MSCI中国 A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 12
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 15
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 57
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 57
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 57
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 59
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 59
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 60
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 60
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 60
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 61
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 64
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 64
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 64
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金
基金简称 MSCI中国 A股国际通 ETF
场内简称 MSCI基金（MSCI中国 A股 ETF）
基金主代码 512160
交易代码 512160
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2018年 4月 3日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 367,777,775.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年 4月 27日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI 基金”或
“MSCI中国 A股 ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为MSCI
China A Inclusion RMB Index（MSCI中国 A股国际通指数）及其未来可
能发生的变更。
风险收益特征
本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
南方基金管理股份有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 许俊
联系电话 0755-82763888 010-66594319
电子邮箱
manager@southernfund.
com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 518017 100818
法定代表人
杨小松（代为履行法定
代表人职责）
刘连舸
因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和
公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履
行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所、基
金上市交易的证券交易所
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 85,478,137.69
本期利润 34,678,249.28
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加权平均基金份额本期利润 0.0824
本期加权平均净值利润率 4.83%
本期基金份额净值增长率 5.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 281,952,334.85
期末可供分配基金份额利润 0.7666
期末基金资产净值 649,730,109.85
期末基金份额净值 1.7666
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 76.66%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.48% 0.85% -0.55% 0.84% 1.03% 0.01%
过去三个月 8.94% 0.98% 6.84% 0.98% 2.10% 0.00%
过去六个月 5.80% 1.33% 3.38% 1.32% 2.42% 0.01%
过去一年 39.22% 1.33% 28.40% 1.33% 10.82% 0.00%
过去三年 87.48% 1.36% 59.85% 1.36% 27.63% 0.00%
自基金合同
生效起至今
76.66% 1.34% 42.96% 1.34% 33.70% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4
万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年
金和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2018年 4
月 3日
- 16年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008年 9月加
入南方基金，曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理；现任指数投资部总经
理。2013年 5月 17日至 2015年 6月 16
日，任南方策略基金经理；2017年 11
月 9日至 2019年 1月 18日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016年 12
月 30日至 2019年 4月 18日，任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2018年 2月 8日至 2020年 3月 27
日，任 H股 ETF基金经理；2018年 2
月 12日至 2020年 3月 27日，任南方 H
股联接基金经理；2014年 10月 30日至
2020年 12月 23日，任 500医药基金经
理；2013年 4月 22日至今，任南方 500、
南方 500ETF基金经理；2013年 5月 17
日至今，任南方 300、南方 300联接基金
经理；2015年 2月 16日至今，任南方恒
生 ETF基金经理；2017年 7月 21日至
今，任恒生联接基金经理；2017年 8月
24日至今，任南方房地产联接基金经理；
2017年 8月 25日至今，任南方房地产
ETF基金经理；2018年 4月 3日至今，
任MSCI基金基金经理；2018年 6月 8
日至今，任MSCI联接基金经理；2020
年 7月 24日至今，兼任投资经理；2020
年 12月 25日至今，任南方策略基金经
理；2021年 3月 12日至今，任南方中证
创新药产业 ETF基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
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2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
罗文杰
公募基金 12
54,794,261,094.8
6
2013年 4月 22
日
私募资产管理计
划
8 3,072,317,026.41 2020年 8月 7日
其他组合 - - -
合计 20
57,866,578,121.2
7
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, MSCI国际通指数涨3.38%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日
内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金
的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运
作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；
(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(4) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详
细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良
好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.7666 元，报告期内，份额净值增长率为 5.80%，
同期业绩基准增长率为 3.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年疫情影响逐渐消退，全球经济继续恢复，上市公司企业盈利高速增长。展望下
半年，通胀预期或减弱， 流动性将继续相对宽松， 中国经济增速在强势反弹后，预期仍
增长，大中华地区权益市场仍具长期配置价值。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
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可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，
可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参
见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金份额每次基金收益分配比例由基
金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收
益分配采取现金分红方式；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
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本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管
理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.4.1 1,668,584.06 12,955,501.89
结算备付金
1,742,380.20 2,168,562.02
存出保证金
471,558.94 1,425,371.15
交易性金融资产 6.4.4.2 647,101,386.61 846,653,210.11
其中：股票投资
646,752,986.61 844,745,210.11
基金投资
- -
债券投资
348,400.00 1,908,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
62,443.40 13,415,836.64
应收利息 6.4.4.5 722.42 1,388.70
应收股利
- -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 13 页 共 64 页
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计
651,047,075.63 876,619,870.51
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,609.66 3,118,855.29
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
266,093.35 556,202.25
应付托管费
53,218.68 111,240.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.4.7 17,962.83 58,758.66
应交税费
0.35 4,081.35
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 978,080.91 21,546,692.79
负债合计
1,316,965.78 25,395,830.81
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 367,777,775.00 509,777,775.00
未分配利润 6.4.4.10 281,952,334.85 341,446,264.70
所有者权益合计
649,730,109.85 851,224,039.70
负债和所有者权益总计
651,047,075.63 876,619,870.51
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7666 元，基金份额总额
367,777,775.00份。
6.2 利润表
会计主体：MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 14 页 共 64 页
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间 2020年
1月 1日至 2020年 6月
30日
一、收入
37,670,707.79 44,221,642.97
1.利息收入
23,731.29 35,429.60
其中：存款利息收入 6.4.4.11 23,309.58 35,369.83
债券利息收入
421.71 59.77
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
86,906,983.01 49,401,361.39
其中：股票投资收益 6.4.4.12 81,375,224.68 44,414,766.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.4.13 280,586.75 120,632.62
资产支持证券投资
收益
6.4.4.14 - -
贵金属投资收益 6.4.4.15 - -
衍生工具收益 6.4.4.16 751,354.76 1,036,330.10
股利收益 6.4.4.17 4,499,816.82 3,829,631.74
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.4.18 -50,799,888.41 -4,640,933.32
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.4.19 1,539,881.90 -574,214.70
减：二、费用
2,992,458.51 2,392,112.13
1.管理人报酬 6.4.7.2.1 1,791,497.21 1,411,318.66
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 15 页 共 64 页
2.托管费 6.4.7.2.2 358,299.46 282,263.76
3.销售服务费 6.4.7.2.3 - -
4.交易费用 6.4.4.20 547,565.02 451,821.14
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
3,336.32 3,730.99
7.其他费用 6.4.4.21 291,760.50 242,977.58
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
34,678,249.28 41,829,530.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
