海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
海富通安颐收益混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 56
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 58
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 58
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 58
§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 60
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 60
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 60
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 61
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 61
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 61
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 61
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 61
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 61
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 61
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 63
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 66
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 67
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 67
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 67
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通安颐收益混合型证券投资基金
基金简称 海富通安颐收益混合
基金主代码 519050
交易代码 519050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 29日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 635,501,493.16份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
下属分级基金的交易代码 519050 002339
报告期末下属分级基金的份额总额 426,162,828.41份 209,338,664.75份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股
票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，
为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实现既定的投资目标
同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判
断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判
断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大
致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66594319
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
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注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66 号东亚银行金融大厦
36-37层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
本期已实现收益 14,309,418.01 6,992,596.84
本期利润 18,184,172.61 9,659,557.23
加权平均基金份额本期利润 0.0378 0.0419
本期加权平均净值利润率 2.39% 2.60%
本期基金份额净值增长率 2.89% 2.91%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
期末可供分配利润 188,747,819.48 97,745,199.33
期末可供分配基金份额利润 0.4429 0.4669
期末基金资产净值 682,018,648.73 340,646,272.00
期末基金份额净值 1.600 1.627
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
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基金份额累计净值增长率 97.74% 49.83%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
4、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）于 2016年
1月 6日刊登公告，自 2016年 1月 8日起增加收取销售服务费的 C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通安颐收益混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.06% 0.17% 0.38% 0.01% -0.32% 0.16%
过去三个月 1.59% 0.20% 1.16% 0.01% 0.43% 0.19%
过去六个月 2.89% 0.30% 2.33% 0.01% 0.56% 0.29%
过去一年 10.73% 0.27% 4.75% 0.01% 5.98% 0.26%
过去三年 29.87% 0.29% 14.95% 0.01% 14.92% 0.28%
自基金合同生
效起至今
97.74% 0.40% 49.78% 0.02% 47.96% 0.38%
海富通安颐收益混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.06% 0.17% 0.38% 0.01% -0.32% 0.16%
过去三个月 1.56% 0.19% 1.16% 0.01% 0.40% 0.18%
过去六个月 2.91% 0.30% 2.33% 0.01% 0.58% 0.29%
过去一年 10.61% 0.27% 4.75% 0.01% 5.86% 0.26%
过去三年 31.10% 0.29% 14.95% 0.01% 16.15% 0.28%
自基金合同生
效起至今
49.83% 0.25% 28.97% 0.01% 20.86% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 5月 29日至 2021年 6月 30日）
海富通安颐收益混合 A
海富通安颐收益混合 C
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 87只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周
期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通
大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期
开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、
海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔
法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动
灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券
投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚
利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证
券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投
资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通
沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债
券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富
通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板
综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多
因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富
通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
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富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通
上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海
富通裕通 30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、
海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投
资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海
富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可
交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富
通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基
金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混
合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、
海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证
券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基
金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杜晓海
本基金的基金
经理；量化投
资部总监。
2016-06-2
2
- 21年
硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任 Man-Drapeau Research
金融工程师，American Bourses
Corporation 中国区总经理，海富
通基金管理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总监、多
资产策略投资部总监，现任海富通
基金管理有限公司量化投资部总
监。2016 年 6 月起任海富通安颐
收益混合（原海富通养老收益混
合）基金经理。2016年 6月至 2020
年 10月兼任海富通新内需混合基
金经理。2016 年 9 月起兼任海富
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通欣荣混合基金经理。2017 年 4
月至 2018年 1月兼任海富通欣盛
定开混合基金经理。2017 年 5 月
至2019年10月兼任海富通富睿混
合（现海富通沪深 300增强）基金
经理。2018 年 3 月至 2019 年 10
月兼任海富通富祥混合基金经理。
2018年 4月至 2018年 7月兼任海
富通东财大数据混合基金经理。
2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法
对冲混合、海富通创业板增强的基
金经理。2018年 4月至 2020年 10
月兼任海富通量化前锋股票、海富
通稳固收益债券、海富通欣享混合
的基金经理。2018年 4月至 2019
年 10月兼任海富通欣益混合、海
富通量化多因子混合的基金经理。
2019年 6月至 2020年 10月兼任
海富通研究精选混合基金经理。
2020 年 1 月起兼任海富通安益对
冲混合基金经理。2020 年 3 月起
兼任海富通中证 500增强（原海富
通中证内地低碳指数）基金经理。
2020 年 4 月起兼任海富通添鑫收
益债券基金经理。2020 年 5 月起
兼任海富通富盈混合基金经理。
2020 年 6 月起兼任海富通富泽混
合基金经理。
夏妍妍
本基金的基金
经理
2019-05-2
2
- 6年
上海交通大学经济学硕士，持有基
金从业人员资格证书。历任西门子
金融服务集团西门子管理培训生，
西门子财务租赁有限公司上海分
公司高级财务分析师，2014 年加
入海富通基金管理有限公司，历任
固定收益投资部固定收益分析师、
基金经理助理。2018 年 1 月起任
海富通欣益混合基金经理。2018
年 4 月起兼任海富通一年定期开
放债券基金经理。2018 年 4 月至
2021 年 5 月任海富通融丰定开债
券基金经理。2019 年 5 月起兼任
海富通安颐收益混合基金经理。
2019年 10月起兼任海富通聚合纯
债、海富通富祥混合及海富通瑞合
纯债的基金经理。2019年 10月至
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2020年 11月任海富通瑞丰债券基
金经理。2020 年 5 月起兼任海富
通富盈混合基金经理。2021 年 5
月起兼任海富通美元债（QDII）
基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，全球各大经济体从疫情中逐渐复苏，虽然路径有所曲折但经济活力显著增加。
由于全球供应链还在恢复中，全球流动性释放充分，大宗商品价格涨幅最为显著。海外需求强劲但
海运费用涨幅惊人，出口企业盈利增长受到相当制约。相对外需，国内需求稍显疲弱，日益上涨的
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
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原材料压缩中游制造业利润。消费服务业复苏态势确立但强度较弱，新经济（新消费）增长态势显
著高于旧经济。资本市场担忧的全球货币紧缩在上半年没有得到应验。
市场整体走势如同 N字型态势，风格出现明显变化。春节前，核心资产为主的“茅指数”领涨，
春节后担心美债利率上行和货币政策转向，核心资产领跌。五月以来，十年期国债利率继续下行带
来成长股反弹。尤其是降准以来，市场风格向成长板块继续偏移。上半年 A股主要指数方面，上证
指数上涨 3.40%，沪深 300上涨 0.24%，中证 800上涨 1.72%，中小综指上涨 5.19%，创业板指上涨
17.22%。分行业看，周期和医药行业领涨，钢铁、化工、煤炭、综合和医药分别上涨 26.34%、19.12%、
18.33%、16.93%和 16.10%；非银金融和军工通信明显落后，非银金融、国防军工、农林牧渔、通信
和综合金融分别下跌 11.02%、8.46%、7.84%、3.35%和 2.88%。
从上半年市场内部的结构看，周期和成长交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎
