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中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




中证 500交易型开放式指数证券投资 基金 2021年中期报告 2021年 06月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


送出日期:2021年 8月 31日


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 1 页 共 108 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 2 页 共 108 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 12 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 15 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 82 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 82 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 82 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 84 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 97 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 99 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 99 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 99 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 99 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 99 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 3 页 共 108 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................... 100 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 100 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 102 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................... 102 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 102 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................ 103 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................ 103 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 103 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 103 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 103 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................... 103 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................. 104 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................. 104 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................... 104 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................... 104 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................. 104 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 105 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 107 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................... 107 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................. 108 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................... 108 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................. 108 12.2 存放地点 ...................................................................................................................... 108 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 108


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 4 页 共 108 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 南方中证 500ETF 场内简称 500ETF 或 中证 500ETF 基金主代码 510500 交易代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 6日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,147,867,244.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年 3月 15日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500ETF”或 “中证 500ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 秦一楠 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 5 页 共 108 页 注册地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京东城区建国门内大街 69号 办公地址 深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518017 100031 法定代表人 杨小松(代为履行法定 代表人职责) 谷澍 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长缺位,根据相关法律法规和 公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务(包括代为履 行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责)。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址、基金上市交易的证券交易所(如 有) 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 3,603,144,454.37 本期利润 3,370,948,772.08 加权平均基金份额本期利润 0.6403 本期加权平均净值利润率 8.91% 本期基金份额净值增长率 7.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 20,812,532,078.07 期末可供分配基金份额利润 4.0429 期末基金资产净值 39,176,523,474.39 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 6 页 共 108 页 期末基金份额净值 7.6102 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 113.33% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.59% 0.74% 1.18% 0.73% 0.41% 0.01% 过去三个月 9.73% 0.68% 8.86% 0.68% 0.87% 0.00% 过去六个月 7.87% 0.99% 6.93% 0.99% 0.94% 0.00% 过去一年 18.71% 1.25% 16.09% 1.25% 2.62% 0.00% 过去三年 37.68% 1.48% 30.48% 1.48% 7.20% 0.00% 自基金合同 生效起至今 113.33% 1.67% 92.08% 1.67% 21.25% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 7 页 共 108 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东 共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权 结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有 限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深 圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子 公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 8 页 共 108 页 截至本报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 1.4 万亿元,旗下管理 245 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年 金和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗文杰 本基金 基金经 理 2013年 4 月 22日 - 16年 女,美国南加州大学数学金融硕士、美 国加州大学计算机科学硕士,具有基金 从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银 行,从事量化分析工作。2008年 9月加 入南方基金,曾任南方基金数量化投资 部基金经理助理;现任指数投资部总经 理。2013年 5月 17日至 2015年 6月 16 日,任南方策略基金经理;2017年 11 月 9日至 2019年 1月 18日,任南方策 略、南方量化混合基金经理;2016年 12 月 30日至 2019年 4月 18日,任南方安 享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经 理;2018年 2月 8日至 2020年 3月 27 日,任 H股 ETF基金经理;2018年 2 月 12日至 2020年 3月 27日,任南方 H 股联接基金经理;2014年 10月 30日至 2020年 12月 23日,任 500医药基金经 理;2013年 4月 22日至今,任南方 500、 南方 500ETF基金经理;2013年 5月 17 日至今,任南方 300、南方 300联接基金 经理;2015年 2月 16日至今,任南方恒 生 ETF基金经理;2017年 7月 21日至 今,任恒生联接基金经理;2017年 8月 24日至今,任南方房地产联接基金经理; 2017年 8月 25日至今,任南方房地产 ETF基金经理;2018年 4月 3日至今, 任MSCI基金基金经理;2018年 6月 8 日至今,任MSCI联接基金经理;2020 年 7月 24日至今,兼任投资经理;2020 年 12月 25日至今,任南方策略基金经 理;2021年 3月 12日至今,任南方中证 创新药产业 ETF基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 9 页 共 108 页 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 罗文杰 公募基金 12 54,794,261,094.8 6 2013年 4月 22 日 私募资产管理计 划 8 3,072,317,026.41 2020年 8月 7日 其他组合 - - - 合计 20 57,866,578,121.2 7 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 10 页 共 108 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,中证 500指数涨 6.93%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内 择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的 跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离 及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离; (4) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详 细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良 好,跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 7.6102 元,报告期内,份额净值增长率为 7.87%, 同期业绩基准增长率为 6.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年疫情影响逐渐消退,全球经济继续恢复,上市公司企业盈利高速增长。展望下 半年,通胀预期或减弱, 流动性将继续相对宽松, 中国经济增速在强势反弹后,预期仍 增长,大中华地区权益市场仍具长期配置价值。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量 化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助 投资本基金参与市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 11 页 共 108 页 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参 见《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏 损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金份额每次基金收益分配比例由基 金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;每一基金 份额享有同等分配权;本基金收益分配采取现金分红方式;法律法规或监管机关另有规定 的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方 基金管理股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021年 6 月 30日基金的投资运作,进行了 认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 12 页 共 108 页 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.4.1 1,345,324,985.14 96,110,222.33 结算备付金


113,552,501.39 1,552,092,852.47 存出保证金


283,871,515.59 276,701,157.83 交易性金融资产 6.4.4.2 37,479,360,548.68 36,380,304,237.48 其中:股票投资


37,271,894,548.68 36,377,951,137.48








基金投资


- -








债券投资


207,466,000.00 2,353,100.00








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款


15,494,708.28 33,234,346.67 应收利息 6.4.4.5 7,971,933.03 3,614,996.25 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 13 页 共 108 页 应收股利


11,856,219.22 - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计


39,257,432,411.33 38,342,057,813.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30 日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,291,980.16 3,336,764.49 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


15,870,308.24 16,013,751.33 应付托管费


3,174,061.66 3,202,750.30 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.4.7 2,666,395.43 2,516,409.51 应交税费


4,141,830.79 609,835.37 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.4.8 51,764,360.66 79,333,044.79 负债合计


80,908,936.94 105,012,555.79 所有者权益:





实收基金 6.4.4.9 18,363,991,396.32 19,334,297,239.58 未分配利润 6.4.4.10 20,812,532,078.07 18,902,748,017.66 所有者权益合计


39,176,523,474.39 38,237,045,257.24 负债和所有者权益总计


39,257,432,411.33 38,342,057,813.03 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 7.6102 元,基金份额总额 5,147,867,244.00份。 6.2 利润表 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 14 页 共 108 页 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


3,526,326,760.50 5,719,883,657.00 1.利息收入


88,003,862.05 43,293,899.54 其中:存款利息收入 6.4.4.11 11,114,616.05 17,510,900.73








债券利息收入


1,366,116.65 15,574.69








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 1,533,209.61 -








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


73,989,919.74 25,767,424.12 2.投资收益(损失以“-” 填列) 3,603,657,467.06 4,322,763,972.26 其中:股票投资收益 6.4.4.12 3,084,692,810.56 3,687,468,603.18








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.4.13 1,664,388.24 24,767,460.60








资产支持证券投资 收益 6.4.4.14 - -








贵金属投资收益 6.4.4.15 - -








衍生工具收益 6.4.4.16 197,040,662.39 356,405,069.52








股利收益 6.4.4.17 320,259,605.87 254,122,838.96 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.4.18 -232,195,682.29 1,388,200,926.88 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.4.19 66,861,113.68 -34,375,141.68 减:二、费用


155,377,988.42 169,399,629.38 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 15 页 共 108 页 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 93,602,345.89 103,601,023.59 2.托管费 6.4.7.2.2 18,720,469.27 20,720,204.70 3.销售服务费 6.4.7.2.3 - - 4.交易费用 6.4.4.20 36,288,983.21 37,302,585.42 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


975,717.62 1,375,889.34 7.其他费用 6.4.4.21 5,790,472.43 6,399,926.33 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 3,370,948,772.08 5,550,484,027.62 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 3,370,948,772.08 5,550,484,027.62 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 19,334,297,239.58 18,902,748,017.66 38,237,045,257.24 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 3,370,948,772.08 3,370,948,772.08 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -970,305,843.26 -1,461,164,711.67 -2,431,470,554.93 其中:1.基金申购款 17,445,528,267.77 17,270,088,104.32 34,715,616,372.09








2.基金赎回款 -18,415,834,111.03 -18,731,252,815.99 -37,147,086,927.02 四、本期向基金份额 - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 16 页 共 108 页 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 18,363,991,396.32 20,812,532,078.07 39,176,523,474.39 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 27,837,315,656.51 16,702,353,517.17 44,539,669,173.68 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 5,550,484,027.62 5,550,484,027.62 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -6,435,410,812.61 -5,194,786,520.70 -11,630,197,333.31 其中:1.基金申购款 16,990,340,686.01 10,403,345,651.63 27,393,686,337.64








2.基金赎回款 -23,425,751,498.62 -15,598,132,172.33 -39,023,883,670.95 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 21,401,904,843.90 17,058,051,024.09 38,459,955,867.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 17 页 共 108 页 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及自 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2.1 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.3.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明


6.4.4.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 345,324,985.14 定期存款 1,000,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 300,000,000.00








存款期限 3个月以上 700,000,000.00 其他存款 - 合计 1,345,324,985.14 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 35,015,577,231.12 37,271,894,548.68 2,256,317,317.56 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 18 页 共 108 页 债券 交易所市场 207,368,000.00 207,466,000.00 98,000.00 银行间市场 - - - 合计 207,368,000.00 207,466,000.00 98,000.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 35,222,945,231.12 37,479,360,548.68 2,256,415,317.56 注:于 2021年 06月 30日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增 值为 345.00元(2020年 12月 31日:628.00元)。 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,856,090,160.00 - - - -股指期货 1,856,090,160.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,856,090,160.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资,净额为 0。在当日 无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资 产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2021年 06月 30日,本基金持有的股指期货合约情况如下: 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2107 IC2107 45.00 60,904,800.00 1,241,800.00 IC2108 IC2108 5.00 6,712,000.00 -31,000.00 IC2109 IC2109 92.00 122,672,800.00 3,703,320.00 IC2112 IC2112 1,326.00 1,729,422,240. 00 58,707,560.00 总额合计 - 1,468.00 1,919,711,840. 00 63,621,680.00 减:可抵销期货 暂收款 - - - 63,621,680.00 股指期货投资净 额 - - - - 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 19 页 共 108 页 6.4.4.4


买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 148,252.31 应收定期存款利息 2,884,777.73 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 46,814.77 应收债券利息 1,363,989.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 3,521,978.86 其他 6,120.36 合计 7,971,933.03 6.4.4.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,666,395.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,666,395.43 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应退替代款 48,691,523.21 预提费用 133,891.13 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 20 页 共 108 页 应付指数使用费 2,921,600.12 可退替代款 17,346.20 其他 - 合计 51,764,360.66 注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券市 价之差乘以替代数量的金额。 2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成 本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 6.4.4.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,419,867,244.00 19,334,297,239.58 本期申购 4,890,400,000.00 17,445,528,267.77 本期赎回(以“-”号填列) -5,162,400,000.00 -18,415,834,111.03 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 5,147,867,244.00 18,363,991,396.32 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.4.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,442,012,746.85 -14,539,264,729.19 18,902,748,017.66 本期利润 3,603,144,454.37 -232,195,682.29 3,370,948,772.08 本期基金份额交易产 生的变动数 -1,674,004,721.60 212,840,009.93 -1,461,164,711.67 其中:基金申购款 31,490,542,641.71 -14,220,454,537.39 17,270,088,104.32








基金赎回款 -33,164,547,363.31 14,433,294,547.32 -18,731,252,815.99 本期已分配利润 - - - 本期末 35,371,152,479.62 -14,558,620,401.55 20,812,532,078.07 6.4.4.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 2,938,211.04 定期存款利息收入 5,285,111.07 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,776,372.22 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 21 页 共 108 页 其他 114,921.72 合计 11,114,616.05 6.4.4.12 股票投资收益 6.4.4.12.1


股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,034,924,251.26 股票投资收益——赎回差价收入 1,049,768,559.30 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 3,084,692,810.56 6.4.4.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 26,251,331,222.71 减:卖出股票成本总额 24,216,406,971.45 买卖股票差价收入 2,034,924,251.26 6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 37,147,086,927.02 减:现金支付赎回款总额 19,708,298,003.02 减:赎回股票成本总额 16,389,020,364.70 赎回差价收入 1,049,768,559.30 6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.4.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.4.13 债券投资收益 6.4.4.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 1,664,388.24 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 22 页 共 108 页 合计 1,664,388.24 6.4.4.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 15,607,572.86 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 13,940,800.00 减:应收利息总额 2,384.62 买卖债券差价收入 1,664,388.24 6.4.4.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.4.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.4.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.15 贵金属投资收益 6.4.4.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.4.15.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.4.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.4.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.4.16 衍生工具收益 6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 23 页 共 108 页 项目 本期收益金额 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 股指期货-投资收益 197,040,662.39 6.4.4.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 320,259,605.87 其中:证券出借权益补偿收入 60,926,255.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 320,259,605.87 6.4.4.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -270,110,840.03 ——股票投资 -270,208,840.03 ——债券投资 98,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 37,915,157.74 ——权证投资 - ——期货投资 37,915,157.74 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -232,195,682.29 注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 -283.00元(2020上半年度:0.00元)。 6.4.4.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 - 替代损益 66,861,113.68 合计 66,861,113.68 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买 入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认 日估值的差额。 6.4.4.20 交易费用 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 24 页 共 108 页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 36,288,983.21 银行间市场交易费用 - 合计 36,288,983.21 6.4.4.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 74,383.76 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 5,616,140.75 银行费用 40,440.55 合计 5,790,472.43 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付。于 2019 年度,标的指数许可使用费的收取下 限为每季度(自然季度)人民币50,000元;自2020年度起,当本基金的季度日均基金资产净 值大于人民币 5,000万元时,标的指数许可使用费的收取下限为每季度 (自然季度)人民币 35,000 元,当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元时,无标的指 数许可使用费的收取下限。 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 无。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)


基金管理人的股东华泰证券控制的公 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 25 页 共 108 页 司 华泰长城资本管理有限公司(“华泰长城”)