34,678,249.28 41,829,530.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
509,777,775.00 341,446,264.70 851,224,039.70
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 34,678,249.28 34,678,249.28
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-142,000,000.00 -94,172,179.13 -236,172,179.13
其中：1.基金申购款 224,000,000.00 165,660,396.37 389,660,396.37
2.基金赎回款 -366,000,000.00 -259,832,575.50 -625,832,575.50
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
- - -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 16 页 共 64 页
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
367,777,775.00 281,952,334.85 649,730,109.85
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
605,777,775.00 99,988,185.99 705,765,960.99
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 41,829,530.84 41,829,530.84
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-208,000,000.00 -34,847,754.54 -242,847,754.54
其中：1.基金申购款 314,000,000.00 45,051,576.86 359,051,576.86
2.基金赎回款 -522,000,000.00 -79,899,331.40 -601,899,331.40
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
397,777,775.00 106,969,962.29 504,747,737.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 17 页 共 64 页
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021
年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2.1 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.3.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.3.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.3.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 1,668,584.06
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,668,584.06
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 588,031,451.41 646,752,986.61 58,721,535.20
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 348,400.00 348,400.00 -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 18 页 共 64 页
银行间市场 - - -
合计 348,400.00 348,400.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 588,379,851.41 647,101,386.61 58,721,535.20
注:于 2021年 06月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 0.00元(2020年 12月 31日：0.00元)。
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,506,900.00 - - -
－股指期货 1,506,900.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,506,900.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制
度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2021 年
06月 30日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IF2109 IF2109 1.00 1,549,920.00 43,020.00
总额合计 - 1.00 1,549,920.00 43,020.00
减：可抵销期货
暂收款
- - - 43,020.00
股指期货投资净
额
- - - -
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.4.4
买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.4.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 19 页 共 64 页
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.4.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 117.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 464.00
应收债券利息 25.18
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 115.65
合计 722.42
6.4.4.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 17,962.83
银行间市场应付交易费用 -
合计 17,962.83
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应退替代款 444,729.14
预提费用 104,138.35
应付指数使用费 426,083.02
可退替代款 3,130.40
其他 -
合计 978,080.91
注：1.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券
市价之差乘以替代数量的金额。
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 20 页 共 64 页
2.应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 509,777,775.00 509,777,775.00
本期申购 224,000,000.00 224,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -366,000,000.00 -366,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 367,777,775.00 367,777,775.00
6.4.4.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 317,832,619.37 23,613,645.33 341,446,264.70
本期利润 85,478,137.69 -50,799,888.41 34,678,249.28
本期基金份额交易产
生的变动数
-104,668,312.60 10,496,133.47 -94,172,179.13
其中：基金申购款 159,115,942.04 6,544,454.33 165,660,396.37
基金赎回款 -263,784,254.64 3,951,679.14 -259,832,575.50
本期已分配利润 - - -
本期末 298,642,444.46 -16,690,109.61 281,952,334.85
6.4.4.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 5,482.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,537.98
其他 2,289.17
合计 23,309.58
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 21 页 共 64 页
股票投资收益——买卖股票差价收入 48,142,527.71
股票投资收益——赎回差价收入 33,232,696.97
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 81,375,224.68
6.4.4.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 390,587,810.15
减：卖出股票成本总额 342,445,282.44
买卖股票差价收入 48,142,527.71
6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 625,832,575.50
减：现金支付赎回款总额 260,280,684.50
减：赎回股票成本总额 332,319,194.03
赎回差价收入 33,232,696.97
6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.4.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.4.13 债券投资收益
6.4.4.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
280,586.75
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 280,586.75
6.4.4.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
4,680,934.82
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 22 页 共 64 页
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
4,399,800.00
减：应收利息总额 548.07
买卖债券差价收入 280,586.75
6.4.4.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.4.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.4.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.4.15 贵金属投资收益
6.4.4.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.4.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.4.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.4.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.4.16 衍生工具收益
6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
股指期货-投资收益 751,354.76
6.4.4.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23 页 共 64 页
股票投资产生的股利收益 4,499,816.82
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,499,816.82
6.4.4.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -50,568,016.41
——股票投资 -50,568,016.41
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -231,872.00
——权证投资 -
——期货投资 -231,872.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 -50,799,888.41
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2020上半年度：0.00元)。
6.4.4.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 1,539,881.90
合计 1,539,881.90
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购
确认日估值的差额。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 547,565.02
银行间市场交易费用 -
合计 547,565.02
6.4.4.21 其他费用
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24 页 共 64 页
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 180,753.29
银行费用 6,868.86
合计 291,760.50
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.0125%的季度费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度
美元 5,000元。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)
基金管理人的股东华泰证券控制的公
司
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金(“南方MSCI中国 A股 ETF
联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25 页 共 64 页
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 29,214,314.58 4.15% 46,595,629.84 8.81%
6.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 2,921.61 4.15% 1,881.10 10.47%
关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 4,660.16 8.81% 1,557.66 7.97%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,791,497.21 1,411,318.66
其中：支付销售机构的客户
维护费
14,880.04 0.00
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×
0.50%/ 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托 358,299.46 282,263.76
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26 页 共 64 页
