海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
海富通量化前锋股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页共 60页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 3页共 60页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 51
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 51
§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 4页共 60页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 53
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 54
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 58
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 59
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 59
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 5页共 60页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通量化前锋股票型证券投资基金
基金简称 海富通量化前锋股票
基金主代码 005188
交易代码 005188
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年 2月 8日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 153,079,991.93份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通量化前锋股票 A 海富通量化前锋股票 C
下属分级基金的交易代码 005189 005188
报告期末下属分级基金的份额总额 92,830,324.70份 60,249,667.23份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的
前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为股票型基金，在进行资产配置决策时，依据量化择时模型，对宏
观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标进行监控，精确把握市
场方向，在本基金的投资比例范围内对组合中股票、债券等资产的仓位进
行调整。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险
与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66594319
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京西城区复兴门内大街1号
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 6页共 60页
桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66 号东亚银行金融大厦
36-37层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
海富通量化前锋股票 A 海富通量化前锋股票 C
本期已实现收益 27,421,472.12 15,142,583.24
本期利润 19,340,727.92 11,742,738.94
加权平均基金份额本期利润 0.2035 0.2189
本期加权平均净值利润率 11.43% 12.21%
本期基金份额净值增长率 12.44% 12.22%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
海富通量化前锋股票 A 海富通量化前锋股票 C
期末可供分配利润 75,146,248.05 49,266,462.78
期末可供分配基金份额利润 0.8095 0.8177
期末基金资产净值 175,978,757.09 114,870,838.52
期末基金份额净值 1.8957 1.9066
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
海富通量化前锋股票 A 海富通量化前锋股票 C
基金份额累计净值增长率 89.57% 90.66%
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 7页共 60页
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通量化前锋股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.41% 1.04% 0.97% 0.58% 1.44% 0.46%
过去三个月 11.51% 1.09% 7.23% 0.54% 4.28% 0.55%
过去六个月 12.44% 1.48% 5.88% 0.79% 6.56% 0.69%
过去一年 34.04% 1.44% 13.43% 1.01% 20.61% 0.43%
过去三年 92.89% 1.36% 27.99% 1.18% 64.90% 0.18%
自基金合同生
效起至今
89.57% 1.30% 19.81% 1.18% 69.76% 0.12%
海富通量化前锋股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.38% 1.04% 0.97% 0.58% 1.41% 0.46%
过去三个月 11.40% 1.09% 7.23% 0.54% 4.17% 0.55%
过去六个月 12.22% 1.48% 5.88% 0.79% 6.34% 0.69%
过去一年 33.51% 1.44% 13.43% 1.01% 20.08% 0.43%
过去三年 94.87% 1.36% 27.99% 1.18% 66.88% 0.18%
自基金合同生
效起至今
90.66% 1.30% 19.81% 1.18% 70.85% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
海富通量化前锋股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 2月 8日至 2021年 6月 30日）
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 8页共 60页
海富通量化前锋股票 A
海富通量化前锋股票 C
注：本基金合同于 2018年 2月 8日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内
为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）
投资限制中规定的各项比例。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 9页共 60页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 87只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周
期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通
大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔
法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动
灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券
投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚
利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证
券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投
资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通
沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债
券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富
通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板
综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多
因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 10页共 60页
富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通
上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海
富通裕通 30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、
海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投
资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海
富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可
交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富
通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基
金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混
合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、
海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证
券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基
金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
纪君凯
本基金的基金
经理
2020-07-0
3
- 4年
硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任天风证券上海自营分公司
衍生品部投资研究、期权交易职
位。2017 年 7 月加入海富通基金
管理有限公司，历任投资经理、量
化投资部基金经理助理。2020年 6
月起兼任海富通上证非周期 ETF、
海富通上证周期 ETF 的基金经
理。2020 年 7 月起兼任海富通量
化前锋股票、海富通中证 500增强
基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 11页共 60页
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，全球各大经济体从疫情中逐渐复苏，虽然路径有所曲折但经济活力显著增加。
由于全球供应链还在恢复中，全球流动性释放充分，大宗商品价格涨幅最为显著。海外需求强劲但
海运费用涨幅惊人，出口企业盈利增长受到相当制约。相对外需，国内需求稍显疲弱，日益上涨的
原材料压缩中游制造业利润。消费服务业复苏态势确立但强度较弱，新经济（新消费）增长态势显
著高于旧经济。资本市场担忧的全球货币紧缩在上半年没有得到应验。
市场整体走势如同 N字型态势，风格出现明显变化。春节前，核心资产为主的“茅指数”领涨，
春节后担心美债利率上行和货币政策转向，核心资产领跌。五月以来，十年期国债利率继续下行带
来成长股反弹。尤其是降准以来，市场风格向成长板块继续偏移。上半年 A股主要指数方面，上证
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 12页共 60页
指数上涨 3.40%，沪深 300上涨 0.24%，中证 800上涨 1.72%，中小综指上涨 5.19%，创业板指上涨
17.22%。分行业看，周期和医药行业领涨，钢铁、化工、煤炭、综合和医药分别上涨 26.34%、19.12%、
18.33%、16.93%和 16.10%；非银金融和军工通信明显落后，非银金融、国防军工、农林牧渔、通信
和综合金融分别下跌 11.02%、8.46%、7.84%、3.35%和 2.88%。
从上半年市场内部的结构看，周期和成长交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎
得淋漓尽致，尤其在碳达峰的政策预期下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。同样是业绩