基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(LOF)(“南方中证 500ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 37,994,025,298.7 5 73.27% 36,054,292,557.1 5 71.55% 6.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 3,799,901.98 73.28% 1,493,722.67 56.02% 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 3,605,951.48 71.55% 1,283,867.11 52.06% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 93,602,345.89 103,601,023.59 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 26 页 共 108 页 理费 其中:支付销售机构的客户 维护费 12,515.19 18,801.45 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 18,720,469.27 20,720,204.70 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 无。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 务余额 期末应收利息余 额 华泰证券 17,241,727,498.0 0 11,360,682.19 1,740,687,622.00 506,021.87 兴业证券 2,042,445,351.00 1,336,211.57 96,554,802.00 31,782.09 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 务余额 期末应收利息余 额 华泰证券 4,892,829,857.00 3,563,524.65 1,427,898,253.00 491,256.54 兴业证券 210,803,746.00 13,793.78 196,157,995.00 - 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 27 页 共 108 页 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 华泰长城资本管理有限 公司 5,200.00 0.00% 214,900.00 0.00% 华泰证券股份有限公司 19,216,433.00 0.37% 3,957,517.00 0.07% 华泰证券股份有限公司 融券专用证券账户 18,843,530.00 0.37% 33,437,061.00 0.62% 南方中证 500交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金(LOF) 1,048,870,727. 00 20.37% 1,222,329,927. 00 22.55% 兴业证券股份有限公司 86,000.00 0.00% 741,300.00 0.01% 兴业证券股份有限公司 融券专用证券账户 22,493,900.00 0.44% 957,500.00 0.02% 注:华泰证券、兴业证券、华泰长城, 南方中证 500ETF联接基金投资本基金适用的认(申) 购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 345,324,985.14 2,938,211.04 166,837,589.28 5,266,584.37 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 28 页 共 108 页 数量(单位: 股/张) 总金额 华泰联合证 券 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 华泰联合证 券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证 券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 华泰联合证 券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 华泰联合证 券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合证 券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 华泰联合证 券 688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70 华泰联合证 券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合证 券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 华泰联合证 券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 华泰联合证 券 688633 星球石墨 网下申购 1,558 52,379.96 华泰联合证 券 300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16 兴业证券 300979 华利集团 网下申购 9,246 307,152.12 兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98 兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,693 36,624.80 兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16 兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 2,302 53,314.32 兴业证券股 份有限公司 - - - - - 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 兴业证券股 份有限公司 000750 国海证券 网上申购 8,707,956 28,300,857.0 0 6.4.7.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 29 页 共 108 页 6.4.8 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末(2021年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 002294 信 立 泰 2021年 6月 22 日 2021年 12月24 日 非公开 发行锁 定期 28.37 30.82 2,114,90 9 59,999,968. 33 65,181,495. 38 - 300614 百川畅银 2021年 5月 18 日 2021年 11月 25 日 创业板 新股锁 定期 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300930 屹通新材 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 创业板 新股锁 定期 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300933 中辰股份 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 创业板 新股锁 定期 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937 药 易 购 2021年 1月 20 日 2021年 7月 27 日 创业板 新股锁 定期 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300942 易瑞生物 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 创业板 新股锁 定期 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖智控 2021年 2月 3 日 2021年 8月 10 日 创业板 新股锁 定期 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼 卡 龙 2021年 2月 3 日 2021年 8月 10 日 创业板 新股锁 定期 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中生态 2021年 2月 18 日 2021年 8月 25 日 创业板 新股锁 定期 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 300948 冠中生态 2021年 6月 4 日 2021年 8月 25 日 锁定期 转增 - 27.42 108 - 2,961.36 - 300955 嘉亨家化 2021年 3月 16 2021年 9月 24 创业板 新股锁 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 30 页 共 108 页 日 日 定期 300957 贝 泰 妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 创业板 新股锁 定期 47.33 251.9 6 853 40,372.49 214,921.88 - 300958 建工修复 2021年 3月 18 日 2021年 9月 29 日 创业板 新股锁 定期 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业科技 2021年 3月 22 日 2021年 9月 29 日 创业板 新股锁 定期 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水海纳 2021年 3月 23 日 2021年 9月 30 日 创业板 新股锁 定期 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金辐照 2021年 3月 29 日 2021年 10月 11 日 创业板 新股锁 定期 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同药业 2021年 3月 31 日 2021年 10月 11 日 创业板 新股锁 定期 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300975 商络电子 2021年 4月 14 日 2021年 10月21 日 创业板 新股锁 定期 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭科技 2021年 4月 15 日 2021年 10月26 日 创业板 新股锁 定期 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利集团 2021年 4月 15 日 2021年 10月26 日 创业板 新股锁 定期 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红医疗 2021年 4月 19 日 2021年 10月27 日 创业板 新股锁 定期 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 300982 苏文电能 2021年 4月 19 日 2021年 10月27 日 创业板 新股锁 定期 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远新能 2021年 4月 21 日 2021年 10月29 日 创业板 新股锁 定期 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300987 川网传媒 2021年 4月 28 日 2021年 11月 11 日 创业板 新股锁 定期 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300992 泰福泵业 2021年 5月 17 日 2021年 11月 25 日 创业板 新股锁 定期 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马遮阳 2021年 2021年 创业板 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 31 页 共 108 页 5月 17 日 11月 24 日 新股锁 定期 300995 奇德新材 2021年 5月 17 日 2021年 11月 26 日 创业板 新股锁 定期 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联软件 2021年 5月 26 日 2021年 12月 3 日 创业板 新股锁 定期 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢 乐 家 2021年 5月 26 日 2021年 12月 2 日 创业板 新股锁 定期 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波方正 2021年 5月 25 日 2021年 12月 2 日 创业板 新股锁 定期 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛股份 2021年 5月 27 日 2021年 12月 7 日 创业板 新股锁 定期 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301007 德 迈 仕 2021年 6月 4 日 2021年 12月16 日 创业板 新股锁 定期 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠股份 2021年 6月 8 日 2021年 12月17 日 创业板 新股锁 定期 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪节能 2021年 6月 9 日 2021年 12月20 日 创业板 新股锁 定期 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立科技 2021年 6月 9 日 2021年 12月17 日 创业板 新股锁 定期 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电科技 2021年 6月 15 日 2021年 12月22 日 创业板 新股锁 定期 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利 和 兴 2021年 6月 21 日 2021年 12月29 日 创业板 新股锁 定期 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 301015 百洋医药 2021年 6月 22 日 2021年 12月30 日 创业板 新股锁 定期 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301020 密封科技 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 301021 英诺激光 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 32 页 共 108 页 600733 北汽蓝谷 2021年 5月 10 日 2021年 11月 10 日 大宗受 限锁定 12.84 12.12 5,000,00 0 64,200,000. 00 60,600,000. 00 - 600733 北汽蓝谷 2021年 5月 12 日 2021年 11月 12 日 大宗受 限锁定 14.13 12.11 4,500,00 0 63,585,000. 00 54,495,000. 00 - 601865 福 莱 特 2021年 1月 20 日 2021年 7月 19 日 非公开 发行锁 定期 29.57 38.08 287,447 8,499,807.7 9 10,945,981. 76 - 605162 新 中 港 2021年 6月 29 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才股份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688067 爱威科技 2021年 6月 7 日 2021年 12月16 日 科创板 新股锁 定期 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 - 688076 诺泰生物 2021年 5月 12 日 2021年 11月 22 日 科创板 新股锁 定期 15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 - 688087 英科再生 2021年 6月 30 日 2021年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688208 道通科技 2021年 6月 1 日 2021年 12月 1 日 大宗受 限锁定 68.75 80.19 660,000 45,375,000. 00 52,925,400. 00 - 688226 威腾电气 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇科技 2021年 6月 25 日 2021年 7月 5 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688276 百克生物 2021年 6月 17 日 2021年 12月27 日 科创板 新股锁 定期 36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28 - 688538 和辉光电 2021年 5月 20 日 2021年 11月 29 日 科创板 新股锁 定期 2.65 3.38 313,555 830,920.75 1,059,815.9 0 - 688628 优 利 德 2021年 1月 22 日 2021年 8月 2 日 科创板 新股锁 定期 19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 - 300919 中伟股份 2020年 12月15 2021年 7月 2 创业板 新股锁 24.60 163.0 0 610 15,006.00 99,430.00 - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 33 页 共 108 页 日 日 定期 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 113051 节能转债 2021年 6月 22 日 2021年 7月 22 日 配债未 上市 200.0 0 100.0 0 95,260 9,526,000.0 0 9,526,000.0 0 - 注:1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股 份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总 数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基 金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持 股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股 东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施 细则>的决定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自 发行结束之日起 6个月内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行 人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后 的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 34 页 共 108 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600460 士 兰 微 2021年 6 月 30日 重大 事项 停牌 56.35 2021 年 7 月 1 日 59.49 4,811,973 120,886,885.34 271,154,678.55 - 600811 东方 集团 2021年 6 月 30日 重大 事项 停牌 3.05 2021 年 7 月 14 日 3.36 18,153,579 65,675,972.19 55,368,415.95 - 本基金截至 2021年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 序号 证券代码 证券名称 出借到期 日 期末估值 单价 数量(单 位:股) 期末估值 总额 1 002709 天赐材料 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 106.58 942,500.00 100,451,65 0.00 2 000799 酒 鬼 酒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 255.60 350,000.00 89,460,000. 00 3 600089 特变电工 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.85 6,109,700.0 0 78,509,645. 00 4 000009 中国宝安 2021年 7 月 1日 -2021年 7 18.27 4,245,900.0 0 77,572,593. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 35 页 共 108 页 月 21日 5 002340 格 林 美 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.35 7,873,900.0 0 73,620,965. 00 6 002074 国轩高科 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 43.56 1,684,900.0 0 73,394,244. 00 7 600460 士 兰 微 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 56.35 1,294,800.0 0 72,961,980. 00 8 300285 国瓷材料 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 48.75 1,319,700.0 0 64,335,375. 00 9 601233 桐昆股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 24.09 2,635,700.0 0 63,494,013. 00 10 300207 欣 旺 达 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 32.56 1,814,000.0 0 59,063,840. 00 11 002185 华天科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 15.39 3,603,100.0 0 55,451,709. 00 12 600885 宏发股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 62.70 858,600.00 53,834,220. 00 13 300316 晶盛机电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 50.50 1,058,700.0 0 53,464,350. 00 14 601636 旗滨集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 18.56 2,652,300.0 0 49,226,688. 00 15 300146 汤臣倍健 2021年 7 月 1日 -2021年 7 32.90 1,399,000.0 0 46,027,100. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 36 页 共 108 页 月 21日 16 300253 卫宁健康 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 26日 16.27 2,810,000.0 0 45,718,700. 00 17 300037 新 宙 邦 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 100.10 455,100.00 45,555,510. 00 18 002648 卫星石化 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 39.19 1,133,400.0 0 44,417,946. 00 19 600884 杉杉股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 23.32 1,872,100.0 0 43,657,372. 00 20 600219 南山铝业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.60 11,803,500. 00 42,492,600. 00 21 002223 鱼跃医疗 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 38.13 1,112,000.0 0 42,400,560. 00 22 002353 杰瑞股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 44.70 946,200.00 42,295,140. 00 23 002138 顺络电子 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 38.77 1,062,400.0 0 41,189,248. 00 24 603737 三 棵 树 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 176.00 230,000.00 40,480,000. 00 25 000547 航天发展 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 18.87 2,112,800.0 0 39,868,536. 00 26 002797 第一创业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 7.14 5,536,100.0 0 39,527,754. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 37 页 共 108 页 月 21日 27 601127 小康股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 66.67 587,800.00 39,188,626. 00 28 000988 华工科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 23.52 1,651,700.0 0 38,847,984. 00 29 002212 天 融 信 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 19.77 1,950,500.0 0 38,561,385. 00 30 002444 巨星科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 34.08 1,128,800.0 0 38,469,504. 00 31 600704 物产中大 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.87 4,877,100.0 0 38,382,777. 00 32 601099 太 平 洋 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.39 11,209,500. 00 38,000,205. 00 33 600779 水 井 坊 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 126.35 300,000.00 37,905,000. 00 34 603589 口 子 窖 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 67.69 557,500.00 37,737,175. 00 35 002385 大 北 农 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.80 5,518,800.0 0 37,527,840. 00 36 601168 西部矿业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.93 3,137,400.0 0 37,429,182. 00 37 600739 辽宁成大 2021年 7 月 1日 -2021年 7 20.81 1,785,400.0 0 37,154,174. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 38 页 共 108 页 月 21日 38 000807 云铝股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.90 3,087,600.0 0 36,742,440. 00 39 300308 中际旭创 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 38.52 949,200.00 36,563,184. 00 40 002422 科伦药业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 19.95 1,827,000.0 0 36,448,650. 00 41 600563 法拉电子 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 158.36 230,000.00 36,422,800. 00 42 002439 启明星辰 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 29.01 1,243,200.0 0 36,065,232. 00 43 688099 晶晨股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 112.20 320,000.00 35,904,000. 00 44 300699 光威复材 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 75.95 471,500.00 35,810,425. 00 45 600862 中航高科 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 30.78 1,159,200.0 0 35,680,176. 00 46 000830 鲁西化工 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 18.73 1,903,000.0 0 35,643,190. 00 47 000636 风华高科 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 30.22 1,178,600.0 0 35,617,292. 00 48 600392 盛和资源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 17.36 2,045,800.0 0 35,515,088. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 39 页 共 108 页 月 21日 49 002078 太阳纸业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.35 2,625,400.0 0 35,049,090. 00 50 688002 睿创微纳 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 99.83 350,000.00 34,940,500. 00 51 600699 均胜电子 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 25.52 1,365,400.0 0 34,845,008. 00 52 002030 达安基因 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 21.24 1,638,000.0 0 34,791,120. 00 53 002180 纳 思 达 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 32.20 1,075,200.0 0 34,621,440. 00 54 600068 葛 洲 坝 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.49 4,604,000.0 0 34,483,960. 00 55 002250 联化科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 27.90 1,231,000.0 0 34,344,900. 00 56 601117 中国化学 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.76 3,916,300.0 0 34,306,788. 00 57 300088 长信科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.26 4,084,000.0 0 33,733,840. 00 58 000630 铜陵有色 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.72 12,274,000. 00 33,385,280. 00 59 002507 涪陵榨菜 2021年 7 月 1日 -2021年 7 37.66 876,100.00 32,993,926. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 40 页 共 108 页 月 21日 60 600201 生物股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 17.45 1,873,200.0 0 32,687,340. 00 61 002013 中航机电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.07 3,237,800.0 0 32,604,646. 00 62 600486 扬农化工 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 111.77 290,000.00 32,413,300. 00 63 000039 中集集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 18.18 1,777,000.0 0 32,305,860. 00 64 002075 沙钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.91 2,937,000.0 0 32,042,670. 00 65 600754 锦江酒店 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 56.95 559,600.00 31,869,220. 00 66 600315 上海家化 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 60.14 522,000.00 31,393,080. 00 67 002127 南极电商 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.77 3,194,300.0 0 31,208,311. 00 68 002028 思源电气 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 30.79 1,012,600.0 0 31,177,954. 00 69 601997 贵阳银行 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.16 4,267,200.0 0 30,553,152. 00 70 300001 特 锐 德 2021年 7 月 1日 -2021年 7 30.11 1,013,100.0 0 30,504,441. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 41 页 共 108 页 月 21日 71 600177 雅 戈 尔 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.59 4,627,600.0 0 30,495,884. 00 72 002511 中顺洁柔 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 27.55 1,092,000.0 0 30,084,600. 00 73 601005 重庆钢铁 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.67 11,178,800. 00 29,847,396. 00 74 000021 深 科 技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 19.14 1,558,600.0 0 29,831,604. 00 75 002273 水晶光电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.69 2,029,000.0 0 29,806,010. 00 76 002299 圣农发展 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 23.88 1,243,200.0 0 29,687,616. 00 77 600549 厦门钨业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 20.83 1,415,800.0 0 29,491,114. 00 78 002092 中泰化学 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.27 2,856,800.0 0 29,339,336. 00 79 300223 北京君正 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 100.92 290,000.00 29,266,800. 00 80 002080 中材科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 26.17 1,117,200.0 0 29,237,124. 00 81 002603 以岭药业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 29.16 995,800.00 29,037,528. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 42 页 共 108 页 月 21日 82 002465 海格通信 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.46 3,066,800.0 0 29,011,928. 00 83 000050 深天马A 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.18 2,045,800.0 0 29,009,444. 00 84 300168 万达信息 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.60 1,978,600.0 0 28,887,560. 00 85 000739 普洛药业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 29.40 979,000.00 28,782,600. 00 86 300009 安科生物 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.90 1,911,400.0 0 28,479,860. 00 87 000825 太钢不锈 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.49 3,800,600.0 0 28,466,494. 00 88 000983 山西焦煤 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.31 3,410,400.0 0 28,340,424. 00 89 600867 通化东宝 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.94 2,373,400.0 0 28,338,396. 00 90 600516 方大炭素 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.44 3,801,400.0 0 28,282,416. 00 91 601128 常熟银行 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.20 4,557,400.0 0 28,255,880. 00 92 600171 上海贝岭 2021年 7 月 1日 -2021年 7 30.43 926,600.00 28,196,438. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 43 页 共 108 页 月 21日 93 000998 隆平高科 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.04 1,755,600.0 0 28,159,824. 00 94 600637 东方明珠 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.19 3,415,000.0 0 27,968,850. 00 95 300357 我武生物 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 64.12 435,800.00 27,943,496. 00 96 600988 赤峰黄金 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.99 1,848,000.0 0 27,701,520. 00 97 600418 江淮汽车 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.43 2,209,200.0 0 27,460,356. 00 98 000513 丽珠集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 50.02 547,600.00 27,390,952. 00 99 300482 万孚生物 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 64.69 423,100.00 27,370,339. 00 100 600879 航天电子 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.52 3,621,200.0 0 27,231,424. 00 101 600369 西南证券 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.87 5,535,600.0 0 26,958,372. 00 102 300070 碧 水 源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.31 3,684,600.0 0 26,934,426. 00 103 000932 华菱钢铁 2021年 7 月 1日 -2021年 7 6.60 4,078,600.0 0 26,918,760. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 44 页 共 108 页 月 21日 104 600487 亨通光电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.40 2,361,200.0 0 26,917,680. 00 105 600827 百联股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 20.15 1,335,600.0 0 26,912,340. 00 106 600066 宇通客车 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.49 2,152,600.0 0 26,885,974. 00 107 000750 国海证券 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.24 6,340,600.0 0 26,884,144. 00 108 600380 健 康 元 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.73 1,953,400.0 0 26,820,182. 00 109 300618 寒锐钴业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 78.84 340,000.00 26,805,600. 00 110 002156 通富微电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 24.04 1,105,000.0 0 26,564,200. 00 111 300271 华宇软件 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 19.25 1,378,400.0 0 26,534,200. 00 112 300296 利 亚 德 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.82 3,386,000.0 0 26,478,520. 00 113 600166 福田汽车 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.45 7,655,600.0 0 26,411,820. 00 114 300244 迪安诊断 2021年 7 月 1日 -2021年 7 38.30 689,200.00 26,396,360. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 45 页 共 108 页 月 21日 115 002373 千方科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.70 1,579,200.0 0 26,372,640. 00 116 000975 银泰黄金 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.51 2,772,800.0 0 26,369,328. 00 117 002131 利欧股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.34 11,252,200. 00 26,330,148. 00 118 600536 中国软件 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 56.93 462,400.00 26,324,432. 00 119 002152 广电运通 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.03 2,017,200.0 0 26,284,116. 00 120 601615 明阳智能 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.19 1,622,000.0 0 26,260,180. 00 121 600316 洪都航空 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 38.48 681,000.00 26,204,880. 00 122 600909 华安证券 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.57 4,696,400.0 0 26,158,948. 00 123 000960 锡业股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.03 1,628,100.0 0 26,098,443. 00 124 300383 光环新网 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.39 1,797,600.0 0 25,867,464. 00 125 600529 山东药玻 2021年 7 月 1日 -2021年 7 33.95 759,300.00 25,778,235. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 46 页 共 108 页 月 21日 126 002572 索 菲 亚 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 24.20 1,063,000.0 0 25,724,600. 00 127 000723 美锦能源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.56 3,392,000.0 0 25,643,520. 00 128 300463 迈克生物 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 42.09 607,100.00 25,552,839. 00 129 601689 拓普集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 37.43 682,300.00 25,538,489. 00 130 002926 华西证券 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.63 2,624,600.0 0 25,274,898. 00 131 600642 申能股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.14 4,087,000.0 0 25,094,180. 00 132 601866 中远海发 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.75 6,606,200.0 0 24,773,250. 00 133 600038 中直股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 52.74 469,500.00 24,761,430. 00 134 300115 长盈精密 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 20.60 1,183,200.0 0 24,373,920. 00 135 688208 道通科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 86.99 280,000.00 24,357,200. 00 136 600271 航天信息 2021年 7 月 1日 -2021年 7 13.03 1,851,800.0 0 24,128,954. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 47 页 共 108 页 月 21日 137 002500 山西证券 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.71 3,579,200.0 0 24,016,432. 00 138 000623 吉林敖东 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 15.49 1,550,200.0 0 24,012,598. 00 139 600998 九 州 通 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 15.37 1,558,600.0 0 23,955,682. 00 140 002690 美亚光电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 55.76 428,900.00 23,915,464. 00 141 601198 东兴证券 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.93 2,184,600.0 0 23,877,678. 00 142 603156 养元饮品 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 28.58 833,700.00 23,827,146. 00 143 603605 珀 莱 雅 2021年 7 月 5日 -2021年 7 月 23日 196.71 120,000.00 23,605,200. 00 144 600895 张江高科 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 18.27 1,289,800.0 0 23,564,646. 00 145 601699 潞安环能 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.81 1,994,600.0 0 23,556,226. 00 146 002065 东华软件 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.93 2,968,000.0 0 23,536,240. 00 147 300474 景 嘉 微 2021年 7 月 1日 -2021年 7 97.92 240,000.00 23,500,800. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 48 页 共 108 页 月 16日 148 600415 小商品城 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.15 4,562,800.0 0 23,498,420. 00 149 000012 南