管费
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/
当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
无。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
MSCI中国A股国际通交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
124,723,100.0
0
33.91%
273,193,100.0
0
53.59%
华泰证券股份有限公司 1,446,789.00 0.39% 3,944,089.00 0.77%
注：南方 MSCI中国 A股 ETF联接基金、华泰证券投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基
金招募说明书的规定执行。
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27 页 共 64 页
6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,668,584.06 5,482.43 3,491,963.39 11,749.74
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
华泰联合证
券
113050 南银转债 优先配售 2,920 292,000.00
兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98
华泰联合证
券
605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40
兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09
华泰联合证
券
605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40
华泰联合证
券
605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
华泰联合证
券
688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50
华泰联合证
券
688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41
华泰联合证
券
688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18
兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,693 36,624.80
华泰联合证
券
688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70
华泰联合证
券
688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
华泰联合证
券
688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16
兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16
华泰联合证
券
688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31
华泰联合证
券
688633 星球石墨 网下申购 1,558 52,379.96
兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 2,302 53,314.32
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 64 页
兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59
华泰联合证
券
300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16
兴业证券 300979 华利集团 网下申购 8,136 270,277.92
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
华泰联合证
券
- - - - -
兴业证券 - - - - -
6.4.7.8 其他关联交易事项的说明
于 2021年 06月 30日，本基金持有关联方兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限
公司发行的普通股，成本总额为人民币 2,850,257.71元，估值总额为人民币 2,630,091.00
元，占本基金基金资产净值的比例为 0.40%（于 2020年 12月 31日，本基金持有关联方兴
业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司发行的普通股，成本总额为人民币
4,138,831.55 元，估值总额为人民币 3,894,115.08 元，占本基金基金资产净值的比例为
0.46% )。
6.4.8 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.9 期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300614 百川畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月 25
日
创业板
新股锁
定期
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300930 屹通新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
创业板
新股锁
定期
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300933 中辰股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
创业板
新股锁
定期
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937 药 易 购 2021年 2021年 创业板 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共 64 页
1月 20
日
7月 27
日
新股锁
定期
300941 创识科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
创业板
新股锁
定期
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942 易瑞生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
创业板
新股锁
定期
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943 春晖智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
创业板
新股锁
定期
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945 曼 卡 龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
创业板
新股锁
定期
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠中生态
2021年
6月 4
日
2021年
8月 25
日
锁定期
转增
- 27.42 108 - 2,961.36 -
300948 冠中生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
创业板
新股锁
定期
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300955 嘉亨家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
创业板
新股锁
定期
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300958 建工修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
创业板
新股锁
定期
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960 通业科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
创业板
新股锁
定期
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961 深水海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
创业板
新股锁
定期
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962 中金辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月 11
日
创业板
新股锁
定期
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966 共同药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月 11
日
创业板
新股锁
定期
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300975 商络电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月21
日
创业板
新股锁
定期
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978 东箭科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月26
日
创业板
新股锁
定期
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30 页 共 64 页
300979 华利集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月26
日
创业板
新股锁
定期
33.22 87.50 814 27,041.08 71,225.00 -
300981 中红医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月27
日
创业板
新股锁
定期
48.59 90.39 511 24,829.49 46,189.29 -
300982 苏文电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月27
日
创业板
新股锁
定期
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985 致远新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月29
日
创业板
新股锁
定期
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300987 川网传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月 11
日
创业板
新股锁
定期
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992 泰福泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月 25
日
创业板
新股锁
定期
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993 玉马遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月 24
日
创业板
新股锁
定期
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995 奇德新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月 26
日
创业板
新股锁
定期
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996 普联软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
创业板
新股锁
定期
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997 欢 乐 家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
创业板
新股锁
定期
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998 宁波方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
创业板
新股锁
定期
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002 崧盛股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
创业板
新股锁
定期
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007 德 迈 仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月16
日
创业板
新股锁
定期
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009 可靠股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月17
日
创业板
新股锁
定期
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010 晶雪节能
2021年
6月 9
2021年
12月20
创业板
新股锁
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共 64 页
日 日 定期
301011 华立科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月17
日
创业板
新股锁
定期
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012 扬电科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月22
日
创业板
新股锁
定期
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013 利 和 兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月29
日
创业板
新股锁
定期
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015 百洋医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月30
日
创业板
新股锁
定期
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301020 密封科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021 英诺激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
605162 新 中 港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287 德才股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688067 爱威科技
2021年
6月 7
日