靓丽的电动车产业链和半导体，五月以来行情同样演绎得如火如荼。消费领域除了医药 CXO和次高
端白酒，整体表现较弱。市场上半年赚钱效应明显，小盘股表现优于大盘股，核心资产相对疲弱。
市场交易集中度有所下降，双创指数表现靓丽。整个市场反映出经济结构转型带来的红利，中国优
势供应链成为市场配置热点。
本报告期，基金积极投资股票市场，力争在风险可控的基础上，跑赢市场。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通量化前锋股票 A 净值增长率为 12.44%，同期业绩比较基准收益率为 5.88%，
基金净值跑赢业绩比较基准 6.56 个百分点；海富通量化前锋股票 C 净值增长率为 12.22%，同期业
绩比较基准收益率为 5.88%，基金净值跑赢业绩比较基准 6.34个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济复苏态势或依然延续，政策工具箱已经提前打开。经济韧性依旧，出口与地
产投资扩张趋势或可延续。货币政策预期可能更加平稳，对整个市场的影响或弱于上半年。当然，
信用风险事件可能还会持续发生，流动性条件或与上半年相仿。
不管是周期还是成长，上半年的主线就是业绩（分子端）。上游原材料价格压力下半年依然明
显，上游盈利或依然强于中游。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红
利较为确定，电动车、半导体、光伏等受益于政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。行业格
局较为良好的周期板块或可享受业绩增长带来的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、
基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由
基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份
额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 13页共 60页
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业
务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，
以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本
基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
本基金报告期内未进行过利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通量化前锋股票型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页共 60页
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通量化前锋股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 28,288,068.98 17,072,847.02
结算备付金
4,219,955.57 4,586,982.29
存出保证金
59,137.60 75,577.01
交易性金融资产 6.4.7.2 252,577,234.38 236,160,197.57
其中：股票投资
252,574,574.78 236,111,156.66
基金投资
- -
债券投资
2,659.60 49,040.91
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,653,519.92 2,441,214.68
应收利息 6.4.7.5 4,085.01 4,152.99
应收股利
- -
应收申购款
13,193.29 500.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
291,815,194.75 260,341,471.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
147,918.36 -
应付赎回款
3,219.80 3,822,035.85
应付管理人报酬
347,263.02 319,095.34
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页共 60页
应付托管费
57,877.15 53,182.56
应付销售服务费
36,439.45 28,893.80
应付交易费用 6.4.7.7 288,578.79 253,031.90
应交税费
- 0.13
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 84,302.57 128,333.33
负债合计
965,599.14 4,604,572.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 153,079,991.93 151,302,984.97
未分配利润 6.4.7.10 137,769,603.68 104,433,913.68
所有者权益合计
290,849,595.61 255,736,898.65
负债和所有者权益总计
291,815,194.75 260,341,471.56
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 153,079,991.93份，其中海富通量化前锋股
票 A类份额 92,830,324.70份，海富通量化前锋股票 C类份额 60,249,667.23份。A类份额净值 1.8957
元，C类份额净值 1.9066元。
6.2 利润表
会计主体：海富通量化前锋股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
34,832,146.89 23,057,023.61
1.利息收入
79,673.08 35,151.18
其中：存款利息收入 6.4.7.11 75,329.44 25,796.02
债券利息收入
79.53 7,999.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,264.11 1,356.16
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
46,218,241.12 6,964,062.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 44,936,162.40 6,007,591.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 197,879.28 8,102.95
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -921,320.00 218,723.99
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页共 60页
股利收益 6.4.7.16 2,005,519.44 729,644.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -11,480,588.50 15,947,725.19
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 14,821.19 110,084.38
减：二、费用
3,748,680.03 830,344.26
1．管理人报酬
1,980,124.91 414,438.68
2．托管费
330,020.80 69,073.13
3．销售服务费
190,982.89 45,867.60
4．交易费用 6.4.7.19 1,159,041.66 247,449.91
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.06 787.53
7．其他费用 6.4.7.20 88,509.71 52,727.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
31,083,466.86 22,226,679.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
31,083,466.86 22,226,679.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通量化前锋股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
151,302,984.97 104,433,913.68 255,736,898.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,083,466.86 31,083,466.86
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,777,006.96 2,252,223.14 4,029,230.10
其中：1.基金申购款 12,484,374.94 9,693,662.61 22,178,037.55
2.基金赎回款 -10,707,367.98 -7,441,439.47 -18,148,807.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
153,079,991.93 137,769,603.68 290,849,595.61
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页共 60页
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,281,240.80 4,803,061.45 37,084,302.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,226,679.35 22,226,679.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
124,704,183.65 38,811,741.14 163,515,924.79
其中：1.基金申购款 158,859,510.54 45,265,194.18 204,124,704.72
2.基金赎回款 -34,155,326.89 -6,453,453.04 -40,608,779.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
156,985,424.45 65,841,481.94 222,826,906.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通量化前锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2017]第1210号《关于准予海富通量化前锋股票型证券投资基金注册的批复》
注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通量化前锋股
票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 330,949,630.14 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙) 普华永道中天验字(2018)第 0107 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通
量化前锋股票型证券投资基金基金合同》于 2018年 2月 8日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 331,099,125.24 份，其中认购资金利息折合 149,495.10 份基金份额。本基金的基金管理人为
海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《海富通量化前锋股票型证券投资基金基金合同基金合同》和《海富通量化前锋股票型证
券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页共 60页
的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通量化前锋股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、
央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资
券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为
80-95%。在每个交易日日终，扣除股指期货合约须缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。股指期货投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更
投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本
基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通量化前锋股票型证券投资基金基