玻A 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.24 2,281,800.0 0 23,365,632. 00 150 600153 建发股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.10 2,861,400.0 0 23,177,340. 00 151 600188 兖州煤业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 15.36 1,483,000.0 0 22,778,880. 00 152 600256 广汇能源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.33 6,751,400.0 0 22,482,162. 00 153 300418 昆仑万维 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.38 1,365,400.0 0 22,365,252. 00 154 600390 五矿资本 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.98 3,738,800.0 0 22,358,024. 00 155 600667 太极实业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.10 2,453,600.0 0 22,327,760. 00 156 603260 合盛硅业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 76.91 290,000.00 22,303,900. 00 157 300024 机 器 人 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.67 2,075,600.0 0 22,146,652. 00 158 600535 天 士 力 2021年 7 月 1日 -2021年 7 14.81 1,494,000.0 0 22,126,140. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 49 页 共 108 页 月 21日 159 600008 首创环保 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.01 7,342,400.0 0 22,100,624. 00 160 600060 海信视像 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.90 1,302,800.0 0 22,017,320. 00 161 002670 国盛金控 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.39 1,932,000.0 0 22,005,480. 00 162 603638 艾迪精密 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 42.87 511,600.00 21,932,292. 00 163 600497 驰宏锌锗 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.31 5,086,600.0 0 21,923,246. 00 164 002372 伟星新材 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 20.67 1,059,200.0 0 21,893,664. 00 165 000027 深圳能源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.17 2,381,000.0 0 21,833,770. 00 166 000878 云南铜业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.83 1,700,600.0 0 21,818,698. 00 167 600733 北汽蓝谷 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 13.48 1,615,000.0 0 21,770,200. 00 168 300630 普利制药 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 52.40 415,400.00 21,766,960. 00 169 600155 华创阳安 2021年 7 月 1日 -2021年 7 10.70 2,032,800.0 0 21,750,960. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 50 页 共 108 页 月 21日 170 603858 步长制药 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 22.49 953,000.00 21,432,970. 00 171 600707 彩虹股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.41 2,275,700.0 0 21,414,337. 00 172 600765 中航重机 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 22.65 940,800.00 21,309,120. 00 173 002382 蓝帆医疗 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 20.85 1,020,500.0 0 21,277,425. 00 174 600372 中航电子 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.55 1,285,200.0 0 21,270,060. 00 175 002019 亿帆医药 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 17.25 1,231,000.0 0 21,234,750. 00 176 300251 光线传媒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.81 1,956,400.0 0 21,148,684. 00 177 600141 兴发集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 18.83 1,117,200.0 0 21,036,876. 00 178 002221 东华能源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.95 1,919,800.0 0 21,021,810. 00 179 000718 苏宁环球 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.29 2,528,400.0 0 20,960,436. 00 180 600409 三友化工 2021年 7 月 1日 -2021年 7 10.11 2,058,800.0 0 20,814,468. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 51 页 共 108 页 月 21日 181 002174 游族网络 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 17.17 1,207,200.0 0 20,727,624. 00 182 600208 新湖中宝 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.04 6,806,700.0 0 20,692,368. 00 183 600498 烽火通信 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 18.63 1,107,000.0 0 20,623,410. 00 184 600170 上海建工 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.76 7,420,200.0 0 20,479,752. 00 185 002390 信邦制药 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.48 1,948,800.0 0 20,423,424. 00 186 600875 东方电气 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.97 1,852,600.0 0 20,323,022. 00 187 000997 新 大 陆 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.59 1,222,600.0 0 20,282,934. 00 188 601717 郑 煤 机 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.63 1,735,000.0 0 20,178,050. 00 189 300058 蓝色光标 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.05 3,318,800.0 0 20,078,740. 00 190 002146 荣盛发展 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.64 3,534,200.0 0 19,932,888. 00 191 600801 华新水泥 2021年 7 月 1日 -2021年 7 17.57 1,134,000.0 0 19,924,380. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 52 页 共 108 页 月 21日 192 000738 航发控制 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 20.83 953,800.00 19,867,654. 00 193 600160 巨化股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.84 2,247,400.0 0 19,867,016. 00 194 000401 冀东水泥 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.35 1,608,000.0 0 19,858,800. 00 195 002958 青农商行 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.28 4,626,200.0 0 19,800,136. 00 196 000686 东北证券 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.45 2,339,800.0 0 19,771,310. 00 197 002683 宏大爆破 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 27.77 707,000.00 19,633,390. 00 198 300315 掌趣科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.25 4,584,200.0 0 19,482,850. 00 199 002506 协鑫集成 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.48 5,579,700.0 0 19,417,356. 00 200 600511 国药股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 33.06 585,600.00 19,359,936. 00 201 002195 二三四五 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.03 9,525,800.0 0 19,337,374. 00 202 002557 洽洽食品 2021年 7 月 1日 -2021年 7 43.10 447,700.00 19,295,870. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 53 页 共 108 页 月 21日 203 002268 卫 士 通 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 19.48 986,600.00 19,218,968. 00 204 300017 网宿科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.85 3,272,200.0 0 19,142,370. 00 205 000540 中天金融 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.73 7,008,600.0 0 19,133,478. 00 206 600325 华发股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.74 2,822,400.0 0 19,022,976. 00 207 688029 南微医学 2021年 7 月 5日 -2021年 7 月 23日 311.69 61,000.00 19,013,090. 00 208 600663 陆 家 嘴 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.32 1,426,800.0 0 19,004,976. 00 209 002408 齐翔腾达 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.42 1,528,000.0 0 18,977,760. 00 210 600258 首旅酒店 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 23.86 785,200.00 18,734,872. 00 211 601992 金隅集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.69 6,953,600.0 0 18,705,184. 00 212 601016 节能风电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.74 4,995,800.0 0 18,684,292. 00 213 600027 华电国际 2021年 7 月 1日 -2021年 7 3.44 5,418,000.0 0 18,637,920. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 54 页 共 108 页 月 21日 214 000961 中南建设 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.92 3,143,200.0 0 18,607,744. 00 215 603707 健友股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 41.75 443,700.00 18,524,475. 00 216 603077 和邦生物 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.08 8,833,800.0 0 18,374,304. 00 217 000158 常山北明 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.49 1,596,000.0 0 18,338,040. 00 218 002429 兆驰股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.07 3,016,400.0 0 18,309,548. 00 219 600282 南钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.56 5,115,600.0 0 18,211,536. 00 220 603866 桃李面包 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 31.20 583,500.00 18,205,200. 00 221 002191 劲嘉股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.64 1,709,800.0 0 18,192,272. 00 222 600500 中化国际 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.86 2,306,200.0 0 18,126,732. 00 223 600567 山鹰国际 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.45 5,245,900.0 0 18,098,355. 00 224 600528 中铁工业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 8.10 2,218,400.0 0 17,969,040. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 55 页 共 108 页 月 21日 225 600216 浙江医药 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.01 1,121,800.0 0 17,960,018. 00 226 000060 中金岭南 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.52 3,968,000.0 0 17,935,360. 00 227 600839 四川长虹 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.91 6,155,600.0 0 17,912,796. 00 228 600859 王 府 井 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 28.88 620,100.00 17,908,488. 00 229 688088 虹软科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 55.75 320,000.00 17,840,000. 00 230 002056 横店东磁 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.00 1,369,200.0 0 17,799,600. 00 231 600737 中粮糖业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.01 1,777,000.0 0 17,787,770. 00 232 000898 鞍钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.45 3,993,800.0 0 17,772,410. 00 233 002081 金 螳 螂 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.92 2,230,600.0 0 17,666,352. 00 234 603198 迎驾贡酒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 44.30 395,800.00 17,533,940. 00 235 601577 长沙银行 2021年 7 月 1日 -2021年 7 8.94 1,959,800.0 0 17,520,612. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 56 页 共 108 页 月 21日 236 600598 北 大 荒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.96 1,170,300.0 0 17,507,688. 00 237 000671 阳 光 城 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.20 3,346,400.0 0 17,401,280. 00 238 000709 河钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.46 7,069,800.0 0 17,391,708. 00 239 002203 海亮股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.64 1,629,600.0 0 17,338,944. 00 240 600580 卧龙电驱 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.30 1,302,800.0 0 17,327,240. 00 241 600728 佳都科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.41 2,335,200.0 0 17,303,832. 00 242 300182 捷成股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.99 3,431,800.0 0 17,124,682. 00 243 600808 马钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.29 3,965,600.0 0 17,012,424. 00 244 000729 燕京啤酒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.24 2,349,000.0 0 17,006,760. 00 245 300212 易 华 录 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 26.91 631,600.00 16,996,356. 00 246 603712 七 一 二 2021年 7 月 1日 -2021年 7 36.10 467,000.00 16,858,700. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 57 页 共 108 页 月 21日 247 603883 老 百 姓 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 52.68 320,000.00 16,857,600. 00 248 000930 中粮科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.01 1,861,000.0 0 16,767,610. 00 249 000999 华润三九 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 26.75 626,700.00 16,764,225. 00 250 002595 豪迈科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 26.70 625,100.00 16,690,170. 00 251 600820 隧道股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.29 3,146,200.0 0 16,643,398. 00 252 002281 光迅科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 24.60 676,400.00 16,639,440. 00 253 300166 东方国信 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.36 1,344,800.0 0 16,621,728. 00 254 002010 传化智联 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.71 2,152,900.0 0 16,598,859. 00 255 000488 晨鸣纸业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.14 2,037,400.0 0 16,584,436. 00 256 002745 木 林 森 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.40 1,234,800.0 0 16,546,320. 00 257 000581 威孚高科 2021年 7 月 1日 -2021年 7 20.83 792,600.00 16,509,858. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 58 页 共 108 页 月 21日 258 000629 攀钢钒钛 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.29 7,160,600.0 0 16,397,774. 00 259 002004 华邦健康 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.21 2,633,800.0 0 16,355,898. 00 260 002387 维 信 诺 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.43 1,554,300.0 0 16,211,349. 00 261 688321 微芯生物 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 46.19 350,000.00 16,166,500. 00 262 002563 森马服饰 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.95 1,348,600.0 0 16,115,770. 00 263 600755 厦门国贸 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.21 1,948,800.0 0 15,999,648. 00 264 002124 天邦股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.01 2,281,200.0 0 15,991,212. 00 265 600970 中材国际 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.17 1,738,800.0 0 15,944,796. 00 266 603444 吉 比 特 2021年 7 月 5日 -2021年 7 月 23日 530.00 30,000.00 15,900,000. 00 267 002396 星网锐捷 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 21.35 744,500.00 15,895,075. 00 268 300002 神州泰岳 2021年 7 月 1日 -2021年 7 4.85 3,260,800.0 0 15,814,880. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 59 页 共 108 页 月 21日 269 600022 山东钢铁 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 1.72 9,116,400.0 0 15,680,208. 00 270 600803 新奥股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.51 949,200.00 15,671,292. 00 271 603000 人 民 网 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 17.19 908,400.00 15,615,396. 00 272 600398 海澜之家 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.24 2,155,000.0 0 15,602,200. 00 273 600037 歌华有线 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.61 1,621,200.0 0 15,579,732. 00 274 000598 兴蓉环境 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.21 2,982,000.0 0 15,536,220. 00 275 601106 中国一重 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.39 4,579,400.0 0 15,524,166. 00 276 600881 亚泰集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.85 5,404,400.0 0 15,402,540. 00 277 002048 宁波华翔 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 19.50 776,400.00 15,139,800. 00 278 600811 东方集团 2021年 7 月 14日 -2021年 7 月 21日 3.05 4,950,600.0 0 15,099,330. 00 279 603885 吉祥航空 2021年 7 月 1日 -2021年 7 15.26 982,800.00 14,997,528. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 60 页 共 108 页 月 21日 280 000883 湖北能源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.59 3,257,600.0 0 14,952,384. 00 281 600039 四川路桥 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.27 2,382,600.0 0 14,938,902. 00 282 000778 新兴铸管 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.72 3,996,800.0 0 14,868,096. 00 283 600348 华阳股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.42 1,999,200.0 0 14,834,064. 00 284 600782 新钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.58 2,658,200.0 0 14,832,756. 00 285 000690 宝新能源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.11 2,895,000.0 0 14,793,450. 00 286 600260 ST 凯 乐 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.88 1,663,200.0 0 14,769,216. 00 287 000887 中鼎股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.08 1,218,800.0 0 14,723,104. 00 288 600597 光明乳业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.41 1,020,200.0 0 14,701,082. 00 289 002002 鸿达兴业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.93 3,739,200.0 0 14,695,056. 00 290 002242 九阳股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 32.49 451,400.00 14,665,986. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 61 页 共 108 页 月 21日 291 601118 海南橡胶 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.09 2,856,000.0 0 14,537,040. 00 292 600126 杭钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.13 2,810,200.0 0 14,416,326. 00 293 600967 内蒙一机 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.12 1,423,400.0 0 14,404,808. 00 294 002925 盈趣科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 38.91 370,000.00 14,396,700. 00 295 002085 万丰奥威 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.60 2,549,000.0 0 14,274,400. 00 296 600026 中远海能 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.16 2,314,600.0 0 14,257,936. 00 297 601880 辽港股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 1.71 8,318,200.0 0 14,224,122. 00 298 600718 东软集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.78 1,449,400.0 0 14,175,132. 00 299 002701 奥 瑞 金 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.14 2,755,200.0 0 14,161,728. 00 300 002183 怡 亚 通 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.73 2,470,400.0 0 14,155,392. 00 301 000528 柳





