海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 34
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 34
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 35
7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 35
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 35
7.5报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 36
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 36
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 36
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 36
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 37
7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 37
§8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 37
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 37
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 38
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 38
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 38
§10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 39
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 39
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 39
10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 44
§11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 45
§12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 46
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46
12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 46
12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 47
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 海富通美元债(QDII)
场内简称 美元债
基金主代码 501300
交易代码 501300
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年 11月 28日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,576,488.73份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017年 2月 16日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于全球债券市场，在严格控制组合风险的基础上，力求实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过分析各区域、国家的宏观经济环境、景气程度、总体经济指标、
政治形势、货币政策、利差变化、利率水平、汇率水平等，确定基金资产
在国家与地区间的配置及投资情况。
业绩比较基准
90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商业银行税后活期存
款基准利率
风险收益特征
本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美元债券，属于证券投
资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66594319
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京西城区复兴门内大街1号
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桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66 号东亚银行金融大厦
36-37层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银行（香港）有限公司
注册地址 - 香港花园道 1号中银大厦
办公地址 - 香港花园道 1号中银大厦
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 275,789.70
本期利润 129,107.54
加权平均基金份额本期利润 0.0045
本期加权平均净值利润率 0.43%
本期基金份额净值增长率 -0.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 989,109.81
期末可供分配基金份额利润 0.0438
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期末基金资产净值 23,565,598.54
期末基金份额净值 1.0438
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 4.38%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.99% 0.21% 1.94% 0.28% -0.95% -0.07%
过去三个月 -1.24% 0.21% 0.11% 0.28% -1.35% -0.07%
过去六个月 -0.22% 0.23% -2.30% 0.31% 2.08% -0.08%
过去一年 -4.20% 0.23% -8.14% 0.29% 3.94% -0.06%
过去三年 9.77% 0.25% 12.80% 0.30% -3.03% -0.05%
自基金合同生效起
至今
4.38% 0.24% 10.59% 0.28% -6.21% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 11月 28日至 2021年 6月 30日)
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注：本基金合同于 2016年 11月 28日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月
内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第四部分（二）投资范围、（四）
投资限制中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 87只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富
通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期
行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大
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中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔
法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动
灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券
投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚
利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证
券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资
基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪
深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券
型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量
化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指
增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子
灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘
丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通
电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、
海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5
年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕
通 30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富
通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、
海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘
6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3年国开行债
券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交
易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融
交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通
中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投
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资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿
精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、
海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中
证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆丛凡
本基金的基金
经理
2019-10-29 2021-05-06 8年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。曾任瑞银企业
管理（上海）有限公司固
定收益定量分析师，2015
年 4月加入海富通基金管
理有限公司。2015年 6月
至 2019年 7月任海富通固
定收益部基金经理助理。
2019年 7月起任海富通上
证城投债 ETF、海富通上
证 10年期地方政府债
ETF、海富通上清所短融债
券的基金经理。2019年 10
月至 2021年 5月任海富通
美元债（QDII）基金经理。
2019年 11月起兼任海富通
上证 5年期地方政府债
ETF基金经理。2020年 5
月起兼任海富通中债 1-3
年国开债基金经理。2020
年 7月起兼任海富通上证
投资级可转债 ETF基金经
理。2020年 8月起兼任海
富通中债 3-5年国开债、海
富通中证短融 ETF基金经
理。2021年 4月起兼任海
富通中债 1-3年农发基金
经理。2021年 6月起兼任
海富通策略收益债券基金
经理。
夏妍妍
本基金的基金
经理
2021-05-06 - 6年
上海交通大学经济学硕
士，持有基金从业人员资
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格证书。历任西门子金融
服务集团西门子管理培训
生，西门子财务租赁有限
公司上海分公司高级财务
分析师，2014年加入海富
通基金管理有限公司，历
任固定收益投资部固定收
益分析师、基金经理助理。
2018年 1月起任海富通欣
益混合基金经理。2018年
4月起兼任海富通一年定
期开放债券基金经理。
2018年 4月至 2021年 5月
任海富通融丰定开债券基
金经理。2019年 5月起兼
任海富通安颐收益混合基
金经理。2019年 10月起兼
任海富通聚合纯债、海富
通富祥混合及海富通瑞合
纯债的基金经理。2019年
10月至 2020年 11月任海
富通瑞丰债券基金经理。
2020年 5月起兼任海富通
富盈混合基金经理。2021
年 5月起兼任海富通美元
债（QDII）基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
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4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
从经济基本面来看，2021 年上半年国内经济延续修复，但恢复动能有所放缓。1-6 月工业增加
值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别累计同比上升 15.9%、12.6%与 23%，较 1-3月累计增
速分别回落 8.6、13与 10.9个百分点。2季度实际GDP同比增速为 7.9%，两年复合平均增速为 7.4%。
今年至今，中国离岸信用债市场时有风险事件扰动。例如海航系与华夏幸福的违约事件，民营房企
的负面新闻等，尾部风险依旧需要密切关注。从分评级表现来看，中资美元 B评级表现不佳，其信
用债利差大幅走阔，这是亚洲高收益债市场的一个显著的异常值。在寻求收益和全球增长改善的推
动下，实际上 2021年亚洲信贷市场的利差整体全面收窄。
截至 6月 30日，Markit iBoxx亚洲中资美元债券指数收益为-0.55%，Markit iBoxx亚洲中资美
元投资级别债券指数收益为-0.26%，而 Markit iBoxx 亚洲中资美元高收益债券指数收益为-1.34%。
投资级信用利差从 180bp收窄至 168bp，高收益利差从 761bp走扩至 1004bp。
组合方面，考虑到中国及发达经济体复苏预期和通胀预期，海外债券市场尤其是美元债市场仍
处于升息环境中，因此组合在上半年维持中短久期操作，以期减少净值回撤。5 月底之后人民币汇
率升值压力减缓，人民币份额的组合净值压力也有所下降。
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4.5.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-0.22%，同期业绩比较基准收益率为-2.30%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济方面，制造业投资继续修复但速度或有所放缓，消费的修复在居民收入未得
到改善的情况下不宜过度乐观，基建投资在地方债发行的配合下或稍有起色但仍偏慢。预计下半年
美国国债收益率整体仍有向上压力，而中资美元债高收益市场即便具有估值上的吸引力，但个券风
险仍较大。
下半年，我们更青睐于高收益债中资质较好、流动性也较好的品种。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金
合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金
管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业
务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，
以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本
基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 4次，各类基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 14页共 47页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2020年 12月 14日至 2021年 3月 8日，已连续五十五个工作日出现基金资产净值低
于五千万元的情形。
本基金自 2021年 3月 18日至 2021年 6月 11日，已连续五十八个工作日出现基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对海富通全球美元收益债券型证券投
资基金（LOF）(以下称"本基金")的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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资产：
银行存款 6.4.7.1 27,842,701.46 2,412,737.13
结算备付金
- -
存出保证金
150,200.07 -
交易性金融资产 6.4.7.2 22,095,069.82 26,513,803.92
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
22,095,069.82 26,513,803.92
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 30,243.30 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,296,542.07 -
应收利息 6.4.7.5 378,124.10 454,310.33
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
51,792,880.82 29,380,851.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
28,167,583.92 94,860.60
应付管理人报酬
24,177.59 27,545.58
应付托管费
6,715.99 7,651.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
4,009.09 4,661.12
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 24,795.69 130,718.64
负债合计
28,227,282.28 265,437.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 22,576,488.73 27,832,407.27
未分配利润 6.4.7.10 989,109.81 1,283,006.61
所有者权益合计
23,565,598.54 29,115,413.88
负债和所有者权益总计
51,792,880.82 29,380,851.38
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.0438元，基金份额总额 22,576,488.73份。