得淋漓尽致，尤其在碳达峰的政策预期下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。同样是业绩
靓丽的电动车产业链和半导体，五月以来行情同样演绎得如火如荼。消费领域除了医药 CXO和次高
端白酒，整体表现较弱。市场上半年赚钱效应明显，小盘股表现优于大盘股，核心资产相对疲弱。
市场交易集中度有所下降，双创指数表现靓丽。整个市场反映出经济结构转型带来的红利，中国优
势供应链成为市场配置热点。
本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，
本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
债券市场方面，从经济基本面来看，2021 年上半年国内经济延续修复，但恢复动能有所放缓。
1-6月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别累计同比上升 15.9%、12.6%与 23%，
较 1-3月累计增速分别回落 8.6、13与 10.9个百分点。2季度实际 GDP同比增速为 7.9%，两年复合
平均增速为 7.4%。通胀方面，受到食品类价格尤其是猪肉价格连续数月环比回落超过 10%的影响，
3月以来 CPI环比均为负，受到 PPI上行带动，CPI同比有所走高，但受到下游涨价能力有限的影响，
PPI向 CPI传导不畅，6月同比上涨 1.2%，较 5月回落 0.2个百分点。受到疫情后供需错配的影响，
以铜、油、黑色系为代表的工业品价格明显上升，5月 PPI同比上涨 9%达到高点，但随着国家各部
委采取行动抑制工业品价格上涨，同时与原油相关需求较弱，6月 PPI环比涨幅回落至 0.3%，同比
上涨 8.8%，较上月回落 0.2个百分点。资金面与流动性方面，年初以来受到央行公开市场操作净回
笼的影响，1 月下旬资金价格飙升，7 天期银行间回购利率周度平均在 3.9%附近。春节跨季之后央
行持续维持资金面平稳宽松的状态，跨半年末央行小幅净投放，对流动性明显呵护。在这种背景下，
债市总体呈现区间震荡，利率先上后下，但十年期国债收益率始终维持在 3.0%-3.3%的区间内波动。
从去年年底到 6月 30日，10年期国债收益率累计下行 13.2bp，1年期国债收益率累计下行 12.7bp。
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信用债方面，上半年市场的信用风险偏好经历了先降后升，3 月信用债异常成交因华夏幸福等
的风险事件发酵而达到顶峰，而随着 3-4月信用债到期高峰的平稳度过，以及地方政府的积极表态，
市场情绪逐步好转；同时，受房地产三条红线和城投发债“红橙黄绿”的多重限制，上半年信用债供
给缩量，供需因而产生错配，小型资产荒渐显，二级市场信用债收益率整体逐步下行。
可转债方面，上半年中证转债指数上涨 4.0%。分类型来看，股性转债（转股价值大于 130 元）
表现较好，平均累计涨幅达到 50.8%；中等市值券（100亿至 300亿）表现次好，平均涨幅达到 15.3%。
行业方面，多数行业取得正收益，其中成长板块表现尤为突出。
本基金债券部分上半年在严格控制风险的前提下，以精选信用债配置策略为主，追求获得稳定
票息收益。并适度结合基本面和资金面情况进行利率债波段交易以增厚收益。整体来看，债券部分
规避了信用风险，获得了稳定较高收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通安颐收益混合 A 净值增长率为 2.89%，同期业绩比较基准收益率为 2.33%，
基金净值跑赢业绩比较基准 0.56个百分点；海富通安颐收益混合 C净值增长率为 2.91%，同期业绩
比较基准收益率为 2.33%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.58个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
股票方面，展望下半年，经济复苏态势或依然延续，政策工具箱已经提前打开。经济韧性依旧，
出口与地产投资扩张趋势或可延续。货币政策预期可能更加平稳，对整个市场的影响或弱于上半年。
当然，信用风险事件可能还会持续发生，流动性条件或与上半年相仿。
不管是周期还是成长，上半年的主线就是业绩（分子端）。上游原材料价格压力下半年依然明
显，上游盈利或依然强于中游。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红
利较为确定，电动车、半导体、光伏等受益于政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。行业格
局较为良好的周期板块或可享受业绩增长带来的收益。
未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的机构性机会，力争跑赢市场。同时，
基金依然会参与新股申购，努力增厚收益；本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风
险管理工具来控制回撤风险。
债券市场方面，展望下半年，经济方面，制造业投资继续修复但速度或有所放缓，消费的修复
在居民收入未得到改善的情况下不宜过度乐观，基建投资在地方债发行的配合下或稍有起色但仍偏
慢。工业生产受到原材料价格上涨以及出口订单回落的影响或小幅走弱，地产投资方面受到“三道红
线”监管的影响或略显低迷，销售端已有走弱的趋势。经济的不确定性或在于出口的回落。PMI新出
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
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口订单已连续数月回落，并且连续两个月处于荣枯线以下，暗示出口份额的回落。通胀预期最强的
阶段或已过去，后续传导继续不畅的情况下，核心 CPI上行的速率较慢。流动性方面央行有意维护，
7 月全面降准 0.5 个百分点，释放长期资金 1 万亿元，一方面置换到期的 MLF，另一方面也打消了
未来流动性收紧的预期，但下半年仍有专项债集中发行的压力，对流动性或造成一定的负面影响。
总体看，下半年国内经济恢复动能或延续走弱趋势，工业品通胀压力稍有缓解，流动性维持平稳宽
松，在此背景下利率债收益率或有所下行。
信用债方面，经济整体修复，但融资分化的格局持续，信用挖掘的落脚点是融资环境是否确定
和基本面能否向好。城投债方面，经济发达区域的城投平台债券的“抱团”需求仍会延续，传统弱区
域和融资持续收紧地区城投平台可能面临较大的流动性压力。地产债方面，政策持续高压，企业分
化加剧。资金实力雄厚的国企和龙头将获得融资和优质地块的加持，竞争力得到巩固，而债务负担
重，仍有前期高价囤积地块待消化、流动性紧张的房企会面临诸多困难。此外，随着传统跟踪评级
季节性高峰到来，需关注部分行业或个券评级的大幅调整对其估值的扰动，特别是财报出现恶化的
产业债发行人以及财力较弱、融资持续流出的部分区域边缘平台。可转债方面，重点关注高景气度、
高增速的确定性方向。
下半年，本基金债券部分配置以中高等级信用债为主。同时，积极关注利率债的交易性机会，
并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、
基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由
基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份
额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业
务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，
以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本
基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通安颐收益混合型证券投
资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组
合报告等数据真实、准确和完整。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 5,736,876.52 9,042,194.73
结算备付金
17,619,750.97 1,916,332.43
存出保证金
32,090.91 2,853,445.30
交易性金融资产 6.4.7.2 1,064,018,960.73 999,408,761.47
其中：股票投资
215,315,949.89 226,229,612.37
基金投资
- -
债券投资
848,703,010.84 773,179,149.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,245,129.53 1,243,176.30
应收利息 6.4.7.5 14,888,112.65 10,761,183.94
应收股利
- -
应收申购款
900,260.91 2,792,883.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,108,441,182.22 1,028,017,978.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
75,000,000.00 22,000,000.00
应付证券清算款
- 3,571,526.89
应付赎回款
9,369,564.85 2,579,479.32
应付管理人报酬
921,991.83 831,417.64
应付托管费
230,497.97 207,854.40
应付销售服务费
31,514.22 29,986.94
应付交易费用 6.4.7.7 48,464.73 62,442.09
应交税费
38,673.85 36,952.17
应付利息
19,378.89 -9,394.36
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 116,175.15 188,841.63
负债合计
85,776,261.49 29,499,106.72
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 635,501,493.16 638,354,723.63
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未分配利润 6.4.7.10 387,163,427.57 360,164,147.75
所有者权益合计
1,022,664,920.73 998,518,871.38
负债和所有者权益总计
1,108,441,182.22 1,028,017,978.10
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 635,501,493.16份。其中海富通安颐收益基
金 A类基金份额净值 1.600元，基金份额总额 426,162,828.41份；海富通安颐收益基金 C类基金份
额净值 1.627元，基金份额总额 209,338,664.75份。
6.2 利润表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
35,495,894.99 21,860,407.31
1.利息收入
14,478,955.32 7,325,955.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 134,329.81 62,777.42
债券利息收入
13,508,423.83 7,010,609.54
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
836,201.68 252,568.57
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,897,406.45 15,717,243.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,078,265.13 14,265,876.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -3,157,131.16 1,006,777.50
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -3,825,382.50 -1,181,432.62
股利收益 6.4.7.16 1,801,654.98 1,626,022.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 6,541,714.99 -1,284,497.34
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 577,818.23 101,705.39
减：二、费用
7,652,165.15 3,377,693.02
1．管理人报酬
5,617,459.90 2,227,998.97
2．托管费
1,404,364.91 556,999.73
3．销售服务费
183,940.90 60,001.67
4．交易费用 6.4.7.19 211,429.54 253,177.14
5．利息支出
73,570.71 124,887.75
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其中：卖出回购金融资产支出
73,570.71 124,887.75
6.税金及附加
29,195.18 25,875.15
7．其他费用 6.4.7.20 132,204.01 128,752.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
27,843,729.84 18,482,714.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
27,843,729.84 18,482,714.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
638,354,723.63 360,164,147.75 998,518,871.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,843,729.84 27,843,729.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,853,230.47 -844,450.02 -3,697,680.49
其中：1.基金申购款 387,765,952.13 231,487,621.13 619,253,573.26
2.基金赎回款 -390,619,182.60 -232,332,071.15 -622,951,253.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
635,501,493.16 387,163,427.57 1,022,664,920.73
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
377,737,322.26 147,426,492.76 525,163,815.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,482,714.29 18,482,714.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
33,644,551.70 21,363,056.78 55,007,608.48
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其中：1.基金申购款 182,784,600.10 81,416,298.48 264,200,898.58
2.基金赎回款 -149,140,048.40 -60,053,241.70 -209,193,290.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
411,381,873.96 187,272,263.83 598,654,137.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）(以下简称“本
基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013] 299号文核准，由海富通