工 2021年 7 月 1日 -2021年 7 8.20 1,722,800.0 0 14,126,960. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 62 页 共 108 页 月 21日 302 601179 中国西电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.12 3,408,200.0 0 14,041,784. 00 303 600410 华胜天成 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.76 1,787,600.0 0 13,871,776. 00 304 600572 康 恩 贝 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.44 3,115,600.0 0 13,833,264. 00 305 002110 三钢闽光 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.74 2,038,200.0 0 13,737,468. 00 306 000877 天山股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.03 1,050,000.0 0 13,681,500. 00 307 603568 伟明环保 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 22.83 596,800.00 13,624,944. 00 308 600446 金证股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.44 940,800.00 13,585,152. 00 309 600167 联美控股 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.93 1,521,200.0 0 13,584,316. 00 310 000970 中科三环 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.55 1,419,600.0 0 13,557,180. 00 311 002249 大洋电机 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.25 2,565,600.0 0 13,469,400. 00 312 300072 三聚环保 2021年 7 月 1日 -2021年 7 5.74 2,339,800.0 0 13,430,452. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 63 页 共 108 页 月 21日 313 000402 金 融 街 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.75 1,987,000.0 0 13,412,250. 00 314 002266 浙富控股 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.99 2,680,400.0 0 13,375,196. 00 315 600064 南京高科 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.29 1,437,200.0 0 13,351,588. 00 316 002128 露天煤业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.41 1,277,600.0 0 13,299,816. 00 317 601598 中国外运 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.05 2,629,200.0 0 13,277,460. 00 318 000990 诚志股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.73 1,041,600.0 0 13,259,568. 00 319 000089 深圳机场 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.77 1,706,000.0 0 13,255,620. 00 320 002368 太极股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 20.06 652,600.00 13,091,156. 00 321 600645 中源协和 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 22.95 566,200.00 12,994,290. 00 322 600517 国网英大 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.81 1,907,600.0 0 12,990,756. 00 323 600329 中新药业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 28.09 456,300.00 12,817,467. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 64 页 共 108 页 月 21日 324 600158 中体产业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.41 1,121,000.0 0 12,790,610. 00 325 000400 许继电气 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.66 1,008,000.0 0 12,761,280. 00 326 300026 红日药业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.25 2,998,800.0 0 12,744,900. 00 327 002705 新宝股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 26.25 484,700.00 12,723,375. 00 328 000519 中兵红箭 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.72 1,163,800.0 0 12,475,936. 00 329 601718 际华集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.82 4,400,000.0 0 12,408,000. 00 330 601975 招商南油 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.14 5,768,600.0 0 12,344,804. 00 331 000959 首钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.62 2,174,800.0 0 12,222,376. 00 332 600507 方大特钢 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.78 1,793,000.0 0 12,156,540. 00 333 002233 塔牌集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.28 1,175,800.0 0 12,087,224. 00 334 600307 酒钢宏兴 2021年 7 月 1日 -2021年 7 2.32 5,196,600.0 0 12,056,112. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 65 页 共 108 页 月 21日 335 600376 首开股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.60 2,149,600.0 0 12,037,760. 00 336 000090 天健集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.53 2,176,400.0 0 12,035,492. 00 337 000685 中山公用 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.16 1,474,600.0 0 12,032,736. 00 338 601333 广深铁路 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.12 5,650,200.0 0 11,978,424. 00 339 601000 唐 山 港 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.41 4,932,400.0 0 11,887,084. 00 340 600195 中牧股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.96 992,200.00 11,866,712. 00 341 001914 招商积余 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 17.18 687,000.00 11,802,660. 00 342 600435 北方导航 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.94 1,483,000.0 0 11,775,020. 00 343 600120 浙江东方 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.28 2,745,200.0 0 11,749,456. 00 344 000559 万向钱潮 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.31 2,204,600.0 0 11,706,426. 00 345 002505 鹏都农牧 2021年 7 月 1日 -2021年 7 2.24 5,177,900.0 0 11,598,496. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 66 页 共 108 页 月 21日 346 600804 鹏 博 士 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.84 2,378,800.0 0 11,513,392. 00 347 002839 张家港行 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.44 2,105,400.0 0 11,453,376. 00 348 600673 东 阳 光 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.49 2,514,600.0 0 11,290,554. 00 349 603228 景旺电子 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 26.20 430,900.00 11,289,580. 00 350 300133 华策影视 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.92 1,895,400.0 0 11,220,768. 00 351 600373 中文传媒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.86 1,133,200.0 0 11,173,352. 00 352 601860 紫金银行 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.63 3,053,000.0 0 11,082,390. 00 353 002440 闰土股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.85 1,244,400.0 0 11,012,940. 00 354 000758 中色股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.75 2,297,000.0 0 10,910,750. 00 355 000967 盈峰环境 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.87 1,586,800.0 0 10,901,316. 00 356 601991 大唐发电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 2.64 4,120,600.0 0 10,878,384. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 67 页 共 108 页 月 21日 357 002155 湖南黄金 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.75 1,398,200.0 0 10,836,050. 00 358 601608 中信重工 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.74 2,897,200.0 0 10,835,528. 00 359 002038 双鹭药业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.53 1,028,600.0 0 10,831,158. 00 360 600582 天地科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.90 2,759,000.0 0 10,760,100. 00 361 600056 中国医药 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.15 879,800.00 10,689,570. 00 362 600388 龙净环保 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.52 1,251,600.0 0 10,663,632. 00 363 000563 陕国投A 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.22 3,287,600.0 0 10,586,072. 00 364 600643 爱建集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.98 1,505,400.0 0 10,507,692. 00 365 601098 中南传媒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.82 1,179,500.0 0 10,403,190. 00 366 601958 金钼股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.48 1,605,200.0 0 10,401,696. 00 367 600901 江苏租赁 2021年 7 月 1日 -2021年 7 5.20 1,982,400.0 0 10,308,480. 00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 68 页 共 108 页 月 21日 368 600266 城建发展 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.74 2,165,100.0 0 10,262,574. 00 369 600062 华润双鹤 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.91 858,600.00 10,225,926. 00 370 300180 华峰超纤 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.95 2,058,000.0 0 10,187,100. 00 371 600959 江苏有线 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.05 3,334,000.0 0 10,168,700. 00 372 002416 爱 施 德 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.03 1,007,800.0 0 10,108,234. 00 373 600131 国网信通 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.24 759,300.00 10,053,132. 00 374 600649 城投控股 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.76 2,100,000.0 0 9,996,000.0 0 375 600094 大 名 城 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.77 2,642,200.0 0 9,961,094.0 0 376 000415 渤海租赁 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.42 4,114,600.0 0 9,957,332.0 0 377 002399 海 普 瑞 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 15.93 623,600.00 9,933,948.0 0 378 600928 西安银行 2021年 7 月 1日 -2021年 7 4.66 2,119,400.0 0 9,876,404.0 0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 69 页 共 108 页 月 21日 379 002458 益生股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.97 987,400.00 9,844,378.0 0 380 600776 东方通信 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.40 793,000.00 9,833,200.0 0 381 000681 视觉中国 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.93 758,400.00 9,806,112.0 0 382 600259 广晟有色 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 33.81 290,000.00 9,804,900.0 0 383 300113 顺网科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.94 754,800.00 9,767,112.0 0 384 600006 东风汽车 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.30 1,331,800.0 0 9,722,140.0 0 385 601611 中国核建 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.22 1,319,600.0 0 9,527,512.0 0 386 600633 浙数文化 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.18 1,305,800.0 0 9,375,644.0 0 387 600764 中国海防 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 28.30 330,000.00 9,339,000.0 0 388 002317 众生药业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.61 1,083,600.0 0 9,329,796.0 0 389 000717 韶钢松山 2021年 7 月 1日 -2021年 7 4.59 2,012,200.0 0 9,235,998.0 0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 70 页 共 108 页 月 21日 390 601928 凤凰传媒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.14 1,276,000.0 0 9,110,640.0 0 391 002434 万 里 扬 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.11 1,121,000.0 0 9,091,310.0 0 392 000028 国药一致 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 37.84 240,000.00 9,081,600.0 0 393 300257 开山股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.37 629,000.00 9,038,730.0 0 394 600546 山煤国际 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.18 1,256,600.0 0 9,022,388.0 0 395 600863 内蒙华电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.33 3,867,000.0 0 9,010,110.0 0 396 600021 上海电力 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.91 1,303,600.0 0 9,007,876.0 0 397 000078 海王生物 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.26 2,740,000.0 0 8,932,400.0 0 398 000501 鄂武商A 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.70 763,400.00 8,931,780.0 0 399 002375 亚厦股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.92 1,116,400.0 0 8,841,888.0 0 400 600729 重庆百货 2021年 7 月 1日 -2021年 7 27.45 320,000.00 8,784,000.0 0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 71 页 共 108 页 月 21日 401 600648 外 高 桥 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.78 594,100.00 8,780,798.0 0 402 601828 美 凯 龙 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.00 731,300.00 8,775,600.0 0 403 603355 莱克电气 2021年 7 月 5日 62.23 140,600.00 8,749,538.0 0 404 002294 信 立 泰 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 32.90 265,600.00 8,738,240.0 0 405 600968 海油发展 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.59 3,370,000.0 0 8,728,300.0 0 406 002244 滨江集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.19 2,071,800.0 0 8,680,842.0 0 407 600717 天 津 港 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.92 2,181,240.0 0 8,550,460.8 0 408 000869 张