金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页共 60页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页共 60页
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 28,288,068.98
定期存款 -
其他存款 -
合计 28,288,068.98
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 239,365,563.79 252,574,574.78 13,209,010.99
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 2,300.00 2,659.60 359.60
银行间市场 - - -
合计 2,300.00 2,659.60 359.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 239,367,863.79 252,577,234.38 13,209,370.59
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页共 60页
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 2,158.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,855.10
应收债券利息 2.47
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 45.00
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 23.94
合计 4,085.01
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 288,578.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 288,578.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.01
应付证券出借违约金 -
预提费用 84,302.56
合计 84,302.57
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 60页
6.4.7.9 实收基金
海富通量化前锋股票 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 102,059,547.20 102,059,547.20
本期申购 201,936.20 201,936.20
本期赎回（以“-”号填列） -9,431,158.70 -9,431,158.70
本期末 92,830,324.70 92,830,324.70
海富通量化前锋股票 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 49,243,437.77 49,243,437.77
本期申购 12,282,438.74 12,282,438.74
本期赎回（以“-”号填列） -1,276,209.28 -1,276,209.28
本期末 60,249,667.23 60,249,667.23
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通量化前锋股票 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 53,483,416.98 16,528,527.19 70,011,944.17
本期利润 27,421,472.12 -8,080,744.20 19,340,727.92
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,758,641.05 -445,598.65 -6,204,239.70
其中：基金申购款 137,598.52 18,920.95 156,519.47
基金赎回款 -5,896,239.57 -464,519.60 -6,360,759.17
本期已分配利润 - - -
本期末 75,146,248.05 8,002,184.34 83,148,432.39
海富通量化前锋股票 C
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 60页
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,288,802.38 8,133,167.13 34,421,969.51
本期利润 15,142,583.24 -3,399,844.30 11,742,738.94
本期基金份额交易产生的
变动数
7,835,077.16 621,385.68 8,456,462.84
其中：基金申购款 8,747,928.80 789,214.34 9,537,143.14
基金赎回款 -912,851.64 -167,828.66 -1,080,680.30
本期已分配利润 - - -
本期末 49,266,462.78 5,354,708.51 54,621,171.29
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 35,938.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,275.95
其他 3,114.61
合计 75,329.44
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 489,295,742.94
减：卖出股票成本总额 444,359,580.54
买卖股票差价收入 44,936,162.40
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,629,938.04
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,429,240.91
减：应收利息总额 2,817.85
买卖债券差价收入 197,879.28
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 60页
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益（税前） -921,320.00
股指期货差价收入应缴纳增值税额 -
合计 -921,320.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,005,519.44
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,005,519.44
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -11,480,588.50
——股票投资 -11,478,207.19
——债券投资 -2,381.31
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -11,480,588.50
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 60页
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 14,819.58
转换费收入 1.61
合计 14,821.19
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,159,041.66
银行间市场交易费用 -
合计 1,159,041.66
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 4,207.15
合计 88,509.71
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 60页
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 24,161,246.96 2.54% 102,989,746.79 40.40%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 17,668.89 3.12% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 74,300.90 43.50% 73,819.06 48.04%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 60页
30日 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,980,124.91 414,438.68
其中：支付销售机构的客户维护费 50,228.70 60,735.85
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 330,020.80 69,073.13
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通量化前锋股
票 A
海富通量化前锋股票 C 合计
中国银行 - 184.88 184.88
海通证券 - 85.32 85.32
海富通基金 - 187,833.17 187,833.17
合计 - 188,103.37 188,103.37
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通量化前锋股
票A
海富通量化前锋股票C 合计
中国银行 - 287.35 287.35
海通证券 - 49.73 49.73
海富通 - 43,172.37 43,172.37
合计 - 43,509.45 43,509.45
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 60页
售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的资产净值 X 0.4% / 当年
天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
28,288,068.9
8
35,938.88
15,881,984.9
1
13,433.11
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位： 总金额
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 60页
股/张）
海通证券 300933 中辰股份 网下发行 11,117 37,464.29
海通证券 300940 南极光 网下发行 3,068 39,147.68
海通证券 300981 中红医疗 网下发行 1,844 89,599.96
海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07
海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80
海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 2,009 57,899.38
海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 3,397 51,736.31
海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,687 49,817.11
海通证券 688680 海优新材 网下发行 1,337 93,509.78
海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 946 43,251.12
海通证券 688687 凯因科技 网下发行 5,087 96,551.26
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30078
2
卓胜
微
2021-0
5-25
2021-1
1-25
大宗
交易
368.10 498.67 8,000
2,944,
800.00
3,989,
360.00
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
锁定
流通
受限
13.39 30.10 217
2,905.
63
6,531.
70
-
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
锁定
13.87 29.55 183
2,538.
21
5,407.
65
-
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 60页
流通
受限
30093
0
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
锁定
流通
受限
13.11 24.48 322
4,221.
42
7,882.
56
-
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
锁定
流通
受限
4.31 13.11 672
2,896.
32
8,809.
