海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41
§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 43
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 44
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 47
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金
基金简称 海富通上清所短融债券
基金主代码 006481
交易代码 006481
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 18日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 112,131,266.59份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通上清所短融债券 A
海富通上清所短融债券 C
下属分级基金的交易代码 006481 007073
报告期末下属分级基金的份额总额 92,720,813.75份 19,410,452.84份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。当由于
市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成
份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找
其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。对于非成份券的债券，本
基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行
日常管理。
业绩比较基准
上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高等级
短期融资券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风
险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 岳冲 陈凯伦
联系电话 021-38650788 0571-87253683
电子邮箱 chongyue@hftfund.com chenkailun@hzbank.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95398
传真 021-33830166 0571-86475525
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层
杭州市庆春路46号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66 号东亚银行金融大厦
36-37层
杭州市庆春路46号杭州银行大
厦13楼资产托管部
邮政编码 200120 310003
法定代表人 杨仓兵 陈震山
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 海富通基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东
亚银行金融大厦 36-37层
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
海富通上清所短融债券
A
海富通上清所短融债券 C
本期已实现收益 1,260,477.79 318,791.73
本期利润 1,238,866.04 331,541.66
加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0129
本期加权平均净值利润率 1.32% 1.27%
本期基金份额净值增长率 1.36% 1.26%
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3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
海富通上清所短融债券 A
海富通上清所短融债券 C
期末可供分配利润 992,604.02 246,275.41
期末可供分配基金份额利润 0.0107 0.0127
期末基金资产净值 93,802,257.79 19,674,755.55
期末基金份额净值 1.0117 1.0136
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
海富通上清所短融债券
A
海富通上清所短融债券 C
基金份额累计净值增长率 6.82% 6.65%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金于 2019年 3月 5日发布公告，自
2019年 3月 11日起增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通上清所短融债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.13% 0.01% 0.21% 0.01% -0.08% 0.00%
过去三个月 0.68% 0.01% 0.77% 0.01% -0.09% 0.00%
过去六个月 1.36% 0.02% 1.60% 0.01% -0.24% 0.01%
过去一年 2.63% 0.01% 3.02% 0.01% -0.39% 0.00%
自基金合同生
效起至今
6.82% 0.02% 7.63% 0.02% -0.81% 0.00%
海富通上清所短融债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.11% 0.01% 0.21% 0.01% -0.10% 0.00%
过去三个月 0.62% 0.01% 0.77% 0.01% -0.15% 0.00%
过去六个月 1.26% 0.02% 1.60% 0.01% -0.34% 0.01%
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过去一年 2.40% 0.01% 3.02% 0.01% -0.62% 0.00%
自基金合同生
效起至今
6.65% 0.03% 7.07% 0.01% -0.42% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 1月 18日至 2021年 6月 30日）
海富通上清所短融债券 A
海富通上清所短融债券 C
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注：本基金合同于 2019年 1月 18日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月
内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）
投资限制中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 87只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周
期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通
大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
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证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔
法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动
灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券
投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚
利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证
券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投
资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通
沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债
券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富
通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板
综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多
因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通
上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海
富通裕通 30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、