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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其中下属人民币基金份额参考净值人民币 1.0438元，份额总额 9,419,847.73份；下属美元基金份额
参考净值美元 0.1616元，份额总额 13,156,641.00份。
6.2 利润表
会计主体：海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
327,917.19 1,386,210.34
1.利息收入
769,335.80 1,650,470.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,586.16 3,614.94
债券利息收入
755,749.64 1,646,855.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
-
-
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-399,968.87 527,659.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -399,968.87 535,703.71
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -8,043.98
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -146,682.16 -799,877.26
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-14,747.71 -2,795.55
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 119,980.13 10,753.42
减：二、费用
198,809.65 406,893.59
1．管理人报酬
132,903.90 258,258.95
2．托管费
36,917.71 71,738.58
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
2,720.69 5,928.75
7．其他费用 6.4.7.19 26,267.35 70,967.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
129,107.54 979,316.75
减：所得税费用
- -
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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四、净利润（净亏损以“-”号填列）
129,107.54 979,316.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
27,832,407.27 1,283,006.61 29,115,413.88
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 129,107.54 129,107.54
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-5,255,918.54 -423,004.34 -5,678,922.88
其中：1.基金申购款 46,215,990.29 1,813,765.76 48,029,756.05
2.基金赎回款 -51,471,908.83 -2,236,770.10 -53,708,678.93
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
22,576,488.73 989,109.81 23,565,598.54
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
53,369,881.38 4,269,950.13 57,639,831.51
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 979,316.75 979,316.75
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
2,046,640.20 -282,234.67 1,764,405.53
其中：1.基金申购款 19,511,128.83 830,073.70 20,341,202.53
2.基金赎回款 -17,464,488.63 -1,112,308.37 -18,576,797.00
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
55,416,521.58 4,967,032.21 60,383,553.79
报表附注为财务报表的组成部分。
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF） (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 2277 号《关于准予海富通全球美元收益债券型证券
投资基金（LOF）注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
139,713,588.15元，美元 17,977,789.63元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2016)第 1495号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通全球美元收益债券型
证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016年 11月 28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 263,399,284.82份，其中认购资金利息折合 42,026.34份基金份额。本基金的基金管理人为海富通
基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。境外资产托管人为中国银行(香港)有限公
司。
根据《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和《海富通全球美元收益
债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》的相关规定，本基金的基金份额包括人民币份额和美元
现汇份额，投资者可使用人民币或美元提交本基金的认购/申购申请，其中使用人民币认购/申购的份
额将被确认为人民币份额，使用美元认购/申购的份额将被确认为美元现汇份额。本基金通过场外、
场内两种方式公开发售，美元份额(以下若无特别说明，均指美元现汇份额)仅通过场外公开发售。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)[2017]35 号文审核同意，本基金 14,122,415.00 份人民币
基金份额于 2017年 2月 16日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持
有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围
为境内境外市场。境内，本基金主要投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他依法
上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交
易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款等，货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具（但须
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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符合中国证监会相关规定）。境外，本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托
凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等
货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证
监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标
的物挂钩的结构性投资产品；远期合约及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、
期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于美元债券
的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩
比较基准为：90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商业银行税后活期存款基准利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通全球美元收益债券型证券投资基
金（LOF）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 27,842,701.46
定期存款 -
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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其他存款 -
合计 27,842,701.46
注：于 2021年 6月 30日，银行存款中包含的外币余额为：美元活期存款 321,974.93元（折合
人民币 2,079,990.25元）。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 23,394,371.84 22,095,069.82 -1,299,302.02