92
-
30093
3
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
锁定
流通
受限
3.37 10.44 1,112
3,747.
44
11,609
.28
-
30093
7
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
锁定
流通
受限
12.25 53.71 244
2,989.
00
13,105
.24
-
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
锁定
流通
受限
12.76 43.38 307
3,917.
32
13,317
.66
-
30094
1
创识
科技
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
锁定
流通
受限
21.31 49.94 399
8,502.
69
19,926
.06
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
锁定
流通
受限
5.31 28.52 443
2,352.
33
12,634
.36
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
锁定
流通
受限
9.79 23.01 255
2,496.
45
5,867.
55
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
锁定
流通
受限
4.56 18.88 474
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
锁定
流通
受限
13.00 27.42 324
2,808.
00
8,884.
08
5
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
锁定
流通
8.41 39.13 219
1,841.
79
8,569.
47
-
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 60页
受限
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
锁定
流通
受限
11.72 27.08 340
3,984.
80
9,207.
20
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
锁定
流通
受限
16.53 46.07 232
3,834.
96
10,688
.24
-
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
锁定
流通
受限
12.85 25.80 371
4,767.
35
9,571.
80
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
锁定
流通
受限
8.53 27.22 300
2,559.
00
8,166.
00
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
锁定
流通
受限
12.08 23.06 234
2,826.
72
5,396.
04
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
锁定
流通
受限
3.40 16.37 576
1,958.
40
9,429.
12
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
锁定
流通
受限
12.13 22.49 283
3,432.
79
6,364.
67
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
锁定
流通
受限
4.54 11.54 507
2,301.
78
5,850.
78
-
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
锁定
流通
受限
6.87 12.07 1,149
7,893.
63
13,868
.43
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
锁定
流通
受限
28.28 115.71 234
6,617.
52
27,076
.14
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
锁定
流通
受限
5.48 13.03 492
2,696.
16
6,410.
76
-
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 60页
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
锁定
流通
受限
48.59 90.39 185
8,989.
15
16,722
.15
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
锁定
流通
受限
24.90 24.81 268
6,673.
20
6,649.
08
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
锁定
流通
受限
14.79 30.57 264
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
锁定
流通
受限
6.79 26.81 301
2,043.
79
8,069.
81
-
30099
1
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
新股
锁定
流通
受限
13.06 26.51 254
3,317.
24
6,733.
54
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
锁定
流通
受限
12.10 19.29 410
4,961.
00
7,908.
90
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
锁定
流通
受限
14.72 23.32 191
2,811.
52
4,454.
12
-
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
锁定
流通
受限
20.81 42.23 241
5,015.
21
10,177
.43
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
锁定
流通
受限
4.94 13.05 915
4,520.
10
11,940
.75
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
锁定
流通
受限
6.02 21.32 201
1,210.
02
4,285.
32
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
锁定
流通
受限
12.54 27.89 801
10,044
.54
22,339
.89
-
30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218 1,706. 3,838. -
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 60页
0 节能 6-09 2-20 锁定
流通
受限
94 98
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
锁定
流通
受限
7.64 38.83 462
3,529.
68
17,939
.46
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
锁定
流通
受限
13.75 32.98 275
3,781.
25
9,069.
50
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
未上
市并
锁定
8.29 8.29 782
6,482.
78
6,482.
78
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,270
.41
58,270
.41
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
未上
市并
锁定
9.46 9.46 290
2,743.
40
2,743.
40
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609
24,681
.14
24,681
.14
-
60350
1
韦尔
股份
2021-0
2-02
2021-0
8-02
大宗
交易
280.00 308.39 7,500
2,100,
000.00
2,312,
925.00
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,358.
39
8,358.
39
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
31.56 31.56 349
11,014
.44
11,014
.44
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469
54,219
.24
54,219
.24
-
68818
3
生益
电子
2021-0
2-10
2021-0
8-25
新股
锁定
流通
受限
12.42 14.19 8,583
106,60
0.86
121,79
2.77
-
68819
1
智洋
创新
2021-0
3-30
2021-1
0-08
新股
锁定
流通
受限
11.38 17.74 3,203
36,450
.14
56,821
.22
-
68820 信安 2021-0 2021-1 新股 26.78 45.41 2,129 57,014 96,677 -
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 60页
1 世纪 4-13 0-21 锁定
流通
受限
.62 .89
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,289
.06
17,289
.06
-
68831
4
康拓
医疗
2021-0
5-11
2021-1
1-18
新股
锁定
流通
受限
17.34 74.48 1,085
18,813
.90
80,810
.80
-
68856
5
力源
科技
2021-0
5-06
2021-1
1-15
新股
锁定
流通
受限
9.39 14.00 2,464
23,136
.96
34,496
.00
-
68861
7
惠泰
医疗
2020-1
2-30
2021-0
7-07
新股
锁定
流通
受限
74.46 373.24 1,037
77,215
.02
387,04
9.88
-
68865
6
浩欧
博
2021-0
1-06
2021-0
7-13
新股
锁定
流通
受限
35.26 72.60 1,371
48,341
.46
99,534
.60
-
68866
1
和林
微纳
2021-0
3-19
2021-0
9-29
新股
锁定
流通
受限
17.71 84.01 1,452
25,714
.92
121,98
2.52
-
68869
0
纳微
科技
2021-0
6-16
2021-1
2-23
新股
锁定
流通
受限
8.07 79.89 3,477
28,059
.39
277,77
7.53
-
68870
0
东威
科技
2021-0
6-07