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通养老收益混合型证券投资基
金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 850,131,326.99 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2013)第 328 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通养老收益混合型证券投资基金基
金合同》于 2013年 5月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 850,399,612.86份基金
份额,其中认购资金利息折合 268,285.87份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公
司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2016年 1月 6日《关于海富通养老收益混合型证券
投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证
监会备案，自 2016年 1月 8日起对本基金增加 C类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份
额类别更名为 A类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C类基金份额，并对 C级份额收取销售服
务费。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2018年 6月 1日《海富通基金管理有限公司关于海
富通养老收益混合型证券投资基金更名的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，
自 2018年 6月 1日起，海富通养老收益混合型证券投资基金更名为海富通安颐收益混合型证券投资
基金。
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转换债券、次级债券、中
小企业私募债券、债券回购、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金
融工具)、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：
本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例为 0%~95%，权证投资占基金资产净值的比例为
0%~3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为 5%~100%，其
中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准
为：三年期银行定期存款利率(税后)+ 2%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通安颐收益混合型证券投资基金（原
海富通养老收益混合型证券投资基金）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 68页
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 68页
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 5,736,876.52
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,736,876.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 162,750,326.39 215,315,949.89 52,565,623.50
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 158,019,415.78 158,019,010.84 -404.94
银行间市场 690,112,560.38 690,684,000.00 571,439.62
合计 848,131,976.16 848,703,010.84 571,034.68
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,010,882,302.55 1,064,018,960.73 53,136,658.18
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 68页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 749.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,484.04
应收债券利息 14,879,866.01
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 13.05
合计 14,888,112.65
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 45,489.73
银行间市场应付交易费用 2,975.00
合计 48,464.73
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21,955.60
应付证券出借违约金 -
预提费用 94,219.55
合计 116,175.15
6.4.7.9 实收基金
海富通安颐收益混合 A
金额单位：人民币元
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 68页
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 409,545,060.80 409,545,060.80
本期申购 234,752,080.02 234,752,080.02
本期赎回（以“-”号填列） -218,134,312.41 -218,134,312.41
本期末 426,162,828.41 426,162,828.41
海富通安颐收益混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 228,809,662.83 228,809,662.83
本期申购 153,013,872.11 153,013,872.11
本期赎回（以“-”号填列） -172,484,870.19 -172,484,870.19
本期末 209,338,664.75 209,338,664.75
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通安颐收益混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 169,399,212.92 57,727,801.17 227,127,014.09
本期利润 14,309,418.01 3,874,754.60 18,184,172.61
本期基金份额交易产生的
变动数
5,039,188.55 5,505,445.07 10,544,633.62
其中：基金申购款 97,341,438.43 40,564,781.99 137,906,220.42
基金赎回款 -92,302,249.88 -35,059,336.92 -127,361,586.80
本期已分配利润 - - -
本期末 188,747,819.48 67,108,000.84 255,855,820.32
海富通安颐收益混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 100,199,550.37 32,837,583.29 133,037,133.66
本期利润 6,992,596.84 2,666,960.39 9,659,557.23
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 68页
本期基金份额交易产生的
变动数
-9,446,947.88 -1,942,135.76 -11,389,083.64
其中：基金申购款 67,654,860.69 25,926,540.02 93,581,400.71
基金赎回款 -77,101,808.57 -27,868,675.78 -104,970,484.35
本期已分配利润 - - -
本期末 97,745,199.33 33,562,407.92 131,307,607.25
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 40,062.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 92,892.44
其他 1,375.26
合计 134,329.81
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 82,565,335.56
减：卖出股票成本总额 63,487,070.43
买卖股票差价收入 19,078,265.13
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
663,276,113.84
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
656,065,717.37
减：应收利息总额 10,367,527.63
买卖债券差价收入 -3,157,131.16
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 68页
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益（税前） -3,825,382.50
股指期货差价收入应缴纳增值税额 -
合计 -3,825,382.50
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,801,654.98
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,801,654.98
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 3,385,452.49
——股票投资 -765,589.04
——债券投资 4,151,041.53
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 3,156,262.50
——权证投资 -
——股指期货 3,156,262.50
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 6,541,714.99
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 577,597.36
基金转换费收入 220.87
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 68页
合计 577,818.23
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 203,179.54
银行间市场交易费用 8,250.00
合计 211,429.54
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 19,534.46
其他费用 600.00
债券托管账户维护费 17,850.00
合计 132,204.01
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 68页
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 10,795,288.88 8.53% 49,184,269.75 32.14%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 7,821.84 9.75% 2,584.74 5.68%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 35,234.40 35.42% 33,813.76 68.50%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 68页
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,617,459.90 2,227,998.97
其中：支付销售机构的客户维护费 975,966.37 48,387.96
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,404,364.91 556,999.73
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通安颐收益混
合 A
海富通安颐收益混合 C 合计
海富通 - 128,945.81 128,945.81
合计 - 128,945.81 128,945.81
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通安颐收益混
合A
海富通安颐收益混合C 合计
海富通 - 59,930.55 59,930.55
合计 - 59,930.55 59,930.55
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 68页
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类份额对应的基金资产净值的年费率 0.10%计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基金销售机构。 其计算
公式为：日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,736,876.52 40,062.11 3,812,334.88 22,091.21
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 68页
数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券 300933 中辰股份 网下发行 11,117 37,464.29
海通证券 300940 南极光 网下发行 3,068 39,147.68
海通证券 300981 中红医疗 网下发行 6,003 291,685.77
海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07
海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80
海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 3,652 105,250.64
海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 3,397 51,736.31
海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,687 49,817.11
海通证券 688680 海优新材 网下发行 2,795 195,482.30
海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 946 43,251.12
海通证券 688687 凯因科技 网下发行 5,354 101,618.92
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30070
2
天宇
股份
2021-0
1-18
2021-0
7-20
非公
开定
增
80.95 34.49 22,236
999,97
5.35
766,91
9.64
5
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
7-02
新股
锁定
流通
受限
24.60 163.00 610
15,006
.00
99,430
.00
-
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 68页
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
锁定
流通
受限
13.39 30.10 217
2,905.