银行间市场 - - -
合计 23,394,371.84 22,095,069.82 -1,299,302.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,394,371.84 22,095,069.82 -1,299,302.02
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
外汇远期（美元对人民
币）
3,587,450.00 30,243.30 - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 3,587,450.00 30,243.30 - -
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 2,506.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 375,604.88
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收出借证券利息 -
其他 12.50
合计 378,124.10
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末应付交易费用无余额。
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.50
应付证券出借违约金 -
预提费用 24,795.19
合计 24,795.69
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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上年度末 27,832,407.27 27,832,407.27
本期申购 46,215,990.29 46,215,990.29
本期赎回（以“-”号填列） -51,471,908.83 -51,471,908.83
本期末 22,576,488.73 22,576,488.73
注：截至 2021年 6月 30日止，本基金于上交所上市的基金份额为 4,762,034.00份 (2020年 12
月 31日：4,969,317.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 17,814,454.73 份(2020年 12月 31
日：22,863,090.27份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额
净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系
统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,130,583.89 -847,577.28 1,283,006.61
本期利润 275,789.70 -146,682.16 129,107.54
本期基金份额交易产生的
变动数
-497,733.73 74,729.39 -423,004.34
其中：基金申购款 3,912,656.00 -2,098,890.24 1,813,765.76
基金赎回款 -4,410,389.73 2,173,619.63 -2,236,770.10
本期已分配利润 - - -
本期末 1,908,639.86 -919,530.05 989,109.81
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 9,098.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 4,487.21
合计 13,586.16
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 24页共 47页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,325,707.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,609,618.29
减：应收利息总额 116,058.28
买卖债券差价收入 -399,968.87
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.15股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -176,925.46
——股票投资 -
——债券投资 -176,925.46
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
2.衍生工具 30,243.30
——权证投资 -
-----远期投资 30,243.30
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -146,682.16
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 119,980.13
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 25页共 47页
合计 119,980.13
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 -
银行汇划费 1,472.16
合计 26,267.35
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 基金境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 26页共 47页
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 132,903.90 258,258.95
其中：支付销售机构的客户维护费 11,392.07 57,856.16
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.9%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.9%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 36,917.71 71,738.58
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 27页共 47页
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 26,764,544.23 9,098.95 2,532,416.91 2,804.12
中银香港 1,078,157.23 - 1,805,505.98 -
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 28页共 47页
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳
定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行以及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 29页共 47页
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券占基金资产净值的比例为 87.99%(2020年 12月 31日：91.06%)。
本基金债券投资的信用评级情况采用标准普尔、惠誉国际提供的债券信用评级信息统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 1,314,871.75
合计 - 1,314,871.75
注：未评级部分为标准普尔、惠誉国际未评级债券。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 13,781,169.84 16,796,221.41
未评级 8,313,899.98 8,402,710.76
合计 22,095,069.82 25,198,932.17
注：未评级部分为标准普尔、惠誉国际未评级债券。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 30页共 47页
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的 20%（在基金托管账户的存款可以不受上
述限制），本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的
10%。）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区
证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券
资产不得超过基金资产净值的 3%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金持有非流动
性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。于 2021年 6月 30日，本基金未持有流动性受限的资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 31页共 47页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,764,544.23 - - 1,078,157.23 27,842,701.46
存出保证金 150,200.07 - - - 150,200.07
交易性金融资产 13,893,620.79 8,201,449.03 - - 22,095,069.82
应收利息 - - - 378,124.10 378,124.10
远期投资 - - - 30,243.30 30,243.30
证券清算款 - - - 1,296,542.07 1,296,542.07
资产总计 40,808,365.09 8,201,449.03 - 2,783,066.70 51,792,880.82