2021-1
2-15
新股
锁定
流通
受限
9.41 38.46 3,049
28,691
.09
117,26
4.54
-
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月
14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意
连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 60页
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让
的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不
得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有
关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
5、[300948]冠中生态于 2021年 2月 18日中签新股锁定流通受限数量 216股，成本 2,808.00元；
于 2021年 6月 4日送股，数量 108股。因此总数量 324股，总成本 2,808.00元。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60046
0
士兰微
2021-06
-30
重大事
项
56.35
2021-0
7-01
59.49 80,000 4,035,555.00 4,508,000.00 -
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 60页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只股票型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹
配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 60页
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 0.00%(2020年 12月 31日：0.02%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 2,659.60 49,040.91
未评级 - -
合计 2,659.60 49,040.91
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 60页
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.39%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 60页
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,288,068.98 - - - 28,288,068.98
结算备付金 4,219,955.57 - - - 4,219,955.57
存出保证金 59,137.60 - - - 59,137.60
交易性金融资产 - - 2,659.60 252,574,574.78
252,577,234.3
8
应收利息 - - - 4,085.01 4,085.01
应收申购款 - - - 13,193.29 13,193.29
应收证券清算款 - - - 6,653,519.92 6,653,519.92
资产总计
32,567,162.15 - 2,659.60 259,245,373.00 291,815,194.7
5
负债
应付证券清算款 - - - 147,918.36 147,918.36
应付赎回款 - - - 3,219.80 3,219.80
应付管理人报酬 - - - 347,263.02 347,263.02
应付托管费 - - - 57,877.15 57,877.15
应付销售服务费 - - - 36,439.45 36,439.45
应付交易费用 - - - 288,578.79 288,578.79
其他负债 - - - 84,302.57 84,302.57
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 60页
负债总计 - - - 965,599.14 965,599.14
利率敏感度缺口 32,567,162.15 - 2,659.60 258,279,773.86 290,849,595.6
1
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,072,847.02 - - - 17,072,847.02
结算备付金 4,586,982.29 - - - 4,586,982.29
存出保证金 75,577.01 - - - 75,577.01
交易性金融资产 - - 49,040.91 236,111,156.66
236,160,197.5
7
应收利息 - - - 4,152.99 4,152.99
应收申购款 - - - 500.00 500.00
应收证券清算款 - - - 2,441,214.68 2,441,214.68
资产总计
21,735,406.32 -
49,040.91
238,557,024.33 260,341,471.5
6
负债
应付赎回款 - - - 3,822,035.85 3,822,035.85
应付管理人报酬 - - - 319,095.34 319,095.34
应付托管费 - - - 53,182.56 53,182.56
应付销售服务费 - - - 28,893.80 28,893.80
应付交易费用 - - - 253,031.90 253,031.90
应交税费 - - - 0.13 0.13
其他负债 - - - 128,333.33 128,333.33
负债总计 - - - 4,604,572.91 4,604,572.91
利率敏感度缺口
21,735,406.32
- 49,040.91 233,952,451.42
255,736,898.6
5
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 60页
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 -34.64 -705.87
市场利率下降 25个基点 35.18 718.02
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资
80%-95%、权证投资 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 252,574,574. 86.84 236,111,156.6 92.33
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 60页
78 6
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
252,574,574.
78
86.84 236,111,156.6
6
92.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准 (附注
6.4.1)上升 5%
12,822,766.74 13,145,210.37
业绩比较基准 (附注
6.4.1)下降 5%
-12,822,766.74 -13,145,210.37
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 252,574,574.78 86.55
其中：股票 252,574,574.78 86.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,659.60 0.00
其中：债券 2,659.60 0.00
资产支持证券 - -
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 60页
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
32,508,024.55 11.14
8 其他各项资产 6,729,935.82 2.31
9 合计 291,815,194.75 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 2,393,850.78 0.82
B 采矿业 3,915,000.00 1.35
C 制造业 208,676,691.03 71.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,994,220.39 0.69
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 46,404.58 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,663,153.20 4.01
J 金融业 12,767,273.59 4.39
K 房地产业 2,748,005.00 0.94
L 租赁和商务服务业 1,882,000.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 941,729.04 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 3,327,632.73 1.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 835,600.00 0.29
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,372,000.00 0.47
S 综合 - -
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 60页
合计 252,574,574.78 86.84
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300124 汇川技术 80,000 5,940,800.00 2.04
2 300122 智飞生物 30,000 5,601,900.00 1.93
3 600426 华鲁恒升 160,200 4,958,190.00 1.70
4 002653 海思科 230,000 4,949,600.00 1.70
5 002179 中航光电 60,000 4,741,200.00 1.63
6 600460 士兰微 80,000 4,508,000.00 1.55
7 002430 杭氧股份 120,000 4,150,800.00 1.43
8 300316 晶盛机电 80,000 4,040,000.00 1.39
9 000513 丽珠集团 80,000 4,001,600.00 1.38
10 300782 卓胜微 8,000 3,989,360.00 1.37
11 002138 顺络电子 100,000 3,877,000.00 1.33
12 603369 今世缘 70,000 3,791,200.00 1.30
13 300724 捷佳伟创 32,000 3,712,320.00 1.28
14 002080 中材科技 140,000 3,663,800.00 1.26
15 300777 中简科技 80,000 3,614,400.00 1.24
16 601799 星宇股份 16,000 3,611,520.00 1.24
17 603185 上机数控 20,000 3,579,000.00 1.23
18 600926 杭州银行 240,000 3,540,000.00 1.22