63
6,531.
70
-
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
锁定
流通
受限
13.87 29.55 183
2,538.
21
5,407.
65
-
30093
0
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
锁定
流通
受限
13.11 24.48 322
4,221.
42
7,882.
56
-
30093
1
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
锁定
流通
受限
4.31 13.11 672
2,896.
32
8,809.
92
-
30093
3
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
锁定
流通
受限
3.37 10.44 1,112
3,747.
44
11,609
.28
-
30093
7
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
锁定
流通
受限
12.25 53.71 244
2,989.
00
13,105
.24
-
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
锁定
流通
受限
12.76 43.38 307
3,917.
32
13,317
.66
-
30094
1
创识
科技
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
锁定
流通
受限
21.31 49.94 399
8,502.
69
19,926
.06
-
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
锁定
流通
受限
5.31 28.52 443
2,352.
33
12,634
.36
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
锁定
流通
受限
9.79 23.01 255
2,496.
45
5,867.
55
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
锁定
流通
受限
4.56 18.88 474
2,161.
44
8,949.
12
-
30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 13.00 27.42 324 2,808. 8,884. 6
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 68页
8 生态 2-18 8-25 锁定
流通
受限
00 08
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
锁定
流通
受限
8.41 39.13 219
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
锁定
流通
受限
11.72 27.08 340
3,984.
80
9,207.
20
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
锁定
流通
受限
16.53 46.07 232
3,834.
96
10,688
.24
-
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
锁定
流通
受限
12.85 25.80 371
4,767.
35
9,571.
80
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
锁定
流通
受限
8.53 27.22 300
2,559.
00
8,166.
00
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
锁定
流通
受限
12.08 23.06 234
2,826.
72
5,396.
04
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
锁定
流通
受限
3.40 16.37 576
1,958.
40
9,429.
12
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
锁定
流通
受限
12.13 22.49 283
3,432.
79
6,364.
67
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
锁定
流通
受限
4.54 11.54 507
2,301.
78
5,850.
78
-
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
锁定
流通
受限
6.87 12.07 1,162
7,982.
94
14,025
.34
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
锁定
28.28 115.71 360
10,180
.80
41,655
.60
-
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 68页
流通
受限
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
锁定
流通
受限
5.48 13.03 492
2,696.
16
6,410.
76
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
锁定
流通
受限
33.22 87.50 925
30,728
.50
80,937
.50
-
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
锁定
流通
受限
48.59 90.39 601
29,202
.59
54,324
.39
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
锁定
流通
受限
24.90 24.81 295
7,345.
50
7,318.
95
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
锁定
流通
受限
14.79 30.57 264
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
锁定
流通
受限
6.79 26.81 301
2,043.
79
8,069.
81
-
30099
1
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
新股
锁定
流通
受限
13.06 26.51 254
3,317.
24
6,733.
54
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
锁定
流通
受限
12.10 19.29 410
4,961.
00
7,908.
90
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
锁定
流通
受限
14.72 23.32 191
2,811.
52
4,454.
12
-
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
锁定
流通
受限
20.81 42.23 241
5,015.
21
10,177
.43
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
锁定
流通
4.94 13.05 928
4,584.
32
12,110
.40
-
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 68页
受限
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
锁定
流通
受限
6.02 21.32 201
1,210.
02
4,285.
32
-
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
锁定
流通
受限
12.54 27.89 801
10,044
.54
22,339
.89
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
锁定
流通
受限
7.83 17.61 218
1,706.
94
3,838.
98
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
锁定
流通
受限
7.64 38.83 462
3,529.
68
17,939
.46
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
锁定
流通
受限
13.75 32.98 275
3,781.
25
9,069.
50
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,270
.41
58,270
.41
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
未上
市并
锁定
8.29 8.29 782
6,482.
78
6,482.
78
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609
24,681
.14
24,681
.14
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
未上
市并
锁定
9.46 9.46 290
2,743.
40
2,743.
40
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,358.
39
8,358.
39
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
31.56 31.56 349
11,014
.44
11,014
.44
-
68808
3
中望
软件
2021-0
3-04
2021-0
9-13
新股
锁定
流通
受限
150.50 524.08 1,837
276,46
8.50
962,73
4.96
-
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 68页
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469
54,219
.24
54,219
.24
-
68821
7
睿昂
基因
2021-0
5-07
2021-1
1-17
新股
锁定
流通
受限
18.42 58.40 1,040
19,156
.80
60,736
.00
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,289
.06
17,289
.06
-
68826
9
凯立
新材
2021-0
6-01
2021-1
2-09
新股
锁定
流通
受限
18.94 100.92 1,941
36,762
.54
195,88
5.72
-
68831
9
欧林
生物
2021-0
5-31
2021-1
2-08
新股
锁定
流通
受限
9.88 27.34 3,412
33,710
.56
93,284
.08
-
68862
6
翔宇
医疗
2021-0
3-23
2021-1
0-08
新股
锁定
流通
受限
28.82 104.16 3,652
105,25
0.64
380,39
2.32
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-17
2021-0
7-01
新债
未上
市
100.00 100.00 3,370
337,00
0.00
337,00
0.00
-
12311
7
健帆
转债
2021-0
6-23
2021-0
7-12
老股
东配
债
100.00 100.00 89
8,900.
00
8,900.
00
-
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月
14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意
连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 68页
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让
的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不
得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有
关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
5、[300702]天宇股份于 2021年 1月 18日非公开定增买入数量 12,353股，成本 999,975.35元；
于 2021年 6月 18日送股，数量 9,883股。因此总数量 22,236股，总成本 999,975.35元。
6、[300948]冠中生态于 2021年 2月 18日中签新股锁定流通受限数量 216股，成本 2,808.00元；
于 2021年 6月 4日送股，数量 108股。因此总数量 324股，总成本 2,808.00元。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
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截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款总额 75,000,000.00元，于 2021年 7月 1日、2021年 7月 2日先后到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值
增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
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在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券占基金资产净值的比例为 62.80%(2020年 12月 31日：65.63%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - 59,952,000.00
A-1以下 - -
未评级 127,085,000.00 128,923,501.70
合计 127,085,000.00 188,875,501.70
注：未评级部分为国债、政策性金融债和短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 98,313,000.00 177,043,000.00
合计 98,313,000.00 177,043,000.00
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 343,452,742.00 210,873,082.40
AAA以下 120,293,876.84 137,522,565.00
未评级 159,558,392.00 58,865,000.00
合计 623,305,010.84 407,260,647.40
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 75,000,000.00元将在一个月以内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.35%。
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本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分权益类金融资产和金融负债不计息，该部分的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种存在相应的利率风险，基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,736,876.52 - - - 5,736,876.52
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结算备付金 17,619,750.97 - - - 17,619,750.97
存出保证金 32,090.91 - - - 32,090.91
交易性金融资产 446,205,649.40 361,650,675.50 40,846,685.94 215,315,949.89
1,064,018,960.