2021年
12月16
日
科创板
新股锁
定期
14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
688087 英科再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226 威腾电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239 航宇科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688315 诺禾致源
2021年
4月 2
日
2021年
10月13
日
科创板
新股锁
定期
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
688425 铁建重工
2021年
6月 11
日
2021年
12月22
日
科创板
新股锁
定期
2.87 4.75 85,150 244,380.50 404,462.50 -
688565 力源科技 2021年 2021年 科创板 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 64 页
5月 6
日
11月 15
日
新股锁
定期
688601 力 芯 微
2021年
6月 18
日
2021年
12月28
日
科创板
新股锁
定期
36.48
133.6
9
1,174 42,827.52 156,952.06 -
688625 呈和科技
2021年
5月 31
日
2021年
12月 7
日
科创板
新股锁
定期
16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 -
300919 中伟股份
2020年
12月15
日
2021年
7月 2
日
创业板
新股锁
定期
24.60
163.0
0
610 15,006.00 99,430.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
127037 银轮转债
2021年
6月 10
日
2021年
7月 9
日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
10 1,000.00 1,000.00 -
127038 国微转债
2021年
6月 10
日
2021年
7月 14
日
配债未
上市
200.0
0
100.0
0
220 22,000.00 22,000.00 -
113049 长汽转债
2021年
6月 11
日
2021年
7月 8
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
190 19,000.00 19,000.00 -
113050 南银转债
2021年
6月 16
日
2021年
7月 1
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
2,920 292,000.00 292,000.00 -
123117 健帆转债
2021年
6月 23
日
2021年
7月 12
日
配债未
上市
200.0
0
100.0
0
144 14,400.00 14,400.00 -
1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的
2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股
份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总
数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基
金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持
股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股
东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 64 页
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施
细则>的决定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自
发行结束之日起 6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自
发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投
资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6
个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行
人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后
的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日
之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
002024
苏宁
易购
2021年 6
月 16日
重大
事项
停牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 134,800 1,144,090.45 753,532.00 -
600460
士
兰
微
2021年 6
月 30日
重大
事项
停牌
56.35
2021
年 7
月 1
日
59.49 19,000 418,958.11 1,070,650.00 -
本基金截至 2021年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34 页 共 64 页
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪 MSCI中国 A股国际通指数，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的
品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，
跟踪 MSCI中国 A股国际通指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数
的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 64 页
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2021年 06月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为 0.05%(2020年 12月 31日：0.22%)。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为
履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基
金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，可能产生基金投资组合收益偏离标
的指数收益的风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险
和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过
多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于 2021年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36 页 共 64 页
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,668,584.06 - - - 1,668,584.06
结算备付金 1,742,380.20 - - - 1,742,380.20
存出保证金 285,568.54 - - 185,990.40 471,558.94
交易性金融
资产
- - 348,400.00
646,752,986.
61
647,101,386.
61
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 722.42 722.42
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37 页 共 64 页
应收证券清
算款
- - - 62,443.40 62,443.40
其他资产 - - - - -
资产总计 3,696,532.80 - 348,400.00
647,002,142.
83
651,047,075.
63
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 266,093.35 266,093.35
应付托管费 - - - 53,218.68 53,218.68
应付证券清
算款
- - - 1,609.66 1,609.66
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 17,962.83 17,962.83
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 0.35 0.35
其他负债 - - - 978,080.91 978,080.91
负债总计 - - - 1,316,965.78 1,316,965.78
利率敏感度
缺口
3,696,532.80 - 348,400.00
645,685,177.
05
649,730,109.
85
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
12,955,501.8
9
- - -
12,955,501.8
9
结算备付金 2,168,562.02 - - - 2,168,562.02
存出保证金 308,828.75 - - 1,116,542.40 1,425,371.15
交易性金融
资产
- - 1,908,000.00
844,745,210.1
1
846,653,210.1
1
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 1,388.70 1,388.70
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - -
13,415,836.6
4
13,415,836.6
4
其他资产 - - - - -
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38 页 共 64 页
资产总计
15,432,892.6
6
- 1,908,000.00
859,278,977.
85
876,619,870.
51
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 556,202.25 556,202.25
应付托管费 - - - 111,240.47 111,240.47
应付证券清
算款
- - - 3,118,855.29 3,118,855.29
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 58,758.66 58,758.66
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 4,081.35 4,081.35
其他负债 - - -
21,546,692.7
9
21,546,692.7
9
负债总计 - - -
25,395,830.8
1
25,395,830.8
1
利率敏感度
缺口
15,432,892.6
6
- 1,908,000.00
833,883,147.
04
851,224,039.
70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.市场利率平行上升 25个基点 -4,982.65 -27,034.03
2.市场利率平行下降 25个基点 5,067.93 27,493.45
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他价格风险
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39 页 共 64 页
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪 MSCI中国 A股国际通指数，以完全按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本
基金投资组合中，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
646,752,986.61 99.54 844,745,210.11 99.24
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 646,752,986.61 99.54 844,745,210.11 99.24
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 32,053,953.11 42,323,512.23
2.组合自身基准下降 5% -32,053,953.11 -42,323,512.23
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 646,752,986.61 99.34
其中：股票 646,752,986.61 99.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 348,400.00 0.05
其中：债券 348,400.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,410,964.26 0.52
8 其他资产 534,724.76 0.08
9 合计 651,047,075.63 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估
值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,106,745.08 1.09
B 采矿业 16,212,174.60 2.50
C 制造业 381,636,922.79 58.74
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
11,742,311.88 1.81
E 建筑业 7,724,784.00 1.19
F 批发和零售业 8,433,949.88 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 18,666,186.69 2.87
H 住宿和餐饮业 751,740.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
19,066,324.11 2.93
J 金融业 123,760,287.50 19.05
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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K 房地产业 13,677,728.12 2.11
L 租赁和商务服务业 11,651,455.78 1.79
M 科学研究和技术服务业 9,272,277.59 1.43
N 水利、环境和公共设施管理业 723,055.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 683,103.00 0.11
Q 卫生和社会工作 10,169,147.14 1.57
R 文化、体育和娱乐业 3,106,172.00 0.48
S 综合 - -
合计 644,384,365.16 99.18
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,732,296.62 0.27
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 28,336.72 0.00