裕A 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 37.14 230,000.00 8,542,200.0 0 409 000062 深圳华强 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.91 496,700.00 8,399,197.0 0 410 002424 贵州百灵 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.36 1,133,100.0 0 8,339,616.0 0 411 600835 上海机电 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 16.25 512,000.00 8,320,000.0 0 412 600623 华谊集团 2021年 7 8.81 940,800.00 8,288,448.0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 72 页 共 108 页 月 1日 -2021年 7 月 21日 0 413 600339 中油工程 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.84 2,793,400.0 0 7,933,256.0 0 414 600566 济川药业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 17.90 440,700.00 7,888,530.0 0 415 600312 平高电气 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.84 1,349,400.0 0 7,880,496.0 0 416 600787 中储股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.33 1,470,000.0 0 7,835,100.0 0 417 600377 宁沪高速 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 9.76 799,200.00 7,800,192.0 0 418 002583 海 能 达 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.04 1,532,600.0 0 7,724,304.0 0 419 000031 大 悦 城 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.60 2,142,000.0 0 7,711,200.0 0 420 601969 海南矿业 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 11.63 660,200.00 7,678,126.0 0 421 600823 世茂股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.04 1,867,200.0 0 7,543,488.0 0 422 000826 启迪环境 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.35 1,389,500.0 0 7,433,825.0 0 423 600466 蓝光发展 2021年 7 2.95 2,517,000.0 7,425,150.0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 73 页 共 108 页 月 1日 -2021年 7 月 21日 0 0 424 002468 申通快递 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.62 968,000.00 7,376,160.0 0 425 000156 华数传媒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.71 924,800.00 7,130,208.0 0 426 601298 青 岛 港 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.18 1,139,800.0 0 7,043,964.0 0 427 603888 新 华 网 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 21.17 330,000.00 6,986,100.0 0 428 000937 冀中能源 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.93 1,769,400.0 0 6,953,742.0 0 429 600639 浦东金桥 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 13.65 499,500.00 6,818,175.0 0 430 000813 德展健康 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.54 1,494,400.0 0 6,784,576.0 0 431 002302 西部建设 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 7.90 843,800.00 6,666,020.0 0 432 603708 家 家 悦 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 17.37 380,000.00 6,600,600.0 0 433 300010 豆神教育 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.67 1,163,000.0 0 6,594,210.0 0 434 601228 广 州 港 2021年 7 3.18 2,069,400.0 6,580,692.0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 74 页 共 108 页 月 1日 -2021年 7 月 21日 0 0 435 002635 安洁科技 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 14.63 445,900.00 6,523,517.0 0 436 600350 山东高速 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.15 1,034,000.0 0 6,359,100.0 0 437 601139 深圳燃气 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.56 957,600.00 6,281,856.0 0 438 000061 农 产 品 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.52 1,125,600.0 0 6,213,312.0 0 439 603515 欧普照明 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 25.67 240,000.00 6,160,800.0 0 440 600871 石化油服 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 1.97 3,101,200.0 0 6,109,364.0 0 441 000046 泛海控股 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.30 2,599,400.0 0 5,978,620.0 0 442 603377 东方时尚 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 10.69 556,440.00 5,948,343.6 0 443 600640 号百控股 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 12.19 466,200.00 5,682,978.0 0 444 002653 海 思 科 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 21.52 260,000.00 5,595,200.0 0 445 603379 三美股份 2021年 7 18.71 290,000.00 5,425,900.0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 75 页 共 108 页 月 1日 -2021年 7 月 16日 0 446 002419 天虹股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 6.56 800,400.00 5,250,624.0 0 447 001872 招商港口 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 16日 16.92 310,000.00 5,245,200.0 0 448 601869 长飞光纤 2021年 7 月 5日 -2021年 7 月 21日 24.36 206,000.00 5,018,160.0 0 449 601003 柳钢股份 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.90 847,500.00 5,000,250.0 0 450 000537 广宇发展 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 5.23 940,000.00 4,916,200.0 0 451 600657 信达地产 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 3.48 1,367,400.0 0 4,758,552.0 0 452 601801 皖新传媒 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 4.72 988,200.00 4,664,304.0 0 453 603868 飞科电器 2021年 7 月 5日 42.06 88,100.00 3,705,486.0 0 454 603719 良品铺子 2021年 7 月 5日 45.00 81,400.00 3,663,000.0 0 455 000732 泰禾集团 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 2.16 1,662,400.0 0 3,590,784.0 0 456 600917 重庆燃气 2021年 7 月 1日 -2021年 7 月 21日 8.17 430,500.00 3,517,185.0 0 457 600903 贵州燃气 2021年 7 9.20 370,000.00 3,404,000.0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 76 页 共 108 页 月 1日 -2021年 7 月 21日 0 合计 - - - - 979,722,98 0.00 9,386,539,0 19.40 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,紧密跟踪中证 500 指数,具有与标的指数以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基 金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行 被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基 金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪 误差的最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定 风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险 损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应 决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 77 页 共 108 页 款项清算,本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出 借证券,本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格 的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司 最近1年的分类结果为A类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产 品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风 险。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为 履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基 金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,可能产生基金投资组合收益偏离标 的指数收益的风险。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资股指期货,以对冲系统性风险 和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 78 页 共 108 页 理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根 据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021 年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,345,324,98 5.14 - - - 1,345,324,98 5.14 结算备付金 113,552,501.3 9 - - - 113,552,501.3 9 存出保证金 15,111,857.99 - - 268,759,657. 60 283,871,515. 59 交易性金融 资产 197,940,000. 00 - 9,526,000.00 37,271,894,5 48.68 37,479,360,5 48.68 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 7,971,933.03 7,971,933.03 应收股利 - - - 11,856,219.22 11,856,219.22 应收申购款 - - - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 79 页 共 108 页 应收证券清 算款 - - - 15,494,708.2 8 15,494,708.2 8 其他资产 - - - - - 资产总计 1,671,929,34 4.52 - 9,526,000.00 37,575,977,0 66.81 39,257,432,41 1.33 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 15,870,308.2 4 15,870,308.2 4 应付托管费 - - - 3,174,061.66 3,174,061.66 应付证券清 算款 - - - 3,291,980.16 3,291,980.16 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 2,666,395.43 2,666,395.43 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 4,141,830.79 4,141,830.79 其他负债 - - - 51,764,360.6 6 51,764,360.6 6 负债总计 - - - 80,908,936.9 4 80,908,936.9 4 利率敏感度 缺口 1,671,929,34 4.52 - 9,526,000.00 37,495,068,1 29.87 39,176,523,4 74.39 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 96,110,222.33 - - - 96,110,222.33 结算备付金 1,552,092,85 2.47 - - - 1,552,092,85 2.47 存出保证金 14,025,933.8 3 - - 262,675,224. 00 276,701,157. 83 交易性金融 资产 - - 2,353,100.00 36,377,951,1 37.48 36,380,304,2 37.48 买入返售金 融资产 - - - - - 应收利息 - - - 3,614,996.25 3,614,996.25 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 80 页 共 108 页 应收证券清 算款 - - - 33,234,346.6 7 33,234,346.6 7 其他资产 - - - - - 资产总计 1,662,229,00 8.63 - 2,353,100.00 36,677,475,7 04.40 38,342,057,8 13.03 负债








应付赎回款 - - - - - 应付管理人 报酬 - - - 16,013,751.3 3 16,013,751.3 3 应付托管费 - - - 3,202,750.30 3,202,750.30 应付证券清 算款 - - - 3,336,764.49 3,336,764.49 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 2,516,409.51 2,516,409.51 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 609,835.37 609,835.37 其他负债 - - - 79,333,044.7 9 79,333,044.7 9 负债总计 - - - 105,012,555. 79 105,012,555. 79 利率敏感度 缺口 1,662,229,00 8.63 - 2,353,100.00 36,572,463,1 48.61 38,237,045,2 57.24 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1.市场利率平行上升 25个基点 -226,736.84 -33,342.39 2.市场利率平行下降 25个基点 229,323.17 33,909.07 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 81 页 共 108 页 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易 的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪中证 500 指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组 合中,中证 500指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 37,271,894,548.68 95.14 36,377,951,137.48 95.14 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 37,271,894,548.68 95.14 36,377,951,137.48 95.14 注:其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下, 期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12 月 31日 ) 1.组合自身基准上升 5% 1,948,321,424.41 1,904,879,128.72 2.组合自身基准下降 5% -1,948,321,424.41 -1,904,879,128.72 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 82 页 共 108 页 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 37,271,894,548.68 94.94 其中:股票 37,271,894,548.68 94.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 207,466,000.00 0.53 其中:债券 207,466,000.00 0.53