负债
应付赎回款 - - - 28,167,583.92 28,167,583.92
应付管理人报酬 - - - 24,177.59 24,177.59
应付托管费 - - - 6,715.99 6,715.99
应交税费 - - - 4,009.09 4,009.09
其他负债 - - - 24,795.69 24,795.69
负债总计 - - - 28,227,282.28 28,227,282.28
利率敏感度缺口 40,808,365.09 8,201,449.03 - -25,444,215.58 23,565,598.54
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 32页共 47页
资产
银行存款 1,544,900.96 - - 867,836.17 2,412,737.13
交易性金融资产 6,001,387.70 12,138,884.81 8,373,531.41 - 26,513,803.92
应收利息 - - - 454,310.33 454,310.33
资产总计 7,546,288.66 12,138,884.81 8,373,531.41 1,322,146.50 29,380,851.38
负债
应付赎回款 - - - 94,860.60 94,860.60
应付管理人报酬 - - - 27,545.58 27,545.58
应付托管费 - - - 7,651.56 7,651.56
应交税费 - - - 4,661.12 4,661.12
其他负债 - - - 130,718.64 130,718.64
负债总计 - - - 265,437.50 265,437.50
利率敏感度缺口 7,546,288.66 12,138,884.81 8,373,531.41 1,056,709.00 29,115,413.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 119,440.39 150,388.09
市场利率上升 25个基点 -119,440.39 -150,375.87
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年6月30日
美元 合计
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折合人民币
以外币计价的
资产
银行存款 2,079,990.25 2,079,990.25
交易性金融资
产
22,095,069.82 22,095,069.82
应收利息 375,604.88 375,604.88
证券清算款 1,296,542.07 1,296,542.07
资产合计 25,847,207.02 25,847,207.02
以外币计价的
负债
应付赎回款 2,603,119.45 2,603,119.45
负债合计 2,603,119.45 2,603,119.45
资产负债表外
汇风险敞口净
额
23,244,087.57 23,244,087.57
项目
上年度末
2020年12月31日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 947,342.14 947,342.14
交易性金融资
产
26,513,803.92 26,513,803.92
应收利息 453,746.35 453,746.35
资产合计 27,914,892.41 27,914,892.41
以外币计价的
负债
应付赎回款 - -
负债合计 - -
资产负债表外
汇风险敞口净
27,914,892.41 27,914,892.41
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1. 所有外币相对人民币升值 5% 1,162,204.38 1,395,744.62
2. 所有外币相对人民币贬值 5% -1,162,204.38 -1,395,744.62
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券，所面临的其他
价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2021年 06月 30日，本基金未持有交易性权益类投资（2020年 12月 31日：未持有），因
此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2020 年 12
月 31日：同）。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 35页共 47页
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 22,095,069.82 42.66
其中：债券 22,095,069.82 42.66
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 30,243.30 0.06
其中：远期 30,243.30 0.06
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 27,842,701.46 53.76
8 其他各项资产 1,824,866.24 3.52
9 合计 51,792,880.82 100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期未买入权益资产。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期未卖出权益资产。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 36页共 47页
本基金本报告期末未进行权益投资。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A+至 A- - -
BBB+至 BBB- 1,338,274.32 5.68
BB+至 BB- 9,772,483.98 41.47
B+至 B- 2,670,411.54 11.33
未评级 8,313,899.98 35.28
注：本债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信
息的可适用内部评级。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 XS1940394502
GRNCH 8 1/8
PERP
3,000 1,998,205.83 8.48
2 XS1909074491
YZCOAL 6
11/29/21
3,000 1,981,538.77 8.41
3 XS1912494538
CHSCOI 6
PERP
3,000 1,975,976.63 8.39
4 XS2020061326
CHOHIN 5.7
PERP Corp
2,500 1,693,983.57 7.19
5 XS2075784103
CIFIHG 6.45
11/07/24
2,000 1,369,915.89 5.81
注：（1）债券代码为 ISIN或当地市场代码。
（2）外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留 2位小数。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 远期投资 外汇远期（美元 16,865.10 0.07
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 37页共 47页
对人民币）
2 远期投资
外汇远期（美元
对人民币）
13,378.20 0.06
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 150,200.07
2 应收证券清算款 1,296,542.07
3 应收股利 -
4 应收利息 378,124.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,824,866.24
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 38页共 47页
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
310 72,827.38 1,117,594.00 4.95% 21,458,894.73 95.05%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 北京昊海元和建筑装饰有限公司 1,116,602.00 23.45%
2 李秀琳 736,402.00 15.46%
3 尹明哲 205,125.00 4.31%
4 孙剑雅 200,089.00 4.20%
5 余根钱 197,300.00 4.14%
6 王娟 191,275.00 4.02%
7 庞剑锋 181,300.00 3.81%
8 亢战 164,100.00 3.45%
9 张治群 125,200.00 2.63%
10 谢世秋 125,100.00 2.63%
注：持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 11月 28日）基金份额总
额
263,399,284.82
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 39页共 47页
本报告期期初基金份额总额 27,832,407.27
本报告期基金总申购份额 46,215,990.29
减：本报告期基金总赎回份额 51,471,908.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 22,576,488.73
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
UBS
Securities
Asia Limited
- - - - - -
HUATAI
FINANCIAL
HOLDINGS
- - - - - -
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 40页共 47页
(HONG
KONG)
LIMITED
Morgan
Stanley &
Co.