海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投
资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海
富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可
交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富
通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基
金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混
合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、
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海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证
券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基
金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆丛凡
本基金的基金
经理
2019-07-0
3
- 8年
硕士，持有基金从业人员资格证
书。曾任瑞银企业管理（上海）有
限公司固定收益定量分析师，2015
年 4 月加入海富通基金管理有限
公司。2015年 6月至 2019年 7月
任海富通固定收益部基金经理助
理。2019 年 7 月起任海富通上证
城投债 ETF、海富通上证 10年期
地方政府债 ETF、海富通上清所
短融债券的基金经理。2019年 10
月至 2021年 5月任海富通美元债
（QDII）基金经理。2019年 11月
起兼任海富通上证 5 年期地方政
府债 ETF基金经理。2020年 5月
起兼任海富通中债 1-3 年国开债
基金经理。2020 年 7 月起兼任海
富通上证投资级可转债 ETF 基金
经理。2020 年 8 月起兼任海富通
中债 3-5年国开债、海富通中证短
融 ETF基金经理。2021年 4月起
兼任海富通中债 1-3 年农发基金
经理。2021 年 6 月起兼任海富通
策略收益债券基金经理。
陈轶平
本基金的基金
经理；固定收
益投资副总监
兼债券基金部
总监。
2019-01-1
8
- 12年
博士，CFA。持有基金从业人员资
格证书。历任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融分析师、瑞
银企业管理（上海）有限公司固定
收益交易组合研究支持部副董事，
2011年 10月加入海富通基金管理
有限公司，历任债券投资经理、基
金经理、现金管理部副总监、债券
基金部总监，现任固定收益投资副
总监兼债券基金部总监。2013年 8
月至 2020年 7月任海富通货币基
金经理。2014年 8月至 2019年 9
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月兼任海富通季季增利理财债券
基金经理。2014年 11月起兼任海
富通上证可质押城投债 ETF（现
为海富通上证城投债 ETF）基金
经理。2015年 12月起兼任海富通
稳固收益债券基金经理。2015 年
12月至 2017年 9月兼任海富通稳
进增利债券（LOF）基金经理。2016
年 4月至 2019年 10月兼任海富通
一年定开债券基金经理。2016年 7
月至2019年10月兼任海富通富祥
混合基金经理。2016年8月至2019
年 10月兼任海富通瑞丰一年定开
债券（现为海富通瑞丰债券）基金
经理。2016 年 8 月至 2017 年 11
月兼任海富通瑞益债券基金经理。
2016年 11月至 2019年 10月兼任
海富通美元债（QDII）基金经理。
2017年 1月至 2021年 3月兼任海
富通上证周期产业债 ETF 基金经
理。2017 年 2 月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017 年 3 月至
2018 年 6 月兼任海富通富源债券
基金经理。2017年 3月至 2019年
10 月兼任海富通瑞合纯债基金经
理。2017年 5月至 2019年 9月兼
任海富通富睿混合（现海富通沪深
300 指数增强）基金经理。2017
年 7月至 2019年 9月兼任海富通
瑞福一年定开债券（现为海富通瑞
福债券）、海富通瑞祥一年定开债
券基金经理。2017年 7月至 2018
年 12月兼任海富通欣悦混合基金
经理。2018 年 4 月起兼任海富通
恒丰定开债券基金经理。2018 年
10月起兼任海富通上证 10年期地
方政府债 ETF基金经理。2018年
11 月起兼任海富通弘丰定开债券
基金经理。2019 年 1 月起兼任海
富通上清所短融债券基金经理。
2019年 11月起兼任海富通上证 5
年期地方政府债 ETF 基金经理。
2020 年 4 月起兼任海富通添鑫收
益债券基金经理。2020 年 7 月起
兼任海富通上证投资级可转债
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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ETF基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从经济基本面来看，2021 年上半年国内经济延续修复，但恢复动能有所放缓。1-6 月工业增加
值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别累计同比上升 15.9%、12.6%与 23%，较 1-3月累计增
速分别回落 8.6、13与 10.9个百分点。2季度实际GDP同比增速为 7.9%，两年复合平均增速为 7.4%。
通胀方面，受到食品类价格尤其是猪肉价格连续数月环比回落超过 10%的影响，3 月以来 CPI 环比
均为负，受到 PPI上行带动，CPI同比有所走高，但受到下游涨价能力有限的影响，PPI向 CPI传导
不畅，6 月同比上涨 1.2%，较 5月回落 0.2 个百分点。受到疫情后供需错配的影响，以铜、油、黑
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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色系为代表的工业品价格明显上升，5月 PPI同比上涨 9%达到高点，但随着国家各部委采取行动抑
制工业品价格上涨，同时与原油相关需求较弱，6月 PPI环比涨幅回落至 0.3%，同比上涨 8.8%，较
上月回落 0.2个百分点。资金面与流动性方面，年初以来受到央行公开市场操作净回笼的影响，1月
下旬资金价格飙升，7天期银行间回购利率周度平均在 3.9%附近。春节跨季之后央行持续维持资金
面平稳宽松的状态，跨半年末央行小幅净投放，对流动性明显呵护。在这种背景下，债市总体呈现
区间震荡，利率先上后下，但十年期国债收益率始终维持在 3.0%-3.3%的区间内波动。从去年年底
到 6月 30日，10年期国债收益率累计下行 13.2bp，1年期国债收益率累计下行 12.7bp。
信用债方面，上半年市场的信用风险偏好经历了先降后升，3 月信用债异常成交因华夏幸福等
的风险事件发酵而达到顶峰，而随着 3-4月信用债到期高峰的平稳度过，以及地方政府的积极表态，
市场情绪逐步好转；同时，受房地产三条红线和城投发债“红橙黄绿”的多重限制，上半年信用债供
给缩量，供需因而产生错配，小型资产荒渐显，二级市场信用债收益率整体逐步下行。
组合层面，上半年基金维持中等杠杆稳健操作，关注久期和静态收入，力争提高组合与指数的
拟合度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通上清所短融债券 A净值增长率为 1.36%，同期业绩比较基准收益率为 1.60%；
海富通上清所短融债券 C净值增长率为 1.26%，同期业绩比较基准收益率为 1.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济方面，制造业投资继续修复但速度或有所放缓，消费的修复在居民收入未得
到改善的情况下不宜过度乐观，基建投资在地方债发行的配合下或稍有起色但仍偏慢。工业生产受
到原材料价格上涨以及出口订单回落的影响或小幅走弱，地产投资方面受到“三道红线”监管的影响
或略显低迷，销售端已有走弱的趋势。经济的不确定性或在于出口的回落。PMI 新出口订单已连续
数月回落，并且连续两个月处于荣枯线以下，暗示出口份额的回落。通胀方面，在碳中和政策没有
大力推行，油价缺乏大幅上涨的基础上，PPI 后续即使有第二轮高点，大概率或不会超过５月份的
高点，通胀预期最强的阶段或已过去，后续传导继续不畅的情况下，核心 CPI 上行的速率较慢。流
动性方面央行有意维护，7 月全面降准 0.5 个百分点，释放长期资金 1 万亿元，一方面置换到期的
MLF，另一方面也打消了未来流动性收紧的预期，但下半年仍有专项债集中发行的压力，对流动性
或造成一定的负面影响。总体看，下半年国内经济恢复动能或延续走弱趋势，工业品通胀压力稍有
缓解，流动性维持平稳宽松，在此背景下利率债收益率或有所下行。
信用债方面，经济整体修复，但融资分化的格局持续，信用挖掘的落脚点是融资环境是否确定