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,458,877,486.53 3.72 8 其他资产 319,194,376.12 0.81 9 合计 39,257,432,411.33 100.00 注:1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表中的合计项中不含可退替代款 估值增值; 2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 9,386,539,019.40 元,占基金资 产净值的比例为 23.96%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 367,172,407.32 0.94 B 采矿业 1,301,718,297.83 3.32 C 制造业 23,578,006,055.78 60.18 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 901,477,265.80 2.30 E 建筑业 692,410,697.59 1.77 F 批发和零售业 1,275,748,252.31 3.26 G 交通运输、仓储和邮政业 721,653,959.36 1.84 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 83 页 共 108 页 H 住宿和餐饮业 197,166,592.07 0.50 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,091,945,708.47 7.89 J 金融业 2,176,421,092.61 5.56 K 房地产业 1,216,891,282.17 3.11 L 租赁和商务服务业 490,216,540.96 1.25 M 科学研究和技术服务业 96,723,056.35 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 319,114,092.75 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 23,346,906.55 0.06 Q 卫生和社会工作 102,143,189.20 0.26 R 文化、体育和娱乐业 375,579,261.72 0.96 S 综合 329,814,051.84 0.84 合计 37,257,548,710.68 95.10 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,913,658.52 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 28,336.72 0.00 F 批发和零售业 286,119.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 22,255.03 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 47,382.18 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,345,493.00 0.04 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 84 页 共 108 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002709 天赐材料 3,448,376 367,527,914.08 0.94 2 000799 酒 鬼 酒 1,384,330 353,834,748.00 0.90 3 603486 科 沃 斯 1,386,931 316,331,222.48 0.81 4 600089 特变电工 22,704,105 291,747,749.25 0.74 5 000009 中国宝安 15,761,050 287,954,383.50 0.74 6 002074 国轩高科 6,269,916 273,117,540.96 0.70 7 600460 士 兰 微 4,811,973 271,154,678.55 0.69 8 002340 格 林 美 28,993,958 271,093,507.30 0.69 9 300285 国瓷材料 4,879,431 237,872,261.25 0.61 10 601233 桐昆股份 9,749,061 234,854,879.49 0.60 11 300207 欣 旺 达 6,688,758 217,785,960.48 0.56 12 002185 华天科技 13,401,269 206,245,529.91 0.53 13 600885 宏发股份 3,162,939 198,316,275.30 0.51 14 300316 晶盛机电 3,900,507 196,975,603.50 0.50 15 601636 旗滨集团 9,756,033 181,071,972.48 0.46 16 600733 北汽蓝谷 14,059,371 176,555,321.08 0.45 17 300037 新 宙 邦 1,744,059 174,580,305.90 0.45 18 300146 汤臣倍健 5,161,267 169,805,684.30 0.43 19 300253 卫宁健康 10,306,632 167,688,902.64 0.43 20 002648 卫星石化 4,167,681 163,331,418.39 0.42 21 600884 杉杉股份 6,952,007 162,120,803.24 0.41 22 002625 光启技术 7,778,632 161,873,331.92 0.41 23 002223 鱼跃医疗 4,236,239 161,527,793.07 0.41 24 603737 三 棵 树 899,144 158,249,344.00 0.40 25 600219 南山铝业 43,813,144 157,727,318.40 0.40 26 002353 杰瑞股份 3,506,349 156,733,800.30 0.40 27 601127 小康股份 2,345,797 156,394,285.99 0.40 28 002138 顺络电子 3,959,104 153,494,462.08 0.39 29 600779 水 井 坊 1,193,067 150,744,015.45 0.38 30 603589 口 子 窖 2,203,659 149,165,677.71 0.38 31 000547 航天发展 7,878,445 148,666,257.15 0.38 32 002797 第一创业 20,390,403 145,587,477.42 0.37 33 600704 物产中大 18,350,538 144,418,734.06 0.37 34 300699 光威复材 1,899,866 144,294,822.70 0.37 35 000988 华工科技 6,099,595 143,462,474.40 0.37 36 688099 晶晨股份 1,274,486 142,997,329.20 0.37 37 002444 巨星科技 4,155,064 141,604,581.12 0.36 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 85 页 共 108 页 38 002212 天 融 信 7,158,373 141,521,034.21 0.36 39 603444 吉 比 特 267,013 141,516,890.00 0.36 40 601099 太 平 洋 41,744,002 141,512,166.78 0.36 41 603893 瑞 芯 微 1,004,131 140,036,109.26 0.36 42 600739 辽宁成大 6,703,634 139,502,623.54 0.36 43 601168 西部矿业 11,543,873 137,718,404.89 0.35 44 688002 睿创微纳 1,375,046 137,270,842.18 0.35 45 002422 科伦药业 6,867,273 137,002,096.35 0.35 46 002385 大 北 农 20,103,629 136,704,677.20 0.35 47 000807 云铝股份 11,359,617 135,179,442.30 0.35 48 300308 中际旭创 3,457,553 133,184,941.56 0.34 49 000636 风华高科 4,353,632 131,566,759.04 0.34 50 002439 启明星辰 4,523,542 131,227,953.42 0.33 51 600563 法拉电子 824,776 130,611,527.36 0.33 52 000830 鲁西化工 6,973,098 130,606,125.54 0.33 53 601117 中国化学 14,819,445 129,818,338.20 0.33 54 600862 中航高科 4,212,913 129,673,462.14 0.33 55 600392 盛和资源 7,465,451 129,600,229.36 0.33 56 002078 太阳纸业 9,538,305 127,336,371.75 0.33 57 600699 均胜电子 4,984,387 127,201,556.24 0.32 58 002030 达安基因 5,986,348 127,150,031.52 0.32 59 600486 扬农化工 1,133,572 126,699,342.44 0.32 60 600754 锦江酒店 2,211,435 125,941,223.25 0.32 61 002180 纳 思 达 3,896,705 125,473,901.00 0.32 62 002250 联化科技 4,497,085 125,468,671.50 0.32 63 600068 葛 洲 坝 16,704,403 125,115,978.47 0.32 64 600315 上海家化 2,078,509 125,001,531.26 0.32 65 300088 长信科技 14,977,138 123,711,159.88 0.32 66 603605 珀 莱 雅 625,257 122,994,304.47 0.31 67 000630 铜陵有色 45,191,796 122,921,685.12 0.31 68 002507 涪陵榨菜 3,253,287 122,518,788.42 0.31 69 600201 生物股份 6,877,614 120,014,364.30 0.31 70 002013 中航机电 11,865,826 119,488,867.82 0.31 71 000039 中集集团 6,551,584 119,107,797.12 0.30 72 002075 沙钢股份 10,849,103 118,363,713.73 0.30 73 300223 北京君正 1,143,248 115,376,588.16 0.29 74 002127 南极电商 11,771,300 115,005,601.00 0.29 75 002028 思源电气 3,720,353 114,549,668.87 0.29 76 000513 丽珠集团 2,259,605 113,025,442.10 0.29 77 601997 贵阳银行 15,656,320 112,099,251.20 0.29 78 300001 特 锐 德 3,719,500 111,994,145.00 0.29 79 600177 雅 戈 尔 16,828,482 110,899,696.38 0.28 80 002511 中顺洁柔 4,024,989 110,888,446.95 0.28 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 86 页 共 108 页 81 002273 水晶光电 7,429,336 109,136,945.84 0.28 82 601005 重庆钢铁 40,669,166 108,586,673.22 0.28 83 002299 圣农发展 4,539,105 108,393,827.40 0.28 84 002092 中泰化学 10,511,914 107,957,356.78 0.28 85 000021 深 科 技 5,638,770 107,926,057.80 0.28 86 600549 厦门钨业 5,173,822 107,770,712.26 0.28 87 002465 海格通信 11,282,566 106,733,074.36 0.27 88 002080 中材科技 4,070,446 106,523,571.82 0.27 89 300357 我武生物 1,653,878 106,046,657.36 0.27 90 000739 普洛药业 3,599,760 105,832,944.00 0.27 91 002603 以岭药业 3,629,076 105,823,856.16 0.27 92 000050 深天马A 7,441,185 105,516,003.30 0.27 93 300168 万达信息 7,210,731 105,276,672.60 0.27 94 600988 赤峰黄金 6,987,467 104,742,130.33 0.27 95 000983 山西焦煤 12,584,610 104,578,109.10 0.27 96 300482 万孚生物 1,611,404 104,241,724.76 0.27 97 300009 安科生物 6,995,918 104,239,178.20 0.27 98 601128 常熟银行 16,770,165 103,975,023.00 0.27 99 600867 通化东宝 8,705,960 103,949,162.40 0.27 100 600171 上海贝岭 3,410,809 103,790,917.87 0.26 101 600516 方大炭素 13,944,353 103,745,986.32 0.26 102 000825 太钢不锈 13,839,948 103,661,210.52 0.26 103 300618 寒锐钴业 1,308,773 103,183,663.32 0.26 104 600536 中国软件 1,801,222 102,543,568.46 0.26 105 000998 隆平高科 6,384,349 102,404,957.96 0.26 106 300244 迪安诊断 2,666,924 102,143,189.20 0.26 107 600066 宇通客车 8,155,698 101,864,668.02 0.26 108 600316 洪都航空 2,639,206 101,556,646.88 0.26 109 600637 东方明珠 12,368,003 101,293,944.57 0.26 110 600418 江淮汽车 8,103,499 100,726,492.57 0.26 111 300463 迈克生物 2,378,364 100,105,340.76 0.26 112 600879 航天电子 13,284,776 99,901,515.52 0.26 113 300070 碧 水 源 13,546,207 99,022,773.17 0.25 114 601689 拓普集团 2,644,607 98,987,640.01 0.25 115 000750 国海证券 23,303,266 98,805,847.84 0.25 116 600827 百联股份 4,878,210 98,295,931.50 0.25 117 002156 通富微电 4,082,073 98,133,034.92 0.25 118 600380 健 康 元 7,146,302 98,118,726.46 0.25 119 600369 西南证券 20,143,695 98,099,794.65 0.25 120 000932 华菱钢铁 14,861,716 98,087,325.60 0.25 121 600529 山东药玻 2,879,725 97,766,663.75 0.25 122 600487 亨通光电 8,554,813 97,524,868.20 0.25 123 000975 银泰黄金 10,239,880 97,381,258.80 0.25 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 87 页 共 108 页 124 000723 美锦能源 12,836,415 97,043,297.40 0.25 125 600166 福田汽车 28,128,336 97,042,759.20 0.25 126 600909 华安证券 17,344,503 96,608,881.71 0.25 127 300271 华宇软件 5,014,020 96,519,885.00 0.25 128 002131 利欧股份 41,244,602 96,512,368.68 0.25 129 300296 利 亚 德 12,323,468 96,369,519.76 0.25 130 000960 锡业股份 5,997,493 96,139,812.79 0.25 131 002373 千方科技 5,749,016 96,008,567.20 0.25 132 002152 广电运通 7,366,373 95,983,840.19 0.25 133 688208 道通科技 1,154,597 95,950,393.03 0.24 134 601615 明阳智能 5,923,846 95,907,066.74 0.24 135 002572 索 菲 亚 3,916,658 94,783,123.60 0.24 136 300383 光环新网 6,516,355 93,770,348.45 0.24 137 600038 中直股份 1,774,891 93,607,751.34 0.24 138 002294 信 立 泰 2,955,925 92,850,921.78 0.24 139 603290 斯达半导 288,900 92,448,000.00 0.24 140 600642 申能股份 15,033,713 92,306,997.82 0.24 141 601866 中远海发 24,603,147 92,261,801.25 0.24 142 002926 华西证券 9,560,276 92,065,457.88 0.24 143 002690 美亚光电 1,631,350 90,964,076.00 0.23 144 300474 景 嘉 微 925,766 90,651,006.72 0.23 145 300115 长盈精密 4,396,129 90,560,257.40 0.23 146 601198 东兴证券 8,284,831 90,553,202.83 0.23 147 002065 东华软件 11,276,428 89,422,074.04 0.23 148 002500 山西证券 13,156,747 88,281,772.37 0.23 149 600271 航天信息 6,745,902 87,899,103.06 0.22 150 000623 吉林敖东 5,667,698 87,792,642.02 0.22 151 603156 养元饮品 3,064,660 87,587,982.80 0.22 152 603638 艾迪精密 2,041,667 87,526,264.29 0.22 153 600998 九 州 通 5,672,602 87,187,892.74 0.22 154 601699 潞安环能 7,345,787 86,753,744.47 0.22 155 600895 张江高科 4,726,246 86,348,514.42 0.22 156 000012 南


玻A 8,384,929 85,861,672.96 0.22 157 600153 建发股份 10,591,529 85,791,384.90 0.22 158 600415 小商品城 16,608,810 85,535,371.50 0.22 159 600188 兖州煤业 5,415,150 83,176,704.00 0.21 160 300630 普利制药 1,583,517 82,976,290.80 0.21 161 600256 广汇能源 24,849,407 82,748,525.31 0.21 162 300024 机 器 人 7,749,506 82,687,229.02 0.21 163 300418 昆仑万维 5,027,454 82,349,696.52 0.21 164 600667 太极实业 9,031,223 82,184,129.30 0.21 165 600535 天 士 力 5,511,672 81,627,862.32 0.21 166 600008 首创环保 27,094,313 81,553,882.13 0.21 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 88 页 共 108 页 167 600390 五矿资本 13,617,400 81,432,052.00 0.21 168 600060 海信视像 4,799,370 81,109,353.00 0.21 169 600707 彩虹股份 8,613,707 81,054,982.87 0.21 170 002670 国盛金控 7,086,352 80,713,549.28 0.21 171 000027 深圳能源 8,735,089 80,100,766.13 0.20 172 000878 云南铜业 6,242,368 80,089,581.44 0.20 173 600155 华创阳安 7,463,473 79,859,161.10 0.20 174 600497 驰宏锌锗 18,519,436 79,818,769.16 0.20 175 002372 伟星新材 3,855,831 79,700,026.77 0.20 176 600765 中航重机 3,502,748 79,337,242.20 0.20 177 002019 亿帆医药 4,583,376 79,063,236.00 0.20 178 002557 洽洽食品 1,831,604 78,942,132.40 0.20 179 603260 合盛硅业 1,022,000 78,602,020.00 0.20 180 600208 新湖中宝 25,801,000 78,435,040.00 0.20 181 603858 步长制药 3,482,857 78,329,453.93 0.20 182 600372 中航电子 4,696,789 77,731,857.95 0.20 183 002382 蓝帆医疗 3,722,195 77,607,765.75 0.20 184 002221 东华能源 7,044,032 77,132,150.40 0.20 185 300251 光线传媒 7,113,008 76,891,616.48 0.20 186 000718 苏宁环球 9,258,100 76,749,649.00 0.20 187 688029 南微医学 246,075 76,699,116.75 0.20 188 600409 三友化工 7,583,300 76,667,163.00 0.20 189 002174 游族网络 4,458,951 76,560,188.67 0.20 190 600141 兴发集团 4,059,218 76,435,074.94 0.20 191 600511 国药股份 2,302,730 76,128,253.80 0.19 192 600498 烽火通信 4,079,706 76,004,922.78 0.19 193 002683 宏大爆破 2,730,612 75,829,095.24 0.19 194 600170 上海建工 27,238,454 75,178,133.04 0.19 195 002390 信邦制药 7,132,766 74,751,387.68 0.19 196 002966 苏州银行 10,169,000 74,742,150.00 0.19 197 601717 郑 煤 机 6,388,443 74,297,592.09 0.19 198 600875 东方电气 6,771,521 74,283,585.37 0.19 199 000997 新 大 陆 4,475,683 74,251,580.97 0.19 200 300058 蓝色光标 12,183,866 73,712,389.30 0.19 201 002506 协鑫集成 21,163,078 73,647,511.44 0.19 202 002146 荣盛发展 12,968,700 73,143,468.00 0.19 203 600160 巨化股份 8,246,578 72,899,749.52 0.19 204 000738 航发控制 3,493,662 72,772,979.46 0.19 205 000686 东北证券 8,590,380 72,588,711.00 0.19 206 600801 华新水泥 4,124,976 72,475,828.32 0.18 207 000401 冀东水泥 5,833,282 72,041,032.70 0.18 208 002408 齐翔腾达 5,784,694 71,845,899.48 0.18 209 002958 青农商行 16,785,300 71,841,084.00 0.18 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 89 页 共 108 页 210 603866 桃李面包 2,296,469 71,649,832.80 0.18 211 300315 掌趣科技 16,815,200 71,464,600.00 0.18 212 600258 首旅酒店 2,985,137 71,225,368.82 0.18 213 002195 二三四五 34,803,626 70,651,360.78 0.18 214 688088 虹软科技 1,266,807 70,624,490.25 0.18 215 603707 健友股份 1,684,100 70,311,175.00 0.18 216 300017 网宿科技 11,985,698 70,116,333.30 0.18 217 000540 中天金融 25,608,214 69,910,424.22 0.18 218 600663 陆 家 嘴 5,246,915 69,888,907.80 0.18 219 002268 卫 士 通 3,584,356 69,823,254.88 0.18 220 600325 华发股份 10,264,006 69,179,400.44 0.18 221 603225 新 凤 鸣 3,399,557 69,011,007.10 0.18 222 600732 爱旭股份 4,927,263 68,587,500.96 0.18 223 601992 金隅集团 25,484,689 68,553,813.41 0.17 224 600859 王 府 井 2,369,746 68,438,264.48 0.17 225 000060 中金岭南 15,076,017 68,143,596.84 0.17 226 603712 七 一 二 1,884,346 68,024,890.60 0.17 227 002831 裕同科技 2,289,176 67,965,635.44 0.17 228 601016 节能风电 18,161,819 67,925,203.06 0.17 229 600282 南钢股份 19,057,679 67,845,337.24 0.17 230 600027 华电国际 19,620,300 67,493,832.00 0.17 231 603927 中 科 软 1,571,384 67,490,942.80 0.17 232 000961 中南建设 11,387,829 67,415,947.68 0.17 233 000158 常山北明 5,851,805 67,237,239.45 0.17 234 002429 兆驰股份 11,040,720 67,017,170.40 0.17 235 603077 和邦生物 32,148,523 66,868,927.84 0.17 236 002081 金 螳 螂 8,414,626 66,643,837.92 0.17 237 600567 山鹰国际 19,295,246 66,568,598.70 0.17 238 600598 北 大 荒 4,432,984 66,317,440.64 0.17 239 600500 中化国际 8,434,478 66,294,997.08 0.17 240 002191 劲嘉股份 6,221,059 66,192,067.76 0.17 241 603883 老 百 姓 1,247,864 65,737,475.52 0.17 242 600528 中铁工业 8,113,507 65,719,406.70 0.17 243 600737 中粮糖业 6,558,674 65,652,326.74 0.17 244 603198 迎驾贡酒 1,481,111 65,613,217.30 0.17 245 600839 四川长虹 22,543,806 65,602,475.46 0.17 246 600216 浙江医药 4,093,948 65,544,107.48 0.17 247 002056 横店东磁 5,031,094 65,404,222.00 0.17 248 688321 微芯生物 1,414,578 65,339,357.82 0.17 249 000898 鞍钢股份 14,660,048 65,237,213.60 0.17 250 002595 豪迈科技 2,441,121 65,177,930.70 0.17 251 600728 佳都科技 8,754,317 64,869,488.97 0.17 252 300212 易 华 录 2,409,591 64,842,093.81 0.17 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 90 页 共 108 页 253 601577 长沙银行 7,208,595 64,444,839.30 0.16 254 000999 华润三九 2,392,579 64,001,488.25 0.16 255 000709 河钢股份 25,985,500 63,924,330.00 0.16 256 600580 卧龙电驱 4,793,316 63,751,102.80 0.16 257 002203 海亮股份 5,959,880 63,413,123.20 0.16 258 000671 阳 光 城 12,179,091 63,331,273.20 0.16 259 002281 光迅科技 2,563,478 63,061,558.80 0.16 260 300182 捷成股份 12,610,848 62,928,131.52 0.16 261 000581 威孚高科 3,016,586 62,835,486.38 0.16 262 600808 马钢股份 14,608,649 62,671,104.21 0.16 263 000729 燕京啤酒 8,628,004 62,466,748.96 0.16 264 000488 晨鸣纸业 7,576,200 61,670,268.00 0.16 265 000930 中粮科技 6,819,323 61,442,100.23 0.16 266 600820 隧道股份 11,577,330 61,244,075.70 0.16 267 300166 东方国信 4,929,230 60,925,282.80 0.16 268 002745 木 林 森 4,519,164 60,556,797.60 0.15 269 002010 传化智联 7,841,729 60,459,730.59 0.15 270 002004 华邦健康 9,686,315 60,152,016.15 0.15 271 002396 星网锐捷 2,817,056 60,144,145.60 0.15 272 002124 天邦股份 8,563,566 60,030,597.66 0.15 273 000629 攀钢钒钛 26,102,837 59,775,496.73 0.15 274 002387 维 信 诺 5,728,310 59,746,273.30 0.15 275 002563 森马服饰 4,922,075 58,818,796.25 0.15 276 600970 中材国际 6,400,935 58,696,573.95 0.15 277 600755 厦门国贸 7,122,915 58,479,132.15 0.15 278 002242 九阳股份 1,795,182 58,325,463.18 0.15 279 300002 神州泰岳 11,977,208 58,089,458.80 0.15 280 603000 人 民 网 3,365,972 57,861,058.68 0.15 281 600022 山东钢铁 33,359,015 57,377,505.80 0.15 282 002048 宁波华翔 2,936,250 57,256,875.00 0.15 283 600037 歌华有线 5,952,926 57,207,618.86 0.15 284 000598 兴蓉环境 10,951,540 57,057,523.40 0.15 285 600803 新奥股份 3,449,882 56,957,551.82 0.15 286 600398 海澜之家 7,832,172 56,704,925.28 0.14 287 600881 亚泰集团 19,879,532 56,656,666.20 0.14 288 601106 中国一重 16,710,900 56,649,951.00 0.14 289 600039 四川路桥 9,015,267 56,525,724.09 0.14 290 600811 东方集团 18,153,579 55,368,415.95 0.14 291 000883 湖北能源 12,049,489 55,307,154.51 0.14 292 002925 盈趣科技 1,419,742 55,242,161.22 0.14 293 603885 吉祥航空 3,605,425 55,018,785.50 0.14 294 601456 国联证券 3,548,609 54,648,578.60 0.14 295 600348 华阳股份 7,358,115 54,597,213.30 0.14 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 91 页 共 108 页 296 000778 新兴铸管 14,637,101 54,450,015.72 0.14 297 600782 新钢股份 9,755,813 54,437,436.54 0.14 298 000690 宝新能源 10,633,512 54,337,246.32 0.14 299 600260 凯乐科技 6,094,941 54,123,076.08 0.14 300 600597 光明乳业 3,750,997 54,051,866.77 0.14 301 002002 鸿达兴业 13,738,378 53,991,825.54 0.14 302 000887 中鼎股份 4,461,729 53,897,686.32 0.14 303 601880 辽港股份 31,451,268 53,781,668.28 0.14 304 600718 东软集团 5,417,234 52,980,548.52 0.14 305 002085 万丰奥威 9,449,477 52,917,071.20 0.14 306 601118 海南橡胶 10,357,195 52,718,122.55 0.13 307 600967 内蒙一机 5,177,134 52,392,596.08 0.13 308 002867 周 大 生 2,646,300 52,317,351.00 0.13 309 600126 杭钢股份 10,195,830 52,304,607.90 0.13 310 603568 伟明环保 2,289,587 52,271,271.21 0.13 311 600026 中远海能 8,481,405 52,245,454.80 0.13 312 002701 奥 瑞 金 10,139,507 52,117,065.98 0.13 313 000528 柳





