722.67
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本报告期基金总申购份额 290,497,838.55
减：本报告期基金总赎回份额 210,739,946.13
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 569,116,615.09
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内，本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任公司
资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。李勇先生不再担任公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰证券 2 141,864,121.93 55.55% 103,744.83 56.23% -
海通证券 1 113,519,483.14 44.45% 80,745.62 43.77% -
民生证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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东吴证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1、本基金本报告期内新增长江证券 2个交易单元、民生证券 1个交易单元、民族证券 2个
交易单元、兴业证券 2个交易单元、中信证券 2个交易单元。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，
并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中泰证券
500,850,313.
10
59.09%
11,450,60
0,000.00
100.00% - -
海通证券
346,690,054.
69
40.91% - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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华泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-01
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
平安银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-05
4
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
国泰君安证券股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-12
5
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国农业银行股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-19
6
海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配
天宇股份（300702）非公开发行 A股的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-20
7
海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收
益债券型证券投资基金可投资科创板股票及
相关风险揭示的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-21
8
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
浙商银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-30
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-26
10 海富通基金管理有限公司关于中国农业银行 上海证券报、基金管理人 2021-03-03
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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股份有限公司开通旗下部分基金转换业务的
公告
网站及中国证监会基金
电子披露网站
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-05
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-17
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-18
14
海富通基金管理有限公司关于网上直销平台
开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购
费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-22
15
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销
金账户业务并实施费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-22
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增民商基金销售（上海）有限公司为销售机
构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-13
17
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
招商银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-06
18
海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收
益债券型证券投资基金新增宁波银行股份有
限公司为销售机构的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-08
19
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中信银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-20
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议
的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-18
21
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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机构 1
2021/1/1-2021/1/1
9;2021/1/29-2021/
6/30
120,00
0,000.0
0
- -
120,000,000.
00
21.09%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有
限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为
首批基本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基
金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和
《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管
理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年中期报告
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管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭
晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通稳固收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