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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和基本面能否向好。城投债方面，经济发达区域的城投平台债券的“抱团”需求仍会延续，传统弱区
域和融资持续收紧地区城投平台可能面临较大的流动性压力。地产债方面，政策持续高压，企业分
化加剧。资金实力雄厚的国企和龙头将获得融资和优质地块的加持，竞争力得到巩固，而债务负担
重，仍有前期高价囤积地块待消化、流动性紧张的房企会面临诸多困难。此外，随着传统跟踪评级
季节性高峰到来，需关注部分行业或个券评级的大幅调整对其估值的扰动，特别是财报出现恶化的
产业债发行人以及财力较弱、融资持续流出的部分区域边缘平台。
作为指数基金，未来我们会根据抽样复制的方法，提高组合与指数的拟合度，降低跟踪偏离度
及跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、
基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由
基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份
额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业
务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，
以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本
基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2021年 2月 26日本基金的可供分配利润为基准。
本次分红于 2021年 3月 8日完成权益登记，海富通上清所短融债券 A单位分红金额为 0.02元，海
富通上清所短融债券 C单位分红金额为 0.02元，合计利润分配金额 2,199,272.40元。符合基金合同
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通上海清算所中高等级短期
融资券指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及
基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人
有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 173,514.70 231,501.79
结算备付金
8,958.86 -
存出保证金
2,751.53 -
交易性金融资产 6.4.7.2 142,133,960.00 210,217,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
142,133,960.00 210,217,000.00
资产支持证券投资
- -
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,207,476.57 2,103,861.66
应收股利
- -
应收申购款
11,363.15 4,526.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
143,538,024.81 212,556,889.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
29,872,585.06 25,667,667.17
应付证券清算款
- -
应付赎回款
160.11 1,200.87
应付管理人报酬
23,304.63 37,144.98
应付托管费
4,660.93 7,429.00
应付销售服务费
3,232.84 2,042.54
应付交易费用 6.4.7.7 16,128.54 10,844.04
应交税费
10,083.55 15,557.67
应付利息
6,553.23 1,489.67
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 124,302.58 210,000.84
负债合计
30,061,011.47 25,953,376.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 112,131,266.59 183,197,340.35
未分配利润 6.4.7.10 1,345,746.75 3,406,172.32
所有者权益合计
113,477,013.34 186,603,512.67
负债和所有者权益总计
143,538,024.81 212,556,889.45
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 112,131,266.59份。其中海富通上清所短融
债券基金 A类基金份额总额 92,720,813.75份，基金份额净值 1.0117元；海富通上清所短融债券基
金 C类基金份额总额 19,410,452.84份，基金份额净值 1.0136元。
6.2 利润表
会计主体：海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
2,200,496.32 5,291,577.68
1.利息收入
1,887,267.76 6,187,753.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,559.49 1,161.15
债券利息收入
1,881,552.42 6,004,151.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,155.85 182,440.46
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
321,795.98 536,504.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 321,795.98 536,504.99
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -8,861.82 -1,447,816.58
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 294.40 15,135.77
减：二、费用
630,088.62 1,305,453.61
1．管理人报酬
147,753.66 410,582.57
2．托管费
29,550.72 82,116.44
3．销售服务费
25,992.30 135.70
4．交易费用 6.4.7.19 15,575.61 9,000.00
5．利息支出
222,240.93 602,682.48
其中：卖出回购金融资产支出
222,240.93 602,682.48
6.税金及附加
6,072.84 20,301.35
7．其他费用 6.4.7.20 182,902.56 180,635.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
1,570,407.70 3,986,124.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,570,407.70 3,986,124.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
183,197,340.35 3,406,172.32 186,603,512.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,570,407.70 1,570,407.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-71,066,073.76 -1,431,560.87 -72,497,634.63
其中：1.基金申购款 44,295,406.53 549,701.02 44,845,107.55
2.基金赎回款 -115,361,480.29 -1,981,261.89 -117,342,742.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -2,199,272.40 -2,199,272.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
112,131,266.59 1,345,746.75 113,477,013.34
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
467,706,955.90 3,874,443.89 471,581,399.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,986,124.07 3,986,124.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-113,783,801.73 -1,495,722.40 -115,279,524.13
其中：1.基金申购款 165,012,841.63 1,218,128.60 166,230,970.23
2.基金赎回款 -278,796,643.36 -2,713,851.00 -281,510,494.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -4,462,001.73 -4,462,001.73