F 批发和零售业 286,119.06 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
46,807.09 0.01
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 81,849.27 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,368,621.45 0.36
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 18,242 37,518,321.40 5.77
2 300750 宁德时代 33,846 18,100,840.80 2.79
3 000858 五 粮 液 56,444 16,814,103.16 2.59
4 600036 招商银行 300,143 16,264,749.17 2.50
5 601318 中国平安 157,508 10,124,614.24 1.56
6 601888 中国中免 28,394 8,521,039.40 1.31
7 300760 迈瑞医疗 17,700 8,496,885.00 1.31
8 600900 长江电力 330,554 6,822,634.56 1.05
9 601012 隆基股份 76,752 6,818,647.68 1.05
10 002594 比 亚 迪 26,300 6,601,300.00 1.02
11 603288 海天味业 51,018 6,578,771.10 1.01
12 000001 平安银行 282,300 6,385,626.00 0.98
13 600276 恒瑞医药 93,033 6,323,453.01 0.97
14 601166 兴业银行 302,100 6,208,155.00 0.96
15 603259 药明康德 37,301 5,840,963.59 0.90
16 600809 山西汾酒 12,603 5,646,144.00 0.87
17 300015 爱尔眼科 77,747 5,518,482.06 0.85
18 000568 泸州老窖 21,300 5,025,522.00 0.77
19 600309 万华化学 45,580 4,960,015.60 0.76
20 300059 东方财富 150,268 4,927,287.72 0.76
21 601398 工商银行 913,700 4,723,829.00 0.73
22 002475 立讯精密 101,773 4,681,558.00 0.72
23 002714 牧原股份 76,514 4,653,581.48 0.72
24 002304 洋河股份 21,999 4,558,192.80 0.70
25 002352 顺丰控股 66,100 4,474,970.00 0.69
26 300122 智飞生物 23,300 4,350,809.00 0.67
27 601919 中远海控 140,700 4,296,978.00 0.66
28 600000 浦发银行 426,478 4,264,780.00 0.66
29 603501 韦尔股份 12,632 4,067,504.00 0.63
30 600436 片 仔 癀 8,719 3,908,727.70 0.60
31 600030 中信证券 154,600 3,855,724.00 0.59
32 000333 美的集团 51,100 3,647,007.00 0.56
33 600031 三一重工 123,063 3,577,441.41 0.55
34 002142 宁波银行 87,200 3,398,184.00 0.52
35 000002 万
科Ａ 141,400 3,366,734.00 0.52
36 601288 农业银行 1,081,100 3,275,733.00 0.50
37 600887 伊利股份 88,288 3,251,647.04 0.50
38 601816 京沪高铁 595,300 3,149,137.00 0.48
39 000725 京东方Ａ 492,100 3,070,704.00 0.47
40 002812 恩捷股份 12,900 3,019,890.00 0.46
41 601601 中国太保 99,558 2,884,195.26 0.44
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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42 300014 亿纬锂能 27,424 2,850,176.32 0.44
43 601668 中国建筑 609,160 2,832,594.00 0.44
44 600438 通威股份 65,300 2,825,531.00 0.43
45 601328 交通银行 569,300 2,789,570.00 0.43
46 300124 汇川技术 37,500 2,784,750.00 0.43
47 601899 紫金矿业 286,300 2,774,247.00 0.43
48 300782 卓 胜 微 4,940 2,655,250.00 0.41
49 002493 荣盛石化 147,104 2,540,486.08 0.39
50 600104 上汽集团 113,112 2,485,070.64 0.38
51 600019 宝钢股份 323,119 2,468,629.16 0.38
52 300274 阳光电源 21,200 2,439,272.00 0.38
53 600585 海螺水泥 58,100 2,385,005.00 0.37
54 600690 海尔智家 91,681 2,375,454.71 0.37
55 000661 长春高新 6,000 2,322,000.00 0.36
56 600016 民生银行 514,800 2,270,268.00 0.35
57 601818 光大银行 599,700 2,266,866.00 0.35
58 600346 恒力石化 85,165 2,234,729.60 0.34
59 002230 科大讯飞 32,450 2,192,971.00 0.34
60 000538 云南白药 18,600 2,152,392.00 0.33
61 300433 蓝思科技 72,272 2,125,519.52 0.33
62 002241 歌尔股份 49,608 2,120,245.92 0.33
63 600196 复星医药 29,100 2,098,983.00 0.32
64 600703 三安光电 65,300 2,092,865.00 0.32
65 600048 保利地产 173,600 2,090,144.00 0.32
66 300759 康龙化成 9,600 2,083,104.00 0.32
67 600893 航发动力 38,826 2,065,154.94 0.32
68 002371 北方华创 7,400 2,052,612.00 0.32
69 600999 招商证券 107,841 2,051,135.82 0.32
70 600028 中国石化 462,414 2,016,125.04 0.31
71 603799 华友钴业 17,626 2,012,889.20 0.31
72 002027 分众传媒 213,160 2,005,835.60 0.31
73 002311 海大集团 24,200 1,974,720.00 0.30
74 600763 通策医疗 4,800 1,972,800.00 0.30
75 601066 中信建投 62,700 1,970,661.00 0.30
76 002460 赣锋锂业 16,200 1,961,658.00 0.30
77 601658 邮储银行 386,300 1,939,226.00 0.30
78 600406 国电南瑞 80,720 1,875,932.80 0.29
79 601088 中国神华 95,978 1,873,490.56 0.29
80 601211 国泰君安 109,169 1,871,156.66 0.29
81 000063 中兴通讯 56,100 1,864,203.00 0.29
82 603986 兆易创新 9,588 1,801,585.20 0.28
83 300413 芒果超媒 25,950 1,780,170.00 0.27
84 000338 潍柴动力 98,700 1,763,769.00 0.27
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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85 600745 闻泰科技 18,100 1,753,890.00 0.27
86 601225 陕西煤业 145,330 1,722,160.50 0.27
87 002129 中环股份 44,100 1,702,260.00 0.26
88 000625 长安汽车 64,711 1,700,605.08 0.26
89 601688 华泰证券 107,028 1,691,042.40 0.26
90 601229 上海银行 206,212 1,690,938.40 0.26
91 603486 科 沃 斯 7,400 1,687,792.00 0.26
92 601857 中国石油 313,742 1,659,695.18 0.26
93 601100 恒立液压 18,932 1,626,637.44 0.25
94 600660 福耀玻璃 29,100 1,625,235.00 0.25
95 600837 海通证券 140,200 1,612,300.00 0.25
96 300454 深 信 服 6,100 1,582,828.00 0.24
97 600588 用友网络 47,576 1,582,377.76 0.24
98 601988 中国银行 510,500 1,572,340.00 0.24
99 300999 金 龙 鱼 18,402 1,563,433.92 0.24
100 000100 TCL 科技 203,900 1,559,835.00 0.24
101 601390 中国中铁 296,000 1,551,040.00 0.24
102 000166 申万宏源 327,282 1,531,679.76 0.24
103 601009 南京银行 145,400 1,529,608.00 0.24
104 600919 江苏银行 214,524 1,523,120.40 0.23
105 601169 北京银行 307,160 1,495,869.20 0.23
106 300601 康泰生物 9,900 1,475,100.00 0.23
107 002709 天赐材料 13,450 1,433,501.00 0.22
108 600760 中航沈飞 23,740 1,431,522.00 0.22
109 600132 重庆啤酒 7,202 1,425,635.90 0.22
110 600570 恒生电子 15,267 1,423,647.75 0.22
111 603806 福 斯 特 13,440 1,412,947.20 0.22
112 601633 长城汽车 32,400 1,412,316.00 0.22
113 601336 新华保险 30,229 1,387,813.39 0.21
114 300142 沃森生物 22,374 1,380,475.80 0.21
115 603659 璞 泰 来 10,060 1,374,196.00 0.21
116 601628 中国人寿 40,400 1,369,156.00 0.21
117 000596 古井贡酒 5,700 1,365,150.00 0.21
118 601989 中国重工 331,200 1,364,544.00 0.21
119 601155 新城控股 32,700 1,360,320.00 0.21
120 002049 紫光国微 8,800 1,356,872.00 0.21
121 002821 凯 莱 英 3,600 1,341,360.00 0.21
122 000895 双汇发展 41,910 1,332,738.00 0.21
123 300498 温氏股份 92,680 1,331,811.60 0.20
124 603993 洛阳钼业 255,500 1,318,380.00 0.20
125 601138 工业富联 105,300 1,306,773.00 0.20
126 000776 广发证券 85,541 1,295,090.74 0.20
127 300595 欧普康视 12,370 1,280,913.50 0.20
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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128 600926 杭州银行 85,720 1,264,370.00 0.19
129 002179 中航光电 16,000 1,264,320.00 0.19
130 001979 招商蛇口 115,232 1,261,790.40 0.19
131 002050 三花智控 51,900 1,244,562.00 0.19
132 000799 酒 鬼 酒 4,800 1,226,880.00 0.19
133 600989 宝丰能源 88,400 1,209,312.00 0.19
134 002841 视源股份 9,709 1,206,731.61 0.19
135 600741 华域汽车 45,533 1,196,151.91 0.18
136 600600 青岛啤酒 10,310 1,192,351.50 0.18
137 000963 华东医药 25,460 1,171,414.60 0.18
138 600015 华夏银行 185,452 1,147,947.88 0.18
139 603899 晨光文具 13,400 1,133,104.00 0.17
140 002601 龙佰集团 32,515 1,124,368.70 0.17
141 601901 方正证券 119,200 1,115,712.00 0.17
142 300408 三环集团 26,200 1,111,404.00 0.17
143 300628 亿联网络 13,100 1,097,780.00 0.17
144 688185 康 希 诺 1,400 1,088,878.00 0.17
145 600111 北方稀土 52,550 1,087,785.00 0.17
146 603882 金域医学 6,800 1,086,436.00 0.17
147 300347 泰格医药 5,550 1,072,815.00 0.17
148 600460 士 兰 微 19,000 1,070,650.00 0.16
149 002001 新 和 成 37,320 1,070,337.60 0.16
150 600150 中国船舶 64,600 1,066,546.00 0.16
151 601985 中国核电 210,700 1,066,142.00 0.16
152 000768 中航西飞 40,200 1,056,456.00 0.16
153 603833 欧派家居 7,440 1,056,182.40 0.16
154 002568 百润股份 11,100 1,052,169.00 0.16
155 601877 正泰电器 31,048 1,036,382.24 0.16
156 600010 包钢股份 659,600 1,022,380.00 0.16
157 601788 光大证券 56,653 1,013,522.17 0.16
158 601600 中国铝业 189,600 1,004,880.00 0.15
159 600547 山东黄金 52,252 1,004,283.44 0.15
160 300529 健帆生物 11,600 1,001,776.00 0.15
161 002736 国信证券 92,700 996,525.00 0.15
162 603737 三 棵 树 5,656 995,456.00 0.15
163 300496 中科创达 6,300 989,478.00 0.15
164 603369 今 世 缘 18,200 985,712.00 0.15
165 002648 卫星石化 25,040 981,317.60 0.15
166 600584 长电科技 26,000 979,680.00 0.15
167 600886 国投电力 101,160 972,147.60 0.15
168 000301 东方盛虹 46,500 971,850.00 0.15
169 002007 华兰生物 26,400 968,352.00 0.15