工 6,326,936 51,880,875.20 0.13 314 601179 中国西电 12,549,563 51,704,199.56 0.13 315 002183 怡 亚 通 9,019,419 51,681,270.87 0.13 316 600645 中源协和 2,236,305 51,323,199.75 0.13 317 002705 新宝股份 1,948,070 51,136,837.50 0.13 318 600410 华胜天成 6,582,960 51,083,769.60 0.13 319 600908 无锡银行 8,806,806 51,079,474.80 0.13 320 000970 中科三环 5,340,851 51,005,127.05 0.13 321 600572 康 恩 贝 11,446,738 50,823,516.72 0.13 322 000877 天山股份 3,897,690 50,786,900.70 0.13 323 002249 大洋电机 9,669,258 50,763,604.50 0.13 324 600985 淮北矿业 4,156,872 50,755,407.12 0.13 325 000402 金 融 街 7,518,733 50,751,447.75 0.13 326 002110 三钢闽光 7,501,641 50,561,060.34 0.13 327 002266 浙富控股 10,105,619 50,427,038.81 0.13 328 603650 彤程新材 1,040,382 50,042,374.20 0.13 329 600064 南京高科 5,372,577 49,911,240.33 0.13 330 002368 太极股份 2,481,829 49,785,489.74 0.13 331 600167 联美控股 5,570,160 49,741,528.80 0.13 332 600446 金证股份 3,443,754 49,727,807.76 0.13 333 300072 三聚环保 8,621,945 49,489,964.30 0.13 334 601200 上海环境 4,082,004 48,861,587.88 0.12 335 002128 露天煤业 4,689,128 48,813,822.48 0.12 336 000089 深圳机场 6,279,800 48,794,046.00 0.12 337 601598 中国外运 9,634,179 48,652,603.95 0.12 338 600329 中新药业 1,728,856 48,563,565.04 0.12 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 92 页 共 108 页 339 000990 诚志股份 3,813,233 48,542,456.09 0.12 340 600517 国网英大 6,932,567 47,210,781.27 0.12 341 300026 红日药业 11,060,133 47,005,565.25 0.12 342 000400 许继电气 3,700,713 46,851,026.58 0.12 343 600158 中体产业 4,089,856 46,665,256.96 0.12 344 002233 塔牌集团 4,483,973 46,095,242.44 0.12 345 000519 中兵红箭 4,277,076 45,850,254.72 0.12 346 003035 南网能源 4,567,390 45,399,856.60 0.12 347 300376 易 事 特 5,634,800 45,303,792.00 0.12 348 601975 招商南油 21,167,043 45,297,472.02 0.12 349 000685 中山公用 5,533,688 45,154,894.08 0.12 350 601718 际华集团 15,990,685 45,093,731.70 0.12 351 600376 首开股份 8,004,693 44,826,280.80 0.11 352 001914 招商积余 2,600,657 44,679,287.26 0.11 353 000959 首钢股份 7,912,052 44,465,732.24 0.11 354 600120 浙江东方 10,384,283 44,444,731.24 0.11 355 601000 唐 山 港 18,425,746 44,406,047.86 0.11 356 600507 方大特钢 6,514,193 44,381,507.10 0.11 357 600307 酒钢宏兴 19,068,091 44,237,971.12 0.11 358 000090 天健集团 7,972,183 44,086,171.99 0.11 359 002985 北摩高科 451,264 43,998,240.00 0.11 360 601333 广深铁路 20,693,505 43,870,230.60 0.11 361 600195 中牧股份 3,624,415 43,348,003.40 0.11 362 600435 北方导航 5,431,975 43,129,881.50 0.11 363 600804 鹏 博 士 8,899,381 43,073,004.04 0.11 364 000559 万向钱潮 8,057,410 42,784,847.10 0.11 365 002839 张家港行 7,756,500 42,195,360.00 0.11 366 002505 鹏都农牧 18,808,057 42,130,047.68 0.11 367 603228 景旺电子 1,601,787 41,966,819.40 0.11 368 600373 中文传媒 4,248,679 41,891,974.94 0.11 369 600673 东 阳 光 9,322,866 41,859,668.34 0.11 370 002440 闰土股份 4,687,400 41,483,490.00 0.11 371 300133 华策影视 6,954,405 41,170,077.60 0.11 372 000967 盈峰环境 5,988,014 41,137,656.18 0.11 373 002155 湖南黄金 5,263,000 40,788,250.00 0.10 374 002038 双鹭药业 3,870,322 40,754,490.66 0.10 375 601860 紫金银行 11,178,492 40,577,925.96 0.10 376 600643 爱建集团 5,753,605 40,160,162.90 0.10 377 000758 中色股份 8,420,868 39,999,123.00 0.10 378 600266 城建发展 8,404,824 39,838,865.76 0.10 379 601608 中信重工 10,604,432 39,660,575.68 0.10 380 601991 大唐发电 14,960,000 39,494,400.00 0.10 381 600582 天地科技 10,117,497 39,458,238.30 0.10 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 93 页 共 108 页 382 600056 中国医药 3,246,155 39,440,783.25 0.10 383 002936 郑州银行 10,714,198 39,321,106.66 0.10 384 000563 陕国投A 12,090,186 38,930,398.92 0.10 385 600388 龙净环保 4,563,809 38,883,652.68 0.10 386 601098 中南传媒 4,359,604 38,451,707.28 0.10 387 601958 金钼股份 5,909,479 38,293,423.92 0.10 388 600131 国网信通 2,886,773 38,220,874.52 0.10 389 300180 华峰超纤 7,714,128 38,184,933.60 0.10 390 300741 华宝股份 749,324 38,005,713.28 0.10 391 600095 湘财股份 3,243,900 37,986,069.00 0.10 392 002399 海 普 瑞 2,381,699 37,940,465.07 0.10 393 600062 华润双鹤 3,159,460 37,629,168.60 0.10 394 600901 江苏租赁 7,200,493 37,442,563.60 0.10 395 600928 西安银行 8,031,500 37,426,790.00 0.10 396 600959 江苏有线 12,258,669 37,388,940.45 0.10 397 002458 益生股份 3,745,041 37,338,058.77 0.10 398 002416 爱 施 德 3,693,317 37,043,969.51 0.09 399 600094 大 名 城 9,741,150 36,724,135.50 0.09 400 600649 城投控股 7,680,496 36,559,160.96 0.09 401 003022 联泓新科 1,188,671 36,492,199.70 0.09 402 600259 广晟有色 1,078,123 36,451,338.63 0.09 403 600776 东方通信 2,937,888 36,429,811.20 0.09 404 600764 中国海防 1,286,200 36,399,460.00 0.09 405 000415 渤海租赁 15,030,847 36,374,649.74 0.09 406 300113 顺网科技 2,801,740 36,254,515.60 0.09 407 000681 视觉中国 2,777,848 35,917,574.64 0.09 408 600006 东风汽车 4,830,562 35,263,102.60 0.09 409 000028 国药一致 930,659 35,216,136.56 0.09 410 002317 众生药业 4,080,585 35,133,836.85 0.09 411 601611 中国核建 4,861,517 35,100,152.74 0.09 412 000717 韶钢松山 7,576,600 34,776,594.00 0.09 413 600556 天 下 秀 3,291,787 34,761,270.72 0.09 414 600717 天 津 港 8,863,030 34,743,077.60 0.09 415 300257 开山股份 2,400,380 34,493,460.60 0.09 416 600863 内蒙华电 14,757,301 34,384,511.33 0.09 417 600633 浙数文化 4,769,624 34,245,900.32 0.09 418 600546 山煤国际 4,769,554 34,245,397.72 0.09 419 600729 重庆百货 1,246,977 34,229,518.65 0.09 420 002434 万 里 扬 4,205,645 34,107,780.95 0.09 421 600648 外 高 桥 2,280,413 33,704,504.14 0.09 422 002375 亚厦股份 4,253,532 33,687,973.44 0.09 423 000078 海王生物 10,333,028 33,685,671.28 0.09 424 000062 深圳华强 1,986,496 33,591,647.36 0.09 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 94 页 共 108 页 425 601928 凤凰传媒 4,657,948 33,257,748.72 0.08 426 600835 上海机电 2,041,254 33,170,377.50 0.08 427 600021 上海电力 4,787,535 33,081,866.85 0.08 428 601828 美 凯 龙 2,752,946 33,035,352.00 0.08 429 000501 鄂武商A 2,795,627 32,708,835.90 0.08 430 600968 海油发展 12,369,660 32,037,419.40 0.08 431 002244 滨江集团 7,570,795 31,721,631.05 0.08 432 000869 张