五、期末所有者权益（基
金净值）
353,923,154.17 1,902,843.83 355,825,998.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 1460 号《关于准予海富通上海清算所中高等
级短期融资券指数证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金
利息共募集 565,087,542.69 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2019)第 0012号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通上海清算所中高等级短期融资
券指数证券投资基金基金合同》于 2019年 1月 18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
565,087,551.59 份，其中认购资金利息折合 8.90 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管
理有限公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2019年 3月 5日披露的《关于海富通上海清算所中
高等级短期融资券指数证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金
托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2019年 3月 11日起对本基金增加收取销售服务费的 C类
基金份额，并相应修改基金合同和托管协议，本基金原有的基金份额类别更名为 A类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围是紧密跟踪标的指数上海清算所中高等级短期
融资券指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成
份债券，该部分资产的投资比例不低于基金资产净值的 80%。本基金还可以投资于国内依法发行上
市的债券（其他短期融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、
中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金
投资组合的比例范围为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份
券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。本基金的业绩比较基准为：上海清算所中高等级短期融资券指数
收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通上海清算所中高等级短期融资券
指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 173,514.70
定期存款 -
其他存款 -
合计 173,514.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
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债券
交易所市场 5,772,960.00 5,767,260.00 -5,700.00
银行间市场 136,165,409.37 136,366,700.00 201,290.63
合计 141,938,369.37 142,133,960.00 195,590.63
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 141,938,369.37 142,133,960.00 195,590.63
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 44.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4.00
应收债券利息 1,207,427.12
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.20
合计 1,207,476.57
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,730.15
银行间市场应付交易费用 14,398.39
合计 16,128.54
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.02
应付证券出借违约金 -
预提费用 84,302.56
应付指数使用费 40,000.00
合计 124,302.58
6.4.7.9 实收基金
海富通上清所短融债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 146,440,778.97 146,440,778.97
本期申购 42,808,659.09 42,808,659.09
本期赎回（以“-”号填列） -96,528,624.31 -96,528,624.31
本期末 92,720,813.75 92,720,813.75
海富通上清所短融债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 36,756,561.38 36,756,561.38
本期申购 1,486,747.44 1,486,747.44
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本期赎回（以“-”号填列） -18,832,855.98 -18,832,855.98
本期末 19,410,452.84 19,410,452.84
注：申购含红利再投份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通上清所短融债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,538,300.43 98,677.02 2,636,977.45
本期利润 1,260,477.79 -21,611.75 1,238,866.04
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,208,146.19 11,774.75 -1,196,371.44
其中：基金申购款 501,506.59 27,533.35 529,039.94
基金赎回款 -1,709,652.78 -15,758.60 -1,725,411.38
本期已分配利润 -1,598,028.01 - -1,598,028.01
本期末 992,604.02 88,840.02 1,081,444.04
海富通上清所短融债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 745,565.30 23,629.57 769,194.87
本期利润 318,791.73 12,749.93 331,541.66
本期基金份额交易产生的
变动数
-216,837.23 -18,352.20 -235,189.43
其中：基金申购款 19,026.88 1,634.20 20,661.08
基金赎回款 -235,864.11 -19,986.40 -255,850.51
本期已分配利润 -601,244.39 - -601,244.39
本期末 246,275.41 18,027.30 264,302.71
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 3,386.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 160.40
其他 12.54
合计 3,559.49
6.4.7.12 股票投资收益
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
357,900,769.08
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
353,598,651.20
减：应收利息总额 3,980,321.90
买卖债券差价收入 321,795.98
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -8,861.82
——股票投资 -
——债券投资 -8,861.82
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
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合计 -8,861.82
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 294.40
合计 294.40
注：本基金赎回费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律
文件规定。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,385.61
银行间市场交易费用 13,190.00
合计 15,575.61