73
应收证券清算款 - - - 5,245,129.53 5,245,129.53
应收利息 - - - 14,888,112.65 14,888,112.65
应收申购款 - - - 900,260.91 900,260.91
资产总计
469,594,367.80 361,650,675.50 40,846,685.94 236,349,452.98 1,108,441,182.
22
负债
卖出回购金融资
产款
75,000,000.00 - - - 75,000,000.00
应付赎回款 - - - 9,369,564.85 9,369,564.85
应付管理人报酬 - - - 921,991.83 921,991.83
应付托管费 - - - 230,497.97 230,497.97
应付销售服务费 - - - 31,514.22 31,514.22
应付交易费用 - - - 48,464.73 48,464.73
应交税费 - - - 38,673.85 38,673.85
应付利息 - - - 19,378.89 19,378.89
其他负债 - - - 116,175.15 116,175.15
负债总计
75,000,000.00 0.00 0.00 10,776,261.49 85,776,261.
49
利率敏感度缺口 394,594,367.80 361,650,675.50 40,846,685.94 225,573,191.49 1,022,664,920.
73
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,042,194.73 - - - 9,042,194.73
结算备付金 1,916,332.43 - - - 1,916,332.43
存出保证金 2,853,445.30 - - - 2,853,445.30
交易性金融资产 500,228,471.70 213,903,253.20 59,047,424.20 226,229,612.37
999,408,761.4
7
应收证券清算款 - - - 1,243,176.30 1,243,176.30
应收利息 - - - 10,761,183.94 10,761,183.94
应收申购款 - - - 2,792,883.93 2,792,883.93
资产总计 514,040,444.16 213,903,253.20 59,047,424.20 241,026,856.54 1,028,017,978.
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10
负债
卖出回购金融资
产款
22,000,000.00 - - - 22,000,000.00
应付证券清算款 - - - 3,571,526.89 3,571,526.89
应付赎回款 - - - 2,579,479.32 2,579,479.32
应付管理人报酬 - - - 831,417.64 831,417.64
应付托管费 - - - 207,854.40 207,854.40
应付销售服务费 - - - 29,986.94 29,986.94
应付交易费用 - - - 62,442.09 62,442.09
应交税费 - - - 36,952.17 36,952.17
应付利息 - - - -9,394.36 -9,394.36
其他负债 - - - 188,841.63 188,841.63
负债总计 22,000,000.00 - - 7,499,106.72 29,499,106.72
利率敏感度缺口
492,040,444.16
213,903,253.20 59,047,424.20 233,527,749.82
998,518,871.3
8
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 -3,829,511.58 -2,883,761.04
市场利率下降 25个基点 3,881,340.76 2,941,678.96
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
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的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资及存托凭证
0%~95%，权证投资 0%~3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金(不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)及其它资产 5%~100%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
215,315,949.
89
21.05
226,229,612.3
7
22.66
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
215,315,949.
89
21.05 226,229,612.3
7
22.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
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影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准 (附注
6.4.1)上升 5%
10,750,147.53 10,252,180.11
2.业绩比较基准 (附注
6.4.1)下降 5%
-10,750,147.53 -10,252,180.11
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 215,315,949.89 19.43
其中：股票 215,315,949.89 19.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 848,703,010.84 76.57
其中：债券 848,703,010.84 76.57
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
23,356,627.49 2.11
8 其他各项资产 21,065,594.00 1.90
9 合计 1,108,441,182.22 100.00
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7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 238,490.54 0.02
B 采矿业 4,710,724.80 0.46
C 制造业 152,536,697.25 14.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,763,927.39 0.86
E 建筑业 94,234.44 0.01
F 批发和零售业 2,202,247.10 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 783,537.38 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,865,932.73 0.57
J 金融业 32,637,308.64 3.19
K 房地产业 3,338,309.50 0.33
L 租赁和商务服务业 1,763,490.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 1,318,702.39 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 22,457.73 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 671,410.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 368,480.00 0.04
S 综合 - -
合计 215,315,949.89 21.05
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 191,714 10,388,981.66 1.02
2 600519 贵州茅台 3,814 7,844,253.80 0.77
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3 000858 五 粮 液 23,322 6,947,390.58 0.68
4 601012 隆基股份 77,140 6,853,117.60 0.67
5 600031 三一重工 228,300 6,636,681.00 0.65
6 002415 海康威视 93,500 6,030,750.00 0.59
7 000661 长春高新 13,500 5,224,500.00 0.51
8 600309 万华化学 46,600 5,071,012.00 0.50
9 002311 海大集团 61,669 5,032,190.40 0.49
10 002142 宁波银行 128,992 5,026,818.24 0.49
11 601166 兴业银行 238,600 4,903,230.00 0.48
12 000001 平安银行 212,000 4,795,440.00 0.47
13 000333 美的集团 66,900 4,774,653.00 0.47
14 601966 玲珑轮胎 106,331 4,650,917.94 0.45
15 000568 泸州老窖 19,500 4,600,830.00 0.45
16 600887 伊利股份 108,600 3,999,738.00 0.39
17 600563 法拉电子 22,000 3,483,920.00 0.34
18 600438 通威股份 80,100 3,465,927.00 0.34
19 300760 迈瑞医疗 6,400 3,072,320.00 0.30
20 002271 东方雨虹 54,000 2,987,280.00 0.29
21 601318 中国平安 44,163 2,838,797.64 0.28
22 002475 立讯精密 58,825 2,705,950.00 0.26
23 600900 长江电力 129,400 2,670,816.00 0.26
24 600803 新奥股份 157,900 2,606,929.00 0.25
25 600690 海尔智家 99,300 2,572,863.00 0.25
26 600406 国电南瑞 106,920 2,484,820.80 0.24
27 000338 潍柴动力 136,400 2,437,468.00 0.24
28 002332 仙琚制药 191,886 2,406,250.44 0.24
29 000598 兴蓉环境 446,900 2,328,349.00 0.23
30 300014 亿纬锂能 22,327 2,320,445.11 0.23
31 300059 东方财富 66,600 2,183,814.00 0.21
32 600989 宝丰能源 153,800 2,103,984.00 0.21
33 300316 晶盛机电 39,600 1,999,800.00 0.20
34 601225 陕西煤业 156,200 1,850,970.00 0.18
35 600741 华域汽车 69,000 1,812,630.00 0.18
36 000739 普洛药业 57,800 1,699,320.00 0.17
37 002557 洽洽食品 38,000 1,637,800.00 0.16
38 601888 中国中免 4,800 1,440,480.00 0.14
39 002727 一心堂 42,400 1,403,864.00 0.14
40 601899 紫金矿业 143,700 1,392,453.00 0.14
41 000513 丽珠集团 26,910 1,346,038.20 0.13
42 601877 正泰电器 40,213 1,342,309.94 0.13
43 600276 恒瑞医药 19,614 1,333,163.58 0.13
44 300122 智飞生物 6,100 1,139,053.00 0.11
45 603259 药明康德 6,821 1,068,100.39 0.10
46 600570 恒生电子 11,070 1,032,277.50 0.10
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 68页
47 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.10
48 601398 工商银行 198,200 1,024,694.00 0.10
49 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.09
50 600461 洪城环境 131,200 952,512.00 0.09
51 000651 格力电器 18,097 942,853.70 0.09
52 600196 复星医药 12,900 930,477.00 0.09
53 601288 农业银行 305,800 926,574.00 0.09
54 600176 中国巨石 59,733 926,458.83 0.09
55 002511 中顺洁柔 33,170 913,833.50 0.09
56 600383 金地集团 85,300 873,472.00 0.09
57 000725 京东方Ａ 139,900 872,976.00 0.09
58 002008 大族激光 21,600 872,424.00 0.09
59 600486 扬农化工 7,800 871,806.00 0.09
60 000002 万
科Ａ 36,000 857,160.00 0.08
61 002001 新 和 成 29,880 856,958.40 0.08
62 002444 巨星科技 23,200 790,656.00 0.08
63 002493 荣盛石化 45,000 777,150.00 0.08
64 300702 天宇股份 22,236 766,919.64 0.07
65 300408 三环集团 18,000 763,560.00 0.07
66 601088 中国神华 39,000 761,280.00 0.07
67 002241 歌尔股份 17,800 760,772.00 0.07
68 600426 华鲁恒升 24,180 748,371.00 0.07
69 600585 海螺水泥 18,100 743,005.00 0.07
70 601636 旗滨集团 38,900 721,984.00 0.07
71 603678 火炬电子 10,600 715,500.00 0.07
72 600521 华海药业 33,700 703,656.00 0.07
73 600048 保利地产 55,200 664,608.00 0.06
74 002601 龙蟒佰利 18,800 650,104.00 0.06
75 000538 云南白药 5,600 648,032.00 0.06
76 603501 韦尔股份 2,000 644,000.00 0.06
77 000100 TCL科技 83,600 639,540.00 0.06
78 300529 健帆生物 7,200 621,792.00 0.06
79 603218 日月股份 22,720 615,257.60 0.06
80 300037 新宙邦 5,800 580,580.00 0.06
81 002258 利尔化学 21,800 562,440.00 0.05