19 300653 正海生物 44,000 3,445,200.00 1.18
20 002241 歌尔股份 80,000 3,419,200.00 1.18
21 300408 三环集团 80,000 3,393,600.00 1.17
22 300628 亿联网络 40,000 3,352,000.00 1.15
23 000932 华菱钢铁 500,000 3,300,000.00 1.13
24 600323 瀚蓝环境 150,100 3,270,679.00 1.12
25 600309 万华化学 30,000 3,264,600.00 1.12
26 300014 亿纬锂能 30,046 3,122,680.78 1.07
27 300037 新宙邦 30,000 3,003,000.00 1.03
28 600958 东方证券 300,000 2,997,000.00 1.03
29 688002 睿创微纳 30,000 2,994,900.00 1.03
30 688526 科前生物 80,000 2,897,600.00 1.00
31 603113 金能科技 160,000 2,889,600.00 0.99
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 60页
32 002867 周大生 145,150 2,869,615.50 0.99
33 000739 普洛药业 96,000 2,822,400.00 0.97
34 002690 美亚光电 49,997 2,787,832.72 0.96
35 603605 珀莱雅 14,000 2,753,940.00 0.95
36 002968 新大正 63,100 2,748,005.00 0.94
37 002444 巨星科技 80,000 2,726,400.00 0.94
38 600845 宝信软件 51,967 2,645,120.30 0.91
39 688208 道通科技 29,907 2,601,609.93 0.89
40 603267 鸿远电子 20,000 2,558,400.00 0.88
41 688006 杭可科技 30,000 2,550,000.00 0.88
42 603416 信捷电气 40,000 2,538,800.00 0.87
43 600779 水井坊 20,001 2,527,126.35 0.87
44 600219 南山铝业 700,000 2,520,000.00 0.87
45 600989 宝丰能源 180,000 2,462,400.00 0.85
46 601995 中金公司 40,000 2,460,000.00 0.85
47 000733 振华科技 40,000 2,442,800.00 0.84
48 002585 双星新材 120,000 2,415,600.00 0.83
49 002299 圣农发展 100,000 2,388,000.00 0.82
50 002812 恩捷股份 10,000 2,341,000.00 0.80
50 600183 生益科技 100,000 2,341,000.00 0.80
52 300168 万达信息 159,988 2,335,824.80 0.80
53 603501 韦尔股份 7,500 2,312,925.00 0.80
54 603156 养元饮品 80,000 2,286,400.00 0.79
55 603799 华友钴业 20,000 2,284,000.00 0.79
56 600298 安琪酵母 42,000 2,283,960.00 0.79
57 002507 涪陵榨菜 60,000 2,259,600.00 0.78
58 688099 晶晨股份 20,000 2,244,000.00 0.77
59 002258 利尔化学 80,000 2,064,000.00 0.71
60 600803 新奥股份 120,000 1,981,200.00 0.68
61 002318 久立特材 160,000 1,923,200.00 0.66
62 002027 分众传媒 200,000 1,882,000.00 0.65
63 000830 鲁西化工 100,000 1,873,000.00 0.64
64 600031 三一重工 60,000 1,744,200.00 0.60
65 300525 博思软件 98,147 1,742,109.25 0.60
66 002557 洽洽食品 40,000 1,724,000.00 0.59
67 603816 顾家家居 22,000 1,700,160.00 0.58
68 000983 山西焦煤 200,000 1,662,000.00 0.57
69 601966 玲珑轮胎 36,000 1,574,640.00 0.54
70 002028 思源电气 50,000 1,539,500.00 0.53
71 000799 酒鬼酒 6,000 1,533,600.00 0.53
72 600507 方大特钢 220,000 1,491,600.00 0.51
73 002821 凯莱英 4,000 1,490,400.00 0.51
74 300285 国瓷材料 30,000 1,462,500.00 0.50
75 600398 海澜之家 200,000 1,448,000.00 0.50
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 60页
76 600919 江苏银行 200,000 1,420,000.00 0.49
77 603893 瑞芯微 10,000 1,394,600.00 0.48
78 300413 芒果超媒 20,000 1,372,000.00 0.47
79 600486 扬农化工 12,000 1,341,240.00 0.46
80 002078 太阳纸业 100,000 1,335,000.00 0.46
81 600038 中直股份 25,000 1,318,500.00 0.45
82 002056 横店东磁 100,000 1,300,000.00 0.45
83 688169 石头科技 1,000 1,261,000.00 0.43
84 002705 新宝股份 48,000 1,260,000.00 0.43
85 300737 科顺股份 40,000 1,257,600.00 0.43
86 600570 恒生电子 13,380 1,247,685.00 0.43
87 600985 淮北矿业 100,000 1,221,000.00 0.42
88 600171 上海贝岭 40,000 1,217,200.00 0.42
89 000807 云铝股份 100,000 1,190,000.00 0.41
90 002142 宁波银行 30,000 1,169,100.00 0.40
91 002979 雷赛智能 40,000 1,146,800.00 0.39
92 002920 德赛西威 9,900 1,089,792.00 0.37
93 600036 招商银行 20,001 1,083,854.19 0.37
94 603993 洛阳钼业 200,000 1,032,000.00 0.35
95 603613 国联股份 10,000 999,700.00 0.34
96 300207 欣旺达 30,000 976,800.00 0.34
97 601233 桐昆股份 40,000 963,600.00 0.33
98 601689 拓普集团 24,000 898,320.00 0.31
99 002706 良信股份 39,000 879,060.00 0.30
100 603517 绝味食品 10,000 842,900.00 0.29
101 002532 天山铝业 100,000 839,000.00 0.29
102 603010 万盛股份 40,000 838,800.00 0.29
103 002607 中公教育 40,000 835,600.00 0.29
104 600519 贵州茅台 400 822,680.00 0.28
105 000338 潍柴动力 40,000 714,800.00 0.25
106 603259 药明康德 4,056 635,129.04 0.22
107 600563 法拉电子 4,000 633,440.00 0.22
108 600690 海尔智家 20,000 518,200.00 0.18
109 688617 惠泰医疗 1,037 387,049.88 0.13
110 002539 云图控股 40,000 349,200.00 0.12
111 002967 广电计量 7,000 306,600.00 0.11
112 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.10
113 688109 品茗股份 3,061 237,656.04 0.08
114 000786 北新建材 5,600 219,800.00 0.08
115 600885 宏发股份 2,200 137,940.00 0.05
116 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.04
117 688183 生益电子 8,583 121,792.77 0.04
118 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.04
119 300577 开润股份 5,000 107,150.00 0.04
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 60页
120 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.03
121 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.03
122 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.03
123 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
124 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02
125 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.02
126 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
127 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
128 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
129 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.01
130 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
131 300973 立高食品 234 27,076.14 0.01
132 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
133 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
134 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01
135 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
136 605077 华康股份 392 17,883.04 0.01
137 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