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 80,000.00
其他费用 600.00
债券托管账户维护费 18,000.00
合计 182,902.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2021年 7月 24日拟定 2021年度第 2次分红，向截至 2021年 7月 27日
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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止在本基金在注册登记机构登记在册的全体份额持有人派发红利。其中，A级份额持有人按每 10份
基金份额派发红利 0.070元，C级份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.070元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
杭州银行股份有限公司(“杭州银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 147,753.66 410,582.57
其中：支付销售机构的客户维护费 1,411.42 701.92
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 29,550.72 82,116.44
注：支付基金托管人杭州银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% /当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通上清所短融
债券 A
海富通上清所短融债券C
合计
海富通 - 24,755.73 24,755.73
合计 - 24,755.73 24,755.73
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通上清所短融
债券A
海富通上清所短融债券C
合计
海富通 - 0.13 0.13
合计 - 0.13 0.13
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类份额对应的基金资产净值的年费率 0.20%计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基金销售机构。 其计算
公式为：
日销售服务费=前一日 C类份额对应的基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通上清所短融债券 A
份额单位：份
关联方名称
海富通上清所短融债券A 本期末
2021年6月30日
海富通上清所短融债券A 上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
海通证券 - - 23,738,159.07 16.21%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
杭州银行 173,514.70 3,386.55 176,508.77 1,149.94
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
海富通上清所短融债券 A
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
1 2021-03-08 2021-03-08 0.200 600,234.31 997,793.70 1,598,028.01 -
合计
0.200 600,234.31 997,793.70 1,598,028.01 -
海富通上清所短融债券 C
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
1 2021-03-08 2021-03-08 0.200 598,968.45 2,275.94 601,244.39 -
合计
0.200 598,968.45 2,275.94 601,244.39 -
注：本基金的基金管理人于 2021年 7月 24日宣告 2021年度第 2次分红，向截至 2021年 7月
27日止在本基金在注册登记机构登记在册的全体份额持有人派发红利。其中，A级份额持有人按每
10份基金份额派发红利 0.070元，C级份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.070元。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
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证券款余额 29,872,585.06元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
042000318 20国电CP002 2021-07-01 100.33 50,000 5,016,500.00
012100563
21南电
SCP001
2021-07-01 100.24 50,000 5,012,000.00
042100148
21锡产业
CP001
2021-07-01 100.24 50,000 5,012,000.00
012101372
21深业
SCP001
2021-07-01 100.18 50,000 5,009,000.00
012101284
21深圳地铁
SCP001
2021-07-01 100.17 50,000 5,008,500.00
012102294
21柳钢集团
SCP001
2021-07-01 99.89 50,000 4,994,500.00
012101194
21成都高新
SCP004
2021-07-01 100.30 9,000 902,700.00
合计
309,000 30,955,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上海清算所中高等级短期融资券指数，具有和标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中的中低风险品种。本基金以标的指数成份债
券和备选成份债券为主要投资对象，采用优化抽样复制法，通过对各成份债券和备选成份债券历史
数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，达到复制标的指数、较低交易成本的目的。
当在因特殊情况(如指数编制规则调整等)导致跟踪偏离度和跟踪误差超过风险控制目标，基金管理人
将搭配使用其他合理方法采取合理措施，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
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会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行杭州银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券占基金资产净值的比例为 120.17%(2020年 12月 31日：107.27%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 30,123,500.00 40,101,000.00
A-1以下 - -
未评级 106,243,200.00 160,074,000.00
合计 136,366,700.00 200,175,000.00
注：未评级部分为政策性金融债和短期融资券。
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 49页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 5,767,260.00 10,042,000.00
合计 5,767,260.00 10,042,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 29,872,585.06元将在一个月以内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 49页
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金未持有流
动性受限的资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 49页
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 173,514.70 - - - 173,514.70
结算备付金 8,958.86 - - - 8,958.86
存出保证金 2,751.53 - - - 2,751.53
交易性金融资产 142,133,960.00 - - -
142,133,960.0
0
应收利息 - - - 1,207,476.57 1,207,476.57
应收申购款 - - - 11,363.15 11,363.15
资产总计
142,319,185.09 - - 1,218,839.72 143,538,024.8
1
负债
卖出回购金融资
产款
29,872,585.06 - - - 29,872,585.06
应付赎回款 - - - 160.11 160.11