82 000581 威孚高科 26,100 543,663.00 0.05
83 001965 招商公路 74,800 540,056.00 0.05
84 600332 白云山 15,783 534,254.55 0.05
85 000656 金科股份 91,800 531,522.00 0.05
86 688526 科前生物 14,620 529,536.40 0.05
87 000786 北新建材 12,500 490,625.00 0.05
88 002541 鸿路钢构 8,300 484,305.00 0.05
89 600298 安琪酵母 8,600 467,668.00 0.05
90 601211 国泰君安 26,200 449,068.00 0.04
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 68页
91 002138 顺络电子 11,200 434,224.00 0.04
92 300750 宁德时代 800 427,840.00 0.04
93 002430 杭氧股份 12,000 415,080.00 0.04
94 002968 新大正 9,450 411,547.50 0.04
95 300628 亿联网络 4,850 406,430.00 0.04
96 000895 双汇发展 12,200 387,960.00 0.04
97 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.04
98 600660 福耀玻璃 6,800 379,780.00 0.04
99 600885 宏发股份 6,000 376,200.00 0.04
100 000157 中联重科 40,200 371,448.00 0.04
101 002007 华兰生物 9,930 364,232.40 0.04
102 002028 思源电气 11,500 354,085.00 0.03
103 300146 汤臣倍健 10,700 352,030.00 0.03
104 603882 金域医学 2,200 351,494.00 0.03
105 601799 星宇股份 1,500 338,580.00 0.03
106 601689 拓普集团 8,700 325,641.00 0.03
107 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03
108 002532 天山铝业 38,136 319,961.04 0.03
109 300450 先导智能 5,120 307,916.80 0.03
110 002821 凯莱英 800 298,080.00 0.03
111 002531 天顺风能 34,400 297,560.00 0.03
112 000830 鲁西化工 15,800 295,934.00 0.03
113 002027 分众传媒 30,900 290,769.00 0.03
114 002262 恩华药业 18,900 290,115.00 0.03
115 603987 康德莱 10,500 273,000.00 0.03
116 603538 美诺华 5,700 267,900.00 0.03
117 600522 中天科技 26,600 266,000.00 0.03
118 002709 天赐材料 2,380 253,660.40 0.02
119 688169 石头科技 200 252,200.00 0.02
120 002223 鱼跃医疗 6,600 251,658.00 0.02
121 603129 春风动力 2,000 248,160.00 0.02
122 603939 益丰药房 4,316 242,084.44 0.02
123 002236 大华股份 11,400 240,540.00 0.02
124 300114 中航电测 15,600 237,120.00 0.02
125 300454 深信服 900 233,532.00 0.02
126 300003 乐普医疗 7,200 231,264.00 0.02
127 688036 传音控股 1,099 230,240.50 0.02
128 300274 阳光电源 2,000 230,120.00 0.02
129 000547 航天发展 12,100 228,327.00 0.02
130 600399 抚顺特钢 12,500 226,750.00 0.02
131 601006 大秦铁路 34,300 225,694.00 0.02
132 603986 兆易创新 1,200 225,480.00 0.02
133 002714 牧原股份 3,668 223,087.76 0.02
134 600104 上汽集团 9,900 217,503.00 0.02
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 68页
135 002064 华峰化学 14,900 211,580.00 0.02
136 002484 江海股份 13,600 210,528.00 0.02
137 002402 和而泰 8,700 208,539.00 0.02
138 002938 鹏鼎控股 5,600 200,928.00 0.02
139 002653 海思科 9,151 196,929.52 0.02
140 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.02
141 300782 卓胜微 360 193,500.00 0.02
142 300413 芒果超媒 2,800 192,080.00 0.02
143 600845 宝信软件 3,770 191,893.00 0.02
144 601233 桐昆股份 7,800 187,902.00 0.02
145 300639 凯普生物 5,631 185,879.31 0.02
146 300244 迪安诊断 4,820 184,606.00 0.02
147 600507 方大特钢 27,077 183,582.06 0.02
148 601965 中国汽研 10,600 183,168.00 0.02
149 688109 品茗股份 2,353 182,686.92 0.02
150 002318 久立特材 15,000 180,300.00 0.02
151 603187 海容冷链 4,200 180,096.00 0.02
152 600028 中国石化 40,900 178,324.00 0.02
153 603517 绝味食品 2,100 177,009.00 0.02
154 300144 宋城演艺 10,500 176,400.00 0.02
155 600161 天坛生物 5,100 174,675.00 0.02
156 603369 今世缘 3,200 173,312.00 0.02
157 688089 嘉必优 3,763 172,721.70 0.02
158 002539 云图控股 18,800 164,124.00 0.02
159 603279 景津环保 7,400 163,984.00 0.02
160 600380 健康元 11,900 163,387.00 0.02
161 601100 恒立液压 1,900 163,248.00 0.02
162 603816 顾家家居 2,100 162,288.00 0.02
163 601808 中海油服 11,300 162,268.00 0.02
164 603233 大参林 3,168 161,916.48 0.02
165 002841 视源股份 1,300 161,577.00 0.02
166 600183 生益科技 6,790 158,953.90 0.02
167 002706 良信股份 7,020 158,230.80 0.02
168 000999 华润三九 5,900 157,825.00 0.02
169 000063 中兴通讯 4,700 156,181.00 0.02
170 002056 横店东磁 12,000 156,000.00 0.02
171 603515 欧普照明 6,000 154,020.00 0.02
172 300575 中旗股份 6,300 153,468.00 0.02
173 600062 华润双鹤 12,700 151,257.00 0.01
174 601666 平煤股份 21,200 150,732.00 0.01
175 601231 环旭电子 8,900 149,609.00 0.01
176 300525 博思软件 8,099 143,757.25 0.01
177 002410 广联达 2,100 143,220.00 0.01
178 601222 林洋能源 17,100 141,759.00 0.01
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 68页
179 000915 华特达因 5,300 141,669.00 0.01
180 603298 杭叉集团 7,800 141,492.00 0.01
181 300347 泰格医药 700 135,310.00 0.01
182 300451 创业慧康 14,690 129,859.60 0.01
183 300724 捷佳伟创 1,100 127,611.00 0.01
184 603899 晨光文具 1,500 126,840.00 0.01
185 300433 蓝思科技 4,300 126,463.00 0.01
186 300659 中孚信息 3,700 124,209.00 0.01
187 300470 中密控股 3,200 123,648.00 0.01
188 603601 再升科技 10,500 121,485.00 0.01
189 002080 中材科技 4,500 117,765.00 0.01
190 300737 科顺股份 3,700 116,328.00 0.01
191 600988 赤峰黄金 7,700 115,423.00 0.01
192 000591 太阳能 17,900 111,517.00 0.01
193 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.01
194 603416 信捷电气 1,700 107,899.00 0.01
195 600998 九州通 6,800 104,516.00 0.01
196 002242 九阳股份 3,200 103,968.00 0.01
197 300832 新产业 1,676 103,241.60 0.01
198 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
199 002803 吉宏股份 3,400 96,492.00 0.01
200 600160 巨化股份 10,900 96,356.00 0.01
201 002812 恩捷股份 400 93,640.00 0.01
202 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
203 603883 老百姓 1,760 92,716.80 0.01
204 603260 合盛硅业 1,200 92,292.00 0.01
205 600153 建发股份 11,200 90,720.00 0.01
206 300776 帝尔激光 600 89,616.00 0.01
207 600872 中炬高新 2,100 88,242.00 0.01
208 603700 宁水集团 3,600 87,084.00 0.01
209 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.01
210 600985 淮北矿业 6,900 84,249.00 0.01
211 601117 中国化学 9,500 83,220.00 0.01
212 002705 新宝股份 2,800 73,500.00 0.01
213 000708 中信特钢 3,500 72,940.00 0.01
214 300577 开润股份 3,296 70,633.28 0.01
215 002831 裕同科技 2,300 68,287.00 0.01
216 601939 建设银行 9,800 65,170.00 0.01
217 300136 信维通信 2,100 64,848.00 0.01
218 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
219 300196 长海股份 3,600 61,776.00 0.01
220 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.01
221 600761 安徽合力 5,400 59,724.00 0.01
222 603886 元祖股份 3,400 59,262.00 0.01
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 68页
223 000425 徐工机械 9,200 58,604.00 0.01
224 002540 亚太科技 11,800 57,466.00 0.01
225 002967 广电计量 1,300 56,940.00 0.01
226 002478 常宝股份 12,100 54,329.00 0.01
227 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
228 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
229 601139 深圳燃气 7,900 51,824.00 0.01
230 000977 浪潮信息 1,800 50,634.00 0.00
231 603368 柳药股份 2,520 49,744.80 0.00
232 603806 福斯特 437 45,941.81 0.00
233 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
234 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
235 002434 万里扬 5,100 41,361.00 0.00
236 002595 豪迈科技 1,500 40,050.00 0.00
237 002597 金禾实业 1,100 38,170.00 0.00
238 603690 至纯科技 900 36,369.00 0.00
239 000877 天山股份 2,700 35,181.00 0.00
240 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
241 002372 伟星新材 1,640 33,898.80 0.00
242 600875 东方电气 3,000 32,910.00 0.00
243 600479 千金药业 3,660 32,574.00 0.00
244 002127 南极电商 3,300 32,241.00 0.00
245 600346 恒力石化 1,200 31,488.00 0.00
246 002602 世纪华通 4,700 30,174.00 0.00
247 002039 黔源电力 2,000 28,960.00 0.00
248 002648 卫星石化 700 27,433.00 0.00
249 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
250 000049 德赛电池 580 26,622.00 0.00
251 300770 新媒股份 540 26,298.00 0.00
252 000852 石化机械 5,200 25,168.00 0.00