170 000786 北新建材 24,638 967,041.50 0.15
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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171 601916 浙商银行 242,200 961,534.00 0.15
172 000876 新 希 望 65,100 955,017.00 0.15
173 002064 华峰化学 67,000 951,400.00 0.15
174 600426 华鲁恒升 30,540 945,213.00 0.15
175 300316 晶盛机电 18,700 944,350.00 0.15
176 000157 中联重科 102,200 944,328.00 0.15
177 601377 兴业证券 97,210 939,048.60 0.14
178 002600 领益智造 102,100 938,299.00 0.14
179 002414 高德红外 33,900 934,962.00 0.14
180 002791 坚朗五金 4,800 931,440.00 0.14
181 601799 星宇股份 4,100 925,452.00 0.14
182 601939 建设银行 138,700 922,355.00 0.14
183 600779 水 井 坊 7,293 921,470.55 0.14
184 002236 大华股份 43,600 919,960.00 0.14
185 603345 安井食品 3,600 914,472.00 0.14
186 000938 紫光股份 41,602 910,251.76 0.14
187 300033 同 花 顺 8,000 902,240.00 0.14
188 600176 中国巨石 58,051 900,371.01 0.14
189 600029 南方航空 148,100 891,562.00 0.14
190 000069 华侨城Ａ 118,900 884,616.00 0.14
191 603160 汇顶科技 6,800 881,484.00 0.14
192 300661 圣邦股份 3,450 871,918.50 0.13
193 601966 玲珑轮胎 19,911 870,907.14 0.13
194 600958 东方证券 86,356 862,696.44 0.13
195 601669 中国电建 221,700 857,979.00 0.13
196 601360 三 六 零 68,900 841,269.00 0.13
197 300003 乐普医疗 25,900 831,908.00 0.13
198 600845 宝信软件 16,260 827,634.00 0.13
199 600115 中国东航 162,300 824,484.00 0.13
200 300146 汤臣倍健 24,800 815,920.00 0.13
201 002074 国轩高科 18,600 810,216.00 0.12
202 002916 深南电路 7,240 804,581.20 0.12
203 002938 鹏鼎控股 22,400 803,712.00 0.12
204 601233 桐昆股份 33,100 797,379.00 0.12
205 600061 国投资本 93,232 791,539.68 0.12
206 600143 金发科技 37,300 778,078.00 0.12
207 601995 中金公司 12,600 774,900.00 0.12
208 600183 生益科技 33,100 774,871.00 0.12
209 601618 中国中冶 258,800 771,224.00 0.12
210 002459 晶澳科技 15,400 754,600.00 0.12
211 002024 苏宁易购 134,800 753,532.00 0.12
212 600754 锦江酒店 13,200 751,740.00 0.12
213 601021 春秋航空 13,200 751,080.00 0.12
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 47 页 共 64 页
214 601111 中国国航 96,400 749,992.00 0.12
215 300207 欣 旺 达 23,000 748,880.00 0.12
216 002920 德赛西威 6,800 748,544.00 0.12
217 603517 绝味食品 8,848 745,797.92 0.11
218 601878 浙商证券 56,300 736,404.00 0.11
219 603185 上机数控 4,100 733,695.00 0.11
220 002252 上海莱士 97,900 733,271.00 0.11
221 002555 三七互娱 30,500 732,610.00 0.11
222 000425 徐工机械 113,700 724,269.00 0.11
223 601636 旗滨集团 39,000 723,840.00 0.11
224 300676 华大基因 6,100 723,460.00 0.11
225 300285 国瓷材料 14,500 706,875.00 0.11
226 300223 北京君正 7,000 706,440.00 0.11
227 603816 顾家家居 9,100 703,248.00 0.11
228 002602 世纪华通 108,040 693,616.80 0.11
229 600332 白 云 山 20,468 692,841.80 0.11
230 600089 特变电工 53,900 692,615.00 0.11
231 688008 澜起科技 11,100 692,418.00 0.11
232 600161 天坛生物 19,954 683,424.50 0.11
233 002607 中公教育 32,700 683,103.00 0.11
234 300751 迈为股份 1,500 682,050.00 0.10
235 601881 中国银河 63,100 680,218.00 0.10
236 600079 人福医药 23,800 672,826.00 0.10
237 600885 宏发股份 10,716 671,893.20 0.10
238 600362 江西铜业 30,000 671,400.00 0.10
239 002624 完美世界 28,050 670,675.50 0.10
240 600383 金地集团 65,359 669,276.16 0.10
241 600009 上海机场 13,900 669,007.00 0.10
242 601838 成都银行 52,300 661,072.00 0.10
243 300558 贝达药业 6,100 660,264.00 0.10
244 688002 睿创微纳 6,600 658,878.00 0.10
245 600674 川投能源 53,300 657,189.00 0.10
246 601727 上海电气 154,518 655,156.32 0.10
247 601933 永辉超市 137,839 651,978.47 0.10
248 300677 英科医疗 5,200 648,960.00 0.10
249 601865 福 莱 特 16,400 648,292.00 0.10
250 002340 格 林 美 69,300 647,955.00 0.10
251 002625 光启技术 31,100 647,191.00 0.10
252 600352 浙江龙盛 47,072 646,769.28 0.10
253 600298 安琪酵母 11,836 643,641.68 0.10
254 600018 上港集团 134,692 642,480.84 0.10
255 600606 绿地控股 117,700 641,465.00 0.10
256 002080 中材科技 24,500 641,165.00 0.10
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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257 300144 宋城演艺 38,020 638,736.00 0.10
258 000703 恒逸石化 53,380 637,891.00 0.10
259 002508 老板电器 13,700 637,050.00 0.10
260 603658 安图生物 8,380 634,952.60 0.10
261 600219 南山铝业 174,200 627,120.00 0.10
262 600862 中航高科 20,300 624,834.00 0.10
263 603127 昭衍新药 3,400 624,750.00 0.10
264 300450 先导智能 10,380 624,253.20 0.10
265 601216 君正集团 122,300 622,507.00 0.10
266 601117 中国化学 71,000 621,960.00 0.10
267 000066 中国长城 42,573 621,565.80 0.10
268 000825 太钢不锈 82,600 618,674.00 0.10
269 002353 杰瑞股份 13,800 616,860.00 0.09
270 002185 华天科技 39,900 614,061.00 0.09
271 601162 天风证券 125,700 610,902.00 0.09
272 300037 新 宙 邦 6,100 610,610.00 0.09
273 600489 中金黄金 70,400 606,848.00 0.09
274 002202 金风科技 49,786 605,397.76 0.09
275 300724 捷佳伟创 5,200 603,252.00 0.09
276 600704 物产中大 76,000 598,120.00 0.09
277 000977 浪潮信息 21,160 595,230.80 0.09
278 601689 拓普集团 15,900 595,137.00 0.09
279 688009 中国通号 103,883 591,094.27 0.09
280 603605 珀 莱 雅 3,000 590,130.00 0.09
281 000783 长江证券 80,500 589,260.00 0.09
282 601607 上海医药 27,826 587,963.38 0.09
283 000932 华菱钢铁 88,900 586,740.00 0.09
284 603233 大 参 林 11,473 586,385.03 0.09
285 300699 光威复材 7,700 584,815.00 0.09
286 600315 上海家化 9,700 583,358.00 0.09
287 603444 吉 比 特 1,100 583,000.00 0.09
288 603456 九洲药业 12,000 582,960.00 0.09
289 603589 口 子 窖 8,600 582,134.00 0.09
290 002120 韵达股份 42,185 570,763.05 0.09
291 603939 益丰药房 10,144 568,976.96 0.09
292 002013 中航机电 56,400 567,948.00 0.09
293 002444 巨星科技 16,600 565,728.00 0.09
294 601990 南京证券 53,500 562,820.00 0.09
295 002409 雅克科技 6,900 558,900.00 0.09
296 600109 国金证券 43,883 556,875.27 0.09
297 600188 兖州煤业 36,100 554,496.00 0.09
298 002223 鱼跃医疗 14,500 552,885.00 0.09
299 601108 财通证券 52,100 546,529.00 0.08
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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300 601696 中银证券 26,500 545,635.00 0.08
301 600655 豫园股份 46,900 543,571.00 0.08
302 601872 招商轮船 117,440 542,572.80 0.08
303 002690 美亚光电 9,707 541,262.32 0.08
304 000807 云铝股份 45,300 539,070.00 0.08
305 002673 西部证券 65,016 536,382.00 0.08
306 002294 信 立 泰 16,200 532,980.00 0.08
307 002157 正邦科技 44,500 531,775.00 0.08
308 000027 深圳能源 57,640 528,558.80 0.08
309 002511 中顺洁柔 19,100 526,205.00 0.08
310 600486 扬农化工 4,700 525,319.00 0.08
311 002044 美年健康 56,928 518,614.08 0.08
312 002032 苏 泊 尔 8,100 516,699.00 0.08
313 603638 艾迪精密 12,020 515,297.40 0.08
314 002384 东山精密 24,700 514,748.00 0.08
315 601699 潞安环能 43,578 514,656.18 0.08
316 000728 国元证券 64,510 514,144.70 0.08
317 000830 鲁西化工 27,400 513,202.00 0.08
318 601077 渝农商行 128,400 512,316.00 0.08
319 002078 太阳纸业 38,200 509,970.00 0.08
320 603613 国联股份 5,100 509,847.00 0.08
321 601319 中国人保 85,800 508,794.00 0.08
322 600699 均胜电子 19,900 507,848.00 0.08
323 002603 以岭药业 17,400 507,384.00 0.08
324 000050 深天马Ａ 35,700 506,226.00 0.08
325 300253 卫宁健康 30,930 503,231.10 0.08
326 000739 普洛药业 17,100 502,740.00 0.08
327 002180 纳 思 达 15,600 502,320.00 0.08
328 600705 中航产融 129,600 501,552.00 0.08
329 688006 杭可科技 5,900 501,500.00 0.08
330 300357 我武生物 7,800 500,136.00 0.08
331 000983 山西焦煤 59,640 495,608.40 0.08
332 000800 一汽解放 44,900 485,818.00 0.07
333 600872 中炬高新 11,483 482,515.66 0.07
334 002405 四维图新 32,800 482,160.00 0.07
335 002507 涪陵榨菜 12,800 482,048.00 0.07
336 002430 杭氧股份 13,900 480,801.00 0.07
337 002372 伟星新材 23,200 479,544.00 0.07
338 600827 百联股份 23,400 471,510.00 0.07
339 600369 西南证券 96,700 470,929.00 0.07
340 601555 东吴证券 56,400 470,376.00 0.07
341 000723 美锦能源 62,200 470,232.00 0.07
342 603707 健友股份 11,230 468,852.50 0.07
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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343 002156 通富微电 19,300 463,972.00 0.07
344 600372 中航电子 27,900 461,745.00 0.07
345 600233 圆通速递 45,800 458,458.00 0.07
346 600739 辽宁成大 22,004 457,903.24 0.07