裕A 830,930 30,860,740.20 0.08 433 002424 贵州百灵 4,175,301 30,730,215.36 0.08 434 600339 中油工程 10,707,034 30,407,976.56 0.08 435 603355 莱克电气 484,908 30,175,824.84 0.08 436 600623 华谊集团 3,407,459 30,019,713.79 0.08 437 605358 立 昂 微 258,877 29,921,003.66 0.08 438 600566 济川药业 1,671,347 29,917,111.30 0.08 439 002583 海 能 达 5,897,670 29,724,256.80 0.08 440 600787 中储股份 5,548,650 29,574,304.50 0.08 441 601969 海南矿业 2,508,400 29,172,692.00 0.07 442 600312 平高电气 4,982,017 29,094,979.28 0.07 443 600377 宁沪高速 2,975,083 29,036,810.08 0.07 444 000031 大 悦 城 8,033,992 28,922,371.20 0.07 445 600466 蓝光发展 9,595,550 28,306,872.50 0.07 446 600823 世茂股份 6,996,764 28,266,926.56 0.07 447 002468 申通快递 3,668,600 27,954,732.00 0.07 448 000156 华数传媒 3,605,818 27,800,856.78 0.07 449 601778 晶科科技 5,056,412 27,608,009.52 0.07 450 000826 启迪环境 5,120,330 27,393,765.50 0.07 451 600639 浦东金桥 2,002,595 27,335,421.75 0.07 452 603317 天味食品 922,935 27,161,977.05 0.07 453 002815 崇达技术 2,165,603 27,026,725.44 0.07 454 603888 新 华 网 1,273,356 26,956,946.52 0.07 455 002532 天山铝业 3,074,200 25,792,538.00 0.07 456 002302 西部建设 3,244,370 25,630,523.00 0.07 457 601298 青 岛 港 4,144,529 25,613,189.22 0.07 458 000937 冀中能源 6,435,684 25,292,238.12 0.06 459 000813 德展健康 5,569,727 25,286,560.58 0.06 460 603708 家 家 悦 1,438,106 24,979,901.22 0.06 461 000553 安道麦 A 2,676,584 24,811,933.68 0.06 462 600350 山东高速 4,031,927 24,796,351.05 0.06 463 002635 安洁科技 1,691,553 24,747,420.39 0.06 464 300010 豆神教育 4,297,982 24,369,557.94 0.06 465 601228 广 州 港 7,662,860 24,367,894.80 0.06 466 603515 欧普照明 924,206 23,724,368.02 0.06 467 603377 东方时尚 2,183,995 23,346,906.55 0.06 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 95 页 共 108 页 468 002948 青岛银行 4,680,570 23,262,432.90 0.06 469 601139 深圳燃气 3,514,047 23,052,148.32 0.06 470 000061 农 产 品 4,113,719 22,707,728.88 0.06 471 000046 泛海控股 9,836,549 22,624,062.70 0.06 472 600640 号百控股 1,840,267 22,432,854.73 0.06 473 002653 海 思 科 1,039,693 22,374,193.36 0.06 474 600871 石化油服 11,351,600 22,362,652.00 0.06 475 001872 招商港口 1,283,022 21,708,732.24 0.06 476 603786 科 博 达 272,948 20,607,574.00 0.05 477 601568 北元集团 2,402,300 20,563,688.00 0.05 478 002419 天虹股份 3,118,945 20,460,279.20 0.05 479 002901 大博医疗 276,419 20,148,180.91 0.05 480 603379 三美股份 1,066,738 19,958,667.98 0.05 481 601003 柳钢股份 3,339,871 19,705,238.90 0.05 482 603056 德邦股份 1,777,139 19,530,757.61 0.05 483 000537 广宇发展 3,550,505 18,569,141.15 0.05 484 600657 信达地产 5,193,262 18,072,551.76 0.05 485 601512 中新集团 1,780,825 17,737,017.00 0.05 486 601801 皖新传媒 3,658,808 17,269,573.76 0.04 487 601869 长飞光纤 691,600 16,847,376.00 0.04 488 603983 丸美股份 319,331 16,640,338.41 0.04 489 601187 厦门银行 1,705,400 16,167,192.00 0.04 490 002946 新 乳 业 990,900 15,012,135.00 0.04 491 000732 泰禾集团 6,296,782 13,601,049.12 0.03 492 600917 重庆燃气 1,652,763 13,503,073.71 0.03 493 600903 贵州燃气 1,397,460 12,856,632.00 0.03 494 603868 飞科电器 303,897 12,781,907.82 0.03 495 603719 良品铺子 280,900 12,640,500.00 0.03 496 002818 富 森 美 970,518 11,704,447.08 0.03 497 002423 中粮资本 1,075,474 9,733,039.70 0.02 498 603256 宏和科技 1,060,600 9,693,884.00 0.02 499 600956 新天绿能 816,400 9,560,044.00 0.02 500 601068 中铝国际 1,830,069 6,313,738.05 0.02 注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披 露。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601865 福 莱 特 287,447 10,945,981.76 0.03 2 688538 和辉光电 313,555 1,059,815.90 0.00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 96 页 共 108 页 3 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00 4 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.00 5 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00 6 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.00 7 300957 贝 泰 妮 923 233,940.18 0.00 8 300919 中伟股份 693 112,959.00 0.00 9 688628 优 利 德 2,789 90,977.18 0.00 10 300979 华利集团 946 83,329.40 0.00 11 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 12 300981 中红医疗 603 54,550.11 0.00 13 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 14 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 15 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 16 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00 17 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 18 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 19 301009 可靠股份 807 22,541.97 0.00 20 300937 药 易 购 334 18,057.04 0.00 21 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00 22 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 23 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00 24 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.00 25 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.00 26 300996 普联软件 310 14,068.34 0.00 27 301013 利 和 兴 504 13,986.51 0.00 28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 29 300997 欢 乐 家 979 13,067.16 0.00 30 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00 31 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00 32 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 33 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00 34 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 35 300958 建工修复 393 10,879.74 0.00 36 300948 冠中生态 380 10,503.04 0.00 37 300945 曼 卡 龙 531 10,073.73 0.00 38 300930 屹通新材 408 10,023.10 0.00 39 300993 玉马遮阳 483 9,730.25 0.00 40 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00 41 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00 42 300985 致远新能 345 8,763.45 0.00 43 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00 44 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 45 300987 川网传媒 304 8,186.69 0.00 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 97 页 共 108 页 46 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00 47 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00 48 300992 泰福泵业 298 6,885.42 0.00 49 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00 50 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00 51 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00 52 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00 53 301007 德 迈 仕 322 4,766.15 0.00 54 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 55 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300274 阳光电源 477,130,763.96 1.25 2 000799 酒 鬼 酒 349,267,525.34 0.91 3 300012 华测检测 265,600,274.20 0.69 4 002340 格 林 美 261,154,480.86 0.68 5 002709 天赐材料 248,158,522.82 0.65 6 300285 国瓷材料 239,402,512.08 0.63 7 002074 国轩高科 225,979,269.71 0.59 8 002791 坚朗五金 197,449,905.66 0.52 9 300595 欧普康视 189,369,210.72 0.50 10 002385 大 北 农 186,497,287.15 0.49 11 002185 华天科技 178,051,372.26 0.47 12 300357 我武生物 173,358,924.85 0.45 13 300037 新 宙 邦 170,621,249.77 0.45 14 601636 旗滨集团 169,710,595.54 0.44 15 300253 卫宁健康 169,024,107.23 0.44 16 002625 光启技术 164,585,073.48 0.43 17 002078 太阳纸业 164,283,647.21 0.43 18 300496 中科创达 163,838,317.53 0.43 19 002797 第一创业 162,260,525.68 0.42 20 002507 涪陵榨菜 160,678,251.16 0.42 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 98 页 共 108 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300274 阳光电源 1,133,380,970.89 2.96 2 300012 华测检测 615,114,959.71 1.61 3 300595 欧普康视 487,210,947.96 1.27 4 300496 中科创达 443,409,914.65 1.16 5 002791 坚朗五金 356,610,547.20 0.93 6 002568 百润股份 334,270,873.49 0.87 7 600426 华鲁恒升 308,875,857.28 0.81 8 002709 天赐材料 283,624,990.17 0.74 9 600132 重庆啤酒 259,143,975.01 0.68 10 603882 金域医学 254,562,767.98 0.67 11 300285 国瓷材料 249,765,901.61 0.65 12 002074 国轩高科 249,500,130.52 0.65 13 002340 格 林 美 228,437,243.82 0.60 14 002920 德赛西威 226,412,989.74 0.59 15 600143 金发科技 221,827,035.27 0.58 16 002064 华峰化学 219,176,504.20 0.57 17 603806 福 斯 特 206,061,766.81 0.54 18 300357 我武生物 198,232,310.14 0.52 19 000301 东方盛虹 190,673,507.12 0.50 20 002185 华天科技 189,755,375.75 0.50 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 25,688,431,115.60 卖出股票收入(成交)总额 26,251,331,222.71 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 197,940,000.00 0.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 99 页 共 108 页 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 9,526,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 207,466,000.00 0.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 020407 21贴债 10 2,000,000 197,940,000.00 0.51 2 113051 节能转债 95,260 9,526,000.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC2107 IC2107 45 60,904,800.0 0 1,241,800.00 - IC2108 IC2108 5 6,712,000.00 -31,000.00 - IC2109 IC2109 92 122,672,800. 00 3,703,320.00 - IC2112 IC2112 1,326 1,729,422,24 0.00 58,707,560.0 0 - 公允价值变动总额合计(元) 63,621,680.0 0 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 100 页 共 108 页 股指期货投资本期收益(元) 197,040,662. 39 股指期货投资本期公允价值变动(元) 37,915,157.7 4 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期 货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 283,871,515.59 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 101 页 共 108 页 2 应收证券清算款 15,494,708.28 3 应收股利 11,856,219.22 4 应收利息 7,971,933.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 319,194,376.12 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情 况说明 1 600460 士 兰 微 271,154,678. 55 0.69 重大事项停 牌 2 002709 天赐材料 100,451,650. 00 0.26 转融通融出 3 000799 酒 鬼 酒 89,460,000.0 0 0.23 转融通融出 4 600089 特变电工 78,509,645.0 0 0.20 转融通融出 5 000009 中国宝安 77,572,593.0 0 0.20 转融通融出 6 002340 格 林 美 73,620,965.0 0 0.19 转融通融出 7 002074 国轩高科 73,394,244.0 0 0.19 转融通融出 8 300285 国瓷材料 64,335,375.0 0 0.16 转融通融出 9 601233 桐昆股份 63,494,013.0 0 0.16 转融通融出 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 601865 福 莱 特 10,945,981.76 0.03 非公开发行锁定 期 2 688538 和辉光电 1,059,815.90 0.00 科创板新股锁定 期 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 102 页 共 108 页 3 688276 百克生物 277,067.28 0.00 科创板新股锁定 期 4 301015 百洋医药 17,939.46 0.00 新股锁定期 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 南方中证 500交易型 开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF) 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 223,584 23,024.31 2,977,913 ,636.00 57.85% 1,121,082 ,881.00 21.78% 1,048,870 ,727.00 20.37% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中央汇金投资有限责任公司 1,728,426,785.00 33.58% 2 华夏基金-中央汇金资产管理有限责 任公司-华夏基金-汇金资管单一资产 管理计划 143,100,000.00 2.78% 3 创金合信基金-华夏银行-创金合信华 睿 2号集合资产管理计划 89,054,505.00 1.73% 4 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有 限公司 81,074,780.00 1.57% 5 中国人寿保险股份有限公司万能账户 (国寿资产受托) 70,164,700.00 1.36% 6 中信建投证券股份有限公司融券专用 证券账户 43,573,980.00 0.85% 7 易方达基金-中央汇金资产管理有限 责任公司-易方达基金-汇金资管单一 资产管理计划 40,000,000.00 0.78% 8 广发证券股份有限公司 34,040,408.00 0.66% 9 安信证券股份有限公司 31,872,300.00 0.62% 10 安信证券股份有限公司融券专用证券 账户 30,514,103.00 0.59% 11 中国农业银行股份有限公司-南方中 证 500指数证券投资基金(LOF) 1,048,870,727.00 20.37% 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 103 页 共 108 页 注:持有人名称与注册登记机构持有人名册保持一致。其中:“中国农业银行股份有限公 司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)”对应的基金全称为“中国农业银行股份有限公 司-南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基 金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年 2月 6日)基金份额 总额 1,147,553,216.00 本报告期期初基金份额总额 5,419,867,244.00 本报告期基金总申购份额 4,890,400,000.00 减:报告期基金总赎回份额 5,162,400,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 5,147,867,244.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长病逝缺位,根据相关法律法 规和公司章程,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021年 2月 19日起生效。 2021年 5月 19日,公司副总经理常克川兼任首席信息官。 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 104 页 共 108 页 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 3 37,994,025,298.7 5 73.27% 3,799,901.98 73.28% - 申万宏源 2 5,556,213,078.76 10.72% 555,648.83 10.71% - 东北证券 2 5,552,721,990.98 10.71% 555,272.36 10.71% - 平安证券 2 2,749,276,084.59 5.30% 274,937.02 5.30% - 银河证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 105 页 共 108 页 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 1,976,374.58 12.66% - - - - 申万宏源 7,594,906.60 48.66% - - - - 东北证券 232.03 0.00% - - - - 平安证券 6,036,059.65 38.67% 2,150,000,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 福莱特(601865)非公开发行 A股的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-01-22 2 中证 500交易型开放式指数证券投资基金开通 集合申购业务的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-01-23 3 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 2021-01-25 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 106 页 共 108 页 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 4 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-02 5 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-08 6 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-16 7 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-19 8 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-22 9 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-29 10 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数 基金修订基金合同有关条款的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-03-30 11 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-13 12 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-16 13 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-16 14 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-04-19 15 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-05-01 16 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-05-13 17 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-05-15 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 107 页 共 108 页 18 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-05-21 19 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-06-11 20 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 信立泰(002294)非公开发行 A股的公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-06-24 21 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 关联方承销证券的关联交易公告 证券日报、基金管理 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2021-06-25 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 联接基 金 1 20210209- 20210225; 20210426- 20210426; 20210302- 20210303; 20210510- 20210512; 20210601- 20210624; 20210629- 20210630; 20210101- 20210207; 20210406- 20210412; 20210429- 20210506 1,222,329,927.00 83,740,800.00 257,200,000.00 1,048,870,727.00 20.37% 机构 1 20210101- 1,728,426,785.00 - - 1,728,426,785.00 33.58% 中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 第 108 页 共 108 页 20210630 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立中证 500交易型开放式指数证券投资基金的文件; 2、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com