253 300036 超图软件 1,100 24,046.00 0.00
254 600529 山东药玻 702 23,832.90 0.00
255 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
256 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
257 603236 移远通信 130 22,179.30 0.00
258 000596 古井贡酒 86 20,597.00 0.00
259 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
260 300572 安车检测 600 19,464.00 0.00
261 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
262 600004 白云机场 1,591 17,787.38 0.00
263 300193 佳士科技 1,100 17,512.00 0.00
264 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
265 002050 三花智控 676 16,210.48 0.00
266 000975 银泰黄金 1,580 15,025.80 0.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 68页
267 600835 上海机电 900 14,625.00 0.00
268 002688 金河生物 2,000 14,240.00 0.00
269 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
270 002014 永新股份 1,600 13,840.00 0.00
271 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
272 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
273 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
274 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
275 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
276 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
277 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
278 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
279 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
280 603018 华设集团 1,320 10,494.00 0.00
281 002697 红旗连锁 2,000 10,280.00 0.00
282 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
283 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
284 002299 圣农发展 400 9,552.00 0.00
285 300226 上海钢联 160 9,528.00 0.00
286 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
287 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
288 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
289 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
290 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
291 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
292 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
293 600873 梅花生物 1,500 8,400.00 0.00
294 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
295 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
296 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
297 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
298 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
299 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
300 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
301 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
302 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
303 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
304 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
305 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
306 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
307 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
308 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
309 603228 景旺电子 200 5,240.00 0.00
310 601566 九牧王 300 4,695.00 0.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页共 68页
311 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
312 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
313 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
314 300088 长信科技 500 4,130.00 0.00
315 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
316 600566 济川药业 200 3,580.00 0.00
注：根据龙蟒佰利联集团股份有限公司于 2021年 7月 6日发布的《关于变更注册资本、公司名
称及证券简称的公告》，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称于 2021年 7月 7日
起由“龙蟒佰利”变更为“龙佰集团”，证券代码不变，仍为“002601”。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600309 万华化学 3,331,308.08 0.33
2 600036 招商银行 2,810,464.00 0.28
3 600031 三一重工 2,494,445.98 0.25
4 601012 隆基股份 2,073,558.00 0.21
5 601166 兴业银行 1,695,585.00 0.17
6 002727 一心堂 1,589,688.66 0.16
7 600438 通威股份 1,407,814.00 0.14
8 601888 中国中免 1,228,902.00 0.12
9 300702 天宇股份 999,975.35 0.10
10 601288 农业银行 999,966.00 0.10
11 601398 工商银行 999,530.00 0.10
12 002415 海康威视 993,922.00 0.10
13 600276 恒瑞医药 888,062.00 0.09
14 600570 恒生电子 850,689.00 0.09
15 600486 扬农化工 776,577.00 0.08
16 002557 洽洽食品 737,508.00 0.07
17 002142 宁波银行 696,068.00 0.07
18 688819 天能股份 652,341.90 0.07
19 002601 龙蟒佰利 649,587.00 0.07
20 300529 健帆生物 621,171.00 0.06
注：1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2、根据龙蟒佰利联集团股份有限公司于 2021年 7月 6日发布的《关于变更注册资本、公司名
称及证券简称的公告》，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称于 2021年 7月 7日
起由“龙蟒佰利”变更为“龙佰集团”，证券代码不变，仍为“002601”。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 4,406,355.00 0.44
2 601318 中国平安 4,028,194.00 0.40
3 603218 日月股份 2,897,888.08 0.29
4 600486 扬农化工 2,855,028.00 0.29
5 600048 保利地产 2,286,008.00 0.23
6 002602 世纪华通 2,188,106.00 0.22
7 000538 云南白药 2,051,156.00 0.21
8 002726 龙大肉食 1,992,170.29 0.20
9 603259 药明康德 1,792,631.63 0.18
10 000157 中联重科 1,779,036.00 0.18
11 002938 鹏鼎控股 1,620,973.00 0.16
12 600030 中信证券 1,593,834.00 0.16
13 000002 万
科Ａ 1,539,811.00 0.15
14 600521 华海药业 1,399,993.00 0.14
15 000895 双汇发展 1,394,878.00 0.14
16 600741 华域汽车 1,293,723.00 0.13
17 688819 天能股份 1,129,543.96 0.11
18 002142 宁波银行 1,094,935.00 0.11
19 600585 海螺水泥 1,020,739.00 0.10
20 600036 招商银行 998,260.00 0.10
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 53,338,996.99
卖出股票的收入（成交）总额 82,565,335.56
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 105,795,392.00 10.35
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 171,714,000.00 16.79
其中：政策性金融债 100,643,000.00 9.84
4 企业债券 98,426,000.00 9.62
5 企业短期融资券 80,205,000.00 7.84
6 中期票据 292,192,000.00 28.57
7 可转债（可交换债） 2,057,618.84 0.20
8 同业存单 98,313,000.00 9.61
9 其他 - -
10 合计 848,703,010.84 82.99
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 200212 20国开 12 500,000 50,250,000.00 4.91
2 019640 20国债 10 468,800 46,880,000.00 4.58
3 210205 21国开 05 300,000 30,375,000.00 2.97
4 101800823
18广州地
铁MTN004
300,000 30,261,000.00 2.96
5 012004070
20杭州交
投 SCP002
300,000 30,090,000.00 2.94
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为
股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货
对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的 20国开 12（200212）、21国开 05（210205）的发行人，因为违规的
政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违
规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、贷款风险分类不准确
等违规行为，于 2020年 12月 25日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款 4880万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性银行，综合
实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际
投资组合。
报告期内本基金投资的 21 民生银行 CD066(112115066)的发行人，因违反宏观调控政策，违规为房
地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等多项行为，违反了《中
华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》，于 2020年 7月 14日被中国
银行保险监督管理委员会处罚没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94
万元。因违规办理银行跨境债权转让、无结售汇资质办理借记卡项下结售汇业务、未按照结售汇会
计核算规则处理购汇账务、违规办理个人分拆购付汇、违规办理见证开户业务、统计报表报送错误
等，于 2020年 9月 30日被外管局处以罚款 889万元。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
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对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，
信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,090.91
2 应收证券清算款 5,245,129.53