138 300981 中红医疗 185 16,722.15 0.01
139 300968 格林精密 1,149 13,868.43 0.00
140 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
141 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
142 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
143 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
144 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
145 300997 欢乐家 915 11,940.75 0.00
146 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
147 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
148 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
149 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
150 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
151 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
152 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
153 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
154 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
155 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
156 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
157 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
158 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
159 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
160 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
161 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
162 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
163 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 60页
164 002475 立讯精密 171 7,866.00 0.00
165 600276 恒瑞医药 115 7,816.55 0.00
166 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
167 300985 致远新能 268 6,649.08 0.00
168 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
169 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
170 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
171 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
172 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
173 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
174 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
175 300226 上海钢联 80 4,764.00 0.00
176 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
177 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
178 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
179 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
180 002624 完美世界 100 2,391.00 0.00
181 002372 伟星新材 100 2,067.00 0.00
182 002311 海大集团 22 1,795.20 0.00
183 002003 伟星股份 70 436.80 0.00
184 000852 石化机械 30 145.20 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600989 宝丰能源 12,154,020.00 4.75
2 000932 华菱钢铁 11,531,345.99 4.51
3 601966 玲珑轮胎 9,507,145.11 3.72
4 300122 智飞生物 8,770,429.00 3.43
5 300782 卓胜微 8,641,584.00 3.38
6 603185 上机数控 7,376,809.00 2.88
7 002709 天赐材料 6,956,611.00 2.72
8 300124 汇川技术 6,903,057.33 2.70
9 002080 中材科技 6,418,909.31 2.51
10 002653 海思科 6,340,344.50 2.48
11 600779 水井坊 6,302,060.00 2.46
12 603799 华友钴业 5,833,622.00 2.28
13 601168 西部矿业 5,744,556.00 2.25
14 300014 亿纬锂能 5,701,549.45 2.23
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 60页
15 002557 洽洽食品 5,650,573.00 2.21
16 601689 拓普集团 5,620,223.09 2.20
17 300724 捷佳伟创 5,612,551.00 2.19
18 600219 南山铝业 5,601,521.75 2.19
19 600507 方大特钢 5,445,023.00 2.13
20 000661 长春高新 5,351,617.00 2.09
21 603501 韦尔股份 5,334,892.00 2.09
22 601799 星宇股份 5,283,539.00 2.07
23 601166 兴业银行 5,120,058.00 2.00
注： “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601966 玲珑轮胎 14,326,496.02 5.60
2 600989 宝丰能源 10,589,101.05 4.14
3 000661 长春高新 10,419,474.40 4.07
4 601636 旗滨集团 10,211,328.00 3.99
5 600176 中国巨石 9,737,932.07 3.81
6 002709 天赐材料 9,660,486.60 3.78
7 300122 智飞生物 9,194,364.75 3.60
8 603218 日月股份 8,739,041.00 3.42
9 000932 华菱钢铁 8,446,894.79 3.30
10 603501 韦尔股份 6,861,612.53 2.68
11 603185 上机数控 6,756,667.00 2.64
12 600507 方大特钢 6,504,879.10 2.54
13 300316 晶盛机电 6,432,837.00 2.52
14 002557 洽洽食品 6,284,186.31 2.46
15 300782 卓胜微 6,275,019.52 2.45
16 601168 西部矿业 6,052,453.00 2.37
17 603882 金域医学 5,995,983.70 2.34
18 300014 亿纬锂能 5,980,877.70 2.34
19 600803 新奥股份 5,939,484.10 2.32
20 300699 光威复材 5,728,900.00 2.24
21 000656 金科股份 5,635,689.00 2.20
22 002705 新宝股份 5,440,140.20 2.13
23 002080 中材科技 5,250,571.25 2.05
24 600779 水井坊 5,247,172.00 2.05
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 60页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 472,301,205.85
卖出股票的收入（成交）总额 489,295,742.94
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,659.60 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,659.60 0.00
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 128136 立讯转债 12 1,403.40 0.00
2 128135 洽洽转债 11 1,256.20 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 60页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑
股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期
保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的
规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的海思科（002653）于 2020年 10月 13日公告，因公司治理方面存在上
市公司与控股股东在人员、资产、财务方面严重混同，内幕信息知情人登记管理不规范，公司董事、
监事、高级管理人员报酬事项未履行决策程序；信息披露方面存在关联担保未及时披露，关联交易
未及时披露，前五大供应商信息没有合并披露等违规问题。被西藏证监局采取出具警示函的行政监
管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
对该证券的投资决策程序的说明：公司是一家集新药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、
专业化医药集团。近十年的内生式研发，迄今已经打造丰富的全球创新药管线。经过本基金管理人
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 60页