International
plc
- - - - - -
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - -
Standard
Chartered
Bank
- - - - - -
ICBC
International
Holdings
Limited
- - - - - -
CREDIT
SUISSUE
EUROPE
LTD
- - - - - -
CSI Global
Markets
Limited
- - - - - -
GUOTAI
JUNAN
SECURITIE
S (HONG
KONG)
LIMITED
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
Limited,
London.
- - - - - -
Mizuho
Securities
Asia Limited
- - - - - -
CICC HK
SEC. LTD.
- - - - - -
Nomura
International
- - - - - -
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 41页共 47页
plc
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
BANK OF
CHINA
(HONG
KONG)
- - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
3、交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用
意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
UBS
Secur
ities
Asia
Limit
ed
2,687,24
7.95
68.04% - - - - - -
HUA
TAI
FINA
NCI
AL
HOL
DIN
GS
(HO
1,262,28
4.85
31.96% - - - - - -
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 42页共 47页
NG
KON
G)
LIMI
TED
Morg
an
Stanl
ey &
Co.
Inter
natio
nal
plc
- - - - - - - -
GOL
DMA
N
SAC
HS
(ASI
A)
SEC
URIT
IES
LIMI
TED
- - - - - - - -
Stand
ard
Chart
ered
Bank
- - - - - - - -
ICBC
Inter
natio
nal
Holdi
ngs
Limit
ed
- - - - - - - -
CRE
DIT
SUIS
SUE
EUR
OPE
- - - - - - - -
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 43页共 47页
LTD
CSI
Glob
al
Mark
ets
Limit
ed
- - - - - - - -
GUO
TAI
JUN
AN
SEC
URIT
IES
(HO
NG
KON
G)
LIMI
TED
- - - - - - - -
Citigr
oup
Glob
al
Mark
ets
Limit
ed,
Lond
on.
- - - - - - - -
Mizu
ho
Secur
ities
Asia
Limit
ed
- - - - - - - -
CICC
HK
SEC.
LTD.
- - - - - - - -
Nom
ura
Inter
- - - - - - - -
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 44页共 47页
natio
nal
plc
J.P.
Morg
an
Secur
ities
(Asia
Pacifi
c)
Limit
ed
- - - - - - - -
BAN
K OF
CHI
NA
(HO
NG
KON
G)
- - - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-01
2
海富通全球美元收益债券型证券投资基金
（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-30
3
海富通全球美元收益债券型证券投资基金
(LOF)美元份额开放日常申购业务的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-23
4
海富通全球美元收益债券型证券投资基金
(LOF)基金经理变更公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-07
5
海富通全球美元收益债券型证券投资基金
（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-15
6
海富通基金管理有限公司关于开展海富通全
球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民
币份额直销中心赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-11
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 45页共 47页
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议
的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-18
8
海富通全球美元收益债券型证券投资基金
（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-28
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2021/3/10-2021/3/
18
-
21,154,
414.41
21,154,41
4.41
0.00 0.00%
2
2021/3/10-2021/3/
18;2021/6/16-2021
/6/23
-
24,547,
325.65
24,547,32
5.65
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 46页共 47页
限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为
首批基本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基
金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和
《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管
理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭
晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的文件
（二）海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同
（三）海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书
（四）海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公
告
12.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 47页共 47页
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