3 应收股利 -
4 应收利息 14,888,112.65
5 应收申购款 900,260.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,065,594.00
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110034 九州转债 461,102.40 0.05
2 132015 18中油 EB 357,875.00 0.03
3 113011 光大转债 206,888.20 0.02
4 113504 艾华转债 197,706.60 0.02
5 110047 山鹰转债 175,005.00 0.02
6 110041 蒙电转债 105,360.00 0.01
7 110061 川投转债 81,213.80 0.01
8 132011 17浙报 EB 50,250.00 0.00
9 110051 中天转债 49,376.90 0.00
10 132008 17山高 EB 26,155.00 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页共 68页
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通安颐收益
混合 A
111,402 3,825.45 205,033,672.26 48.11% 221,129,156.15 51.89%
海富通安颐收益
混合 C
27,696 7,558.44 123,107,433.67 58.81% 86,231,231.08 41.19%
合计 139,098 4,568.73 328,141,105.93 51.63% 307,360,387.23 48.37%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的
份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
海富通安颐收益混合 A 928,267.95 0.2178%
海富通安颐收益混合 C 2,462.52 0.0012%
合计 930,730.47 0.1465%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
海富通安颐收益混合 A 50~100
海富通安颐收益混合 C 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通安颐收益混合 A 50~100
海富通安颐收益混合 C 0
合计 50~100
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 61页共 68页
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
基金合同生效日（2013年 5月 29
日）基金份额总额
850,399,612.86 -
本报告期期初基金份额总额 409,545,060.80 228,809,662.83
本报告期基金总申购份额 234,752,080.02 153,013,872.11
减：本报告期基金总赎回份额 218,134,312.41 172,484,870.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 426,162,828.41 209,338,664.75
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 62页共 68页
国盛证券 2 43,827,827.94 34.62% 32,051.54 39.94% -
华创证券 1 38,025,325.06 30.04% 15,640.25 19.49% -
华西证券 1 22,523,782.53 17.79% 16,471.73 20.52% -
海通证券 2 10,795,288.88 8.53% 7,821.84 9.75% -
国泰君安 2 3,787,729.22 2.99% 2,769.98 3.45% -
天风证券 2 3,678,031.77 2.91% 2,689.66 3.35% -
开源证券 2 2,645,734.43 2.09% 1,881.98 2.35% -
西南证券 2 995,034.00 0.79% 707.86 0.88% -
野村东方国际
证券
1 307,342.98 0.24% 218.62 0.27% -
中信证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，
并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 63页共 68页
额的比例 额的比例 额的比例
国盛证券 6,134,408.40 7.92%
3,226,100,
000.00
60.02% - -
华创证券 445,087.34 0.57%
39,800,00
0.00
0.74% - -
华西证券 9,002,000.00 11.63%
1,417,000,
000.00
26.36% - -
海通证券 3,531.90 0.00%
305,000,0
00.00
5.67% - -
国泰君安
51,887,323.1
0
67.01%
238,000,0
00.00
4.43% - -
天风证券 - -
149,100,0
00.00
2.77% - -
开源证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
野村东方国际
证券
- - - - - -
中信证券 9,957,151.78 12.86% - - - -
上海证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-01
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
平安银行股份有限公司申购及定期定额投资
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
2021-01-05
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 64页共 68页
费率优惠活动的公告 电子披露网站
4
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
国泰君安证券股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-12
5
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增长江证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-18
6
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-19
7
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-19
8
海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配
天宇股份（300702）非公开发行 A股的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-20
9
海富通基金管理有限公司关于海富通安颐收
益混合型证券投资基金 新增国元证券股份有
限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-22
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-28
11
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-29
12
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-02
13
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-04
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增华龙证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-24
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-26
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-05
17
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-16
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 65页共 68页
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-17
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-18
20
海富通基金管理有限公司关于旗下海富通安
颐收益混合型证券投资基金 C 类份额开通定
期定额投资业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-22
21
海富通基金管理有限公司关于网上直销平台
开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购
费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-22
22
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销
金账户业务并实施费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-22
23
海富通基金管理有限公司关于海富通安颐收
益混合型证券投资基金 C 类份额新增招商银
行股份有限公司为销售机构的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-24
24
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-25
25
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-29
26
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增招商银行招赢通为销售平台的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-30
27
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公
告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-08
28
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增北京度小满基金销售有限公司为销售机
构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-08
29
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增民商基金销售（上海）有限公司为销售机
构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-13
30
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-15
31
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-21
32
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
招商银行股份有限公司申购及定期定额投资
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
2021-05-06
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 66页共 68页
费率优惠活动的公告 电子披露网站
33
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资
关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-11
34
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中信银行股份有限公司申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-20
35
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增平安银行股份有限公司为销售机构的公
告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-16
36
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产
管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有
限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年 9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特
定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为
首批基本养老保险基金投资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基
金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和
《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 67页共 68页
理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭
晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型
证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金三年期奖”。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证
券投资基金）的文件
（二）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）基金合
同
（三）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）招募说
明书
（四）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）托管协
议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）
在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 68页共 68页
海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