内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 59,137.60
2 应收证券清算款 6,653,519.92
3 应收股利 -
4 应收利息 4,085.01
5 应收申购款 13,193.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,729,935.82
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128136 立讯转债 1,403.40 0.00
2 128135 洽洽转债 1,256.20 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600460 士兰微 4,508,000.00 1.55 重大事项
2 300782 卓胜微 3,989,360.00 1.37 大宗交易
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 60页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通量化前锋
股票 A
170 546,060.73 85,490,683.63 92.09% 7,339,641.07 7.91%
海富通量化前锋
股票 C
129 467,051.68 59,362,753.33 98.53% 886,913.90 1.47%
合计 299 511,973.22 144,853,436.96 94.63% 8,226,554.97 5.37%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的
份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
海富通量化前锋股票 A 81,448.40 0.0877%
海富通量化前锋股票 C 820.61 0.0014%
合计 82,269.01 0.0537%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
海富通量化前锋股票 A 0~10
海富通量化前锋股票 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通量化前锋股票 A 0
海富通量化前锋股票 C 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 60页
项目 海富通量化前锋股票 A 海富通量化前锋股票 C
基金合同生效日（2018 年 2 月 8
日）基金份额总额
218,570,279.56 112,528,845.68
本报告期期初基金份额总额 102,059,547.20 49,243,437.77
本报告期基金总申购份额 201,936.20 12,282,438.74
减：本报告期基金总赎回份额 9,431,158.70 1,276,209.28
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 92,830,324.70 60,249,667.23
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华创证券 1 317,822,109.20 33.44% 130,720.54 23.09% -
华西证券 1 151,577,940.90 15.95% 110,850.37 19.58% -
国泰君安 2 125,459,362.09 13.20% 90,836.69 16.04% -
国金证券 1 95,642,037.55 10.06% 50,814.36 8.98% -
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页共 60页
渤海证券 1 72,541,222.01 7.63% 51,598.64 9.11% -
国盛证券 2 50,379,821.44 5.30% 36,842.40 6.51% -
长江证券 1 47,425,830.94 4.99% 28,991.53 5.12% -
天风证券 2 25,560,279.78 2.69% 18,722.68 3.31% -
海通证券 2 24,161,246.96 2.54% 17,668.89 3.12% -
西南证券 2 16,954,057.62 1.78% 12,398.73 2.19% -
招商证券 2 13,216,634.76 1.39% 9,665.38 1.71% -
开源证券 2 9,623,472.49 1.01% 7,037.53 1.24% -
中信证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
野村东方国际
证券
1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，
并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页共 60页
国金证券 - - - - - -
渤海证券 5,129,978.85 92.95% - - - -
国盛证券 - - - - - -
长江证券 9,418.02 0.17% - - - -
天风证券 48,967.20 0.89%
8,000,000.
00
100.00% - -
海通证券 14,120.80 0.26% - - - -
西南证券 76,765.00 1.39% - - - -
招商证券 - - - - - -
开源证券 240,112.90 4.35% - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
野村东方国际
证券
- - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-01
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
平安银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-05
4
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-19
5
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-19
6
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
2021-01-29
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页共 60页
电子披露网站
7
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-02
8
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-04
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-26
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-26
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-05
12
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-16
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-18
14
海富通基金管理有限公司关于网上直销平台
开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购
费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-22
15
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销
金账户业务并实施费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-22
16
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-25
17
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-29
18
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-15
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机
构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-21
20
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-21
21 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人 2021-05-11
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页共 60页
关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金
电子披露网站
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增平安银行股份有限公司为销售机构的公
告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-15
23
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2021/1/1-2021/6/3
0
37,929,
752.69
- -
37,929,752.6
9
24.78%
2
2021/1/1-2021/6/3
0
39,820,
802.80
- -
39,820,802.8
0
26.01%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 59页共 60页
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有
限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为
首批基本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基
金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和
《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管
理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭
晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通量化前锋股票型证券投资基金的文件
（二）海富通量化前锋股票型证券投资基金基金合同
（三）海富通量化前锋股票型证券投资基金招募说明书
（四）海富通量化前锋股票型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通量化前锋股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
海富通量化前锋股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页共 60页
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