347 601615 明阳智能 28,200 456,558.00 0.07
348 300251 光线传媒 42,200 456,182.00 0.07
349 002152 广电运通 35,000 456,050.00 0.07
350 002541 鸿路钢构 7,800 455,130.00 0.07
351 600011 华能国际 107,700 454,494.00 0.07
352 600803 新奥股份 27,400 452,374.00 0.07
353 000656 金科股份 77,700 449,883.00 0.07
354 002138 顺络电子 11,600 449,732.00 0.07
355 600038 中直股份 8,500 448,290.00 0.07
356 000860 顺鑫农业 10,600 447,108.00 0.07
357 601058 赛轮轮胎 44,600 445,554.00 0.07
358 000513 丽珠集团 8,900 445,178.00 0.07
359 600875 东方电气 40,500 444,285.00 0.07
360 600177 雅 戈 尔 67,220 442,979.80 0.07
361 600521 华海药业 21,210 442,864.80 0.07
362 600642 申能股份 71,700 440,238.00 0.07
363 000021 深 科 技 23,000 440,220.00 0.07
364 600522 中天科技 44,000 440,000.00 0.07
365 600392 盛和资源 25,300 439,208.00 0.07
366 300482 万孚生物 6,760 437,304.40 0.07
367 002797 第一创业 61,200 436,968.00 0.07
368 000547 航天发展 23,100 435,897.00 0.07
369 603267 鸿远电子 3,400 434,928.00 0.07
370 600039 四川路桥 69,300 434,511.00 0.07
371 603338 浙江鼎力 7,380 433,132.20 0.07
372 601198 东兴证券 39,600 432,828.00 0.07
373 300136 信维通信 14,000 432,320.00 0.07
374 002299 圣农发展 18,100 432,228.00 0.07
375 603866 桃李面包 13,720 428,064.00 0.07
376 002030 达安基因 20,128 427,518.72 0.07
377 600536 中国软件 7,500 426,975.00 0.07
378 600549 厦门钨业 20,400 424,932.00 0.07
379 600998 九 州 通 27,100 416,527.00 0.06
380 600848 上海临港 23,240 415,996.00 0.06
381 002422 科伦药业 20,700 412,965.00 0.06
382 002939 长城证券 37,000 411,810.00 0.06
383 600516 方大炭素 55,287 411,335.28 0.06
384 600415 小商品城 79,800 410,970.00 0.06
385 000630 铜陵有色 150,800 410,176.00 0.06
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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386 002385 大 北 农 60,200 409,360.00 0.06
387 600895 张江高科 22,300 407,421.00 0.06
388 002429 兆驰股份 67,000 406,690.00 0.06
389 600066 宇通客车 32,357 404,138.93 0.06
390 603712 七 一 二 11,100 400,710.00 0.06
391 002563 森马服饰 33,200 396,740.00 0.06
392 300308 中际旭创 10,220 393,674.40 0.06
393 002266 浙富控股 78,100 389,719.00 0.06
394 600380 健 康 元 28,300 388,559.00 0.06
395 600909 华安证券 69,660 388,006.20 0.06
396 600598 北 大 荒 25,800 385,968.00 0.06
397 002463 沪电股份 24,900 385,203.00 0.06
398 002373 千方科技 22,800 380,760.00 0.06
399 000975 银泰黄金 39,880 379,258.80 0.06
400 603218 日月股份 14,000 379,120.00 0.06
401 000999 华润三九 14,110 377,442.50 0.06
402 000709 河钢股份 152,500 375,150.00 0.06
403 603858 步长制药 16,540 371,984.60 0.06
404 002010 传化智联 47,318 364,821.78 0.06
405 002925 盈趣科技 9,360 364,197.60 0.06
406 002926 华西证券 37,600 362,088.00 0.06
407 600988 赤峰黄金 24,000 359,760.00 0.06
408 002146 荣盛发展 63,700 359,268.00 0.06
409 600867 通化东宝 30,032 358,582.08 0.06
410 002065 东华软件 45,100 357,643.00 0.06
411 002242 九阳股份 11,000 357,390.00 0.06
412 601456 国联证券 23,200 357,280.00 0.05
413 600511 国药股份 10,800 357,048.00 0.05
414 601231 环旭电子 21,200 356,372.00 0.05
415 000738 航发控制 17,000 354,110.00 0.05
416 300463 迈克生物 8,400 353,556.00 0.05
417 002075 沙钢股份 32,400 353,484.00 0.05
418 002958 青农商行 82,500 353,100.00 0.05
419 600170 上海建工 127,300 351,348.00 0.05
420 002127 南极电商 35,700 348,789.00 0.05
421 600027 华电国际 101,318 348,533.92 0.05
422 601099 太 平 洋 101,800 345,102.00 0.05
423 002212 天 融 信 17,400 343,998.00 0.05
424 002500 山西证券 51,220 343,686.20 0.05
425 000988 华工科技 14,600 343,392.00 0.05
426 002456 欧 菲 光 38,600 342,768.00 0.05
427 600801 华新水泥 19,500 342,615.00 0.05
428 600160 巨化股份 38,700 342,108.00 0.05
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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429 002153 石基信息 14,440 339,484.40 0.05
430 000750 国海证券 79,980 339,115.20 0.05
431 600256 广汇能源 101,700 338,661.00 0.05
432 000423 东阿阿胶 9,400 337,554.00 0.05
433 000987 越秀金控 26,500 335,490.00 0.05
434 600688 上海石化 88,847 334,064.72 0.05
435 300070 碧 水 源 45,600 333,336.00 0.05
436 600153 建发股份 41,148 333,298.80 0.05
437 002151 北斗星通 7,700 331,639.00 0.05
438 603883 老 百 姓 6,280 330,830.40 0.05
439 300773 拉 卡 拉 11,700 330,291.00 0.05
440 601598 中国外运 64,600 326,230.00 0.05
441 601992 金隅集团 121,100 325,759.00 0.05
442 600859 王 府 井 11,200 323,456.00 0.05
443 002557 洽洽食品 7,500 323,250.00 0.05
444 002558 巨人网络 24,300 323,190.00 0.05
445 000961 中南建设 54,000 319,680.00 0.05
446 300383 光环新网 22,200 319,458.00 0.05
447 600026 中远海能 51,700 318,472.00 0.05
448 002705 新宝股份 12,000 315,000.00 0.05
449 600340 华夏幸福 59,929 314,027.96 0.05
450 002019 亿帆医药 18,000 310,500.00 0.05
451 002465 海格通信 32,800 310,288.00 0.05
452 000671 阳 光 城 59,100 307,320.00 0.05
453 002506 协鑫集成 88,100 306,588.00 0.05
454 603027 千禾味业 11,580 304,438.20 0.05
455 002081 金 螳 螂 38,400 304,128.00 0.05
456 000998 隆平高科 18,900 303,156.00 0.05
457 002683 宏大爆破 10,900 302,693.00 0.05
458 600498 烽火通信 16,100 299,943.00 0.05
459 300088 长信科技 35,700 294,882.00 0.05
460 300296 利 亚 德 37,700 294,814.00 0.05
461 600879 航天电子 39,000 293,280.00 0.05
462 000729 燕京啤酒 40,500 293,220.00 0.05
463 600583 海油工程 64,847 291,811.50 0.04
464 000402 金 融 街 42,998 290,236.50 0.04
465 000629 攀钢钒钛 126,600 289,914.00 0.04
466 600529 山东药玻 8,500 288,575.00 0.04
467 002727 一 心 堂 8,500 281,435.00 0.04
468 000686 东北证券 33,300 281,385.00 0.04
469 000540 中天金融 101,700 277,641.00 0.04
470 300418 昆仑万维 16,700 273,546.00 0.04
471 000627 天茂集团 72,500 262,450.00 0.04
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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472 001914 招商积余 15,245 261,909.10 0.04
473 000623 吉林敖东 16,900 261,781.00 0.04
474 000581 威孚高科 12,350 257,250.50 0.04
475 300212 易 华 录 9,400 252,954.00 0.04
476 601128 常熟银行 39,300 243,660.00 0.04
477 000401 冀东水泥 19,300 238,355.00 0.04
478 002399 海 普 瑞 14,800 235,764.00 0.04
479 601098 中南传媒 26,200 231,084.00 0.04
480 002131 利欧股份 96,900 226,746.00 0.03
481 002572 索 菲 亚 6,800 164,560.00 0.03
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 688425 铁建重工 85,150 404,462.50 0.06
2 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.05
3 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04
4 688601 力 芯 微 1,174 156,952.06 0.02
5 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02
6 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.02
7 300919 中伟股份 693 112,959.00 0.02
8 300979 华利集团 836 73,730.80 0.01
9 300981 中红医疗 603 56,572.41 0.01
10 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
11 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
12 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
13 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
14 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.01
15 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00
16 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
17 300941 创识科技 489 24,552.06 0.00
18 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
19 301009 可靠股份 807 22,541.97 0.00
20 300937 药 易 购 334 18,057.04 0.00
21 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00
22 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
23 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00
24 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.00
25 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.00
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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26 300996 普联软件 310 14,068.34 0.00
27 301013 利 和 兴 504 13,986.51 0.00
28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
29 300997 欢 乐 家 979 13,067.16 0.00
30 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00
31 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00
32 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
33 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00