应付管理人报酬 - - - 23,304.63 23,304.63
应付托管费 - - - 4,660.93 4,660.93
应付销售服务费 - - - 3,232.84 3,232.84
应付交易费用 - - - 16,128.54 16,128.54
应交税费 - - - 10,083.55 10,083.55
应付利息 - - - 6,553.23 6,553.23
其他负债 - - - 124,302.58 124,302.58
负债总计
29,872,585.06 - - 188,426.41 30,061,011.
47
利率敏感度缺口 112,446,600.03 - - 1,030,413.31 113,477,013.3
4
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 231,501.79 - - - 231,501.79
交易性金融资产 210,217,000.00 - - -
210,217,000.0
0
应收利息 - - - 2,103,861.66 2,103,861.66
应收申购款 - - - 4,526.00 4,526.00
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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资产总计
210,448,501.79 -
-
2,108,387.66 212,556,889.4
5
负债
卖出回购金融资
产款
25,667,667.17 - - - 25,667,667.17
应付赎回款 - - - 1,200.87 1,200.87
应付管理人报酬 - - - 37,144.98 37,144.98
应付托管费 - - - 7,429.00 7,429.00
应付销售服务费 - - - 2,042.54 2,042.54
应付交易费用 - - - 10,844.04 10,844.04
应交税费 - - - 15,557.67 15,557.67
应付利息 - - - 1,489.67 1,489.67
其他负债 - - - 210,000.84 210,000.84
负债总计 25,667,667.17 - - 285,709.61 25,953,376.78
利率敏感度缺口
184,780,834.62
- - 1,822,678.05
186,603,512.6
7
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 -151,485.77 -110,918.96
市场利率下降 25个基点 152,056.50 111,259.80
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为指数基金，采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。本基金首先通过对标的指
数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析，初步选择流动性较好的成份券作为
备选，其次通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行
分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本
的目的。由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基
金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，以弥补基金费用等管理成
本，控制与标的指数的偏离度。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于标的指数成份债
券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 142,133,960.00 99.02
其中：债券 142,133,960.00 99.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
182,473.56 0.13
8 其他各项资产 1,221,591.25 0.85
9 合计 143,538,024.81 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,767,260.00 5.08
其中：政策性金融债 5,767,260.00 5.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 136,366,700.00 120.17
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 142,133,960.00 125.25
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 012101272
21京住总
SCP001
100,000 10,020,000.00 8.83
2 012100278
21厦国贸
控 SCP001
60,000 6,013,200.00 5.30
3 018006 国开 1702 57,000 5,767,260.00 5.08
4 012004345
20保利文
化 SCP005
50,000 5,037,500.00 4.44
5 042000400
20中盐
CP001
50,000 5,034,000.00 4.44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的国开 1702（018006）的发行人，因为违规的政府购买服务项目提供融
资项目，资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，违规变相发放土地储备贷款
等违规行为，于 2020年 12月 25日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款人民币 4880万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性银行，综合
实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际
投资组合。
报告期内本基金投资的 20保利文化 SCP005（012004345）的发行人于 2021年 3月 12日公告，因通
过中信信托 QDII 项目投资数字王国集团有限公司（00547.HK）定向发行股票的过程中，在境外投
资资金汇出境外前未在国家发展改革委员会取得有效核准文件或备案通知书的行为，违反了《中华
人民共和国外汇管理条例》等法规，被国家外汇管理局北京外汇管理部处罚罚款人民币 23,754,612
元。
对该证券的投资决策程序的说明：公司整体信用水平高，综合实力强，信用风险可控。经过本基金
管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,751.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,207,476.57
5 应收申购款 11,363.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,221,591.25
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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海富通上清所短
融债券 A
395 234,736.24 90,518,615.88 97.62% 2,202,197.87 2.38%
海富通上清所短
融债券 C
216 89,863.21 19,007,573.42 97.92% 402,879.42 2.08%
合计 611 183,520.89 109,526,189.30 97.68% 2,605,077.29 2.32%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的
份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
海富通上清所短融债券
A
101,626.84 0.1096%
海富通上清所短融债券
C
662.48 0.0034%
合计 102,289.32 0.0912%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
海富通上清所短融债券
A
0~10
海富通上清所短融债券
C
-
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通上清所短融债券
A
0~10
海富通上清所短融债券
C
-
合计 0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通上清所短融债券 A
海富通上清所短融债券 C
基金合同生效日（2019年 1月 18
日）基金份额总额
565,087,551.59 -
本报告期期初基金份额总额 146,440,778.97 36,756,561.38
本报告期基金总申购份额 42,808,659.09 1,486,747.44
减：本报告期基金总赎回份额 96,528,624.31 18,832,855.98
本报告期基金拆分变动份额 - -
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
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本报告期期末基金份额总额 92,720,813.75 19,410,452.84
注：总申购份额含红利再投份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金于 2021 年 6月 2日至 2021年 7月 5日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审
议了《 关于降低海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金赎回费率有关事项的议
案》，该议案于 2021 年 7 月 6日由份额持有人大会表决通过，并已按规定向中国证券监督管理委
员会备案。根据议案，本基金修改了基金招募说明书中关于基金赎回费率的相关条款。详情请参考
本基金管理人发布的相关公告。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券 2 - - 2,361.57 100.00% -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 49页
分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，
并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券
23,856,034.5
0
100.00%
12,600,00
0.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增华龙证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-02-24
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-02-26
4
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数
证券投资基金暂停大额申购和转换转入业务
的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-02
5
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数
证券投资基金第七次分红公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-04
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
2021-03-05
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 49页
加其申购费率优惠活动的公告 子披露网站
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公
告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-11
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-18
9
海富通基金管理有限公司关于网上直销平台
开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购
费率优惠的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-22
10
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销
金账户业务并实施费率优惠的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-22
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号—指数基金指引》修改基金合同部分条款的
公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-30
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增招商银行招赢通为销售平台的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-03-30
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增民商基金销售（上海）有限公司为销售机
构并参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-04-13
14
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
招商银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-05-06
15
海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召
开海富通上海清算所中高等级短期融资券指
数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-05-28
16
海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召
开海富通上海清算所中高等级短期融资券指
数证券投资基金基金份额持有人大会的第一
次提示性公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-05-29
17
海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召
开海富通上海清算所中高等级短期融资券指
数证券投资基金基金份额持有人大会的第二
次提示性公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-05-31
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-06-07
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议
的公告
证券时报、基金管理人网
站及中国证监会基金电
子披露网站
2021-06-18
20 海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券时报、基金管理人网 2021-06-30
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 49页
中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
站及中国证监会基金电
子披露网站
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 2021/1/1-2021/1/6
49,641,
580.62
-
49,641,58
0.62
0.00 0.00%
2
2021/1/22-2021/1/
31
24,999,
000.00
-
10,000,00
0.00
14,999,000.0
0
13.38%
3
2021/1/22-2021/4/
6
29,408,
881.48
-
10,408,88
1.48
19,000,000.0
0
16.94%
4
2021/2/1-2021/2/2;
2021/4/7-2021/4/1
2
19,842,
246.25
395,61
8.51
-
20,237,864.7
6
18.05%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注：报告期内申购份额包含红利再投资份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 49页
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有
限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为
首批基本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基
金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和
《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管
理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭
晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的文件
（二）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同
（三）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金招募说明书
（四）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 49页
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