34 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
35 300958 建工修复 393 10,879.74 0.00
36 300948 冠中生态 379 10,474.13 0.00
37 300930 屹通新材 420 10,321.78 0.00
38 300993 玉马遮阳 497 10,079.55 0.00
39 300945 曼 卡 龙 531 10,073.73 0.00
40 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00
41 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00
42 300985 致远新能 345 8,763.45 0.00
43 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00
44 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00
45 300987 川网传媒 304 8,186.69 0.00
46 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00
47 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00
48 300992 泰福泵业 298 6,885.42 0.00
49 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00
50 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00
51 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00
52 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00
53 301007 德 迈 仕 322 4,766.15 0.00
54 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
55 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 11,121,535.98 1.31
2 300750 宁德时代 10,028,738.50 1.18
3 300760 迈瑞医疗 7,633,889.97 0.90
4 000333 美的集团 7,424,449.00 0.87
5 002594 比 亚 迪 6,713,904.74 0.79
6 002352 顺丰控股 5,213,175.52 0.61
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7 000001 平安银行 4,423,877.74 0.52
8 002475 立讯精密 3,870,569.00 0.45
9 002714 牧原股份 3,611,977.43 0.42
10 300015 爱尔眼科 3,355,628.00 0.39
11 601888 中国中免 3,243,850.00 0.38
12 000568 泸州老窖 3,183,281.13 0.37
13 300059 东方财富 2,961,920.00 0.35
14 300014 亿纬锂能 2,961,224.30 0.35
15 000002 万
科Ａ 2,911,748.00 0.34
16 300601 康泰生物 2,906,572.00 0.34
17 600519 贵州茅台 2,767,432.00 0.33
18 601816 京沪高铁 2,627,639.00 0.31
19 002304 洋河股份 2,556,156.78 0.30
20 002142 宁波银行 2,533,505.53 0.30
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 17,566,205.58 2.06
2 300750 宁德时代 14,493,109.38 1.70
3 002415 海康威视 10,745,638.06 1.26
4 300760 迈瑞医疗 8,005,373.08 0.94
5 002594 比 亚 迪 7,943,437.67 0.93
6 000001 平安银行 6,857,452.92 0.81
7 002352 顺丰控股 6,171,223.42 0.72
8 002714 牧原股份 5,772,818.60 0.68
9 002475 立讯精密 5,490,680.97 0.65
10 000568 泸州老窖 5,352,866.48 0.63
11 300015 爱尔眼科 5,070,052.19 0.60
12 000002 万
科Ａ 4,720,791.99 0.55
13 300059 东方财富 4,516,171.88 0.53
14 002304 洋河股份 4,472,870.32 0.53
15 002271 东方雨虹 4,014,794.46 0.47
16 300122 智飞生物 3,967,948.00 0.47
17 002142 宁波银行 3,923,523.00 0.46
18 300014 亿纬锂能 3,584,246.00 0.42
19 600519 贵州茅台 3,489,041.00 0.41
20 000725 京东方Ａ 3,483,270.00 0.41
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 56 页 共 64 页
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 319,859,217.68
卖出股票收入（成交）总额 390,587,810.15
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 348,400.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 348,400.00 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113050 南银转债 2,920 292,000.00 0.04
2 127038 国微转债 220 22,000.00 0.00
3 113049 长汽转债 190 19,000.00 0.00
4 123117 健帆转债 144 14,400.00 0.00
5 127037 银轮转债 10 1,000.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 57 页 共 64 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF2109 IF2109 1 1,549,920.00 43,020.00 -
公允价值变动总额合计（元） 43,020.00
股指期货投资本期收益（元） 751,354.76
股指期货投资本期公允价值变动（元） -231,872.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 58 页 共 64 页
报告期内基金投资的前十名证券除招商银行（证券代码 600036）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
招商银行 2021年 5月 21日公告称，为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产
品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等原因，中国银行保险监督管理委员会
对公司罚款 7170万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 471,558.94
2 应收证券清算款 62,443.40
3 应收股利 -
4 应收利息 722.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 534,724.76
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 688425 铁建重工 404,462.50 0.06
科创板新股锁定
期
2 688601 力 芯 微 156,952.06 0.02
科创板新股锁定
期
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 59 页 共 64 页
3 688315 诺禾致源 145,471.20 0.02
科创板新股锁定
期
4 301015 百洋医药 17,939.46 0.00 新股锁定期
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
MSCI中国 A股国际
通交易型开放式指数
证券投资基金发起式
联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,559 80,670.71
101,311,8
72.00
27.55%
141,742,8
03.00
38.54%
124,723,1
00.00
33.91%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
华夏基金-中央汇金资产管理有限责
任公司-华夏基金-汇金资管单一资产
管理计划
41,000,000.00 11.15%
2 伦敦市投资管理有限公司 21,600,000.00 5.87%
3 广发证券股份有限公司 9,889,117.00 2.69%
4 方正证券股份有限公司 6,174,300.00 1.68%
5 招商证券股份有限公司 5,255,790.00 1.43%
6 安建军 3,404,100.00 0.93%
7 吴美兰 3,000,000.00 0.82%
8
长盛基金-东兴证券股份有限公司-长
盛-长兴优选 1号单一资产管理计划
2,888,000.00 0.79%
9 李耀荣 2,620,000.00 0.71%
10
中航安盟财产保险有限公司-自有资
金
2,508,100.00 0.68%
11
中国银行股份有限公司-MSCI中国 A
股国际通交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
124,723,100.00 33.91%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年 4月 3日)基金份额
总额
1,309,777,775.00
本报告期期初基金份额总额 509,777,775.00
本报告期基金总申购份额 224,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 366,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 367,777,775.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法
规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2021年 5月 19日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 61 页 共 64 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 430,628,830.46 61.19% 43,066.79 61.19% -
中泰证券 2 243,913,859.03 34.66% 24,392.51 34.66% -
华泰证券 1 29,214,314.58 4.15% 2,921.61 4.15% -
申万宏源 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 62 页 共 64 页
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 256,144.45 5.47% - - - -
中泰证券 2,238,728.97 47.83% - - - -
华泰证券 2,186,061.40 46.70% - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-25
2
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-02-04
3
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-02-23
4
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-02
5
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-08
6
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-16
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 63 页 共 64 页
7
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-19
8
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-22
9
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-29
10
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数
基金修订基金合同有关条款的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-30
11
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-13
12
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方兴业证券承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-16
13
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-16
14
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-19
15
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-01
16
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-13
17
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-15
18
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-21
19
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-11
20
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销可转换公司债券的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-18
21
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
2021-06-25
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 64 页 共 64 页
基金电子披露网站
22
南方基金关于旗下部分基金增加中金财富为申
购赎回代理券商的公告
证券时报、基金管理
人网站、中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-28
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
联接基金 1 20210101-20210630 273,193,100.00 55,530,000.00 204,000,000.00 124,723,100.00 33.91%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
